南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022 年第 4 季
度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)
基金主代码 014865
交易代码 014865
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 4 月 7 日
报告期末基金份额总额 256,074,211.37 份
投资目标 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有
不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、
投资策略 债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选
具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回
报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%
本基金为混合型基金中基金,目标风险系列 FOF 产品中,风
险系列根据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、均衡、
风险收益特征 积极。本基金以风险控制为产品主要导向,定位为较为稳健
的 FOF 产品。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预期
风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方富祥稳健养老目标一年 南方富祥稳健养老目标一年
持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y
下属分级基金的交易代码 014865 017364
报告期末下属分级基金的份 253,133,472.72 份 2,940,738.65 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
主要财务指标 南方富祥稳健养老目标一年 南方富祥稳健养老目标一年
持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y
1.本期已实现收益 1,836,144.22 13,566.19
2.本期利润 -438,079.18 -4,353.05
3.加权平均基金份额本期利 -0.0017 -0.0034
润
4.期末基金资产净值 253,589,472.10 2,948,072.50
5.期末基金份额净值 1.0018 1.0025
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于 T+3 日公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 -0.17% 0.16% 0.61% 0.19% -0.78% -0.03%
过去六个月 -1.12% 0.15% -0.80% 0.16% -0.32% -0.01%
自基金合同 0.18% 0.14% 1.02% 0.18% -0.84% -0.04%
生效起至今
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标
② 准差④
自基金合同 -0.26% 0.15% 0.48% 0.15% -0.74% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同于 2022 年 4 月 7 日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成
立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金 Y 类份额自 2022 年 11 月 28 日起存续。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
上海财经大学经济学硕士,具有基金从
业资格。曾就职于建设银行、申银万国
证券研究所、中国平安人寿保险投资管
理中心,历任产品经理、基金产品分析
师、投资经理等。2018 年 6 月加入南方
基金;2018 年 12 月 21 日至今,任南方
本基金 养老 2035 基金经理;2019 年 12 月 3 日
鲁炳良 基金经 2022 年 4 - 11 年 至今,任南方养老 2030 基金经理;2020
理 月 7 日 年 7 月 29 日至今,任南方养老 2040 基
金经理;2022 年 3 月 23 日至今,任南方
养 老 目 标 2050 五 年 持 有 混 合 发 起
(FOF)基金经理;2022 年 4 月 1 日至
今,任南方浩泰平衡优选一年持有混合
(FOF)基金经理;2022 年 4 月 7 日至
今,任南方富祥稳健养老目标一年持有
混合(FOF)基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 8 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2022 年四季度,由于看好权益资产的性价比优势,10 月-11 月逐渐增加权益资产
的配置,在市场上行过程中获得了良好的向上弹性。在年底缺乏市场主线和增量资金的情况下,恰逢诸多超预期政策连续出台,政策博弈成为影响短期权益市场涨跌的核心因素,从地产的“三支箭”,到疫情超预期的快速放开,均严重影响着市场的风险偏好,导致存量资金在成长与价值之间反复切换。与此同时,债券市场则迎来了较大幅度的回撤,本轮债市下跌,起初是由于地产政策及疫情防控放松叠加央行流动性边际趋紧带来的基本面预期担忧。然而随着债市的调整,大量理财产品净值回撤,导致“赎回潮”,造成债券市场进一步下跌。本组合在四季度增加权益资产配置,组合风格均衡偏成长,包括新能源、消费、医药等。
疫情后修复依然是市场关注的焦点,资产价格变化或将更多受到未来政策预期博弈、海外政治经济环境等因素对情绪面的扰动。当前疫情防控政策、地产政策均在 11 月出现了较大的正向变化,经济有望迎来修复。拉长周期来看,横向对比权益资产与债券资产的相对估值水平,权益资产的风险溢价前期已接近历史极值水平,相比固收资产在中长期维度下更具配置价值,因此我们对 2023 年权益市场相对看好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A 份额净值为 1.0018 元,报告期内,份额净值增长率为-0.17%,
同期业绩基准增长率为 0.61%;本基金 Y 份额净值为 1.0025 元,报告期内,份额净值增长
率为-0.26%,同期业绩基准增长率为 0.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 22,027,725.90 8.58
其中:股票 22,027,725.90 8.58
2 基金投资 215,235,013.17 83.84
3 固定收益投资 17,058,125.93 6.64
其中:债券 17,058,125.93 6.64
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,268,185.17 0.49
8 其他资产 1,119,204.68 0.44
9 合计 256,708,254.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 233,000.00 0.09
C 制造业 9,067,784.00 3.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 735,000.00 0.29
F 批发和零售业 468,000.00 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 1,177,176.00 0.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,460,016.00 0.96
J 金融业 6,123,290.00 2.39
K 房地产业 399,500.00 0.16
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,096,209.90 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 267,750.00 0.10
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,027,725.90 8.59
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 601939 建设银行 300,000 1,689,000.00 0.66
2 601818 光大银行 400,000 1,228,000.00 0.48
3 603885 吉祥航空 75,075 1,177,176.00 0.46
4 000100 TCL 科技 292,398 1,032,164.94 0.40
5 688303 大全能源 19,309 907,909.18 0.35
6 603588 高能环境 89,286 861,609.90 0.34
7 002142 宁波银行 20,000 649,000.00 0.25
8 603378 亚士创能 55,000 634,150.00 0.25
9 603171 税友股份 15,100 549,640.00 0.21
10 300803 指南针 12,000 548,640.00 0.21
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 13,364,745.62 5.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,693,380.31 1.44
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,058,125.93 6.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 019666 22 国债 01 131,000 13,364,745.62 5.21
2 113011 光大转债 35,110 3,672,900.39 1.43
3 123161 强联转债 184 20,479.92 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,574.45
2 应收证券清算款 467,325.00
3 应收股利 1,042.07
4 应收利息 -
5 应收申购款 621,297.17
6 其他应收款 2,965.99
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,119,204.68
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 3,672,900.39 1.43
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值(元) 值比例(%) 说明
1 603885 吉祥航空 1,177,176.00 0.46 非公开发行锁
定期
2 000100 TCL 科技 1,032,164.94 0.40 非公开发行锁
定期
3 688303 大全能源 907,909.18 0.35 非公开发行锁
定期
4 603588 高能环境 861,609.90 0.34 非公开发行锁
定期
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资 是否属于
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 基金管理
(份) (元) 例(%) 人及管理
人关联方
所管理的
基金
南方中债
1 006491 1-3 年国 契约型开 15,072,24 15,275,71 5.95 是
开行债券 放式 1.34 6.60
指数 A
南方梦元 契约型开 14,027,88 15,204,81
2 007790 短债债券 放式 0.72 9.91 5.93 是
A
南方理财 契约型开 136,556.0 13,657,23
3 511810 金交易货 放式 0 8.67 5.32 是
币 H
4 006804 富国短债 契约型开 9,137,601 10,272,49 4.00 否
债券 A 放式 .93 2.09
华安信用 契约型开 9,816,994 10,199,85
5 040026 四季红债 放式 .68 7.47 3.98 否
券 A
南方皓元 契约型开 9,511,497 10,140,20
6 008122 短债债券 放式 .12 7.08 3.95 是
A
7 006151 南方交元 契约型开 9,439,305 10,095,33 3.94 是
债券 放式 .27 6.99
易方达岁
8 161115 丰添利债 契约型开 6,480,233 10,004,18 3.90 否
券 放式 .31 4.18
(LOF)A
交银施罗 契约型开 8,682,402 9,873,628
9 519726 德稳固收 放式 .50 .12 3.85 否
益债券 A
博时富瑞 契约型开 9,358,905 9,678,979
10 004200 纯债债券 放式 .01 .56 3.77 否
A
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 其中:交易及持有基金管理
项目 2022-10-01 至 2022-12-31 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费 3,697.61 -
(元)
当期交易基金产生的赎回费 21,319.44 -
(元)
当期持有基金产生的应支付 11,046.73 8,491.49
销售服务费(元)
当期持有基金产生的应支付 255,479.43 59,724.62
管理费(元)
当期持有基金产生的应支付 63,753.24 15,665.49
托管费(元)
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内,南方富祥稳健所投资的子基金易方达信用债以通讯方式组织召开了基金份额
持有人大会,会议表决时间自 2022 年 11 月 7 日 00:00 起,至 2022 年 12 月 9 日 17:00 止,
南方富祥稳健(FOF)投同意票。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
项目 南方富祥稳健养老目标一年 南方富祥稳健养老目标一年
持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y
报告期期初基金份额总额 253,090,721.49 -
报告期期间基金总申购份额 42,751.23 2,940,738.65
减:报告期期间基金总赎回 - -
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 253,133,472.72 2,940,738.65
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;
2、《南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;
3、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022 年 4 季度报告原
文。
10.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
10.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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