国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投
资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起

基金主代码 017209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月16日

报告期末基金份额总额 70,402,556.06份

本基金主要投资于科技创新相关主题的股票，把握
投资目标 中国创新驱动发展的投资机遇，在严格控制风险的
前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等
因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其
他金融工具的比例。 本基金的投资策略还包括股票
投资策略 投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可
转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资
策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*90%+中债新综
合财富(总值)指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。


基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安科技创新精选 国泰君安科技创新精选
三个月持有股票发起A 三个月持有股票发起C

下属分级基金的交易代码 017209 017210

报告期末下属分级基金的份额总 25,512,239.13份 44,890,316.93份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 国泰君安科技创新精 国泰君安科技创新精
选三个月持有股票发 选三个月持有股票发
起A 起C

1.本期已实现收益 1,749,652.70 1,812,325.32

2.本期利润 1,714,139.20 1,517,414.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0811 0.0623

4.期末基金资产净值 27,112,942.87 47,623,954.45

5.期末基金份额净值 1.0627 1.0609

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 10.48% 0.99% 9.26% 0.84% 1.22% 0.15%

自基金合同

生效起至今 6.27% 1.01% 2.82% 0.83% 3.45% 0.18%

国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 10.36% 0.99% 9.26% 0.84% 1.10% 0.15%

自基金合同

生效起至今 6.09% 1.01% 2.82% 0.83% 3.27% 0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 16 日，截至本报告期末基金合同生效不满一年。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

本基金 胡崇海，浙江大学数学系运筹学与控
基金经 制论专业博士，11年证券从业经验，
理，国泰 具备基金从业资格。曾任香港科技大
君安中 学人工智能实验室访问学者，其后加
证500指 盟方正证券研究所、国泰君安证券咨
胡崇 数增强 询部及研究所从事量化对冲模型的研
型证券 2022- - 11年 发工作，2014年加入上海国泰君安证
海 投资基 11-17 券资产管理有限公司，先后在量化投
金基金 资部、权益与衍生品部担任高级投资
经理，国 经理，从事量化投资和策略研发工作，
泰君安 在Alpha量化策略以及基于机器学习

中证100 的投资方面有独到且深入的研究。现
0指数增 任上海国泰君安证券资产管理有限公


强型证 司量化投资部（公募）部门总经理。
券投资

基金基

金经理，

国泰君

安量化

选股混

合型发

起式证

券投资

基金基

金经理，

现任量

化投资

部（公

募）部门

总经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的5%的次数为1次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度随着数字经济的主题投资行情的演化，计算机、传媒、通信和电子是相对强势的行业，在国产科技替代创新以及AIGC催化下，TMT板块成为A股主线行情。从综合热度来看，TMT 板块成交额占比突破 40%，交易情绪演绎至极致。同时，在疫情放宽以及春节效应的影响下，消费复苏较为显著，餐饮旅游、交运和家用电器等行情开始回升。

从主要指数来看，2023年一季度科创50指数领涨（涨幅12.67%），超过主要的宽基指数。市值较小的指数，例如中证1000指数（涨幅9.46%），国证2000指数（涨幅9.89%），高于市值较大的指数，例如中证500指数（涨幅8.11%）和沪深300指数（涨幅4.63%）。
本基金聚焦科创板，投资于成长潜力较大的科技新兴产业，挖掘A股未来最有潜力的结构性Beta。以量化的方式，从各个数据维度对科技产业上市公司进行全覆盖，有效挖掘“专精特新”、“小而美”的科技创新企业，发挥量化选股及模型的优势，获取大幅超越科创板主流指数（如科创50）的收益。同时，本基金参考中证科创信息、中证科创生物、中证科创芯片、中证科创高装、中证科创材料、中证科创新能等的行业分布，在高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业上进行均衡配置，充分发挥量化投资分散化的优势，降低基金的整体波动。
今年以来，国际方面经济衰退风险加大。随着美联储长期加息，欧美银行业危机显现，在俄乌冲突的背景下，OPEC减产原油和天然气加剧了市场对美国通胀的担忧。在欧美银行业余波未完全平息之际，减产造成的意外冲击再度加大欧美央行平衡抗通胀和稳金融的难度。国内方面，2023年一季度我国经济持续复苏，PPI指数持续走低，工业增加值同比明显抬升。随着政策继续发力，两会后传统开工旺季到来以及疫后消费复苏，经济也呈现了逐渐向好趋势，对A股企稳也将有所助力。

我们预计，未来一年将继续科技创新的主题，但是科技创新风格中的行业板块也会有轮动。相对于主观选股来说，量化投资依然有较大的可为空间和较高的性价比。在行业和个股走势出现较大的变化下，我们依然维持一贯的投资理念和投资组合管理体系，本基金在投资组合的配置和交易方面严格遵循量化模型的建议，基金经理则主要从挖掘有投资逻辑的Alpha因子、随着市场演变不断改进底层量化模型以及模型的日常跟踪和分析等层面不断增强策略的表现，常年来我们坚守整体一贯的投资体系和理念，也尽可能以此稳定投资者在不同市场环境下对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们尽量结合以财务数据为基础的基本面信号和以高频量价为主的技术面信号，通过机器学习模型来进行有效因子的选择和因子之间的轮动，得益于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性，使得我们有信心在兼顾两者的情况下追求稳健的Alpha。随着今年在大幅度扩充有效因子库和有针对性改进模型底层逻辑之后，我们坚信模型能以更有效地方式输出稳定的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A基金份额净值为1.0627元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为10.48%，同期业绩比较基准收益率为9.26%；截至报告期末国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C基金份额净值为1.0609元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为10.36%，同期业绩比较基准收益率为9.26%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 69,658,264.03 93.04

其中：股票 69,658,264.03 93.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 5,129,282.45 6.85

8 其他资产 83,069.78 0.11

9 合计 74,870,616.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 102,984.00 0.14


C 制造业 59,255,009.79 79.28

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 7,212,162.74 9.65

J 金融业 567,528.00 0.76

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 790,737.00 1.06

M 科学研究和技术服务业 1,729,842.50 2.31

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 69,658,264.03 93.20

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 688981 中芯国际 45,100 2,259,961.00 3.02

2 688223 晶科能源 137,591 1,916,642.63 2.56

3 688599 天合光能 34,901 1,817,993.09 2.43

4 688009 中国通号 320,922 1,739,397.24 2.33

5 688187 时代电气 35,133 1,677,249.42 2.24

6 688326 经纬恒润 11,121 1,446,174.84 1.94

7 688225 亚信安全 57,690 1,369,560.60 1.83

8 688772 珠海冠宇 66,515 1,253,142.60 1.68


9 688123 聚辰股份 12,600 1,244,880.00 1.67

10 688509 正元地信 231,030 1,164,391.20 1.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 83,069.78

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 83,069.78

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安科技创新精选 国泰君安科技创新精选
三个月持有股票发起A 三个月持有股票发起C

报告期期初基金份额总额 13,793,631.08 6,468,023.83

报告期期间基金总申购份额 11,719,038.05 38,423,333.14

减：报告期期间基金总赎回份额 430.00 1,040.04

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 25,512,239.13 44,890,316.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

国泰君安科技创新精 国泰君安科技创新精
选三个月持有股票发 选三个月持有股票发
起A 起C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 10,009,000.00 5,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 10,009,000.00 5,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基 39.23 11.14

金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自基金合
基金管理人固 同生效日
有资金 15,009,000.00 21.32% 15,009,000.00 21.32% 起不少于
3年

基金管理人高

级管理人员 840,867.16 1.19% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 573,556.53 0.81% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 5,511,306.99 7.83% 0.00 0.00% -

合计 21,934,730.68 31.15% 15,009,000.00 21.32% -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20230101~202 15,009,000.00 - - 15,009,000.0 21.32%
构 30331 0

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,

可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有
基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合 同》的约定决定部分延赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的 约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;


(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的

投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转
型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金注册的文件；

2、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
2023年04月23日
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