华富竞争力优选混合型证券投资基金
2022 年年度报告

　

2022 年 12 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
3.3 过去三年基金的利润分配情况......8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 审计报告......15
6.1 审计报告基本信息......15
6.2 审计报告的基本内容......15
§7 年度财务报表......17
7.1 资产负债表......17
7.2 利润表......19
7.3 净资产（基金净值）变动表......20
7.4 报表附注......23
§8 投资组合报告......54

8.1 期末基金资产组合情况......54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......62
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......63
8.12 投资组合报告附注......63
§9 基金份额持有人信息......64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64
§10 开放式基金份额变动......64
§11 重大事件揭示......64
11.1 基金份额持有人大会决议......64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66
11.4 基金投资策略的改变......66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66
11.8 其他重大事件......69
§12 影响投资者决策的其他重要信息......70
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息......71
§13 备查文件目录......71
13.1 备查文件目录......71
13.2 存放地点......71
13.3 查阅方式......71　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华富竞争力优选混合型证券投资基金

基金简称 华富竞争力优选混合

基金主代码 410001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 2 日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 970,157,331.85 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，对
基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风
险控制程序，运用华富 PMC 选股系统，力求实现基金资产的中长期
稳定增值。

投资策略 在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在
行业及股票选择方面，利用自身开发的“华富 PMC 选股系统”进行
行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家
政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。

业绩比较基准 60%×标普中国 A 股 300 指数＋35%×中证全债指数＋5%×同业存款
利率

风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来
看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人
通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内
的合理回报。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 满志弘 王小飞

信息披露 联系电话

负责人 021-68886996 021-60637103

电子邮箱 manzh@hffund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-8001 021-60637228

传真 021-68887997 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 北京市西城区金融大街 25 号
霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层

办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆 北京市西城区闹市口大街 1 号
家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 院 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 赵万利 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商贸大
合伙） 厦 6 楼

注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦
A 座 3 楼、5 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年

数据和指标
本期已实现

收益 -12,416,194.39 80,160,569.83 116,051,222.78

本期利润 -141,280,459.56 88,949,423.22 160,174,505.09

加权平均基

金份额本期 -0.4312 0.3918 0.4189
利润
本期加权平

均净值利润 -28.82% 24.08% 31.47%
率
本期基金份

额净值增长 -23.05% 26.87% 28.73%
率

3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末

数据和指标
期末可供分

配利润 476,462,019.73 272,584,708.19 244,635,249.84

期末可供分

配基金份额 0.4911 1.3005 0.9094
利润
期末基金资

产净值 1,005,884,767.86 386,964,187.35 391,427,265.64

期末基金份

额净值 1.0368 1.8462 1.4552

3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 387.85% 534.00% 399.73%

率
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -1.16% 1.19% 1.11% 0.76% -2.27% 0.43%

过去六个月 -14.88% 1.48% -7.64% 0.66% -7.24% 0.82%

过去一年 -23.05% 1.66% -11.77% 0.77% - 0.89%
11.28%

过去三年 25.67% 1.78% 5.76% 0.78% 19.91% 1.00%

过去五年 40.28% 1.62% 12.09% 0.77% 28.19% 0.85%

自基金合同生效起 134.93

至今 387.85% 1.72% 252.92% 0.98% % 0.74%

注：业绩比较基准收益率＝60%×标普中国 A 股 300 指数＋35%×中证全债指数＋5%×同业存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围
为：股票 30%～90%、债券 5%～65%、现金不低于基金资产净值的 5％。本基金建仓期为 2005 年
3 月 2 日至 9 月 2 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格
执行了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

2、本基金自 2015 年 9 月 30 日起，将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300 指数＋35%×中
信标普全债指数＋5%　×同业存款利率”变更为“60%×标普中国 A 股 300 指数＋35%×中证全债指数＋5%　×　　同业存款利率。

3、本基金自 2015 年 11 月 24 日起，将基金业绩比较基准由“60%×中信标普 300 指数＋35%×中
证全债指数＋5%　×同业存款利率”变更为“60%×标普中国 A 股 300 指数＋35%×中证全债指数＋5%　×同业存款利率　。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
红数 额

2022 年 3.8000 331,689,677.97 26,802,058.89 358,491,736.86-

2021 年 - - - --

2020 年 - - - --

合计 3.8000 331,689,677.97 26,802,058.89 358,491,736.86-

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47
号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份
有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止

2022 年 12 月 31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场
基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华
富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富安业一年持有期债券型证券投资基金、华富消费成长股票型证券投资基金、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、华富时代锐选混合型证券投资基金、华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金共五十八只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

复旦大学微电子专业硕士，硕士研究生学
历。曾任群益证券研究部研究员。2015
本基金基 年 12 月加入华富基金管理有限公司，曾
金经理、 2022 年 任研究发展部研究员、基金经理助理，自
陈奇 研究发展 8 月 22 - 十二年 2019 年 10 月 21 日起任华富物联世界灵
部副总监 日 活配置混合型证券投资基金基金经理，自
2020 年 8 月 26 日起任华富产业升级灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，自
2021 年 3 月 19 日起任华富国泰民安灵活


配置混合型证券投资基金基金经理，自
2021 年 9 月 14 日起任华富新能源股票型
发起式证券投资基金基金经理，自 2022
年 8 月 22 日起任华富竞争力优选混合型
证券投资基金基金经理，自 2022 年 12
月 1 日起任华富时代锐选混合型证券投资
基金基金经理，具有基金从业资格。

华东理工大学应用数学专业硕士，硕士研
究生学历，2012 年 3 月进入华富基金管
理有限公司，曾任助理金融工程研究员、
金融工程研究员、基金经理助理兼金融工
王羿 本基金的 2022 年 程研究员，自 2021 年 10 月 29 日起任华
伟 基金经理 10 月 21 - 十年 富量子生命力混合型证券投资基金基金经
日 理，自 2022 年 8 月 22 日起任华富国潮优
选混合型发起式证券投资基金基金经理，
自 2022 年 10 月 21 日起任华富竞争力优
选混合型证券投资基金基金经理，具有基
金从业资格。

2012 年 2022 年

龚炜 - 12 月 21 8 月 23 十八年 -

日 日

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理
提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年，面对俄乌冲突、疫情多发散发、房地产市场下行等超预期因素冲击，中国高效统
筹疫情防控和经济社会发展，持续加大稳经济政策力度，经济增长触底回升，但恢复程度总体偏
弱。宏观经济数据来看，2022 年我国 GDP 实际增长 3.0%，其中四季度 GDP 增速 2.9%，较三季度
再度回落。从全年节奏来看，Omicron 毒株在全国范围的传播，显著影响了经济增长的节奏。上
海和吉林在 3 月上旬开始静态管理、全国多地在 10 月开始经历疫情传播、以及 12 月中旬全国开
始集中经历感染高峰，形成了二季度和四季度两个经济增速的低点。投资方面，12 月固定资产投资增速反弹至 3.1%，从主要分项来看，基建持续发力、制造业转好、地产降幅收窄。消费方面，受益于同期低基数，12 月社零、限额以上零售降幅分别收窄至 1.8%、1.3%，疫情冲击的痕迹依旧明显。出口方面，12 月我国出口大幅回落，同比降幅由上月的-8.7%扩大至-9.9%，续创2020 年 3 月以来的新低。
　　国内市场 2022 年各大指数整体下跌，上证指数、沪深 300、创业板指涨跌幅分别为-
15.13%、-21.63%、-29.37%。行业表现方面，疫后复苏和稳增长主线相对较强，成长板块明显回调，中信一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为煤炭、消费者服务、交通运输、银行、商贸零售，涨跌幅分别为 17.52%、6.39%、2.31%、-5.51%、-5.55%。下跌方面，电子、综合金融、计算机、国防军工、传媒跌幅居前，涨跌幅分别为-35.75%、-25.21%、-25.14%、-24.85%、-
24.55%。
　　本基金净值年度录得负收益，主要是本基金配置的光伏、电动车、军工和半导体等个股大部分受到了相关影响，出现明显回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，本基金份额净值为 1.0368 元，累计份额净值为 3.3364 元。报告期，本基金份
额净值增长率为-23.05%，同期业绩比较基准收益率为-11.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，海外方面，美联储自 2022 年 3 月已连续进行 7 次加息，累计加息 425bp，将
联邦基准利率上限提升至 4.50%，最近一次加息幅度为 50bp，较此前的 75bp 有所放缓，美联储流动性收紧斜率最高的阶段已经过去，有助于稳定中国金融市场，减轻中国货币政策面临的外部制约。国内方面，在外需缺位的情况下，2023 年扩内需将是经济的重要抓手，预计中国经济本轮复苏将相对温和。中国与全球主要经济体经济周期不同步的趋势仍将延续，考虑到疫情防控措施的调整优化是一项复杂的系统工程，在新发疫情持续出现背景下仍面临不确定性，市场主体资产负债表修复、信心和预期的改善仍需一段时间，中国经济回升的幅度取决于疫情防控措施的演变及国内市场需求和信心的修复程度。
　　综合国内外形势来看，几个方向仍值得我们重点关注。二十大报告强调科技自立自强、安全
发展，指明未来五年的核心思路。未来在基金的运作管理上，我们将重点聚焦符合国家长期战略规划和科技进步方向的新兴产业，同时关注各个行业的显性龙头或隐性的冠军企业，即在景气赛道中持续寻找具有确定性的企业，同时积极关注行业边际变化带来的机会。军工方面，国防军工行业将迎来“短期 3 年订单与产能大幅增长，中期 7 年装备体系升级”重大发展机遇期，从跨年甚至是明年时间段看，都会是科技成长板块中比较好的机会。数字经济方面，2022 年初国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，自此，数字经济相关顶层政策不断落地。2023 年初《求是》上发布《加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利》的文章，数字经济顶级战略地位再获强调。“东数西算”/数据交易所/数据确权/政务大数据/国资
云，可见配套政策是泛化到广阔领域。从社会发展史看，人类经历了农业革命、工业革命，正在经历信息革命。过去 10 年，以大数据、云计算、人工智能等为代表的新一轮信息技术迅猛发
展，以赋能实体经济为重点，数据要素价值正在不断释放。数字经济正以前所未有的深度和广度参与社会生产生活，数据要素、关键核心技术、数字基础设施、产业数字化、数字经济安全等方向，均有望在新时代下，释放出更高的产业价值和投资价值。半导体方面，虽然全球半导体都在经历去库存，但市场悲观情绪展示已较充分，同时在国产化、新应用和新创新产品的带动下，国内的半导体公司尤其是设计公司或迎来中长期的加大配置窗口。 光储方面，储能需求持续爆发，未来 3 年都有望保持高增长；光伏在供应链短缺问题大幅缓解之后，需求释放力度或将超预期。新能源汽车方面，交易拥挤度显著降低，壁垒较高且应用场景日益丰富的电池环节、电动化与智能化产业链中的技术进步方向都是我们关注的重点。紧跟产业趋势，去伪存真，寻找确定性的成长机会是本基金努力的方向。我们一直在努力调整组合，力争为持有人创造更好的回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2022 年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持
续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、逐步建立和完善架构清晰、控制有效的内部控制机制。2022 年制定了《华富基金管理有限公司培训生管理办法》，明确了公司培训生管理工作的实施流程与规范秩序；制定了《华富基金管理有限公司互联网平台管理办法》，根据法规要求以及公司业务发展现状加强了对公司各互联网平台账号、发布内容、日常监控等方面的管理；根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》修订了《华富基金管理有限公司章程》；修订了《华富基金管理
有限公司投资决策委员会工作规程》，优化了公募和专户投资决策委员会的人员架构、职责内容和议事规则。
2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要
求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本报告期内共进行一次利润分配，分配金额合计为 358,491,736.86元，符合基金合同相关约定。本期利润为-141,280,459.56 元，期末可供分配利润为
476,462,019.73 元。滚存至下一期进行分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天健审〔2023〕6-114 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华富竞争力优选混合型证券投资基金全体持有人

我们审计了华富竞争力优选混合型证券投资基金（以下简称
华富竞争力优选基金）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日
的资产负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）
变动表，以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了华富竞争力优选基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况，以及 2022 年度的经营成果和净资产
（基金净值）变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于华富竞争力优选基金及其管理人华
富基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职


业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

基金管理人管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其
他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我
们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华富竞争力优选基金的
管理层和治理层对财务报表的责 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
任 运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。

基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督华富竞争力
优选基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
注册会计师对财务报表审计的责 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披露的合理性。


(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对华富竞争力优选基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致华富竞争力优选基金不能
持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 樊冬 朱慧

会计师事务所的地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商贸大厦 6 楼

审计报告日期 2023 年 03 月 30 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 7.4.7.1 95,170,192.56 25,989,435.21

结算备付金 　 6,591,773.24 291,910.89

存出保证金 　 258,428.94 68,950.53

交易性金融资产 7.4.7.2 910,064,018.60 366,948,274.81

其中：股票投资 　 837,967,991.54 345,291,755.77

基金投资 　 - -

债券投资 　 72,096,027.06 21,656,519.04

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 　 29,759.47 3,780,410.10

应收股利 　 - -


应收申购款 　 16,109.97 54,310.72

递延所得税资产 　 - -

其他资产 7.4.7.5 - 24,975.63

资产总计 　 1,012,130,282.78 397,158,267.89

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 2,758,757.69 9,044,827.87

应付赎回款 　 101,949.01 161,052.58

应付管理人报酬 　 1,589,279.33 501,942.03

应付托管费 　 264,879.86 83,656.98

应付销售服务费 　 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 384.27 190.61

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 7.4.7.6 1,530,264.76 402,410.47

负债合计 　 6,245,514.92 10,194,080.54

净资产： 　

实收基金 7.4.7.7 529,422,748.13 114,379,479.16

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 476,462,019.73 272,584,708.19

净资产合计 　 1,005,884,767.86 386,964,187.35

负债和净资产总计 　 1,012,130,282.78 397,158,267.89

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0368 元，基金份额总额 970,157,331.85
份。
7.2 利润表
会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 　 -132,742,093.18 97,311,622.81

1.利息收入 　 337,361.60 547,979.31

其中：存款利息收入 7.4.7.9 316,731.46 105,374.76

债券利息收入 　 - 442,604.55


资产支持证券利息

收入 　 - -

买入返售金融资产

收入 　 20,630.14 -

证券出借利息收入 　 - -

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-

”填列） 　 -4,295,573.09 87,927,570.18

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -5,675,748.50 85,615,773.13

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 -480,233.95 -508,250.53

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,860,409.36 2,820,047.58

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损

失以“-”号填列） 7.4.7.16 -128,864,265.17 8,788,853.39

4.汇兑收益（损失以“-

”号填列） 　 - -

5.其他收入（损失以“-

”号填列） 7.4.7.17 80,383.48 47,219.93

减：二、营业总支出 　 8,538,366.38 8,362,199.59

1．管理人报酬 7,148,296.00 5,541,940.47

2．托管费 1,191,382.66 923,656.73

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 - 469.48

其中：卖出回购金融资产

支出 　 - 469.48

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 297.35 1,350.00

8．其他费用 7.4.7.19 198,390.37 1,894,782.91

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 　 -141,280,459.56 88,949,423.22

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以

“-”号填列） 　 -141,280,459.56 88,949,423.22

五、其他综合收益的税后

净额 　 - -


六、综合收益总额 　 -141,280,459.56 88,949,423.22

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上
期期末

净资产 114,379,479.16 - 272,584,708.19 386,964,187.35
（基金
净值）
加：会

计政策 - - - -
变更

前

期差错 - - - -
更正

其

他 - - - -

二、本
期期初

净资产 114,379,479.16 - 272,584,708.19 386,964,187.35
（基金
净值）
三、本
期增减
变动额

（减少 415,043,268.97 - 203,877,311.54 618,920,580.51
以“-”
号填
列）
（一）、

综合收 - - -141,280,459.56 -141,280,459.56
益总额
（二）、
本期基
金份额

交易产 415,043,268.97 - 703,649,507.96 1,118,692,776.93
生的基
金净值
变动数

（净值
减少以
“-”号
填列）
其中：

1.基金 442,865,768.11 - 757,218,665.86 1,200,084,433.97
申购款

2

.基金赎 -27,822,499.14 - -53,569,157.90 -81,391,657.04
回款
（三）、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产

生的基 - - -358,491,736.86 -358,491,736.86
金净值
变动
（净值
减少以
“-”号
填列）
（四）、
其他综

合收益 - - - -
结转留
存收益
四、本
期期末

净资产 529,422,748.13 - 476,462,019.73 1,005,884,767.86
（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上
期期末

净资产 146,792,015.80 - 244,635,249.84 391,427,265.64
（基金
净值）
加：会

计政策 - - - -
变更


前

期差错 - - - -
更正

其

他 - - - -

二、本
期期初

净资产 146,792,015.80 - 244,635,249.84 391,427,265.64
（基金
净值）
三、本
期增减
变动额

（减少 -32,412,536.64 - 27,949,458.35 -4,463,078.29
以“-”
号填
列）
（一）、

综合收 - - 88,949,423.22 88,949,423.22
益总额
（二）、
本期基
金份额
交易产
生的基

金净值 -32,412,536.64 - -60,999,964.87 -93,412,501.51
变动数
（净值
减少以
“-”号
填列）
其中：

1.基金 14,868,324.31 - 33,157,335.13 48,025,659.44
申购款

2

.基金赎 -47,280,860.95 - -94,157,300.00 -141,438,160.95
回款
（三）、
本期向
基金份
额持有

人分配 - - - -
利润产
生的基
金净值

变动
（净值
减少以
“-”号
填列）
（四）、
其他综

合收益 - - - -
结转留
存收益
四、本
期期末

净资产 114,379,479.16 - 272,584,708.19 386,964,187.35
（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

赵万利 曹华玮 邵恒

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华富竞争力优选混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准华富竞争力优选混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金
字〔2004〕199 号）核准，基金合同于 2005 年 3 月 2 日生效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。设立时募集资金到位情况业经安永大华会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验证报告》（安永大华业字〔2005〕第 0015 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资范围为：股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的 A 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金债券和股票的投资比重由基金管理人根据对市场的判断灵活配置。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下文

7.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

1)自 2022 年 1 月 1 日起适用

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金目前暂无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2)2022 年 1 月 1 日前适用

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金以交易目的持有
的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款
项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

1)自 2022 年 1 月 1 日起适用

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
2)2022 年 1 月 1 日前适用

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

1)自 2022 年 1 月 1 日起适用

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失，应当分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金确定金融工具在估值日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加（即处于第一阶段）。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

2)2022 年 1 月 1 日前适用

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者③该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

(1)　估值原则　
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：　
1)　第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；　2)　第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值
等；　
3)　第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。　
(2)　估值方法及关键假设　
1)　根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13 号）规定，在下列情况下本基金采用的估值方法及关键假设如下：　
①　对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。　
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。　
②　对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。　③　如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，对估值进行调整并确定公允价值。　
2)　对于发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），根据中国证券投资基金业协会《关于发布《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的通知》（中基协发〔2017〕6 号），估值处理如下：　①　流通受限股票按以下公式确定估值日该流通受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD)　
其中：FV：估值日该流通受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值；LoMD：该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣。　
②　引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。LoMD=P/S，P 是估值日看跌期权的价值。　
③　证券投资基金持有的流通受限股票在估值日按平均价格亚式期权模型确定估值日看跌期权的价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。　
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。　
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认；　　　卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；　　
　　其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后最后一位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
　　以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

(1) 金融工具
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准
则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于
进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融
资产的合同现金流特征进行上述分类。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，
本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整
2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金
融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：


原金融工具准则 新金融工具准则

列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值

银行存款 摊余成本 25,989,435.21 银行存款 摊余成本 25,991,994.73

结算备付金 摊余成本 291,910.89 结算备付金 摊余成本 292,055.32

存出保证金 摊余成本 68,950.53 存出保证金 摊余成本 68,984.63

交易性金融资产 以公允价值计量且 交易性金融资产 以公允价值计量且 366,970,512.39
其变动计入当期 366,948,274.81 其变动计入当

损益 期损益

衍生金融资产 以公允价值计量且 衍生金融资产 以公允价值计量且

其变动计入当期 其变动计入当

损益 - 期损益 -

买入返售金融资产 摊余成本 - 买入返售金融资产 摊余成本 -

应收利息 摊余成本 24,975.63 其他资产-应收利息 摊余成本 -

应收证券清算款 摊余成本 3,780,410.10 应收清算款 摊余成本 3,780,410.10

应收股利 摊余成本 - 应收股利 摊余成本 -

应收申购款 摊余成本 54,310.72 应收申购款 摊余成本 54,310.72

其他资产-其他应收款 摊余成本 - 其他资产-其他应收款 摊余成本 -

交易性金融负债 以公允价值计量且 交易性金融负债 以公允价值计量且

其变动计入当期 其变动计入当

损益 - 期损益 -

衍生金融负债 以公允价值计量且 衍生金融负债 以公允价值计量且

其变动计入当期 其变动计入当

损益 - 期损益 -

卖出回购金融资产款 摊余成本 - 卖出回购金融资产款 摊余成本 -

应付证券清算款 摊余成本 9,044,827.87 应付清算款 摊余成本 9,044,827.87

应付赎回款 摊余成本 161,052.58 应付赎回款 摊余成本 161,052.58

应付管理人报酬 摊余成本 501,942.03 应付管理人报酬 摊余成本 501,942.03

应付托管费 摊余成本 83,656.98 应付托管费 摊余成本 83,656.98

应付销售服务费 摊余成本 - 应付销售服务费 摊余成本 -

应付利润 摊余成本 - 应付利润 摊余成本 -

应付交易费用 摊余成本 207,785.80 其他负债-应付交易费用 摊余成本 207,785.80

应付税费 摊余成本 190.61 应付税费 摊余成本 190.61

应付利息 摊余成本 - 其他负债-应付利息 摊余成本 -

其他负债-其他应付款 摊余成本 194,624.67 其他负债-其他应付款 摊余成本 194,624.67

　　(2) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报

告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3

号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分

财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》
（财税[2014]81 号）、《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税
〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(一)　自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行

为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
　　(二)　对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
　　(三)　证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内

（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
　　(四)　对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
　　主要税种及税率列示如下：
　　税种　计税依据　税率
　　增值税　以按税法规定计算的金融服务销售额　3%
　　城市维护建设税　实际缴纳的流转税税额　7%

　　教育费附加　实际缴纳的流转税税额　3%
　　地方教育附加　实际缴纳的流转税税额　2%
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 95,170,192.56 25,989,435.21

等于：本金 95,157,181.00 25,989,435.21

加：应计利息 13,011.56 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以

内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 95,170,192.56 25,989,435.21

注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 899,236,446.02 - 837,967,991.54 -61,268,454.48

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 75,341,257.76 405,347.06 72,096,027.06 -3,650,577.76
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 75,341,257.76 405,347.06 72,096,027.06 -3,650,577.76

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 974,577,703.78 405,347.06 910,064,018.60 -64,919,032.24

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 284,627,721.77 - 345,291,755.77 60,664,034.00

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 18,375,320.11 - 21,656,519.04 3,281,198.93
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 18,375,320.11 - 21,656,519.04 3,281,198.93

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 303,003,041.88 - 366,948,274.81 63,945,232.93

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 债权投资情况
注：无
7.4.7.4.4 债权投资减值准备计提情况
注：无
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 - -

待摊费用 - -


应计利息 - 24,975.63

合计 - 24,975.63

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 57.94 124.67

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,345,706.82 207,785.80

其中：交易所市场 1,345,706.82 207,785.80

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付审计费 60,000.00 70,000.00

中债账户维护费 4,500.00 4,500.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 1,530,264.76 402,410.47

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 209,598,944.26 114,379,479.16

本期申购 811,543,414.69 442,865,768.11

本期赎回（以“-”号填列） -50,985,027.10 -27,822,499.14

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 970,157,331.85 529,422,748.13

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 308,651,983.18 -36,067,274.99 272,584,708.19

本期利润 -12,416,194.39 -128,864,265.17 -141,280,459.56

本期基金份额交易产

生的变动数 1,092,291,546.64 -388,642,038.68 703,649,507.96

其中：基金申购款 1,166,619,343.23 -409,400,677.37 757,218,665.86

基金赎回款 -74,327,796.59 20,758,638.69 -53,569,157.90

本期已分配利润 -358,491,736.86 - -358,491,736.86

本期末 1,030,035,598.57 -553,573,578.84 476,462,019.73

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 288,866.92 96,880.27

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 16,517.92 6,989.34

其他 11,346.62 1,505.15

合计 316,731.46 105,374.76

注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。其他所列本期金额包括权证保证金利息收入 1,284.18 元及申购款利息收入 10,062.44 元；所列上年度可比期间金额包括权证保证金利息收入 1,358.86 元及申购款利息收入 146.29 元。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖

股票差价收入 -5,675,748.50 85,615,773.13

股票投资收益——赎回

差价收入 - -

股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -5,675,748.50 85,615,773.13

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总

额 902,968,863.92 579,030,740.85

减：卖出股票成 905,275,385.75 493,414,967.72

本总额

减：交易费用 3,369,226.67 -

买卖股票差价收

入 -5,675,748.50 85,615,773.13

7.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

债券投资收益——利息

收入 181,957.85 -

债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 -662,191.80 -508,250.53
期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回

差价收入 - -

债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 -480,233.95 -508,250.53

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债

券到期兑付）成交总额 43,209,696.76 29,797,529.16

减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 43,667,714.23 29,862,949.37
总额

减：应计利息总额 200,457.21 442,830.32

减：交易费用 3,717.12 -

买卖债券差价收入 -662,191.80 -508,250.53

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无
7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内和上年度期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无
7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期和上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利

收益 1,860,409.36 2,820,047.58

其中：证券出借权益

补偿收入 - -

基金投资产生的股利

收益 - -

合计 1,860,409.36 2,820,047.58

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -128,864,265.17 8,788,853.39

股票投资 -121,932,488.48 6,197,470.39


债券投资 -6,931,776.69 2,591,383.00

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价

值变动产生的预估增值税 - -

合计 -128,864,265.17 8,788,853.39

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 57,695.94 46,848.35

基金转换费收入 22,687.54 371.58

合计 80,383.48 47,219.93

7.4.7.18 信用减值损失
注：本基金无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 60,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 390.37 3,810.91

账户维护费 18,000.00 18,000.00

其他 - 4,500.00

交易费用 - 1,678,472.00

合计 198,390.37 1,894,782.91

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金管理人于 2023 年 3 月 1 日发布的《华富基金管理有限公司关于华富竞争力优选
混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，经与基金托管人协
商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 3 月 2 日起，增加本基金的 C 类基金份额，并相
应修改基金合同等法律文件相关条款。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

华安证券 39,897,276.81 1.66 34,236,704.61 3.29

7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期末和上年度无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华安证券 37,156.47 1.66 - -

关联方名称 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华安证券 31,885.03 3.31 - -

注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为　本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 7,148,296.00 5,541,940.47

其中：支付销售机构的客户维护

费 1,965,044.87 2,408,722.96

注：注:基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H　为每日应计提的基金管理费，E　为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,191,382.66 923,656.73

注：注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H　为每日应计提的基金托管费，E　为前一日基金资产净值）。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

合肥兴泰控

股集团有限 12,591,868.34 1.3000 9,162,317.04 4.3700

公司
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份

有限公司 95,170,192.56 288,866.92 25,989,435.21 96,880.27

注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权益 除息日 每 10

序 登记 场 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备
号 日 内 场外 份额分 发放总额 发放总额 计 注
红数

2022 2022

1 年 12 - 年 12 3.8000 331,689,677.97 26,802,058.89 358,491,736.86 -
月 21 月 21


日 日

合

计 - - - 3.8000 331,689,677.97 26,802,058.89 358,491,736.86 -

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

股）

广立 2022 新股流

301095 微 年 7 月 6 个月 通受限 58.00 86.49 207 12,006.00 17,903.43 -
28 日

建科 2022 新股流

301115 股份 年 8 月 6 个月 通受限 42.05 24.04 315 13,245.75 7,572.60 -
23 日

紫建 2022 新股流

301121 电子 年 8 月 6 个月 通受限 61.07 49.77 198 12,091.86 9,854.46 -
1 日

满坤 2022 新股流

301132 科技 年 8 月 6 个月 通受限 26.80 24.48 374 10,023.20 9,155.52 -
3 日

元道 2022 新股流

301139 通信 年 6 月 6 个月 通受限 38.46 25.31 368 14,153.28 9,314.08 -
30 日

天力 2022 新股流

301152 锂能 年 8 月 6 个月 通受限 57.00 46.64 217 12,369.00 10,120.88 -
19 日

易点 2022 新股流

301171 天下 年 8 月 6 个月 通受限 18.18 17.72 411 7,471.98 7,282.92 -
10 日

中科 2022 新股流

301175 环保 年 6 月 6 个月 通受限 3.82 6.01 3,164 12,086.48 19,015.64 -
30 日

逸豪 2022 新股流

301176 新材 年 9 月 6 个月 通受限 23.88 16.89 335 7,999.80 5,658.15 -
21 日

森鹰 2022 新股流

301227 窗业 年 9 月 6 个月 通受限 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 -
16 日

泓博 2022 6 个月 新股流

301230 医药 年 10 通受限 40.00 48.32 224 8,960.00 10,823.68 -


月 21

日

盛帮 2022 新股流

301233 股份 年 6 月 6 个月 通受限 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 -
24 日

普瑞 2022 新股流

301239 眼科 年 6 月 6 个月 通受限 33.65 69.68 340 11,441.00 23,691.20 -
22 日

华大 2022 新股流

301269 九天 年 7 月 6 个月 通受限 32.69 87.94 253 8,270.57 22,248.82 -
21 日

汉仪 2022 新股流

301270 股份 年 8 月 6 个月 通受限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 -
19 日

2022

瑞晨 年 10 6 个月 新股流

301273 环保 月 11 通受限 37.89 37.79 244 9,245.16 9,220.76 -
日

嘉曼 2022 新股流

301276 服饰 年 9 月 6 个月 通受限 40.66 22.61 246 10,002.36 5,562.06 -
1 日

聚胶 2022 新股流

301283 股份 年 8 月 6 个月 通受限 52.69 51.41 168 8,851.92 8,636.88 -
26 日

远翔 2022 新股流

301300 新材 年 8 月 6 个月 通受限 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 -
9 日

西测 2022 新股流

301306 测试 年 7 月 6 个月 通受限 43.23 42.29 233 10,072.59 9,853.57 -
19 日

万得 2022 新股流

301309 凯 年 9 月 6 个月 通受限 39.00 24.46 165 6,435.00 4,035.90 -
8 日

慧博 2022 新股流

301316 云通 年 9 月 6 个月 通受限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 -
29 日

维海 2022 新股流

301318 德 年 8 月 6 个月 通受限 64.68 41.74 123 7,955.64 5,134.02 -
3 日

唯特 2022 新股流

301319 偶 年 9 月 6 个月 通受限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 -
22 日

捷邦 2022 6 个月 新股流

301326 科技 年 9 月 通受限 51.72 36.62 222 11,481.84 8,129.64 -


9 日

华宝 2022 新股流

301327 新能 年 9 月 6 个月 通受限 237.50 176.97 109 25,887.50 19,289.73 -
8 日

维峰 2022 新股流

301328 电子 年 8 月 6 个月 通受限 78.80 76.96 118 9,298.40 9,081.28 -
30 日

凯格 2022 新股流

301338 精机 年 8 月 6 个月 通受限 46.33 48.99 244 11,304.52 11,953.56 -
8 日

通行 2022 新股流

301339 宝 年 9 月 6 个月 通受限 18.78 15.59 597 11,211.66 9,307.23 -
2 日

信德 2022 新股流

301349 新材 年 8 月 6 个月 通受限 138.88 103.52 59 8,193.92 6,107.68 -
30 日

美好 2022 新股流

301363 医疗 年 9 月 6 个月 通受限 30.66 37.85 296 9,075.36 11,203.60 -
28 日

2022

隆扬 年 10 6 个月 新股流

301389 电子 月 18 通受限 22.50 17.16 513 11,542.50 8,803.08 -
日

丛麟 2022 新股流

688370 科技 年 8 月 6 个月 通受限 59.76 34.87 1,627 97,229.52 56,733.49 -
17 日

国博 2022 新股流

688375 电子 年 7 月 6 个月 通受限 70.88 94.20 1,786126,591.68168,241.20 -
13 日

凌云 2022 新股流

688400 光 年 6 月 6 个月 通受限 21.93 25.28 5,063111,031.59127,992.64 -
27 日

富创 2022 新股流

688409 精密 年 9 月 6 个月 通受限 69.99 95.65 1,224 85,667.76117,075.60 -
26 日

注：1.实际可流通日以该证券公告为准。　
　　2、根据　《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转
让。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则　》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
　　4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 41,770,648.98 21,656,519.04

未评级 - -

合计 41,770,648.98 21,656,519.04

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
　　本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 5

年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

月 31 年 以

日 上

资产 　 　 　 　 　 　 　

银行存

款 95,170,192.56 - - - - - 95,170,192.56

结算备

付金 6,591,773.24 - - - - - 6,591,773.24

存出保

证金 258,428.94 - - - - - 258,428.94

交易性

金融资 - -72,096,027.06 - -837,967,991.54 910,064,018.60
产
衍生金

融资产 - - - - - - -

买入返

售金融 - - - - - - -
资产
债权投

资 - - - - - - -

应收股

利 - - - - - - -

应收申

购款 - - - - - 16,109.97 16,109.97

应收清

算款 - - - - - 29,759.47 29,759.47

其他资

产 - - - - - - -

资产总

计 102,020,394.74 -72,096,027.06 - -838,013,860.981,012,130,282.78

负债 　 　 　 　 　 　 　

应付赎

回款 - - - - - 101,949.01 101,949.01

应付管

理人报 - - - - - 1,589,279.33 1,589,279.33
酬
应付托

管费 - - - - - 264,879.86 264,879.86

应付清

算款 - - - - - 2,758,757.69 2,758,757.69

卖出回

购金融 - - - - - - -
资产款
应付销

售服务 - - - - - - -
费
应付投

资顾问 - - - - - - -
费
应付利

润 - - - - - - -

应交税

费 - - - - - 384.27 384.27

其他负

债 - - - - - 1,530,264.76 1,530,264.76

负债总

计 - - - - - 6,245,514.92 6,245,514.92

利率敏

感度缺 102,020,394.74 -72,096,027.06 - -831,768,346.061,005,884,767.86
口
上年度

末 5

2021 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计

年 12 年 以

月 31 上

日

资产 　 　 　 　 　 　

银行存 25,989,435.21 - - - - - 25,989,435.21

款
结算备

付金 291,910.89 - - - - - 291,910.89

存出保

证金 68,950.53 - - - - - 68,950.53

交易性

金融资 -10,632,960.0011,023,559.04 - -345,291,755.77 366,948,274.81
产
买入返

售金融 - - - - - - -
资产
应收股

利 - - - - - - -

应收申

购款 - - - - - 54,310.72 54,310.72

应收证

券清算 - - - - - 3,780,410.10 3,780,410.10
款
其他资

产 - - - - - 24,975.63 24,975.63

资产总

计 26,350,296.63 10,632,960.00 11,023,559.04 - - 349,151,452.22 397,158,267.89

负债 　 　 　 　 　 　 　

应付赎

回款 - - - - - 161,052.58 161,052.58

应付管

理人报 - - - - - 501,942.03 501,942.03
酬
应付托

管费 - - - - - 83,656.98 83,656.98

应付证

券清算 - - - - - 9,044,827.87 9,044,827.87
款
卖出回

购金融 - - - - - - -
资产款
应付销

售服务 - - - - - - -
费
应付利

润 - - - - - - -

应交税

费 - - - - - 190.61 190.61

其他负 - - - - - 402,410.47 402,410.47

债
负债总

计 - - - - - 10,194,080.54 10,194,080.54

利率敏

感度缺 26,350,296.63 10,632,960.00 11,023,559.04 - - 338,957,371.68 386,964,187.35
口
注：本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1.　除利率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
日） 31 日 ）

市场利率上升 25　

-36,108.84 -15,159.56
基点

分析

市场利率下降 25　

35,987.18 15,159.56
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资

产－股票投资 837,967,991.54 83.31 345,291,755.77 89.23

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 72,096,027.06 7.17 21,656,519.04 5.60

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 910,064,018.60 90.47 366,948,274.81 94.83

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 1.　除沪深 300　指数外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 12 月 31 上年度末 （2021 年 12 月
日） 31 日 ）

沪深 300　指数上

21,727,976.00 -11,190,184.66
升百分之五

分析

沪深 300　指数下

-21,727,976.00 11,190,184.66
降百分之五

注：于 2022 年 12 月 31 日，股票类权益资产占基金资产净值的比例为 83.31%，因此若除利率和
汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动 5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值不会发生重大变动。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

1.置信区间（95%）

2.观察期（1 年）

假设 -

风险价值 本期末 （2022 年 12 月 上年度末 （2021
分析 （单位：人民币元） 31 日） 年 12 月 31 日 ）

合计 376,332,716.17 136,415,424.20

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 878,952,420.96 364,957,342.17

第二层次 30,325,378.08 207,061.85

第三层次 786,219.56 1,783,870.79

合计 910,064,018.60 366,948,274.81

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - 1,783,870.79 1,783,870.79

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,224,433.43 1,224,433.43

转出第三层次 - 1,967,412.50 1,967,412.50

当期利得或损失总额 - -254,672.16 -254,672.16

其中：计入损益的利得或

损失 - -254,672.16 -254,672.16

计入其他综合收益

的利得或损失 - - -

期末余额 - 786,219.56 786,219.56

期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动— - 46,358.46 46,358.46
—公允价值变动损益

上年度可比同期

2021年1月1日至2021年12月31日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - - -

当期购买 - 638,537.41 638,537.41

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 1,145,333.38 1,145,333.38

其中：计入损益的利得或

损失 - 1,145,333.38 1,145,333.38

计入其他综合收益

的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,783,870.79 1,783,870.79

期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动— - 1,145,333.38 1,145,333.38
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 　

值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平均价格

限售股票 786,219.56 亚式期权 预期年化波动率 14.44%-247.56% 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估 　

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平均价格

限售股票 1,783,870.79 亚式期权 预期年化波动率 28.99%-274.17% 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 837,967,991.54 82.79

　 其中：股票 837,967,991.54 82.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 72,096,027.06 7.12

　 其中：债券 72,096,027.06 7.12

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

　 产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 101,761,965.80 10.05

8 其他各项资产 304,298.38 0.03

9 合计 1,012,130,282.78 100.00

注：本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 其他各项资产构成。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,161,395.00 0.12

C 制造业 590,029,858.88 58.66

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -


E 建筑业 479,682.00 0.05

F 批发和零售业 4,388,000.00 0.44

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 241,781,365.48 24.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 28,249.85 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 75,749.13 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,691.20 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

　 合计 837,967,991.54 83.31

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（股） （%）

1 603986 兆易创新 752,000 77,057,440.00 7.66

2 300750 宁德时代 126,300 49,688,946.00 4.94

3 300687 赛意信息 1,672,100 49,326,950.00 4.90

4 600862 中航高科 2,200,000 49,038,000.00 4.88

5 600760 中航沈飞 803,000 47,079,890.00 4.68

6 688599 天合光能 707,500 45,110,200.00 4.48

7 002025 航天电器 510,900 33,847,125.00 3.36

8 300274 阳光电源 299,942 33,533,515.60 3.33

9 000938 紫光股份 1,499,920 29,263,439.20 2.91

10 002410 广联达 388,000 23,260,600.00 2.31

11 600536 中国软件 360,000 20,998,800.00 2.09

12 600745 闻泰科技 389,853 20,498,470.74 2.04

13 601689 拓普集团 336,899 19,735,543.42 1.96

14 688383 新益昌 200,009 18,976,853.92 1.89

15 002049 紫光国微 139,980 18,452,163.60 1.83

16 002368 太极股份 600,000 16,878,000.00 1.68

17 600570 恒生电子 400,000 16,184,000.00 1.61

18 600765 中航重机 496,300 15,429,967.00 1.53


19 002475 立讯精密 460,000 14,605,000.00 1.45

20 002153 石基信息 899,996 13,490,940.04 1.34

21 600850 电科数字 600,000 12,048,000.00 1.20

22 300366 创意信息 1,209,000 11,630,580.00 1.16

23 688777 中控技术 123,200 11,190,256.00 1.11

24 688187 时代电气 200,000 10,914,000.00 1.09

25 002050 三花智控 500,000 10,610,000.00 1.05

26 600703 三安光电 600,000 10,296,000.00 1.02

27 605117 德业股份 30,000 9,936,000.00 0.99

28 300226 上海钢联 350,000 9,698,500.00 0.96

29 002268 电科网安 300,000 9,159,000.00 0.91

30 603636 南威软件 599,942 8,243,203.08 0.82

31 688122 西部超导 80,000 7,575,200.00 0.75

32 688259 创耀科技 100,000 7,501,000.00 0.75

33 002384 东山精密 300,000 7,419,000.00 0.74

34 600588 用友网络 300,000 7,251,000.00 0.72

35 300660 江苏雷利 283,000 6,619,370.00 0.66

36 002008 大族激光 250,000 6,412,500.00 0.64

37 300451 创业慧康 800,000 6,328,000.00 0.63

38 002179 中航光电 100,000 5,776,000.00 0.57

39 688385 复旦微电 80,000 5,584,800.00 0.56

40 603728 鸣志电器 160,000 5,332,800.00 0.53

41 688031 星环科技 54,200 4,932,200.00 0.49

42 300101 振芯科技 200,000 4,900,000.00 0.49

43 688561 奇安信 70,000 4,603,900.00 0.46

44 003029 吉大正元 130,000 4,583,800.00 0.46

45 000034 神州数码 200,000 4,388,000.00 0.44

46 688489 三未信安 40,000 4,053,200.00 0.40

47 688017 绿的谐波 30,000 2,903,400.00 0.29

48 002600 领益智造 500,000 2,270,000.00 0.23

49 688297 中无人机 48,310 2,170,568.30 0.22

50 000657 中钨高新 131,400 2,081,376.00 0.21

51 688292 浩瀚深度 130,732 2,006,736.20 0.20

52 301095 广立微 18,061 1,607,445.05 0.16

53 300124 汇川技术 10,400 722,800.00 0.07

54 002706 良信股份 43,000 629,950.00 0.06

55 601012 隆基绿能 14,300 604,318.00 0.06

56 300751 迈为股份 1,400 576,576.00 0.06

57 688188 柏楚电子 2,100 455,868.00 0.05

58 601899 紫金矿业 45,100 451,000.00 0.04

59 000951 中国重汽 25,800 382,872.00 0.04

60 600309 万华化学 3,700 342,805.00 0.03

61 601100 恒立液压 5,400 341,010.00 0.03


62 002897 意华股份 5,500 323,345.00 0.03

63 600660 福耀玻璃 8,800 308,616.00 0.03

64 002594 比亚迪 1,200 308,364.00 0.03

65 603993 洛阳钼业 66,100 300,755.00 0.03

66 600741 华域汽车 17,300 299,809.00 0.03

67 300699 光威复材 4,000 289,000.00 0.03

68 688408 中信博 2,900 285,360.00 0.03

69 605376 博迁新材 6,100 283,223.00 0.03

70 601669 中国电建 40,000 283,200.00 0.03

71 301029 怡合达 4,300 282,682.00 0.03

72 601088 中国神华 10,000 276,200.00 0.03

73 002979 雷赛智能 12,000 271,320.00 0.03

74 603596 伯特利 3,400 271,320.00 0.03

75 688120 华海清科 1,200 269,460.00 0.03

76 603338 浙江鼎力 5,300 253,605.00 0.03

77 300083 创世纪 29,400 249,018.00 0.02

78 603800 道森股份 9,300 248,124.00 0.02

79 688305 科德数控 2,800 247,800.00 0.02

80 603129 春风动力 2,200 247,544.00 0.02

81 002648 卫星化学 15,300 237,150.00 0.02

82 301269 华大九天 2,526 226,977.93 0.02

83 002895 川恒股份 8,500 221,595.00 0.02

84 002409 雅克科技 4,300 216,591.00 0.02

85 688377 迪威尔 4,900 215,502.00 0.02

86 688059 华锐精密 1,300 209,300.00 0.02

87 601868 中国能建 85,800 196,482.00 0.02

88 688022 瀚川智能 3,800 183,920.00 0.02

89 688378 奥来德 3,600 181,800.00 0.02

90 605305 中际联合 5,100 180,540.00 0.02

91 002459 晶澳科技 3,000 180,270.00 0.02

92 603799 华友钴业 3,200 178,016.00 0.02

93 300019 硅宝科技 11,300 177,636.00 0.02

94 002597 金禾实业 5,400 175,500.00 0.02

95 688126 沪硅产业 9,800 172,578.00 0.02

96 600141 兴发集团 5,900 171,100.00 0.02

97 688375 国博电子 1,786 168,241.20 0.02

98 601865 福莱特 5,000 166,550.00 0.02

99 688707 振华新材 3,700 166,315.00 0.02

100 603305 旭升集团 5,100 164,424.00 0.02

101 301062 上海艾录 21,000 163,800.00 0.02

102 688558 国盛智科 4,500 157,815.00 0.02

103 688116 天奈科技 2,000 154,280.00 0.02

104 002978 安宁股份 4,000 133,440.00 0.01


105 688400 凌云光 5,063 127,992.64 0.01

106 688152 麒麟信安 714 122,022.60 0.01

107 688409 富创精密 1,224 117,075.60 0.01

108 002601 龙佰集团 5,500 104,060.00 0.01

109 688390 固德威 300 96,927.00 0.01

110 002158 汉钟精机 4,000 95,800.00 0.01

111 603076 乐惠国际 2,400 88,320.00 0.01

112 300957 贝泰妮 400 59,696.00 0.01

113 688370 丛麟科技 1,627 56,733.49 0.01

114 688358 祥生医疗 1,000 34,400.00 0.00

115 301239 普瑞眼科 340 23,691.20 0.00

116 301327 华宝新能 109 19,289.73 0.00

117 301175 中科环保 3,164 19,015.64 0.00

118 301238 瑞泰新材 780 17,542.20 0.00

119 301302 华如科技 259 16,583.77 0.00

120 301160 翔楼新材 392 13,963.04 0.00

121 603130 云中马 480 13,176.00 0.00

122 301112 信邦智能 394 12,249.46 0.00

123 301338 凯格精机 244 11,953.56 0.00

124 301363 美好医疗 296 11,203.60 0.00

125 301230 泓博医药 224 10,823.68 0.00

126 301220 亚香股份 285 10,496.55 0.00

127 301152 天力锂能 217 10,120.88 0.00

128 301121 紫建电子 198 9,854.46 0.00

129 301306 西测测试 233 9,853.57 0.00

130 301298 东利机械 634 9,605.10 0.00

131 301139 元道通信 368 9,314.08 0.00

132 301339 通行宝 597 9,307.23 0.00

133 301273 瑞晨环保 244 9,220.76 0.00

134 301132 满坤科技 374 9,155.52 0.00

135 301328 维峰电子 118 9,081.28 0.00

136 301389 隆扬电子 513 8,803.08 0.00

137 301283 聚胶股份 168 8,636.88 0.00

138 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00

139 301326 捷邦科技 222 8,129.64 0.00

140 301125 腾亚精工 327 7,877.43 0.00

141 301115 建科股份 315 7,572.60 0.00

142 301171 易点天下 411 7,282.92 0.00

143 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00

144 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

145 301349 信德新材 59 6,107.68 0.00

146 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00

147 301176 逸豪新材 335 5,658.15 0.00


148 301276 嘉曼服饰 246 5,562.06 0.00

149 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

150 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

151 301318 维海德 123 5,134.02 0.00

152 301309 万得凯 165 4,035.90 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603986 兆易创新 92,738,167.75 23.97

2 600862 中航高科 60,805,462.92 15.71

3 600760 中航沈飞 58,110,794.00 15.02

4 300750 宁德时代 57,674,323.00 14.90

5 002459 晶澳科技 56,131,323.40 14.51

6 688599 天合光能 55,614,154.10 14.37

7 300687 赛意信息 48,935,434.00 12.65

8 002025 航天电器 45,086,796.00 11.65

9 300274 阳光电源 33,806,567.17 8.74

10 000938 紫光股份 28,132,938.58 7.27

11 688383 新益昌 26,845,027.90 6.94

12 600536 中国软件 23,999,530.56 6.20

13 601689 拓普集团 23,090,992.43 5.97

14 600745 闻泰科技 21,971,232.16 5.68

15 002049 紫光国微 21,792,594.80 5.63

16 002410 广联达 20,775,014.00 5.37

17 600009 上海机场 19,074,535.00 4.93

18 300497 富祥药业 17,997,790.13 4.65

19 002368 太极股份 17,968,717.70 4.64

20 300014 亿纬锂能 17,382,442.00 4.49

21 600315 上海家化 17,188,680.03 4.44

22 000768 中航西飞 16,092,194.52 4.16

23 600570 恒生电子 16,053,150.90 4.15

24 600765 中航重机 16,011,355.66 4.14

25 601012 隆基绿能 15,793,235.64 4.08

26 002475 立讯精密 15,634,303.00 4.04

27 688390 固德威 14,432,864.32 3.73

28 002384 东山精密 13,784,265.00 3.56

29 002050 三花智控 13,572,506.00 3.51

30 603678 火炬电子 13,548,588.00 3.50

31 002153 石基信息 13,548,129.88 3.50

32 300366 创意信息 13,348,554.00 3.45

33 600850 电科数字 13,189,415.33 3.41


34 600588 用友网络 13,184,588.00 3.41

35 603596 伯特利 12,970,841.64 3.35

36 300451 创业慧康 12,858,167.00 3.32

37 600703 三安光电 12,413,198.00 3.21

38 300660 江苏雷利 12,332,535.96 3.19

39 688187 时代电气 12,269,687.45 3.17

40 002268 电科网安 11,601,205.00 3.00

41 002943 宇晶股份 11,493,698.00 2.97

42 688777 中控技术 11,288,377.17 2.92

43 603197 保隆科技 11,277,043.00 2.91

44 688298 东方生物 11,023,656.77 2.85

45 300587 天铁股份 10,942,901.02 2.83

46 603693 江苏新能 10,812,886.00 2.79

47 000591 太阳能 10,767,400.00 2.78

48 001270 铖昌科技 10,765,565.24 2.78

49 300428 立中集团 10,676,560.00 2.76

50 603078 江化微 10,647,859.70 2.75

51 605358 立昂微 10,599,755.62 2.74

52 600163 中闽能源 10,436,057.00 2.70

53 688259 创耀科技 10,425,644.01 2.69

54 002472 双环传动 10,342,529.92 2.67

55 002539 云图控股 10,272,098.00 2.65

56 603396 金辰股份 10,227,374.00 2.64

57 003031 中瓷电子 10,163,595.36 2.63

58 000887 中鼎股份 10,065,907.00 2.60

59 603348 文灿股份 10,059,477.64 2.60

60 600622 光大嘉宝 10,029,000.00 2.59

61 000422 湖北宜化 10,000,621.00 2.58

62 605117 德业股份 9,695,403.00 2.51

63 600655 豫园股份 9,644,307.00 2.49

64 300655 晶瑞电材 9,481,775.87 2.45

65 601238 广汽集团 8,929,029.00 2.31

66 603636 南威软件 8,827,926.98 2.28

67 300226 上海钢联 8,526,707.60 2.20

68 000400 许继电气 8,518,388.62 2.20

69 000049 德赛电池 8,373,344.00 2.16

70 600388 ST 龙净 8,055,120.00 2.08

71 300207 欣旺达 7,952,262.00 2.06

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002459 晶澳科技 50,438,458.52 13.03

2 688390 固德威 33,096,732.70 8.55

3 000830 鲁西化工 30,776,488.00 7.95

4 000400 许继电气 29,482,543.00 7.62

5 603613 国联股份 27,668,753.10 7.15

6 600406 国电南瑞 22,856,936.23 5.91

7 603986 兆易创新 22,124,615.15 5.72

8 601899 紫金矿业 20,004,600.00 5.17

9 600009 上海机场 19,715,800.00 5.09

10 600418 江淮汽车 19,514,702.00 5.04

11 000768 中航西飞 15,414,691.00 3.98

12 600315 上海家化 14,997,040.80 3.88

13 300014 亿纬锂能 14,660,079.00 3.79

14 601012 隆基绿能 14,137,091.00 3.65

15 300390 天华超净 13,814,503.41 3.57

16 600312 平高电气 13,257,059.00 3.43

17 000968 蓝焰控股 12,714,452.61 3.29

18 603678 火炬电子 12,586,250.00 3.25

19 603596 伯特利 12,317,190.00 3.18

20 603396 金辰股份 12,189,304.00 3.15

21 001270 铖昌科技 11,852,262.00 3.06

22 300497 富祥药业 11,809,613.00 3.05

23 601677 明泰铝业 11,554,076.00 2.99

24 002943 宇晶股份 11,441,220.00 2.96

25 601669 中国电建 11,061,639.00 2.86

26 000591 太阳能 10,935,634.00 2.83

27 300373 扬杰科技 10,922,919.00 2.82

28 300655 晶瑞电材 10,778,597.33 2.79

29 603197 保隆科技 10,719,470.00 2.77

30 003031 中瓷电子 10,370,201.00 2.68

31 601868 中国能建 10,274,270.00 2.66

32 603693 江苏新能 10,097,711.80 2.61

33 600388 ST 龙净 9,880,247.00 2.55

34 600622 光大嘉宝 9,854,017.00 2.55

35 300101 振芯科技 9,568,650.00 2.47

36 605358 立昂微 9,508,360.02 2.46

37 002472 双环传动 9,352,815.00 2.42

38 600655 豫园股份 9,303,161.00 2.40

39 603078 江化微 9,222,516.80 2.38

40 300587 天铁股份 8,948,208.00 2.31

41 600163 中闽能源 8,942,477.00 2.31

42 300825 阿尔特 8,928,155.00 2.31


43 688122 西部超导 8,888,279.48 2.30

44 603348 文灿股份 8,717,532.00 2.25

45 300672 国科微 8,655,384.23 2.24

46 002092 中泰化学 8,461,159.00 2.19

47 000422 湖北宜化 8,409,494.00 2.17

48 300428 立中集团 8,371,290.00 2.16

49 002539 云图控股 8,366,686.00 2.16

50 688599 天合光能 8,252,193.64 2.13

51 605168 三人行 8,225,542.93 2.13

52 000887 中鼎股份 7,893,760.00 2.04

注：本表列示　“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,519,884,110.00

卖出股票收入（成交）总额 902,968,863.92

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 30,325,378.08 3.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

　 其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 41,770,648.98 4.15

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 72,096,027.06 7.17

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
（张） （%）

1 019674 22 国债 09 200,000 20,256,816.44 2.01

2 113626 伯特转债 58,000 13,184,782.47 1.31


3 127036 三花转债 100,000 12,557,761.64 1.25

4 019679 22 国债 14 100,000 10,068,561.64 1.00

5 128078 太极转债 60,000 8,604,402.74 0.86

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 258,428.94

2 应收清算款 29,759.47

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,109.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 304,298.38

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）


1 113626 伯特转债 13,184,782.47 1.31

2 127036 三花转债 12,557,761.64 1.25

3 128078 太极转债 8,604,402.74 0.86

4 128134 鸿路转债 1,928,065.75 0.19

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

14,631 66,308.34 774,572,377.06 79.84 195,584,954.79 20.16

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 11,004.31 0.0011

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005 年 3 月 2 日）

基金份额总额 601,106,870.74

本报告期期初基金份额总额 209,598,944.26

本报告期基金总申购份额 811,543,414.69

减：本报告期基金总赎回份额 50,985,027.10

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 970,157,331.85

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.2022 年 1 月 20 日，因华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金清

盘，张娅女士和郜哲先生不再担任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

2.2022 年 3 月 9 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘

尤之奇先生为华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。

3.2022 年 3 月 30 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
陈奇先生为华富时代锐选混合型证券投资基金基金经理。

4.2022 年 4 月 26 日，因华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金清盘，姚姣姣女士不再担任华
富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

5.2022 年 6 月 7 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘

倪莉莎女士为华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。

6.2022 年 6 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，张娅
女士不再担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理的职务。

7.2022 年 6 月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郜哲
先生不再担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理的职务。

8.2022 年 7 月 11 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
姚姣姣女士为华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

9.2022 年 8 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
沈成先生为华富科技动能混合型证券投资基金基金经理。

10.2022 年 8 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘陈奇先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。

11.2022 年 8 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘王羿伟先生为华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理。

12.2022 年 8 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，龚

炜先生不再担任华富科技动能混合型证券投资基金、华富竞争力优选混合型证券投资基金、
华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理的职务。


13.2022 年 8 月 24 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，倪

莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。

14.2022 年 8 月 25 日，华富基金管理有限公司第七届董事会第二次会议审议通过，因工作需

要，聘任李宏升先生担任公司财务负责人，龚炜先生不再担任公司副总经理。

15.2022 年 9 月 1 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘
李孝华先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

16.2022 年 9 月 1 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，姚姣
姣女士不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

17.2022 年 9 月 19 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘戴弘毅先生为华富安鑫债券型证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金的基金经
理。

18.2022 年 10 月 14 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘王羿伟先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。
19.本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审
计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 6 万元人民币。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

银河证券 1 425,695,252. 17.67 396,449.68 17.68 -
01

长江证券 2 322,683,092. 13.39 299,033.91 13.34 -
14

东吴证券 1 311,694,306. 12.94 290,281.28 12.95 -
49

财通证券 1 276,209,878. 11.46 257,234.39 11.47 -
58

国元证券 1 245,625,937. 10.19 228,754.34 10.20 -
57

东北证券 1 209,600,074. 8.70 195,200.63 8.71 -
83

安信证券 2 202,771,780. 8.42 188,841.10 8.42 -
85

国盛证券 2 147,974,734. 6.14 137,807.53 6.15 -
91

华宝证券 1 124,956,840. 5.19 116,371.06 5.19 -
50

华福证券 1 68,853,033.4 2.86 64,121.47 2.86 -
1

华安证券 3 39,897,276.8 1.66 37,156.47 1.66 -
1

国泰君安 1 30,964,407.9 1.29 28,837.88 1.29 -
8

申港证券 1 2,401,830.81 0.10 2,236.77 0.10 -

东兴证券 1 - - - - -

东亚前海

证券公司 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

新时代证

券 1 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
　　2)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
　　3)本报告期本基金退租中金财富、中山证券、中信证券等席位，租用华福、财通、华鑫证券等席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

银河证 15,825,329.

券 36 10.97 - - - -

长江证 22,785,924.

券 89 15.79 - - - -

东吴证 28,101,549.

券 23 19.48 - - - -

财通证 12,070,443.

券 34 8.37 - - - -

国元证 31,196,421.

券 38 21.62 - - - -

东北证 5,942,032.4 200,000,000.

券 1 4.12 00 100.00 - -

安信证 15,869,703.

券 72 11.00 - - - -

国盛证 1,194,905.3

券 1 0.83 - - - -

华宝证

券 - - - - - -

华福证 11,284,669. 7.82 - - - -


券 90

华安证

券 - - - - - -

国泰君

安 - - - - - -

申港证

券 - - - - - -

东兴证

券 - - - - - -

东亚前

海证券 - - - - - -
公司
光大证

券 - - - - - -

国联证

券 - - - - - -

国信证

券 - - - - - -

海通证

券 - - - - - -

华鑫证

券 - - - - - -

平安证

券 - - - - - -

申万宏

源 - - - - - -

世纪证

券 - - - - - -

新时代

证券 - - - - - -

中金财

富 - - - - - -

中泰证

券 - - - - - -

中信建

投 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 01 月 21 日
1 2021 年第 4 季度报告 介

华富基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

2 持有的股票停牌后估值方法变更的提 介 2022 年 01 月 29 日
示性公告


华富基金管理有限公司关于终止泰诚 中国证监会指定披露媒

3 财富基金销售（大连）有限公司办理 介 2022 年 03 月 01 日
相关销售业务的公告

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 03 月 31 日
4 2021 年度报告 介

华富基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会指定披露媒

5 持有的股票停牌后估值方法变更的提 介 2022 年 04 月 22 日
示性公告

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 04 月 22 日
6 2022 年第 1 季度报告 介

华富基金管理有限公司关于暂停喜鹊 中国证监会指定披露媒

7 财富基金销售有限公司办理相关销售 介 2022 年 07 月 14 日
业务的公告

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 07 月 20 日
8 2022 年第 2 季度报告 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 08 月 24 日
9 基金经理变更公告 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 08 月 24 日
10 基金产品资料概要更新 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 08 月 24 日
11 更新招募说明书 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 08 月 31 日
12 2022 年中期报告 介

华富基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会指定披露媒 2022 年 09 月 01 日
13 平台费率优惠的公告 介

华富基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会指定披露媒 2022 年 10 月 18 日
14 平台费率优惠的公告 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 10 月 23 日
15 基金产品资料概要更新 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 10 月 23 日
16 更新招募说明书 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 10 月 23 日
17 基金经理变更公告 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 10 月 26 日
18 2022 年第 3 季度报告 介

关于华富竞争力优选混合型证券投资 中国证监会指定披露媒

19 基金暂停大额申购、定投及转换转入 介 2022 年 11 月 19 日
业务的公告

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 11 月 29 日
20 基金产品资料概要更新 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 11 月 29 日
21 更新招募说明书 介

华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国证监会指定披露媒 2022 年 12 月 20 日
22 2022 年第一次分红公告 介


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 2022.11.27- 0.00 207,208, 0.00 207,208,182.9 21.36
2022.12.31 182.94 4 00

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

无
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》　
2、《华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议》　　
3、《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》　　
4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

　

　

华富基金管理有限公司
2023 年 3 月 31 日
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