华安养老目标日期 2030 三年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安养老目标 2030 三年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 006575

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 123,267,437.02 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资收益，为基金份额持有人创造持续稳定
的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

2、证券投资基金精选策略

3、债券投资策略

4、流动性管理策略

5、风险控制策略

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×X +中债综合财富（总值）指
数收益率×（1-X）

其中，X 值为本基金各阶段权益类资产（包括股票、

股票型基金、在基金合同中明确约定基金资产 50%以

上投资于股票的混合型基金）配置中枢，具体见招募
说明书。

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益
高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货币型基
金中基金、货币基金，低于股票型基金中基金、股票
型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 华安养老目标 2030 三年持 华安养老目标 2030 三年持
有混合发起式（FOF）A 有混合发起式（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 006575 017275

报告期末下属分级基金的份额总额 111,448,469.81 份 11,818,967.21 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

主要财务指标 华安养老目标 2030 三年持有混合发起 华安养老目标 2030 三年持有混合发
式（FOF）A 起式（FOF）Y

1.本期已实现收益 -6,807,981.08 -638,292.06

2.本期利润 -432,783.96 -4,691.40

3.加权平均基金份 -0.0038 -0.0004
额本期利润

4.期末基金资产净 113,852,663.32 12,130,410.20
值

5.期末基金份额净 1.0216 1.0264
值
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安养老目标 2030 三年持有混合发起式（FOF）A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.31% 0.51% 1.77% 0.60% -2.08% -0.09%

过去六个月 -2.94% 0.46% -0.75% 0.50% -2.19% -0.04%

过去一年 -8.18% 0.45% -3.94% 0.46% -4.24% -0.01%

过去三年 -16.51% 0.55% -5.93% 0.52% -10.58% 0.03%

过去五年 - - - - - -

自基金合同

2.16% 0.59% 7.84% 0.58% -5.68% 0.01%
生效起至今

华安养老目标 2030 三年持有混合发起式（FOF）Y

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.22% 0.51% 1.77% 0.60% -1.99% -0.09%

过去六个月 -2.77% 0.46% -0.75% 0.50% -2.02% -0.04%

过去一年 -7.86% 0.45% -3.94% 0.46% -3.92% -0.01%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-6.45% 0.44% -0.18% 0.45% -6.27% -0.01%
生效起至今

注：本基金自 2022 年 11 月 11 日起新增 Y 类基金份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)自 2022 年 11 月 11 日起新
增 Y 类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

博士研究生，31 年金融相关行业从业经
验。曾任东海明珠期货经纪有限公司证
券分析师、光彩事业投资管理集团投资
主管、中国网络通信股份有限公司高级
经理、荷兰 APX 交易所集团数量风险分
析师、荷兰 Nidera 交易集团投资风险分
析师、金思维投资咨询（上海）有限公
司。2010 年 9 月加入华安基金，历任风
本基金的 2019 年 4 月 险管理部高级总监、企业发展部高级总
何移直 基金经理 26 日 - 31 年 监、专户量化部总监。现任基金组合投
资部基金经理。2019 年 4 月起担任华安
养老目标日期 2030 三年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）的基金经理。
2019 年 11 月起，同时担任华安稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）的基金经理。2020 年 12 月
起，同时担任华安平衡养老目标三年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）的
基金经理。2021 年 5 月起，同时担任华


安养老目标日期 2040 三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
2022 年 9 月起，同时担任华安积极养老
目标五年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）的基金经理。2022 年 12 月
起，同时担任华安养老目标日期 2045 五
年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）的基金经理。2023 年 1 月起，
同时担任华安养老目标日期 2050 五年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
华安养老目标日期 2035 三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）的基金经
理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的
投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，沪深两市“深 V”反弹。上证指数一季度收涨 2.23%，深证成指、创业板指、科创
50 和北证 50 分别收跌 1.3%、3.87%、10.48%和 21.88%。一级行业跌多涨少，9 个行业一季度实
现上涨，银行、家电和资源行业领涨，前五行业涨幅在 8.5%至 10.6%之间，医药生物、计算机、电子、综合和房地产等跌幅居前，跌幅在-9.5%至-12.1%之间。

债券市场方面，一季度 10 年期国债到期收益率低位窄幅震荡，波动区间在 2.27%至 2.55%之
间，中枢较去年下移；信用利差继续收窄，处于历史极低位置。

报告期内，随着 A 股指数回落到历史低位，未来的隐含回报率进一步提升，本基金保持了相
对稳健的配置，权益基金配置比例略低于配置中枢水平,保持组合较低的波动率，配置风格上采用均衡偏价值配置，行业配置上对周期，金融，制造等板块适度超配。固收类资产方面，维持中短债和二级债基的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 3 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.0216 元，Y 类份额净值为 1.0264 元，本
报告期 A 类份额净值增长率为-0.31%，同期业绩比较基准增长率为 1.77%，Y 类份额净值增长率为-0.22%，同期业绩比较基准增长率为 1.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 105,153,500.26 81.58

3 固定收益投资 6,412,286.71 4.97

其中：债券 6,412,286.71 4.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 14,645,940.50 11.36

8 其他资产 2,684,911.09 2.08

9 合计 128,896,638.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 6,412,286.71 5.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,412,286.71 5.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019678 22 国债 13 63,000 6,412,286.71 5.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,956.73

2 应收证券清算款 2,634,123.03

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 39,604.88

6 其他应收款 5,226.45

7 其他 -

8 合计 2,684,911.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资 是否属于
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 基金管理
（份） （元） 例（%） 人及管理
人关联方


所管理的
基金

1 003847 华安鼎丰债 契约型开放12,219,166.07 14,110,692.98 11.20 是
券发起式 A 式

2 040040 华安纯债债 契约型开放11,414,886.52 12,304,106.18 9.77 是
券 A 式

3 010386 华安汇嘉精 契约型开放10,637,100.20 10,553,067.11 8.38 是
选混合 C 式

4 003280 鹏华丰恒债 契约型开放 6,221,169.17 6,878,124.63 5.46 否
券 A 式

5 510300 华泰柏瑞沪 交易型开放 1,810,300.00 6,383,117.80 5.07 否
深 300ETF 式(ETF)

6 004427 交银增利增 契约型开放 4,295,301.25 5,071,462.19 4.03 否
强债券 A 式

7 007020 华安添鑫中 契约型开放 3,883,593.12 4,447,879.20 3.53 是
短债 C 式

8 519002 华安安信消 契约型开放 751,776.57 3,328,114.88 2.64 是
费混合 A 式

9 515390 华安沪深 交易型开放 3,362,900.00 3,282,190.40 2.61 是
300ETF 式(ETF)

10 006337 华安安浦债 契约型开放 2,483,917.65 2,796,394.49 2.22 是
券 A 式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 1 月 1 日至 2024 其中：交易及持有基金管理
项目 年 3 月 31 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 1,498.50 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 21,932.73 -
（元）

当期持有基金产生的应支付销 40,340.27 15,929.57
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 187,456.78 73,880.37
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 39,317.71 16,970.29
管费（元）

当期交易基金产生的交易费 1,293.77 273.53
（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。


根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安养老目标 2030 三年持 华安养老目标 2030 三年
有混合发起式（FOF）A 持有混合发起式（FOF）Y

报告期期初基金份额总额 115,815,741.94 10,260,842.31

报告期期间基金总申购份额 277,006.29 1,558,124.90

减:报告期期间基金总赎回份额 4,644,278.42 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 111,448,469.81 11,818,967.21

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 华安养老目标 2030 三年持 华安养老目标 2030 三年持
有混合发起式（FOF）A 有混合发起式（FOF）Y

报告期期初管理人持有的本基金份额 50,000,000.00 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 50,000,000.00 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 40.56 -
份额比例（%）
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。


§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固50,000,000.00 40.5650,000,000.00 40.56 三年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 50,000,000.00 40.5650,000,000.00 40.56 -

注：截至本报告期末，本发起式基金发起资金持有份额已届满三年。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20240101~2024033150,000,000.00 0.00 0.0050,000,000.00 40.56
构

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、《华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》

2、《华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》

3、《华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》

11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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