南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023 年
中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......7

4.1 基金管理人及基金经理情况......7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10
§5 托管人报告......10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 中期财务会计报告（未经审计）......11

6.1 资产负债表......11

6.2 利润表......13

6.3 净资产（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注......15
§7 投资组合报告......42

7.1 期末基金资产组合情况......42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46


7.12 本报告期投资基金情况......46

7.13 投资组合报告附注......50
§8 基金份额持有人信息......51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......51

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......51
§9 开放式基金份额变动......52
§10 重大事件揭示......52

10.1 基金份额持有人大会决议......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

10.4 基金投资策略的改变......52

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......52

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......52

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.9 其他重大事件......55
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......55

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......55
§12 备查文件目录......56

12.1 备查文件目录......56

12.2 存放地点......56

12.3 查阅方式......56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）

基金简称 南方养老目标 2055 五年持有混合发起（FOF）

基金主代码 017980

交易代码 017980

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 28 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 64,599,470.75 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为 2055 年 12 月 31
日。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基
金，并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻
投资目标 求基金资产的长期稳健增值。目标日期到达后，本基金将在严格控制风
险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

目标日期到达后即 2056 年 1 月 1 日起转为“南方安衡混合型基金中基金
（FOF）”,本基金将在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资
工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征
投资策略 的基金，力争实现基金资产的稳定回报。本基金投资策略主要包括：1、
资产配置策略；2、下滑曲线设计理念；3、基金投资策略；4、风险控制
策略；5、股票投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；
8、港股通标的股票投资策略；9、存托凭证的投资策略

本基金业绩比较基准：X *（90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证港股通
综合指数（人民币）收益率）+（100%-X）*中债综合全价指数收益率
（基金合同生效之日至 2035.12.31，X=0.7；2036.1.1-2037.12.31，
业绩比较基准 X=0.65；2038.1.1-2039.12.31，X=0.6；2040.1.1-2041.12.31，X=0.55；
2042.1.1-2043.12.31 ， X=0.5 ； 2044.1.1-2045.12.31 ， X=0.45 ；
2046.1.1-2047.12.31 ， X=0.4 ； 2048.1.1-2049.12.31 ， X=0.35 ；
2050.1.1-2051.12.31 ， X=0.3 ； 2052.1.1-2053.12.31 ， X=0.25 ；
2054.1.1-2055.12.31，X=0.2；2056.1.1 起，X=0.15；）

本基金属于混合型基金中基金(FOF)，是目标日期型基金，理论上其预期
风险收益特征 收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基
金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金


的资产配置策略，随着目标日期的临近，基金的投资风格相应的从“进
取”，转变为“稳健”，再转变为“保守”，权益类资产比例及风险收益水
平逐步下降。

本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 许俊

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66596688

电子邮箱 manager@southernfund. fxjd_hq@bank-of-china.com

com

客户服务电话 400-889-8899 95566

传真 0755-82763889 010-66594942

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 1

注册地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 1

办公地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100818

法定代表人 周易 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 3 月 28 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -262,135.48

本期利润 -1,708,873.45

加权平均基金份额本期利润 -0.0265

本期加权平均净值利润率 -2.69%

本期基金份额净值增长率 -2.65%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -1,709,223.75

期末可供分配基金份额利润 -0.0265

期末基金资产净值 62,890,247.00

期末基金份额净值 0.9735

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -2.65%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金合同生效日为 2023 年 3 月 28 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运
作时间未满半年。

5、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并于 T+3 日公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.65% 0.91% 1.16% 0.61% -0.51% 0.30%

过去三个月 -2.65% 0.74% -3.04% 0.57% 0.39% 0.17%

自基金合同 -2.65% 0.72% -2.28% 0.56% -0.37% 0.16%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2023 年 3 月 28 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明

（助理）期限 从业


任职日期 离任日期 年限

上海财经大学经济学硕士，具有基金从
业资格。曾就职于建设银行、申银万国
证券研究所、中国平安人寿保险投资管
理中心，历任产品经理、基金产品分析
师、投资经理等。2018 年 6 月加入南方
基金；2018 年 12 月 21 日至今，任南方
养老 2035 基金经理；2019 年 12 月 3 日
至今，任南方养老 2030 基金经理；2020
年 7 月 29 日至今，任南方养老 2040 基
本基金 金经理；2022 年 3 月 23 日至今，任南方
鲁炳良 基金经 2023 年 3 - 12 年 养 老 目 标 2050 五 年 持 有 混 合 发 起
理 月 28 日 （FOF）基金经理；2022 年 4 月 1 日至
今，任南方浩泰平衡优选一年持有混合
（FOF）基金经理；2022 年 4 月 7 日至
今，任南方富祥稳健养老目标一年持有
混合（FOF）基金经理；2023 年 1 月 17
日至今，任南方养老目标 2060 五年持有
混合发起（FOF）基金经理；2023 年 2
月 27 日至今，任南方浩祥 3 个月持有债
券发起（FOF）基金经理；2023 年 3 月
28 日至今，任南方养老目标 2055 五年持
有混合发起（FOF）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济由一季度脉冲式修复转向二季度修复动能趋弱。一季度经济整体呈现出走出疫情态势，一季度官方制造业 PMI 连续三个月处于扩张区间，而二季度 PMI 跌落荣枯线以下。社融和信贷数据一季度的持续超预期，但是二季度明显回落。经济数据二季度也显著走弱，呈现生产和投资弱、消费复苏的趋势。相应地，CPI 和 PPI 基本处于持续回落的态势。总体来看，工业企业利润和地产销售增速持续在水下，失业率结构分化加剧，当前基本面亟需稳增长政策加码，预计货币保持宽松，年内或再次降息。

权益市场回顾：上半年市场呈现“倒 V”型走势，整体小幅上行，反应市场对经济强预期到弱复苏的转变。风格方面，小盘强于大盘，价值强于成长。行业层面，通信、传媒、计算机涨幅居前，受益于 OpenAI 带动的 AIGC 软、硬件浪潮。另一方面，商贸零售、房地产、美容护理为代表的顺周期板块表现欠佳。

组合操作方面，基于权益资产估值相对偏低，且流动性较为宽松的判断，对权益市场的判断偏乐观，导致组合建仓较快，但在二季度市场回调过程中，基金净值表现偏弱。上半年，权益内部的结构调整较少，且债券部分仍维持低配。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.9735 元，报告期内，份额净值增长率为-2.65%，同期业绩基准增长率为-2.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观角度来看，4 月起 PMI 处于旺季不旺、上行动能不足的状态，目前处于宏观周期明
显的底部状态：相比于 2022 年，我们没有看到进一步走弱，但同时向上趋势也未形成，当前的宏观经济环境与 14 年类似，进一步宽松刺激政策仍有必要。从市场角度来看，目前 A
股呈现区间震荡的水平，波动处于历史低位；考虑到宏观现状，在大级别宽松政策出台之前，预计未来一段时间市场仍将处于低波动特征，即整体市场上、下行空间都不大。如果看到持续的宽松，进而重新形成经济强复苏预期，经济数据逐渐企稳回升，市场步入上升通道。本组合在组合构建与管理中，重视资产的胜率与组合回撤的控制，在风险可控的情况下，提高组合的收益。我们充分考虑各类的资产的波动性、中期胜率、赔率等情况，结合当前的宏观经济环境，通过定量与定性的方式力求选出较优资产进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方养老目标日期 2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 32,014.29

结算备付金 180,319.55

存出保证金 21,970.19

交易性金融资产 6.4.7.2 61,802,524.97

其中：股票投资 19,794,024.32

基金投资 38,772,992.05

债券投资 3,235,508.60

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -


资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 968,355.44

应收股利 128.13

应收申购款 502.00

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.5 16.50

资产总计 63,005,831.07

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 39,212.41

应付托管费 6,981.35

应付销售服务费 -

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.6 69,390.31

负债合计 115,584.07

净资产：

实收基金 6.4.7.7 64,599,470.75

其他综合收益 -

未分配利润 6.4.7.8 -1,709,223.75

净资产合计 62,890,247.00

负债和净资产总计 63,005,831.07

注：1.报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9735 元，基金份额总额
64,599,470.75 份。

2.本财务报表的实际编制期间为 2023 年 03 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 06 月
30 日止期间。
6.2 利润表

会计主体：南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期 2023 年 3 月 28 日（基金
项目 附注号 合同生效日）至 2023 年 6 月
30 日

一、营业总收入 -1,547,448.07

1.利息收入 35,446.10

其中：存款利息收入 6.4.7.9 12,206.10

债券利息收入 -

资产支持证券利息收 -
入

买入返售金融资产收 23,240.00
入

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -136,263.03

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -270,125.95

基金投资收益 6.4.7.11 -7,500.86

债券投资收益 6.4.7.12 15,331.06

资产支持证券投资收 -
益

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.13 -

股利收益 6.4.7.14 126,032.72

以摊余成本计量的金 -
融资产终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 -1,446,737.97
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 106.83
列）

减：二、营业总支出 161,425.38

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 126,130.28

2.托管费 6.4.10.2.2 22,974.30

3.销售服务费 6.4.10.2.3 -

4.投资顾问费 -

5.利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6.信用减值损失 -

7.税金及附加 -

8.其他费用 6.4.7.18 12,320.80

三、利润总额（亏损总额以 -1,708,873.45

“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-” -1,708,873.45
号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -1,708,873.45

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 64,588,257.70 - - 64,588,257.70
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以 11,213.05 - -1,709,223.75 -1,698,010.70
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - -1,708,873.45 -1,708,873.45
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 11,213.05 - -350.30 10,862.75
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 11,213.05 - -350.30 10,862.75
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 64,599,470.75 - -1,709,223.75 62,890,247.00
资产（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]3181号《关于准予南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 64,562,470.86 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0140 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)基金合同》于 2023 年 3 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 64,588,257.70 份基金份额，其中认购资金利息折合 25,786.84 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
本基金每份基金份额的锁定期指从基金合同生效日或基金份额申购申请日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日五年后的年度对日的前一日(不含对日)。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，若基金份额申购申请日至目标日期不满一个锁定期，目标
日期到达后可以提出赎回申请。目标日期到达后即 2056 年 1 月 1 日起，本基金
名称变更为“南方安衡混合型基金中基金(FOF)”，本基金不再设置每份基金份额的锁定期。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额。本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例不超过基金资产的 10%；投资于QDII 基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的 20%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金阶段性的资产配置如下表所示：

时间段 权益类资产(包括股票、股票型基金、

混合型基金)比例

基金合同生效日至 2035.12.31 55%-80%

2036.1.1-2037.12.31 50%-75%

2038.1.1-2039.12.31 45%-70%

2040.1.1-2041.12.31 40%-65%

2042.1.1-2043.12.31 35%-60%

2044.1.1-2045.12.31 30%-55%

2046.1.1-2047.12.31 25%-50%

2048.1.1-2049.12.31 20%-45%

2050.1.1-2051.12.31 15%-40%

2052.1.1-2053.12.31 10%-35%

2054.1.1-2055.12.31 5%-30%

2056.1.1 起 0%-25%

本基金的业绩比较基准如下表所示：

时间段 业绩比较基准

基金合同生效之日至 2035 年 70% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证

12 月 31 日 港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-

70%)*中债综合全价指数收益率

2036.1.1-2037.12.31 65% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证

港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-

65%)*中债综合全价指数收益率

2038.1.1-2039.12.31 60% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证


港股通综合指数( 人民币) 收益率)+(100%-
60%)*中债综合全价指数收益率

2040.1.1-2041.12.31 55% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
55%)*中债综合全价指数收益率

2042.1.1-2043.12.31 50% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
50%)*中债综合全价指数收益率

2044.1.1-2045.12.31 45% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
45%)*中债综合全价指数收益率

2046.1.1-2047.12.31 40% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
40%)*中债综合全价指数收益率

2048.1.1-2049.12.31 35% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
35%)*中债综合全价指数收益率

2050.1.1-2051.12.31 30% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
30%)*中债综合全价指数收益率

2052.1.1-2053.12.31 25% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
25%)*中债综合全价指数收益率

2054.1.1-2055.12.31 20% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
20%)*中债综合全价指数收益率

2056.1.1 起 15% *(90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-
15%)*中债综合全价指数收益率

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2023 年 3 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。


(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。


本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。


外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


(4)对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：

(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 32,014.29

等于：本金 31,968.11

加：应计利息 46.18

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 32,014.29

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 20,523,109.91 - 19,794,024.32 -729,085.59

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 3,196,768.00 29,428.60 3,235,508.60 9,312.00
市场

债券 银行间 - - - -
市场

合计 3,196,768.00 29,428.60 3,235,508.60 9,312.00

资产支持证券 - - - -

基金 39,499,956.43 - 38,772,992.05 -726,964.38

其他 - - - -

合计 63,219,834.34 29,428.60 61,802,524.97 -1,446,737.97

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 16.50

待摊费用 -

合计 16.50

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 59,174.96

其中：交易所市场 59,174.96

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 10,215.35

其他 -

合计 69,390.31

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6
项目 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 64,588,257.70 64,588,257.70

本期申购 11,213.05 11,213.05

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -


基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 64,599,470.75 64,599,470.75

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额（如有），本期赎回含转换出份（金）额 （如有）。
6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -262,135.48 -1,446,737.97 -1,708,873.45

本期基金份额交易产 -17.34 -332.96 -350.30
生的变动数

其中：基金申购款 -17.34 -332.96 -350.30

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -262,152.82 -1,447,070.93 -1,709,223.75

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

活期存款利息收入 11,299.47

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 854.69

其他 51.94

合计 12,206.10

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）
至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 26,055,119.94

减：卖出股票成本总额 26,233,654.90

减：交易费用 91,590.99

买卖股票差价收入 -270,125.95

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）
至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 -

减：卖出/赎回基金成本总额 -

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -

减：交易费用 7,500.86

基金投资收益 -7,500.86

注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）
至 2023 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 15,331.06

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 15,331.06

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）
至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 115,014.14

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 11,018.58

合计 126,032.72

6.4.7.15 公允价值变动收益


单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）
至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,446,737.97

——股票投资 -729,085.59

——债券投资 9,312.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -726,964.38

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -1,446,737.97

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）
至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 -

基金销售服务费返还收入 47.79

其他 59.04

合计 106.83

6.4.7.17 持有基金产生的费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）
至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 47.79

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 45,884.69

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 8,841.39

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

审计费用 10,215.35

信息披露费 -


证券出借违约金 -

银行费用 1,705.45

其他 400.00

合计 12,320.80

6.4.7.19分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日


成交金额 占当期股票

成交总额的比例

华泰证券 14,368,334.47 19.73%

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
关联方名称 日

成交金额 占当期基金

成交总额的比例

华泰证券 3,067,108.00 15.49%

6.4.10.1.5 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 13,237.51 22.37% 13,237.51 22.37%

1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生
效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 126,130.28

其中：支付销售机构的客户维护费 61,800.22

注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费。支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的 0.90%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


日管理人报酬＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额 X0.90% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生
效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 22,974.30

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）
至 2023 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2023 年 03 月 28 日）持有 10,005,850.58
的基金份额

报告期间申购/买入总份额 -


报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 10,005,850.58

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 15.49%

基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 3 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国银行 32,014.29 11,299.47

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人南方基金所管理的公开募集证券投资基
金，成本总额为人民币 10,010,890.45 元，估值总额为人民币 10,056,622.47 元，占本基金基金资产净值的比例为 15.99%。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

项目 本期费用 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 6 月 30
日

当期交易基金产生的申购费（元） -

当期交易基金产生的赎回费（元） -

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 47.79

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 10,680.87

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 2,158.32

注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净
值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金中基金，2055 年 12 月 31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束
起至目标日期止，本基金的风险与收益水平将逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金，随着目标日期的临近，本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。目标日期到达后，本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小，但高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻求基金资产的长期稳健增值。目标日期到达后，本基金将在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。本基金基于内部评价系统对基金管理公司及其管理基金的评级，将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于锁定期届满后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人自基金合同生效日满五年起对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人自基金合同生效日满五年起对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 32,014.29 - - - 32,014.29

结算备付金 180,319.55 - - - 180,319.55

存出保证金 21,970.19 - - - 21,970.19

交易性金融 3,235,508.60 - - 58,567,016.3 61,802,524.9
资产 7 7

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 968,355.44 968,355.44

应收股利 - - - 128.13 128.13

应收申购款 500.00 - - 2.00 502.00

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - 16.50 16.50

资产总计 3,470,312.63 - - 59,535,518.4 63,005,831.0
4 7

负债

短期借款 - - - - -


交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 - - - - -
融资产款

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人 - - - 39,212.41 39,212.41
报酬

应付托管费 - - - 6,981.35 6,981.35

应付销售服 - - - - -
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 69,390.31 69,390.31

负债总计 - - - 115,584.07 115,584.07

利率敏感度 3,470,312.63 - - 59,419,934.3 62,890,247.0
缺口 7 0

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净
相关风险变量的变动 值的影响金额（单位：人民
币元）

分析 本期末（ 2023年6月30日 ）
1.市场利率平行上升 25 个基 -4,328.66
点

2.市场利率平行下降 25 个基 4,345.14
点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以宏观经济分析为重点，基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势，确定和构造合适的资产配置比例。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金 80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额；投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；投资于商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例不超过基金资产的 10%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 19,794,024.32 31.47

交易性金融资产-基金投资 38,772,992.05 61.65

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产-权证投资 - -

其他 - -

合计 58,567,016.37 93.13

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净
相关风险变量的变动 值的影响金额（单位：人民
币元）

分析 本期末（ 2023年6月30日 ）
1.组合自身基准上升 5% 2,900,489.05
2.组合自身基准下降 5% -2,900,489.05

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 58,567,016.37

第二层次 3,235,508.60

第三层次 -

合计 61,802,524.97

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 19,794,024.32 31.42

其中：股票 19,794,024.32 31.42

2 基金投资 38,772,992.05 61.54

3 固定收益投资 3,235,508.60 5.14

其中：债券 3,235,508.60 5.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 212,333.84 0.34

8 其他资产 990,972.26 1.57

9 合计 63,005,831.07 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 542,956.00 0.86

C 制造业 11,986,491.32 19.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,799,616.00 7.63

J 金融业 777,440.00 1.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 316,523.00 0.50

M 科学研究和技术服务业 723,798.00 1.15

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 647,200.00 1.03

S 综合 - -


合计 19,794,024.32 31.47

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 688981 中芯国际 25,000 1,263,000.00 2.01

2 301129 瑞纳智能 14,000 1,031,380.00 1.64

3 605186 健麾信息 20,000 990,000.00 1.57

4 600528 中铁工业 95,500 943,540.00 1.50

5 000663 永安林业 77,300 941,514.00 1.50

6 000063 中兴通讯 20,000 910,800.00 1.45

7 002439 启明星辰 30,000 892,800.00 1.42

8 603171 税友股份 20,000 799,600.00 1.27

9 300803 指南针 16,000 777,440.00 1.24

10 300451 创业慧康 90,000 754,200.00 1.20

11 600963 岳阳林纸 100,000 737,000.00 1.17

12 002949 华阳国际 50,900 723,798.00 1.15

13 300750 宁德时代 3,000 686,370.00 1.09

14 300251 光线传媒 80,000 647,200.00 1.03

15 688668 鼎通科技 6,000 586,800.00 0.93

16 300845 捷安高科 25,000 543,250.00 0.86

17 000733 振华科技 5,000 479,250.00 0.76

18 300935 盈建科 15,000 454,950.00 0.72

19 688409 富创精密 4,000 436,000.00 0.69

20 002368 太极股份 10,000 411,700.00 0.65

21 688285 高铁电气 40,000 400,000.00 0.64

22 002677 浙江美大 37,500 397,125.00 0.63

23 002063 远光软件 41,700 361,956.00 0.58

24 688205 德科立 4,897 358,068.64 0.57

25 002396 星网锐捷 14,952 337,765.68 0.54

26 603888 新华网 10,000 328,200.00 0.52

27 600790 轻纺城 73,100 316,523.00 0.50

28 300911 亿田智能 8,200 311,354.00 0.50

29 002531 天顺风能 18,800 286,324.00 0.46

30 600985 淮北矿业 24,200 278,784.00 0.44

31 603378 亚士创能 30,000 273,300.00 0.43

32 601898 中煤能源 31,300 264,172.00 0.42

33 688099 晶晨股份 3,000 252,960.00 0.40

34 603280 南方路机 10,000 245,800.00 0.39


35 300569 天能重工 20,900 175,978.00 0.28

36 300130 新国都 5,000 141,650.00 0.23

37 002841 视源股份 800 53,472.00 0.09

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 600030 中信证券 1,926,730.00 3.06

2 301129 瑞纳智能 1,593,017.00 2.53

3 002949 华阳国际 1,469,271.00 2.34

4 688981 中芯国际 1,455,342.75 2.31

5 601211 国泰君安 1,111,975.00 1.77

6 600015 华夏银行 1,109,875.00 1.76

7 002439 启明星辰 1,011,792.00 1.61

8 600528 中铁工业 1,010,249.00 1.61

9 601881 中国银河 990,703.00 1.58

10 601668 中国建筑 973,297.00 1.55

11 300451 创业慧康 969,198.00 1.54

12 300394 天孚通信 946,895.00 1.51

13 601985 中国核电 916,800.00 1.46

14 000166 申万宏源 908,000.00 1.44

15 300803 指南针 877,335.00 1.40

16 688205 德科立 861,069.61 1.37

17 603171 税友股份 857,214.00 1.36

18 601318 中国平安 831,846.00 1.32

19 300251 光线传媒 824,353.00 1.31

20 688668 鼎通科技 779,700.33 1.24

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 600030 中信证券 1,853,260.00 2.95

2 601881 中国银河 1,230,721.00 1.96

3 300394 天孚通信 1,227,747.00 1.95

4 600015 华夏银行 1,038,889.00 1.65

5 601211 国泰君安 1,036,095.00 1.65

6 601985 中国核电 975,523.59 1.55


7 002949 华阳国际 931,328.00 1.48

8 000166 申万宏源 921,131.00 1.46

9 601668 中国建筑 892,282.00 1.42

10 600021 上海电力 776,565.00 1.23

11 601318 中国平安 776,479.00 1.23

12 000617 中油资本 764,296.00 1.22

13 600636 国新文化 749,891.00 1.19

14 002493 荣盛石化 655,425.00 1.04

15 688498 源杰科技 617,077.05 0.98

16 603212 赛伍技术 614,074.00 0.98

17 601077 渝农商行 587,470.00 0.93

18 601628 中国人寿 577,839.00 0.92

19 601328 交通银行 563,885.48 0.90

20 688515 裕太微 559,104.60 0.89

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 46,756,764.81

卖出股票收入（成交）总额 26,055,119.94

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,235,508.60 5.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,235,508.60 5.14

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 019694 23 国债 01 32,000 3,235,508.60 5.14

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金的基金投资策略坚持定量分析与定性分析相结合。

定量层面，主要使用公开数据。应坚持以基金经理作为基金的筛选依据，对运作合规、风格稳定性、中长期业绩、波动性均有底线要求。子基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；子基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于 1 亿元。

定性层面，关注公司股东的背景、公司的文化、投资理念、投研团队实力、稳定性、激励机制、风险控制体系、产品创新能力和投资流程管理等方面。良好的组织架构，完善的风
险控制机制、投资流程、投资理念、激励机制和积极向上的公司文化等有助于公司长远发展和投研团队的稳定性，是良好业绩的基石。重视实地调研，关注基金经理的投资方法、投资思路、组合构建方法、投资纪律、投资风格等。

子基金的配置应坚持风格均衡化，价值导向，长期导向的原则。在子基金季报披露后，需要重新审视子基金的投资策略、风格和价值取向，对于偏离较大且没有合理解释的，应对该子基金的头寸进行及时调整，确保养老 FOF 投资策略贯彻的稳定性。在观察定期报告外，也应合理基于公开数据，使用内部量化分析系统高频的追踪子基金的投资策略、风格和价值取向的变化，如有可信证据且子基金的管理人难以合理解释，也应及时调整投资头寸。

在基金投资方面，基于南方基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级，将投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金，以分享资本市场的成长。

在股票型基金选择上，对于主动管理的股票型基金，使用动量策略，重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素，选择优胜者进行投资。对于指数基金，由于具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势，通过优选指数基金，可配合市场、行业板块轮动等，在不同指数基金间调换，同时可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等，增强基金投资收益。被动管理的指数基金，使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素，选择优胜者进行投资。

在混合型基金选择上，考虑到混合型基金投资仓位的变化、基金投资风格、投资标的等因素，将重点选择业绩优异、风格鲜明、风险控制较好的基金进行投资。

对于主动管理的债券基金、货币市场基金，采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金管理公司，重点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否开放申购赎回等因素。

大宗商品基金选择上，重点选择具备有效抵御通胀，与其他资产的相关度低的基金。
在上市的 ETF、LOF 的套利投资方面，通过量化套利策略以及先进的交易手段，及时捕捉市场的折溢价机会。

南方养老目标 2055FOF 以基金为主要投资标的构建投资组合。因此，组合面临因子基金暂停大额赎回而产生的流动性风险。此外基金可参与股票、债券和商品多等资产投资，因此组合可能面临各大类资产的市场风险、利率风险、流动性风险等。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金


广发中证 契约型开 3,000,000 3,639,000

1 516970 基建工程 放式 .00 .00 5.79 否

ETF

南方梦元 契约型开 2,745,995 3,026,086

2 007790 短债债券 放式 .42 .95 4.81 是

A

南方利安 契约型开 2,053,388 3,025,667

3 001570 灵活配置 放式 .09 .35 4.81 是

混合 A

4 007752 中银招利 契约型开 2,846,256 3,014,185 4.79 否

债券 A 放式 .31 .43

国泰中证 契约型开 2,000,000 2,620,000

5 515880 全指通信 放式 .00 .00 4.17 否

设备 ETF

华夏上证

6 588000 科创板 契约型开 2,000,000 2,104,000 3.35 否

50 成份 放式 .00 .00

ETF

7 003474 南方天天 契约型开 2,010,890 2,010,890 3.20 是

利货币 B 放式 .45 .45

招商中证 契约型开 1,265,614 2,002,707

8 004194 1000 指 放式 .21 .93 3.18 否

数增强 A

国泰中证 契约型开 2,000,000 1,758,000

9 512880 全指证券 放式 .00 .00 2.80 否

公司 ETF

10 159998 计算机 契约型开 1,495,900 1,492,908 2.37 否

ETF 放式 .00 .20

易方达沪 契约型开 2,000,000 1,242,000

11 512070 深 300 非 放式 .00 .00 1.97 否

银 ETF

国泰 CES

12 512760 半导体芯 契约型开 1,000,000 1,014,000 1.61 否

片行业 放式 .00 .00

ETF

南方潜力 契约型开 513,452.4 1,006,572

13 000327 新蓝筹混 放式 5 .18 1.60 是

合 A

14 090019 大成景恒 契约型开 432,093.8 1,005,482 1.60 否

混合 A 放式 6 .41

创金合信 契约型开 852,560.2 998,262.8

15 009005 鑫祺混合 放式 7 2 1.59 否

A

16 501022 银华鑫盛 契约型开 437,582.5 995,937.9 1.58 否


灵活配置 放式 7 3

混合

（LOF）

A

南方广利 契约型开 629,722.9 987,405.5

17 202105 回报债券 放式 2 4 1.57 是

A/B

华夏中证 契约型开 600,000.0 923,400.0

18 515030 新能源汽 放式 0 0 1.47 否

车 ETF

19 512480 国联安半 契约型开 1,000,000 894,000.0 1.42 否

导体 ETF 放式 .00 0

财通资管 契约型开 363,630.1 887,621.1

20 005680 价值成长 放式 1 0 1.41 否

混合 A

国泰中证 契约型开 1,000,000 701,000.0

21 159745 全指建筑 放式 .00 0 1.11 否

材料 ETF

22 159805 传媒 ETF 契约型开 500,000.0 612,500.0 0.97 否

放式 0 0

嘉实中证 契约型开 600,000.0 595,800.0

23 159852 软件服务 放式 0 0 0.95 否

ETF

24 512800 华宝中证 契约型开 500,000.0 537,000.0 0.85 否

银行 ETF 放式 0 0

招商量化 契约型开 221,284.8 515,969.7

25 001917 精选股票 放式 0 7 0.82 否

A

汇添富中 契约型开 300,000.0 350,700.0

26 159930 证能源 放式 0 0 0.56 否

ETF

易方达中

27 513200 证港股通 契约型开 400,000.0 340,800.0 0.54 否

医药卫生 放式 0 0

综合 ETF

汇添富中 契约型开 300,000.0 277,800.0

28 159928 证主要消 放式 0 0 0.44 否

费 ETF

景顺长城 契约型开 117,575.4 193,293.9

29 260111 公司治理 放式 2 9 0.31 否

混合

7.13 投资组合报告附注


7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,970.19

2 应收清算款 968,355.44

3 应收股利 128.13

4 应收利息 -

5 应收申购款 502.00

6 其他应收款 16.50

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 990,972.26

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者

数 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例

441 146,484.06 10,005,850.58 15.49 54,593,620.17 84.51
% %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 1,090.01 0.0017%
有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人 自合同生效
固有资金 10,005,850.58 15.49 10,000,000.00 15.48 之日起不少
于 3 年

基金管理人

高级管理人 - - - - -
员

基金经理等 - - - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,005,850.58 15.49 10,000,000.00 15.48 -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2023 年 3 月 28 日)基金份额 64,588,257.70
总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 11,213.05
份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 -
回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 -
动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 64,599,470.75


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，南方养老目标日期 2055FOF 所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


单元 占当期股 占当期佣金

数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

中信建投 2 39,077,963.33 53.67% 35,371.80 59.77% -

华泰证券 1 14,368,334.47 19.73% 13,237.51 22.37% -

新时代证 1 8,859,653.72 12.17% 885.93 1.50% -
券

安信证券 1 7,197,038.06 9.88% 6,631.10 11.21% -

中金财富 1 2,290,843.35 3.15% 2,110.83 3.57% -
证券

国信证券 1 1,018,051.82 1.40% 937.79 1.58% -

方正证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

安信证券

方正证券

广发证券

国信证券


华泰证券

民生证券

新时代证券

兴业证券

中金财富证券

中信建投

退租交易单元：

无

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

中信建投 3,196,768. 100.00% 20,000,00 45.45% - - 15,855,40 80.09%
00 0.00 1.20

华泰证券 - - - - - - 3,067,108. 15.49%
00

新时代证 - - - - - - 320,400.0 1.62%
券 0

安信证券 - - - - - - 553,500.0 2.80%
0

中金财富 - - - - - - - -
证券

国信证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

广发证券 - - 24,000,00 54.55% - - - -
0.00

民生证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发 上海证券报、基金管

1 起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明 理人网站、中国证监 2023-02-25

书提示性公告 会基金电子披露网站

2 南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发 上海证券报、基金管 2023-02-25


起式基金中基金（FOF）风险揭示书 理人网站、中国证监

会基金电子披露网站

南方基金关于南方养老目标日期 2055 五年持 上海证券报、基金管

3 有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加销 理人网站、中国证监 2023-03-01
售机构的公告 会基金电子披露网站

南方基金关于南方养老目标日期 2055 五年持 上海证券报、基金管

4 有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加销 理人网站、中国证监 2023-03-03
售机构的公告 会基金电子披露网站

南方基金关于南方养老目标日期 2055 五年持 上海证券报、基金管

5 有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加销 理人网站、中国证监 2023-03-04
售机构的公告 会基金电子披露网站

南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发 上海证券报、基金管

6 起式基金中基金（FOF）基金份额发售时间的 理人网站、中国证监 2023-03-21
提示性公告 会基金电子披露网站

南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发 上海证券报、基金管

7 起式基金中基金（FOF）开放日常申购及定投 理人网站、中国证监 2023-05-18
业务的公告 会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管

8 金参加招商银行费率优惠活动的公告 理人网站、中国证监 2023-06-09
会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的文件；

2、《南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；


5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023 年中期
报告》原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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