国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 306,516,964.96 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，
高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市
场相似的风险收益特征。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 26 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,237,030.04

2.本期利润 2,295,215.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0024

4.期末基金资产净值 307,325,404.94

5.期末基金份额净值 1.0026

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金合同

0.26% 0.01% 0.50% 0.01% -0.24% 0.00%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同生效日为 2023 年 4 月 26 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作
时间未满一年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2023 年 4 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日，截止本报告期
末，本基金建仓期尚未结束。
3.3 其他指标
注：无

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

徐艳芳女士，清华大学硕士。2005 年 10
月至 2012 年 6 月历任皓天财经公关公司
徐艳芳 本基金的 2023 年 4 月 - 14 年 财经咨询师、英大泰和财产保险股份有
基金经理 26 日 限公司投资经理。2012 年 6 月加入国金
基金管理有限公司，历任投资研究部基
金经理；现任固定收益投资部总经理。

谢雨芮女士，英国斯特灵大学硕士。

2012 年 4 月至 2014 年 10 月在国金证券
谢雨芮 本基金的 2023 年 4 月 - 7 年 股份有限公司担任研究所研究员助理，
基金经理 26 日 2014 年 12 月加入国金基金管理有限公
司，历任基金交易部交易员、固定收益
投资部基金经理助理；现任固定收益投


资部基金经理。

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期间内，债市走出一波“强牛”行情，各期限收益率均大幅下行，短端下行幅度大于长端，曲线由平转陡。具体来看，4 月初公布的一系列经济数据大幅低于市场预期，引发了市场对
于二季度经济环比增速放缓的担忧，月末的政治局会议强调高质量发展不搞强刺激，引发大量配
置盘入场，10 年国债直接从 3 月末的 2.85%下行 10bp 至 2.75%附近。5 月至 6 月上旬，经济环比
走弱的“弱现实”逻辑被进一步强化，银行陆续下调存款利率带动降息预期升温，推动 10 年国债收益率稳步下行至 2.68%附近。受信贷需求放缓银行间资金利率大幅走低的利好推动，中短端
收益率下行幅度较长端更大，债市曲线转陡。6 月 13 日，OMO 利率超预期时点的调降 10bp 引爆
多头情绪，10 年国债收益率快速下行挑战 2.60%关键点位。而在 6 月下半月，利率创年内新低后获利了结需求增加，市场对稳增长预期提升，汇率贬值压力增加等利空因素扰动下利率又快速反弹至 2.69%。月末政策预期有所降温，央行对跨季资金面呵护态度明确，10 年国债围绕 2.65%上下 2bp 窄幅波动。

展望三季度债市，当前经济内生性修复动能不足是主要问题，经济数据环比持续走弱，暂未看到低位企稳迹象。市场对稳经济政策出台抱有一定期待，但强有力的政策迟迟未能推出，并且目前的基调仍是注重实现高质量发展，意味着稳增长政策即便出台，力度也是温和的，财政政策/准财政工具发力概率更高，货币政策还会予以配合，总量宽松继续可期，流动性继续处于易松难紧状态。策略方面，经济增长中枢决定了利率的大趋势，中长期看利率仍处于下行趋势中。而短期长端利率或受到政策预期扰动，利率下行空间受到一定的制约。中短端利率则明确受资金宽松利好的推动收益率下行更为顺畅，曲线将变陡。因此配置盘建议继续持券不折腾，长端利率在政策利率上方是配置机会，交易盘重点关注中短端利率债的投资机会。信用债策略方面，“资产荒”格局未变再叠加资金面宽松，中短久期票息策略继续占优，但需提防超预期信用事件的扰动。

在经济内生动能不足和收益率窄幅震荡的环境下，组合在确保组合资产的流动性和安全性的基础上，精选个券和时点进行投资操作，稳健提升组合的收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为 1.0026 元，累计单位净值为 1.0026 元；本报告期净值
增长率为 0.26%，同期业绩比较基准增长率为 0.50%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 368,911,483.94 96.43

其中：债券 368,911,483.94 96.43

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 13,631,607.82 3.56

8 其他资产 7,504.06 0.00

9 合计 382,550,595.82 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 814,383.12 0.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,618,338.80 16.47

其中：政策性金融债 50,618,338.80 16.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 317,478,762.02 103.30


9 其他 - -

10 合计 368,911,483.94 120.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210402 21 农发 02 300,000 30,523,770.49 9.93

2 112304002 23 中国银行 300,000 29,763,669.45 9.68
CD002

3 112309082 23 浦发银行 300,000 29,448,933.93 9.58
CD082

4 112303082 23 农业银行 300,000 29,410,391.89 9.57
CD082

5 112311070 23 平安银行 300,000 29,392,655.74 9.56
CD070

6 112317131 23 光大银行 300,000 29,392,655.74 9.56
CD131

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不参与股指期货的投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金不参与国债期货的投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司于 2022 年 11 月 04 日
受到中国银行保险监督管理委员会给予罚款 150 万元的行政处罚，于 2022 年 10 月 28 日受到中
国银行保险监督管理委员会给予罚款 450 万元的行政处罚；中国银行股份有限公司于 2023 年 02
月 17 日受到中国银行保险监督管理委员会给予罚款 3280 万元的行政处罚，于 2022 年 12 月 29 日
受到重庆银保监局给予罚款 50 万元的行政处罚；中国民生银行股份有限公司于 2023 年 02 月 17
日受到中国银行保险监督管理委员会给予罚款 8970 万元、没收违法所得 2.462 万元的行政处罚；
中国农业银行股份有限公司于 2022 年 10 月 28 日受到中国银行保险监督管理委员会给予罚款 150
万元的行政处罚；上海浦东发展银行股份有限公司于 2022 年 09 月 02 日受到国家外汇管理局给予
罚款 933 万元的行政处罚，于 2022 年 08 月 17 日受到上海市市场监督管理局给予罚款 0.5 万元
的行政处罚。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,284.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 220.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 7,504.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2023 年 4 月 26 日)基 1,598,824,348.70
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 2,973,811.51
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 1,295,281,195.25
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 306,516,964.96

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事长、非
执行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事
长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。

基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到本行行长方合英先生的辞
呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同；

3、国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议；

4、国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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