长城锦利三个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城锦利三个月定开债券

基金主代码 017753

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 4,152,130,561.59 份

投资目标 在严格控制风险和通过定期开放的形式保持适度流动性
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。封闭期投资策略包括大
类资产配置策略、组合久期配置策略、信用债（含资产
支持证券）投资策略、骑乘策略、杠杆投资策略、国债
期货投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流
动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城锦利三个月定开债券 A 长城锦利三个月定开债券 C


下属分级基金的交易代码 017753 017754

报告期末下属分级基金的份额总额 4,152,103,904.71 份 26,656.88 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

长城锦利三个月定开债券 A 长城锦利三个月定开债券 C

1.本期已实现收益 25,925,046.61 157.03

2.本期利润 52,497,301.23 323.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0125

4.期末基金资产净值 4,278,244,271.91 27,442.36

5.期末基金份额净值 1.0304 1.0295

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城锦利三个月定开债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.25% 0.07% 1.06% 0.07% 0.19% 0.00%

过去六个月 2.34% 0.06% 2.42% 0.07% -0.08% -0.01%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

3.04% 0.05% 3.00% 0.06% 0.04% -0.01%
生效起至今

长城锦利三个月定开债券 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.23% 0.07% 1.06% 0.07% 0.17% 0.00%

过去六个月 2.30% 0.06% 2.42% 0.07% -0.12% -0.01%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

2.95% 0.05% 3.00% 0.06% -0.05% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期开始前 10 个工作日、开放期和开放期结束后 10 个工作日的期间内不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

③本基金合同于 2023 年 8 月 4 日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，中国籍，硕士。2014 年 7 月加入长
城基金管理有限公司，历任固定收益部研
究员、基金经理助理。自 2017 年 9 月至
本基金的 2023 年 8 月 4 2019 年 1 月任“长城久盛安稳纯债两年
张棪 基金经理 日 - 10 年 定期开放债券型证券投资基金”基金经
理，自 2017 年 9 月至 2020 年 7 月任“长
城久信债券型证券投资基金”基金经理，
自 2021 年 3 月至 2022 年 7 月任“长城稳
利纯债债券型证券投资基金”基金经理，


自 2021 年 11 月至 2022 年 12 月任“长城
中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基
金”基金经理，自 2019 年 8 月至 2024
年 5 月任“长城久瑞三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金”基金经理，自
2020 年 2 月至 2024 年 5 月任“长城泰利
纯债债券型证券投资基金”基金经理。自
2017 年 9 月至今任“长城稳固收益债券
型证券投资基金”、“长城增强收益定期开
放债券型证券投资基金”基金经理，自
2020 年 7 月至今任“长城久悦债券型证
券投资基金”基金经理，自 2020 年 8 月
至今任“长城中债 1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金”基金经理，自 2020 年
11 月至今任“长城中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金”基金经理，自 2021
年 7 月至今任“长城中债 5-10 年国开行
债券指数证券投资基金”基金经理，自
2023 年 3 月至今任“长城鼎利一年定期
开放债券型发起式证券投资基金”基金经
理，自 2023 年 8 月至今任“长城锦利三
个月定期开放债券型证券投资基金”基金
经理，自 2024 年 3 月至今任“长城 0-5
年政策性金融债债券型证券投资基金”基
金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得
到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度，经济基本面走平，资金面相对宽松，债券市场收益率震荡下行，仅在 4 月末
出现短暂回调。在 6 月下旬，各期限收益率都下行至历史极低水平。信用债方面，收益率波动与国债类似，6 月末信用利差压缩至历史极低水平。

组合在二季度进一步优化结构，净值平稳上涨。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城锦利三个月定开债券 A 的基金份额净值为 1.0304 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.25%;截至本报告期末长城锦利三个月定开债券 C 的基金份额净值为 1.0295 元，
本报告期基金份额净值增长率为 1.23%。同期业绩比较基准收益率为 1.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,729,329,402.14 99.88

其中：债券 4,729,329,402.14 99.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 5,552,772.83 0.12

8 其他资产 - -

9 合计 4,734,882,174.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,729,329,402.14 110.54

其中：政策性金融债 2,875,415,763.68 67.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,729,329,402.14 110.54

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 240203 24 国开 03 4,800,000 489,969,311.48 11.45

2 2320026 23 徽商银行 3,200,000 332,407,431.69 7.77

3 230315 23 进出 15 2,800,000 291,473,726.78 6.81

4 220402 22 农发 02 2,400,000 247,357,770.49 5.78

5 2228015 22 浦发银行 03 2,400,000 243,416,074.52 5.69

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券除平安银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表：

平安银行股份有限公司（简称平安银行）因违反账户管理规定等案由，于 2023 年 7 月 7 日被
中国人民银行处以罚款。

根据国家金融监督管理常州监管分局公布的行政处罚信息公开表：

平安银行股份有限公司信用卡中心因销售误导案由，于 2023 年 9 月 13 日被国家金融监督管
理总局常州监管分局处以罚款。

根据国家金融监督管理深圳监管分局公布的行政处罚信息公开表：

平安银行股份有限公司（简称平安银行）因考评机制不当，贷款业务操作不规范，小微企业
划型不准确案由，于 2023 年 12 月 12 日被国家金融监督管理总局深圳监管分局处以罚款。


根据国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表：

平安银行股份有限公司（简称平安银行）因公司治理与内部控制等方面案由，于 2024 年 5
月 14 日被国家金融监督管理总局处以罚款等。

以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
注：无。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城锦利三个月定开债券 A 长城锦利三个月定开债
券 C

报告期期初基金份额总额 4,160,049,962.03 25,833.42

报告期期间基金总申购份额 292,055,402.96 993.48

减:报告期期间基金总赎回份额 300,001,460.28 170.02

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 4,152,103,904.71 26,656.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20240401-202406301,499,999,000.00 - -1,499,999,000.00 36.1260

构 2 20240401-20240630 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 24.0840

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一） 中国证监会准予长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件


（二） 《长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三） 《长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四） 《长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

（五） 法律意见书

（六） 基金管理人业务资格批件、营业执照

（七） 基金托管人业务资格批件、营业执照

（八） 中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn

长城基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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