华泰柏瑞交易型货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简 华泰柏瑞交易货币
称
场内简 华泰货币(扩位证券简称:华泰货币 ETF)
称
基金主 511830
代码
基金运 契约型开放式
作方式

基金合 2015 年 7 月 14 日

同生效
日
报告期 13,841,028,727.61 份
末基金
份额总
额
投资目 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收
标 益。

投资策 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利
略 用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基
金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。

业绩比 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。
较基准
风险收 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低 益特征 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管 华泰柏瑞基金管理有限公司
理人
基金托 中国建设银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 华泰货币 华泰柏瑞交易货 华泰柏瑞交易货币 C 华泰柏瑞交易货币 D 华泰柏瑞交易
的基金 币 B 货币 E

简称
下属分

级基金 511830 002469 012841 017930 019835

的交易
代码
报告期

末下属 100,685.82 35,734,354.18 8,187,193,091.06 5,612,966,952.28 5,033,644.27
分级基 份 份 份 份 份

金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

务指标 华泰货币 华泰柏瑞交易货币 华泰柏瑞交易货币 华泰柏瑞交易货币 华泰柏瑞交易
B C D 货币 E

1.本期

已实现 50,080.28 22,035,747.77 45,865,342.31 23,715,797.70 25,111.03
收益

2.本期 50,080.28 22,035,747.77 45,865,342.31 23,715,797.70 25,111.03
利润
3.期末

基金资 10,068,558.22 3,573,435,401.19 8,187,193,091.06 5,612,966,952.28 5,033,644.27
产净值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰货币

阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标


准差④

过去三个月 0.5013% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.4128% 0.0008%

过去六个月 1.0034% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.8255% 0.0007%

过去一年 2.0151% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.6593% 0.0010%

过去三年 6.1571% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 5.0915% 0.0016%

过去五年 10.5309% 0.0016% 1.7763% 0.0000% 8.7546% 0.0016%

自基金合同 24.2221% 0.0029% 3.0956% 0.0000% 21.1265% 0.0029%
生效起至今

华泰柏瑞交易货币 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5613% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.4728% 0.0008%

过去六个月 1.1250% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.9471% 0.0007%

过去一年 2.2611% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.9053% 0.0010%

过去三年 6.9257% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 5.8601% 0.0016%

过去五年 11.8372% 0.0016% 1.7763% 0.0000% 10.0609% 0.0016%

自基金合同 21.1116% 0.0033% 2.8749% 0.0000% 18.2367% 0.0033%
生效起至今

华泰柏瑞交易货币 C

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5263% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.4378% 0.0008%

过去六个月 1.0541% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.8762% 0.0007%

过去一年 2.1177% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.7619% 0.0010%

自基金合同 5.7655% 0.0018% 0.9732% 0.0000% 4.7923% 0.0018%
生效起至今

华泰柏瑞交易货币 D

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5613% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.4728% 0.0008%

过去六个月 1.1250% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.9471% 0.0007%

过去一年 2.2612% 0.0010% 0.3558% 0.0000% 1.9054% 0.0010%

自基金合同 2.4611% 0.0012% 0.3908% 0.0000% 2.0703% 0.0012%
生效起至今

华泰柏瑞交易货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④


过去三个月 0.5013% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.4128% 0.0008%

自基金合同 0.6779% 0.0024% 0.1536% 0.0000% 0.5243% 0.0024%
生效起至今

注：本基金于 2016 年 2 月 26 日新增 B 级份额。B 级指标的计算期间为 2016 年 2 月 26 日至 2024
年 3 月 31 日。本基金于 2021 年 7 月 5 日新增 C 级份额。C 级指标的计算期间为 2021 年 7 月 5 日
至 2024 年 3 月 31 日。本基金于 2023 年 2 月 24 日新增 D 级份额。D 级指标的计算期间为 2023 年
2 月 24 日至 2024 年 3 月 31 日。本基金于 2023 年 10 月 26 日新增 E 级份额。E 级指标的计算期间
为 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：A 类图示日期为 2015 年 7 月 14 日至 2024 年 3 月 31 日。B 类图示日期为 2016 年 2 月 26 日至
2024 年 3 月 31 日。C 类图示日期为 2021 年 7 月 5 日至 2024 年 3 月 31 日。D 类图示日期为 2023
年 2 月 24 日至 2024 年 3 月 31 日。E 类图示日期为 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限
公司、平安资产管理有限责任公司，2008
年 3 月至 2010 年 4 月任中海基金管理有
限公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基
金管理有限公司，现任固定收益部联席总
监。2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市场
固定收益 证券投资基金基金经理，2013 年 7 月至
部联席总 2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型
郑青 监、本基 2015年7 月14 - 18 年 证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月
金的基金 日 起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基
经理 金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添
宝货币市场基金的基金经理。2020 年 6
月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证
券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2020 年 6
月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。2020
年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回


报灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞鸿利中
短债债券型证券投资基金的基金经理。
2022 年 3 月起任华泰柏瑞鸿益 30 天滚动
持有短债债券型证券投资基金的基金经
理。2022 年 6 月至 2023 年 8 月任华泰柏
瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券
投资基金的基金经理。2023 年 2 月起任
华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券
投资基金的基金经理。2023 年 5 月起任
华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型
证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月
起任华泰柏瑞鸿瑞 60 天持有期债券型证
券投资基金的基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，基本面温和复苏，在新质生产力和外部出口回暖的带动下，生产端和投资端表现突出。内需消费在高基数下表现不弱，主要的拖累依旧集中在房地产领域，地产投资和销售持续低迷，延续负增长。与此同时，价格延续低迷，PPI 持续通缩的局面未发生明显变化，企业盈利和长期增长预期也未得到改善。在此背景下，央行货币政策坚持稳字当头，保持流动性合理
充裕，于 2 月 5 日下调存款准备金率 0.5 个百分点，2 月 20 日五年期贷款市场报价利率（LPR）
从 4.20%下调至 3.95%。


市场方面，以 DR007 为代表的资金利率中枢在 1.80%-1.90%之间震荡，资金面整体平稳，波
动率有所降低。1 月上旬，1 年期同业存单收益率在 2.45%附近窄幅震荡，中旬以后开始震荡下行，
最终收至 2.24%，1 年期同业存单与 DR007 的利差分位数降至 2021 年以来 10%附近。

华泰柏瑞交易货币在 1-2 月维持较为中性的债券仓位和期限，3 月中旬开始提升组合期限和
存单占比，积极把握了季末再配置机会。面临当前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。

展望未来，同业存单和资金利率的利差分位数压缩至低位，进一步下行的空间不大。而无论从基本面数据还是从汇率压力来看，二季度降息的可能性都比较小。4 月、5 月均为缴税大月，需要防范资金面收紧引发存单利率上行，特别国债如在 5 月开始集中发行，也将对资金面及银行指标带来影响。我们将密切关注资金面的边际变化，保证组合流动性，并通过持续的再配置以期不断提升组合的收益水平，同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性的前提下，争取获取较高收益”为货币基金的运作目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰货币本报告期基金份额净值增长率为 0.5013%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 B 本报告期基金份额净值增长率为 0.5613%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 C 本报告期基金份额净值增长率为 0.5263%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 D本报告期基金份额净值增长率为 0.5613%，同期业绩比较基准收益率为 0.0885%，截至本报告期末华泰柏瑞交易货币 E 本报告期基金份额净值增长率为 0.5013%，同期业绩比较基准收益率为0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 6,871,378,548.71 35.69

其中：债券 6,871,378,548.71 35.69

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 3,243,116,425.13 16.85


其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 9,123,453,359.64 47.39
付金合计

4 其他资产 13,261,525.39 0.07

5 合计 19,251,209,858.87 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.09

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,856,070,822.70 10.67

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 29.92 10.67

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 9.91 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 10.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 31.45 -


其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 28.09 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 110.29 10.67

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 573,684,594.95 3.30

其中：政策性金融债 573,684,594.95 3.30

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 232,388,183.74 1.34

6 中期票据 - -

7 同业存单 6,065,305,770.02 34.88

8 其他 - -

9 合计 6,871,378,548.71 39.52

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112310210 23 兴业银行 3,000,000298,228,990.47 1.72
CD210

2 112415048 24 民生银行 3,000,000297,833,610.06 1.71
CD048

3 112406064 24 交通银行 3,000,000297,497,045.59 1.71
CD064

4 210303 21 进出 03 2,000,000206,268,086.49 1.19

5 112495310 24 苏州银行 2,000,000199,749,551.12 1.15
CD053

6 112415075 24 民生银行 2,000,000199,342,010.05 1.15
CD075

7 112374297 23 宁波银行 2,000,000198,738,699.78 1.14
CD245

8 112317171 23 光大银行 2,000,000198,710,713.11 1.14
CD171

9 112490948 24 长沙银行 2,000,000198,543,694.39 1.14
CD017


10 112491082 24 北京农商银 2,000,000198,509,593.11 1.14
行 CD017

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0284%

报告期内偏离度的最低值 0.0067%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0186%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使 A 类和 B 类基金份额资产净值保持在人民币
100.00 元，C 类和 D 类和 E 类基金份额资产净值保持在人民币 1.00 元。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 13,261,525.39

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 13,261,525.39

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项 华泰货币 华泰柏瑞交易 华泰柏瑞交易货币 C 华泰柏瑞交易货币 华泰柏瑞交易
目 货币 B D 货币 E

报
告
期
期
初

基 102,404.33 31,952,019.26 7,926,462,212.21 3,189,722,294.21 5,008,466.05
金
份
额
总
额
报
告
期
期
间

基 5,478.27 21,770,580.86 25,584,052,320.98 6,693,530,703.32 25,178.22
金
总
申
购
份
额
报
告
期
期
间

基 7,196.78 17,988,245.94 25,323,321,442.13 4,270,286,045.25 -
金
总
赎
回
份
额
报

告 100,685.82 35,734,354.18 8,187,193,091.06 5,612,966,952.28 5,033,644.27
期
期

末
基
金
份
额
总
额

注：本基金 A 和 B 级别面额为 100 元。本基金 C 和 D 和 E 级别面额为 1 元。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告
9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com


华泰柏瑞基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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