兴证全球优选积极三个月持有期混合型基
金中基金（FOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 02 月 28 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 19

§7 投资组合报告 ...... 48

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 51

7.13 投资组合报告附注 ...... 错误!未定义书签。

§8 基金份额持有人信息...... 60

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61

§9 开放式基金份额变动...... 62
§10 重大事件揭示...... 62

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ...... 62

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 62

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 63

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63

10.9 其他重大事件 ...... 68

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 69

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 69

§12 备查文件目录...... 70

12.1 备查文件目录 ...... 70

12.2 存放地点 ...... 70

12.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 兴证全球优选积极三个月持有混合（FOF）

基金主代码 017844

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 970,453,697.00 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 兴证全球优选积极三个月持有期混合 兴证全球优选积极三个月持有期混合
金简称 型基金中基金（FOF）A 型基金中基金（FOF）C

下属分级基金的交 017844 017845

易代码

报告期末下属分级 461,930,015.18 份 508,523,681.82 份

基金的份额总额
注：本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机
会，力求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略细分为大类资产配置策略、优选基金策略、股
票投资策略、存托凭证的投资策略、港股投资策略、债券投资策
略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策

略、证券公司短期公司债券投资策略、公募 REITS 投资策略等。
（详见本基金的招募说明书及其更新）

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90％＋中债综合全价（总值）指数
收益率×10％

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 杨卫东 张姗

露负责 联系电话 021-20398888 0755-83077987

人 电子邮箱 yangwd@xqfunds.com zhangshan_1027@cmbchina.com


客户服务电话 4006780099，021-38824536 95555

传真 021-20398988 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
嘉里城办公楼 28-29 楼 行大厦

邮政编码 201204 518040

法定代表人 杨华辉 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区芳甸路 1155
注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 号浦东嘉里城办公楼 28-30

楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）-2023 年 6 月 30 日

3.1.1 期间数据

兴证全球优选积极三个月持有期混合型 兴证全球优选积极三个月持有期混合型
和指标

基金中基金（FOF）A 基金中基金（FOF）C

本期已实现收益 1,265,140.69 502,886.65

本期利润 -15,190,371.79 -22,526,809.72

加权平均基金份

-0.0329 -0.0378
额本期利润
本期加权平均净

-3.37% -3.88%
值利润率
本期基金份额净

-3.30% -3.43%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -15,253,678.31 -17,450,019.48
润


期末可供分配基 -0.0330 -0.0343
金份额利润

期末基金资产净 446,676,336.87 491,073,662.34
值

期末基金份额净 0.9670 0.9657
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -3.30% -3.43%
值增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于 2023 年 2 月 28 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计
算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 1.97% 0.73% 1.33% 0.80% 0.64% -0.07%

过去三个月 -2.52% 0.63% -5.04% 0.68% 2.52% -0.05%

自基金合同生效

-3.30% 0.60% -6.00% 0.67% 2.70% -0.07%
起至今

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 1.94% 0.73% 1.33% 0.80% 0.61% -0.07%


过去三个月 -2.61% 0.63% -5.04% 0.68% 2.43% -0.05%

自基金合同生效

-3.43% 0.60% -6.00% 0.67% 2.57% -0.07%
起至今

注：1、本基金业绩比较基准为中证偏股型基金指数收益率×90％＋中债综合全价（总值）指数收益率×10％，采用该业绩比较基准主要基于以下考虑：中证偏股型基金指数由中证指数有限公司编制，选取内地市场所有股票型基金以及混合型基金中以股票为主要投资对象的基金作为样本，采用净值规模加权，以较好的反映所有偏股型开放式证券投资基金的整体走势。中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金原则上以权益类资产为主要投资方向，因此本基金业绩比较基准中的 90%选择了中证偏股型基金指数收益率，10%选择了中债综合全价（总值）指数收益率。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =90%×（中证偏股型基金指数收益率 t / 中证偏股型基金指数收益率 t-1 -1）
+10％×（中债综合（全价）指数收益率 t / 中债综合（全价）指数收益率 t-1 -1）

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

2、本基金基金合同生效日为 2023 年 2 月 28 日，截至报告期末本基金成立不满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 06 月 30 日。

2、按照《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本
基金建仓期为 2023 年 02 月 28 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例将符合
本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、本基金基金合同生效日为 2023 年 2 月 28 日，截至报告期末本基金成立不满一年。

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 58 只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

FOF 投资

与金融工

程 部 总

监、养老

金管理部

总监，兴

全安泰平

衡养老三

年持有混

合 FOF、兴

全优选进

取三个月

持有混合

FOF、兴全

安泰积极 硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分
养老五年 析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，
持有混合 合众人寿资产管理中心基金组合投资经
林国 发 起 式 2023 年 2 - 16 年 理，泰康资产管理有限公司执行总监，天
怀 FOF、兴证 月 28 日 安人寿资产管理中心权益投资部经理，兴
全球优选 证全球基金管理有限公司兴全安泰稳健
平衡三个 养老目标一年持有期混合型基金中基金
月持有混 （FOF）基金经理。

合 FOF、兴

证全球安

悦稳健养

老目标一

年持有混

合 FOF、兴

证全球积

极配置三

年封闭运

作 混 合

FOF-LOF、

兴证全球

优选稳健

六个月持


有 债 券

FOF、兴证

全球优选

积极三个

月持有混

合 FOF 基

金经理

兴证全球

优选稳健

六个月持

有期债券 硕士，历任美国芝加哥商品交易所量化风
型基金中 险管理经理、兴证全球基金管理有限公司
基 金 研究员、基金经理助理、兴全优选进取三
丁凯 （FOF）、 2023 年 2 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基
琳 兴证全球 月 28 日 - 10 年 金经理、兴证全球优选平衡三个月持有期
优选积极 混合型基金中基金（FOF）基金经理和兴
三个月持 证全球积极配置三年封闭运作混合型基
有期混合 金中基金（FOF-LOF）基金经理。

型基金中

基 金

（FOF）的

基金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年 A 股市场呈现结构性行情，尽管上证综指上涨 3.65%，但市场内部分化较为明
显。从主流宽基指数看，中证 1000、上证红利、科创 50 指数表现较好，分别上涨 5.10%、5.03%
和 4.71%，而创业板 50、创业板指、上证 50 指数下跌幅度较大，分别下跌 9.33%、5.61%和 5.43%。
从申万一级行业表现来看，受益于 AI 行情推动的 TMT 板块涨幅较大，尤其是通信、传媒行业涨幅均超过 40%，计算机行业涨幅接近 30%，而与宏观经济关联度高的行业表现较为落后，其中商贸零售、房地产和美容护理跌幅最大，分别下跌 23.44%、14.29%、13.61%。从风格指数上来看，中价股表现优于高价股、低价股指数，小盘指数表现优于中、大盘指数，微利股指数优于亏损股、绩优股指数，另外高、低市盈率指数表现优于中市盈率指数，中、低市净率指数优于高市净率指数。上半年债券市场方面表现相对突出，其中，中债总财富指数上涨 2.55%，中债银行间国债财富指数上涨 2.66%，中债企业债总财富指数上涨 3.96%，中证转债指数上涨 3.37%。从基金指数上看，中
证偏股基金指数下跌 3.60%，中长期纯债基金指数上涨 2.11%，黄金 ETF 上涨 9.11%，以人民币计
价的标普 500ETF 净值上涨 19.81%，纳斯达克 ETF 净值上涨 44.71%。

上半年，组合的主要操作方向主要有：1、资产配置层面：鉴于股票市场处于相对偏低估的状态，建仓完成后始终保持权益配置比例略超配；2、风格配置层面：自 2021 年 2 月份以来，价值股表现持续优于成长股，尤其是高质量方向的成长股已经由极度高估状态调整到一个相对合理水平，所以组合层面逐步地降低价值型基金比例，提升成长型基金（尤其是质量成长型）基金的配置比例；3、“多策略”层面：继续依据既定的策略参与股票定增、折价基金等投资机会，积极挖掘市场上相对确定的投资机会。

我们的选品逻辑一般不与短期市场表现挂钩，坚持从长期业绩、投资风格、盈利模式三个角度选择优秀的基金经理管理的基金品种，长期持有；在品种的持仓比例上，我们重点考虑的是组
合搭配和投资性价比。

我们保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略，通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益，通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动，努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A 的基金份额净值为 0.9670 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.30%，同期业绩比较基准收益率为-6.00%；截至本报告期末兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 的基金份额净值为 0.9657元，本报告期基金份额净值增长率为-3.43%，同期业绩比较基准收益率为-6.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着政策焦点从疫情防控转向经济增长，年初市场一度异常乐观，我们在基金调研的过程中也深刻感受到了投资者的乐观、亢奋情绪，虽然隐隐感觉到可能存在的预期差，但是我也一样找不到需要谨慎的理由；但从二季度开始，随着经济数据的低于预期、汇率波动加大等因素影响，调研过程中又深刻地感受到投资者情绪的极度低落，整体性的情绪变动主导了上半年股票市场估值的较大波动。

我们认为当前 A 股市场依然具有较高的配置价值，而债券市场的整体收益率预期相对较低，
所以我们将继续维持适度超配权益的方式，主要有以下几点原因：

从估值水平来看，目前股票市场的估值水平相对偏低，沪深 300 指数的 TTM 市盈率 12 倍、中
证 500 指数 23 倍、创业板指数 33 倍，均处于历史均值以下水平；从股债性价比模型来看，目前
A 股市场相对于债券市场的投资价值更优。

从政策角度来看，7 月 19 日《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，我
们认为可能是一个相对重要的“政策底”。

此外，从资金面的角度来看，过去三年受疫情和房地产市场影响，国内资金整体的风险偏好持续降低，目前大量的资金堆积在诸如银行存款、短债基金、定额终身寿险等产品上，一旦投资者情绪有所修复，可能会导致大量的资金需要重新配置。

基于以上的判断，我们认为当前阶段需要对权益类资产更加积极一些，但依然需要保持基金持续稳定的风险收益特征，控制与业绩比较基准的偏离幅度，力争在获取一定的超额收益的同时能够有效地降低波动率和回撤。

本基金是一只定位于 90%左右的资产投资于权益型基金的普通 FOF 产品，我们将秉承勤勉尽
责的态度进行组合管理，遵守契约要求、保持策略的稳定性，兼顾长期收益率和改善持有人体验，
从而陪伴投资者实现财富增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 15,633,414.97

结算备付金 37,115.95

存出保证金 44,372.01

交易性金融资产 6.4.7.2 922,303,605.75

其中：股票投资 8,659,940.56

基金投资 860,225,439.30

债券投资 53,418,225.89

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 6.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 8,048,278.83

应收股利 -

应收申购款 441,732.63

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 946,508,520.14


负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 7,723,275.00

应付管理人报酬 704,150.56

应付托管费 96,624.09

应付销售服务费 166,773.45

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.9 67,697.83

负债合计 8,758,520.93

净资产：

实收基金 6.4.7.10 970,453,697.00

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 -32,703,697.79

净资产合计 937,749,999.21

负债和净资产总计 946,508,520.14

注：本基金合同生效日为 2023 年 02 月 28 日,本报告期自基金合同生效日 2023 年 02 月 28 日起
至 2023 年 06 月 30 日止。报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 970,453,697.00 份，其
中兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A 基金份额总额 461,930,015.18 份，基金份额净值 0.9670 元;兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 基金份额总额 508,523,681.82 份，基金份额净值 0.9657 元。
6.2 利润表
会计主体：兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 2 月 28 日（基金合
同生效日）至 2023 年 6 月
30 日

一、营业总收入 -33,358,966.13

1.利息收入 129,276.05

其中：存款利息收入 6.4.7.13 97,232.25


债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 32,043.80

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,960,430.14

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -

基金投资收益 6.4.7.15 -2,167,135.00

债券投资收益 6.4.7.16 392,011.92

资产支持证券投资收益 6.4.7.17 -

贵金属投资收益 6.4.7.18 -

衍生工具收益 6.4.7.19 -

股利收益 6.4.7.20 7,735,553.22

以摊余成本计量的金融资 -
产终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.21 -39,485,208.85
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.22 36,536.53
列）

减：二、营业总支出 4,358,215.38

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,073,084.78

2．托管费 6.4.10.2.2 433,394.05

3．销售服务费 6.4.10.2.3 775,913.08

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.24 -

7．税金及附加 399.01

8．其他费用 6.4.7.25 75,424.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -37,717,181.51
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -37,717,181.51
列）

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -37,717,181.51

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,075,606,147. 1,075,606,147.6
资产（基金净值） - -

61 1

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - -32,703,697.79 -137,856,148.40
号填列） 105,152,450.61

（一）、综合收益 - - -37,717,181.51 -37,717,181.51
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

基金净值变动数 - 5,013,483.72 -100,138,966.89
（ 净 值 减 少以 105,152,450.61

“-”号填列）

其中：1.基金申 25,558,560.13 - -1,056,905.41 24,501,654.72
购款

2.基金赎 -

回款 - 6,070,389.13 -124,640,621.61
130,711,010.74

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 970,453,697.00 - -32,703,697.79 937,749,999.21
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 以证监许可〔2023〕113 号文核准予以公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,075,606,147.61 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了验资报告。基金
合同于 2023 年 2 月 28 日正式生效。本基金的管理人为兴证全球基金管理有限公司，托管人为招
商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额。

本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产（股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金）的投资比例范围为基金资产的 60%-95%，投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的 20%，投资于货币市场基金的比例不超过本基金资产净值的 15%。

本基金的业绩比较基准为：中证偏股型基金指数收益率×90％＋中债综合全价（总值）指数收益率×10％。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、自 2023 年 02 月 28 日(基金
合同生效日)至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 06 月 30 日止。本期财务报表的实际编制期间为自
2023 年 02 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 06 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、基金投资和债券投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：


- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。


预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益、基金投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引（试行）>的通
知》之附件《基金中基金估值业务指引（试行）》，按如下方法估值：

(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金
估值日的收盘价估值；

(b) 对于境内上市开放式基金（LOF）及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日
的份额净值估值；

(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估
值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）
的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(1) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未
公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。

(2) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重
大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。

(3) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应
根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

(1) 主要税项说明

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2014] 81 号文
《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016] 127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号
《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发
布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财
税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资
产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023 年第 2 号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财税〔2014〕81 号《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期
限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，
暂免征收个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国
证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。

内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照
20%的税率代扣个人所得税。个人投资者在国外已缴纳的预提税，可持有效扣税凭证到中国结算的主管税务机关申请税收抵免。

对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总
额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）上调股票交易印花税公告，自 2021 年 8 月
1 日起，香港市场的股票交易印花税由按成交金额的 0.1%双向收取，上调为按成交金额的 0.13%双向收取（取整到元，不足一元按一元计）。按照《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六条的有关规定，投资者进行沪港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自 2019 年 12 月 5 日起至 2023 年 12 月 31 日
止，继续暂免征收个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 15,633,414.97

等于：本金 15,631,644.05

加：应计利息 1,770.92

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 15,633,414.97

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 7,249,997.47 - 8,659,940.56 1,409,943.09

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 2,487,191.79 3,639.29 2,469,184.79 -21,646.29
场

债券 银行间市 50,322,570.00 629,041.10 50,949,041.10 -2,570.00
场

合计 52,809,761.79 632,680.39 53,418,225.89 -24,216.29

资产支持证券 - - - -

基金 901,096,374.95 - 860,225,439.30 -
40,870,935.65

其他 - - - -

合计 961,156,134.21 632,680.39 922,303,605.75 -
39,485,208.85

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本报告期末本基金无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,167.69

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 425.00

其中：交易所市场 -

银行间市场 425.00

应付利息 -

预提费用 64,105.14

合计 67,697.83

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A

项目 本期

2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 458,790,950.06 458,790,950.06

本期申购 18,167,216.32 18,167,216.32

本期赎回（以“-”号填列） -15,028,151.20 -15,028,151.20

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 461,930,015.18 461,930,015.18

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C

本期

项目 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 616,815,197.55 616,815,197.55

本期申购 7,391,343.81 7,391,343.81

本期赎回（以“-”号填列） -115,682,859.54 -115,682,859.54

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 508,523,681.82 508,523,681.82

6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,265,140.69 -16,455,512.48 -15,190,371.79

本期基金份额交易产生 12,953.73 -76,260.25 -63,306.52
的变动数

其中：基金申购款 -9,550.59 -727,560.41 -737,111.00

基金赎回款 22,504.32 651,300.16 673,804.48

本期已分配利润 - - -

本期末 1,278,094.42 -16,531,772.73 -15,253,678.31

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 502,886.65 -23,029,696.37 -22,526,809.72

本期基金份额交易产生 238,938.80 4,837,851.44 5,076,790.24
的变动数


其中：基金申购款 -16,295.07 -303,499.34 -319,794.41

基金赎回款 255,233.87 5,141,350.78 5,396,584.65

本期已分配利润 - - -

本期末 741,825.45 -18,191,844.93 -17,450,019.48

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 92,911.89

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,036.28

其他 284.08

合计 97,232.25

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

无。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 113,795,859.32

减：卖出/赎回基金成本总额 115,888,979.91

减：买卖基金差价收入应缴纳增 3,325.08
值税额

减：交易费用 70,689.33

基金投资收益 -2,167,135.00

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年2月28日（基金合同生效日）至2023年6月
30日

债券投资收益——利息收入 383,536.57

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 8,475.35

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 392,011.92

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年2月28日（基金合同生效日）至2023年6
月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,931,920.16
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,902,700.00
本总额

减：应计利息总额 20,220.16

减：交易费用 524.65

买卖债券差价收入 8,475.35

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 15,392.08

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 7,720,161.14

合计 7,735,553.22

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月
30 日

1.交易性金融资产 -39,485,208.85

股票投资 1,409,943.09

债券投资 -24,216.29

资产支持证券投资 -

基金投资 -40,870,935.65

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -39,485,208.85

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至
2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 35,861.91

其他 650.59

基金转换费收入 24.03

合计 36,536.53

6.4.7.23 持有基金产生的费用

本期费用

项目 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023
年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 650.58

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 3,843,388.94

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 654,598.12

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
6.4.7.24 信用减值损失

无。
6.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023
年 6 月 30 日

审计费用 20,033.01

信息披露费 44,072.13

证券出借违约金 -

银行费用 10,919.32

开户费 400.00

合计 75,424.46

6.4.7.26 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

基金”)

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

兴业证券 10,304,019.00 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例（%）

兴业证券 320,000,000.00 100.00

6.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
成交金额 占当期基金

成交总额的比例（%）

兴业证券 291,774,407.36 100.00

6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

当期发生的基金应支付的管理费 3,073,084.78

其中：支付销售机构的客户维护费 1,454,575.36

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计提，但本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值扣除本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分×1.0%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

当期发生的基金应支付的托管费 433,394.05

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提，但本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值扣除本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 兴证全球优选积极三个兴证全球优选积极三个

月持有期混合型基金中月持有期混合型基金中 合计

基金（FOF）A 基金（FOF）C

兴业证券 - 3,288.23 3,288.23

兴证全球基金 - - -

招商银行 - 123,335.25 123,335.25

合计 - 126,623.48 126,623.48

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金
资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 基金销售服务费=前一日 C 类基
金资产净值 × 0.40%/ 当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人于本报告期末未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月
关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入

招商银行 15,633,414.97 92,911.89

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金期末本基金持有基金管理人兴证全球基金管理有限公司所管理的基金合计
97,954,668.04 元，占基金资产净值的比例为 10.45%。

6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用

项目 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

当期交易基金产生的申购费（元） -

当期交易基金产生的赎回费（元） -

当期持有基金产生的应支付销售服 650.58
务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理费 455,135.26
（元）

当期持有基金产生的应支付托管费 75,503.84
（元）
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 位： 成本总额

股）

厦门 2023 年 6 个 非公开

000701 信达 6 月 28 月 发行流 5.19 6.09144,509 750,001.71 880,059.81 -
日 通受限

钧达 2023 年 6 个 非公开

002865 股份 6 月 16 月 发行流 100.00 138.51 15,0001,500,000.002,077,650.00 -
日 通受限

银江 2023 年 6 个 非公开

300020 技术 5 月 16 月 发行流 7.20 8.57138,8891,000,000.801,190,278.73 -
日 通受限

通用 2023 年 6 个 非公开

601500 股份 3 月 24 月 发行流 3.48 4.00431,0341,499,998.321,724,136.00 -
日 通受限

佳力 2023 年 6 个 非公开

603912 图 3 月 30 月 发行流 10.95 9.49136,9861,499,996.701,299,997.14 -
日 通受限

2023 年 非公开

603912 佳力 6 月 9 4 个 发行流 - 9.49 54,794 - 519,995.06 注 1
图 日 月 通受限

-转增

603936 博敏 2023 年 6 个 非公开 11.81 11.43 84,674 999,999.94 967,823.82 -


电子 4 月 10 月 发行流

日 通受限

注：1、本基金持有的非公开发行股票佳力图，于 2023 年 6 月 9 日实施 2022 年年度权益分配方
案，每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。本基金新增54,794 股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券（不含证券投资基金）市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券（不含证券投资基金），不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2023 年 6 月 30 日

AAA 2,469,184.79

AAA 以下 -

未评级 -

合计 2,469,184.79

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放赎回日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为具有一定持有期的开放式基金，符合条件的其他投资者可在合同规定的开放日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 1-

2023 1 个月以内 3 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 个

月 30 月

日
资产

银行 15,633,414.97 - - - - - 15,633,414.97
存款
结算

备付 37,115.95 - - - - - 37,115.95
金
存出

保证 44,372.01 - - - - - 44,372.01
金

交易

性金 - - 50,949,041.10 1,980,353.44 488,831.35 868,885,379.86 922,303,605.75
融资
产
应收

申购 11,028.38 - - - - 430,704.25 441,732.63
款
应收

清算 - - - - - 8,048,278.83 8,048,278.83
款
资产 15,725,931.31 - 50,949,041.10 1,980,353.44 488,831.35 877,364,362.94 946,508,520.14 总计
负债
应付

赎回 - - - - - 7,723,275.00 7,723,275.00
款
应付

管理 - - - - - 704,150.56 704,150.56
人报
酬
应付

托管 - - - - - 96,624.09 96,624.09
费
应付

销售 - - - - - 166,773.45 166,773.45
服务
费

其他 - - - - - 67,697.83 67,697.83
负债

负债 - - - - - 8,758,520.93 8,758,520.93
总计
利率
敏感 15,725,931.31 - 50,949,041.10 1,980,353.44 488,831.35 868,605,842.01 937,749,999.21 度缺
口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

分析 动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

1.市场利率-1% 316,109.23


2.市场利率+1% -312,186.29

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股 8,659,940.56 0.92
票投资

交易性金融资产－基 860,225,439.30 91.73
金投资

交易性金融资产－债 53,418,225.89 5.70
券投资

交易性金融资产－贵 - -
金属投资

衍生金融资产－权证 - -
投资

其他 - -

合计 922,303,605.75 98.35

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动

假设

使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净


值的变化

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

分析

业绩比较基准+10% 89,197,736.70

业绩比较基准-10% -89,197,736.70

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 862,694,624.09

第二层次 50,949,041.10

第三层次 8,659,940.56

合计 922,303,605.75

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃

日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层
次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 8,659,940.56 0.91

其中：股票 8,659,940.56 0.91

2 基金投资 860,225,439.30 90.88

3 固定收益投资 53,418,225.89 5.64

其中：债券 53,418,225.89 5.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 15,670,530.92 1.66

8 其他各项资产 8,534,383.47 0.90

9 合计 946,508,520.14 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 6,589,602.02 0.70

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 880,059.81 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,190,278.73 0.13

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,659,940.56 0.92

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 002865 钧达股份 15,000 2,077,650.00 0.22

2 603912 佳力图 191,780 1,819,992.20 0.19

3 601500 通用股份 431,034 1,724,136.00 0.18

4 300020 银江技术 138,889 1,190,278.73 0.13

5 603936 博敏电子 84,674 967,823.82 0.10

6 000701 厦门信达 144,509 880,059.81 0.09

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

码

1 002865 钧达股份 1,500,000.00 0.16

2 601500 通用股份 1,499,998.32 0.16


3 603912 佳力图 1,499,996.70 0.16

4 300020 银江技术 1,000,000.80 0.11

5 603936 博敏电子 999,999.94 0.11

6 000701 厦门信达 750,001.71 0.08

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,249,997.47

卖出股票收入（成交）总额 -

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,949,041.10 5.43

其中：政策性金融债 50,949,041.10 5.43

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 2,469,184.79 0.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 53,418,225.89 5.70

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 190305 19 进出 05 500,000 50,949,041.10 5.43

2 113052 兴业转债 19,470 1,980,353.44 0.21

3 113065 齐鲁转债 4,950 488,831.35 0.05

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金为基金中基金，通过定量和定性相结合的方法筛选出各类资产类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资，力求基金资产的长期稳健增值。本基金主要投资于公开募集证券投资基金，且资产比例不低于基金资产的 80%，其中股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为 60%-95%。本基金整体风险中等，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否属
占基 于基金
金资 管理人
序 基金代 基金名称 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 及管理
号 码 方式 值比 人关联
例 方所管
（%） 理的基
金

华夏创新前沿 契约

1 002980 型开 17,305,154.44 42,380,323.22 4.52 否
股票 放式

中欧嘉泽灵活 契约

2 005421 型开 19,805,994.74 40,267,567.91 4.29 否
配置混合 放式

国富中小盘股 契约

3 450009 型开 15,573,624.87 38,962,094.70 4.15 否
票 放式


工银信息产业 契约

4 000263 型开 10,759,053.54 37,344,674.84 3.98 否
混合 A 放式

大成高新技术 契约

5 000628 型开 8,800,605.06 33,415,897.41 3.56 否
产业股票 A 放式

交易

6 159920 恒生 ETF 型开 29,851,600.00 33,344,237.20 3.56 否
放式

(ETF)

圆信永丰优享 契约

7 004958 型开 14,419,809.83 32,185,015.54 3.43 否
生活混合 放式

易方达医疗保 契约

8 110023 型开 9,153,317.89 30,370,708.76 3.24 否
健行业混合 放式

广发优企精选 契约

9 002624 型开 12,066,327.30 30,042,741.71 3.20 否
混合 A 放式

易方达科瑞灵 契约

10 003293 型开 14,991,332.86 29,180,629.41 3.11 否
活配置混合 放式

工银聚焦 30 契约

11 001496 型开 21,191,390.73 29,159,353.64 3.11 否
股票 放式

上市

契约

12 163406 兴全合润混合 型开 18,406,053.54 28,993,215.54 3.09 是
放式

(LOF)

朱雀产业臻选 契约

13 007493 型开 17,537,989.06 28,036,229.31 2.99 否
混合 A 放式

富国周期优势 契约

14 005760 型开 12,684,030.27 27,717,142.95 2.96 否
混合 A 放式


泰信蓝筹精选 契约

15 290006 型开 18,130,790.02 26,367,607.93 2.81 否
混合 放式

富国品质生活 契约

16 006179 型开 15,183,985.42 26,121,010.12 2.79 否
混合 A 放式

交银数据产业 契约

17 519773 型开 12,452,694.73 26,029,867.79 2.78 否
灵活配置混合 放式

交易

18 159915 创业板 型开 11,441,200.00 24,758,756.80 2.64 否
放式

(ETF)

交易

19 515180 易方达中证红 型开 17,751,600.00 22,864,060.80 2.44 否
利 ETF 放式

(ETF)

景顺长城能源 契约

20 260112 型开 9,760,370.91 20,867,673.01 2.23 否
基建混合 放式

大成策略回报 契约

21 090007 型开 17,604,753.52 20,685,585.39 2.21 否
混合 放式

上市

兴全商业模式 契约

22 163415 优选混合 型开 6,091,989.03 20,182,759.66 2.15 是
(LOF) 放式

(LOF)

景顺长城环保 契约

23 001975 型开 6,432,614.99 20,153,382.76 2.15 否
优势股票 放式

上市

兴全绿色投资 契约

24 163409 型开 14,323,254.54 18,978,312.27 2.02 是
混合(LOF) 放式

(LOF)


广发大盘价值 契约

25 012765 型开 24,566,883.68 18,201,604.12 1.94 否
混合 A 放式

中欧价值智选 契约

26 166019 型开 4,360,880.94 17,915,807.17 1.91 否
混合 A 放式

中金 MSCI 质 契约

27 006341 型开 8,997,210.73 16,938,148.92 1.81 否
量指数 A 放式

兴全中证 800 契约

28 010673 六个月持有指 型开 15,953,689.21 15,511,772.02 1.65 是
数 A 放式

交易

29 510300 华泰柏瑞沪深 型开 2,786,500.00 10,817,193.00 1.15 否
300ETF 放式

(ETF)

泰达睿智稳健 契约

30 003501 型开 8,906,208.25 9,819,985.22 1.05 否
混合 放式

建信中证 契约

31 006165 1000 指数增 型开 5,686,419.47 9,761,307.66 1.04 否
强 A 放式

工银医药健康 契约

32 006002 型开 4,642,061.28 9,437,310.58 1.01 否
股票 A 放式

交易

33 513500 博时标普 型开 6,151,800.00 9,246,155.40 0.99 否
500ETF(QDII) 放式

(ETF)

国泰纳斯达克 交易

34 513100 100(QDII- 型开 7,504,100.00 8,254,510.00 0.88 否
ETF) 放式

(ETF)

上市

35 163406 兴全合润 契约 4,346,214.00 6,801,824.91 0.73 是
型开


放式

(LOF)

上市

契约

36 163415 兴全模式 型开 1,962,861.00 6,499,032.77 0.69 是
放式

(LOF)

交易

37 510900 易方达恒生国 型开 5,895,200.00 4,727,950.40 0.50 否
企(QDII-ETF) 放式

(ETF)

上市

汇添富科创板 契约

38 506006 型开 4,157,000.00 3,841,068.00 0.41 否
2 年定开混合 放式

(LOF)

上市

东方红睿泽三 契约

39 501054 型开 2,309,794.00 2,367,538.85 0.25 否
年定开混合 A 放式

(LOF)

上市

万家科创板 2 契约

40 506001 年定期开放混 型开 2,118,222.00 2,359,699.31 0.25 否
合 放式

(LOF)

上市

契约

41 166027 中欧创业 型开 2,382,459.00 2,210,921.95 0.24 否
放式

(LOF)

交易

42 512800 华宝中证银行 型开 2,007,600.00 2,156,162.40 0.23 否
ETF 放式

(ETF)

43 510500 南方中证 交易 309,576.00 1,886,865.72 0.20 否
500ETF 型开


放式

(ETF)

上市

博时科创板三 契约

44 506005 型开 2,213,684.00 1,793,084.04 0.19 否
年定开混合 放式

(LOF)

上市

富国科创板两 契约

45 506003 年定期开放混 型开 2,217,567.00 1,703,091.46 0.18 否
合 放式

(LOF)

上市

契约

46 161912 社会责任 型开 696,056.00 1,509,745.46 0.16 否
放式

(LOF)

上市

契约

47 160926 创业大成 型开 1,282,747.00 1,244,264.59 0.13 否
放式

(LOF)

上市

契约

48 161914 万家创业 型开 1,412,436.00 1,196,333.29 0.13 否
放式

(LOF)

上市

契约

49 162720 创业广发 型开 1,191,400.00 1,019,838.40 0.11 否
放式

(LOF)

上市

契约

50 160325 华夏创业 型开 868,101.00 758,720.27 0.08 否
放式

(LOF)


上市

契约

51 163417 兴全合宜 型开 319,600.00 455,749.60 0.05 是
放式

(LOF)

上市

契约

52 161040 创业富国 型开 370,037.00 431,833.18 0.05 否
放式

(LOF)

上市

东方红睿玺三 契约

53 501049 型开 442,075.00 399,635.80 0.04 否
年定开混合 A 放式

(LOF)

上市

契约

54 163407 兴全 300 型开 160,057.00 363,969.62 0.04 是
放式

(LOF)

上市

契约

55 167508 安信价值 型开 223,431.00 306,323.90 0.03 否
放式

(LOF)

上市

契约

56 160726 嘉实瑞享 型开 317,526.00 300,062.07 0.03 否
放式

(LOF)

上市

华夏翔阳两年 契约

57 501093 型开 234,400.00 248,464.00 0.03 否
定开混合 放式

(LOF)

58 501066 东方红恒元五 上市 135,035.00 216,866.21 0.02 否
年定开混合 契约


型开

放式

(LOF)

上市

易方达科创板 契约

59 506002 两年定期开放 型开 210,300.00 208,827.90 0.02 否
混合 放式

(LOF)

上市

契约

60 169107 东证恒阳 型开 210,000.00 200,550.00 0.02 否
放式

(LOF)

上市

契约

61 163412 兴全轻资 型开 54,344.00 168,031.65 0.02 是
放式

(LOF)

上市

契约

62 161837 银华大盘 型开 133,072.00 158,089.54 0.02 否
放式

(LOF)

上市

汇添富经典成 契约

63 501065 型开 104,200.00 109,722.60 0.01 否
长定开混合 放式

(LOF)

上市

契约

64 160143 创业 LOF 型开 105,403.00 101,713.90 0.01 否
放式

(LOF)

上市

65 506000 南方科创板 3 契约 121,078.00 90,929.58 0.01 否
年定开混合 型开

放式


(LOF)

上市

银华明择多策 契约

66 501038 略定期开放混 型开 15,600.00 28,438.80 0.00 否
合 放式

(LOF)

上市

财通福鑫定开 契约

67 501046 型开 13,102.00 27,998.97 0.00 否
混合发起 放式

(LOF)

上市

契约

68 166024 中欧恒利 型开 20,300.00 19,447.40 0.00 否
放式

(LOF)

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形，未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 44,372.01

2 应收清算款 8,048,278.83

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 441,732.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,534,383.47

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 1,980,353.44 0.21

2 113065 齐鲁转债 488,831.35 0.05

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 002865 钧达股份 2,077,650.00 0.22 非公开发行流通
受限

2 603912 佳力图 1,819,992.20 0.19 非公开发行流通
受限

3 601500 通用股份 1,724,136.00 0.18 非公开发行流通
受限

4 300020 银江技术 1,190,278.73 0.13 非公开发行流通
受限

5 603936 博敏电子 967,823.82 0.10 非公开发行流通
受限

6 000701 厦门信达 880,059.81 0.09 非公开发行流通
受限

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

兴证全球
优选积极

三个月持 3,935 117,390.09 20,002,900.00 4.33 441,927,115.18 95.67
有期混合
型基金中

基 金

（FOF）A
兴证全球
优选积极
三个月持

有期混合 92,005 5,527.13 0.00 0.00 508,523,681.82 100.00
型基金中

基 金

（FOF）C

合计 95,940 10,115.21 20,002,900.00 2.06 950,450,797.00 97.94

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 兴证全球优选积极三个月持有期 5,051,703.44 1.0936
人所有从 混合型基金中基金（FOF）A

业人员持 兴证全球优选积极三个月持有期 671,107.31 0.1320
有本基金 混合型基金中基金（FOF）C

合计 5,722,810.75 0.5897

注：“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

兴证全球优选积极三个月持

本公司高级管理人员、 有期混合型基金中基金 50~100
基金投资和研究部门负 （FOF）A
责人持有本开放式基金 兴证全球优选积极三个月持

有期混合型基金中基金 0
（FOF）C

合计 50~100

兴证全球优选积极三个月持

有期混合型基金中基金 50~100
本基金基金经理持有本 （FOF）A

开放式基金 兴证全球优选积极三个月持

有期混合型基金中基金 0
（FOF）C

合计 50~100

注：本基金的基金经理也是本公司投资部门负责人，故上述两点统计数据有重合部分。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴证全球优选积极三个月持有期混 兴证全球优选积极三个月持有期混
合型基金中基金（FOF）A 合型基金中基金（FOF）C

基金合同生效日

（2023 年 2 月 28 458,790,950.06 616,815,197.55
日）基金份额总额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 18,167,216.32 7,391,343.81
总申购份额
减：基金合同生效

日起至报告期期末 15,028,151.20 115,682,859.54
基金总赎回份额
基金合同生效日起

至报告期期末基金 - -
拆分变动份额

本报告期期末基金 461,930,015.18 508,523,681.82
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

国都证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华福证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

摩根大通 2 - - - - -

证券

南京证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

证券

太平洋证 2 - - - - -

券

天风证券 2 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 4 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中国中金 4 - - - - -

财富证券

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 5 - - - - -

证券

中信证券 5 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交 基金交易

易

占

当

期

占当 占当 权 占当
券 期债 期债 证 期基
商 券成 券回 成 成 金成
名 成交金额 交总 成交金额 购成 交 交 成交金额 交总
称 额的 交总 金 总 额的
比例 额的 额 额 比例
(%) 比例 的 (%)
(%) 比

例

(%

)

安

信 - - - - - - - -
证
券
渤

海 - - - - - - - -
证
券

长

江 - - - - - - - -
证
券
德

邦 - - - - - - - -
证
券
东

方 - - - - - - - -
财
富
东

方 - - - - - - - -
证
券
东

吴 - - - - - - - -
证
券
广

发 - - - - - - - -
证
券
国

都 - - - - - - - -
证
券
国

金 - - - - - - - -
证
券
国

盛 - - - - - - - -
证
券
国

泰 - - - - - - - -
君
安
国

信 - - - - - - - -
证
券

华

创 - - - - - - - -
证
券
华

福 - - - - - - - -
证
券
华

泰 - - - - - - - -
证
券
华

西 - - - - - - - -
证
券
民

生 - - - - - - - -
证
券
摩
根

大 - - - - - - - -
通
证
券
南

京 - - - - - - - -
证
券
申
万

宏 - - - - - - - -
源
证
券
太
平

洋 - - - - - - - -
证
券
天

风 - - - - - - - -
证
券

万

联 - - - - - - - -
证
券
信

达 - - - - - - - -
证
券
兴

业 10,304,019.0 100.0 320,000,000.0 100.0 - - 291,774,407.3 100.0
证 0 0 0 0 6 0
券
银

河 - - - - - - - -
证
券
招

商 - - - - - - - -
证
券
中
国
中

金 - - - - - - - -
财
富
证
券
中

金 - - - - - - - -
公
司
中

泰 - - - - - - - -
证
券
中
信

建 - - - - - - - -
投
证
券
中

信 - - - - - - - -
证

券
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联

1 合型基金中基金（FOF）A 类份额基 网网站 2023-01-31

金产品资料概要

兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联

2 合型基金中基金（FOF）C 类份额基 网网站 2023-01-31

金产品资料概要

3 兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联 2023-01-31

合型基金中基金（FOF）发售公告 网网站

4 兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联 2023-01-31

合型基金中基金（FOF）风险揭示书 网网站

5 兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联 2023-01-31

合型基金中基金（FOF）基金合同 网网站

6 兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联 2023-01-31

合型基金中基金（FOF）托管协议 网网站

7 兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联 2023-01-31

合型基金中基金（FOF）招募说明书 网网站

关于开展兴证全球优选积极三个月 中国证券报、规定互联

8 持有期混合型基金中基金（FOF）网 网网站 2023-02-06

上直销认购费率优惠活动的公告

兴证全球基金管理有限公司关于兴

9 证全球优选积极三个月持有期混合 中国证券报、规定互联 2023-02-10

型基金中基金（FOF）修改基金合同 网网站

的公告

10 兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联 2023-02-10

合型基金中基金（FOF）基金合同 网网站

11 兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联 2023-02-10

合型基金中基金（FOF）招募说明书 网网站

关于增加兴证全球优选积极三个月 中国证券报、规定互联

12 持有期混合型基金中基金（FOF）销 网网站 2023-02-13

售机构的公告

关于增加兴证全球优选积极三个月 中国证券报、规定互联

13 持有期混合型基金中基金（FOF）销 网网站 2023-02-16

售机构的公告

关于增加兴证全球优选积极三个月 中国证券报、规定互联

14 持有期混合型基金中基金（FOF）销 网网站 2023-02-17

售机构的公告

关于增加兴证全球优选积极三个月 中国证券报、规定互联

15 持有期混合型基金中基金（FOF）销 网网站 2023-02-23

售机构的公告

16 关于增加兴证全球优选积极三个月 中国证券报、规定互联 2023-02-24


持有期混合型基金中基金（FOF）销 网网站

售机构的公告

兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联

17 合型基金中基金（FOF）基金合同生 网网站 2023-03-01

效公告

关于增加上海华夏财富投资管理有 中国证券报、规定互联

18 限公司为旗下部分基金销售机构的 网网站 2023-03-23

公告

兴证全球优选积极三个月持有期混 中国证券报、规定互联

19 合型基金中基金（FOF）开放日常申 网网站 2023-05-08

购、赎回业务的公告

关于兴证全球优选积极三个月持有

20 期混合型基金中基金（FOF）参加部 中国证券报、规定互联 2023-05-08

分销售机构申购、定投费率优惠活 网网站

动的公告

21 关于旗下部分基金投资银江技术 中国证券报、规定互联 2023-05-18

（300020）非公开发行股票的公告 网网站

22 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联 2023-06-14

公告 网网站

23 关于旗下部分基金投资钧达股份 中国证券报、规定互联 2023-06-20

（002865）非公开发行股票的公告 网网站

24 关于旗下部分基金投资厦门信达 中国证券报、规定互联 2023-06-30

（000701）非公开发行股票的公告 网网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有 风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合


同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即
最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起 3 个月后的月度对日（即最
短持有期到期日）。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。
本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额
提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，3 个月内无法赎回的风
险。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会关于准予兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复文件

2、《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

3、《兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会规定的其它文件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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