富达传承 6 个月持有期股票型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:富达基金管理（中国）有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月25日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12 投资组合报告附注 ......51
§8 基金份额持有人信息......52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......53
§9 开放式基金份额变动......54
§10 重大事件揭示......54

10.1 基金份额持有人大会决议......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4 基金投资策略的改变 ......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

10.8 其他重大事件 ......56
§11 影响投资者决策的其他重要信息......57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......58
§12 备查文件目录......58

12.1 备查文件目录 ......58

12.2 存放地点 ......58

12.3 查阅方式 ......58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富达传承6个月持有期股票型证券投资基金

基金简称 富达传承6个月股票

基金主代码 017931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年04月25日

基金管理人 富达基金管理（中国）有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,078,680,628.44份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富达传承6个月股票A 富达传承6个月股票C

下属分级基金的交易代码 017931 017932

报告期末下属分级基金的份额总额 507,722,859.55份 570,957,768.89份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金
资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略：本基金采取相对稳定的资产配
置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，
避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。

2、股票投资策略：

（1）行业配置策略——本基金将运用“自上而下”
的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势等深入
投资策略 研究，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动
的基础上，综合考虑行业景气度等因素，确定并动态
调整行业配置。

（2）个股选择策略——本基金依托于基金管理人
的投资研究平台，采用“自下而上”的选股策略精选
高质量并匹配合理估值的个股，通过定性分析与定量
分析相结合的分析方法选择估值合理、具有持续竞争
优势和较大成长空间的个股进行投资。


（3）港股通标的股票投资策略——重点关注1）
A股稀缺性行业个股，2）具有持续领先优势或核心竞
争力的公司，和3）与A股同类公司相比具有估值优势
的公司。

3、债券投资策略：根据基金流动性管理及策略性
投资的需要投资于债券资产，主要策略包括利率策略、
信用策略等。

4、可转换债券、可交换债券投资策略：综合考虑
可转换债券与可交换债券的股性和债性进行投资。

5、存托凭证投资策略：结合对宏观经济状况、行
业景气度等因素的分析，选择投资价值高的存托凭证
进行投资。

6、金融衍生产品投资策略：包括股指期货与国债
期货投资策略，将根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，谨慎适度参与股指期货和国债期货的投资。

沪深300指数收益率×80%＋中证港股通综合指数
业绩比较基准 收益率×10%＋中债–0-1年国债财富（总值）指数收益
率×10%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
风险收益特征 基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富达基金管理（中国）有限公 中国银行股份有限公司

司

信息披 姓名 陈星德 许俊

露负责 联系电话 021-60119696 010-66596688

人 电子邮箱 FIL-FMC-GC-Compliance@fi fxjd_hq@bankofchina.com

delity.com.cn

客户服务电话 400-920-9898 95566

传真 021-60119601 010-66594942


中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1
注册地址 世纪大道8号上海国金中心办 号

公楼二期7层701

中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街1
办公地址 世纪大道8号上海国金中心办 号

公楼二期7层701

邮政编码 200120 100818

法定代表人 黄小薏 葛海蛟

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fidelity.com.cn
址
基金中期报告备置地 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公
点 楼二期7层701

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 招商证券股份有限公司 广东省深圳市南山区高新南九道9号
金地威新软件科技园6号楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

(2023年04月25日（基金合同生效日）-20
3.1.1 期间数据和指标 23年06月30日)

富达传承6个月股 富达传承6个月股
票A 票C

本期已实现收益 291,800.22 -286,037.50


本期利润 -8,701,266.76 -10,393,646.61

加权平均基金份额本期利润 -0.0171 -0.0182

本期加权平均净值利润率 -1.73% -1.84%

本期基金份额净值增长率 -1.71% -1.82%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -8,701,266.76 -10,393,646.61

期末可供分配基金份额利润 -0.0171 -0.0182

期末基金资产净值 499,021,592.79 560,564,122.28

期末基金份额净值 0.9829 0.9818

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -1.71% -1.82%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

（4）本基金基金合同于2023年04月25日生效，至2023年06月30日未满6个月。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富达传承6个月股票A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.99% 0.47% 1.46% 0.79% -0.47% -0.32%

自基金合同

生效起至今 -1.71% 0.37% -2.87% 0.75% 1.16% -0.38%

富达传承6个月股票C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.94% 0.47% 1.46% 0.79% -0.52% -0.32%

自基金合同

生效起至今 -1.82% 0.37% -2.87% 0.75% 1.05% -0.38%

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中债 - 0-1年国债财富（总值）指数收益率×10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日期为2023年4月25日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“公司”）于2021年05月27日成立，并于2022年12月9日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。公司由富达亚洲控股私人有限公司100%控股，富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的子公司。截至报告期末，公司旗下发行并管理了1只公开募集证券投资基金：富达传承6个月持有期股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限


周文群女士，香港城市大
学金融硕士学位，特许金
融分析师资格。2021年11
月加入富达基金管理（中
国）有限公司，现任基金
经理。曾任中银保诚资产
周文 5 管理有限公司分析师，景
基金经理 2023-0 - 顺香港资产管理有限公司
群 4-25 年 分析师、基金经理，FIL I
nvestment Advisors (Incorp
orated in Bermuda) 分析

师、股票研究部主管、基
金经理，及富达利泰投资
管理（上海）有限公司投
资经理。

注：（1）此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司建立了《富达基金管理(中国)有限公司公平交易制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保所有组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对异常交易行为的监控、分析和评估确保公平交易过程和结果的有效监督。


本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等投资管理活动和环节得到公平对待。

各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，公司公平对待各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年A股市场波动较大，指数整体持平，但行业涨跌分化严重，交易集中度高。3个行业上涨25%以上（通信、传媒、计算机），受益于AI主题持续发酵，通信板块更是上涨接近50%。下跌板块方面，市场集中交易经济复苏不及预期，4个相关行业表现不佳，跌幅在10%以上（建筑材料、美容护理、房地产、商贸零售）。整体市场呈现出主题驱动、行业结构分化明显的特点。

宏观层面，2023年二季度GDP同比增长6.3%，虽然环比较2023年一季度（4.5%）有所加快，但是考虑2022年二季度的低基数，经济恢复力度相对较弱。分项来看，消费依然是最大经济动力，上半年社零同比增长8.2%。固定资产投资同比增速3.8%，主要受地产投资拖累（上半年同比下降7.9%）。基建投资托底经济，1-6月广义基建投资提速至10.7%，制造业投资也在6月录得6%增长，见底回升。出口受海外主要市场去库存影响，上半年表现较弱。下半年海外有望进入补库阶段，出口可能见底回升。

政策面上，国内货币政策整体相对宽松，财政政策维持相对克制。市场对于经济运行在整体复苏的状态下是否需要加大刺激力度存在一定争议。

本基金于4月完成发行，截至二季度末仍处于建仓期。自成立以来，A股市场震荡下行，本基金有效控制了建仓节奏，整体采取了比较稳健的建仓策略。整体行业配置均衡，运行情况稳健，净值波动较小。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富达传承6个月股票A基金份额净值为0.9829元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.71%，同期业绩比较基准收益率为-2.87%；截至报告期末富达传
承6个月股票C基金份额净值为0.9818元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-1.82%，同期业绩比较基准收益率为-2.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

7月底召开的政治局会议扭转悲观预期，明确提出了地产政策需要调整，以及资本市场需要提振信心。在地产方面，政治局会议提出了我国房地产市场供求关系发生重大变化，需适时调整优化房地产政策适应新形势，预计后续会有持续的地产端的放松政策。在活跃资本市场方面，预计后续会有更多支持资本市场发展的政策。最后政治局会议继续强调了拉动消费，积极扩大内需的重要性。

海外市场在美国通胀回落的背景下，加息预期快速放缓。预计本轮加息周期即将见顶，利好全球风险偏好提升。受益于AI技术推动以及政府刺激投资超预期，海外经济增长展示韧性，利好出口企业下半年展望。

展望下半年，财政端的刺激政策将会是市场反弹的号角，7月底政治局会议大幅提升信心。预计在海内外宏观补库共振的背景下，外资会持续流入，权益市场有比较大的投资机会。我们坚持践行本基金的理念，投资“长期可持续的高质量股票”。主要布局于食品饮料、消费建材、有国产替代概念的工业股、消费电子，以及低估值的金融板块。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，委托基金服务机构对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富达传承6个月持有期股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富达传承6个月持有期股票型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023年06月30日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 40,902,297.00

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 638,091,519.52

其中：股票投资 516,122,441.71

基金投资 -

债券投资 121,969,077.81

资产支持证券投资 -


贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 387,112,181.97

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 487,594.17

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.5 -

资产总计 1,066,593,592.66

负债和净资产 附注号 本期末

2023年06月30日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 5,135,608.36

应付赎回款 -

应付管理人报酬 1,313,302.91

应付托管费 218,883.83

应付销售服务费 277,949.66

应付投资顾问费 -

应交税费 22,092.96

应付利润 -


递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.6 40,039.87

负债合计 7,007,877.59

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,078,680,628.44

其他综合收益 -

未分配利润 6.4.7.8 -19,094,913.37

净资产合计 1,059,585,715.07

负债和净资产总计 1,066,593,592.66

注：（1）报告截止日2023年06月30日，基金份额总额为1,078,680,628.44份，其中下属A类基金份额净值为人民币0.9829元，份额总额为507,722,859.55份；下属C类基金份额净值为人民币0.9818元，份额总额为570,957,768.89份。

（2）本基金基金合同于2023年04月25日生效，故无上年度可比区间数据，下同。6.2 利润表
会计主体：富达传承6个月持有期股票型证券投资基金
本报告期：2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023年04月25日（基金合同
生效日）至2023年06月30
日

一、营业总收入 -15,048,652.17

1.利息收入 1,374,554.75

其中：存款利息收入 6.4.7.9 114,158.07

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,260,396.68

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,677,469.17

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -3,635,594.48


基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.11 848,609.95

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 -

贵金属投资收益 6.4.7.13 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 5,464,453.70

以摊余成本计量的金融资产终

止确认产生的收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -19,100,676.09
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -

减：二、营业总支出 4,046,261.20

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,900,902.76

2．托管费 6.4.10.2.2 483,483.79

3．销售服务费 6.4.10.2.3 614,038.04

4. 投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.18 -

7．税金及附加 6,542.00

8．其他费用 6.4.7.19 41,294.61

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -19,094,913.37
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -19,094,913.37

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -19,094,913.37

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：富达传承6个月持有期股票型证券投资基金

本报告期：2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,078,680,628.4 - - 1,078,680,628.4
值） 4 4

三、本期增减变

动额（减少以 - - -19,094,913.37 -19,094,913.37
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -19,094,913.37 -19,094,913.37

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 - - - -
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金 - - - -
赎回款

（三）、本期向

基金份额持有 - - - -

人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,078,680,628.4 - -19,094,913.37 1,059,585,715.0
值） 4 7

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄小薏 何湘 郁骥

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富达传承6个月持有期股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2023]279号《关于准予富达传承6个月持有期股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由富达基金管理（中国）有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,078,075,092.03元，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(23)第
00120号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》于2023年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,078,680,628.44份基金份额，其中认购资金利息折合605,536.41份基金份额。本基金的基金管理人为富达基金管理（中国）有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》和《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金招募说明书》，基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类
基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中债–0-1年国债财富（总值）指数收益率×10%。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年4月25日(基金合同生效日)至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2023年4月25日(基金合同生效日)至2023年6月30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增
加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要 性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。


买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

(2)投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、相关交易费用与税费后的差额入账。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

(3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。


(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3) 对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种使用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 210,526.48

等于：本金 210,505.98

加：应计利息 20.50

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 40,691,770.52

等于：本金 40,688,891.20

加：应计利息 2,879.32

减：坏账准备 -

合计 40,902,297.00

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 535,067,580.98 - 516,122,441.71 -18,945,139.27

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 120,344,536.82 1,780,077.81 121,969,077.81 -155,536.82
债 银行间市场

券 - - - -
合计 120,344,536.82 1,780,077.81 121,969,077.81 -155,536.82

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 655,412,117.80 1,780,077.81 638,091,519.52 -19,100,676.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 387,112,181.97 -

银行间市场 - -

合计 387,112,181.97 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 16,015.68

预提费用-信息披露费 24,024.19

合计 40,039.87

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 富达传承6个月股票A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30
(富达传承6个月股票A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 507,722,859.55 507,722,859.55

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 507,722,859.55 507,722,859.55

6.4.7.7.2 富达传承6个月股票C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30
(富达传承6个月股票C) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 570,957,768.89 570,957,768.89

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 570,957,768.89 570,957,768.89

注:（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

（2）本基金基金合同于2023年4月25日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,078,075,092.03元，在募集期间产生的存款利息为人民币605,536.41元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,078,680,628.44元，折合1,078,680,628.44份基金份额，其中A类基金份额507,722,859.55份，C类基金份额570,957,768.89份。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 富达传承6个月股票A

单位：人民币元

项目

(富达传承6个月股票 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 291,800.22 -8,993,066.98 -8,701,266.76

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 291,800.22 -8,993,066.98 -8,701,266.76

6.4.7.8.2 富达传承6个月股票C

单位：人民币元

项目

(富达传承6个月股票 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 -286,037.50 -10,107,609.11 -10,393,646.61

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -286,037.50 -10,107,609.11 -10,393,646.61

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30
日

活期存款利息收入 58,406.64

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 55,751.43

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 114,158.07


注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30
日

卖出股票成交总额 45,721,758.68

减：卖出股票成本总额 48,637,133.72

减：交易费用 720,219.44

买卖股票差价收入 -3,635,594.48

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年
06月30日

债券投资收益——利息收入 982,660.25

债券投资收益——买卖债券（债转股 -134,050.30
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 848,609.95

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 132,123,645.90
成交总额

减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 130,272,703.74
付）成本总额

减：应计利息总额 1,918,095.90

减：交易费用 66,896.56

买卖债券差价收入 -134,050.30

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30
日

股票投资产生的股利收益 5,464,453.70


其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,464,453.70

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30日

1.交易性金融资产 -19,100,676.09

——股票投资 -18,945,139.27

——债券投资 -155,536.82

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -19,100,676.09

6.4.7.17 其他收入

本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30
日


审计费用 16,015.68

信息披露费 24,024.19

证券出借违约金 -

汇划手续费 54.74

开户费 1,200.00

合计 41,294.61

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富达基金管理（中国）有限公司（“富达直销”） 基金管理人、基金销售机构

富达亚洲控股私人有限公司 基金管理人的股东

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易


本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06
月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,900,902.76

其中：支付销售机构的客户维护费 1,346,891.99

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月
30日

当期发生的基金应支付的托管费 483,483.79

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 富达传承6个月股票A 富达传承6个月股票C 合计

中国银行 0.00 95,757.43 95,757.43

富达直销 0.00 1,075.81 1,075.81

合计 0.00 96,833.24 96,833.24

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 × 0.60%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务 。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

关联方名 本期

称 2023年04月25日（基金合同生效日）至2023年06月30日

期末余额 当期利息收入

中国银行 210,526.48 58,406.64

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金投资目标是在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，风险管理架构根据三道防线模型设计，以确保清晰的责任和风险管理活动贯穿整个组织。在董事会层下设风险控制委员会，负责公司的风险策略和监督公司内部控制和风险管理制度的有效性。在公司经营管理层下设风险与合规委员会，负责对公司日常经营管理和基金投资业务进行风险与合规监督，并向董事会风险控制委员会进行汇报。在业务操作层面，业务部门作为一道防线负责对各自业务领域风险进行管控。公司的风险政策，标准和框架由风控部、合规部、法务部等二道防线负责制定，组织、协调并与各业务部门共同完成对各类型风险的管理，并定期向公司风险与合规委员会报告公司风险状况。内审部作为第三道防线对内部控制、风险管理框架及治理流程的设计充分性及运行有效性提供独立、客观的鉴证。风控部、合规部、法务部均向督察长报告工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 5.79%。

6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末


2023年06月30日

AAA 61,303,291.51

AAA以下 -

未评级 -

合计 61,303,291.51

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风控部对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 40,902,297.00 - - - 40,902,297.00
款
交易性

金融资 121,969,077.81 - - 516,122,441.71 638,091,519.52
产
买入返

售金融 387,112,181.97 - - - 387,112,181.97
资产

应收股 - - - 487,594.17 487,594.17
利

资产总 549,983,556.78 - - 516,610,035.88 1,066,593,592.66
计

负债

应付清 - - - 5,135,608.36 5,135,608.36
算款
应付管

理人报 - - - 1,313,302.91 1,313,302.91
酬

应付托 - - - 218,883.83 218,883.83
管费

应付销 - - - 277,949.66 277,949.66
售服务

费

应交税 - - - 22,092.96 22,092.96
费

其他负 - - - 40,039.87 40,039.87
债

负债总 - - - 7,007,877.59 7,007,877.59
计
利率敏

感度缺 549,983,556.78 - - 509,602,158.29 1,059,585,715.07
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年06月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
11.51%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年06月30日

项目 美元折 港币折合人 其他币

合人民 民币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 100,399,994.0 - 100,399,994.0

1 1

应收股利 - 487,594.17 - 487,594.17

资产合计 - 100,887,588.1 - 100,887,588.1

8 8

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净 100,887,588.1 100,887,588.1

额 - 8 - 8

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设 除港币以外的其他市场变量保持不变 除港币以外的其他市场变量保持不

变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末

2023年06月30日

港币相对人民币升值 5% 5,044,379.41

港币相对人民币贬值 5% -5,044,379.41

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括标准差、跟踪误差、beta值、VAR 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投

资 516,122,441.71 48.71

交易性金融资产－基金投

资 - -

交易性金融资产－债券投

资 121,969,077.81 11.51

交易性金融资产－贵金属

投资 - -


衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 638,091,519.52 60.22

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于2023年6月30日，基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023年06月30日

第一层次 516,122,441.71

第二层次 121,969,077.81

第三层次 -

合计 638,091,519.52

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 516,122,441.71 48.39

其中：股票 516,122,441.71 48.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 121,969,077.81 11.44

其中：债券 121,969,077.81 11.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 387,112,181.97 36.29

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 40,902,297.00 3.83

8 其他各项资产 487,594.17 0.05

9 合计 1,066,593,592.66 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为100,399,994.01，占资产净值比例9.48%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 40,329,128.00 3.81

C 制造业 276,888,670.12 26.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 5,215,040.00 0.49

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 73,271,552.48 6.92

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,169,145.74 1.34

N 水利、环境和公共设施管理业 5,848,911.36 0.55

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 415,722,447.70 39.23

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 24,142,968.28 2.28

金融 15,402,275.19 1.45

工业 5,063,675.51 0.48

信息技术 5,046,826.32 0.48


通讯业务 35,610,979.63 3.36

房地产 15,133,269.08 1.43

合计 100,399,994.01 9.48

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 12,200 20,630,200.00 1.95

2 601398 工商银行 4,198,974 20,239,054.68 1.91

3 00700 腾讯控股 65,100 19,902,929.78 1.88

4 601225 陕西煤业 994,100 18,082,679.00 1.71

5 600885 宏发股份 514,322 16,381,155.70 1.55

6 603899 晨光股份 356,000 15,891,840.00 1.50

7 00941 中国移动 266,000 15,708,049.85 1.48

8 002372 伟星新材 752,886 15,464,278.44 1.46

9 00939 建设银行 3,295,000 15,402,275.19 1.45

10 000786 北新建材 626,900 15,365,319.00 1.45

11 603501 韦尔股份 156,675 15,360,417.00 1.45

12 000858 五 粮 液 93,800 15,342,866.00 1.45

13 600779 水井坊 257,573 15,194,231.27 1.43

14 03690 美团－Ｗ 134,500 15,165,971.71 1.43

15 00688 中国海外发展 961,000 15,133,269.08 1.43

16 603517 绝味食品 401,300 14,908,295.00 1.41

17 002415 海康威视 449,400 14,879,634.00 1.40

18 601318 中国平安 303,700 14,091,680.00 1.33

19 601628 中国人寿 402,900 14,085,384.00 1.33

20 002475 立讯精密 403,100 13,080,595.00 1.23

21 000651 格力电器 310,833 11,348,512.83 1.07


22 601088 中国神华 363,800 11,186,850.00 1.06

23 000333 美的集团 189,800 11,183,016.00 1.06

24 601899 紫金矿业 972,700 11,059,599.00 1.04

25 300012 华测检测 559,100 10,902,450.00 1.03

26 300979 华利集团 220,900 10,766,666.00 1.02

27 600031 三一重工 634,951 10,559,235.13 1.00

28 600036 招商银行 321,100 10,519,236.00 0.99

29 002508 老板电器 410,300 10,376,487.00 0.98

30 603986 兆易创新 97,187 10,326,118.75 0.97

31 600132 重庆啤酒 110,700 10,202,112.00 0.96

32 600585 海螺水泥 407,800 9,681,172.00 0.91

33 600030 中信证券 480,060 9,495,586.80 0.90

34 603288 海天味业 201,500 9,440,275.00 0.89

35 02331 李宁 231,000 8,976,996.57 0.85

36 300815 玉禾田 393,072 5,848,911.36 0.55

37 002444 巨星科技 242,300 5,301,524.00 0.50

38 601390 中国中铁 688,000 5,215,040.00 0.49

39 002050 三花智控 172,000 5,204,720.00 0.49

40 00669 创科实业 64,500 5,063,675.51 0.48

41 00992 联想集团 670,000 5,046,826.32 0.48

42 601658 邮储银行 989,900 4,840,611.00 0.46

43 688133 泰坦科技 38,346 3,266,695.74 0.31

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 601398 工商银行 21,580,359.24 2.04

2 600519 贵州茅台 21,311,060.00 2.01

3 00700 腾讯控股 20,405,882.91 1.93


4 601225 陕西煤业 19,351,613.70 1.83

5 002372 伟星新材 16,225,128.91 1.53

6 000786 北新建材 16,204,034.00 1.53

7 002415 海康威视 16,185,056.00 1.53

8 601628 中国人寿 16,177,022.28 1.53

9 601318 中国平安 16,123,075.00 1.52

10 603899 晨光股份 16,101,249.00 1.52

11 600779 水井坊 16,088,814.84 1.52

12 600885 宏发股份 16,057,697.12 1.52

13 000858 五 粮 液 16,056,807.99 1.52

14 603517 绝味食品 15,968,916.00 1.51

15 00939 建设银行 15,650,649.98 1.48

16 00941 中国移动 15,588,495.67 1.47

17 00688 中国海外发展 15,578,454.44 1.47

18 03690 美团－Ｗ 15,575,480.43 1.47

19 603501 韦尔股份 15,034,295.66 1.42

20 002475 立讯精密 11,736,745.00 1.11

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例
(%)

1 600027 华电国际 11,580,740.00 1.09

2 603259 药明康德 9,817,384.44 0.93

3 300059 东方财富 9,448,791.24 0.89

4 00836 华润电力 9,146,692.57 0.86

5 688133 泰坦科技 5,728,150.43 0.54

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 583,704,714.70

卖出股票收入（成交）总额 45,721,758.68

注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 60,665,786.30 5.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 61,303,291.51 5.79

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 121,969,077.81 11.51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019694 23国债01 600,000 60,665,786.30 5.73

2 188590 国电投09 300,000 30,630,650.96 2.89

3 175089 20CHNE04 200,000 20,513,742.47 1.94

4 185065 21华电07 100,000 10,158,898.08 0.96

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适度参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中，将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲风险，并且利用国债期货的杠杆作用，达到降低投资组合整体风险的目的。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -


3 应收股利 487,594.17

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 487,594.17

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

富达

传承6 7,0 72,109.48 113,250,923.76 22.3 394,471,935.79 77.69%
个月 41 1%

股票A

富达 20,

传承6 347 28,061.03 11,202,226.10 1.96% 559,755,542.79 98.04%

个月
股票C

合计 27, 39,385.16 124,453,149.86 11.5 954,227,478.58 88.46%
388 4%

注：本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

富达传承6个月 10,750,620.51 2.1174%
基金管理人所有从业人员持 股票A

有本基金 富达传承6个月 6,515,176.50 1.1411%
股票C

合计 17,265,797.01 1.6006%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

富达传承6个月股 >100
本公司高级管理人员、基金投资 票A
和研究部门负责人持有本开放式 富达传承6个月股

基金 票C >100
合计 >100

富达传承6个月股 0
本基金基金经理持有本开放式基 票A

金 富达传承6个月股 >100
票C

合计 >100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

富达传承6个月股票A 富达传承6个月股票C

基金合同生效日(2023年04月25 507,722,859.55 570,957,768.89
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 - -

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 - -

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 507,722,859.55 570,957,768.89

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人高级管理人员分管工作变化情况如下：

投资总监阮劭龙因工作调整，于2023年5月23日离任；公司总经理 XIAOYI HELENHUANG自2023年5月23日起兼任投资总监。

督察长方芳因个人原因，于2023年6月21日离任；陈星德自2023年6月21日起新任督察长。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

中信
证券
(山

东)有 2 235,972,138.73 37.49% 284,806.76 39.56% -

限责
任公
司
中信
证券

股份 4 393,454,334.65 62.51% 435,182.62 60.44% -

有限
公司

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》（证监办发[2019]14号）的有关规定，基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易，并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基
金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。

3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
4、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当 占当
期债 期债 期权 期基
券商名称 券成 券回 成交 证成 成交 金成
成交金额 交总 成交金额 购成 金额 交总 金额 交总
额的 交总 额的 额的
比例 额的 比例 比例
比例

中信证券(山东) 112,946, 33.7 2,200,50 49.6 - - - -
有限责任公司 002.75 7% 0,000.00 8%

中信证券股份有 221,536, 66.2 2,229,00 50.3 - - - -
限公司 692.44 3% 0,000.00 2%

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 富达传承6个月持有期股票 中国证监会规定媒介 2023-03-03

型证券投资基金招募说明书

2 富达传承6个月持有期股票 中国证监会规定媒介 2023-03-03

型证券投资基金托管协议

富达传承6个月持有期股票

3 型证券投资基金基金合同及 中国证监会规定媒介 2023-03-03

招募说明书提示性公告

4 富达传承6个月持有期股票 中国证监会规定媒介 2023-03-03

型证券投资基金基金合同

5 富达传承6个月持有期股票 中国证监会规定媒介 2023-03-03

型证券投资基金基金份额发


售公告

富达传承6个月持有期股票

6 型证券投资基金C类份额基 中国证监会规定媒介 2023-03-03

金产品资料概要

富达传承6个月持有期股票

7 型证券投资基金A类份额基 中国证监会规定媒介 2023-03-03

金产品资料概要

富达传承6个月持有期股票

8 型证券投资基金增加销售机 中国证监会规定媒介 2023-03-31

构的公告

富达传承6个月持有期股票

9 型证券投资基金基金合同生 中国证监会规定媒介 2023-04-26

效公告

富达传承6个月持有期股票

10 型证券投资基金C类份额基 中国证监会规定媒介 2023-04-27

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富达传承6个月持有期股票

11 型证券投资基金A类份额基 中国证监会规定媒介 2023-04-27

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富达基金管理（中国）有限

12 公司关于富达传承6个月持 中国证监会规定媒介 2023-05-12

有期股票型证券投资基金参

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富达传承6个月持有期股票

13 型证券投资基金C类份额基 中国证监会规定媒介 2023-05-16

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14 型证券投资基金A类份额基 中国证监会规定媒介 2023-05-16

金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内本基金未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（https://www.fidelity.com.cn ） 查阅。

富达基金管理（中国）有限公司
二〇二三年八月三十一日
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