鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰利债券(LOF)

场内简称 鹏华丰利 LOF

基金主代码 160622

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2013 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 3,929,911,917.26 份

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通
过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基
准的收益。

投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用
利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策
略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险、
保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，
力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中债总指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益
特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华丰利债券(LOF)A 鹏华丰利债券(LOF)C

下属分级基金的场内简称 鹏华丰利 LOF -


下属分级基金的交易代码 160622 017820

报告期末下属分级基金的份额总额 3,706,024,143.89 份 223,887,773.37 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

鹏华丰利债券(LOF)A 鹏华丰利债券(LOF)C

1.本期已实现收益 24,733,910.26 728,919.47

2.本期利润 5,257,683.45 -441,326.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 -0.0028

4.期末基金资产净值 3,829,464,628.15 226,634,617.27

5.期末基金份额净值 1.033 1.012

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华丰利债券(LOF)A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.10% 0.08% 0.62% 0.07% -0.52% 0.01%

过去六个月 1.27% 0.11% 2.50% 0.07% -1.23% 0.04%

过去一年 2.18% 0.14% 3.45% 0.08% -1.27% 0.06%

过去三年 12.42% 0.13% 14.53% 0.08% -2.11% 0.05%

过去五年 27.29% 0.13% 25.42% 0.10% 1.87% 0.03%

自基金合同

66.67% 0.15% 53.83% 0.11% 12.84% 0.04%
生效起至今


鹏华丰利债券(LOF)C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.00% 0.08% 0.62% 0.07% -0.62% 0.01%

过去六个月 1.00% 0.10% 2.50% 0.07% -1.50% 0.03%

自基金合同

1.20% 0.10% 3.14% 0.06% -1.94% 0.04%
生效起至今
注：业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2013 年 04 月 23 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王石千先生，国籍中国，经济学硕士，9
年证券从业经验。2014 年 7 月加盟鹏华
基金管理有限公司，曾任固定收益部高级
债券研究员，从事债券投资研究工作，现
担任债券投资一部副总经理/基金经理。
2018年03月至今担任鹏华双债加利债券
型证券投资基金基金经理,2018 年 04 月
王石千 基金经理 2018-04-12 - 9 年 至2020年02月担任鹏华纯债债券型证券
投资基金基金经理,2018 年 04 月至今担
任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）
基金经理,2018 年 07 月至今担任鹏华可
转债债券型证券投资基金基金经理,2018
年 10 月至 2019 年 11 月担任鹏华信用增
利债券型证券投资基金基金经理,2018
年 11 月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2019 年 07 月


至今担任鹏华双债保利债券型证券投资
基金基金经理,2019年09月至2020年12
月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投
资基金基金经理,2019 年 09 月至 2021 年
10月担任鹏华永泽18个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理,2020 年 07 月
至今担任鹏华安惠混合型证券投资基金
基金经理,2020 年 07 月至今担任鹏华安
睿两年持有期混合型证券投资基金基金
经理,2021 年 02 月至今担任鹏华安悦一
年持有期混合型证券投资基金基金经

理,2021 年 11 月至今担任鹏华安颐混合
型证券投资基金基金经理,2022 年 08 月
至今担任鹏华永泽 18 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理,2022 年 09 月
至今担任鹏华畅享债券型证券投资基金
基金经理,2023 年 02 月至今担任鹏华丰
实定期开放债券型证券投资基金基金经
理,王石千先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变动。

注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年三季度债券市场收益率整体上行，短端利率上行幅度大于中长端。7 月政治局会议释
放了较强的稳增长的信号，之后银行间资金面开始偏紧，短端债券收益率见底回升；在 8 月多地取消部分房地产领域限制措施后，经济企稳的预期进一步增强，长端债券收益率也开始上行。展望四季度，经济有望进一步企稳向上，幅度可能较为温和，债券市场收益率可能呈现震荡格局。
2023 年三季度股票市场整体下跌，行业表现有所分化。在 7 月政治局会议后，稳增长政策持
续推出，市场对宏观经济见底回升的预期增强，低估值的金融、上游周期股实现上涨，但偏成长属性的新能源、信息技术等行业下跌幅度较大。展望四季度，当前经济已经实现底部企稳，后续随着稳增长政策的落地，经济基本面和企业盈利有望继续改善，股票市场总体估值水平较低，潜在收益大于风险。

2023 年三季度转债市场小幅下跌，中证转债指数三季度下跌 0.52%。转债市场表现好于股票
市场的原因仍然为债券市场相对平稳，转债市场的供需状况好于股票市场。展望四季度，转债市场有望跟随股票市场有所表现，但考虑到债券市场可能呈现震荡格局，转债市场估值扩张难度增加，转债市场向上的弹性可能会有所减弱。

报告期内本基金以持有中高评级信用债和可转债为主，对可转债持仓个券进行了一定的调整。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华丰利债券（LOF）A 份额净值增长率为 0.10%，同期业绩比较
基准增长率为 0.62%，鹏华丰利债券（LOF）C 份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准增长率为 0.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,530,717,092.15 95.91

其中：债券 4,530,717,092.15 95.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 17,800,000.00 0.38

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 46,217,656.81 0.98

8 其他资产 129,121,349.63 2.73

9 合计 4,723,856,098.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 216,389,347.28 5.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 629,286,670.66 15.51

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 1,655,533,133.31 40.82

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 1,440,953,567.92 35.53

7 可转债（可交换债） 588,554,372.98 14.51

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,530,717,092.15 111.70

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 102382052 23 泸州窖 1,700,000 170,120,672.13 4.19
MTN002

2 102282074 22 招商公路 1,600,000 159,409,521.31 3.93
MTN002

3 019694 23 国债 01 1,195,000 121,144,647.39 2.99

4 175420 20 鲁高 Y2 1,000,000 103,113,539.73 2.54

5 102380190 23 中冶 MTN002 1,000,000 103,066,750.68 2.54

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国建筑第五工程局有限公司在报告编制日前一年内受到北京市住房和城乡建设委员会、福州市城乡建设局、国家税务总局徐州市税务局、深圳市水务局、沈阳市水务局等监管机构的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 142,881.81

2 应收证券清算款 128,961,526.05

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,941.77

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 129,121,349.63

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113055 成银转债 51,155,177.99 1.26

2 113060 浙 22 转债 48,991,011.07 1.21

3 127005 长证转债 47,228,155.56 1.16

4 113063 赛轮转债 22,389,677.35 0.55

5 123101 拓斯转债 21,288,601.73 0.52

6 127050 麒麟转债 21,232,898.54 0.52

7 110072 广汇转债 21,198,783.33 0.52

8 118021 新致转债 20,540,940.41 0.51

9 110091 合力转债 20,367,305.16 0.50

10 113633 科沃转债 19,165,133.63 0.47

11 110083 苏租转债 17,511,123.01 0.43

12 113033 利群转债 16,421,443.57 0.40

13 113615 金诚转债 16,078,160.15 0.40

14 128128 齐翔转 2 13,186,202.96 0.33

15 123121 帝尔转债 12,997,500.39 0.32

16 110063 鹰 19 转债 12,827,824.00 0.32

17 127058 科伦转债 12,545,863.43 0.31

18 127063 贵轮转债 12,139,555.63 0.30

19 128091 新天转债 10,993,504.88 0.27

20 113021 中信转债 10,854,527.99 0.27

21 127068 顺博转债 9,495,353.38 0.23

22 123176 精测转 2 8,628,420.38 0.21

23 113037 紫银转债 8,611,398.97 0.21

24 123150 九强转债 7,947,292.90 0.20

25 111011 冠盛转债 7,541,488.23 0.19

26 123162 东杰转债 7,271,396.60 0.18


27 127045 牧原转债 6,862,501.28 0.17

28 127033 中装转 2 6,246,707.05 0.15

29 113648 巨星转债 6,079,035.50 0.15

30 127064 杭氧转债 5,732,207.28 0.14

31 127077 华宏转债 5,330,844.58 0.13

32 127006 敖东转债 5,110,026.21 0.13

33 113039 嘉泽转债 4,712,341.44 0.12

34 110047 山鹰转债 4,513,166.75 0.11

35 127037 银轮转债 4,440,589.25 0.11

36 110067 华安转债 4,380,437.81 0.11

37 110084 贵燃转债 4,111,739.58 0.10

38 123157 科蓝转债 2,891,334.71 0.07

39 128137 洁美转债 2,559,024.36 0.06

40 110077 洪城转债 1,877,542.98 0.05

41 113664 大元转债 896,777.31 0.02

42 113598 法兰转债 573,095.34 0.01

43 113602 景 20 转债 510,273.21 0.01

44 128106 华统转债 386,429.74 0.01

45 113594 淳中转债 230,058.34 0.01

46 128121 宏川转债 27,339.26 0.00

47 128075 远东转债 426.03 0.00

48 127019 国城转债 406.75 0.00

49 127043 川恒转债 244.52 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华丰利债券(LOF)A 鹏华丰利债券(LOF)C

报告期期初基金份额总额 3,739,040,355.85 84,170,198.53

报告期期间基金总申购份额 382,813,063.86 141,768,205.67

减:报告期期间基金总赎回份额 415,829,275.82 2,050,630.83

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 3,706,024,143.89 223,887,773.37

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2023 年第 3 季度报告》（原文）。
9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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