华宝 ESG 责任投资混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 28 日(基金合同生效日)起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝 ESG 责任投资混合
基金主代码 018118
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 28 日
报告期末基金份额总额 133,804,559.97 份
投资目标 本基金通过精选 ESG 责任投资主题股票,在力争控制投
资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研
究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产
业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别
的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。本
基金通过将环境、社会和公司治理(ESG)因素纳入投
资决策开展责任投资实践,本基金基于内部 ESG 评价体
系与第三方 ESG 评级相结合的 ESG 评价数据库,在构建
基金风格库时,主要采用负面筛查的投资策略,从政策、
行业、公司等不同层面对投资标的进行差异化负面剔
除,对于综合 ESG 风险位于后 30%的投资标的,不纳入
风格库,同时,对于符合责任投资标准的公司,深入分
析公司基本面和业务前景,判断企业投资价值,有选择
性地纳入风格库。对于风格库内公司的 ESG 状况进行持
续跟踪和定期评估,以使组合内公司符合 ESG投资标准,
践行责任投资。
业绩比较基准 沪深 300ESG 基准指数收益率×55%+中证综合债指数收
益率×30%+恒生指数收益率×15%。
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,理论上其长期平
均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型
基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港
股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝 ESG 责任投资混合 A 华宝 ESG 责任投资混合 C
下属分级基金的交易代码 018118 018119
报告期末下属分级基金的份额总额 121,087,755.50 份 12,716,804.47 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 28 日-2023 年 6 月 30 日)
华宝 ESG 责任投资混合 A 华宝 ESG 责任投资混合 C
1.本期已实现收益 477,849.27 5,765.29
2.本期利润 3,395,655.32 437,943.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.0053
4.期末基金资产净值 124,222,763.96 13,039,047.00
5.期末基金份额净值 1.0259 1.0253
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同在当期生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝 ESG 责任投资混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
2.59% 0.56% -1.78% 0.61% 4.37% -0.05%
生效起至今
华宝 ESG 责任投资混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
2.53% 0.56% -1.78% 0.61% 4.31% -0.05%
生效起至今
注:(1)基金业绩基准:沪深 300 ESG 基准指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×30%+恒生
指数收益率×15%。;
(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日);
(3)本基金成立于 2023 年 04 月 28 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于 2023 年 04 月 28 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。曾任智库合力管理咨询有限公司研
究部研究员。2010 年 6 月加入华宝基金
管理有限公司,先后担任研究员、基金经
本基金基 理助理等职务。2015 年 4 月起任华宝收
毛文博 金经理 2023-04-28 - 13 年 益增长混合型证券投资基金基金经理,
2017 年 5 月至 2020 年 7 月任华宝国策导
向混合型证券投资基金基金经理,2023
年4月起任华宝ESG责任投资混合型证券
投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝 ESG 责任投资混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
ESG 责任投资基金在 4 月底正式成立,其后一个月时间里,我们根据市场状况放慢了建仓节
奏。五月市场调整,让很多公司风险收益率比更为突出。我们有机会用更便宜的价格买入了一批优质的公司。因此在六月份我们加快了建仓速度,迅速提高了仓位。我们比较大幅的买入了锂电池及材料领域的龙头公司,这些公司所处的细分子行业的行业格局达到了可观的水平。他们相对于全球其他竞争对手以及国内的竞争对手有比较强的竞争优势,在技术或者成本方面形成了一定程度的差异化。随着股价和基本面的持续调整,部分这样的公司进入了价值区间。我们认为这些公司的竞争优势将使得他们在未来产生很强的创造自由现金流的能力,因此在合理的价格适宜进行长期持有。
我们也大比例布局了一大批家电公司,这些公司去年都面对着需求不振和成本高企的困境。而今年这两个困难都在好转,尽管好转的速度比我们想象的慢。但越来越多好的迹象正在出现,比如空调出现了近几年少有的大两位数增长,作为可选消费品的扫地机器人销售也逐渐转正。我们还在底部买入了港股的互联网龙头、部分新材料和高端制造相关股票以及一部分房地产龙头公司。
站在当前时点,市场依然处于震荡之中,但我们保持乐观。这种乐观并不是说市场就会一马平川,相反有时候甚至会有一些尾部风险。这些尾部风险正是我们从长期以较低价格挑选优秀公司的机会。在企业经营周期、风险偏好周期、政策周期均处于底部之时,我们应该用企业价值做为悲观的边界,积极寻找价值,往往这样的时点在长期来看,是能够取得较好投资收益的时点。4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A 类净值增长率为 2.59%,本报告期基金份额 C 类净值增长率为 2.53%;同
期业绩比较基准收益率为-1.78%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 92,228,718.46 66.91
其中:股票 92,228,718.46 66.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,234,353.43 7.42
其中:债券 10,234,353.43 7.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 35,350,616.00 25.65
8 其他资产 23,729.27 0.02
9 合计 137,837,417.16 100.00
注:1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 16,756,285.79 元,占基金资产净值的比例为12.21%。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 68,851,889.67 50.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 6,620,543.00 4.82
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,472,432.67 54.98
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
通讯 7,276,339.92 5.30
科技 - -
公用事业 - -
非必须消费品 1,918,142.51 1.40
必须消费品 - -
能源 5,323,420.32 3.88
金融 - -
房地产 - -
医疗保健 - -
工业 - -
材料 2,238,383.04 1.63
合计 16,756,285.79 12.21
注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603486 科沃斯 163,691 12,730,249.07 9.27
2 300750 宁德时代 47,940 10,968,192.60 7.99
3 00700 腾讯控股 23,800 7,276,339.92 5.30
4 600048 保利发展 508,100 6,620,543.00 4.82
5 002709 天赐材料 157,900 6,503,901.00 4.74
6 002415 海康威视 176,000 5,827,360.00 4.25
7 00968 信义光能 638,000 5,323,420.32 3.88
8 000333 美的集团 82,500 4,860,900.00 3.54
9 000858 五 粮 液 26,800 4,383,676.00 3.19
10 002475 立讯精密 124,400 4,036,780.00 2.94
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,234,353.43 7.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,234,353.43 7.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20 国债 09 100,000 10,234,353.43 7.46
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,162.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 12,566.50
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 23,729.27
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝 ESG 责任投资混合 A 华宝 ESG 责任投资混合 C
基金合同生效日(2023 年 4 月 28 日)基 149,601,442.39 152,037,070.52
金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总 1,660,687.21 164,040.65
申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基 30,174,374.10 139,484,306.70
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 121,087,755.50 12,716,804.47
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝 ESG 责任投资混合型证券投资基金基金合同;
华宝 ESG 责任投资混合型证券投资基金招募说明书;
华宝 ESG 责任投资混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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