招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混 合型基金中基金(FOF)更新的招募说明
书(二零二二年第二号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
截至日:2022 年 12 月 23 日
重要提示
招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 31 日《关于准予招商和惠养老目标日期 2040
三年持有期混合型基金中基金(FOF)注册的批复》(证监许可〔2021〕1097 号文)注册公
开募集。本基金的基金合同于 2022 年 1 月 5 日正式生效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对基金募集的注册并不表明其对本 基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判 断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高 于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金主要投资于公开募集的基金,所投资的基金的基金净值会因 为证券市场波动等因素产生波动从而影响本基金的基金净值,投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基 金投资中出现的各类风险,包括:证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本 基金的特定风险和其他风险等等。
本基金投资公开募集的基金,基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具,投资于公开募集的基金既可能分享基金投资所产生的收益 ,也可能承担基金投资所带来的损失。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承 担不同程度的风险。
在极端情况下,本基金存在无法变现持有的基金份额的可能性。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金 的特有风险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的 股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将 部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工 具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将 本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产 支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
本基金的投资范围包括债券回购,债券回购为提升基金组合收益提 供了可能,但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的 风险,因处置价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。
本基金中“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺 ,本基金不保本,可能发生亏损。
本基金在目标退休日期到期前采用目标日期策略进行资产配置;实 际运作过程中将根据市场的情况适当调整目标下滑路径,实际投资运作情况可能与预设 的目标下滑路径存在差异,使本基金面临实际运作情况与预设投资策略存在差异的风险。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金的各类基金份 额均设置最短持有期,原则上每份基金份额的最短持有期为 3 年,相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。因此投资者面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人 履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基 金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律 文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基 金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在规定网站上。基金招募说明 书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可 以不再更新基金招募说明书。
本次更新招募说明书所载内容截至日为 2022 年 12 月 23 日,有关财务和业绩表现数据
截至日为 2022 年 9 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司已于 2022 年 12 月 30 日复核了本次更新
的招募说明书。
目录
§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人......11
§4 基金托管人...... 23
§5 相关服务机构...... 27
§6 基金的募集与基金合同的生效...... 49
§7 基金份额的申购、赎回及转换...... 50
§8 基金的投资...... 62
§9 基金的业绩...... 76
§10 基金的转型 ...... 77
§11 基金的财产...... 84
§12 基金资产的估值 ...... 85
§13 基金的收益与分配...... 91
§14 基金的费用与税收...... 93
§15 基金份额的登记 ...... 96
§16 基金的会计和审计...... 98
§17 基金的信息披露 ...... 99
§18 基金持有其他基金的信息披露 ...... ...... ...... 106
§19 侧袋机制......112
§20 风险揭示......114
§21 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......122
§22 基金合同的内容摘要 ......124
§23 基金托管协议的内容摘要 ......148
§24 对基金份额持有人的服务 ......169
§25 其他应披露事项 ......171
§26 招募说明书的存放及查阅方式 ...... ...... ...... 173
§27 备查文件......174
§1 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等相关法律法规和《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中 国证监会注册。基金合同是约
定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依 基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
§2 释义
在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
1、基金或本基金:指招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
2、目标日期:本基金的目标日期为 2040 年 12 月 31 日。随着目标日期的临近,本基
金将逐步调整权益类资产与非权益类资产的配置比例,以适应投资者 不同时期的风险收益偏好。目标日期之后,本基金将转型为招商盛鑫精选混合型基金中基金(FOF)
3、基金管理人:指招商基金管理有限公司
4、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
5、基金合同:指《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人 与基金托管 人就本基 金签订之《 招商和惠养 老目标日期2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书或本招募说明书:指《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型
基金中基金(FOF)招募说明书》及其更新
8、基金份额发售公告:指《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基
金(FOF)基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修
订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《基金中基金指引》:指中国证监会 2016 年 9 月 11 日颁布并实施的《公开募集证
券投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
16、《个人养老金基金暂行规定》:指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个
人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订
17、个人养老金:指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、 实现养老保险补充功能的制度
18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共 和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26、基金销售业务:指为投资人开立基金交易账户,宣传推介基金 ,办理基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动
27、销售机构:指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基 金管理有限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过 该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
32、个人养老金资金账户:指与个人养老金账户绑定,为参加人提 供资金缴存、缴费额度登记、个人养老金产品投资、个人养老金支付、个人所得税税款 支付、资金与相关权益信息查询等服务的账户
33、个人养老金账户:指用于登记和管理个人身份信息,并与基本养 老保险关系关联,记录个人养老金缴费、投资、领取、抵扣和缴纳个人所得税等信息的账户
34、个人养老金基金:指根据《个人养老金基金暂行规定》等的有关规定,个人养老金可以投资的基金产品
35、定期支付:本基金按照基金合同的约定或相关公告的规定,定 期向基金份额持有人支付一定现金的业务
36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规 定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后 ,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月
39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
41、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
42、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际 情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)通常情况下,本基金在开放日接受投资人的申购申请,但对于每份基金份额,只可在该份额最短 持有期届满后的下一个开放日起进行赎回(法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外)
44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
45、《业务规则》:指本基金登记机构办理登记业务的相应规则
46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书 的规定申请购买基金份额的行为
47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书 的规定申请购买基金份额的行为
48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人在满足基金合同约定的最短持有期限的情况下按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
49、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时 有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为
50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施 的变更所持基金份额销售机构的操作
51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约 定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%
53、元:指人民币元
54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券 价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行 存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基 金资产净值和基金份额净值的过程
59、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
61、最短持有期:指投资者认购或申购基金份额后需持有的最短期 限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。除法律 法规另有规定或基金
合同另有约定外,在目标日期(即 2040 年 12 月 31 日)之前(含该日),本基金每份基金
份额的最短持有期限为三年
62、最短持有期起始日:对于每份认购份额的最短持有期起始日,指 基金合同生效日;对于每份申购份额的最短持有期起始日,指该基金份额申购确认日
63、最短持有期到期日:对于每份认购份额的最短持有期到期日, 指基金合同生效日次三年的年度对日的前一日;对于每份申购份额的最短持有期到期日 指,基金份额申购确认日次三年的年度对日的前一日
64、年度对日:指某一日期在后续日历年中的对应日期,若该对应 日为非工作日或该日历年实际不存在对应日期的,则顺延至下一工作日
65、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者 ,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
66、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、 深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易 所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机 制(以下简称“沪港通”)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称“深港通”)
67、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所/深圳证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范 围内的香港联合交易所上市的股票,包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通
68、基金产品资料概要:指《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基
金(FOF)基金产品资料概要》及其更新
69、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至 专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属 于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
70、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
72、基金份额类别:本基金根据是否允许投资者通过个人养老金资 金账户投资本基金将基金份额分为不同的类别:A 类基金份额和 Y 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值
73、Y 类基金份额:指仅供个人养老金资金购买的基金份额
74、A 类基金份额:指不通过个人养老金资金账户投资本基金的基金份额
§3 基金管理人
3.1 基金管理人概况
公司名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
设立日期:2002 年 12 月 27 日
注册资本:人民币 13.1 亿元
法定代表人:王小青
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本 金为人民币十三亿一千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司全部股权的 45%。
2002 年 12 月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有 限责任公 司共同投资组建,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有 公司全部股权的 40%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 30%,中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。
2005 年 4 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。
2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公 司及招商证券分别持
有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受
让招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股 东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的 33.4% ,招商证券 持有公司全 部股权的 33.3%,ING AssetManagement B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。同时,公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商 银行持有全部股权的55%,招商证券持有全部股权的 45%。
2017 年 12 月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商
证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后 ,公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4
月 9 日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006 年 9 月 22 日,招商
银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多 年创业发展,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日,招商证券在上海证券交易 所
上市(代码 600999);2016 年 10 月 7 日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。
公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业 、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
王小青先生,复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省
海安支行工作。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998
年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办工作。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证
券有限责任公司工作。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国人保资产管理有限公司风险管理
部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007 年 8月至 2020 年 3 月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021
年 10 月起任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资产管理有 限
公司董事长。现任公司党委书记、董事长。
王金宝先生,理学硕士。1988 年 7 月至 1995 年 4 月担任同济大学数学系教师,1995
年 4 月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部经理,上海总部副总经理,上海办事处负责人,投资部总经理,固定收益部总经理,股票销售交易部 总监、联席总经理,
机构客户部董事总经理,机构业务总部总经理兼机构业务一部总经理 ,金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试验区分公司总经理,现任 招商证券财富管理及
机构业务总部总监。2003 年 4 月至 2008 年 6 月担任博时基金管理有限公司监事会监事,
2008 年 7 月至 2020 年 12 月担任博时基金管理有限公司董事会董事,2020 年 10 月至今兼
任招商证券国际有限公司董事。现任公司董事。
徐勇先生,复旦大学法学博士。1990 年 7 月至 1992 年 9 月在上海钢铁汽车运输股份有
限公司工作。1998 年 4 月至 2009 年 3 月在上海市政府办公厅工作。2009 年 3 月至 2014 年
3 月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记,上 海分公司党委书记、
副总经理、总经理。2014 年 3 月至 2015 年 7 月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组
副组长、党委委员、副总经理。2015 年 7 月至 2022 年 5 月历任长江养老保险股份有限公司
党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委副书记、董事、总经理。
何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust
Company 和 Ernst&Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前
系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主 管合伙人。目前兼任汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团、星展银行(中国)有限公司的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处成 员。现任公司独立董事。
张思宁女士,博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院国际金融系
助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主
任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会 创业板部 主任。2 012
年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委书记、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国
证监会创新部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。
陈宏民先生,博士研究生,1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联纺织品进出口公司
职工大学教师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历任讲师、副教授、
教授,系主任、研究所所长、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿大不列颠哥伦比亚
大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立
董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰经管学院教授,目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
3.2.2 监事会成员
周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大 学索诺玛分校。自
2008 年 3 月至 2014 年 9 月以及自 2002 年 3 月至 2005 年 9 月任招商局中国基金有限公司执
行董事;自 2008 年 2 月至 2014 年 5 月以及自 2002 年 2 月至 2005 年 7 月任招商局中国投
资管理有限公司董事总经理;2014 年 7 月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。
彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算 机软件专业本科。2001 年 9 月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总经理助理、副总经理。2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014
年 6 月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任招商银行零售金 融
总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018年 1 月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事,并兼任招银金融租赁有限公司、招银国际金融有限公司、招银理财有限责任公司、招商信诺人寿保险有限公司董事。
罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历
任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起加入招商基金管理有限公司,历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监 、公司首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监,现任公司首席营销官 兼市场支持与管理部部门总监,公司监事。
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。先后就职于华菱集团(湘潭钢铁公司)信息技术部、美的集团股份有限公司制冷事业部、翰威特管理咨询有限公司 、倍智人才管理咨询有限公司;2014 年 4 月加入招商基金管理有限公司,现任公司业务总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部总监、公司监事。
3.2.3 公司高级管理人员
徐勇先生,总经理,简历同上。
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国
农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于
申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投
资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任二十一世纪科技投资有限责任公司副
总经理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11月至 2015
年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理有限 公
司,现任公司常务副总经理、财务负责人,兼招商财富资产管理有限公司董事长。
欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任
风险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官 、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事及招商资产管理(香港)有限公司董事长。
杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加
入中国证券监督管 理委员 会深圳监 管局, 历任副主 任科员 、主任 科员、副 处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。
3.2.4 本基金基金经理介绍
章鸽武女士 ,硕士。2006 年加入招商基金管理有限公司,曾任职 于机构理财部、产
品研发部;2008 年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,现任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:
2019 年 4 月 26 日至今)、招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金经理(管理时间:2019 年 12 月 3 日至今)、招商惠润一年定期开放混合型发起式管理
人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(管理时间:2021 年 8 月 6 日至今)、招商和惠
养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2022 年 1 月
5 日至今)。
3.2.5 投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:徐勇、杨渺、裴晓辉、王 景、朱红裕、于立勇、马龙。
徐勇先生,简历同上。
杨渺先生,简历同上。
裴晓辉先生,总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。
王景女士,总经理助理兼投资管理一部部门负责人。
朱红裕先生,公司首席研究官。
于立勇先生,公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。
马龙先生,固定收益投资部专业总监。
3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
3.3 基金管理人职责
根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度、中期和年度基金报告;
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务 ;
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报 表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限;
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出 ,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国 证监会并通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理 有关基金事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实 施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人名册;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3.4 基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理 价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金 ,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(9)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。
6、基金经理承诺:
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
3.5 内部控制制度
1、内部控制的原则
健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构, 以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分:
(1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。
(2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效 性,负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司 的内部审计和业务稽查情况等。
(3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存 在重大风险或隐患,或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其 他情形时,应当及时向公司董事会和中国证监会报告。
(4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评 估并作出决策,并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。
(5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国 家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。
3、 内部控制制度概述
(1)内控制度概述
公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。
其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。
公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度 、监察稽核制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管 理制度和危机处理制度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。
(2)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲 、法规遵循政策、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度 、权限管理制度、信息披露制度、监察稽核制度等。
(3)监察稽核制度
公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核 部门的职责是依据国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规 定的程序和适当的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内 控制度的健全性、合理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、 进行日常风险控制的监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。
4、内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
(1)控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险 防范意识,营造一个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法 律法规、管理层的经营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部 门、各个岗位和各个业务环节。
(2)风险评估
公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并 将风险进行分类,找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原 因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。
(3)控制活动
公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
A.组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与 制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部 门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线:
a. 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职
责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗 位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
b. 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和 信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
c. 以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈
的第三道监控防线。
B.操作控制
公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业 务、岗位和空间隔离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、 档案资料保全制度、客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。
C.会计控制
公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分账管理,独立核算 ;公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公 司对所管理的不同基金以及本基金下分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。
(4)信息沟通
即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效 的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保 证信息及时送达适当的人员进行处理。
公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制 度。定期报告制度按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。
a.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人 向分管领导、总经理报告;
b.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报 告,监察稽核部门向总经理、督察长分别报告;
c.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员 会和中国证监会;如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。
(5)内部监控
督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极 参与和遵循内部控制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会 、督察长、风险管理委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否 符合规定要求并加以
充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的 变化趋势,保证内控制度的有效性。
§4 基金托管人
4.1 基本情况
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992 年 10 月 19 日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公 司主营业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票 据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借 ;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外 汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇 借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖 ;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务; 全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52 亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号
联系人:朱萍
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份
制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展 一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013
年更名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处 、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)六个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证 券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资 产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品 托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市 场的资产托管需求。
4.2 主要人员情况
郑杨,男,1966 年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济
法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标 业务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行 长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇 管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市 金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副
经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任 、宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行 长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员 、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董 事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银 行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968 年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,
上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行 行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务党委委员, 资产托管部总经理。4.3 基金托管业务经营情况
截止 2022 年 9 月 30 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12,812.81 亿元,
比去年末增加 0.27%。托管证券投资基金共三百七十九只。
4.4 基金托管人的内部控制制度
1、上海浦东发展银行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度,形成守法经营、规 范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动 信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总 行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风 险管控工作。总行资
产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制 具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施:上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各 操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规 经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风 险控制的风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务 岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规 程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善 的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独 立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立 重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术 手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险隐患。
4.5 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监 督。监督依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
上海浦东发展银行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效 之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资 人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等 。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金 托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托 管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立 即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关情况和资料。
§5 相关服务机构
5.1 基金份额销售机构
5.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83076995
传真:(0755)83199059
联系人:李璟
招商基金机构业务部
地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话:(010)56937404
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话:(0755)83190401
联系人:张鹏
招商基金直销交易服务联系方式
地址:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 7 层招商基金客户服务部直
销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
5.1.2 非直销销售机构
非直销销售机构 非直销销售机构信息
渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
客服电话:95541/4008888811
公司网址:www.cbhb.com.cn
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:王耀球
联系人:李燕红
电话:(0769) 961122
客服电话:(0769) 961122
公司网址:www.drcbank.com
广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:尹兆君
联系人:陈泾渭
电话:020-38321497
客服电话:400-830-8003
公司网址:www.cgbchina.com.cn
华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22
号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22
号
法定代表人:李民吉
联系人:郑鹏
电话:(010)85238667
客服电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
传真:(010)85238680
交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银
城中路 188 号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银
城中路 188 号
法定代表人:任德奇
联系人:高天
电话:021-58408483
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
锦州银行股份有限公司 注册地址:辽宁省锦州市科技路 68 号
办公地址:辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人:魏学坤
联系人:吴舒钰
电话:0416-4516095
客服电话:96178
公司网址:www.jinzhoubank.com
九江银行股份有限公司 注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道
619 号
办公地址:江西省九江市濂溪区长虹大道
619 号
法定代表人:刘羡庭
联系人:程科夫
电话:18679157032
客服电话:95316
公司网址:www.jjccb.com
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:印萍萍
电话:0574-87050038
客服电话:95574
公司网址:www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
客服电话:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
日照银行股份有限公司 注册地址:山东省日照市烟台路 197 号
办公地址:山东省日照市烟台路 197 号
法定代表人:王森
联系人:李杨
电话:0633-8081626
客服电话:96588
公司网址:www.bankofrizhao.com
上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:郑杨
联系人:赵守良
电话:(021)61618888
客服电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
兴业银行股份有限公司 注册地址:中国福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市银城路 167 号兴业银行大
厦
法定代表人:吕家进
联系人:蔡宣铭
电话:021-52629999-218913
客服电话:95561
公司网址:www.cib.com.cn
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
法定代表人:缪建民
联系人:季平伟
电话:0755-83198888
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
传真:123456
中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55
号
法定代表人:陈四清
联系人:谢宇晨
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号
法定代表人:李晓鹏
联系人:朱红
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com
中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:田国立
联系人:王嘉硕
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69
号
法定代表人:谷澍
联系人:贺倩
客服电话:95599
公司网址:www.abchina.com
中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:朱鹤新
联系人:王晓琳
电话:18618335833
客服电话:95558
公司网址:www.citicbank.com
东方证券股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东
方证券大厦
办公地址:上海市黄浦区中山南路 119 号东
方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路 318
号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-
27 层、29 层、32 层、36 层、38 层
法定代表人:金文忠
联系人:龚玉君
电话:15026502315
客服电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知
识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址:广东省广州市天河区马场路 26
号广发证券大厦
法定代表人:林传辉
联系人:黄岚
客服电话:95575 或 02095575
公司网址:www.gf.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商
城路 618 号
办公地址:上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人:贺青
联系人:钟伟镇
电话:021-38032284
客服电话:95521
公司网址:www.gtja.com
国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市福田区福华一路 125 号国
信金融大厦
法定代表人:张纳沙
联系人:李颖
电话:0755-82130833
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:周杰
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
客服电话:95553 或 02195553 或
4008888001
公司网址:www.htsec.com
传真:021-23219100
华宝证券股份有限公司 注册地址:(上海)自由贸易试验区浦电路
370 号 2、3、4 层
办公地址:(上海)自由贸易试验区浦电路
370 号 2、3、4 层
法定代表人:刘加海
联系人:胡星煜
客服电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路
228 号
办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路
228 号
法定代表人:张伟
联系人:何欢萍
客服电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区科技创
新三路 833 号
法定代表人:赵洪波
联系人:王金娇
电话:0451-87765732
客服电话:956007
公司网址:www.jhzq.com.cn
传真:0451-82337279
江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大
道 47 号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地
紫峰大厦 2005 室
法定代表人:吴言林
联系人:张竞妍
电话:025-66046166
客服电话:025-66046166
平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路
5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路
5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层
法定代表人:何之江
联系人:王阳
客服电话:95511 转 8
公司网址:stock.pingan.com
兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 268
号
办公地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 268
号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
电话:021-38565547
客服电话:95562 或 4008-095-562
公司网址:www.xyzq.com.cn
招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路
111 号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路
111 号
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客服电话:95565
公司网址:www.cmschina.com
中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号
楼 7 至 18 层 101
办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号
楼青海金融大厦
法定代表人:陈亮
联系人:辛国政
电话:010-80928123
客服电话:95551 或 4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交
界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交
界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23
单元
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
客服电话:95532 或 400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn
中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188
号
法定代表人:王常青
联系人:谢欣然
客服电话:4008-888-108
公司网址:www.csc108.com
中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8
号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路 48
号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
电话:010-60833889
客服电话:95548
公司网址:www.citics.com
中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号
中银大厦 39 层
法定代表人:宁敏
联系人:王炜哲
客服电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5
号楼 215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经
济日报社 A 座综合楼 712 室
法定代表人:梁蓉
联系人:戴亚楠
电话:010-66154828-8048
客服电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com
北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号
院西区 4 号楼 1 层 103 室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号
院西区 4 号楼度小满金融总部
法定代表人:葛新
联系人:孙博超
电话:010-59403028
客服电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com
北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28
号 C 座六层 605 室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 B座
19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:杨家明
电话:13910297446
客服电话:400-616-7531
公司网址:www.guangyuandaxin.com
北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号
10 层 1015 室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号
恒安大厦 10 层
法定代表人:何静
联系人:任旒
电话:18601776157
客服电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com
北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区西直门外大街 1 号
院 2 号楼 17 层 19C13
办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号
院 2 号楼 19 层
法定代表人:王伟刚
联系人:张林
电话:15600355787
客服电话:010-56251471
公司网址:www.hcfunds.com
北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村
软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总
部科研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村
软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总
部科研楼 5 层 518 室
法定代表人:赵芯蕊
联系人:邵文静
电话:18701224200
客服电话:010-62675367
公司网址:www.xincai.com
传真:010-62676582
北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6
号楼 15 层 1501 室
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融
新科技中心 C 座 17 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:400-159-9288
客服电话:400-159-9288
公司网址:https://danjuanapp.com/
北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6
层 604、607
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号
盘古大观 A 座 6 层 11 室
法定代表人:闫振杰
联系人:邢立超
电话:010-59601399
客服电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达
北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址:北京朝阳区大望路金地中心 A 座
28 层
法定代表人:武建华
联系人:丛瑞丰
电话:010-59313555
客服电话:400-8180-888
公司网址:http://www.zzfund.com
传真:010-56642623
大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22
号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22
号诺德大厦 2 层 202 室
法定代表人:樊怀东
联系人:于秀
电话:0411-39027810
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
东方财富证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东
方财富大厦
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东
方财富大厦
法定代表人:戴彦
联系人:付佳
电话:17717379005
客服电话:95357
公司网址:http://www.18.cn
泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中
心 1101 室
办公地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺
街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B座
1201 号
法定代表人:于海锋
联系人:史若芬
电话:15603006162
客服电话:400-080-3388
公司网址:https://www.puyifund.com/
凤凰金信(海口)基金销售有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅
海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
办公地址:海南省海口市滨海大道 32 号复
兴城互联网创新创业园 E 区 4 层、北京市朝
阳区紫月路 18 号院 18 号楼
法定代表人:张旭
联系人:张旭
电话:400-810-5919
客服电话:400-810-5919
公司网址:www.fengfd.com
和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑
东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑
东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
法定代表人:温丽燕
联系人:高培
电话:0371-85518395
客服电话:4000555671
公司网址:www.hgccpb.com
和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号
1002 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛
利大厦 10 层
法定代表人:章知方
联系人:陈慧慧
电话:400-9200-022
客服电话:400-900-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
传真:010-65884788
华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市浦东区向城路 288 号 8 楼
办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399
号运通星财富广场 1 号楼 B座 13、14 层
法定代表人:路昊
联系人:张爽爽
电话:021-68595976
客服电话:4001115818
公司网址:www.huaruisales.com
济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号
院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号
院 1 号楼 3 层 307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:13501184929
客服电话:400-673-7010
公司网址:http://www.jianfortune.com/
嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世
纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 27 层
2716 单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21
号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层
法定代表人:张峰
联系人:郭希璆
电话:400-021-8850
客服电话:400-021-8850
公司网址:https://www.harvestwm.cn/
金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4
楼
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金
融中心 23 层
法定代表人:王作义
联系人:刘萍
电话:0755-83025693
客服电话:95372
公司网址:www.jyzq.cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路
12 号 17 号平房 157
办公地址:北京市经济技术开发区科创十一
街京东总部一号楼 A 座 15 层
法定代表人:王苏宁
联系人:薛晓奥
电话:15668948919
客服电话:95118
公司网址:http://kenterui.jd.com/
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文
一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 556
号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
电话:95188-8
客服电话:95188-8
公司网址:www.fund123.cn
民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H
区(东座)6 楼 A31 室
办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生
命人寿大厦 32 楼
法定代表人:贲惠琴
联系人:董筱爽
电话:18121169537
客服电话:021-50206003
公司网址:www.msftec.com
南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:王锋
联系人:贾冠华
电话:18840966113
客服电话:95177
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上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26
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上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号一
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上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 989 号中
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法定代表人:李兴春
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上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北
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上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
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上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 488 号
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上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号
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方财富大厦
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上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高
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南路 759 号 18 层 03 单元
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上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福
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万得大厦
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上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦
东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
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东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
法定代表人:林琼
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上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 栋
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家嘴环路 333 号 502 室
法定代表人:许欣
联系人:刘弘义
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上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号
楼 1203 室
办公地址:上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号
楼 1203、1204 室
法定代表人:黄欣
联系人:何源
电话:400-6767-523
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深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
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金田路 3088 号中洲大厦
法定代表人:祝中村
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深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
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1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
法定代表人:顾敏
联系人:祝利聪
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深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
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圳市文化创意园 C 栋 5 楼
法定代表人:李春瑜
联系人:刘文婷
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深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路
178 号华融大厦 27 层 2704
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号富卓大厦 A 座 16 层
法定代表人:洪弘
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传真:010-83363072
深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区
梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
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传真:0755-82080798
腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址:深圳市南山区腾讯滨海大厦 15
楼
法定代表人:杨峻
联系人:谭广锋
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天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区
综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室
办公地址:天津市滨海新区泰达 MSD 商务
区 C 区 2801MSDC1-28 层 2801、北京市朝
阳区霄云路 26 号
法定代表人:丁东华
联系人:董小翠
电话:400-111-0889
客服电话:400-111-0889
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通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107
号 201 室
办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通
华科技大厦 10 楼
法定代表人:沈丹义
联系人:周学波
电话:021-60818588
客服电话:400-101-9301
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万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大
道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太
平洋保险大厦 5 层
法定代表人:戴晓云
联系人:王茜蕊
电话:010-59013895
客服电话:010-59013895
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玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张
杨路 707 号 1105 室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张
杨路 707 号 1105 室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:13752528013
客服电话:021-50701053
阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三
亚阳光金融广场 16 层
办公地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三
亚阳光金融广场 16 层
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
客服电话:95510
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宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 20
层 20A1、20A2 单元
办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 20
层 20A1、20A2 单元
法定代表人:才殿阳
联系人:魏晨
电话:010-52413385
客服电话:400-6099-200
公司网址:http://www.yixinfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂
大厦 903 室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18
号
法定代表人:吴强
联系人:费超超
电话:0571-88911818
客服电话:952555
公司网址:
http://fund.10jqka.com.cn/public/mobile/
传真:0571-88911818-8001
浙商银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市下城区武林街道庆
春路 288 号
办公地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788
号
法定代表人:沈仁康
联系人:沈崟杰
电话:13626711116
客服电话:95527
公司网址:http://www.czbank.com
中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街 16
号
办公地址:中国北京市西城区金融大街 16
号
法定代表人:王滨
联系人:杨子彤
电话:13161720112
客服电话:95519
公司网址:www.e-chinalife.com
中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7
层 05 单元
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1438 号古
北国际财富中心二期 30 层
法定代表人:弭洪军
联系人:金淑曼
电话:400-876-5716
客服电话:400-876-5716
公司网址:www.cmiwm.com
中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼
2-45 室
办公地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼
2-45 室
法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
公司网址:www.jnlc.com
珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6
号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保
利国际广场北塔 33 层
法定代表人:肖雯
联系人:陈良斌
电话:15210724611
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技
广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:400-684-0500
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站公示。
5.2 注册登记机构
名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:王小青
电话:(0755)83196445
传真:(0755)83196436
联系人:宋宇彬
5.3 律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:刘佳、张雯倩
联系人:刘佳
5.4 会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人:付建超
电话:021-6141 8888
传真:021-6335 0177
经办注册会计师:吴凌志、江丽雅
联系人:吴凌志、江丽雅
§6 基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《业务规则》、《流动性风险管理规定》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称“《个人养老金基金暂行规定》”)等有关法律、法规、规章及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1097 号文注册公开募集。募集
期从 2021 年 9 月 30 日起到 2021 年 12 月 29 日止,共募集 248,106,223.97 份基金份额,
有效认购总户数为 982 户。
本基金的基金合同已于 2022 年 1 月 5 日正式生效。
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工 作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
§7 基金份额的申购、赎回及转换
7.1 申购与赎回场所
本基金的申购、赎回将通过各销售机构进行。
直销及非直销机构请参见本招募说明书“相关服务机构”及相关公告。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
7.2 申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与港股通交 易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间 变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日 期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
在目标日期(即 2040 年 12 月 31 日)之前(含该日),除法律法规另有规定或基金合
同另有约定外,本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定三年 最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务 。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在符合法律法规的前提下,若未来条件允许,本基金可对 Y 类基金份额的持有期限另
行规定,详见届时相关公告。
对于在目标日期之前持有 基金份 额且持 有期限 不满三年 的投资 者,自 基金转型当日
(2041 年 1 月 1 日)开始即可以在开放日申请赎回基金份额,不再受三年最短持有期的限
制。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额 的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回或转换的价格。
7.3 申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请受理当日的各类基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。基金管理人可对 Y 类基金份额开通定额赎回功能,具体业务办理方式详见届时相关公告;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基 金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7.4 申购、赎回及转换的有关限制
1、基金申购的限制
原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官 网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 10 元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次最低申购金额为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 10 元(含申购费)。实际操 作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购 和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、基金赎回的限制
通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎 回基金份额均不得低于 1 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足 0.01 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。如遇巨额赎回等情况 发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请时,赎回办理和款项支付的办法将参照 基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3、基金转换的限制
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的, 转出的基金份额不得低于 1 份。
通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于 1 份。留存份额不足
0.01 份的,只能一次性赎回,不能进行转换。
4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于 10 元。
实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管 理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7.5 申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。
投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予受理。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时 间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
本基金的 Y 类基金份额可按照基金合同的约定或相关公告的规定开通定期支付功能。
定期支付发起的自动赎回,相关规则参见招募说明书或届时相关公告。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资 人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎 回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
除另有规定外,基金管理人、基金销售机构应当确保 Y 类基金份额购买等款项来自个
人养老金资金账户,Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程 ,则赎回 款项的支付时间可相应顺延。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进 行调整,并提前公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作 为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结 果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利 益造成损害的前提下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。否则,由于投资人的过错产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。
基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
7.6 申购、赎回及转换的费用
1、申购费用
本基金申购各类基金份额时均需缴纳申购费,本基金采用金额申购方式。本基金的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
A 类基金份额和 Y 类基金份额的申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 1.20%
100 万元≤M<200 万元 1.00%
200 万元≤M<500 万元 0.80%
M≥500 万元 1000 元/笔
本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额的申购费用由申购相应类别基金份额的投资人 承
担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
未来,本基金可视情况豁免 Y 类基金份额的申购费,届时将另行公告。
申购费用的计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额
申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍
去,舍去部分归基金财产。
2、赎回费用
(1)A 类基金份额的赎回费
投资人需至少持有本基金 A 类基金份额满 3 年,在 3 年持有期内不能提出赎回申请,
持有满 3 年后赎回不收取赎回费用。
(2)Y 类基金份额的赎回费
Y 类基金份额对持有期限在 7 天以内的投资人收取 1.5%的赎回费。具体如下:
持有期限 赎回费率
7 天以内 1.50%
7 天(含)以上 0.00%
对 Y 类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。
3、转换费用
(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
(2)本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以办理转换转出业务,转出基金原则上不收取赎回费。
(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率
(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
(5)持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。
4、基金管理人官网交易平台交易
www.cmfchina.com 网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及
基金管理人公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调
整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率,或针对特定渠道、特定投资人开展有差别的费率优惠活动销售费用。
7、基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
7.7 申购份额、赎回金额的计算
1、申购份额的计算方式:某类基金份额申购的有效份额为该类基金份额净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,按舍去尾 数的方法保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)A 类基金份额、Y 类基金份额申购份额的计算方式:
申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
例:某投资者(非特定投资人)投资 101,200 元申购本基金的 A 类基金份额,且该申购
申请被全额确认,对应的申购费率为1.20%,假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为1.2000 元,则可得到的申购份额为:
申购金额=101,200 元
净申购金额=101,200/(1+1.20%)=100,000 元
申购费用=101,200-100,000=1,200 元
申购份额=100,000/1.2000=83,333.33 份
即投资者(非特定投资人)选择投资 101,200 元本金申购本基金 A 类基金份额,假定申
购当日基金份额净值为 1.2000 元,可得到 83,333.33 份 A 类基金份额。2、赎回金额的计
算方式:某类基金份额的赎回金额为该类基金份额按实际确认的有效 赎回份额乘以当日该
类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结 果均按舍去尾数的方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)A 类基金份额赎回金额为:
赎回总额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额且持有时间大于 3 年,不收取赎回费用,假
设赎回申请当日 A 类的基金份额净值是 1.0680 元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额 = 10,000 ×1.0680= 10,680.00 元
赎回费用 = 0 元
赎回金额 = 10,680.00 -0 = 10,680.00 元
即:投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额且持有时间大于 3 年,假设赎回当日 A 类的
基金份额净值是 1.0680 元,则其可得到的赎回金额为 10,680.00 元。
(2)Y 类基金份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:
赎回总额=赎回份额×T 日 Y 类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某投资者赎回本基金 10,000 份 Y 类基金份额,持有期限不满 7 天,赎回费率为
1.50%,假设赎回当日的 Y 类基金份额净值是 1.0680 元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元
赎回费用=10,680.00×1.50%=160.20 元
赎回金额=10,680.00-160.20=10,519.80 元
即:该投资者赎回本基金 10,000 份 Y 类基金份额且连续持有时间不满 7 天,假设赎回
当日 Y 类基金份额净值是 1.0680 元,则其可得到的赎回金额为 10,519.80 元。
3、基金份额净值计算
T 日基金份额净值=T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量。
T 日的各类基金份额净值在 T+2 日内计算,并按基金合同约定进行公告。遇特殊情况,
经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。各类基金份额净值的计 算,保留到小数点后4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。
7.8 申购、赎回的登记
投资者申购基金成功后,基金登记机构在 T+3 日内为投资者登记权益并办理登记手续。
投资者赎回基金成功后,基金登记机构在 T+3 日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进 行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
7.9 暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式
1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人就本基金或单一基金份额的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受申购可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
(7)所投资的基金暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(8)占相当比例的被投资基金暂停申购。
(9)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
(10)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
(11)因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报,或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港 股通服务,或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。
(12)本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的,本基金将暂停接受 Y 类基金份
额的申购申请。
(13)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、(8)、(10)、(11)、(12)、(13)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人,基金管理人及 基金托管人不承担该
退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。
2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(6)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停赎回、交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
(7)占相当比例的被投资基金暂停赎回。
(8)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
(9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎 回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎 回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时,基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
7.10 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时,基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办 理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上 述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部 分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一日基金总份额 10%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当 日非自动延 期办理的赎回申请与其他账户赎回申请按前述(2)、(3)项条款处理。所有延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基 础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传 真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内 在规定媒介上刊登公告。
7.11 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登暂停公告。
2、暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实 际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
7.12 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本 基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知 基金托管人与相关机构。
7.13 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执 行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承 人继承。基金管理人、基金销售机构办理 Y 类基金份额继承等事项的,应当通过份额赎回方式办理,个人养老金相关制度另有规定的除外。前述业务的办理不受持有期限限制; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司 法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给 其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资 料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
7.14 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系 统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
7.15 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金 管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣 款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
7.16 基金的冻结、解冻和其他业务
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解 冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的 ,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规 或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务,基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。
7.17 基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受 理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
7.18 其他申购赎回方式
基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利 益的情况下,调整基金申购赎回方式,或开通其他服务功能,并提前公告。
7.19 实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。
§8 基金的投资
8.1 投资目标
本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例 ,增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提下,优选基金,力求实现资产的稳定增值。
8.2 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监 会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括但不限于QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府 债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额 的资产不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 60%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。 本基金投资 于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终持有 现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将 部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金 资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变 更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。
8.3 投资策略
1、资产配置策略
本基金属于养老目标日期基金。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守 ”,权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。本基金根据招商目标日期型基金下滑曲线模型进行动态资产配置,下滑曲线模型运用随机动态规划技术,对跨生命周期的投资、消费进行了优化求解,并结合国内法规约束和投资工具范围作了本土化改进。随着本基金目标日期的临近,权益类资产投资比例逐渐下降。在下滑曲线模型的基础上,进行风险预算,控制基金相对回撤,精细挑选符合本基金投资目标的标的基金,构建投资组合。
本基金在目标日期 2040 年 12 月 31 日之前(含当日),权益类资产投资比例遵从下表所
示。此处权益类资产指股票和存托凭证、股票型基金、以及最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于 60%或基金合同中 约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。
时间 权 益类资产投资比 权 益类资产投资比 权益中枢
例下限 例上限
基金成立日—2025 年 35% 60% 50%
2026 年—2030 年 30% 55% 45%
2031 年—2035 年 25% 50% 40%
2036 年—2038 年 15% 40% 30%
2039 年—2040 年 5% 30% 20%
本基金预设的下滑曲线如下:
2、基金投资策略
本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优良、采取稳健投资策略的基金,以充分分享证券市场成长带来的收益。
(1)构建备选基金池
本基金采用定量方法筛选出部分业绩优良的基金构成备选基金池。该模块从选股能力、择时能力、风险分散能力三个不同的角度分别对基金进行业绩评估。分别根据上述三项指标的计算结果按数值大小对所分析的基金进行排序,每只基金三项指标的排序之和为基金的综合得分。本基金将选取综合得分前 50%的基金进入基金备选池。
(2)构建核心基金池
对基金备选池中的基金,本基金进一步采用定量和定性相结合的方法,通过对基金的投资组合、市场适应性、流动性规模等的量化分析,以及对基金管理公司、管理团队等的考察,对备选基金的业绩增长潜力和持续盈利能力形成综合评价。评价指标按得分高低排序,综合得分排序前 50%的基金进入核心基金池,作为下一步构建基金组合的主要投资对象。
(3)构建基金投资组合
基金管理人按照本基金预先设定的资产配置策略,根据对基金投资资产市场的行情发展趋势和投资机会的判断,结合基金规模、成立时间、流动性、投资成本、资产规模选择核心基金池中投资风格和组合资产符合市场预期的基金构建基金组合。
1)在股票型基金选择上:
对于无明确投资方向的主动管理股票型基金,结合定性、定量分析,筛选绩优基金。重点考察各基金的超额收益能力,基金经理的业绩稳定性,基金的合理运作规模和申购赎回情况,基金的风险指标和相对收益排名等多项指标。基金经理根据市场实际情况,对包含上述指标在内的各项指标进行动态调整,优选有获取超额收益的基金进行投资。
对于有明确投资方向的主动管理股票型基金和指数基金,重点考察基金投资范围的透明度、风格明确程度、跟踪误差和超额收益获取能力、累计偏离、基金规模、相关投资方向或指数是否有明确代表性、是否开放申购赎回、费用水平等因素,选择优胜者进行投资。
2)在符合权益类资产标准的混合型基金的选择上:
重点考察基金的风险管理能力和业绩可持续性。在基金筛选指标上,重点考察基金的择时能力、业绩持续稳定性、长期超额收益情况、风险控制能力等。
3)在商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的选择上:
重点选择具备有效抵御通胀,有合理基金规模、与其他资产的相关度低的基金。
4)在债券型基金的选择上:
对债券型基金主要考察其长期超额收益获取能力,选择长期投资业绩领先、基金规模合理、流动性较好、持有债券的平均久期与市场环境相适应、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金进行投资。
(4)投资组合的动态调整
建立基金投资组合后,基金管理人将定期检查组合中各基金的业绩表现、观察组合的特性以及各基金的基本面变化(包括基金经理的变动、基金管理公司的变化、基金投资风格的改变和基金的规模的变化等),并结合大类资产配置策略的调整情况,决定是否对基金组合进行重新评估和调整,努力实现风险控制前提下基金资产的最大增值。
3、股票投资策略
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。
在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。
本基金投资港股通标的股票除适用上述股票投资策略外,还需关注:
(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;
(2)港股通总额度及每日额度使用情况;
(3)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
4、债券投资策略
本基金主要采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。
(1)久期策略
根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。
(2)期限结构策略
根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。
(3)个券选择策略
投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。
5、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。
6、资产支持证券投资策略
在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。
7、存托凭证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
8、其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。8.4 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%,本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合 型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 60%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。
(2)本基金持有单只基金的市值,不得高于本基金资产净值的 20%。
(3)本基金管理人管理的全部基金(ETF 联接基金除外)持有单只基金不得超过被投
资基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
(4)本基金不得持有其他基金中基金。
(5)本基金不得持有分级基金等具有复杂、衍生品性质的基金份额,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外。
(6)本基金所投资基金应满足以下条件:
1)运作期限不少于 2 年,最近 2 年平均季末基金净资产不低于 2 亿元;如本基金所投
资基金为指数基金、ETF 和商品基金的,运作期限不得少于 1 年、最近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元;
2)运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;
3)本基金所投资基金及所投资基金基金经理最近 2 年应没有重大违法违规行为;
4)中国证监会规定的其他条件;
(7)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的市值不得超过基金资产净值的 10%。
(8)本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计不得超过基金
资产的 10%。
(9)本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%。
(10)每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(11)本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),其市值不超过基金资产净值的 10%。
(12)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),不超过该证券的 10%。
(13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%。
(14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
(15)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
(16)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
(17)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。
(18)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期。
(20)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%。
(21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%。
(22)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
(23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(25)本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资不符合前款第(2)、(3)项约定的投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除(2)、(3)、(4)、(5)、(10)、( 17 )、(23)、(24)项以外,其余应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金 管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或适用届时有效的法律法规或监管规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理 价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
8.5 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X),
其中 X 为下滑曲线值。
时间 X
基金成立日—2025年 50%
2026年—2030年 45%
2031年—2035年 40%
2036年—2038年 30%
2039年—2040年 20%
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:
沪深 300 指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较
有影响力的股票投资业绩比较基准,适合作为本基金的股票基金投资的业绩基准。中债综合指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况,具有广泛的市场代表性,适合作为本基金固定收益类资产投资业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,以及如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布或变更名称时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
8.6 风险收益特征
本基金为养老目标日期基金中基金,2040 年 12 月 31 日为本基金的目标日期,风险 和
收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。基金合同生效日至 2040 年 12 月 31 日,理论
上本基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
8.7 基金管理人代表基金行使股东、债权人或基金份额持有人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人或基金份额持有人权利,保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
8.8 侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度 保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师 事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合 限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产 的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
8.9 基金投资组合报告
招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)管理人-招商基金管
理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至 2022 年 9 月 30 日,来源于《招商和惠养老目标日期 2040
三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022 年第 3 季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 39,921,077.50 16.20
其中:股票 39,921,077.50 16.20
2 基金投资 192,765,285.82 78.21
3 固定收益投资 11,627,387.96 4.72
其中:债券 11,627,387.96 4.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 1,667,200.87 0.68
金合计
8 其他资产 477,243.96 0.19
9 合计 246,458,196.11 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,640,931.68 1.12
C 制造业 29,454,397.76 12.46
D 电力、热力、燃气及 972,257.00 0.41
水生产和供应业
E 建筑业 1,360,283.00 0.58
F 批发和零售业 167,232.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮 1,304,375.00 0.55
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 1,652,076.06 0.70
息技术服务业
J 金融业 1,367,066.00 0.58
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 555,100.00 0.23
M 科学研究和技术服务 - -
业
N 水利、环境和公共设 - -
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 447,359.00 0.19
S 综合 - -
合计 39,921,077.50 16.89
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
公允价值 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例
(%)
1 000733 振华科技 16,200 1,878,876.00 0.80
2 000776 广发证券 95,800 1,367,066.00 0.58
3 603345 安井食品 8,492 1,318,637.76 0.56
4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.55
5 002049 紫光国微 8,680 1,249,920.00 0.53
6 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 0.48
7 002317 众生药业 76,000 998,640.00 0.42
8 600418 江淮汽车 71,800 982,224.00 0.42
9 688375 国博电子 10,253 934,766.01 0.40
10 601669 中国电建 124,000 864,280.00 0.37
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 11,606,386.03 4.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 21,001.93 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,627,387.96 4.92
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) (元) 净值比例
(%)
1 019674 22 国债 09 115,000 11,606,386.03 4.91
2 113658 密卫转债 210 21,001.93 0.01
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1
报告期内基金投资的前十名证券除广发证券(证券代码 000776)外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2021 年 11 月 30 日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规被国家外
汇管理局广东省分局处以罚款,警告,并责令改正。
根据 2022 年 4 月 14 日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善被福建证监
局给予警示。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决 策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本 基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,284.40
2 应收清算款 423,171.38
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,048.53
6 其他应收款 29,739.65
7 其他 -
8 合计 477,243.96
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 说明
值(元) (%)
1 600938 中国海油 1,295,341.68 0.55 新股流通受限
§9 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但投资
者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构 ,本基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合(FOF)A:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
自基金成立起至 -4.98% 0.51% -11.23% 0.64% 6.25% -0.13%
2022.09.30
注:1、本基金合同生效日为 2022 年 1 月 5 日。
2、本基金从 2022 年 11 月 11 日起新增 Y 类份额。
§10 基金的转型
10.1 基金转型的条件
在目标日期 2040 年 12 月 31 日次日(即 2041 年 1 月 1 日),在不违反届时有效的 法
律法规或监管规定的情况下,本基金将自动转型为“招商盛鑫精选混合型基金中基金(FOF)”,届时本基金将转为每日开放申购赎回的运作模式及变更基金名称。
由上述情形导致本基金运作方式转换的,无需召开基金份额持有人大会。
10.2 基金转型后的名称
招商盛鑫精选混合型基金中基金(FOF)。
10.3 本基金转型后的投资
1、投资目标
本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提 下,力争实现资产长期稳健增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监 会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括但不限于QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府 债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为基金中基金,基金的投资组合比例为:投资于 经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%。本 基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等品种的比例合计不超过 30%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于 60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。本基金投资于 港股通标的 股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以 内的政府债券投资
比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将 部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金 资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变 更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。
3、投资策略
(1)资产配置策略
本基金将从经济运行周期和政策取向的变动,判断市场利率水平、 通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,动态调整基金资产在各大类资产类别间的比例。本基金将参照定期编制的投 资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例,以使基金在保持总体 风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
(2)基金投资策略
本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优良、采 取稳健投资策略的基金,以充分分享证券市场成长带来的收益。
1)构建备选基金池
本基金采用定量方法筛选出部分业绩优良的基金构成备选基金池。该 模块从选股能力、择时能力、风险分散能力三个不同的角度分别对基金进行业绩评估。 分别根据上述三项指标的计算结果按数值大小对所分析的基金进行排序,每只基金三项指 标的排序之和为基金的综合得分。本基金将选取综合得分前 50%的基金进入基金备选池。
2)构建核心基金池
对基金备选池中的基金,本基金进一步采用定量和定性相结合的方 法,通过对基金的投资组合、市场适应性、流动性规模等的量化分析,以及对基金管理 公司、管理团队等的考察,对备选基金的业绩增长潜力和持续盈利能力形成综合评价。评 价指标按得分高低排序,综合得分排序前 50%的基金进入核心基金池,作为下一步构建基金 组合的主要投资对象。
3)构建基金投资组合
基金管理人按照本基金预先设定的资产配置策略,根据对基金投资 资产市场的行情发展趋势和投资机会的判断,结合基金规模、成立时间、流动性、投资 成本、资产规模选择核心基金池中投资风格和组合资产符合市场预期的基金构建基金组合。
①在股票型基金选择上:
对于无明确投资方向的主动管理股票型基金,结合定性、定量分析 ,筛选绩优基金。重点考察各基金的超额收益能力,基金经理的业绩稳定性,基金的合 理运作规模和申购赎回情况,基金的风险指标和相对收益排名等多项指标。基金经理根据 市场实际情况,对包含上述指标在内的各项指标进行动态调整,优选有获取超额收益的基金进行投资。
对于有明确投资方向的主动管理股票型基金和指数基金,重点考察 基金投资范围的透明度、风格明确程度、跟踪误差和超额收益获取能力、累计偏离、基 金规模、相关投资方向或指数是否有明确代表性、是否开放申购赎回、费用水平等因素,选择优胜者进行投资。
②在符合权益类资产标准的混合型基金的选择上:
重点考察基金的风险管理能力和业绩可持续性。在基金筛选指标上 ,重点考察基金的择时能力、业绩持续稳定性、长期超额收益情况、风险控制能力等。
③在商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的选择上:
重点选择具备有效抵御通胀,有合理基金规模、与其他资产的相关度低的基金。
④在债券型基金的选择上:
对债券型基金主要考察其长期超额收益获取能力,选择长期投资业 绩领先、基金规模合理、流动性较好、持有债券的平均久期与市场环境相适应、可以准 确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金进行投资。
4)投资组合的动态调整
建立基金投资组合后,基金管理人将定期检查组合中各基金的业绩 表现、观察组合的特性以及各基金的基本面变化(包括基金经理的变动、基金管理公司的变化、基金投资风格的改变和基金的规模的变化等),并结合大类资产配置策略的调整情况,决定是否对基金组合进行重新评估和调整,努力实现风险控制前提下基金资产的最大增值。
(3)股票投资策略
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈 利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治理结构是否合理等。
在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平 ,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。
本基金投资港股通标的股票除适用上述股票投资策略外,还需关注:
1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制 、估值与盈利回报等方面;
2)港股通总额度及每日额度使用情况;
3)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。
(4)债券投资策略
本基金主要采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。
1)久期策略
根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政 策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。
2)期限结构策略
根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的 供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出 预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线 陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信 用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。
3)个券选择策略
投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率 基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析 等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组 合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。
(5)可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值 和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具 有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债 和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。
(6)资产支持证券投资策略
在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价 ,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因 素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。
(7)存托凭证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资 策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
(8)其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在 不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
4、投资限制
●组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%,本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合 型基金等品种的比例合计不超过 30%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于 60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。
(2)本基金持有单只基金的市值,不得高于本基金资产净值的 20%。
(3)本基金管理人管理的全部基金(ETF 联接基金除外)持有单只基金不得超过被投
资基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
(4)本基金不得持有其他基金中基金。
(5)本基金不得持有分级基金等具有复杂、衍生品性质的基金份额,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外。
(6)本基金投资其他基金,被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近定期报告
披露的基金净资产应当不低于 1 亿元。
(7)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的市值不得超过基金资产净值的 10%。
(8)本基金投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略。
(9)本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%。
(10)每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(11)本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),其市值不超过基金资产净值的 10%。
(12)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),不超过该证券的 10%。
(13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%。
(14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
(15)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
(16)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
(17)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出。
(18)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期。
(20)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%。
(21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%。
(22)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
(23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
(25)本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资不符合前款第(2)、(3)项约定的投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除第(2)、(3)、(4)、(5)、(10)、(1 7)、(23)、(24)项以外,其余应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合转型后基
金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金转型后的投资的监督与检查自基金合同转型生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金 管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或适用届时有效的法律法规或监管规定。
●禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人 及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理 价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金 ,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
5、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接 受的业绩比较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,以及如 果未来指数发布机构不再公布上述指数或更改指数名称时,经与基金托管人协商一致后, 本基金管理人可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
6、风险收益特征
本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期风险和收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
7、基金转型后的申购和赎回开放时间
本基金转型为招商盛鑫精选混合型基金中基金(FOF)后,投资人在开放日内可办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合 同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
8、到达目标日期前基金的公告
在到达目标日期前,基金管理人将进行提示性公告。
9、侧袋机制实施期间,本部分“(三)本基金转型后的投资”约定的投资组合比例等约定仅适用于主袋账户。
§11 基金的财产
11.1 基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款 本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
11.2 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
11.3 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户 、证券账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理 人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
11.4 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产 ,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其 自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告 破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所 产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
§12 基金资产估值
12.1 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法 律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
12.2 估值对象
基金所拥有的基金份额、股票、存托凭证、债券、资产支持证券和 银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
12.3 估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事 件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使 用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征 考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切 实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应 对估值进行调整并确定公允价值。
12.4 估值方法
1、基金的估值
(1)非上市基金的估值
1)本基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值。
2)本基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
(2)上市基金的估值
1)本基金投资的 ETF 基金,按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。
2)本基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值。
3)本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。
4)本基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。
(3)特殊情况处理
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分 、估值日无 交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值:
1)以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发 生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。
3)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比 例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
2、证券交易所上市的其他有价证券(不包括基金)的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值净价进行估值;估值日没有交易的, 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化,按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估 值净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券等,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
7、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价 机制,以确保基金估值的公平性。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新 增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值 方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通 知对方,共同查明原因,双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会 计主要责任方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
12.5 估值程序
1、各类基金份额净值是按照估值日各类基金资产净值除以估值日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
2、基金管理人应每个估值日后第二个工作日对该估值日基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人应于每 个估值日后第二个工作日对该估值日基金资产估值后,将基金净值信息结果发送基金托管 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
12.6 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该 类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机 构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过 错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输 差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任 方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责 任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事 人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更 正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付 不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受 损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差 额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)某类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人
应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
12.7 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、本基金所投资的大部分基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值或暂停公告万份收益的情形;
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
12.8 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日后第二个工作日对该估值日基金资产估值 后,将基金资产净值和基金份额净值发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。
12.9 特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作
为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、登记结算公司、存款银行、基金管理公司等第三方机构发送的数据错误,国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托 管人原因,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当 、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理 人、基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。
12.10 实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行 估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
§13 基金的收益与分配
13.1 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收 入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
13.2 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利 润与未分配 利润中已实现收益的孰低数。
13.3 基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y 类基金份额默认的收 益分配方式 是红利再投资。未来条件允许的情况下,本基金可为 Y 类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见更新的招募说明书或相关公告;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额的收益 分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 Y 类基金份额之间由于费用收取上的不同将导致在可供分配利润上
有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点
后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法 律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人 大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
13.4 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基 金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
13.5 收益分配方案的确定
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
13.6 基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法等有关事项遵循《业务规则》的相关规定。
13.7 实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说 明书“侧袋机制”章节的规定。
§14 基金的费用与税收
14.1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用、基金投资其他基金产生的相关费用,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户开户费用、银行账户维护费用;
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集的基金份额的部分不 收取管理费。本基金各类基金份额的管理费按各类基金份额前一日基金资产净值扣除该 类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的管理费年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×各类基金份额的管理费年费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的基金管理费
E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金 财产中所持有的本
基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后的余额,若为负数,则 E 取 0
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管 理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
本基金管理费年费率为 0.90%。本基金对 Y 类基金份额适用的管理费率给予 5 折优惠,
优惠后的管理费率为 0.45%。未来,如基金管理人对本基金 Y 类基金份额管理费率适用的费率折扣进行调整的,详见届时相关公告。
2、基金托管人的托管费
本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集的基金份额的部分不 收取托管费。本基金各类基金份额的托管费按各类基金份额前一日基金资产净值扣除该 类基金份额的基金财产中所持有基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的托管费年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×各类基金份额的托管费年费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的基金托管费
E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额基金财 产中所持有的基金
托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后的余额,若为负数,则 E 取 0
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管 理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的,支付日期顺延。
本基金托管费年费率为 0.15%。本基金对 Y 类基金份额适用的托管费率给予 5 折优惠,
优惠后的托管费率为 0.075%。未来,如基金管理人对本基金 Y 类基金份额托管费率适用的费率折扣进行调整的,详见届时相关公告。
3、本基金申购本基金管理人所管理的基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且
不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。
上述“基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
14.3 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4 实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中 列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取 管理费,详见相关公告。
14.5 基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格, 具体税率适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律 、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
§15 基金份额的登记
15.1 基金的份额登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清 算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
15.2 基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件 的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代 理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基 金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务 ,保护基金份额持有人的合法权益。
15.3 基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利:
1、取得登记费;
2、建立和管理投资者基金账户;
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4、在法律法规允许的范围内,制定和调整登记业务相关规则,并依照有关规定于开始实施前在规定媒介上公告;
5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
15.4 基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务:
1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务;
3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年;
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外;
5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务;
6、接受基金管理人的监督;
7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
§16 基金的会计和审计
16.1 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
16.2 基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
§17 基金的信息披露
17.1 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
17.2 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份 额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点, 按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性 、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露 的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
17.3 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
17.4 公开披露采用的语言
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
17.5 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基 金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基 金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更 的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金 销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年 更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发 售的三日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告 登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机 构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的 3 个
工作日内,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 3 个工作日内,在规定网站披露
半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、各类基金份额的申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报 告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金 年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金 季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响 投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在
规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额 的价格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)基金合同终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金或某一基金份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23)调整基金份额类别设置;
(24)基金推出新业务或服务;
(25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关 情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告 登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
11、投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基 金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金 净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
12、投资公开募集的基金份额信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露投资于其他基金的相关情况并揭示相关风险,包括投资策 略、持仓情况、损益情况、净值披露时间等;交易及持有基金产生的费用,包括 申购费、赎 回费、销售服务费、管理费、托管费等;持有基金发生的重大影响事件,如转换运作方式 、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等;投资本基金管理人以 及管理人关联方管理基金的情况。
13、投资港股通标的股票相关公告
基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况,包括报告期末本基金在香 港地区证券市场的权益投资分布情况及按相关法律法规及中国证监会要求披露港股通标的 股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的,从其规定。
14、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、 基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
15、中国证监会规定的其他信息。
17.6 信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专 门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关 基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基 金份额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要 、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊, 单只基金只需选择一家报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟 披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中 国证监会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以 根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并 且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意 见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼 于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响 基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
17.7 信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相 关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
17.8 暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
1、不可抗力;
2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、基金合同约定的暂停估值的情形;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
§18 基金持有其他基金的信息披露
18.1 本基金所持其他基金的基本情况
本基金在投资其他基金后,应在定期报告和更新的招募说明书中披 露该基金的基本情况,包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值披露情况以及本基金的持仓情况。18.2 本基金交易及持有其他基金产生的费用
1、所持其他基金产生的费用种类
(1)本基金申购其他基金的申购费;
(2)本基金赎回其他基金的赎回费;
(3)本基金持有其他基金每日产生的销售服务费;
(4)本基金持有其他基金每日产生的该基金的管理费;
(5)本基金持有其他基金每日产生的该基金的托管费;
(6)本基金通过场内交易其他基金产生的交易费用;
(7)按照法律法规或监管部门的有关规定和所持基金的《基金合同》约定,在所持基金的基金财产中列支的其他费用。
本基金交易及持有其他基金的具体费用种类、费率标准、计算规则及保留位数等事项,以所交易及持有的其他基金的相关基金合同、招募说明书、相关公告等文件为准。
2、相关费用的计算方法和举例说明
(1)申购基金份额产生的申购费
1)本基金申购非本基金管理人管理的基金时:
A.前端收费模式
本基金所需支付的申购费的计算方法:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费=申购金额-净申购金额,或申购费=固定申购费金额
例:假设 A 基金收取前端申购费,其费率结构如下:
申购金额(M) 前端申购费率
M<1000 万元 1.5%
M≥1000 万元 每笔 1000 元
①本基金拟投资 1,015,000 元申购 A 基金的基金份额,且该申购申请被全额确认,A 基
金收取的是前端申购费,对应的申购费率为 1.5%,则产生的申购费用为 15,000 元:
申购金额=1,015,000 元
净申购金额=1,015,000/(1+1.5%)=1,000,000 元
申购费用=1,015,000-1,000,000=15,000 元
②本基金拟投资 10,000,000 元申购 A 基金的基金份额,且该申购申请被全额确认,A
基金收取前端申购费,对应的申购费为每笔 1000 元,则产生的申购费用为 1,000 元:
申购费用=1,000 元
B. 后端收费模式
本基金所需支付的申购费的计算方法:
申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率
例:假设 B 基金收取后端申购费,其费率结构如下:
持有期限(T) 后端申购费率
T<1 年 1.5%
T≥1 年 0
注:1 年指 365 日
本基金拟投资 1,000,000 元申购 B 基金,B 基金收取后端申购费,申请日当日 B 基金的
基金份额净值为 1.0150 元,且该申购申请被全额确认。本基金持有 B 基金的持有期限不满1 年即全部赎回,对应后端申购费率 1.5%,则产生的申购费用为 15,000 元:
申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67 份
赎回份额=申购份额=985,221.67 份
申购费用=985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00 元
2)本基金申购本基金管理人管理的其他基金时,需通过直销渠道申购,且不收取申购费。
(2)赎回基金份额产生的赎回费
1)本基金赎回非本基金管理人管理的基金时:
本基金所需支付的赎回费的计算方法:
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:假设 A 基金的赎回费率结构如下:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.5%
7 日≤Y<30 日 0.5%
30 日≤Y 0
本基金赎回 10,000 份 A 基金的基金份额,持有时间 20 日,对应的赎回费率为 0.5%,
假设赎回当日的基金份额净值是 1.0680 元,则产生的赎回费用为 53.40 元,可得到的净赎回金额为 10,626.60 元:
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元
赎回费用=10,680×0.5%=53.40 元
净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元
2)本基金赎回本基金管理人管理的其他基金时,不收取赎回费,但按照相关法规、所投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费,并计入基金财产的赎回费部分除外。
本基金所需支付的赎回费的计算方法:
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
实际支付的赎回费用=赎回费用×计入基金财产的比例
净赎回金额=赎回总额-实际支付的赎回费用
例:假设本基金管理人管理的 B 基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎回费比例如
下:
持有期限(Y) 赎回费率 计入基金财产的比例
Y<30 日 1.5% 100%
30 日≤Y<180 日 0.5% 50%
180 日≤Y 0 0
本基金赎回 10,000 份 B 基金的基金份额,持有时间 60 日,对应的赎回费率为 0.5%,
假设赎回当日基金份额净值是 1.0680 元,则实际产生的赎回费用为 26.70 元,可得到的净
赎回金额为 10,653.30 元:
赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元
赎回费用=10,680×0.5%=53.40 元
实际支付的赎回费用=53.40×50%=26.70 元
净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30 元
(3)所持其他基金每日产生的销售服务费;
1)本基金持有非本基金管理人管理的其他基金时:
本基金所需支付的销售服务费的计算方法:
所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基金份额净值×销售服务费率÷当年天数
例:假设 A 基金的销售服务费率为 0.20%,本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份,
前一日的该基金份额净值为 1.0050 元,当年天数为 365 天,则 T 日产生的销售服务费为
0.55 元:
所持该基金当日产生的销售服务费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元
2)本基金持有本基金管理人管理的其他基金时,所持有的该基金份额不得收取该基金的销售服务费,即其每日产生的销售服务费为 0。
(4)所持其他基金每日产生的管理费
1)本基金持有其他基金(包括非本基金管理人管理的基金和本基金管理人管理的其他基金)时,本基金所需支付的其他基金的管理费的计算方法:
所持该基金当日产生的管理费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基金份额净值×管理费率÷当年天数
例:假设 A 基金的管理费率为 1.00%,本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份,前一
日的基金份额净值为 1.0050 元,当年天数为 365 天,则当日产生的其他基金管理费为 2.75
元:
所持该基金当日产生的管理费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75 元
2)本基金持有本基金管理人管理的其他基金时,所持有的该基金份额对应的基金资产部分不收取本基金的管理费,本基金每日应计提的本基金管理费的计算方法:
本基金每日应计提的基金管理费=E×管理费率÷当年天数
(E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理 的基金份额部分基
金资产后的余额(若为负数,则 E 取 0))
例:假设本基金前一日基金资产净值为 10 亿元,其中所持有的本基金管理人管理的其
他基金所对应的基金资产净值为 4 亿元,若本基金管理费率为 0.9%,当年天数为 365 天,
则本基金当日应计提的管理费为:
当日应计提的管理费=(1,000,000,000.00-400,000,000.00)×0.9%÷365=14,794.52元
(5)所持其他基金每日产生的托管费
1)本基金持有其他基金(包括非本基金托管人托管的基金和本基金托管人托管的其他基金)时,本基金所需支付的其他基金的托管费的计算方法:
所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基金份额净值×托管费率÷当年天数
例:A 基金的托管费率为 0.20%,本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份,前一日的
基金份额净值为 1.0050 元,当年天数为 365 天,则今日产生的基金托管费为 0.55 元:
所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元
2)本基金持有本基金托管人托管的其他基金时,所持有的该基金份额对应的基金资产部分不收取本基金的托管费,本基金每日应计提的基金托管费的计算方法:
本基金每日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数
(E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管 的基金份额部分基
金资产后的余额(若为负数,则 E 取 0))
例:假设本基金前一日基金资产净值为 10 亿元,其中所持有的本基金托管人托管的其
他基金所对应的基金资产净值为 1 亿元,本基金托管费率为 0.15%,当年天数为 365 天,则
本基金当日应计提的托管费为:
当日应计提的托管费=(1,000,000,000.00-100,000,000.00)×0.15%÷365=3,698.63元
(6)通过场内交易其他基金产生的交易费用
本基金通过场内进行交易其他基金时,所产生的相关交易费用按相关交易所和证券经纪公司的规则和费率标准处理,从本基金财产中列支。
(7)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产中列支的其他费用
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在所持基金的基金财产中列支的其他费用,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由该基金的基金份额持有人共同承担。
3、所持基金产生的费用的调整
如果本基金所持的其他基金收取的相关基金费用发生变更的,或法律法规或监管部门对基金中基金支付所持基金相关基金费用的规则发生变更的,即以变更后的规定为准,无需召开基金份额持有人大会。
18.3 本基金持有的其他基金的重大事件
本基金应在定期报告和更新的招募说明书中披露所持其他基金发生 的重大事件,包括但不限于发生转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同或召开 基金份额持有人大会等情况。
18.4 关联基金的投资情况
本基金投资本基金管理人及其关联方所管理的基金的,应在定期报 告和更新的招募说明书中披露相关基金的投资情况。
§19 侧袋机制
19.1 侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度 保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师 事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。
启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份 额为基础,确认相应侧袋账户份额。
19.2 侧袋机制实施期间的基金运作安排
1、基金份额的申购与赎回
(1)侧袋账户
侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转 换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
(2)主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎 回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理; 当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”部分的申购、赎回 规定适用于主袋账户份额。
2、基金的投资
侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应 当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
3、基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的 情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
4、基金的信息披露
(1)基金净值信息
侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额 净值和基金份额累计净值。
(2)定期报告
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展 情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特 定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
(3)临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发 生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流 动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、 向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
5、特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资 产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
6、侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
19.3 本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
§20 风险揭示
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所 产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基 金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、 基金中基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担 不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当 认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 人的风险承受能力相适应。
基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径, 如:招商基金客户服务热线(4008879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他非直销 销售机构,对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投 资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资 者应确保在投资本基金后,即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区 别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也 不是替代储蓄的等效理财方式。
本基金中“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺 ,本基金不保本,可能发生亏损。
Y 类基金份额购买等款项来自个人养老金资金账户,基金份额赎回 等款项转入个人养
老金资金账户。根据相关法律法规和监管机构的规定,投资人未达到 领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在 做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
20.1 证券市场风险
证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜 在风险。引起市场风险的主要因素有:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经 济政策的变化会对证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化 ,本基金的投资品种可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市 场资金供求关系,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场 前景、行业竞争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公 司盈利下降,其股票价格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。
5、购买力风险
本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购 买力下降,从而影响基金所产生的实际收益率。
20.2 流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成 本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
1、本基金的申购、赎回安排
本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申 购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 ,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申 购、赎回,并按规定进行公告。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购 的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。除法律法规另有规定或基金合同 另有约定外,本基金的各类基金份额均设置最短持有期,原则上每份基金份额的最短持有期为 3 年,相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。因此,基金份额持有人将面临在 3 年
持有期到期前不能赎回基金份额的风险。基金份额持有期限是指从基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)起至赎回确认日之间的持有时间。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,投资于经中国 证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80% 。公募基金市场容量较大,能够满足本基金日常运作要求,不会对市场造成冲击。综合评估,在正 常市场环境下本基金的流动性风险适中,但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动 性不足的情形。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性 合理进行资产配置,以防范流动性风险。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组 合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延期办理赎回申请。同时,如本基金单 个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金 管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎 回需求的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基 金合同的规定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特 定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:
(1)延期办理巨额赎回申请
投资人具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换” 中“巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所 有投资人的 赎回申请,投资人收到赎回款项的时间也可能晚于预期。
(2)暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资 人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
(3)延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形”,和本招募说明书“基金份额的申购、赎回及 转换”中 “巨额赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
在此情形下,投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
(4)暂停基金估值
投资人具体请参见本招募说明书“基金资产估值”中“暂停估值的 情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请 可能被延期办理或被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。
(5)摆动定价
当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将 基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
(6)中国证监会认定的其他措施。
对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基 金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款 项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作 ,全面保障投资者的合法权益。
20.3 信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现 违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
20.4 管理风险
在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观 因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
本基金将通过对市场走势的正确判断实现较高的回报率,但并不保 证基金投资收益为正。管理人可能因信息不全等原因导致判断失误,使得基金投资目标 无法完成,甚至造成基金资产损失。
20.5 本基金特定风险
1、本基金为养老目标基金,致力于满足投资者的养老资金理财需求,但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品, 存在投资者承担亏损的可能性。
2、本基金为目标日期混合型基金中基金。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过 60%,本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例, 增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提下,优选基金,力求实现资产的稳定增值。
3、本基金在目标退休日期到期前采用目标日期策略进行资产配置;实际运作过程中将根据市场的情况适当调整目标下滑路径,实际投资运作情况可能与预 设的目标下滑路径存在差异,使本基金面临实际运作情况与预设投资策略存在差异的风险。
4、本基金属于基金中基金,投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%。因此,本基金基金业绩 表现受股票 市场、债券市场、海外市场等各类资产市场变化的影响,在面临证券市场的系统性风险 时,不能完全规避市场下跌带来的风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全 跟随或超越市场上涨幅度。
5、本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,公开募集的基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资于公开募集的基金既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的 损失。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。
6、本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,所投资或持有的基金份额拒绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等情况下,本基金存在无法变现持有的基金份额而造成流动性风险的可能性。
7、本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费,持有本基金托管 人托管的其他基金部分不收取托管费,申购本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费(不包括按照基金合同应归入基金资产的部分)、销售服务费等,基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。
8、本基金投资流通受限基金时,对于封闭式基金而言,当要卖出基金的时候,可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险;对于流通受限基 金而言,由于流通受限基金的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通,在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
9、基金投资风险
本基金投资于不同基金管理人所发行的基金,对基金的选择很大程 度上依靠过往业绩和公开披露的信息,但基金的过往业绩不能代表其未来表现,因此可 能影响本基金投资业绩,本基金管理人主要通过公开披露的信息获取被投资基金的投资组 合变动、基金经理调整、操作风格改变等可能影响投资决策的信息,因此可能产生信息透明度不足的风险。
10、本基金投资范围包括 QDII 基金、香港互认基金,因此也将面临海外市场风险、汇
率风险、政府管制风险、法律风险、税务风险及政治风险等。
11、港股投资风险
本基金基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈 的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金将按照政策相关规定投资于港股,在市场进入、 投资额度、 可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限 制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申 购赎回产生直接或间接的影响。
港股市场交易规则有别于内地 A 股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但不限
于如下特殊风险:
(1)只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。
(2)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行交易的风险;出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时,境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通 服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
(3)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但 不得买入,交易所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所 上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票 权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。
(4)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票 没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。
12、本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险:
(1)信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。
(2)利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金 损失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。
(3)流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。
(4)提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。
13、存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价 格大幅波动 甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人 与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存 托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动 约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭 证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在 持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
14、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金的各类基 金份额均设置最短持有期,原则上每份基金份额的最短持有期为 3 年,相应基金份额在最短持有期内不可办理赎回及转换转出业务。因此投资者面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。
15、Y 类基金份额的其他相关风险
(1)Y 类基金份额购买等款项来自个人养老金资金账户,基金份额赎回等款项转入个
人养老金资金账户。根据相关法律法规和监管机构的规定,投资人未 达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金;
(2)个人养老金基金名录由中国证监会确定,每季度通过中国证监会网站、基金业协会网站、基金行业平台等向社会公布。若本基金被移出名录,投资者将面临 Y 类基金份额暂停办理申购业务的风险。
20.6 启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停 止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的 持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎 回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩 指标时以主袋账户资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基 金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产 可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价 值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施 侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
20.7 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围 、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的 长期风险收益特征。销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法 规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与 基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机 构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
20.8 其他风险
1、操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人 为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
2、技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统 的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险 可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。
3、法律风险
由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常 执行,导致基金资产的损失。
4、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的 运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约 等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
§21 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
21.1 《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,自生效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
21.2 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
21.3 基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有 合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产 扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。
8、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
9、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存年限不低于 法律法规规定的最低期限。
§22 基金合同的内容摘要
22.1 基金合同当事人及权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,在遵循基金份额持有人利益优先原 则的前提下,以基金管理人名义直接行使因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利, 包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利,代表本基 金的基金份额持有人提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有人大会,无需召开本 基金的基金份额持有人大会,但需将表决意见事先征求基金托管人的意见,法律法规另有 规定或基金合同另有约定的除外;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则;
(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度、中期报告和年度基金报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、基金账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理 ,保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等 外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依照法律法规及基金合同的规定,依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
22.2 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合 同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构,若未来本基金份额持有人大 会成立日常机构,则按照届时有效的法律法规的规定执行。
本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时,在遵循本基金份额 持有人利益优先原则的前提下,本基金的基金管理人可直接参加该基金份额持有人大会并 行使相关投票权利,无需事先召开本基金的基金份额持有人大会。基金管理人需将表决意 见事先征求基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露。基金投资者持有本 基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人参与本基金所持基金的基金份额持有人大会并 行使相关投票权利。法律法规另有规定的从其规定。
在遵循本基金份额持有人利益优先原则的前提下,本基金的基金管 理人可代表本基金的基金份额持有人在符合条件的情况下提议召开或召集本基金所持基 金的基金份额持有人大会,无需事先召开本基金的基金份额持有人大会。基金投资者持有 本基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或 召集本基金所持基金的基金份额持有人大会。法律法规另有规定的从其规定。
2、除法律法规或中国证监会及《基金合同》另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
3、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改 ,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(3)增加或调整本基金的基金份额类别设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
(7)基金推出新业务或服务;
(8)对 Y 类基金份额管理费和托管费实施费率优惠;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
4、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,基金托管人仍认为有必要召 开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自 收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内 未能作出书面答复,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
5、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托 管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
6、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法 规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符 合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分 之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权 益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议通知等相关公告中指定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人 指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告;
2)会议召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决 意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额 小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集 的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
4)上述第 3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见
的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
5)会议通知公布前报中国证监会备案。
(3)在不与法律法规或监管机构规定冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
(4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
7、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案 的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确 定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情 况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人 授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管 理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机 关监督下形成决议。
8、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反 证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会 议通知规定的表决意
见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但 应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应 当分开审议、逐项表决。
9、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人 自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出 席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持 有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督 员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决 意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
10、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议 时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份 额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管 理人、基金托管人均有约束力。
11、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份 额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相 关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例:
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含 10%);
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(4)当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应 当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。
侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和 侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一类别账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特 殊约定内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。
12、本部分关于基金份额持有人大会的召开事由、召开条件、议事 程序和表决条件等内容,凡是直接引用法律法规或监管规定的部分,如法律法规或监管 规定修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后 可直接对该部分内容进行修改或调整,无需召开基金份额持有人大会。
22.3 基金的收益与分配
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收 入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配 利润中已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y 类基金份额默认的 收益分配方 式是红利再投资。未来条件允许的情况下,本基金可为 Y 类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见招募说明书或相关公告;
(3)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额的收益分配金额后不能低于面值;
(4)A 类基金份额和 Y 类基金份额之间由于费用收取上的不同将导致在可供分配利润
上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(5)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数
点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产;
(6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法 律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人 大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
4、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基 金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
5、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
6、基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承 担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法等有关事项遵循《业务规则》的相关规定。
7、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
22.4 基金费用与税收
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用、基金投资其他基金产生的相关费用,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金相关账户开户费用、银行账户维护费用;
(9)因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集的基金份额的部分不 收取管理费。本基金各类基金份额的管理费按各类基金份额前一日基金资产净值扣除该 类基金份额的基金财产中所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的管理费年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×各类基金份额的管理费年费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的基金管理费
E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金 财产中所持有的本
基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净值后的余额,若为负数,则 E 取 0
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管 理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
本基金管理费年费率为 0.90%。本基金可对 Y 类基金份额适用的管理费率进行一定的优
惠,具体详见招募说明书或相关公告。
(2)基金托管人的托管费
本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集的基金份额的部分不 收取托管费。本基金各类基金份额的托管费按各类基金份额前一日基金资产净值扣除该 类基金份额的基金财产中所持有基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后的余额(若为负数,则取 0)的托管费年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×各类基金份额的托管费年费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的基金托管费
E 为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额基金财 产中所持有的基金
托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净值后的余额,若为负数,则 E 取 0
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管 理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的,支付日期顺延。
本基金托管费年费率为 0.15%。本基金可对 Y 类基金份额适用的托管费率进行一定的优
惠,具体详见招募说明书或相关公告。
(3)本基金申购本基金管理人所管理的基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购
且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。
上述“一、基金费用的种类”中第(3)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中 列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取 管理费,其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。
5、基金税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格, 具体税率适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国 家税收法律 、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他 扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
22.5 基金的投资
1、投资目标
本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例 ,增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提下,优选基金,力求实现资产的稳定增值。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监 会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括但不限于QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府 债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额 的资产不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 60%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。 本基金投资 于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终持有 现金或者到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将 部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金 资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变 更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。
3、投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%,本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 60%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。
2)本基金持有单只基金的市值,不得高于本基金资产净值的 20%。
3)本基金管理人管理的全部基金(ETF 联接基金除外)持有单只基金不得超过被投资
基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
4)本基金不得持有其他基金中基金。
5)本基金不得持有分级基金等具有复杂、衍生品性质的基金份额,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外。
6)本基金所投资基金应满足以下条件:
a.运作期限不少于 2 年,最近 2 年平均季末基金净资产不低于 2 亿元;如本基金所投
资基金为指数基金、ETF 和商品基金的,运作期限不得少于 1 年、最近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元;
b.运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;
c.本基金所投资基金及所投资基金基金经理最近 2 年应没有重大违法违规行为;
d.中国证监会规定的其他条件;
7)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的市值不得超过基金资产净值的 10%。
8)本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计不得超过基金资
产的 10%。
9)本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%。
10)每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
11)本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),其市值不超过基金资产净值的 10%。
12)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),不超过该证券的 10%。
13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%。
14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
15)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
16)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
17)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发 布 之日起 3个月内予以全部卖出。
18)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期。
20)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%。
21)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%。
22)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。
25)本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资不符合前款第 2)、
3)项约定的投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除 2)、3)、4)、5)、10)、17)、23)、24)项以外,其余应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金 管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或适用届时有效的法律法规或监管规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)向其基金管理人、基金托管人出资;
5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理 价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联 交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金 管理人董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金 ,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
22.6 基金净值信息的计算方法和公告方式
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
2、估值方法
(1)基金的估值
1)非上市基金的估值
a.本基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值。
b.本基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
2)上市基金的估值
a.本基金投资的 ETF 基金,按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。
b.本基金投资的境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值。
c.本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资 基金估值日的收盘价估值。
d.本基金投资的境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露 份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。
3)特殊情况处理
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无 交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则进行估值:
a.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估 值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
b.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日 后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发 生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。
c.如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或 拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比 例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
(2)证券交易所上市的其他有价证券(不包括基金)的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值净价进行估值;估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值 净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。
3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行
估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化 ,按估值日第三方估值机构提供的相应品种的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值。
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券等,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。
(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(6)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
(7)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
(8)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(10)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
(11)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值 方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通 知对方,共同查明原因,双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会 计主要责任方。就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
3、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的 3 个
工作日内,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 3 个工作日内,在规定网站披露
半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
22.7 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,自生效后方可执行,自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及
时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有 合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产 扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存年限不低于 法律法规规定的最低期限。
22.8 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交深圳国际仲裁院根据该院届时有效的仲裁 规则进行仲裁,仲裁地点为深圳市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲 裁费和律师费由败诉方承担。
争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。
22.9 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
§23 基金托管协议的内容摘要
23.1 基金托管协议当事人
1、基金管理人
基金管理人:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:王小青
成立时间: 2002 年 12 月 27 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:13.1 亿元人民币
存续期限:持续经营
电话:(0755)83199596
2、基金托管人
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:郑杨
成立日期:1992 年 10 月 19 日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105 号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币 293.52 亿元
经营期限:永久存续
23.2 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金转型为“招商盛鑫精选混合型基金中基金(FOF)”之前:本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监 会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括但不限于QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),
不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府 债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金转型为“招商盛鑫精选混合型基金中基金(FOF)”之后:本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监 会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括但不限于QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府 债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种,以便基金托管人运用相关技术系统,对 基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督:
本基金转型为“招商盛鑫精选混合型基金中基金(FOF)”之前:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额 的资产不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 60%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。 本基金投资 于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终持有 现金或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将 部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金 资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变 更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述 规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%,本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 60%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。
2)本基金持有单只基金的市值,不得高于本基金资产净值的 20%。
3)本基金管理人管理的全部基金(ETF 联接基金除外)持有单只基金不得超过被投资
基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
4)本基金不得持有其他基金中基金。
5)本基金不得持有分级基金等具有复杂、衍生品性质的基金份额,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外。
6)本基金所投资基金应满足以下条件:
a.运作期限不少于 2 年,最近 2 年平均季末基金净资产不低于 2 亿元;如本基金所投
资基金为指数基金、ETF 和商品基金的,运作期限不得少于 1 年、最近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元;
b.中国证监会规定的其他条件。
7)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的市值不得超过基金资产净值的 10%。
8)本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计不得超过基金资
产的 10%。
9)本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%。
10)每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
11)本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),其市值不超过基金资产净值的 10%。
12)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),不超过该证券的 10%。
13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%。
14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
15)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
16)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
17)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发 布 之日起 3个月内予以全部卖出。
18)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期。
20)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%。
21)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%。
22)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
25)本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理 且由托管人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变
更上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制或适用 届时有效的法律法规或监管规定。
(3)法律法规允许的基金投资比例调整期限
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资不符合上述第 2)、
3)项约定的投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,除上述第 2)、3)、4)、5)、10)、17)、23)、24)项以外,其余基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整 的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调 整上述投资限制、投资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权 在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行 信息披露义务。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
(4)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
本基金转型为“招商盛鑫精选混合型基金中基金(FOF)”之后:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:
本基金为基金中基金,基金的投资组合比例为:投资于经中国证监 会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%。本 基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等品种的比例合计不超过 30%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于 60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。本基金投资于 港股通标的 股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将 部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金 资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变 更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的 80%,本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型 基金等品种的比例合计不超过 30%,前述混合型基金指最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例不低于 60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的 60%的混合型基金。
2)本基金持有单只基金的市值,不得高于本基金资产净值的 20%。
3)本基金管理人管理的全部基金(ETF 联接基金除外)持有单只基金不得超过被投资
基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
4)本基金不得持有其他基金中基金。
5)本基金不得持有分级基金等具有复杂、衍生品性质的基金份额,中国证监会认可或批准的特殊基金中基金除外。
6)本基金投资其他基金,被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近定期报告披
露的基金净资产应当不低于 1 亿元。
7)本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的市值不得超过基金资产净值的 10%。
8)本基金投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略。
9)本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%。
10)每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
11)本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),其市值不超过基金资产净值的 10%。
12)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额),不超过该证券的 10%。
13)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%。
14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%。
15)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%。
16)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
17)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。
18)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
19)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期。
20)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%。
21)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%。
22)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
25)本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理 且由托管人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制或适用届时有效 的法律法规或监管规定。
(3)法律法规允许的基金投资比例调整期限
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资不符合上述第 2)、
3)项约定的投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第 2)、3)、4)、5)、10)、17)、23)、24)项以外,其余应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合转型后基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应 当符合基金合同的约定。基金托管人对基金转型后的投资的监督与检查自基金合同转型生效之日起开始。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整 的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门修改或调 整上述投资限制、投资禁止性规定,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人有权 在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,并应向投资者履行 信息披露义务。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时,根据最大限度 保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师 事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅 适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用 于本基金,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,建立健全内部审 批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意,并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利 害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单, 加盖公章并书面提交。基金管理人、基金托管人有责任 确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名 单发送给对方。经对方确认后,新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人 提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。
5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进 行监督。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手的资信风险引起的 损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
6. 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对基金银行存款业务
进行监督。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格 测算与控制投资银行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限 制制度。对于基金投资的银行存款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,先由基金管理 人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。
7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受 限资产”定义存在不同。就流动性受限资产定义,请参照基金合同的“第二部分:释义”部分。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度 、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押 券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投 资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施,以及有关异常情 况的处置。基金管理
人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发 行股票的相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对 相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因 基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时,基金 管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险 ,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。
(3)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下,基 金管理人负责相关工作的落实和协调,并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任,有关此项基金资产存管的责任 由基金管理人承担。
如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度 和比例限制要求,导致基金出现风险使基金托管人承担连带赔偿责任的,若基金托管人 此前已切实履行监督职责的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
(4)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于执行投资指令之前两个工作日将有关资料书面提交基金托管人,并保证向基金托管人提供的有关资料 真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2)有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4)该基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制
5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提 供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管 理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保 留查看基 金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等资料的权利。否则 ,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管 人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致,应及时上报 中国证监会请求解决。基金托管人切实履行了本协议规定的监督职责后,不承担任何责任。
(5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
8. 基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定对投资比例
和投资限制进行事后监督;除此外,无其它监督责任。如发现异常情 况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监 督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人在切实履行监 督职责的前提下不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。
基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律 、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险 处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定 、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发 出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管 理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务的监督和核查,对基金托管人发出的书面提示,必须在规定 时间内答复基金托管人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易 程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给 基金财产或基金份额持有人造成的损失,由基金管理人承担。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成 交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行 使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金 托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
23.3 基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包 括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证 券账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理 人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正 。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国 证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监 督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提 交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行 使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金 管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
23.4 基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人 的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划费除外)。基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。
3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户 及投资所需其他账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管 人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5.对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达 基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成 损失的,基金管理人
应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对基金管理人的追 偿行为应予以必要的协助与配合,但对基金财产的损失不承担责任。
(二)募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入 基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的“招商基金管理有限公司基金认购专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金 募集金额 、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认 资金到账情况,并及时将资金到账凭证传真给基金管理人,双方进行账务处理。
若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》备案的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。
(三)基金资产托管专户的开立和管理
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据 基金管理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的 相关要求,提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴 的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托 管专户进行。基金的资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除 因本基金业务需要,基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账 户;亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算 有限公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦不 得使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责,账 户资产的管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登 记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户,基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极 协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定 和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。
(五)银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案
《基金合同》生效后,在符合监管机构要求的情况下,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行 交易;基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算 所股份有限公司的有关规定,以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银 行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市 场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。
(六)证券投资基金账户的开设和管理
基金管理人根据本基金投资证券投资基金的需要,在与 基金托管人 协商一致后,基金管理人负责为本基金在指定的基金公司或其他代销机构开立证券投资 基金账户,用于办理本基金投资于其他证券投资基金时的基金份额登记和交割。基金管理 人在开立证券投资基金账户时应将基金托管人为本基金开立的基金银行账户作为赎回款、分 红款指定收款账户。基金管理人负责管理使用上述基金账户,并将账户信息及时告知基金 托管人,基金托管人对上述基金账户内的资产不承担安全保管职责。
(七)其他账户的开设和管理
1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定,经基金管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金开 立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(八)基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照相关规定 ,就本基金投资银行存款业务签订书面协议。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分 行签订总体合作协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开 户文件上加盖预留印鉴及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款 协议,明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存 款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
(九)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单由基金托管人存 放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令 办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或 保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。
(十)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应 由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管 人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托 管人各自文件保管部门,保管年限不低于法律法规规定的最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供 与合同原件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一 致,合同原件不得转移。
23.5 基金资产净值的计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值 是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额的基金 份额净值的计算均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基 金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管 理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。每个估值日后的第二个工作日,基金管理人 应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值 原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。。基金管理人应于每个估值日后的第二个工作日计算估值日的基金份额净值和基金资产净 值并以双方认可的方
式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可 的方式发送给基金管理人,由基金管理人约定对外公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。本基金的会计责任方是基金管理人,就与 本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见 ,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制 规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值
估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定的约定。
当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(三)估值错误处理
1.当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为该类基金 份
额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正 ,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;某类基金份额净值 计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误偏差达到该 类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当发生净值计算 错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金 管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给 基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际 情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建 议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未 对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的,在基金份额净值出错且造成基金份额 持有人直接损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,对于向 基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值 的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接损 失,由基金管理人负责赔付。(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),
导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损 失,由基金管理人负责赔付。
3.由于证券交易所及登记结算公司、基金管理公司等第三方机构发 送的数据错误、有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,致使基金管理人和基金托 管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是仍未能发现该错误而造成的基金 份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人 应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计 算尾差,以基金管理人计算结果为准。
5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行 业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.本基金所投资的大部分基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净 值或暂停公告万份收益的情形;
4.当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后 ,
基金管理人应当暂停估值;
5.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册, 对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计 处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人 必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不 符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度 报表的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明 书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不 再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年
度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告;在会计年度结束后 三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,
以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金 管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式 为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业 务部门业务章的复核意见书或进行电子确认,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与 基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编 制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复 核完毕后, 需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认,以备有权机构对相关文件审核时提示。
八、基金收益分配
(一)基金收益分配的原则
基金收益分配是指将该基金可供分配利润按收益分配方案确定的分 配金额和比例根据持有该基金份额的数量按比例向该基金份额持有人进行分配。
收益分配应该符合《基金合同》关于收益分配原则的规定。
(二)基金收益分配方案的制定和实施程序
基金收益分配方案由基金管理人根据《基金合同》的相关规定制定。
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。复核 通过后基金管理人应当将收益分配方案及时公告;如果基金管理人与基金托管人不能于 收益分配日之前就收益分配方案达成一致,基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况 的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人,在上述文件提交完毕之日起基金管理 人有权利对外公告其拟订的收益分配方案,且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收 益分配方案,但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。
23.6 基金份额持有人名册的保管
基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》
终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人
名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的 指令编制和保管,基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式 可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。在基金托管人编 制中期报告和年度报
告前,基金管理人应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金持有人名册送交基金托管人,文
件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。 基金托管人应妥善保管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。
23.7 托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1.托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更 后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字(或盖章)确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2.基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管 、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配;
6.清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金清算小组优先从基金剩余财产中支付。
基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
7.基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存年限不低于 法律法规规定的最低期限。
23.8 适用法律及争议解决方式
(一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律),并从其解释。
(二)相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交深圳国际仲裁院,根据该院届时有效的仲裁 规则进行仲裁,仲裁的地点在深圳,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁 费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职 责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
§24 对基金份额持有人的服务
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。
24.1 网上开户与交易服务
客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。
招商基金网址:www.cmfchina.com
24.2 资料的寄送服务
1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或 更改。服务费用由本基金管理人承担,客户无需额外承担费用。
2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料 邮寄服务原则上采用邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因 邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不 对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造 成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。
4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。24.3 信息发送服务
基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提 交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯或 E-MAIL 方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业 务发展的实际需要,适时调整定制信息的内容。
除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或 不定期向预留手机号码及 EMAIL 地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。
24.4 网络在线服务
基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。
招商基金网址:www.cmfchina.com
招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com
24.5 招商基金客服热线电话服务
招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进
行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于 7 小时的人工咨
询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信 息服务定制、资料修改、投诉建议等专项服务。
招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
24.6 客户投诉受理服务
基金份额持有人可以通过直销和非直销销售机构网点柜 台的意见簿、基金公司网站、客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提 供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回 复的投诉,基金公司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延 的工作日当日进行处理。
§25 其他应披露事项
序号 公告事项 公告日期
1 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管 2021-09-23
协议
2 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金 2021-09-23
产品资料概要
3 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募 2021-09-23
说明书
4 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险 2021-09-23
揭示书
5 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金 2021-09-23
份额发售公告
6 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金 2021-09-23
合同
7 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金 2021-09-23
合同及招募说明书提示性公告
8 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-09-25
9 招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北 2021-11-16
京证券交易所股票的公告
10 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-12-07
11 招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户信息变更的公告 2021-12-31
12 招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具 2022-01-01
相关会计准则的公告
13 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金 2022-01-06
合同生效公告
14 关于开放招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 2022-01-21
(FOF)日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
15 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-01-27
16 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资安井食品(603345)非公开发 2022-03-16
行股票的公告
17 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-03-22
18 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022 2022-04-21
年第 1 季度报告
19 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 季度报告提示性公告 2022-04-21
20 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2022-05-13
21 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金开展 2022-06-09
费率优惠活动的公告
22 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-17
23 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022 2022-07-20
年第 2 季度报告
24 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 2 季度报告提示性公告 2022-07-20
25 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2022-07-30
26 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年中期报告提示性公告 2022-08-30
27 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022 2022-08-30
年中期报告
28 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-10-17
29 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 3 季度报告提示性公告 2022-10-25
30 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2022 2022-10-25
年第 3 季度报告
31 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务最低持有份额 2022-10-27
的公告
32 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金 2022-11-11
合同(2022 年 11 月 11 日修订)
33 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管 2022-11-11
协议(2022 年 11 月 11 日修订)
34 招商基金管理有限公司关于招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混 2022-11-11
合型基金中基金(FOF)增加 Y 类基金份额并修改基金合同等法律文件
的公告
35 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募 2022-11-16
说明书(二零二二年第一号)
36 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险 2022-11-16
揭示书
37 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A 2022-11-16
类份额)基金产品资料概要更新
38 招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y 2022-11-16
类份额)基金产品资料概要更新
39 关于开放招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 2022-11-25
(FOF)Y 类基金份额日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
40 关于招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF) 2022-12-23
Y 类份额参加建设银行开展的申购费率优惠活动的公告
§26 招募说明书的存放及查阅方式
26.1 招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,并刊登在基金 管理人的网站上。26.2 招募说明书的查阅方式
投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本 招募说明书的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
§27 备查文件
投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或 销售代理人申请查阅以下文件:
(一)中国证监会准予招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
注册的文件;
(二)《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;
(三)《招商和惠养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(六)律师事务所法律意见书;
(七)中国证监会要求的其他文件。
招商基金管理有限公司
2023 年 1 月 4 日
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