海富通稳固收益债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1 资产负债表......18

6.2 利润表......19

6.3 净资产（基金净值）变动表......20

6.4 报表附注......22
§7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况......41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12 投资组合报告附注......51
§8 基金份额持有人信息 ......57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......58
§9 开放式基金份额变动 ......58
§10 重大事件揭示 ......58

10.1 基金份额持有人大会决议......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4 基金投资策略的改变......58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8 其他重大事件......61
§11 影响投资者决策的其他重要信息......62
§12 备查文件目录 ......63

12.1 备查文件目录......63

12.2 存放地点......63

12.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通稳固收益债券型证券投资基金

基金简称 海富通稳固收益债券

基金主代码 519030

交易代码 519030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,510,147,131.19 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

下属分级基金的交易代码 018042 519030

报告期末下属分级基金的份额总额 833,637,159.37 份 2,676,509,971.82 份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长的逐步
提升。

本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资产配置策略，将以
投资策略 优化投资组合保险策略为核心，实现基金投资目标；第二层次，即债券投
资策略，将采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，即股票
投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 岳冲 郭明

联系电话 021-38650788 010-66105799

负责人 电子邮箱

chongyue@hftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95588

传真 021-33830166 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55


陆家嘴环路479号18层 号

1802-1803室以及19层

1901-1908室

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址 陆家嘴环路479号18层 北京市西城区复兴门内大街55

1802-1803室以及19层 号

1901-1908室

邮政编码 200120 100140

法定代表人 杨仓兵 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

本期已实现收益 985,281.36 33,620,560.58

本期利润 1,212,827.49 98,012,936.66

加权平均基金份额本期利润 0.0026 0.0332

本期加权平均净值利润率 0.22% 2.74%

本期基金份额净值增长率 1.12% 2.88%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

期末可供分配利润 23,944,622.17 76,075,977.85

期末可供分配基金份额利润 0.0287 0.0284

期末基金资产净值 1,014,426,684.28 3,254,441,681.49

期末基金份额净值 1.2169 1.2159

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)


海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

基金份额累计净值增长率 1.12% 97.26%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。

4、自 2023 年 3 月 15 日起增加 A 类基金份额，该类别仅开通场外申购赎回业务，收取申购费，
不收取销售服务费。原有基金份额全部转换为本基金 C 类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳固收益债券 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.64% 0.20% 0.22% 0.01% 0.42% 0.19%

过去三个月 0.62% 0.19% 0.68% 0.01% -0.06% 0.18%

自基金合同生 1.12% 0.18% 0.81% 0.01% 0.31% 0.17%
效起至今
海富通稳固收益债券 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.60% 0.20% 0.22% 0.01% 0.38% 0.19%

过去三个月 0.51% 0.19% 0.68% 0.01% -0.17% 0.18%

过去六个月 2.88% 0.20% 1.35% 0.01% 1.53% 0.19%

过去一年 0.53% 0.22% 2.75% 0.01% -2.22% 0.21%

过去三年 14.59% 0.27% 8.48% 0.01% 6.11% 0.26%

自基金合同生 97.26% 0.48% 51.50% 0.01% 45.76% 0.47%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳固收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


（2010 年 11 月 23 日至 2023 年 6 月 30 日）

海富通稳固收益债券 A
海富通稳固收益债券 C

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 90 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短
期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型
证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股
票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配
置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富
通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益
债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投
资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指
数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通惠增多策略一年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合
型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海
富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券
投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、
海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富
通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富
通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券
投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通恒益金
融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通欣润混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士，持有基金从业人员资
格证书。历任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，资产管理部
研究员、交易员、投资经理。2017
本基金的基金 年 6 月加入海富通基金管理有限
江勇 经理；混合资 2020-10-2 - 12 年 公司。2018 年 7 月起任海富通上
产投资部总经 9 证非周期 ETF 联接基金经理。
理。 2018 年 7 月至 2022 年 5 月任海富
通上证周期 ETF、海富通上证周
期 ETF 联接、海富通上证非周期
ETF、海富通中证 100 指数(LOF)
基金经理。2018 年 7 月至 2020 年


3 月任海富通中证内地低碳指数
（现海富通中证 500 增强）基金经
理。2020 年 8 月至 2022 年 5 月兼
任海富通中证长三角领先 ETF 联
接基金经理。2020 年 8 月至 2023
年 3 月兼任海富通中证长三角领
先 ETF 基金经理。2020 年 10 月
起兼任海富通稳固收益债券的基
金经理。2021 年 2 月起兼任海富
通欣睿混合基金经理。2021 年 6
月起兼任海富通中证港股通科技
ETF 和海富通策略收益债券基金
经理。2021 年 9 月起兼任海富通
欣利混合基金经理。2023 年 1 月
起兼任海富通强化回报混合基金
经理。

博士，CFA。持有基金从业人员资
格证书。历任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融分析师、瑞
银企业管理（上海）有限公司固定
收益交易组合研究支持部副董事，
2011年10月加入海富通基金管理
有限公司，历任债券投资经理、现
金管理部副总监、债券基金部总
监，现任固定收益投资总监兼债券
基金部总监。2013 年 8 月至 2020
年 7 月任海富通货币基金经理。
2014 年 8 月至 2019 年 9 月兼任海
本基金的基金 富通季季增利理财债券基金经理。
经理；固定收 2015-12-1 2014年11月起兼任海富通上证可
陈轶平 益投资总监兼 8 - 14 年 质押城投债 ETF（现为海富通上
债券基金部总 证城投债 ETF）基金经理。2015
监。 年 12 月起兼任海富通稳固收益债
券基金经理。2015 年 12 月至 2017
年 7 月兼任海富通稳进增利债券
（LOF）基金经理。2016 年 4 月
至2019年10月兼任海富通一年定
开债券基金经理。2016 年 7 月至
2019年10月兼任海富通富祥混合
基金经理。2016 年 8 月至 2019 年
10 月兼任海富通瑞丰一年定开债
券（现为海富通瑞丰债券）基金经
理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月
兼任海富通瑞益债券基金经理。
2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任


海富通美元债（QDII）基金经理。
2017 年 1 月至 2021 年 3 月兼任海
富通上证周期产业债 ETF 基金经
理。2017 年 2 月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017 年 3 月至
2018 年 6 月兼任海富通富源债券
基金经理。2017 年 3 月至 2019 年
10 月兼任海富通瑞合纯债基金经
理。2017 年 5 月至 2019 年 9 月兼
任海富通富睿混合（现海富通沪深
300 指数增强）基金经理。2017
年 7 月至 2019 年 9 月兼任海富通
瑞福一年定开债券（现为海富通瑞
福债券）、海富通瑞祥一年定开债
券基金经理。2017 年 7 月至 2018
年 12 月兼任海富通欣悦混合基金
经理。2018 年 4 月起兼任海富通
恒丰定开债券基金经理。2018 年
10月起兼任海富通上证10年期地
方政府债 ETF 基金经理。2018 年
11 月起兼任海富通弘丰定开债券
基金经理。2019 年 1 月起兼任海
富通上清所短融债券基金经理。
2019 年 11 月起兼任海富通上证 5
年期地方政府债 ETF 基金经理。
2020 年 4 月至 2022 年 08 月兼任
海富通添鑫收益债券基金经理。
2020 年 7 月起兼任海富通上证投
资级可转债 ETF 基金经理。2021
年 7 月起兼任海富通利率债债券
基金经理。2022 年 3 月起兼任海
富通恒益一年定开债券发起式基
金经理。2022 年 7 月起兼任海富
通中证短融 ETF 基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

3、本公司于 2023 年 8 月 15 日发布公告，自 2023 年 8 月 15 日起，增聘赵莹洲先生担任本基金

的基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济由一季度脉冲式修复，再到二季度修复速度有所放缓。整体来看对经济拉动的点在
于服务业与消费，房地产与出口偏弱。从 PMI 来看，2 月与 3 月 PMI 大超预期，但随后 4-6 月 PMI
重回收缩区间。投资方面，制造业投资维持韧性，高技术行业贡献突出；基建投资由于基数问题增速略有回落；地产投资受到保交楼政策的支持仅在竣工端方面明显改善。消费方面受益于消费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面受到海外需求不足的影响下行压力不减，但结构上新能源相关板块有一些亮点。通胀方面，CPI 总体维持弱势，主要由于工业消费品价格偏弱；PPI 受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下，上半年货币政策维持宽松，年
初降准 25bp 释放中长期流动性约 5000 亿，MLF 超量续作，6 月调降 OMO 与 MLF 利率 10bp。财
政政策总量较去年有所回落，但使用效率有所提升。资金价格与流动性方面，1 季度信贷天量投放，资金价格中枢普遍明显回升；2 季度投放压力减弱，4-5 月资金价格中枢普遍回落；6 月是传统信贷投放大月，抽水效应导致资金价格有所抬升，但总体仍在政策利率附近波动。债券市场方面，上半年总体市场震荡偏强，年初经济复苏预期成为市场主流，1-2 月债市总体承压，10 年期国债到期收
益率最高回到 2.9%的水平。3 月以来随着贷款投放节奏趋缓，央行主动投放中长期流动性，基本面数据普遍回落，同时信贷需求偏弱，流动性宽松助推债市行情。6 月降息预期逐渐发酵，13 号降息落地后 10 年期国债收益率一度下行至 2.62%附近的水平。但随后市场交易未来增量政策的出台，收益率承压小幅震荡上行。

信用债方面，上半年整体走强，背后原因在于多方需求共振修复，信用债供不应求。需求端，“大行放贷、小行买债”成为重要推动力，叠加理财规模回升、保险开门红等，信用利差持续压降；供给端，实体融资需求不足，债券供给随利率下行略有修复。整体而言，“资产荒”行情沿着先拉久期、后沉资质的逻辑演绎，高等级短久期-高等级长久期-低等级短久期信用利差依次下行。6 月中旬，央行先后下调 OMO、MLF、LPR 利率，投资者止盈+博弈稳经济政策+资金偏紧，利率带动信用调整。截至 6 月末，各信用品种收益率普遍位于历史 15%分位数以内；信用债表现滞后于利率债，信用利
差多数走扩，1Y 信用利差整体位于历史 15-30%分位数，3Y AAA 信用利差位于历史 45%分位数附
近，3Y AA+、AA 以及 5Y 信用利差位于历史 50-75%分位数，利差保护空间相对较大。

可转债方面，1 月市场对经济充满信心，转债指数级上涨；2 月初到 3 月中旬，转债市场震荡走
弱；3 月中旬到 4 月中旬，AI 和中特估主题活跃，转债市场随股市反弹，但弹性弱于股票；4 月中
旬到 5 月底，权益市场震荡回调，转债市场凸显韧性；6 月份稳增长政策预期升温，转债市场小幅
上行。截至 6 月 30 日，中证转债指数收涨 3.37%。板块方面，上半年跌多涨少。

本组合在上半年根据规模情况配置基础信用债，并积极参与利率债波段机会。同时，本组合上半年根据市场情况动态调整可转债资产配置仓位，以在波动较大市场环境下控制组合波动率，同时努力获取权益上涨收益。

权益方面，2023 年上半年，国内经济总体呈现复苏态势，其中一季度由于积压需求释放表现尤其明显。3 月后经济运行有所放缓，总需求的修复本身需要一个过程，经济仍在主动去库存阶段，价格端呈现下行态势，但总体来说，上半年宏观经济呈现稳中向好态势，政策定力较足。海外方面，美国一季度发生银行业危机事件，美联储降息的预期时点一度被提前。但美国经济在二季度仍表现较强韧性，通胀读数仍偏高，市场对美国经济衰退的预期不断延后，相应利率终点的预期也后移，影响全球资产价格。产业端，上半年 AI 浪潮席卷全球，全球科技巨头大量增加相关资本开支，一些AI 应用逐渐涌现，全球主要科技巨头走出牛市行情。

A 股市场整体表现稍弱，风格出现明显切换。春节前，顺周期风格下消费、金融、部分周期品、地产链涨幅靠前，出行链、新能源等资产表现较弱。随着 3 月后国内经济走弱以及 AI 科技浪潮爆发，权益市场出现明显风格切换，以 TMT 为代表的科技成长板块及以低估值、高股息为代表的“中特估”板块表现较好。二季度市场呈现了主题投资活跃的状态。


上半年A股主要指数表现方面，上证指数上涨3.65%，沪深300下跌0.75%，中证800上涨0.02%，中小综指上涨 2.25%，创业板指下跌 5.61%。分行业看，成长板块表现较强，通信、传媒、计算机行业分别上涨 50.7%、42.8%、27.6%；顺周期与消费板块相对落后，房地产和建筑材料行业分别下跌14.3%、10.5%，商贸零售、美容护理、食品饮料行业分别下跌 23.4%、13.6%、9.1%。

从上半年市场内部结构来看，主线还是在成长，中字头央企行情也表现亮眼。成长主线基本从
2 月份开始演绎，随着 OpenAI 的 AI 软件全球用户数量的快速上升，3-4 月市场沿着应用-大模型-基
础算力的产业变化在传媒、计算机、通信等板块寻找投资机会。由于全球科技龙头相关资本开支的快速增加，算力板块表现尤其突出。另外，由于消费疫后复苏条线预期充分，白酒、航空、机场等相关板块上半年表现弱势，而新能源板块跟随自身产业周期，调整幅度也较大。整体而言，市场上半年反映了中国经济内在结构调整的运行节奏，也反映了市场对产业优化升级的期待，产业逻辑仍是主导市场的线索。

报告期间，本基金权益仓位有所提升，行业分布较为均衡，具体个股根据盈利与估值的匹配度有所调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通稳固收益债券 A 净值增长率为 1.12%，同期业绩比较基准收益率为 0.81%，
基金净值跑赢业绩比较基准 0.31 个百分点；海富通稳固收益债券 C 净值增长率为 2.88%，同期业绩
比较基准收益率为 1.35%，基金净值跑赢业绩比较基准 1.53 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，经济进入平台期，同比增速回落。本轮经济修复的特征在于服务业与消费驱动，地产与出口偏弱，总体弹性不高。具体来看，投资方面，基建在有增量政策的支持下仍保持较高的景气度；制造业投资在高技术领域持续发力，但总体增速或有所回落；地产投资可以预期政策端还有一定的调整。通胀方面，消费需求不足的情况短期较难逆转，CPI 有短期转负的风险，但随着基数走低下半年是温和回升的趋势；PPI 的需求端难有明显好转，同样由于基数走低通缩的情况会有所好转，但年内或难回正。货币政策方面，流动性的合理充裕或维持，由于政策需要观察期，6 月降息后再次在 3 季度降息的概率偏低，但通过降准补充基础货币消耗的可能性较大。财政方面政策性金融工具与特别国债可能发力。

下半年对债券市场中性偏乐观，把握逢高配置的机会。2 季度经济修复放缓后，货币政策先行落地，7 月召开的政治局会议将是政策出台的高峰期，市场担忧政策力度超预期，因此债市短期可能承压。但中期来看，本轮经济由于房地产周期缺位，并且政策的调整在房地产市场也比较掣肘，
经济向上修复的空间与弹性有限。资产荒的逻辑大概率贯穿全年，收益率仍然呈现易下难上的格局。增量政策落地后可积极把握调整后的配置机会。

信用债方面，供需仍有利，理财配置压力大，货币难紧，票息策略有惯性；但利差低位叠加信用风险分化，挖掘难度加大，需要兼顾挖掘和防风险。板块来看，城投核心矛盾短期难以解决，以时间换空间是当下最主要的化债思路，需防范尾部风险，适度挖掘积极化债、风险可控区域城投；地产弱修复持续，政策博弈从预期转为现实，后续关注地产政策如何演绎，关注次优档央国企地产债配置价值，不过度下沉；产业债可关注景气回升的电力、消费类行业，煤炭、电力可挖掘国企永续债机会；银行基本面仍有分化，把握高等级二永债波段交易机会，防范中小银行不赎回风险，关注资本新规潜在冲击。

可转债方面，估值或将继续维持高位窄幅波动，重视中报数据和稳增长政策。债市长端利率维持较低水平叠加流动性充裕，对于转债市场估值有较强支撑。7、8 月是半年报披露期，需关注重点行业和个券的业绩表现，同时密切跟踪宏观预期变化，不排除市场风格从大科技向顺周期切换的可能性。半导体板块基本面大概率筑底，下半年或将迎来行业周期反转和主题催化的共振，值得重点关注。

本组合在下半年将继续根据市场情况灵活配置各类债券资产，努力获取稳定收益。

权益方面，展望下半年，随着宏观政策基调转向稳增长，国内经济预期企稳，将进入自然复苏阶段，经济复苏的态势将延续。从库存周期看，下半年中美经济周期均将进入被动去库存阶段，今年年底明年年初可能进入主动补库存阶段，内需将逐步企稳回升，外需保持较强韧性。同时，在房地产市场托底、地方债务化解背景下，国内货币政策将保持宽松状态，流动性合理充裕，对 A 股较为偏正面。海外，美联储加息周期也行至尾声，对全球风险资产估值的压制减轻。同时，随着国内外政策态度的明朗，上半年市场风险偏好逐步下行的过程基本结束，下半年风险偏好有望回升。
下半年，继续关注政策驱动、产业驱动的投资主线。结构上，受益于近期宏观政策的调整，顺周期核心资产包括消费、地产链、部分库存偏低的商品及制造业，将有修复性机会。以 AI 为代表的TMT 板块，更多地需要关注其自身的技术、产品等产业周期发展，关注国内外 AI 应用的进展。中期看，经济结构变化带来的红利较为确定，汽车、半导体等受益于产业趋势及政策导向的行业，或更加容易把握。

未来，本基金将继续在控制风险的基础上，积极寻找市场的结构性机会，力争跑赢市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、
基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳固收益债券型证券投资基金2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 16,183,224.97 5,409,489.10

结算备付金 76,314,867.17 113,826,128.35

存出保证金 261,771.97 287,657.52

交易性金融资产 6.4.7.2 4,764,985,574.51 4,270,818,958.28

其中：股票投资 790,329,027.81 642,265,120.41

基金投资 - -

债券投资 3,974,656,546.70 3,628,553,837.87

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 42,965,862.93 4,409,940.60

应收股利 - -

应收申购款 38,656.33 52,550.12

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 4,900,749,957.88 4,394,804,723.97

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 604,860,967.71 944,434,435.03


应付清算款 6,233,871.40 -

应付赎回款 15,602,984.06 77,577,014.31

应付管理人报酬 2,402,490.88 2,153,094.45

应付托管费 686,425.95 615,169.84

应付销售服务费 1,078,485.04 1,230,339.71

应付投资顾问费 - -

应交税费 149,561.81 156,183.93

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 866,805.26 1,236,632.48

负债合计 631,881,592.11 1,027,402,869.75

净资产：

实收基金 6.4.7.7 3,510,147,131.19 2,849,050,628.18

未分配利润 6.4.7.8 758,721,234.58 518,351,226.04

净资产合计 4,268,868,365.77 3,367,401,854.22

负债和净资产总计 4,900,749,957.88 4,394,804,723.97

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.2169 元，C 类基金份额净值 1.2159 元。
基金份额总额 3,510,147,131.19 份，其中 A 类基金份额 833,637,159.37 份，C 类基金份额

2,676,509,971.82 份。
6.2 利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 134,128,501.32 -73,442,450.30

1.利息收入 929,255.88 1,614,119.54

其中：存款利息收入 6.4.7.9 908,140.56 1,081,942.18

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 21,115.32 532,177.36

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 68,569,552.20 -35,325,598.19

其中：股票投资收益 6.4.7.10 5,519,820.86 -112,831,502.25

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 54,427,176.28 61,352,721.41

资产支持证券投资收益 - -


贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 8,622,555.06 16,153,182.65

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 64,619,922.21 -40,234,061.55
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 9,771.03 503,089.90

减：二、营业总支出 34,902,737.17 55,586,457.23

1．管理人报酬 13,557,666.04 22,437,979.21

2．托管费 3,873,618.85 6,410,851.21

3．销售服务费 7,084,542.13 12,821,702.46

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 10,225,768.88 13,749,636.37

其中：卖出回购金融资产支出 10,225,768.88 13,749,636.37

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 45,536.49 46,090.17

8．其他费用 6.4.7.17 115,604.78 120,197.81

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 99,225,764.15 -129,028,907.53
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,225,764.15 -129,028,907.53

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 99,225,764.15 -129,028,907.53

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 3,367,401,85
资产（基金净 2,849,050,628.18 - 518,351,226.04 4.22
值）

二、本期期初净 3,367,401,854.
资产（基金净 2,849,050,628.18 - 518,351,226.04 22
值）

三、本期增减变 661,096,503.01 - 240,370,008.54 901,466,511.5


动额（减少以 5
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 99,225,764.15 99,225,764.15
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 802,240,747.4
基金净值变动数 661,096,503.01 - 141,144,244.39 0
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,942,691,259.59 - 410,376,104.96 2,353,067,364.
款 55

2.基金赎回 -1,281,594,756.58 - -269,231,860.57 -1,550,826,61
款 7.15

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 3,510,147,131.19 - 758,721,234.58 4,268,868,365.
产（基金净值） 77

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 3,868,964,60
资产（基金净 3,166,302,227.04 - 702,662,376.54 3.58
值）

二、本期期初净 3,868,964,60
资产（基金净 3,166,302,227.04 - 702,662,376.54 3.58
值）

三、本期增减变 1,849,837,229.
动额（减少以 1,561,956,005.02 - 287,881,224.03 05
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -129,028,907.53 -129,028,907.
益总额 53

（二）、本期基金

份额交易产生的 1,978,866,136.
基金净值变动数 1,561,956,005.02 - 416,910,131.56 58
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 5,179,551,528.88 - 1,094,353,265.18 6,273,904,794.
款 06

2.基金赎回 -3,617,595,523.86 - -677,443,133.62 -4,295,038,65
款 7.48

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 4,728,258,232.06 - 990,543,600.57 5,718,801,832.
产（基金净值） 63

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]983 号文核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,695,857,578.55 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 314 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳固收益
债券型证券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,696,872,897.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,015,319.34 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、存托凭证、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股及存托凭证申购以及在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投资于股票及存托凭证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础


本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2008] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012] 85 号《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016] 36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e) 本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 16,183,224.97

等于：本金 16,177,502.06

加：应计利息 5,722.91

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 16,183,224.97

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 811,456,133.66 - 790,329,027.81 -21,127,105.85

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 22,457,494.12

市场 1,823,373,908.62 1,860,239,217.52 14,407,814.78

债券 银 行 间 20,263,329.18

市场 2,078,732,669.60 2,114,417,329.18 15,421,330.40

合计 3,902,106,578.22 42,720,823.30 3,974,656,546.70 29,829,145.18

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,713,562,711.88 42,720,823.30 4,764,985,574.51 8,702,039.33

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 775,065.41

其中：交易所市场 765,947.16

银行间市场 9,118.25

应付利息 -

预提费用 91,739.85

合计 866,805.26

6.4.7.7 实收基金
海富通稳固收益债券 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

本期申购 870,219,094.89 870,219,094.89

本期赎回（以“-”号填列） -36,581,935.52 -36,581,935.52

本期末 833,637,159.37 833,637,159.37

海富通稳固收益债券 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,849,050,628.18 2,849,050,628.18

本期申购 1,072,472,164.70 1,072,472,164.70

本期赎回（以“-”号填列） -1,245,012,821.06 -1,245,012,821.06

本期末 2,676,509,971.82 2,676,509,971.82

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
海富通稳固收益债券 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 - - -

本期利润 985,281.36 227,546.13 1,212,827.49

本期基金份额交易产生的 22,959,340.81 156,617,356.61 179,576,697.42
变动数

其中：基金申购款 23,979,560.83 163,332,439.41 187,312,000.24

基金赎回款 -1,020,220.02 -6,715,082.80 -7,735,302.82

本期已分配利润 - - -

本期末 23,944,622.17 156,844,902.74 180,789,524.91

海富通稳固收益债券 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 50,771,872.61 467,579,353.43 518,351,226.04

本期利润 33,620,560.58 64,392,376.08 98,012,936.66

本期基金份额交易产生的 -8,316,455.34 -30,115,997.69 -38,432,453.03
变动数

其中：基金申购款 23,301,954.27 199,762,150.45 223,064,104.72

基金赎回款 -31,618,409.61 -229,878,148.14 -261,496,557.75

本期已分配利润 - - -

本期末 76,075,977.85 501,855,731.82 577,931,709.67

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 103,284.33

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 717,952.37

其他 86,903.86

合计 908,140.56

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 953,915,391.96

减：卖出股票成本总额 945,818,107.90

减：交易费用 2,577,463.20

买卖股票差价收入 5,519,820.86

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 48,146,192.20

债券投资收益——买卖债券（债转股及 6,280,984.08
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 54,427,176.28

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,204,678,322.49
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,178,378,675.49
成本总额

减：应计利息总额 19,861,844.98

减：交易费用 156,817.94

买卖债券差价收入 6,280,984.08

6.4.7.12 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 8,622,555.06

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 8,622,555.06

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 64,619,922.21

——股票投资 19,795,458.07

——债券投资 44,824,464.14

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 64,619,922.21

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 9,763.57

基金转换费收入 7.46

合计 9,771.03

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 32,232.48

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 5,264.93

其他费用 600.00

债券托管账户维护费 18,000.00

合计 115,604.78

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例

海通证券 2,020,792,285.19 100.00% 696,320,088.67 21.12%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 1,468,069.16 100.00% 765,947.16 100.00%


上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

海通证券 495,298.50 21.83% - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 13,557,666.04 22,437,979.21

其中：支付销售机构的客户维护费 2,332,080.77 3,336,987.49

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x0.70%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,873,618.85 6,410,851.21

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 x0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通稳固收益债 海富通稳固收益债券 C 合计


券 A

工商银行 - 107,063.62 107,063.62

海通证券 - 542.05 542.05

海富通基金 - 2,954,897.00 2,954,897.00

合计 - 3,062,502.67 3,062,502.67

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

海富通稳固收益债 海富通稳固收益债券C 合计

券A

工商银行 - 140,097.53 140,097.53

海通证券 - 589.51 589.51

海富通基金 - 6,952,615.30 6,952,615.30

合计 - 7,093,302.34 7,093,302.34

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 x0.4%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 16,183,224.9 103,284.33 342,005,491. 231,076.77
7 58

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：债券

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注

11803 力合 2023-0 1 个月 老股 278,00 278,00

6 转债 6-29 内 东配 100.00 100.00 2,780 0.00 5.48 -

（含） 债

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于 2023 年 6 月 30 日，本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 30,021,719.42 元，是以如下债券作为质押：


金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

220203 22 国开 03 2023-07-03 101.46 316,000 32,062,009.32

合计 316,000 32,062,009.32

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 574,839,248.29 元，于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只债券型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 57.81%（2022 年 12 月 31 日：65.28%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 394,811,822.68 412,417,318.36

合计 394,811,822.68 412,417,318.36

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债、政策性金融债及无第三方评级机构评级的债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 2,019,688,790.80 1,665,691,457.95

AAA 以下 225,150,945.19 332,137,561.01

未评级 1,335,004,988.03 1,218,307,500.55

合计 3,579,844,724.02 3,216,136,519.51

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、未评级部分为国债、政策性金融债及无第三方评级机构评级的债券。
6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资品种均能及时变现。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 16,183,224.97 - - - 16,183,224.97

结算备付金 76,314,867.17 - - - 76,314,867.17

存出保证金 261,771.97 - - - 261,771.97

交易性金融资产 741,399,403.41 3,005,711,449.48 227,545,693.81 790,329,027.814,764,985,574.
51

应收清算款 - - - 42,965,862.93 42,965,862.93

应收申购款 - - - 38,656.33 38,656.33

834,159,267.52 3,005,711,449.48 227,545,693.81 833,333,547.074,900,749,957.
资产总计

88

负债

卖出回购金融资 604,860,967.71 - - - 604,860,967.7
产款 1

应付清算款 - - - 6,233,871.40 6,233,871.40

应付赎回款 - - - 15,602,984.06 15,602,984.06


应付管理人报酬 - - - 2,402,490.88 2,402,490.88

应付托管费 - - - 686,425.95 686,425.95

应付销售服务费 - - - 1,078,485.04 1,078,485.04

应交税费 - - - 149,561.81 149,561.81

其他负债 - - - 866,805.26 866,805.26

604,860,967.71 - - 27,020,624.40631,881,592
负债总计

.11

利率敏感度缺口 229,298,299.81 3,005,711,449.48 227,545,693.81 806,312,922.674,268,868,365.
77

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,409,489.10 - - - 5,409,489.10

结算备付金 113,826,128.35 - - - 113,826,128.3
5

存出保证金 287,657.52 - - - 287,657.52

交易性金融资产 431,846,256.32 3,061,540,843.81 135,166,737.74 642,265,120.414,270,818,958.
28

应收清算款 - - - 4,409,940.60 4,409,940.60

应收申购款 - - - 52,550.12 52,550.12

551,369,531.29 3,061,540,843.81 646,727,611.134,394,804,723.
资产总计 135,166,737.74

97

负债

卖出回购金融资 944,434,435.03 - - - 944,434,435.0
产款 3

应付赎回款 - - - 77,577,014.31 77,577,014.31

应付管理人报酬 - - - 2,153,094.45 2,153,094.45

应付托管费 - - - 615,169.84 615,169.84

应付销售服务费 - - - 1,230,339.71 1,230,339.71

应交税费 - - - 156,183.93 156,183.93

其他负债 - - - 1,236,632.48 1,236,632.48

944,434,435.03 - - 82,968,434.721,027,402,869.
负债总计

75

-393,064,903.74 3,367,401,854.
利率敏感度缺口 3,061,540,843.81 135,166,737.74 563,759,176.41

22


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -24,787,128.41 -25,636,840.64

市场利率下降 25 个基点 25,112,088.10 25,985,174.06

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

790,329,027. 642,265,120.4

交易性金融资产－股票投资 18.51 19.07

81 1

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

790,329,027. 18.51 642,265,120.4 19.07

合计

81 1

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1.业绩比较基准(附注 34,916,191.99 32,500,639.94
6.4.1)上升 5%

2.业绩比较基准(附注 -34,916,191.99 -32,500,639.94
6.4.1)下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,255,199,760.83 1,045,224,939.84

第二层次 3,509,785,813.68 3,220,589,079.18

第三层次 - 5,004,939.26

合计 4,764,985,574.51 4,270,818,958.28

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具（2022 年 12 月 31 日：无）。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面
价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 790,329,027.81 16.13


其中：股票 790,329,027.81 16.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,974,656,546.70 81.10

其中：债券 3,974,656,546.70 81.10

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合

计 92,498,092.14 1.89

8 其他各项资产 43,266,291.23 0.88

9 合计 4,900,749,957.88 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 1,454,303.00 0.03

B 采矿业 10,444,379.00 0.24

C 制造业 472,287,874.44 11.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,293,198.20 0.48

E 建筑业 37,649,330.00 0.88

F 批发和零售业 32,346,709.94 0.76

G 交通运输、仓储和邮政业 35,091,463.07 0.82

H 住宿和餐饮业 6,170,789.00 0.14

I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,030,334.34 1.10

J 金融业 88,979,792.20 2.08

K 房地产业 18,161,078.00 0.43

L 租赁和商务服务业 8,571,708.00 0.20

M 科学研究和技术服务业 8,206,537.62 0.19

N 水利、环境和公共设施管理业 2,421,419.00 0.06


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,220,112.00 0.03

S 综合 - -

合计 790,329,027.81 18.51

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600919 江苏银行 1,823,000 13,399,050.00 0.31

2 000333 美的集团 201,339 11,862,893.88 0.28

3 600036 招商银行 355,700 11,652,732.00 0.27

4 601668 中国建筑 2,025,500 11,626,370.00 0.27

5 600153 建发股份 1,055,700 11,517,687.00 0.27

6 000063 中兴通讯 217,600 9,909,504.00 0.23

7 600030 中信证券 495,800 9,806,924.00 0.23

8 002352 顺丰控股 210,600 9,495,954.00 0.22

9 002126 银轮股份 508,600 9,002,220.00 0.21

10 000858 五 粮 液 52,000 8,505,640.00 0.20

11 601601 中国太保 322,000 8,365,560.00 0.20

12 002984 森麒麟 246,900 7,767,474.00 0.18

13 601058 赛轮轮胎 672,100 7,655,219.00 0.18

14 300476 胜宏科技 297,200 7,165,492.00 0.17

15 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 0.17

16 601567 三星医疗 561,100 7,086,693.00 0.17

17 603486 科沃斯 91,000 7,077,070.00 0.17

18 600131 国网信通 348,600 7,038,234.00 0.16

19 600835 上海机电 393,400 6,758,612.00 0.16

20 000400 许继电气 283,000 6,523,150.00 0.15

21 000960 锡业股份 416,900 6,482,795.00 0.15

22 000776 广发证券 417,900 6,147,309.00 0.14

23 002475 立讯精密 181,600 5,892,920.00 0.14

24 600580 卧龙电驱 397,800 5,811,858.00 0.14

25 002142 宁波银行 229,590 5,808,627.00 0.14


26 600908 无锡银行 1,070,700 5,738,952.00 0.13

27 600380 健康元 451,100 5,733,481.00 0.13

28 300773 拉卡拉 319,900 5,579,056.00 0.13

29 000090 天健集团 1,106,600 5,577,264.00 0.13

30 603885 吉祥航空 354,800 5,474,564.00 0.13

31 601838 成都银行 441,900 5,395,599.00 0.13

32 688016 心脉医疗 29,990 5,394,601.20 0.13

33 300982 苏文电能 88,600 5,365,616.00 0.13

34 002698 博实股份 291,400 5,096,586.00 0.12

35 688332 中科蓝讯 59,941 5,015,862.88 0.12

36 600258 首旅酒店 263,500 4,993,325.00 0.12

37 601872 招商轮船 852,400 4,935,396.00 0.12

38 603305 旭升集团 176,400 4,916,268.00 0.12

39 300122 智飞生物 110,658 4,891,083.60 0.11

40 002139 拓邦股份 369,500 4,821,975.00 0.11

41 600325 华发股份 487,800 4,804,830.00 0.11

42 002402 和而泰 282,400 4,795,152.00 0.11

43 600803 新奥股份 250,900 4,762,082.00 0.11

44 601021 春秋航空 82,781 4,757,424.07 0.11

45 603345 安井食品 32,000 4,697,600.00 0.11

46 002483 润邦股份 797,500 4,625,500.00 0.11

47 688239 航宇科技 64,949 4,543,182.55 0.11

48 002444 巨星科技 205,900 4,505,092.00 0.11

49 688626 翔宇医疗 97,865 4,453,836.15 0.10

50 300130 新国都 156,100 4,422,313.00 0.10

51 600820 隧道股份 735,800 4,422,158.00 0.10

52 601137 博威合金 284,200 4,422,152.00 0.10

53 000708 中信特钢 278,600 4,413,024.00 0.10

54 000589 贵州轮胎 779,000 4,362,400.00 0.10

55 600004 白云机场 304,000 4,359,360.00 0.10

56 601877 正泰电器 156,100 4,316,165.00 0.10

57 600138 中青旅 341,500 4,272,165.00 0.10

58 300146 汤臣倍健 174,800 4,191,704.00 0.10

59 002867 周大生 234,000 4,160,520.00 0.10

60 002531 天顺风能 272,100 4,144,083.00 0.10

61 601208 东材科技 325,000 4,127,500.00 0.10

62 688621 阳光诺和 69,941 4,113,929.62 0.10

63 301236 软通动力 150,900 4,105,989.00 0.10

64 002039 黔源电力 291,440 4,100,560.80 0.10

65 601117 中国化学 490,700 4,062,996.00 0.10

66 002345 潮宏基 515,600 4,052,616.00 0.09

67 002555 三七互娱 113,400 3,955,392.00 0.09

68 300443 金雷股份 111,400 3,949,130.00 0.09

69 600064 南京高科 589,200 3,894,612.00 0.09


70 605009 豪悦护理 80,800 3,878,400.00 0.09

71 300118 东方日升 150,800 3,865,004.00 0.09

72 688128 中国电研 150,097 3,827,473.50 0.09

73 000933 神火股份 293,800 3,819,400.00 0.09

74 000002 万 科Ａ 269,700 3,781,194.00 0.09

75 600109 国金证券 432,800 3,752,376.00 0.09

76 603112 华翔股份 307,300 3,613,848.00 0.08

77 603508 思维列控 211,500 3,606,075.00 0.08

78 300887 谱尼测试 90,600 3,585,948.00 0.08

79 000922 佳电股份 271,400 3,571,624.00 0.08

80 603816 顾家家居 90,800 3,464,020.00 0.08

81 300059 东方财富 243,336 3,455,371.20 0.08

82 600009 上海机场 76,000 3,451,920.00 0.08

83 000001 平安银行 306,200 3,438,626.00 0.08

84 600885 宏发股份 107,700 3,430,245.00 0.08

85 300682 朗新科技 147,188 3,426,536.64 0.08

86 000811 冰轮环境 217,200 3,423,072.00 0.08

87 600990 四创电子 107,410 3,398,452.40 0.08

88 600710 苏美达 395,500 3,385,480.00 0.08

89 002987 京北方 154,140 3,378,748.80 0.08

90 600886 国投电力 265,200 3,354,780.00 0.08

91 002035 华帝股份 471,300 3,346,230.00 0.08

92 600528 中铁工业 336,100 3,320,668.00 0.08

93 301191 菲菱科思 32,000 3,309,440.00 0.08

94 600079 人福医药 121,700 3,278,598.00 0.08

95 603076 乐惠国际 67,700 3,236,737.00 0.08

96 000059 华锦股份 513,900 3,232,431.00 0.08

97 000902 新洋丰 312,300 3,210,444.00 0.08

98 002790 瑞尔特 324,700 3,117,120.00 0.07

99 600486 扬农化工 35,509 3,104,196.78 0.07

100 002727 一心堂 117,300 3,096,720.00 0.07

101 603658 安图生物 58,600 3,031,378.00 0.07

102 000906 浙商中拓 335,600 2,993,552.00 0.07

103 688589 力合微 73,285 2,985,630.90 0.07

104 600271 航天信息 215,800 2,954,302.00 0.07

105 300820 英杰电气 35,550 2,928,609.00 0.07

106 002469 三维化学 472,800 2,907,720.00 0.07

107 688015 交控科技 165,075 2,883,860.25 0.07

108 300223 北京君正 32,600 2,878,906.00 0.07

109 600048 保利发展 220,400 2,871,812.00 0.07

110 601336 新华保险 77,400 2,845,998.00 0.07

111 002314 南山控股 851,100 2,808,630.00 0.07

112 300019 硅宝科技 163,200 2,782,560.00 0.07

113 300592 华凯易佰 101,500 2,762,830.00 0.06


114 688357 建龙微纳 42,507 2,749,777.83 0.06

115 601899 紫金矿业 241,800 2,749,266.00 0.06

116 002533 金杯电工 334,400 2,728,704.00 0.06

117 300687 赛意信息 97,600 2,711,328.00 0.06

118 605133 嵘泰股份 78,000 2,711,280.00 0.06

119 002841 视源股份 40,500 2,707,020.00 0.06

120 002276 万马股份 222,600 2,695,686.00 0.06

121 688633 星球石墨 60,273 2,675,518.47 0.06

122 600061 国投资本 371,900 2,647,928.00 0.06

123 600787 中储股份 485,500 2,616,845.00 0.06

124 688378 奥来德 52,920 2,614,248.00 0.06

125 600887 伊利股份 92,300 2,613,936.00 0.06

126 603043 广州酒家 91,500 2,585,790.00 0.06

127 603300 华铁应急 474,180 2,584,281.00 0.06

128 603987 康德莱 199,500 2,577,540.00 0.06

129 000733 振华科技 26,500 2,540,025.00 0.06

130 603611 诺力股份 96,400 2,539,176.00 0.06

131 603889 新澳股份 335,300 2,518,103.00 0.06

132 600642 申能股份 357,500 2,498,925.00 0.06

133 600346 恒力石化 172,300 2,469,059.00 0.06

134 600998 九州通 236,463 2,454,485.94 0.06

135 301026 浩通科技 68,500 2,446,820.00 0.06

136 600861 北京人力 105,400 2,445,280.00 0.06

137 003029 吉大正元 75,300 2,443,485.00 0.06

138 600497 驰宏锌锗 484,900 2,434,198.00 0.06

139 002266 浙富控股 586,300 2,421,419.00 0.06

140 600248 陕建股份 500,100 2,385,477.00 0.06

141 600795 国电电力 614,600 2,353,918.00 0.06

142 600755 厦门国贸 303,400 2,348,316.00 0.06

143 688257 新锐股份 87,749 2,326,225.99 0.05

144 600496 精工钢构 622,900 2,323,417.00 0.05

145 601577 长沙银行 295,800 2,295,408.00 0.05

146 002595 豪迈科技 65,100 2,286,963.00 0.05

147 600587 新华医疗 64,100 2,264,653.00 0.05

148 600549 厦门钨业 118,500 2,255,055.00 0.05

149 688190 云路股份 30,886 2,254,678.00 0.05

150 002966 苏州银行 343,900 2,252,545.00 0.05

151 688425 铁建重工 464,561 2,234,538.41 0.05

152 300314 戴维医疗 104,400 2,207,016.00 0.05

153 603993 洛阳钼业 406,100 2,164,513.00 0.05

154 300224 正海磁材 168,300 2,164,338.00 0.05

155 002803 吉宏股份 105,400 2,156,484.00 0.05

156 601717 郑煤机 169,400 2,109,030.00 0.05

157 600267 海正药业 183,900 2,092,782.00 0.05


158 600195 中牧股份 178,500 2,084,880.00 0.05

159 002073 软控股份 314,400 2,081,328.00 0.05

160 600879 航天电子 243,900 2,070,711.00 0.05

161 603801 志邦家居 61,800 2,040,636.00 0.05

162 001311 多利科技 35,460 2,036,467.80 0.05

163 300951 博硕科技 36,900 2,015,847.00 0.05

164 603165 荣晟环保 124,900 2,003,396.00 0.05

165 603155 新亚强 78,200 1,998,792.00 0.05

166 000807 云铝股份 156,100 1,987,153.00 0.05

167 002015 协鑫能科 147,900 1,986,297.00 0.05

168 002236 大华股份 100,500 1,984,875.00 0.05

169 601211 国泰君安 141,300 1,976,787.00 0.05

170 600970 中材国际 155,000 1,976,250.00 0.05

171 002508 老板电器 77,716 1,965,437.64 0.05

172 002138 顺络电子 82,000 1,960,620.00 0.05

173 002487 大金重工 63,100 1,946,004.00 0.05

174 002396 星网锐捷 85,800 1,938,222.00 0.05

175 688586 江航装备 136,436 1,897,824.76 0.04

176 600547 山东黄金 80,400 1,887,792.00 0.04

177 300073 当升科技 37,400 1,882,342.00 0.04

178 300481 濮阳惠成 90,800 1,866,848.00 0.04

179 300274 阳光电源 15,900 1,854,417.00 0.04

180 002025 航天电器 28,900 1,843,820.00 0.04

181 601126 四方股份 120,600 1,831,914.00 0.04

182 300740 水羊股份 116,100 1,799,550.00 0.04

183 000768 中航西飞 66,100 1,768,175.00 0.04

184 002057 中钢天源 165,600 1,738,800.00 0.04

185 300806 斯迪克 92,600 1,733,472.00 0.04

186 600933 爱柯迪 74,000 1,723,460.00 0.04

187 600312 平高电气 139,100 1,723,449.00 0.04

188 002705 新宝股份 95,500 1,721,865.00 0.04

189 603239 浙江仙通 105,800 1,721,366.00 0.04

190 600425 青松建化 388,500 1,717,170.00 0.04

191 000785 居然之家 450,200 1,715,262.00 0.04

192 603187 海容冷链 85,540 1,709,944.60 0.04

193 688009 中国通号 292,757 1,697,990.60 0.04

194 300775 三角防务 49,200 1,661,976.00 0.04

195 688093 世华科技 82,056 1,646,043.36 0.04

196 301179 泽宇智能 47,700 1,607,490.00 0.04

197 600419 天润乳业 97,000 1,573,340.00 0.04

198 600309 万华化学 17,800 1,563,552.00 0.04

199 603707 健友股份 115,000 1,552,500.00 0.04

200 002498 汉缆股份 386,300 1,549,063.00 0.04

201 300718 长盛轴承 69,600 1,548,600.00 0.04


202 002439 启明星辰 50,100 1,490,976.00 0.03

203 600598 北大荒 109,100 1,454,303.00 0.03

204 300993 玉马遮阳 125,540 1,437,433.00 0.03

205 603324 盛剑环境 37,600 1,417,520.00 0.03

206 300575 中旗股份 136,050 1,412,199.00 0.03

207 600888 新疆众和 177,700 1,407,384.00 0.03

208 002648 卫星化学 92,600 1,385,296.00 0.03

209 002611 东方精工 239,200 1,373,008.00 0.03

210 301266 宇邦新材 19,200 1,349,952.00 0.03

211 000555 神州信息 109,600 1,348,080.00 0.03

212 601607 上海医药 59,900 1,342,359.00 0.03

213 603507 振江股份 36,900 1,337,994.00 0.03

214 600502 安徽建工 252,800 1,334,784.00 0.03

215 603035 常熟汽饰 67,500 1,311,525.00 0.03

216 605368 蓝天燃气 129,220 1,236,635.40 0.03

217 600373 中文传媒 91,600 1,220,112.00 0.03

218 600583 海油工程 206,600 1,208,610.00 0.03

219 002334 英威腾 94,400 1,202,656.00 0.03

220 002108 沧州明珠 264,700 1,199,091.00 0.03

221 601007 金陵饭店 138,200 1,177,464.00 0.03

222 603697 有友食品 127,100 1,165,507.00 0.03

223 300996 普联软件 37,580 1,153,706.00 0.03

224 300213 佳讯飞鸿 168,200 1,121,894.00 0.03

225 603517 绝味食品 30,000 1,114,500.00 0.03

226 002955 鸿合科技 46,700 1,099,785.00 0.03

227 688312 燕麦科技 52,209 1,013,376.69 0.02

228 300738 奥飞数据 88,400 901,680.00 0.02

229 000928 中钢国际 93,100 898,415.00 0.02

230 002270 华明装备 80,000 876,000.00 0.02

231 688329 艾隆科技 26,925 872,370.00 0.02

232 600967 内蒙一机 81,400 822,140.00 0.02

233 301117 佳缘科技 12,300 794,826.00 0.02

234 688580 伟思医疗 10,927 790,022.10 0.02

235 301061 匠心家居 21,040 777,428.00 0.02

236 000997 新 大 陆 39,500 746,550.00 0.02

237 300248 新开普 68,900 718,627.00 0.02

238 300041 回天新材 50,100 591,180.00 0.01

239 300416 苏试试验 23,500 506,660.00 0.01

240 002605 姚记科技 10,500 487,515.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 601377 兴业证券 13,133,446.28 0.39

2 601601 中国太保 9,073,233.00 0.27

3 603658 安图生物 8,043,637.80 0.24

4 000063 中兴通讯 7,624,589.00 0.23

5 300682 朗新科技 7,481,227.70 0.22

6 603486 科沃斯 7,115,612.00 0.21

7 002126 银轮股份 6,881,479.00 0.20

8 600415 小商品城 6,775,459.00 0.20

9 601577 长沙银行 6,621,475.00 0.20

10 600030 中信证券 6,385,340.00 0.19

11 300118 东方日升 6,293,645.00 0.19

12 688332 中科蓝讯 6,245,812.45 0.19

13 000960 锡业股份 6,115,937.00 0.18

14 600908 无锡银行 6,114,643.00 0.18

15 300773 拉卡拉 5,878,866.00 0.17

16 002841 视源股份 5,751,617.63 0.17

17 002531 天顺风能 5,738,215.00 0.17

18 000708 中信特钢 5,732,562.99 0.17

19 601838 成都银行 5,694,981.00 0.17

20 601126 四方股份 5,685,399.00 0.17

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601377 兴业证券 12,989,419.00 0.39

2 601318 中国平安 9,872,942.00 0.29

3 000937 冀中能源 9,651,526.96 0.29

4 600415 小商品城 9,544,829.28 0.28

5 002777 久远银海 8,849,669.90 0.26

6 300601 康泰生物 8,356,783.22 0.25

7 600079 人福医药 8,024,681.00 0.24

8 000002 万 科Ａ 7,880,721.00 0.23

9 601688 华泰证券 7,734,123.00 0.23

10 002236 大华股份 7,689,781.64 0.23

11 601615 明阳智能 7,440,157.00 0.22

12 002517 恺英网络 7,082,598.00 0.21

13 300014 亿纬锂能 6,628,524.00 0.20


14 002867 周大生 6,495,697.16 0.19

15 600901 江苏金租 6,227,356.55 0.18

16 002595 豪迈科技 6,131,256.77 0.18

17 300533 冰川网络 6,092,195.00 0.18

18 600487 亨通光电 6,038,605.00 0.18

19 300146 汤臣倍健 5,995,463.60 0.18

20 000001 平安银行 5,954,491.00 0.18

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,074,086,557.23

卖出股票的收入（成交）总额 953,915,391.96

注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 234,135,147.94 5.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,973,445,993.41 46.23

其中：政策性金融债 1,272,818,076.45 29.82

4 企业债券 1,086,909,281.63 25.46

5 企业短期融资券 60,678,150.15 1.42

6 中期票据 154,339,235.07 3.62

7 可转债（可交换债） 465,148,738.50 10.90

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,974,656,546.70 93.11

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 220203 22 国开 03 4,300,000 436,286,835.62 10.22

2 019679 22 国债 14 2,300,000 234,135,147.94 5.48

3 230203 23 国开 03 2,200,000 224,705,769.86 5.26

4 220412 22 农发 12 1,500,000 153,075,205.48 3.59

5 110059 浦发转债 1,403,940 151,755,067.12 3.55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的 22 广发银行 02（2228034）的发行人，因存在违反人民币反假有关规定、违反人民币管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库管理其他规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法行为，于
2022 年 8 月 31 日被中国人民银行予以警告，并罚款 3484.8 万元。

对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。报告期内本基金投资的 22 华安 G1（185768）的发行人，因投资银行类业务内部控制不完善，存在合规人员独立性不足，投行条线部分专职合规人员薪酬未达标，部分项目在内核会议前未开展问核
工作等违规问题，于 2022 年 11 月 9 日被中国证券监督管理委员会出具警示函。

对上述证券的投资决策程序的说明：证券业整体信用水平高，且该券商为地方中型券商，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 22 东证 01（137547）的发行人，因在开展股票质押业务、子公司投资等业务过程中，未按照审慎经营的原则有效控制和防范风险，存在部分业务决策流于形式、风险管理不
到位和内部控制不健全等问题，于 2022 年 8 月 3 日被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示
函。因某新建具有交易功能移动 APP 存在上线测试报告中缺少稳定性测试内容、安全测试报告不完
整、压力测试报告缺少明确结论等问题，于 2022 年 9 月 1 日被中国证券监督管理委员会上海监管局
出具警示函。
对该证券的投资决策程序的说明：公司整体信用水平高，为全国大型证券公司，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。其余七名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 261,771.97

2 应收清算款 42,965,862.93

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 38,656.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 43,266,291.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

值比例(%)

1 110059 浦发转债 151,755,067.12 3.55

2 113042 上银转债 35,080,434.01 0.82

3 113037 紫银转债 11,739,268.10 0.27

4 113056 重银转债 11,734,586.31 0.27

5 113065 齐鲁转债 4,898,188.89 0.11

6 123147 中辰转债 3,118,388.43 0.07

7 113025 明泰转债 3,071,738.79 0.07

8 123150 九强转债 3,035,638.39 0.07

9 118003 华兴转债 2,993,644.27 0.07

10 127037 银轮转债 2,981,914.74 0.07

11 113058 友发转债 2,958,784.21 0.07

12 127020 中金转债 2,952,819.54 0.07

13 123089 九洲转 2 2,949,718.65 0.07

14 113519 长久转债 2,944,150.86 0.07

15 113061 拓普转债 2,942,179.53 0.07

16 123121 帝尔转债 2,938,688.56 0.07

17 113637 华翔转债 2,931,699.33 0.07

18 110077 洪城转债 2,918,901.02 0.07

19 123120 隆华转债 2,911,256.11 0.07

20 123165 回天转债 2,905,211.22 0.07

21 113021 中信转债 2,900,888.68 0.07

22 113057 中银转债 2,899,326.18 0.07

23 123149 通裕转债 2,899,209.92 0.07

24 127052 西子转债 2,899,078.49 0.07

25 113048 晶科转债 2,890,608.38 0.07

26 128025 特一转债 2,890,170.63 0.07

27 123143 胜蓝转债 2,884,039.94 0.07

28 128101 联创转债 2,873,785.74 0.07

29 113597 佳力转债 2,856,388.21 0.07

30 113017 吉视转债 2,841,496.98 0.07

31 113660 寿 22 转债 2,830,328.20 0.07

32 127036 三花转债 2,760,885.44 0.06

33 110045 海澜转债 2,186,331.15 0.05

34 113582 火炬转债 1,793,228.58 0.04

35 118028 会通转债 1,382,036.43 0.03


36 128109 楚江转债 1,359,513.17 0.03

37 118004 博瑞转债 1,332,441.94 0.03

38 110080 东湖转债 1,219,828.52 0.03

39 113577 春秋转债 1,207,948.59 0.03

40 123067 斯莱转债 1,206,177.70 0.03

41 128123 国光转债 1,189,649.23 0.03

42 123050 聚飞转债 1,187,011.64 0.03

43 113631 皖天转债 1,184,381.22 0.03

44 113629 泉峰转债 1,183,960.29 0.03

45 123025 精测转债 1,182,835.79 0.03

46 123101 拓斯转债 1,181,643.43 0.03

47 127058 科伦转债 1,178,618.71 0.03

48 113638 台 21 转债 1,177,967.47 0.03

49 128026 众兴转债 1,175,956.38 0.03

50 127063 贵轮转债 1,175,954.43 0.03

51 128132 交建转债 1,173,716.19 0.03

52 110061 川投转债 1,173,597.38 0.03

53 123130 设研转债 1,173,395.74 0.03

54 118024 冠宇转债 1,173,094.40 0.03

55 127016 鲁泰转债 1,172,441.03 0.03

56 128140 润建转债 1,172,310.44 0.03

57 110074 精达转债 1,171,219.68 0.03

58 127041 弘亚转债 1,170,436.60 0.03

59 110060 天路转债 1,169,385.08 0.03

60 123107 温氏转债 1,169,299.02 0.03

61 110088 淮 22 转债 1,169,251.00 0.03

62 127061 美锦转债 1,169,212.09 0.03

63 128125 华阳转债 1,169,108.40 0.03

64 110082 宏发转债 1,169,045.77 0.03

65 113504 艾华转债 1,168,342.37 0.03

66 113584 家悦转债 1,168,077.42 0.03

67 123109 昌红转债 1,167,762.48 0.03

68 113623 凤 21 转债 1,167,750.41 0.03

69 113648 巨星转债 1,167,460.30 0.03

70 123108 乐普转 2 1,165,949.81 0.03

71 110043 无锡转债 1,165,800.69 0.03

72 127032 苏行转债 1,165,797.37 0.03

73 110053 苏银转债 1,165,388.84 0.03

74 128034 江银转债 1,164,323.51 0.03

75 113024 核建转债 1,164,129.64 0.03

76 113047 旗滨转债 1,164,113.08 0.03

77 110070 凌钢转债 1,164,023.74 0.03

78 128130 景兴转债 1,164,015.67 0.03

79 123119 康泰转 2 1,163,485.85 0.03


80 113663 新化转债 1,163,313.80 0.03

81 113045 环旭转债 1,162,945.14 0.03

82 127042 嘉美转债 1,162,708.28 0.03

83 113605 大参转债 1,162,691.94 0.03

84 113044 大秦转债 1,162,092.61 0.03

85 113615 金诚转债 1,161,685.60 0.03

86 128083 新北转债 1,161,593.76 0.03

87 113054 绿动转债 1,161,493.96 0.03

88 113043 财通转债 1,161,317.74 0.03

89 127050 麒麟转债 1,161,010.84 0.03

90 127012 招路转债 1,160,986.51 0.03

91 128081 海亮转债 1,160,703.75 0.03

92 110083 苏租转债 1,160,608.71 0.03

93 128134 鸿路转债 1,160,566.37 0.03

94 123106 正丹转债 1,160,565.63 0.03

95 113633 科沃转债 1,160,425.96 0.03

96 127056 中特转债 1,160,410.90 0.03

97 128141 旺能转债 1,160,002.15 0.03

98 113640 苏利转债 1,159,924.23 0.03

99 113632 鹤 21 转债 1,159,504.80 0.03

100 113627 太平转债 1,159,146.15 0.03

101 128135 洽洽转债 1,159,119.65 0.03

102 127029 中钢转债 1,159,084.07 0.03

103 128048 张行转债 1,159,000.00 0.03

104 128021 兄弟转债 1,158,925.81 0.03

105 128063 未来转债 1,158,765.04 0.03

106 110073 国投转债 1,158,605.16 0.03

107 113050 南银转债 1,158,495.00 0.03

108 123100 朗科转债 1,158,291.10 0.03

109 110079 杭银转债 1,158,199.26 0.03

110 128131 崇达转 2 1,158,169.72 0.03

111 123112 万讯转债 1,157,967.50 0.03

112 128144 利民转债 1,157,963.52 0.03

113 113516 苏农转债 1,157,851.70 0.03

114 127044 蒙娜转债 1,157,537.92 0.03

115 123064 万孚转债 1,157,412.66 0.03

116 127045 牧原转债 1,157,376.78 0.03

117 110076 华海转债 1,157,291.30 0.03

118 127005 长证转债 1,156,871.85 0.03

119 128023 亚太转债 1,156,837.42 0.03

120 113049 长汽转债 1,156,590.18 0.03

121 110062 烽火转债 1,156,559.49 0.03

122 128035 大族转债 1,156,549.64 0.03

123 113626 伯特转债 1,156,541.95 0.03


124 127040 国泰转债 1,156,412.71 0.03

125 127024 盈峰转债 1,155,754.22 0.03

126 113650 博 22 转债 1,155,620.80 0.03

127 123132 回盛转债 1,155,307.67 0.03

128 110081 闻泰转债 1,155,269.22 0.03

129 113051 节能转债 1,155,196.46 0.03

130 123104 卫宁转债 1,155,067.25 0.03

131 127025 冀东转债 1,154,528.56 0.03

132 127049 希望转 2 1,154,343.36 0.03

133 128105 长集转债 1,153,835.50 0.03

134 127031 洋丰转债 1,153,632.65 0.03

135 113063 赛轮转债 1,153,586.80 0.03

136 113545 金能转债 1,153,397.79 0.03

137 113653 永 22 转债 1,152,470.82 0.03

138 118000 嘉元转债 1,152,193.28 0.03

139 113055 成银转债 1,152,176.48 0.03

140 128136 立讯转债 1,151,732.28 0.03

141 113053 隆 22 转债 1,150,846.61 0.03

142 127017 万青转债 1,150,666.75 0.03

143 113636 甬金转债 1,150,553.93 0.03

144 113052 兴业转债 1,150,374.80 0.03

145 113616 韦尔转债 1,150,064.48 0.03

146 111001 山玻转债 1,150,031.40 0.03

147 113618 美诺转债 1,149,202.07 0.03

148 123158 宙邦转债 1,148,980.21 0.03

149 127015 希望转债 1,148,859.06 0.03

150 123113 仙乐转债 1,148,643.00 0.03

151 128119 龙大转债 1,148,587.26 0.03

152 113537 文灿转债 1,148,138.95 0.03

153 128017 金禾转债 1,147,980.27 0.03

154 110055 伊力转债 1,147,551.76 0.03

155 123056 雪榕转债 1,147,211.19 0.03

156 110048 福能转债 1,147,013.70 0.03

157 127006 敖东转债 1,145,778.12 0.03

158 118005 天奈转债 1,145,747.89 0.03

159 127022 恒逸转债 1,145,471.70 0.03

160 113641 华友转债 1,145,249.10 0.03

161 110064 建工转债 1,142,609.00 0.03

162 123063 大禹转债 1,141,778.83 0.03

163 110063 鹰 19 转债 1,141,232.75 0.03

164 123091 长海转债 1,140,763.46 0.03

165 110047 山鹰转债 1,140,605.39 0.03

166 128142 新乳转债 1,140,471.22 0.03

167 127018 本钢转债 1,138,592.11 0.03


168 113598 法兰转债 1,137,909.45 0.03

169 123115 捷捷转债 1,134,998.92 0.03

170 113534 鼎胜转债 1,126,611.46 0.03

171 113588 润达转债 1,118,485.63 0.03

172 113579 健友转债 982,635.45 0.02

173 123146 中环转 2 402,843.69 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

海富通稳固收益 21,937,819.

38 833,631,462.11 100.00% 5,697.26 0.00%
债券 A 98

海富通稳固收益 2,472,474,245.

23,288 114,930.86 92.38% 204,035,726.11 7.62%
债券 C 71

3,306,105,707.

合计 23,326 150,482.17 94.19% 204,041,423.37 5.81%
82

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 海富通稳固收益债券 A 24.78 0.0000%
员持有本基金 海富通稳固收益债券 C 406,942.75 0.0152%
合计 406,967.53 0.0116%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 海富通稳固收益债券 A 0

金投资和研究部门负责人 海富通稳固收益债券 C 0

持有本开放式基金 合计 0

海富通稳固收益债券 A 0

本基金基金经理持有本开 海富通稳固收益债券 C 0

放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通稳固收益债券 A 海富通稳固收益债券 C

基金合同生效日（2010 年 11 月 23 - 2,696,872,897.89
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 - 2,849,050,628.18

本报告期基金总申购份额 870,219,094.89 1,072,472,164.70

减：本报告期基金总赎回份额 36,581,935.52 1,245,012,821.06

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 833,637,159.37 2,676,509,971.82

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

海通证券 2 2,020,792,285.19 100.00% 1,468,069.16 100.00% -

中金公司 2 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

方正证券 3 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

注：1、本基金本报告期新增国海证券 2 个交易单元。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。


(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

海通证券 3,508,078,85 100.00% 94,992,75 100.00% - -
5.83 8,000.00

中金公司 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

英大证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收 上海证券报、基金管理人

1 益债券型证券投资基金新增泰信财富基金销 网站及中国证监会基金 2023-01-13
售有限公司为销售机构的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于终止部分代销 上海证券报、基金管理人

2 机构办理旗下基金相关销售业务的公告 网站及中国证监会基金 2023-02-06
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于公司住所变更 上海证券报、基金管理人

3 的公告 网站及中国证监会基金 2023-02-22
电子披露网站

关于开通海富通稳固收益债券型证券投资基 上海证券报、基金管理人

4 金不同类别基金份额相互转换业务的公告 网站及中国证监会基金 2023-03-11
电子披露网站

关于海富通稳固收益债券型证券投资基金增 上海证券报、基金管理人

5 加基金份额并修改基金合同和托管协议的公 网站及中国证监会基金 2023-03-11
告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

6 新增北京创金启富基金销售有限公司为销售 网站及中国证监会基金 2023-03-23
机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

7 新增新华信通基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2023-03-23
并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于终止部分代销 上海证券报、基金管理人

8 机构办理旗下基金相关销售业务的公告 网站及中国证监会基金 2023-03-30
电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收 上海证券报、基金管理人

9 益债券型证券投资基金 A 类份额新增销售机 网站及中国证监会基金 2023-04-03
构的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收 上海证券报、基金管理人

10 益债券型证券投资基金 A 类份额新增泰信财 网站及中国证监会基金 2023-04-07
富基金销售有限公司为销售机构的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

11 新增上海好买基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2023-04-17
并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收 上海证券报、基金管理人

12 益债券型证券投资基金 A 类份额新增销售机 网站及中国证监会基金 2023-04-21
构的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收 上海证券报、基金管理人

13 益债券型证券投资基金 A 类份额新增销售机 网站及中国证监会基金 2023-05-04
构的公告 电子披露网站

14 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 2023-05-10


新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金

加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

15 新增华西证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2023-05-17

加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 上海证券报、基金管理人

16 兴业银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2023-05-19

费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

17 新增国金证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2023-06-02

加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收 上海证券报、基金管理人

18 益债券型证券投资基金 A 类份额新增销售机 网站及中国证监会基金 2023-06-12

构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

19 新增上海万得基金销售有限公司为销售机构 网站及中国证监会基金 2023-06-14

并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通稳固收 上海证券报、基金管理人

20 益债券型证券投资基金 A 类份额新增浙江同 网站及中国证监会基金 2023-06-15

花顺基金销售有限公司为销售机构的公告 电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人

21 新增深圳众禄基金销售股份有限公司为销售 网站及中国证监会基金 2023-06-28

机构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2023 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1649 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。


2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持
续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月，海富通荣获“IAMAC推介 2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金 灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金五年期奖”。

2023 年 3 月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上
交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》
颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件

(二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同

(三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书

(四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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