泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57

8.12 本报告期投资基金情况 ...... 57

8.13 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息...... 63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 64
§10 开放式基金份额变动...... 65
§11 重大事件揭示...... 66

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66

11.4 基金投资策略的改变 ...... 66

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 66

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67

11.9 其他重大事件 ...... 72
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 75

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75
§13 备查文件目录...... 76

13.1 备查文件目录 ...... 76

13.2 存放地点 ...... 76

13.3 查阅方式 ...... 76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）

基金主代码 012513

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 134,878,274.79 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 泰康福泽积极养老目标五年持有混合 泰康福泽积极养老目标五年持有混合
金简称 （FOF）A （FOF）Y

下属分级基金的交 012513 017393

易代码

报告期末下属分级 131,881,802.45 份 2,996,472.34 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金是积极型养老目标风险基金中基金，依照目标风险进行积极
的大类资产配置，在控制风险的前提下，通过优选各类型公开募集
证券投资基金构建组合，力争获取超越业绩基准的收益，实现养老
资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金是积极型养老目标风险基金中基金，依照目标风险进行积极
的大类资产配置，在控制风险的前提下，通过优选各类型公开募集
证券投资基金构建组合，力争获取超越业绩基准的收益，实现养老
资产的长期稳健增值。结合基金管理人研发的投资决策体系，在控
制风险的前提下，对各类资产的配置比例进行战术调整，力争通过
基金管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的

Beta 收益，获取更优异的风险调整回报。基金管理人将对全市场的
主动型基金和被动型基金进行业绩分析、组合分析、费率比较、流
动性比较等，权衡主动型基金和被动型基金的相对优势，在权益类、
固收类和商品类的内部确定主动和被动的配置比例，并进行动态调
整。对于主动管理型基金，基金管理人创立了“以基金经理为核心”
的研究体系，覆盖全市场各种风格的基金经理和基金产品，基金将
结合对市场风格、结构轮动的判断，选取部分投资风格适合当前市
场、评价打分较高的基金经理所管理的基金进行组合投资；在被动
指数型基金的筛选上，本基金将首先结合基金管理人对市场结构走
势的判断，将适合当前市场的、已开发成基金的指数产品筛选出来，
通过综合比较来选择优质的指数基金进行投资。

股票投资上，本 FOF 在股票基本面研究的基础上，同时考虑投
资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价


的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综
合分析，精选具有较高投资价值的上市公司，进行股票的选择与组
合优化。同时，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，投资
于债券资产。债券投资策略包括：久期管理策略；期限结构配置策
略；骑乘策略；息差策略；信用策略；个券精选策略；证券公司短
期公司债券投资策略；可转换债券投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债新综合全价（总值）指数收益率*20％
+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于
股票型基金和股票型基金中基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰康基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 陈玮光 张姗

负责人 联系电话 010-89620366 400-61-95555

电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4001895522 400-61-95555

传真 010-89620100 0755-83195201

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 156 深圳市深南大道 7088 号招商银
号 3 层 1-10 内 302 行大厦

办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康 深圳市深南大道 7088 号招商银
国际大厦 3、5 层 行大厦

邮政编码 100033 518040

法定代表人 金志刚 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.tkfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 泰康基金管理有限公司 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5
层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 11 2021 年 6 月

月 18 日(份 29 日(基金

2023 年 2022 年 额增设 合同生效 2021 年
日)-2022年 日)-2021年

3.1.1 期间 12 月 31 日 12 月 31 日

数据和指标 泰康福泽积 泰康福泽积 泰康福泽积 泰康福泽积 泰康福泽积 泰康福泽积
极养老目标 极养老目标 极养老目标 极养老目标 极养老目标 极养老目标
五年持有混 五年持有混 五年持有混 五年持有混 五年持有混 五年持有混
合（FOF）A 合（FOF）Y 合（FOF）A 合（FOF）Y 合（FOF）A 合（FOF）Y

本期已实现 -11,032,37 -126,981.4 -16,866,53 169.61 -1,624,896 -
收益 0.35 1 6.38 .12

本期利润 -9,032,891 -163,863.5 -24,318,60 -659.66 689,179.56 -
.18 6 6.20

加权平均基

金份额本期 -0.0686 -0.1128 -0.1876 -0.0081 0.0055 -
利润
本期加权平

均净值利润 -8.54% -11.87% -21.87% -0.83% 0.55% -
率
本期基金份

额净值增长 -8.39% -8.00% -18.80% -1.78% 0.54% -
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 -33,245,13 -288,906.5 -24,130,29 -3,945.91 -1,650,913 -
配利润 2.20 2 8.27 .36

期末可供分

配基金份额 -0.2521 -0.0964 -0.1836 -0.0178 -0.0129 -
利润

期末基金资 98,636,670 2,707,565. 107,315,04 217,251.39 128,636,92 -
产净值 .25 82 6.80 5.34

期末基金份 0.7479 0.9036 0.8164 0.9822 1.0054 -
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标

基金份额累

计净值增长 -25.21% -9.64% -18.36% -1.78% 0.54% -
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.65% 0.49% -5.11% 0.59% 1.46% -0.10%

过去六个月 -8.22% 0.50% -7.90% 0.64% -0.32% -0.14%

过去一年 -8.39% 0.55% -8.12% 0.63% -0.27% -0.08%

自基金合同生效

-25.21% 0.74% -26.22% 0.80% 1.01% -0.06%
起至今

泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）Y

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.55% 0.49% -5.11% 0.59% 1.56% -0.10%

过去六个月 -8.03% 0.50% -7.90% 0.64% -0.13% -0.14%

过去一年 -8.00% 0.55% -8.12% 0.63% 0.12% -0.08%

自基金合同生效

-9.64% 0.54% -7.68% 0.63% -1.96% -0.09%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2021 年 06 月 29 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金成立于 2021 年 06 月 29 日，2021 年度净值增长率的计算期间为 2021 年 06 月 29 日至
2021 年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构
批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会批
准设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰康
资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。

泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，泰康基金共
管理 77 只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、双碳、科技、大健康等方面均进行了战略布局，为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

潘漪于 2018 年 3 月加入泰康公募，现任泰
康基金 FOF 及多资产配置部负责人、FOF
基金经理。曾任瑞泰人寿保险有限公司投
资部研究员、金元比联基金管理有限公司
研究部研究员、泰康资产管理有限责任公
司基金投资部研究员、阳光资产管理股份
本基金基 有限公司基金管理部高级投资经理等职
金经理、 2021 年 6 务。2020 年 4 月 13 日至今担任泰康睿福
潘漪 FOF 及多 月 29 日 - 18 年 优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金
资产配置 （FOF）基金经理。2021 年 4 月 28 日至今
部负责人 担任泰康福泰平衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金（FOF）基金经理。2021
年6月29日至今担任泰康福泽积极养老目
标五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金经理。2021 年 7 月 20 日至今
担任泰康福安稳健养老目标一年持有期混
合型基金中基金（FOF）基金经理。2023


年 7 月 18 日至今担任泰康养老目标日期
2040三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年的资本市场，整体而言是股熊债牛，偏股基金指数下跌 14.6%，债券基金指数上
涨 2.97%，货币基金指数上涨 1.96%。

权益市场主要反映了投资者对经济复苏的预期的波动，在 22 年 11 月疫情管控放开时，对经
济复苏的预期极高，之后的经济数据使得这一预期逐渐降温，大家开始对一些中周期的东西给予了更多关注，例如房地产下行周期尚未结束、产能周期尚未见底等。同时，美国的利率在高位维持的时间也比预期的要更长，这也对一些国际资金的流动产生了影响。

权益资产中占优的是小微盘风格和高股息风格，前者主要由量化资金主导，后者则是体现了比较极致的避险倾向。此外，23 年在产业领域的主要变化来自于 AI，但由于产业仍处于早期，使得资产价格的波动非常大。

偏股基金指数历史首次连续下跌 3 个自然年度，给基金投资者的体验非常差，投资者开始了
小幅的赎回。

债市收益率整体呈现中枢下移的趋势，十年国债收益率从年初的高点 2.95 附近最低下行到
2.55 附近，收益率曲线平坦化，信用利差也大幅收窄。

回顾我们在 23 年的操作，对经济复苏预期有些过于乐观了，尤其是在库存周期见底后，但实
际情况是需求较弱的情况下，库存周期见底后的弹性非常小。这给我们的教训是，在新的国际环境和新的国内政策框架下，过去的规律不一定适用，经济会有新的范式，投资模式同样需要更新迭代，需要降低收益率预期，重视对于安全性的把握。

福泽属于养老目标风险基金系列中的高风险偏好产品，大类资产配置以权益为主，权益类资产的仓位中枢是 75%。我们在三季度做了小幅的降仓，目前仓位在基准中枢略偏下的水平。上半年组合在 AI 方向上有所收获，但也带来了较大的波动；下半年组合更偏向防御，因此超配了红利类和价值类风格的品种，同时配置了一些具备稳定的相对超额能力的全市场基金和宽基 ETF。债券基金方面主要以久期策略和信用策略为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 0.7479 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为-8.39%；
截至本报告期末本基金 Y 份额净值为 0.9036 元,本报告期基金 Y 份额净值增长率为-8.00%；同期
业绩比较基准增长率为-8.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年实现了低基数下的 5.2%的经济增长，2024 年作为十四五的最后一年，经济增速的目
标为 5%，要实现这一目标还是有不小的压力。最主要的压力来自于两大中周期向下的问题，一是房地产周期，二是产能周期，此外还面临国际政治环境的较大不确定性。

在压力之外，我们也看到了一些相比于 23 年有改善的方面。首先是投资者的预期，2023 年
实际上经历了一个预期从高到低不断降低的过程，体现为指数的不断下行；但站在 24 年初，投资者的预期已经足够低，甚至于在估值中打入了大量的远期悲观假设，一旦政策或者数据有所好转，预期可能会得到修复。其次是我们相信政府对于经济和资本市场的重视程度在提升，房价、股价、就业等问题关系到国计民生，政府正在出台稳增长、保就业、发展资本市场的各项政策。

估值是衡量股市投资价值的最为客观的指标，近期的整体估值水平无论是 PB 还是 PE 都达到
了历史的极端低位。估值低不是市场上涨的充分必要条件，因为短期是否会出现超跌这样的尾部风险是难以预测的，但是中期看这必然是一个有投资价值的位置，所以这必然不是一个离场的时刻，而是逐步进场的时机。

在这样的阶段，其实不同的投资目标决定了不同的投资策略。我们的投资目标是要兼顾绝对收益和相对收益，在控制回撤的基础上争取超额。这样的投资目标决定了我们在市场左侧的时候更适合以防守反击的策略去构建组合，我们需要防范一定的尾部风险，当然可能也会牺牲一定的弹性，这是由我们的长期策略定位决定的。

在防守的部分，我们会做仓位的控制，并在组合中配置一部分的红利和低估值风格的品种。在进攻的部分，我们会主要通过配置一些成长风格和 ETF 品种来实现。

在固定收益部分，我们判断今年的债市依然有不错的表现，同时可转债在股市的底部区域也具备较好的性价比，也是我们择机配置的方向。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：

本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、产品、市场销售、信息技术等方面进行事前、事中或事后的监督检查。

同时，公司在产品开发、销售募集、投资交易、运营管理等业务环节，进行事前合规性审核，以有效防范业务风险；公司通过投资交易系统控制和人工审核控制相结合的方式，对基金投资交易情况进行监督，以确保基金投资满足监管法规、基金合同和公司制度的规定；公司设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；公司监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期向风险控制
委员会报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25516 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)全体基金份额持有人：

(一)我们审计的内容

我们审计了泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)(以下简称“泰康福泽积极养老五年持有混
合(FOF)”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债
表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了泰康福泽积极养老五年持有混合
(FOF)2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康福泽积
极养老五年持有混合(FOF)，并履行了职业道德方面的其他责
任。

强调事项 无。

其他事项 无。

其他信息 无。

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)的基金管理人泰康基
金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
管理层和治理层对财务报表的责 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
任 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康福泽积


极养老五年持有混合(FOF)的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)、终
止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督泰康福泽积极养老五年持有混合
(FOF)的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康福泽积
极养老五年持有混合(FOF)持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰
康福泽积极养老五年持有混合(FOF)不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 赵钰 陈玉珊

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 9,088,829.09 13,203,837.50

结算备付金 - 61,734.51

存出保证金 8,061.46 10,721.70

交易性金融资产 7.4.7.2 92,229,253.30 94,215,902.45

其中：股票投资 - 5,256,900.00

基金投资 92,229,253.30 88,959,002.45

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 8,915.00 103,020.00

应收申购款 135,539.08 67,256.08

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 101,470,597.93 107,662,472.24

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 52,052.89 68,957.78

应付托管费 13,640.47 16,943.17

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 60,668.50 44,273.10

负债合计 126,361.86 130,174.05

净资产：

实收基金 7.4.7.10 134,878,274.79 131,666,542.37

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -33,534,038.72 -24,134,244.18

净资产合计 101,344,236.07 107,532,298.19

负债和净资产总计 101,470,597.93 107,662,472.24

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 134,878,274.79 份，其中泰康福泽积极养老
目标五年持有混合（FOF）A 基金份额总额 131,881,802.45 份，基金份额净值 0.7479 元;泰康福
泽积极养老目标五年持有混合（FOF）Y 基金份额总额 2,996,472.34 份，基金份额净值 0.9036 元。
7.2 利润表
会计主体：泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -8,136,918.43 -23,132,965.82

1.利息收入 97,061.87 115,340.72

其中：存款利息收入 7.4.7.13 97,061.87 115,340.72

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -10,196,577.32 -15,795,407.45
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -394,902.59 -1,797.54

基金投资收益 7.4.7.15 -10,072,789.73 -17,188,024.32


债券投资收益 7.4.7.16 - -

资产支持证券投资 7.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 271,115.00 1,394,414.41

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 1,962,597.02 -7,452,899.09
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 - -
号填列）

减：二、营业总支出 1,059,836.31 1,186,300.04

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 714,594.30 817,930.84

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 182,502.25 205,838.72

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.24 - -

7．税金及附加 144.76 14.48

8．其他费用 7.4.7.25 162,595.00 162,516.00

三、利润总额（亏损总额 -9,196,754.74 -24,319,265.86
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -9,196,754.74 -24,319,265.86
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -9,196,754.74 -24,319,265.86

7.3 净资产变动表
会计主体：泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 131,666,542.37 - -24,134,244.18 107,532,298.19
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 131,666,542.37 - -24,134,244.18 107,532,298.19
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 3,211,732.42 - -9,399,794.54 -6,188,062.12
号填列）

（一）、综合收益 - - -9,196,754.74 -9,196,754.74
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 3,211,732.42 - -203,039.80 3,008,692.62
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,211,732.42 - -203,039.80 3,008,692.62
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 134,878,274.79 - -33,534,038.72 101,344,236.07
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 127,949,628.80 - 687,296.54 128,636,925.34
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正


其他 - - - -

二、本期期初净 127,949,628.80 - 687,296.54 128,636,925.34
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 3,716,913.57 - -24,821,540.72 -21,104,627.15
号填列）

（一）、综合收益 - - -24,319,265.86 -24,319,265.86
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 3,716,913.57 - -502,274.86 3,214,638.71
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,716,913.57 - -502,274.86 3,214,638.71
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 131,666,542.37 - -24,134,244.18 107,532,298.19
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

金志刚 金志刚 李俊佑

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1693 号《关于准予泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责
任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 124,184,335.14 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2100730 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于2021年6月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 124,202,243.42 份基金份额，其中认购资金利息折合17,908.28 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,472.26 基金份额，发起资金认购方承诺
使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据客户类型的不同，将基金份额分为不同的类别。Y 类基金份额为针对个人养老金投资基金业务专设份额，仅接受个人养老金通过个人养老金资金账户的申购申请；A 类份额不受上述限制。本基金 A 类、Y 类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(含 QDII 基金和香港互认基金)、股票(包含创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限大于等于 60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金)占基金资产的比例为 65%-80%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*75%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰康基金管理有限公司于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合同生效三年
后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于 2023 年 12 月 31 日，本基金的
基金资产净值为 101,344,236.07 元，且本基金的基金合同将于未来 12 个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种
方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、基金投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。


本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

以摊余成本计量的金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融
估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(4)对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的
通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，采用如下方法估值：

(a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b)对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d)对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 9,088,829.09 13,203,837.50

等于：本金 9,086,180.73 13,200,499.40

加：应计利息 2,648.36 3,338.10

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 9,088,829.09 13,203,837.50

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 95,405,479.69 - 92,229,253.30 -3,176,226.39

其他 - - - -

合计 95,405,479.69 - 92,229,253.30 -3,176,226.39

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 5,138,055.49 - 5,256,900.00 118,844.51

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 94,216,670.37 - 88,959,002.45 -5,257,667.92

其他 - - - -

合计 99,354,725.86 - 94,215,902.45 -5,138,823.41

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 20,668.50 4,273.10

其中：交易所市场 20,668.50 4,273.10

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 40,000.00 40,000.00

合计 60,668.50 44,273.10

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 131,445,345.07 131,445,345.07

本期申购 436,457.38 436,457.38

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 131,881,802.45 131,881,802.45

泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）Y

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 221,197.30 221,197.30

本期申购 2,775,275.04 2,775,275.04

本期赎回（以“-”号填列） - -

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,996,472.34 2,996,472.34

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -18,828,783.05 -5,301,515.22 -24,130,298.27

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -18,828,783.05 -5,301,515.22 -24,130,298.27

本期利润 -11,032,370.35 1,999,479.17 -9,032,891.18

本期基金份额交易产 -79,731.29 -2,211.46 -81,942.75
生的变动数

其中：基金申购款 -79,731.29 -2,211.46 -81,942.75

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -


本期末 -29,940,884.69 -3,304,247.51 -33,245,132.20

泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）Y

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,782.67 -10,728.58 -3,945.91

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 6,782.67 -10,728.58 -3,945.91

本期利润 -126,981.41 -36,882.15 -163,863.56

本期基金份额交易产 -78,137.44 -42,959.61 -121,097.05
生的变动数

其中：基金申购款 -78,137.44 -42,959.61 -121,097.05

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -198,336.18 -90,570.34 -288,906.52

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 96,353.54 114,696.65

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 535.37 514.35

其他 172.96 129.72

合计 97,061.87 115,340.72

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -394,902.59 -1,797.54
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入


合计 -394,902.59 -1,797.54

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 4,752,087.00 -
额

减：卖出股票成本 5,138,055.49 -
总额

减：交易费用 8,934.10 1,797.54

买卖股票差价收 -394,902.59 -1,797.54
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 190,152,125.52 156,427,583.23

减：卖出/赎回基金成本总额 199,542,158.06 173,081,131.00

减：买卖基金差价收入应缴 1,206.29 120.71
纳增值税额

减：交易费用 681,550.90 534,355.84

基金投资收益 -10,072,789.73 -17,188,024.32

7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 - -
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 271,115.00 1,394,414.41

收益

合计 271,115.00 1,394,414.41

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 1,962,597.02 -7,452,899.09

股票投资 -118,844.51 118,844.51

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 2,081,441.53 -7,571,743.60

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 1,962,597.02 -7,452,899.09

7.4.7.22 其他收入

无。
7.4.7.23 持有基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
年 12 月 31 日 月 31 日

当期持有基金产生的应支付销售服

务费（元） 4,970.99 4,662.00

当期持有基金产生的应支付管理费 1,078,408.53 1,120,231.06
（元）

当期持有基金产生的应支付托管费 178,574.82 187,110.31
（元）
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.24 信用减值损失

无。
7.4.7.25 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31


月 31 日 日

审计费用 40,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 2,595.00 2,516.00

合计 162,595.00 162,516.00

7.4.7.26 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰康基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构

泰康保险集团股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司

泰康资产管理有限责任公司 基金管理人控股股东

嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。

7.4.10.1.4 基金交易

无。
7.4.10.1.5 权证交易

无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 714,594.30 817,930.84

其中：应支付销售机构的客户维护 9,721.53 4,830.74
费

应支付基金管理人的净管理费 704,872.77 813,100.10

注：1. 本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于基金管理人所管理的其他基金而调减，因此应支付基金管理人的净管理费可能为负。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人自身管理的基金部分后的余额的一定比例计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

其中：

（1）A 类基金

日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人自身管理的基金部分后的
余额× (前一日 A 类基金资产净值 / 前一日基金资产净值) × 0.80% / 当年天数

（2）Y 类基金

日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人自身管理的基金部分后的
余额× (前一日 Y 类基金资产净值 / 前一日基金资产净值) × 0.40% / 当年天数

2. 本基金本期因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对
应的管理费金额为 137,939.22 元。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费 182,502.25 205,838.72

注：1. 本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基金部分后的余额的一定比例计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

（1）A 类基金

日托管费=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基金部分后的
余额× (前一日 A 类基金资产净值 / 前一日基金资产净值) × 0.20% / 当年天数

（2）Y 类基金

日托管费=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他基金部分后的
余额× (前一日 Y 类基金资产净值 / 前一日基金资产净值) × 0.10% / 当年天数

2. 本基金本期因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对
应的托管费金额为 30,630.98 元。
7.4.10.2.3 销售服务费

无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

泰康福泽积极养老目标五年持有 泰康福泽积极养老目标五年持
混合（FOF）A 有混合（FOF）Y

基金合同生效日（ 2021 年 6 - -
月 29 日）持有的基金份额


报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2022 年 11 月 18 日（基金合同
31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日

泰康福泽积极养老目标五年持有 泰康福泽积极养老目标五年持
混合（FOF）A 有混合（FOF）Y

基金合同生效日（ 2021 年 6 - -
月 29 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,472.26 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 10,000,472.26 -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出及自动升降级调减份额；

2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；

3.2022 年 11 月 18 日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公
司，原泰康资产固有资金现为管理人股东固有资金，泰康基金未运用固有资金投资本基金。期间卖出/赎回份额数据是因基金管理人发生变更而产生的，实际泰康资产管理有限责任公司未赎回固有资金投资份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
泰康福泽积极养老目标五年持有混合（FOF）A

关联方名 本期末 上年度末

称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日


持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

泰 康 资 产

管 理 有 限 10,000,472.26 7.5829 10,000,472.26 7.6081
责任公司
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金 Y 份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 9,088,829.09 96,353.54 13,203,837.50 114,696.65

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计 21,286,657.45元，占本基金资产净值的比例为 21.00%。上年度末，本基金持有基金管理人所管理的公开募集证券投资基金合计 6,251,463.99 元，占本基金资产净值的比例为 5.81%。
7.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1日至 2023 年12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期交易基金产生的申购费（元） - -

当期交易基金产生的赎回费（元） 22,079.50 1,572.72

当期持有基金产生的应支付销售 - -
服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管理 180,256.36 63,354.84
费（元）

当期持有基金产生的应支付托管 31,773.66 18,770.44
费（元）
注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生
的申购费和当期交易基金产生的赎回费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金中基金，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资的金融工具主要包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额、股票、债券和货币市场工具等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。


本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的
国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00


AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 0.00 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 0.00 0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人持有时间满五年后可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金
承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本
基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易/基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%。本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023
年 12 月 31 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 9,088,829.09 - - - 9,088,829.09

存出保证金 8,061.46 - - - 8,061.46

交易性金融资产 - - - 92,229,253.30 92,229,253.30

应收股利 - - - 8,915.00 8,915.00

应收申购款 - - - 135,539.08 135,539.08

资产总计 9,096,890.55 - - 92,373,707.38 101,470,597.93

负债

应付管理人报酬 - - - 52,052.89 52,052.89

应付托管费 - - - 13,640.47 13,640.47

其他负债 - - - 60,668.50 60,668.50

负债总计 - - - 126,361.86 126,361.86

利率敏感度缺口 9,096,890.55 - - 92,247,345.52 101,344,236.07

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 13,203,837.50 - - - 13,203,837.50

结算备付金 61,734.51 - - - 61,734.51

存出保证金 10,721.70 - - - 10,721.70

交易性金融资产 - - - 94,215,902.45 94,215,902.45

应收股利 - - - 103,020.00 103,020.00

应收申购款 - - - 67,256.08 67,256.08

资产总计 13,276,293.71 - - 94,386,178.53 107,662,472.24

负债

应付管理人报酬 - - - 68,957.78 68,957.78

应付托管费 - - - 16,943.17 16,943.17

其他负债 - - - 44,273.10 44,273.10

负债总计 - - - 130,174.05 130,174.05

利率敏感度缺口 13,276,293.71 - - 94,256,004.48 107,532,298.19

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公
假设

允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 市 场 利 率 上 调

0.00 0.00
0.25%

市 场 利 率 下 调

0.00 0.00
0.25%

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限大于等于 60%或最近四个季度定期报告披露的股票资占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金）的投资比例中枢为 75%。其中，权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别
为 5%及 10%，即权益类资产占基金资产的比例为 65%-80%。如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 - - 5,256,900.00 4.89
产－股票投资

交易性金融资 92,229,253.30 91.01 88,959,002.45 82.73
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 92,229,253.30 91.01 94,215,902.45 87.62

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

分析 31 日 ）

业绩比较基准上涨

3,618,588.62 4,680,777.10
5%

业绩比较基准下跌

-3,618,588.62 -4,680,777.10
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 92,229,253.30 94,215,902.45

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 92,229,253.30 94,215,902.45

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 92,229,253.30 90.89

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,088,829.09 8.96

8 其他各项资产 152,515.54 0.15

9 合计 101,470,597.93 100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002142 宁波银行 4,752,087.00 4.42

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 -

卖出股票收入（成交）总额 4,752,087.00

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

本基金是积极型养老目标风险基金中基金，依照目标风险进行积极的大类资产配置，在控制风险的前提下，通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合，力争获取超越业绩基准的收益，
实现养老资产的长期稳健增值。结合基金管理人研发的投资决策体系，在控制风险的前提下，对各类资产的配置比例进行战术调整，力争通过基金管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的 Beta 收益，获取更优异的风险调整回报。基金管理人将对全市场的主动型基金和被动型基金进行业绩分析、组合分析、费率比较、流动性比较等，权衡主动型基金和被动型基金的相对优势，在权益类、固收类和商品类的内部确定主动和被动的配置比例，并进行动态调整。对于主动管理型基金，基金管理人创立了“以基金经理为核心”的研究体系，覆盖全市场各种风格的基金经理和基金产品，基金将结合对市场风格、结构轮动的判断，选取部分投资风格适合当前市场、评价打分较高的基金经理所管理的基金进行组合投资；在被动指数型基金的筛选上，本基金将首先结合基金管理人对市场结构走势的判断，将适合当前市场的、已开发成基金的指数产品筛选出来，通过综合比较来选择优质的指数基金进行投资。

股票投资上，本 FOF 在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的
影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选具有较高投资价值的上市公司，进行股票的选择与组合优化。同时，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，投资于债券资产。债券投资策略包括：久期管理策略；期限结构配置策略；骑乘策略；息差策略；信用策略；个券精选策略；证券公司短期公司债券投资策略；可转换债券投资策略等。

本基金为混合型基金中基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占基 是否属于
金资 基金管理
序号 基金代 基金名 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 产净 人及管理
码 称 方式 值比 人关联方
例（%） 所管理的
基金

泰康景 契约

1 005014 泰回报 型开 4,011,613.27 6,439,441.62 6.35 是
混合 A 放式

华商新 契约

2 166301 趋势优 型开 649,697.57 5,783,607.77 5.71 否
选混合 放式

3 513980 景顺长 交易 12,530,000.00 5,663,560.00 5.59 否
城中证 型开


港股通 放式

科技 (ETF)

ETF

泰康稳 契约

4 002245 健增利 型开 3,713,055.10 5,077,231.54 5.01 是
债券 A 放式

泰康信 契约

5 007417 用精选 型开 4,618,937.64 5,062,355.65 5.00 是
债券 A 放式

融通成 契约

6 002252 长 30 型开 1,965,583.89 4,854,992.21 4.79 否
灵活配 放式

置混合

泰康品 契约

7 010874 质生活 型开 4,498,020.87 4,707,628.64 4.65 是
混合 A 放式

国金量 契约

8 006195 化多因 型开 1,924,521.20 4,032,449.27 3.98 否
子股票 放式

圆信永 契约

9 004958 丰优享 型开 1,781,585.42 3,674,519.93 3.63 否
生活混 放式

合

银华鑫 上市

盛灵活 契约

10 501022 配置混 型开 1,692,288.42 3,535,190.51 3.49 否
合 放式

(LOF) (LOF)

景顺长 契约

11 260112 城能源 型开 1,406,675.75 3,038,419.62 3.00 否
基建混 放式

合

西部利 契约

12 000006 得量化 型开 1,458,347.10 3,012,361.77 2.97 否
成长混 放式

合 A


交易

13 159915 创业板 型开 1,600,000.00 2,947,200.00 2.91 否
ETF 放式

(ETF)

鹏华优 契约

14 005268 势企业 型开 1,746,060.92 2,817,967.72 2.78 否
股票 放式

华商远 契约

15 011371 见价值 型开 5,804,559.53 2,777,481.74 2.74 否
混合 A 放式

中泰玉 契约

16 006624 衡价值 型开 1,148,573.66 2,347,110.27 2.32 否
优选混 放式

合

广发电 契约

17 005310 子信息 型开 981,199.16 2,064,050.55 2.04 否
传媒股 放式

票 A

易方达 契约

18 002910 供给改 型开 799,250.04 2,061,505.63 2.03 否
革混合 放式

富国新 契约

19 009092 材料新 型开 1,490,397.91 2,054,960.64 2.03 否
能源混 放式

合

招商优 契约

20 217021 势企业 型开 557,011.98 1,953,441.01 1.93 否
混合 放式

鹏华中 交易

证港股 型开

21 513700 通医药 4,000,000.00 1,924,000.00 1.90 否
卫生综 放式

合 ETF (ETF)

湘财长 契约

22 009907 泽灵活 型开 1,709,210.00 1,912,605.99 1.89 否
配置混 放式

合 A


西部利 上市

得国企 契约

23 501059 红利指 型开 1,065,621.83 1,905,651.52 1.88 否
数增强 放式

(LOF)A (LOF)

大成互 契约

24 001144 联网思 型开 1,224,375.00 1,905,127.50 1.88 否
维混合 放式

中庚价 契约

25 012930 值先锋 型开 1,975,693.54 1,904,766.14 1.88 否
股票 放式

国泰金 契约

26 519020 泰灵活 型开 985,647.98 1,901,117.82 1.88 否
配置混 放式

合 A

海富通 契约

27 519033 国策导 型开 1,086,838.39 1,830,561.90 1.81 否
向混合 放式

淳厚信 契约

28 008186 睿混合 型开 1,039,946.70 1,782,468.64 1.76 否
A 放式

国泰中 交易

29 512660 证军工 型开 1,080,000.00 1,036,800.00 1.02 否
ETF 放式

(ETF)

华泰柏 契约

30 004475 瑞富利 型开 506,127.83 954,607.70 0.94 否
混合 放式

景顺长 交易

城中证 型开

31 515100 红利低 600,000.00 765,600.00 0.76 否
波动 放式

100ETF (ETF)

银华交 交易

32 511880 易型货 型开 5,000.00 500,470.00 0.49 否
币 A 放式

(ETF)

8.13 投资组合报告附注
8.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 8,061.46

2 应收清算款 -

3 应收股利 8,915.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 135,539.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 152,515.54

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

泰康福泽
积极养老

目标五年 2,545 51,819.96 10,000,564.88 7.58 121,881,237.57 92.42
持有混合
（FOF）A
泰康福泽
积极养老

目标五年 716 4,185.02 0.00 0.00 2,996,472.34 100.00
持有混合
（FOF）Y

合计 3,242 41,603.42 10,000,564.88 7.41 124,877,709.91 92.59

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 泰康福泽积极养老目标五年持有 49,368.75 0.0374
人所有从 混合（FOF）A

业人员持 泰康福泽积极养老目标五年持有 132,980.45 4.4379
有本基金 混合（FOF）Y

合计 182,349.20 0.1352

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 泰康福泽积极养老目标五年 0
基金投资和研究部门 持有混合（FOF）A

负责人持有本开放式 泰康福泽积极养老目标五年 0~10
基金 持有混合（FOF）Y

合计 0~10


泰康福泽积极养老目标五年 0
本基金基金经理持有 持有混合（FOF）A

本开放式基金 泰康福泽积极养老目标五年 0
持有混合（FOF）Y

合计 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资 - - - - -
金

基金管理人高级管 - - - - -
理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 10,000,472.26 7.41 10,000,472.26 7.41 3 年

其他 - - - - -

合计 10,000,472.26 7.41 10,000,472.26 7.41 -


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康福泽积极养老目标五年持有混 泰康福泽积极养老目标五年持有混
合（FOF）A 合（FOF）Y

基金合同生效日

（2021 年 6 月 29 日） 124,202,243.42 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 131,445,345.07 221,197.30
额总额

本报告期基金总申购 436,457.38 2,775,275.04
份额

减：本报告期基金总 - -
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 131,881,802.45 2,996,472.34
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023 年 3 月 15 日，泰康基金管理有限公司成立上海分公司，金志刚担任上海分公司负责人。
2023 年 4 月 19 日，泰康基金管理有限公司成立深圳分公司，金志刚担任深圳分公司负责人。2023
年 12 月 3 日，金志刚不再担任上海分公司负责人及深圳分公司负责人，并聘任吴辉担任上海分公司负责人，代胜伟担任深圳分公司负责人。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，华商远见价值混合型证券投资基金自 2023 年 9 月 2 日起至 2023 年 9 月 25 日
止以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议变更基金投资范围有关事项，基金份额持
有人大会决议已于 2023 年 9 月 26 日生效，该基金修订基金合同和托管协议等法律文件，将投资
范围增加港股通标的股票，删除中小板，修改后基金的投资组合比例为股票（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）投资比例为基金资产的 60%-95%，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%；招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金自 2023 年
12 月 18 日起至 2024 年 1 月 30 日止以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议变更注册有关事
项的议案，基金份额持有人大会决议已于 2024 年 1 月 31 日生效，该基金修订基金合同和托管协
议等法律文件，对基金名称进行变更，并调整基金投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金收益分配原则、基金估值精度、C 类基金份额的销售服务费、C 类基金份额的销售服务费。

除上述基金外，本基金所投资的其他子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会表决意见等重大影响事件。

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 40,000.00 元；截至 2023
年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 3 年。

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信证券 3 4,752,087.00 100.00 104,895.46 100.00 -

安信证券 2 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

方正证券 4 - - - - -

光大证券 4 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国海证券 4 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

证券

国信证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华福证券 2 - - - - -


华泰证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

汇丰前海 2 - - - - -
证券

开源证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -
证券

天风证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中金公司 4 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 4 - - - - -
证券

中邮证券 2 - - - - -

东亚前海 2 - - - - -
证券

野村东方 2 - - - - -
国际证券
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；

（2）财务状况和经营状况良好；

（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；

（5）能及时提供准确的信息资讯服务；

（6）满足基金运作的保密要求；

（7）符合中国证监会规定的其他条件。

本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。


3、本报告期内本基金新增租用 36 个交易单元，国信证券上海证券交易所交易单元 1 个，国
泰君安证券上海证券交易所交易单元 1 个，华安证券上海证券交易所交易单元 1 个，中信建投证券上海证券交易所交易单元 1 个，开源证券深圳证券交易所交易单元 1 个，国盛证券深圳证券交易所交易单元 1 个，国金证券深圳证券交易所交易单元 1 个，国海证券深圳证券交易所交易单元
1 个，中泰证券深圳证券交易所交易单元 1 个，中信建投深圳证券交易所交易单元 2 个，申万宏
源证券深圳证券交易所交易单元 1 个，东吴证券深圳证券交易所交易单元 1 个，华创证券深圳证券交易所交易单元 1 个，华西证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东方证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，国联证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华福证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中邮证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，汇丰前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，财通证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，海通证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个, 东亚前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各1 个,西南证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个, 野村东方国际证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个。

本报告期内本基金减少租用 73 个交易单元，安信证券上海、深圳证券交易所交易单元各 2
个，东方证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东吴证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，光大证券上海、深圳证券交易所交易单元各 2 个，国盛证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华创证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各 2 个，开源证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，申万宏源证券上海、深圳证券交易所交易单元各 2 个，天风证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，兴业证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，招商证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，浙商证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中信建投证券上海、深圳证券交易所交易单元各 2 个，中信证券上海、深圳、北京证券交易所交易单元各 1个，德邦证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，信达证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，汇丰前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，西部证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东北证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华西证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，国金证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，华鑫证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，财通证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，民生证券上海、深
圳证券交易所交易单元各 1 个，华安证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个, 广发证券上海、
深圳证券交易所交易单元各 1 个, 国信证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个, 海通证券上
海、深圳证券交易所交易单元各 2 个。

11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当期 占当

期债 债券回 期权 占当期
券商 成交金 券成 购成交 证成 基金成
名称 额 交总 成交金额 总额的 成交金额 交总 成交金额 交总额
额的 比例 额的 的比例
比例 (%) 比例 (%)
(%) (%)

中信 - - - - - - 118,544,175.90 100.00
证券

安信 - - - - - - - -
证券

财通 - - - - - - - -
证券

长江 - - - - - - - -
证券

德邦 - - - - - - - -
证券

东北 - - - - - - - -
证券

东方 - - - - - - - -
证券

东吴 - - - - - - - -
证券

东兴 - - - - - - - -
证券

方正 - - - - - - - -
证券

光大 - - - - - - - -
证券

广发 - - - - - - - -
证券

国海 - - - - - - - -
证券

国金 - - - - - - - -
证券

国联 - - - - - - - -
证券

国盛 - - - - - - - -
证券

国泰 - - - - - - - -
君安

证券

国信 - - - - - - - -
证券

海通 - - - - - - - -
证券

华安 - - - - - - - -
证券

华创 - - - - - - - -
证券

华福 - - - - - - - -
证券

华泰 - - - - - - - -
证券

华西 - - - - - - - -
证券

华鑫 - - - - - - - -
证券
汇丰

前海 - - - - - - - -
证券

开源 - - - - - - - -
证券
申万

宏源 - - - - - - - -
证券

天风 - - - - - - - -
证券

西部 - - - - - - - -
证券

西南 - - - - - - - -
证券

信达 - - - - - - - -
证券

兴业 - - - - - - - -
证券

招商 - - - - - - - -
证券

浙商 - - - - - - - -
证券

中金 - - - - - - - -
公司

中泰 - - - - - - - -
证券

中信 - - - - - - - -

建投
证券

中邮 - - - - - - - -
证券
东亚

前海 - - - - - - - -
证券
野村

东方 - - - - - - - -
国际
证券
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

1 开放式基金开通直销电子交易系统日 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 13 日
常交易业务并开展费率优惠活动的公 基金管理人网站

告

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

2 合型发起式基金中基金（FOF）2022 会基金电子披露网站及 2023 年 01 月 19 日
年第四季度报告 基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

3 开放式基金新增海通证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 02 月 17 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

泰康基金管理有限公司关于设立上海 《证券时报》;中国证监

4 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 17 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

5 开放式基金新增安信证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 27 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

6 合型发起式基金中基金（FOF）2022 会基金电子披露网站及 2023 年 03 月 30 日
年年度报告 基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

7 开放式基金新增交通银行股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 06 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

8 开放式基金新增国金证券股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 17 日
司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

9 泰康基金管理有限公司关于设立深圳 《证券时报》;中国证监 2023 年 04 月 21 日
分公司的公告 会基金电子披露网站及


基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

10 合型发起式基金中基金（FOF）2023 会基金电子披露网站及 2023 年 04 月 21 日
年第一季度报告 基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》;中国证监

11 基金产品风险等级调整的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 06 月 28 日
基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

12 合型发起式基金中基金（FOF）基金合 会基金电子披露网站及 2023 年 07 月 18 日
同更新 基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

13 合型发起式基金中基金（FOF）托管协 会基金电子披露网站及 2023 年 07 月 18 日
议更新 基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》;中国证监

14 中基金可投资于公开募集基础设施证 会基金电子披露网站及 2023 年 07 月 18 日
券投资基金并修订基金合同、托管协 基金管理人网站

议的公告

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

15 合型发起式基金中基金（FOF）2023 会基金电子披露网站及 2023 年 07 月 20 日
年第二季度报告 基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

16 合型发起式基金中基金（FOF）招募说 会基金电子披露网站及 2023 年 07 月 21 日
明书更新 基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

17 合型发起式基金中基金（FOF）（泰康 会基金电子披露网站及 2023 年 07 月 21 日
福泽积极养老目标五年持有混合 基金管理人网站

(FOF)A 份额）基金产品资料概要更新

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

18 合型发起式基金中基金（FOF）（泰康 会基金电子披露网站及 2023 年 07 月 21 日
福泽积极养老目标五年持有混合 基金管理人网站

(FOF)Y 份额）基金产品资料概要更新

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

19 开放式基金参加招商银行股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 08 月 10 日
司费率优惠活动的公告 基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

20 合型发起式基金中基金（FOF）2023 会基金电子披露网站及 2023 年 08 月 30 日
年中期报告 基金管理人网站

泰康基金管理有限公司关于终止凤凰 《证券时报》;中国证监

21 金信（海口）基金销售有限公司办理 会基金电子披露网站及 2023 年 09 月 08 日
旗下基金相关销售业务的公告 基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

22 合型发起式基金中基金（FOF）2023 会基金电子披露网站及 2023 年 10 月 24 日
年第三季度报告 基金管理人网站

23 关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监 2023 年 10 月 27 日


开放式基金新增中泰证券股份有限公 会基金电子披露网站及

司为销售机构并参加其费率优惠活动 基金管理人网站

的公告

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

24 开放式基金参加上海万得基金销售有 会基金电子披露网站及 2023 年 11 月 08 日
限公司转换费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

25 开放式基金新增中银国际证券股份有 会基金电子披露网站及 2023 年 11 月 24 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

26 开放式基金参加平安银行股份有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 11 月 27 日
司转换费率优惠活动的公告 基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

27 开放式基金参加嘉实财富管理有限公 会基金电子披露网站及 2023 年 11 月 29 日
司转换费率优惠活动的公告 基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混

合型发起式基金中基金（FOF）（泰康 《证券时报》;中国证监

28 福泽积极养老目标五年持有混合 会基金电子披露网站及 2023 年 12 月 08 日
（FOF）A 份额）基金产品资料概要更 基金管理人网站

新

泰康福泽积极养老目标五年持有期混 《证券时报》;中国证监

29 合型发起式基金中基金（FOF）更新招 会基金电子披露网站及 2023 年 12 月 08 日
募说明书(2023 年第 2 次更新) 基金管理人网站

泰康福泽积极养老目标五年持有期混

合型发起式基金中基金（FOF）（泰康 《证券时报》;中国证监

30 福泽积极养老目标五年持有混合 会基金电子披露网站及 2023 年 12 月 08 日
（FOF）Y 份额）基金产品资料概要更 基金管理人网站

新

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

31 开放式基金新增申万宏源西部证券有 会基金电子披露网站及 2023 年 12 月 11 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

泰康基金管理有限公司关于深圳分公 《证券时报》;中国证监

32 司负责人变更的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 12 月 15 日
基金管理人网站

关于泰康基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》;中国证监

33 开放式基金新增东方财富证券股份有 会基金电子披露网站及 2023 年 12 月 15 日
限公司为销售机构并参加其费率优惠 基金管理人网站

活动的公告

泰康基金管理有限公司关于上海分公 《证券时报》;中国证监

34 司负责人及注册地址变更的公告 会基金电子披露网站及 2023 年 12 月 16 日
基金管理人网站


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的文件；

（二）《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；

（三）《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》；
（四）《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；

（五）《泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）产品资料概要》。13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

投 资 者 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报 纸 （《 证 券 时 报 》） 或 登 录 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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