银河大国智造主题灵活配置混合型证券投
资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河智造混合
基金主代码 519642
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日
报告期末基金份额总额 47,356,844.80 份
投资目标 在实现《中国制造 2025》规划的工业未来发展纲领和
顶层设计目标的过程中,本基金将充分把握大国智造
主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会,
通过行业配置和精选个股,分享大国智造主题涵盖领
域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在
严格控制投资风险的条件下,力争基金资产获取超越
业绩比较基准的稳健收益。
投资策略 本基金投资策略主要包括但不限于资产配置策略、股
票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资
策略以及存托凭证投资策略等;本基金为权益类资产
主要投资于大国智造主题相关行业及其子行业的混合
型基金。本基金的主要投资主要领域及行业包括:①
新一代信息技术与制造业深度融合类符合《中国制造
“2025”》规划的领域/行业;②应用智能制造技术的
军工行业、信息技术及信息安全行业;③为以上领域/
行业提供基础建设、技术服务、金融服务符合上述行
业特质的行业/公司。
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×70%+上证国债指数收益率
×30%
风险收益特征 本基金投资策略所特有的风险(1)本基金投资范围包
含包括信用债券,因此基金资产中一旦出现信用违约
事件,基金净值将产生一定波动,投资绩效将会受到
影响。(2)本基金动态评估不同资产类在不同时期的
投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求股
票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健
增长,但策略分析研判结果可能与宏观经济的实际走
向、上市公司的实际发展情况、股票市场或个股的实
际表现存在偏差,进而影响基金业绩。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 银河智造混合 A 银河智造混合 C
下属分级基金的交易代码 519642 017760
报告期末下属分级基金的份额总额 44,794,016.38 份 2,562,828.42 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
银河智造混合 A 银河智造混合 C
1.本期已实现收益 -3,898,856.27 -228,134.82
2.本期利润 -3,491,868.66 -213,040.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0766 -0.0825
4.期末基金资产净值 89,607,155.01 5,083,845.27
5.期末基金份额净值 2.000 1.984
注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金自 2023 年 02 月 13 日新增 C 类级别,详情参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河智造混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -3.71% 1.17% -4.29% 0.89% 0.58% 0.28%
过去六个月 -5.39% 1.47% -3.53% 1.06% -1.86% 0.41%
过去一年 -23.72% 1.29% -17.87% 0.93% -5.85% 0.36%
过去三年 -43.13% 1.68% -27.85% 1.10% -15.28% 0.58%
过去五年 64.74% 1.74% 20.21% 1.14% 44.53% 0.60%
自基金合同
100.00% 1.57% 19.84% 1.05% 80.16% 0.52%
生效起至今
银河智造混合 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -3.83% 1.17% -4.29% 0.89% 0.46% 0.28%
过去六个月 -5.66% 1.47% -3.53% 1.06% -2.13% 0.41%
过去一年 -24.13% 1.29% -17.87% 0.93% -6.26% 0.36%
自基金合同
-28.38% 1.26% -23.67% 0.90% -4.71% 0.36%
生效起至今
注:1、本基金的业绩比较基准为:中证装备产业指数收益率×70%+上证国债指数收益率×
30% 。
2、本基金自 2023 年 02 月 13 日新增 C 类级别,详情参阅相关公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:基金于 2023 年 2 月 13 日新增 C 类。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
鲍武斌 本基金的 2023 年 3 月 - 11 年 中共党员,硕士研究生学历,11 年证券
基金经理 31 日 从业经历。曾就职于诺安基金管理有限
公司,担任研究员。2015 年 4 月加入银
河基金管理有限公司研究部,现任股票
投资部基金经理。2022 年 3 月起担任银
河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理,2022 年 3 月至 2023 年 3 月
担任银河行业优选混合型证券投资基金
的基金经理,2023 年 3 月起担任银河睿
达灵活配置混合型证券投资基金、银河
新动能混合型证券投资基金、银河大国
智造主题灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。
注:1、上表中任职日期为公司作出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异
常情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况
(完全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年第二季度,海外主要发达经济整体平稳,地缘政治波动有所上升;与此同时,国内经济稳中向好,地产支持政策陆续出台,经济政策注重固本培元,增强经济发展的基础支撑能力,推动高质量发展。A 股市场二季度波动有所减小,整体以震荡为主,沪深 300 指数下跌
2.14%,而万得全 A 指数下跌 5.32%。分行业来看,银行、公用事业、能源等具有高分红、低估值特征的板块表现较好,同时电子益于全球电子行业复苏,表现在科技行业中相对较好;而传媒、计算机、消费等行业由于市场风险偏好仍不稳定,表现相对较差。
实际操作过程中,基于对市场的判断,本基金的仓位维持在较高的水平,继续保持高端制造、科技、信息技术等景气度较好板块的投资,继续优化了持仓个股,增配行业龙头。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河智造混合 A 的基金份额净值为 2.000 元,本报告期基金份额净值增长率
为-3.71%,同期业绩比较基准收益率为-4.29%;截至本报告期末银河智造混合 C 的基金份额净值为 1.984 元,本报告期基金份额净值增长率为-3.83%,同期业绩比较基准收益率为-4.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 88,906,131.18 91.55
其中:股票 88,906,131.18 91.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 7,180,711.80 7.39
8 其他资产 1,023,168.18 1.05
9 合计 97,110,011.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 76,357,831.07 80.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 2,878,855.71 3.04
J 金融业 7,026,804.40 7.42
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,642,640.00 2.79
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 88,906,131.18 93.89
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 143,800 5,854,098.00 6.18
2 601138 工业富联 201,800 5,529,320.00 5.84
3 002475 立讯精密 110,500 4,343,755.00 4.59
4 300308 中际旭创 28,460 3,924,064.80 4.14
5 300750 宁德时代 17,160 3,089,314.80 3.26
6 000100 TCL 科技 709,300 3,064,176.00 3.24
7 002415 海康威视 98,900 3,056,999.00 3.23
8 600036 招商银行 86,100 2,943,759.00 3.11
9 605117 德业股份 38,640 2,872,497.60 3.03
10 002371 北方华创 8,400 2,687,076.00 2.84
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,741.73
2 应收证券清算款 950,315.11
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 62,111.34
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,023,168.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 银河智造混合 A 银河智造混合 C
报告期期初基金份额总额 45,990,938.62 2,693,088.36
报告期期间基金总申购份额 668,345.25 4,685.89
减:报告期期间基金总赎回份额 1,865,267.49 134,945.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 44,794,016.38 2,562,828.42
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、《银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金合同》
3、《银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网址:http://www.cgf.cn
银河基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
点击查看>>
附件