国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投
资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......7
2.1 基金基本情况...... 7
2.2 基金产品说明...... 7
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式...... 8
2.5 其他相关资料...... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现...... 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 11
§4 管理人报告......11
4.1 基金管理人及基金经理情况......11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 审计报告...... 17
6.1 审计报告基本信息......17
6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表......19
7.1 资产负债表......19
7.2 利润表...... 21
7.3 净资产变动表...... 23
7.4 报表附注......24
§8 投资组合报告......46
8.1 期末基金资产组合情况......46
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 84
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......85
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......85


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......85
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......85
8.10 本基金投资股指期货的投资政策......85
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......85
8.12 投资组合报告附注......85
§9 基金份额持有人信息......86
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......86
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......87
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......87
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况......87
§10 开放式基金份额变动......88
§11 重大事件揭示...... 88
11.1 基金份额持有人大会决议......88
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......89
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 89
11.4 基金投资策略的改变...... 89
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......89
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......89
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......89
11.8 其他重大事件...... 90
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 92
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......92


12.2 影响投资者决策的其他重要信息......93
§13 备查文件目录...... 93
13.1 备查文件目录...... 93
13.2 存放地点......93
13.3 查阅方式......93


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起

基金主代码 017209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 16 日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 90,916,464.97 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安科技创新精选三个月 国泰君安科技创新精选三个月
持有股票发起 A 持有股票发起 C

下属分级基金的交易代码 017209 017210

报告期末下属分级基金的份额 55,905,576.15 份 35,010,888.82 份

总额
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于科技创新相关主题的股票，把握中国创新
投资目标 驱动发展的投资机遇，在严格控制风险的前提下，力争实现
基金资产的长期稳定增值。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确
定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
投资策略 本基金的投资策略还包括股票投资策略、存托凭证投资策略、
债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易
债券）投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*90%+中债新综合财富(总
值)指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理有 中国建设银行股份有限公司

限公司

信息披露负责 姓名 吕巍 王小飞

人 联系电话 021-38676022 021-60637103


电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95521 021-60637228

传真 021-38871190 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 北京市西城区金融大街 25 号
409A10 室

办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博 北京市西城区闹市口大街 1 号
华广场 22-23 层及 25 层 院 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 陶耿 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《上海证券报》
称
登载基金年度报告正文的管理 www.gtjazg.com
人互联网网址

基金年度报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 中国上海市浦东新区东育路 588 号前
通合伙） 滩中心 42 楼

注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理有限公司 上海市静安区新闸路 669 号博华广场
22-23 层及 25 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 11 月 16 日（基金合同
生效日）-2022 年 12 月 31 日

3.1.1 期间数据和指标 国泰君安科技 国泰君安科技 国泰君安科技 国泰君安科技
创新精选三个 创新精选三个 创新精选三个 创新精选三个
月持有股票发 月持有股票发 月持有股票发 月持有股票发
起 A 起 C 起 A 起 C

本期已实现收益 -1,915,838.56 -2,298,818.83 -346,177.20 -168,967.79

本期利润 -1,529,716.74 -2,644,373.05 -437,932.13 -223,686.09

加权平均基金份额本期利润 -0.0458 -0.0703 -0.0364 -0.0383

本期加权平均净值利润率 -4.53% -6.90% -3.74% -3.93%


本期基金份额净值增长率 1.40% 0.92% -3.81% -3.87%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末

期末可供分配利润 -1,973,403.83 -1,419,646.07 -526,153.01 -250,528.28

期末可供分配基金份额利润 -0.0353 -0.0405 -0.0381 -0.0387

期末基金资产净值 54,532,719.86 33,963,615.63 13,267,478.07 6,217,495.55

期末基金份额净值 0.9754 0.9701 0.9619 0.9613

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末

基金份额累计净值增长率 -2.46% -2.99% -3.81% -3.87%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个月 -2.52% 1.11% -3.22% 0.95% 0.70% 0.16%

过去六个月 -7.60% 1.14% -11.21% 0.93% 3.61% 0.21%

过去一年 1.40% 1.12% -6.10% 0.91% 7.50% 0.21%

自基金合同 -2.46% 1.11% -11.64% 0.90% 9.18% 0.21%
生效起至今
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个月 -2.63% 1.11% -3.22% 0.95% 0.59% 0.16%

过去六个月 -7.82% 1.14% -11.21% 0.93% 3.39% 0.21%

过去一年 0.92% 1.12% -6.10% 0.91% 7.02% 0.21%

自基金合同 -2.99% 1.11% -11.64% 0.90% 8.65% 0.21%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日，经中国证监会证监许可
【2010】631 号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元，注册地上海。
截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等48 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

国泰君安中证 500 指数增 胡崇海，浙江大学数学系运筹
强型证券投资基金基金经 学与控制论专业博士，12 年证
理，国泰君安中证 1000 券从业经验，具备基金从业资
指数增强型证券投资基金 格。曾任香港科技大学人工智
基金经理，国泰君安量化 能实验室访问学者，其后加盟
选股混合型发起式证券投 方正证券研究所、国泰君安证
资基金基金经理，国泰君 券咨询部及研究所从事量化对
安科技创新精选三个月持 冲模型的研发工作，2014 年加
胡崇海 有期股票型发起式证券投 2022-11-17 - 12 入上海国泰君安证券资产管理
资基金基金经理，国泰君 年 有限公司，先后在量化投资部、
安沪深 300 指数增强型发 权益与衍生品部担任高级投资
起式证券投资基金基金经 经理，从事量化投资和策略研
理，国泰君安中证 1000 发工作，在 Alpha 量化策略以
优选股票型发起式证券投 及基于机器学习的投资方面有
资基金基金经理。现任量 独到且深入的研究。现任上海
化投资部总经理，兼任量 国泰君安证券资产管理有限公
化投资部（公募）总经理。 司量化投资部总经理，兼任量
化投资部（公募）总经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 27 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年在国内经济弱复苏、美联储加息和全球避险情绪高涨的背景下，A 股市场经历了年初冲
高后长期的震荡下行。年初市场因超预期的宏观经济数据以及宽松的政策环境而表现出乐观，但随着经济复苏放缓和宏观数据回落，市场进入震荡下行期。三、四季度，尽管有强力的政策支持，但
中美关系紧张和地缘政治因素使市场持续低迷。我们对 2024 年 A 股市场持乐观态度， 2023 年开年
至今，经济已显现见底回升的积极态势且政策呵护有力，同时 A 股市场的估值优势愈发显著，在美元降息周期中，A 股将更加有配置价值。


2023 年科创 50 指数（跌幅 11.24%)和创业版指数（跌幅 19.41%），差于中证 2000 指数（涨幅
5.57%）、中证 500 指数（跌幅 7.42%）和沪深 300 指数（跌幅 11.38%），整体表现欠佳。A 股全年波
动较大，且行业轮动频繁，主题投资机会也快速切换。以中特估和人工智能为代表的结构性投资机会贯穿全年，为投资者提供了一定的收益贡献。2023 年行业表现分化明显，其中 TMT 板块尤其是通信行业以超过 20%的收益率领跑，而在经济复苏不达预期的背景下，消费板块表现疲软。房地产行业在 2023 年获得显著的政策支持，但是由于实际的去化和债务问题，行业表现不及预期。展望 2024年，科技成长板块和高技术制造业估值已经处于低位，加上持续的政策支持，有不错的成长机会。政策的发力方向仍然会持续在地产和科创上，同时以大宗消费、文旅消费为抓手的扩内需政策将继续推进。

本基金聚焦科创板，投资于成长潜力较大的科技新兴产业，挖掘 A 股未来最有潜力的结构性 Beta。
以量化的方式，从各个数据维度对科技产业上市公司进行全覆盖，有效挖掘“专精特新”、“小而美”的科技创新企业，发挥量化选股及模型的优势，获取大幅超越科创板主流指数（如科创 50、科创 100）的收益。同时，本基金参考中证科创信息、中证科创生物、中证科创芯片、中证科创高装、中证科创材料、中证科创新能等的行业分布，在高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业上进行均衡配置，充分发挥量化投资分散化的优势，降低基金的整体波动。

我们预计，未来一年将继续科技创新的主题，但是科技创新风格中的行业板块也会有轮动。相对于主观选股来说，量化投资依然有较大的可为空间和较高的性价比。在行业和个股走势出现较大的变化下，我们依然维持一贯的投资理念和投资组合管理体系，本基金在投资组合的配置和交易方面严格遵循量化模型的建议，基金经理则主要从挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子、随着市场演变不断改进底层量化模型以及模型的日常跟踪和分析等层面不断增强策略的表现，常年来我们坚守整体一贯的投资体系和理念，也尽可能以此稳定投资者在不同市场环境下对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们尽量结合以财务数据为基础的基本面信号和以高频量价为主的技术面信号，通过机器学习模型来进行有效因子的选择和因子之间的轮动，得益于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性，使得我们有信心在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A 基金份额净值为 0.9754 元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为 1.40%，同期业绩比较基准收益率为-6.10%；截至报告期末国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C 基金份额净值为 0.9701 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.92%，同期业绩比较基准收益率为-6.10%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A 股已经经历了接近 3 年的下行走势，大部分宽基指数的估值来到了历史的下轨附近，充分体
现了市场对未来经济下行以及经济转型阵痛的预期，以双创为主的成长股调整幅度显著大于价值股。2023 年是资本市场全面深化改革的关键年，围绕全面注册制改革、防范化解风险和提振市场信心，资本市场进行一系列重大改革，从投资端、融资端、交易端等方面制定了一揽子措施。我们认为全面降低交易费率、强化上市公司监管、提升上市公司分红和回购意识、规范化大股东减持制度等等，均是对资本市场长期痼疾的治本之策，扎扎实实提升了 A 股长期投资价值。展望 2024 年，货币政策有望延续宽松格局，资本市场资金迎来新结构和新均衡，资金面有望温和净流入。随着美联储结束加息以及进入降息，美元指数和美债收益率迎来“双降”，叠加国内经济和盈利预期改善的提振作用，外资有望回流。在货币宽松的市场环境下，市场风险偏好回暖，资金供给端的规模有望较 2023年明显改善，成长股有望迎来显著的修复性行情。科创板作为 A 股中最具成长属性的典型板块，具有极强的科技属性，专精特新含量较高。从量化模型的 Alpha 角度来看，诚然过去几年随着公私募量化行业以及场外衍生品的快速发展，主要宽基指数的波动率变得越来越低，博取超额收益的难度也越来越受到挑战，但是科创板得益于高波动和机构持仓比例较低等因素，当前依然可谓是 Alpha的沃土之一，也是本基金的主要“阵地”。立足当下来看，以雪球为主的场外衍生品、融券 T0 和DMA 的出清和规范化监管，一定程度上缓解了主要宽基指数成分股内的拥挤程度，有利于量化行业的长期有序发展，量化投资方法论在各个不同维度依然会得到越来越多投资者的认可。另一方面在投研过程中，我们也逐步强化另类因子的挖掘、异质化思维建模和提升实盘模型的逻辑性等，在统一的投研框架下，尽量提升在各个不同宽基上博取纯粹 Alpha 的能力。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：

1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。


4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。

5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。
管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 21327 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基
金 全体基金份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式
证券投资基金(以下简称“国泰君安科技创新精选三个月持有
股票发起基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2022
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度和 2022 年 11 月 16 日(基
金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的利润表和净资产
变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了国泰君安科技创新精选三个月持有股票
发起基金 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2023 年度和 2022 年 11 月 16 日(基金合同生效日)至 2022
年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国泰君安科技
创新精选三个月持有股票发起基金，并履行了职业道德方面的
其他责任。


强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

管理层和治理层对财务报表的责 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起基金的基金管理人
任 上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理

人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报

表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国泰君安科技
创新精选三个月持有股票发起基金的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算国泰君安科技创新精选三个月持有股票
发起基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国泰君安科技创新精选三个月持有
股票发起基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
任 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结

论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国泰君安科技
创新精选三个月持有股票发起基金持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰君安科
技创新精选三个月持有股票发起基金不能持续经营。


(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值
得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞、段黄霖

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 6,195,015.66 1,855,944.19

结算备付金 800,633.38 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 81,691,185.22 17,648,322.41

其中：股票投资 81,691,185.22 17,648,322.41

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 7.4.7.3 - -


应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 39,421.24 9,852.22

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.4 - -

资产总计 88,726,255.50 19,514,118.82

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 90,319.84 22,844.29

应付托管费 15,053.28 3,807.39

应付销售服务费 14,546.89 2,493.52

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.5 110,000.00 -


负债合计 229,920.01 29,145.20

净资产：

实收基金 7.4.7.6 90,916,464.97 20,261,654.91

未分配利润 7.4.7.7 -2,420,129.48 -776,681.29

净资产合计 88,496,335.49 19,484,973.62

负债和净资产总计 88,726,255.50 19,514,118.82

注：1.报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 90,916,464.97 份，其中国泰君安科技创
新精选三个月持有 A 类基金份额净值 0.9754 元，基金份额 55,905,576.15 份；国泰君安科技创新精
选三个月持有 C 类基金份额净值 0.9701 元，基金份额 35,010,888.82 份。于 2022 年 12 月 31 日，
基金份额总额 20,261,654.91 份，其中国泰君安科技创新精选三个月持有 A 类基金份额净值 0.9619
元，基金份额 13,793,631.08 份；国泰君安科技创新精选三个月持有 C 类基金份额净值 0.9613 元，
基金份额 6,468,023.83 份。

2.本财务报表的实际编制期间为 2023 年度和 2022 年 11 月 16 日(基金合同生效日)至 2022 年
12 月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间2022
项 目 附注号 日至 2023 年 12 月 31 年 11 月 16 日（基金
日 合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

一、营业总收入 -2,749,444.78 -620,456.52

1.利息收入 18,732.23 3,330.42

其中：存款利息收入 7.4.7.8 18,732.23 3,330.42

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填列） -2,847,806.55 -477,313.71

其中：股票投资收益 7.4.7.9 -3,365,292.40 -477,313.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 7.4.7.10 517,485.85 -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.11 40,567.60 -146,473.23
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.12 39,061.94 -

减：二、营业总支出 1,424,645.01 41,161.70

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 962,316.88 32,256.42

2．托管费 7.4.10.2.2 160,386.11 5,376.08

3．销售服务费 7.4.10.2.3 190,443.83 3,514.20

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.13 111,498.19 15.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -4,174,089.79 -661,618.22
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,174,089.79 -661,618.22


五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -4,174,089.79 -661,618.22

7.3 净资产变动表
会计主体：国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 20,261,654.91 -776,681.29 19,484,973.62

二、本期期初净资产 20,261,654.91 -776,681.29 19,484,973.62

三、本期增减变动额（减少以“-” 70,654,810.06 -1,643,448.19 69,011,361.87
号填列）

（一）、综合收益总额 - -4,174,089.79 -4,174,089.79

（二）、本期基金份额交易产生的 70,654,810.06 2,530,641.60 73,185,451.66
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 92,320,281.89 2,449,137.41 94,769,419.30

2.基金赎回款 -21,665,471.83 81,504.19 -21,583,967.64

（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 90,916,464.97 -2,420,129.48 88,496,335.49

上年度可比期间 2022 年 11 月 16 日（基金合同生效日）至 2022
项 目 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - -

二、本期期初净资产 15,009,000.00 - 15,009,000.00

三、本期增减变动额（减少以“-” 5,252,654.91 -776,681.29 4,475,973.62
号填列）

（一）、综合收益总额 - -661,618.22 -661,618.22

（二）、本期基金份额交易产生的 5,252,654.91 -115,063.07 5,137,591.84
净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,252,654.91 -115,063.07 5,137,591.84

2.基金赎回款 - - -

（三）、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）


四、本期期末净资产 20,261,654.91 -776,681.29 19,484,973.62

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

陶耿 庄严 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]2626 号《关于准予国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 15,009,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0947 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰君安科技创
新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 16 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 15,009,000.00 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 15,019,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。根据《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用
的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类
基金份额净值和各类基金份额累计净值。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金投资于科技创新主题的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：

中国战略新兴产业综合指数收益率*90%+中债新综合财富(总值)指数收益率*10%。本财务报表由本基
金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于 2024 年 3 月 25 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度和 2022 年 11 月 16 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2023 年度和 2022 年 11 月 16 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经
营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2023 年度和
2022 年 11 月 16 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。(1)金融资产金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。债务工具本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：以摊余成本计量：本基金管理以摊余成本计

量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。权益工具权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。


金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收
证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过港股通
买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 702,397.76 1,425,962.41

等于：本金 702,290.61 1,425,814.52

加：应计利息 107.15 147.89

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 5,492,617.90 429,981.78

等于：本金 5,492,314.92 429,854.79

加：应计利息 302.98 126.99

减：坏账准备 - -

合计 6,195,015.66 1,855,944.19

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变
动

股票 81,797,090.85 - 81,691,185.22 -105,905.63

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 81,797,090.85 - 81,691,185.22 -105,905.63

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 成本 应计利息 公允价值 公允价值变
动

股票 17,794,795.64 - 17,648,322.41 -146,473.23

贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -


交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 17,794,795.64 - 17,648,322.41 -146,473.23

7.4.7.3 买入返售金融资产
7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 110,000.00 -

合计 110,000.00 -

7.4.7.6 实收基金
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 13,793,631.08 13,793,631.08

本期申购 49,663,835.08 49,663,835.08

本期赎回（以“-”号填列） -7,551,890.01 -7,551,890.01

本期末 55,905,576.15 55,905,576.15

国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,468,023.83 6,468,023.83

本期申购 42,656,446.81 42,656,446.81

本期赎回（以“-”号填列） -14,113,581.82 -14,113,581.82

本期末 35,010,888.82 35,010,888.82

注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

2.本基金自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 日止公开发售，共募集有效净认购资金人民
币 15,009,000.00 元，折合为 15,009,000.00 份基金份额(其中 A 类基金份额 10,009,000.00 份，C
类基金份额 5,000,000.00 份)。本基金在募集期间未产生利息折份额。
7.4.7.7 未分配利润
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -375,263.22 -150,889.79 -526,153.01

本期期初 -375,263.22 -150,889.79 -526,153.01

本期利润 -1,915,838.56 386,121.82 -1,529,716.74

本期基金 317,697.95 365,315.51 683,013.46
份额交易
产生的变
动数

其中：基 583,862.60 286,232.81 870,095.41
金申购款

基 -266,164.65 79,082.70 -187,081.95
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 -1,973,403.83 600,547.54 -1,372,856.29

国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -179,742.17 -70,786.11 -250,528.28

本期期初 -179,742.17 -70,786.11 -250,528.28


本期利润 -2,298,818.83 -345,554.22 -2,644,373.05

本期基金 1,058,914.93 788,713.21 1,847,628.14
份额交易
产生的变
动数

其中：基 1,202,836.05 376,205.95 1,579,042.00
金申购款

基 -143,921.12 412,507.26 268,586.14
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 -1,419,646.07 372,372.88 -1,047,273.19

7.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

活期存款利息收入 5,360.97 1,239.29

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 12,737.88 2,091.13

结算备付金利息收入 633.38 -

其他 - -

合计 18,732.23 3,330.42

7.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 1,476,606,064.83 28,709,377.99

减：卖出股票成本总额 1,478,348,683.39 29,146,631.80

减：交易费用 1,622,673.84 40,059.90

买卖股票差价收入 -3,365,292.40 -477,313.71

7.4.7.10 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022


年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 517,485.85 -

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 517,485.85 -

7.4.7.11 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
项目名称 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 40,567.60 -146,473.23

——股票投资 40,567.60 -146,473.23

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变动 - -
产生的预估增值税

合计 40,567.60 -146,473.23

7.4.7.12 其他收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

基金赎回费收入 39,061.94 -

合计 39,061.94 -

7.4.7.13 其他费用

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

审计费用 30,000.00 -


信息披露费 80,000.00 -

证券出借违约金 - -

银行费用 1,098.19 15.00

其他费用 400.00 -

合计 111,498.19 15.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海国泰君安证券资产管理有限公司(以下简称 基金管理人
“国泰君安资管”)
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建 基金托管人
设银行”)
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君 基金管理人的股东、代销机构
安证券”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 11 月 16 日
月 31 日 （基金合同生效日）至 2022 年 12
关联方名称 月 31 日

成交金额 占当期股票成交总 成交金额 占当期股票成交总
额的比例 额的比例

国泰君安证券 3,018,957,043.43 100.00% 75,650,805.43 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付 占期末应付佣金总额的
例 佣金余额 比例

国泰君安证券 215,259.20 100.00% 0.00 0.00%

上年度可比期间 2022 年 11 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月
关联方名称 31 日

当期佣金 占当期佣金总量的比 期末应付 占期末应付佣金总额的
例 佣金余额 比例

国泰君安证券 5,389.67 100.00% 0.00 0.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理 962,316.88 32,256.42
费


其中：应支付销售机构的客户维 142,897.53 2,062.89
护费

应支付基金管理人的净 819,419.35 30,193.53
管理费

注：国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金的管理费率由 1.5%下调至
1.2%，自 2023 年 7 月 24 日起执行新的管理费率。2023 年 7 月 24 日之前，基金管理费按前一日基
金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年实际天数，H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值，基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，
按月支付。2023 年 7 月 24 日(含)之后，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率。计提管
理费的计算方法如下：H＝E×1.20%÷当年实际天数，H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值，基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
项目 年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管 160,386.11 5,376.08
费

注：国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金的托管费率由 0.25%下调
至 0.2%，自 2023 年 7 月 24 日起执行新的托管费率。2023 年 7 月 24 日之前，基金托管费按前一日
基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年实际天数，H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日的基金资产净值，基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月
末，按月支付。2023 年 7 月 24 日之后(含)，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。
托管费的计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年实际天数，H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日的基金资产净值，基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国泰君安科技创新精选 国泰君安科技创新精选 合计

三个月持有股票发起 A 三个月持有股票发起 C

国泰君安资管 0 129,482.84 129,482.84

国泰君安证券 0 49,986.17 49,986.17

合计 0 179,469.01 179,469.01

获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间 2022 年 11 月 16 日（基金合同生效日）至 2022 年
名称 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的销售服务费

国泰君安科技创新精选 国泰君安科技创新精选 合计

三个月持有股票发起 A 三个月持有股票发起 C

国泰君安资管 0 3,228.01 3,228.01

国泰君安证券 0 224.68 224.68

合计 0 3,452.69 3,452.69

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。C 类
份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。销售服务费的计算
方法如下：H=E×0.50%÷当年天数，H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费，E 为 C 类基金份额
前一日基金资产净值，基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

基金合同生效日（2022 年 11 月 - 10,009,000.00
16 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,009,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 19,662,766.69 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 29,671,766.69 10,009,000.00

报告期末持有的基金份额占基 53.07% 72.56%
金总份额比例
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 11 月
年 12 月 31 日 16 日（基金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

基金合同生效日（2022 年 11 月 - 5,000,000.00
16 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 -

报告期间申购/买入总份额 - -


报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基 14.28% 77.30%
金总份额比例

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，分类基金比例的分母采用基金分类份额计算。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 11 月 16 日
关联方名称 月 31 日 （基金合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 702,397.76 5,360.97 1,425,962.41 1,239.29

国泰君安证券 5,492,617.90 12,737.88 429,981.78 2,091.13

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构国泰君安证券保管，按协议约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须做说明的其他关联方交易事项。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，其他银行存款为国泰君安证券券商保证金，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券(2022 年 12 月 31 日：本基金未持有信用类债
券)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金最短持有期到期日起（含当日）随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 6,195,015.66 - - - 6,195,015.66

结算备付金 800,633.38 - - - 800,633.38

交易性金融资 - - - 81,691,185.22 81,691,185.22
产

应收申购款 - - - 39,421.24 39,421.24

资产总计 6,995,649.04 - - 81,730,606.46 88,726,255.50

负债

应付管理人报 - - - 90,319.84 90,319.84
酬

应付托管费 - - - 15,053.28 15,053.28

应付销售服务 - - - 14,546.89 14,546.89
费

其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00

负债总计 - - - 229,920.01 229,920.01

利率敏感度缺 6,995,649.04 - - 81,500,686.45 88,496,335.49
口

上年度末

2022 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日


资产

货币资金 1,855,944.19 - - - 1,855,944.19

交易性金融资 - - - 17,648,322.41 17,648,322.41
产

应收申购款 - - - 9,852.22 9,852.22

资产总计 1,855,944.19 - - 17,658,174.63 19,514,118.82

负债

应付管理人报 - - - 22,844.29 22,844.29
酬

应付托管费 - - - 3,807.39 3,807.39

应付销售服务 - - - 2,493.52 2,493.52
费

负债总计 - - - 29,145.20 29,145.20

利率敏感度缺 1,855,944.19 - - 17,629,029.43 19,484,973.62
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%(2022 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年
12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日


公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 81,691,185.22 92.31 17,648,322.41 90.57

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 81,691,185.22 92.31 17,648,322.41 90.57

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
相关风险变量的变动 元 ）

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

业绩比较基准(附注 5,081,987.72 -
7.4.1)上升 5%

业绩比较基准(附注 -5,081,987.72 -
7.4.1)下降 5%

注：于 2022 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验计算其他价格风险对基金
资产净值的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 81,691,185.22 17,648,322.41

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 81,691,185.22 17,648,322.41

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 81,691,185.22 92.07

其中：股票 81,691,185.22 92.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -


其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,995,649.04 7.88

8 其他各项资产 39,421.24 0.04

9 合计 88,726,255.50 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 0.00 元，占期末净值
的比例为 0.00%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 91,287.00 0.10

B 采矿业 226,720.00 0.26

C 制造业 66,666,051.12 75.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,682,975.26 15.46

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 892,463.84 1.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 131,688.00 0.15

S 综合 - -

合计 81,691,185.22 92.31

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

1 688111 金山办公 6,930 2,191,266.00 2.48

2 688396 华润微电子 48,220 2,154,951.80 2.44

3 688385 复旦微电 53,500 2,066,705.00 2.34

4 688012 中微半导体设 13,398 2,057,932.80 2.33
备

5 688187 时代电气 56,100 2,038,113.00 2.30

6 688006 浙江杭可科技 78,801 1,850,247.48 2.09

7 688503 聚和材料股份 31,424 1,684,326.40 1.90
公司

8 688138 清溢光电 74,183 1,678,019.46 1.90

9 688981 中芯国际 31,600 1,675,432.00 1.89

10 688484 南芯科技 40,454 1,612,091.90 1.82

11 688234 天岳先进 22,635 1,495,494.45 1.69

12 688599 天合光能 50,340 1,436,200.20 1.62

13 688707 振华新材料 66,100 1,355,050.00 1.53

14 688095 福昕软件开发 19,053 1,330,852.05 1.50

15 688475 萤石网络 27,841 1,250,060.90 1.41

16 688003 天准科技 33,145 1,243,600.40 1.41

17 300102 乾照光电 168,700 1,239,945.00 1.40

18 002916 深南电路 17,400 1,235,226.00 1.40

19 600867 通化东宝 112,300 1,216,209.00 1.37

20 600812 华北制药 207,500 1,182,750.00 1.34

21 688223 晶科能源 130,100 1,152,686.00 1.30

22 688516 奥特维科技 12,717 1,150,888.50 1.30

23 002007 华兰生物 50,700 1,121,991.00 1.27

24 688366 昊海生物科技 10,103 1,094,053.87 1.24

25 600584 长电科技 36,300 1,083,918.00 1.22

26 002558 巨人网络 97,200 1,082,808.00 1.22

27 688002 睿创微纳 23,300 1,030,326.00 1.16

28 002913 奥士康 33,400 1,023,710.00 1.16

29 300709 精研科技 32,500 1,013,675.00 1.15

30 300558 贝达药业 19,600 1,010,380.00 1.14

31 688049 炬芯科技 25,251 961,305.57 1.09

32 688336 三生国健 42,614 959,241.14 1.08


33 688772 珠海冠宇电池 41,100 904,611.00 1.02

34 688586 江航飞机装备 80,300 890,527.00 1.01

35 688472 阿特斯阳光电 69,836 882,028.68 1.00
力

36 688521 芯原微电子 17,458 872,201.68 0.99

37 601633 长城汽车 33,800 852,436.00 0.96

38 688252 天德钰科技 42,200 842,312.00 0.95

39 002380 科远智慧 49,100 836,173.00 0.94

40 688276 长春百克生物 15,133 829,439.73 0.94
科技

41 688135 利扬芯片 36,755 820,004.05 0.93

42 688292 浩瀚深度信息 29,774 819,380.48 0.93
技术

43 300628 亿联网络 27,500 812,625.00 0.92

44 688099 晶晨半导体 12,520 784,127.60 0.89

45 688106 金宏气体 31,817 766,471.53 0.87

46 300724 捷佳伟创 10,300 762,303.00 0.86

47 688008 澜起科技 12,398 728,506.48 0.82

48 688306 均普智能制造 127,186 708,426.02 0.80

49 688711 江苏宏微科技 16,424 681,431.76 0.77

50 688287 观典防务 66,832 659,631.84 0.75

51 300357 我武生物 22,300 646,700.00 0.73

52 688009 中国通号 147,300 645,174.00 0.73

53 301339 通行宝 31,900 643,742.00 0.73

54 688468 科美诊断 58,800 634,452.00 0.72

55 688036 传音控股 4,400 608,960.00 0.69

56 600789 鲁抗医药 85,100 607,614.00 0.69

57 688368 晶丰明源半导 5,613 605,867.22 0.68
体

58 688819 天能电池集团 21,300 594,696.00 0.67
股份

59 688798 艾为电子 8,126 560,937.78 0.63

60 002555 三七互娱 29,800 560,538.00 0.63

61 688107 安路科技 15,108 555,672.24 0.63

62 002165 红 宝 丽 128,800 544,824.00 0.62

63 688389 深圳普门科技 22,200 499,722.00 0.56

64 688588 凌志软件 41,100 489,090.00 0.55

65 300289 利德曼 77,900 479,085.00 0.54

66 688439 振华风光 5,273 469,877.03 0.53

67 688018 乐鑫科技 4,389 451,847.55 0.51

68 601600 中国铝业 75,700 426,948.00 0.48

69 688403 汇成股份 39,817 420,069.35 0.47

70 688601 力芯微股份 7,980 418,072.20 0.47


71 603659 璞泰来 19,300 403,949.00 0.46

72 000597 东北制药 72,500 387,875.00 0.44

73 688779 长远锂科 52,500 383,250.00 0.43

74 002730 电光科技 40,000 379,200.00 0.43

75 000650 仁和药业 56,800 376,584.00 0.43

76 688271 联影医疗 2,700 369,927.00 0.42

77 688210 泛海统联精密 12,382 323,789.30 0.37
制造

78 002057 中钢天源 38,200 307,128.00 0.35

79 301301 川宁生物 36,000 302,400.00 0.34

80 688699 明微电子 6,813 274,904.55 0.31

81 300292 吴通控股 66,700 248,124.00 0.28

82 000738 航发控制 12,400 246,760.00 0.28

83 688183 生益电子 21,700 246,729.00 0.28

84 300111 向日葵 79,800 242,592.00 0.27

85 600479 千金药业 22,400 241,248.00 0.27

86 688088 虹软科技 5,871 240,945.84 0.27

87 688037 芯源微电子 1,800 240,498.00 0.27

88 002298 中电兴发 41,600 239,616.00 0.27

89 600562 国睿科技 17,100 236,664.00 0.27

90 603259 药明康德 3,200 232,832.00 0.26

91 600776 东方通信 20,600 232,574.00 0.26

92 603993 洛阳钼业 43,600 226,720.00 0.26

93 603283 赛腾股份 2,900 210,424.00 0.24

94 688299 长阳科技 14,800 206,460.00 0.23

95 000519 中兵红箭 13,800 193,752.00 0.22

96 300127 银河磁体 10,900 188,679.00 0.21

97 688023 安恒信息 1,700 188,513.00 0.21

98 688569 铁科轨道 6,466 178,526.26 0.20

99 002196 方正电机 24,800 178,064.00 0.20

100 002644 佛慈制药 17,400 169,650.00 0.19

101 688739 成大生物 5,212 169,442.12 0.19

102 300113 顺网科技 11,900 166,600.00 0.19

103 600438 通威股份 6,300 157,689.00 0.18

104 688568 中科星图公司 3,200 156,992.00 0.18

105 002522 浙江众成 31,700 152,477.00 0.17

106 600498 烽火通信 9,100 151,424.00 0.17

107 002602 世纪华通 28,300 146,028.00 0.17

108 002364 中恒电气 18,400 141,680.00 0.16

109 002467 二六三 29,900 138,736.00 0.16

110 002129 TCL 中环 8,500 132,940.00 0.15

111 300682 朗新集团 8,100 132,759.00 0.15

112 600576 祥源文旅 17,700 131,688.00 0.15


113 688331 荣昌生物 2,090 129,705.40 0.15

114 600351 亚宝药业 18,600 128,340.00 0.15

115 300046 台基股份 7,900 125,689.00 0.14

116 603806 福斯特 5,100 123,777.00 0.14

117 002611 东方精工 22,600 112,096.00 0.13

118 688173 希荻微电子 6,072 106,806.48 0.12

119 300634 彩讯股份 5,100 104,397.00 0.12

120 301330 熵基科技 3,100 102,610.00 0.12

121 002041 登海种业 6,900 91,287.00 0.10

122 301165 锐捷网络 2,400 90,936.00 0.10

123 000100 TCL 科技 20,800 89,440.00 0.10

124 688028 沃尔德金刚石 3,397 84,551.33 0.10

125 002880 卫光生物 2,400 84,312.00 0.10

126 002601 龙佰集团 4,700 80,511.00 0.09

127 002407 多氟多 5,200 79,144.00 0.09

128 002415 海康威视 2,200 76,384.00 0.09

129 600613 神奇制药 9,800 74,578.00 0.08

130 688310 迈得医疗 2,200 65,780.00 0.07

131 688126 上海硅产业集 3,294 57,052.08 0.06
团

132 600176 中国巨石 5,400 53,082.00 0.06

133 688578 艾力斯医药科 1,100 45,826.00 0.05
技

134 300319 麦捷科技 4,500 43,380.00 0.05

135 002179 中航光电 900 35,100.00 0.04

136 688083 中望软件 228 22,695.12 0.03

137 688561 奇安信集团 141 5,652.69 0.01

138 688035 德邦科技股份 44 2,347.84 0.00

139 688139 海尔生物 42 1,701.84 0.00

140 688575 XD 亚辉龙生 47 1,074.89 0.00
物

141 688358 祥生医疗科技 3 113.34 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 688111 金山办公 19,918,239.38 102.22

2 688036 传音控股 16,353,913.04 83.93

3 688981 中芯国际 15,649,070.71 80.31

4 688223 晶科能源 14,988,271.86 76.92


5 688012 中微半导体设 13,786,497.21 70.75
备

6 688126 上海硅产业集 13,430,267.01 68.93
团

7 688599 天合光能 13,034,374.64 66.89

8 688187 时代电气 12,807,173.30 65.73

9 688772 珠海冠宇电池 11,595,783.62 59.51

10 688578 艾力斯医药科 11,428,592.46 58.65
技

11 688396 华润微电子 10,492,973.56 53.85

12 688169 石头科技 9,247,849.54 47.46

13 688777 中控技术 8,607,749.63 44.18

14 688234 天岳先进 8,560,122.50 43.93

15 688002 睿创微纳 8,527,351.71 43.76

16 688009 中国通号 8,453,332.71 43.38

17 688006 浙江杭可科技 8,444,728.31 43.34

18 688072 拓荆科技 8,423,516.64 43.23

19 688107 安路科技 8,241,019.75 42.29

20 688138 清溢光电 8,132,319.94 41.74

21 688007 光峰科技 7,759,292.84 39.82

22 600050 中国联通 7,631,281.00 39.16

23 688385 复旦微电 7,432,086.31 38.14

24 688139 海尔生物 7,368,024.43 37.81

25 002916 深南电路 7,299,650.23 37.46

26 688711 江苏宏微科技 7,289,264.66 37.41

27 688439 振华风光 7,122,374.55 36.55

28 688029 南微医学科技 7,100,018.13 36.44

29 688363 华熙生物 6,722,180.84 34.50

30 688819 天能电池集团 6,456,416.68 33.14
股份

31 688008 澜起科技 6,397,374.72 32.83

32 688106 金宏气体 6,240,972.33 32.03

33 000100 TCL 科技 6,207,518.00 31.86

34 688588 凌志软件 6,191,930.62 31.78

35 688390 固德威电源 6,025,144.58 30.92

36 688120 华海清科 5,874,076.33 30.15

37 688332 中科蓝讯 5,779,601.78 29.66

38 688135 利扬芯片 5,754,757.27 29.53

39 000725 京东方Ａ 5,727,429.00 29.39

40 688425 铁建重工 5,716,381.88 29.34

41 002600 领益智造 5,693,143.00 29.22

42 000045 深纺织Ａ 5,529,695.00 28.38

43 688099 晶晨半导体 5,518,189.92 28.32


44 688408 中信博新能源 5,517,711.03 28.32

45 688368 晶丰明源半导 5,415,096.93 27.79
体

46 688516 奥特维科技 5,301,407.97 27.21

47 688063 派能科技 5,292,932.11 27.16

48 688521 芯原微电子 5,277,061.75 27.08

49 688318 财富趋势 5,270,763.17 27.05

50 603228 景旺电子 5,171,074.52 26.54

51 600789 鲁抗医药 5,162,693.60 26.50

52 688248 南方电网电力 5,127,065.33 26.31
科技

53 688188 上海柏楚电子 5,097,239.90 26.16
科技

54 688559 海目星激光 5,091,360.06 26.13

55 688208 道通科技 5,046,175.72 25.90

56 688707 振华新材料 5,033,369.19 25.83

57 601600 中国铝业 4,996,752.00 25.64

58 688018 乐鑫科技 4,990,586.46 25.61

59 688590 新致软件 4,973,916.55 25.53

60 688088 虹软科技 4,961,184.27 25.46

61 688083 中望软件 4,752,984.73 24.39

62 688148 芳源股份 4,736,543.76 24.31

63 688779 长远锂科 4,720,097.04 24.22

64 688658 悦康药业 4,711,059.55 24.18

65 688509 正元地信 4,591,686.47 23.57

66 688207 格灵深瞳 4,587,949.35 23.55

67 300433 蓝思科技 4,532,813.00 23.26

68 688287 观典防务 4,483,135.17 23.01

69 688575 XD 亚辉龙生物 4,446,921.12 22.82

70 688579 山大地纬软件 4,403,938.79 22.60

71 002475 立讯精密 4,344,495.00 22.30

72 688403 汇成股份 4,329,547.34 22.22

73 688082 盛美上海半导 4,319,696.49 22.17
体

74 002027 分众传媒 4,319,559.00 22.17

75 688128 中国电器研究 4,218,998.18 21.65
院

76 688468 科美诊断 4,215,574.08 21.64

77 600572 康恩贝 4,185,699.00 21.48

78 688586 江航飞机装备 4,136,433.66 21.23

79 688352 颀中科技 4,125,853.75 21.17

80 002913 奥士康 4,119,321.00 21.14

81 688630 芯碁微装 4,086,523.51 20.97


82 603806 福斯特 4,085,850.00 20.97

83 688041 海光信息 4,085,452.06 20.97

84 688566 吉贝尔药业 4,063,546.93 20.85

85 688123 聚辰半导体 4,043,536.09 20.75

86 688271 联影医疗 4,043,387.57 20.75

87 688295 中复神鹰碳纤 4,025,544.29 20.66
维

88 600031 三一重工 4,019,350.00 20.63

89 688037 芯源微电子 3,991,943.50 20.49

90 600458 时代新材 3,986,982.00 20.46

91 688173 希荻微电子 3,967,891.19 20.36

92 603218 日月股份 3,949,806.00 20.27

93 300102 乾照光电 3,923,866.05 20.14

94 600707 彩虹股份 3,890,490.00 19.97

95 688676 海南金盘智能 3,875,464.45 19.89
科技

96 688010 福光股份 3,848,912.01 19.75

97 688212 澳华内镜 3,794,332.96 19.47

98 688049 炬芯科技 3,776,220.36 19.38

99 002056 横店东磁 3,772,635.00 19.36

100 600309 万华化学 3,752,420.00 19.26

101 600373 中文传媒 3,741,246.45 19.20

102 688179 阿拉丁科技 3,736,561.92 19.18

103 688183 生益电子 3,720,648.12 19.09

104 688359 三孚新材料科 3,717,630.93 19.08
技

105 688389 深圳普门科技 3,717,530.53 19.08

106 688526 武汉科前生物 3,709,406.68 19.04

107 600267 海正药业 3,673,240.00 18.85

108 688331 荣昌生物 3,658,485.76 18.78

109 688375 国博电子 3,655,004.32 18.76

110 688798 艾为电子 3,653,243.40 18.75

111 688127 蓝特光学 3,646,586.51 18.71

112 688508 芯朋微电子 3,626,804.35 18.61

113 688366 昊海生物科技 3,599,638.96 18.47

114 000739 普洛药业 3,588,177.00 18.42

115 002632 道明光学 3,555,627.00 18.25

116 688003 天准科技 3,552,466.98 18.23

117 688091 上海谊众药业 3,545,173.99 18.19

118 000597 东北制药 3,537,815.76 18.16

119 688065 凯赛生物 3,499,975.44 17.96

120 601567 三星医疗 3,490,155.00 17.91

121 688596 正帆科技 3,486,298.69 17.89


122 600498 烽火通信 3,482,244.00 17.87

123 688195 腾景科技 3,455,862.31 17.74

124 688032 禾迈股份 3,420,912.33 17.56

125 688311 盟升电子 3,363,982.38 17.26

126 603169 兰石重装 3,339,968.00 17.14

127 688122 西部超导 3,331,784.47 17.10

128 002384 东山精密 3,325,347.00 17.07

129 688095 福昕软件开发 3,308,761.59 16.98

130 601231 环旭电子 3,307,564.00 16.97

131 600062 华润双鹤 3,306,907.00 16.97

132 000063 中兴通讯 3,300,154.00 16.94

133 688326 经纬恒润 3,295,339.34 16.91

134 600380 健康元 3,276,536.00 16.82

135 300319 麦捷科技 3,248,533.00 16.67

136 688475 萤石网络 3,227,074.91 16.56

137 002648 卫星化学 3,216,366.00 16.51

138 000997 新 大 陆 3,201,078.00 16.43

139 600183 生益科技 3,192,335.00 16.38

140 688150 莱特光电股份 3,175,722.10 16.30

141 002129 TCL 中环 3,162,811.51 16.23

142 600667 太极实业 3,147,051.00 16.15

143 600893 航发动力 3,145,570.00 16.14

144 688100 威胜信息 3,132,218.86 16.08

145 603118 共进股份 3,131,736.64 16.07

146 300408 三环集团 3,127,059.00 16.05

147 688005 容百科技 3,120,309.67 16.01

148 002463 沪电股份 3,111,769.00 15.97

149 000738 航发控制 3,091,622.00 15.87

150 600570 恒生电子 3,081,284.96 15.81

151 300759 康龙化成 3,080,047.00 15.81

152 002007 华兰生物 3,023,461.00 15.52

153 600351 亚宝药业 3,015,419.00 15.48

154 688299 长阳科技 3,014,776.30 15.47

155 603328 依顿电子 3,008,307.00 15.44

156 002273 水晶光电 3,002,802.00 15.41

157 688722 同益中新材料 2,986,982.20 15.33

158 688609 广东九联科技 2,985,293.25 15.32

159 688400 凌云光技术 2,984,288.26 15.32

160 300724 捷佳伟创 2,953,179.00 15.16

161 688598 金博碳素股份 2,939,426.14 15.09

162 300735 光弘科技 2,918,395.00 14.98

163 002601 龙佰集团 2,904,390.00 14.91

164 688519 南亚新材料 2,889,110.41 14.83


165 688336 三生国健 2,887,522.54 14.82

166 002635 安洁科技 2,843,400.00 14.59

167 688778 厦钨新能源 2,821,111.66 14.48

168 688613 奥精医疗 2,777,267.40 14.25

169 300709 精研科技 2,776,351.00 14.25

170 601633 长城汽车 2,770,155.00 14.22

171 688800 瑞可达连接系 2,758,795.90 14.16
统

172 688276 长春百克生物 2,722,744.27 13.97
科技

173 601126 四方股份 2,700,038.00 13.86

174 688388 嘉元科技 2,685,281.99 13.78

175 688357 建龙微纳 2,682,045.40 13.76

176 300457 赢合科技 2,677,625.00 13.74

177 688510 航亚科技 2,650,178.67 13.60

178 603567 珍宝岛 2,631,538.00 13.51

179 688680 海优新材 2,630,737.12 13.50

180 002739 万达电影 2,626,819.00 13.48

181 600583 海油工程 2,603,880.00 13.36

182 688177 百奥泰生物 2,591,298.35 13.30

183 688503 聚和材料股份 2,584,811.89 13.27
公司

184 002555 三七互娱 2,581,572.00 13.25

185 688556 高测科技股份 2,561,403.26 13.15

186 688162 巨一科技 2,534,023.92 13.01

187 600571 信雅达 2,532,525.00 13.00

188 301239 普瑞眼科 2,529,411.00 12.98

189 688239 贵州航宇科技 2,492,106.64 12.79

190 688678 福立旺精密 2,482,792.50 12.74

191 688381 帝奥微电子 2,455,096.43 12.60

192 002073 软控股份 2,451,970.00 12.58

193 688225 亚信安全 2,450,785.01 12.58

194 688739 成大生物 2,424,758.63 12.44

195 688023 安恒信息 2,412,551.20 12.38

196 002459 晶澳科技 2,398,699.80 12.31

197 300719 安达维尔 2,395,692.00 12.30

198 601369 陕鼓动力 2,388,131.00 12.26

199 002130 沃尔核材 2,359,455.00 12.11

200 002644 佛慈制药 2,356,745.00 12.10

201 688337 普源精电 2,356,679.01 12.09

202 688185 康希诺生物 2,353,964.55 12.08

203 688668 鼎通科技 2,352,032.08 12.07

204 300033 同花顺 2,333,524.00 11.98


205 688561 奇安信集团 2,322,017.51 11.92

206 601608 中信重工 2,321,762.00 11.92

207 002415 海康威视 2,320,923.00 11.91

208 601766 中国中车 2,292,840.00 11.77

209 688046 药康生物 2,280,789.86 11.71

210 688569 铁科轨道 2,275,023.59 11.68

211 000682 东方电子 2,271,007.61 11.66

212 002990 盛视科技 2,270,115.00 11.65

213 000768 中航西飞 2,263,342.00 11.62

214 688020 方邦股份 2,262,069.34 11.61

215 002046 国机精工 2,251,549.00 11.56

216 300219 鸿利智汇 2,240,498.00 11.50

217 002165 红 宝 丽 2,236,977.00 11.48

218 002107 沃华医药 2,213,016.00 11.36

219 688601 力芯微股份 2,212,025.96 11.35

220 600862 中航高科 2,199,901.00 11.29

221 000919 金陵药业 2,190,224.00 11.24

222 603658 安图生物 2,181,954.00 11.20

223 688292 浩瀚深度信息 2,179,182.93 11.18
技术

224 000969 安泰科技 2,174,050.66 11.16

225 002534 西子洁能 2,172,539.00 11.15

226 688267 中触媒股份 2,166,719.93 11.12

227 000862 银星能源 2,164,929.00 11.11

228 600479 千金药业 2,163,479.00 11.10

229 688589 力合微电子 2,162,815.57 11.10

230 603920 世运电路 2,159,514.00 11.08

231 300316 晶盛机电 2,157,616.00 11.07

232 002249 大洋电机 2,156,708.00 11.07

233 601989 中国重工 2,154,128.00 11.06

234 688181 八亿时空液晶 2,153,565.29 11.05
股份

235 603613 国联股份 2,144,106.00 11.00

236 300274 阳光电源 2,142,692.00 11.00

237 603993 洛阳钼业 2,142,125.00 10.99

238 002531 天顺风能 2,135,730.00 10.96

239 688079 美迪凯股份 2,129,147.70 10.93

240 688349 三一重能 2,123,202.80 10.90

241 688799 华纳大药厂 2,113,143.22 10.84

242 002322 理工能科 2,095,519.00 10.75

243 600562 国睿科技 2,058,031.00 10.56

244 603338 浙江鼎力 2,057,459.00 10.56

245 688321 微芯生物 2,054,352.84 10.54


246 000999 华润三九 2,037,740.00 10.46

247 688019 安集科技 2,031,598.39 10.43

248 688484 南芯科技 2,022,041.90 10.38

249 002938 鹏鼎控股 2,017,997.72 10.36

250 000551 创元科技 2,016,982.00 10.35

251 688186 张家港广大特 2,011,018.91 10.32
材

252 688259 创耀通信科技 2,009,988.84 10.32

253 600594 益佰制药 2,002,270.00 10.28

254 600765 中航重机 1,989,067.00 10.21

255 688626 翔宇医疗 1,988,707.44 10.21

256 300476 胜宏科技 1,987,561.00 10.20

257 688206 概伦电子 1,981,916.33 10.17

258 000920 沃顿科技 1,981,104.00 10.17

259 300750 宁德时代 1,967,389.00 10.10

260 603444 吉比特 1,965,408.00 10.09

261 300232 洲明科技 1,955,146.00 10.03

262 000661 长春高新 1,949,908.00 10.01

263 688278 特宝生物 1,945,362.58 9.98

264 600500 中化国际 1,926,299.00 9.89

265 300158 振东制药 1,925,758.00 9.88

266 688315 诺禾致源科技 1,924,969.77 9.88

267 601100 恒立液压 1,919,622.00 9.85

268 688378 奥来德光电 1,913,189.90 9.82

269 688472 阿特斯阳光电 1,907,187.48 9.79
力

270 600038 中直股份 1,898,306.00 9.74

271 688022 瀚川智能 1,879,857.68 9.65

272 603893 瑞芯微 1,869,633.00 9.60

273 300285 国瓷材料 1,858,086.85 9.54

274 300454 深信服 1,857,374.00 9.53

275 600161 天坛生物 1,852,730.40 9.51

276 688305 科德数控 1,851,668.69 9.50

277 300782 卓胜微 1,849,954.00 9.49

278 301339 通行宝 1,836,657.00 9.43

279 688686 奥普特科技 1,831,842.88 9.40

280 688608 恒玄科技 1,827,649.04 9.38

281 688348 昱能科技 1,825,172.00 9.37

282 688222 成都先导 1,823,620.94 9.36

283 600271 航天信息 1,818,246.00 9.33

284 300919 中伟股份 1,817,375.00 9.33

285 002378 章源钨业 1,814,397.00 9.31

286 002483 润邦股份 1,810,155.00 9.29


287 600535 天士力 1,797,283.00 9.22

288 301257 普蕊斯 1,796,991.00 9.22

289 002351 漫步者 1,793,479.00 9.20

290 600812 华北制药 1,792,405.00 9.20

291 688166 博瑞生物医药 1,778,930.97 9.13

292 688663 新风光科技 1,767,912.70 9.07

293 688052 纳芯微电子 1,762,569.74 9.05

294 688300 联瑞新材 1,752,367.45 8.99

295 688687 北京凯因科技 1,751,709.03 8.99

296 300558 贝达药业 1,741,792.00 8.94

297 600580 卧龙电驱 1,740,515.00 8.93

298 688196 卓越新能 1,727,041.64 8.86

299 000519 中兵红箭 1,717,681.00 8.82

300 600875 东方电气 1,712,760.00 8.79

301 002467 二六三 1,696,157.00 8.70

302 600316 洪都航空 1,688,787.00 8.67

303 600756 浪潮软件 1,687,073.00 8.66

304 688131 皓元医药 1,685,624.99 8.65

305 688147 微导纳米科技 1,680,263.02 8.62

306 300628 亿联网络 1,674,636.00 8.59

307 688066 北京航天宏图 1,670,781.18 8.57

308 600268 国电南自 1,657,993.00 8.51

309 688580 伟思医疗 1,657,188.17 8.50

310 300034 钢研高纳 1,657,174.00 8.50

311 600114 东睦股份 1,652,604.00 8.48

312 603507 振江股份 1,648,000.00 8.46

313 600211 西藏药业 1,647,092.00 8.45

314 002389 航天彩虹 1,641,691.00 8.43

315 300276 三丰智能 1,639,393.00 8.41

316 688690 纳微科技 1,633,287.99 8.38

317 003022 联泓新科 1,630,106.00 8.37

318 601208 东材科技 1,627,106.00 8.35

319 688210 泛海统联精密 1,624,744.92 8.34
制造

320 600760 中航沈飞 1,620,719.00 8.32

321 300768 迪普科技 1,620,015.00 8.31

322 600894 广日股份 1,619,223.00 8.31

323 002139 拓邦股份 1,606,029.00 8.24

324 688621 阳光诺和 1,591,739.77 8.17

325 688499 广东利元亨 1,582,417.64 8.12

326 601958 金钼股份 1,560,148.00 8.01

327 002421 达实智能 1,556,010.00 7.99

328 600063 皖维高新 1,539,848.00 7.90


329 300760 迈瑞医疗 1,539,420.00 7.90

330 300510 金冠股份 1,528,299.20 7.84

331 688016 心脉医疗 1,527,265.65 7.84

332 002841 视源股份 1,524,138.00 7.82

333 002519 银河电子 1,521,762.00 7.81

334 002111 威海广泰 1,519,951.00 7.80

335 300383 光环新网 1,512,356.00 7.76

336 002017 东信和平 1,509,555.00 7.75

337 002266 浙富控股 1,506,059.00 7.73

338 688320 禾川科技 1,504,129.85 7.72

339 600468 百利电气 1,480,723.00 7.60

340 300413 芒果超媒 1,479,563.00 7.59

341 002533 金杯电工 1,477,677.00 7.58

342 300602 飞荣达 1,473,917.00 7.56

343 603063 禾望电气 1,465,752.00 7.52

344 300376 易事特 1,463,644.00 7.51

345 600588 用友网络 1,462,055.30 7.50

346 688205 德科立光电子 1,460,150.75 7.49

347 601619 嘉泽新能 1,458,968.00 7.49

348 002236 大华股份 1,457,816.00 7.48

349 300101 振芯科技 1,455,292.00 7.47

350 000050 深天马Ａ 1,448,350.00 7.43

351 300566 激智科技 1,447,912.36 7.43

352 600685 中船防务 1,444,742.00 7.41

353 603989 艾华集团 1,441,829.00 7.40

354 002550 千红制药 1,441,366.00 7.40

355 600613 神奇制药 1,440,668.00 7.39

356 603015 弘讯科技 1,434,471.00 7.36

357 688258 江苏卓易信息 1,423,357.42 7.30
科技

358 002241 歌尔股份 1,420,393.00 7.29

359 000973 佛塑科技 1,420,115.00 7.29

360 688351 微创电生理股 1,419,164.43 7.28
份

361 688261 东微半导体 1,414,118.86 7.26

362 002410 广联达 1,412,319.00 7.25

363 603508 思维列控 1,411,330.20 7.24

364 601137 博威合金 1,402,401.00 7.20

365 688699 明微电子 1,395,582.57 7.16

366 000823 超声电子 1,392,373.00 7.15

367 688617 惠泰医疗 1,379,908.50 7.08

368 300194 福安药业 1,375,263.00 7.06

369 603392 万泰生物 1,364,724.00 7.00


370 300145 中金环境 1,336,616.00 6.86

371 000157 中联重科 1,335,384.00 6.85

372 600797 浙大网新 1,333,866.00 6.85

373 688226 威腾电气集团 1,333,284.57 6.84
股份

374 601179 中国西电 1,330,374.00 6.83

375 003029 吉大正元 1,317,415.00 6.76

376 600728 佳都科技 1,315,791.00 6.75

377 002252 上海莱士 1,309,518.00 6.72

378 300025 华星创业 1,308,942.00 6.72

379 000963 华东医药 1,308,551.00 6.72

380 600105 永鼎股份 1,308,178.00 6.71

381 601616 广电电气 1,303,002.00 6.69

382 600867 通化东宝 1,300,938.00 6.68

383 688112 鼎阳科技 1,286,542.00 6.60

384 600206 有研新材 1,284,758.00 6.59

385 601908 京运通 1,282,251.00 6.58

386 002745 木林森 1,276,255.00 6.55

387 002138 顺络电子 1,271,746.00 6.53

388 603416 信捷电气 1,270,526.00 6.52

389 300763 锦浪科技 1,269,378.00 6.51

390 688068 热景生物 1,268,998.59 6.51

391 002611 东方精工 1,248,701.00 6.41

392 688399 硕世生物 1,246,986.74 6.40

393 300747 锐科激光 1,242,678.00 6.38

394 002558 巨人网络 1,241,812.00 6.37

395 688209 英集芯科技 1,235,280.86 6.34

396 300667 必创科技 1,234,318.00 6.33

397 002559 亚威股份 1,233,960.00 6.33

398 300305 裕兴股份 1,232,265.00 6.32

399 300679 电连技术 1,226,786.00 6.30

400 688168 北京安博通 1,224,688.84 6.29

401 688078 龙软科技 1,221,592.95 6.27

402 600745 闻泰科技 1,221,157.00 6.27

403 688055 昆山龙腾光电 1,219,234.00 6.26

404 688505 复旦张江股份 1,217,190.26 6.25

405 688071 华依科技集团 1,215,046.24 6.24

406 601985 中国核电 1,212,609.94 6.22

407 300671 富满微 1,212,460.00 6.22

408 002594 比亚迪 1,212,376.00 6.22

409 300751 迈为股份 1,205,780.00 6.19

410 300377 赢时胜 1,203,707.00 6.18

411 688568 中科星图公司 1,202,469.09 6.17


412 300347 泰格医药 1,202,198.00 6.17

413 300199 翰宇药业 1,199,619.00 6.16

414 603421 鼎信通讯 1,175,522.00 6.03

415 688252 天德钰科技 1,174,247.81 6.03

416 600718 东软集团 1,173,454.00 6.02

417 688398 赛特新材 1,161,901.23 5.96

418 600563 法拉电子 1,150,699.00 5.91

419 300241 瑞丰光电 1,146,342.00 5.88

420 300699 光威复材 1,142,779.00 5.86

421 002179 中航光电 1,137,338.40 5.84

422 300207 欣旺达 1,130,634.00 5.80

423 600869 远东股份 1,119,768.00 5.75

424 300414 中光防雷 1,113,486.00 5.71

425 600418 江淮汽车 1,112,964.00 5.71

426 600196 复星医药 1,109,258.00 5.69

427 600320 振华重工 1,103,532.00 5.66

428 002915 中欣氟材 1,103,314.00 5.66

429 002449 国星光电 1,100,014.00 5.65

430 601012 隆基绿能 1,096,958.00 5.63

431 600143 金发科技 1,096,839.00 5.63

432 688228 开普云信息科 1,091,422.92 5.60
技

433 688700 东威科技 1,083,819.76 5.56

434 688121 卓然技术 1,075,812.56 5.52

435 688202 美迪西生物医 1,068,964.93 5.49
药

436 688050 爱博诺德医疗 1,066,414.30 5.47

437 300114 中航电测 1,066,131.00 5.47

438 600584 长电科技 1,062,604.00 5.45

439 300248 新开普 1,060,099.00 5.44

440 300872 天阳科技 1,059,027.17 5.44

441 000636 风华高科 1,055,555.00 5.42

442 300246 宝莱特 1,049,006.00 5.38

443 603303 得邦照明 1,048,832.00 5.38

444 600391 航发科技 1,048,790.00 5.38

445 688639 华恒生物 1,048,434.35 5.38

446 300014 亿纬锂能 1,045,735.00 5.37

447 688219 会通股份 1,041,997.11 5.35

448 000541 佛山照明 1,041,346.00 5.34

449 603601 再升科技 1,024,399.00 5.26

450 300109 新开源 1,013,162.00 5.20

451 300289 利德曼 1,006,348.00 5.16

452 603628 清源股份 1,000,588.00 5.14


453 002544 普天科技 993,661.00 5.10

454 603283 赛腾股份 992,427.00 5.09

455 688787 海天瑞声 991,465.74 5.09

456 002669 康达新材 988,815.00 5.07

457 002880 卫光生物 985,037.00 5.06

458 600537 亿晶光电 982,451.00 5.04

459 002730 电光科技 971,461.00 4.99

460 688153 唯捷创芯 967,589.60 4.97

461 688246 嘉和美康科技 967,150.66 4.96

462 002522 浙江众成 966,496.00 4.96

463 301095 广立微 962,898.00 4.94

464 000938 紫光股份 961,313.00 4.93

465 300111 向日葵 959,314.00 4.92

466 002518 科士达 958,584.00 4.92

467 688157 松井新材料 958,199.54 4.92

468 688167 西安炬光科技 946,971.15 4.86

469 688256 寒武纪科技 941,695.00 4.83

470 000066 中国长城 938,381.00 4.82

471 603259 药明康德 936,124.00 4.80

472 002041 登海种业 934,657.00 4.80

473 300685 艾德生物 934,580.00 4.80

474 600851 海欣股份 931,757.00 4.78

475 300976 达瑞电子 923,079.00 4.74

476 002324 普利特 918,813.00 4.72

477 002376 新北洋 916,828.00 4.71

478 002145 中核钛白 914,157.00 4.69

479 300357 我武生物 913,964.00 4.69

480 688269 西安凯立新材 912,827.41 4.68

481 688080 映翰通网络 909,048.20 4.67

482 688133 泰坦股份 907,469.12 4.66

483 688238 和元生物 905,113.22 4.65

484 603383 顶点软件 901,649.00 4.63

485 600332 白云山 896,027.00 4.60

486 603330 天洋新材 895,857.00 4.60

487 688073 毕得医药科技 895,505.00 4.60
股份

488 002036 联创电子 894,798.00 4.59

489 002380 科远智慧 891,350.00 4.57

490 688358 祥生医疗科技 890,789.17 4.57

491 300046 台基股份 889,845.00 4.57

492 002373 千方科技 887,651.00 4.56

493 601360 三六零 886,308.00 4.55

494 002912 中新赛克 883,837.00 4.54


495 688329 苏州艾隆科技 883,040.32 4.53

496 300378 鼎捷软件 879,889.00 4.52

497 000423 东阿阿胶 879,282.00 4.51

498 300520 科大国创 869,019.00 4.46

499 600775 南京熊猫 867,555.00 4.45

500 688677 青岛海泰新光 865,756.85 4.44

501 688533 上声电子股份 859,065.07 4.41

502 688172 燕东微电子股 858,952.91 4.41
份

503 300533 冰川网络 858,241.00 4.40

504 300292 吴通控股 848,282.00 4.35

505 600475 华光环能 842,400.00 4.32

506 002923 润都股份 836,136.00 4.29

507 002869 金溢科技 834,367.00 4.28

508 600973 宝胜股份 834,341.00 4.28

509 600329 达仁堂 829,588.00 4.26

510 002298 中电兴发 828,320.00 4.25

511 688076 诺泰生物 823,008.00 4.22

512 002838 道恩股份 821,420.00 4.22

513 688718 唯赛勃科技 821,283.56 4.21

514 000875 吉电股份 818,829.00 4.20

515 688301 奕瑞科技股份 817,702.08 4.20

516 300183 东软载波 813,753.10 4.18

517 688039 当虹科技 810,799.32 4.16

518 300803 指南针 810,744.00 4.16

519 688456 有研粉材 805,783.74 4.14

520 002136 安 纳 达 802,207.00 4.12

521 002810 山东赫达 800,732.00 4.11

522 603309 维力医疗 799,130.00 4.10

523 002335 科华数据 796,515.00 4.09

524 002465 海格通信 796,335.00 4.09

525 603236 移远通信 793,085.00 4.07

526 002484 江海股份 792,018.00 4.06

527 688289 圣湘生物 791,288.97 4.06

528 300230 永利股份 790,959.00 4.06

529 600501 航天晨光 773,700.00 3.97

530 000962 东方钽业 772,735.00 3.97

531 002546 新联电子 771,973.00 3.96

532 300532 今天国际 769,383.00 3.95

533 600200 江苏吴中 768,512.00 3.94

534 688391 钜泉科技 766,844.46 3.94

535 688102 陕西斯瑞新材 765,302.95 3.93
股份


536 002169 智光电气 763,163.00 3.92

537 688093 世华科技 761,565.12 3.91

538 300404 博济医药 760,700.00 3.90

539 688200 华峰测控 760,040.00 3.90

540 300127 银河磁体 759,512.00 3.90

541 688518 联赢激光股份 759,324.53 3.90

542 300426 唐德影视 751,208.00 3.86

543 600732 爱旭股份 749,979.00 3.85

544 601611 中国核建 745,208.00 3.82

545 600237 铜峰电子 743,811.00 3.82

546 688317 上海之江生物 735,423.44 3.77

547 002446 盛路通信 735,257.00 3.77

548 000544 中原环保 733,818.00 3.77

549 688161 威高骨科 732,587.42 3.76

550 603501 韦尔股份 729,322.00 3.74

551 300326 凯利泰 727,440.00 3.73

552 688035 德邦科技股份 725,250.76 3.72

553 600085 同仁堂 724,906.00 3.72

554 000538 云南白药 724,692.00 3.72

555 002566 益盛药业 721,680.00 3.70

556 300777 中简科技 714,542.00 3.67

557 002922 伊戈尔 714,288.00 3.67

558 688667 菱电电控 710,570.00 3.65

559 688383 新益昌科技 710,484.00 3.65

560 002223 鱼跃医疗 710,428.00 3.65

561 688551 科威尔股份 706,796.64 3.63

562 688146 中船派瑞特气 701,159.00 3.60

563 688260 昀冢科技 699,740.12 3.59

564 300115 长盈精密 698,131.00 3.58

565 300239 东宝生物 694,159.00 3.56

566 688369 致远互联 693,968.00 3.56

567 002288 超华科技 691,094.00 3.55

568 002452 长高电新 687,732.00 3.53

569 688306 均普智能制造 681,743.38 3.50

570 688232 国泰新点软件 680,310.00 3.49

571 603659 璞泰来 678,043.00 3.48

572 002771 真视通 676,469.00 3.47

573 300059 东方财富 674,293.00 3.46

574 601615 明阳智能 674,055.00 3.46

575 688028 沃尔德金刚石 669,176.71 3.43

576 601717 郑煤机 665,911.00 3.42

577 002602 世纪华通 662,459.00 3.40

578 603258 电魂网络 658,951.00 3.38


579 688198 佰仁医疗科技 654,745.63 3.36

580 000657 中钨高新 650,025.00 3.34

581 601808 中海油服 647,596.00 3.32

582 688517 金冠电气 643,168.73 3.30

583 603396 金辰股份 637,343.00 3.27

584 600763 通策医疗 635,913.00 3.26

585 300638 广和通 634,613.00 3.26

586 600363 联创光电 632,744.00 3.25

587 002338 奥普光电 625,558.00 3.21

588 300842 帝科股份 623,046.00 3.20

589 600645 中源协和 622,234.00 3.19

590 688048 长光华芯 619,069.39 3.18

591 000650 仁和药业 615,202.00 3.16

592 300465 高伟达 613,713.00 3.15

593 300308 中际旭创 612,395.00 3.14

594 600292 远达环保 608,472.00 3.12

595 688662 广东富信科技 597,303.00 3.07

596 688522 纳睿雷达科技 591,055.09 3.03

597 300206 理邦仪器 590,496.00 3.03

598 002649 博彦科技 583,765.00 3.00

599 300161 华中数控 580,461.00 2.98

600 002479 富春环保 579,862.00 2.98

601 000513 丽珠集团 575,581.00 2.95

602 003035 南网能源 574,953.00 2.95

603 688189 南新制药 572,302.84 2.94

604 300098 高新兴 572,054.00 2.94

605 603533 掌阅科技 567,810.00 2.91

606 688401 路维光电 565,048.63 2.90

607 002970 锐明技术 564,970.00 2.90

608 002851 麦格米特 564,519.00 2.90

609 300017 网宿科技 563,821.00 2.89

610 000625 长安汽车 557,467.00 2.86

611 688636 智明达电子 555,283.44 2.85

612 000623 吉林敖东 548,359.00 2.81

613 688733 壹石通 546,282.67 2.80

614 688275 万润新能源 538,944.00 2.77

615 688170 德龙激光 535,678.24 2.75

616 002038 双鹭药业 533,161.00 2.74

617 600435 北方导航 530,865.00 2.72

618 000055 方大集团 530,157.00 2.72

619 600592 龙溪股份 529,922.00 2.72

620 300310 宜通世纪 528,046.00 2.71

621 300706 阿石创 519,477.00 2.67


622 000400 许继电气 517,302.00 2.65

623 300578 会畅通讯 517,091.00 2.65

624 301183 东田微 502,648.00 2.58

625 003021 兆威机电 502,176.00 2.58

626 300020 银江技术 496,483.00 2.55

627 603663 三祥新材 494,333.00 2.54

628 301123 奕东电子 493,705.00 2.53

629 300493 润欣科技 488,884.00 2.51

630 601222 林洋能源 488,814.00 2.51

631 002097 山河智能 487,585.00 2.50

632 600222 太龙药业 485,726.00 2.49

633 300380 安硕信息 484,271.00 2.49

634 300035 中科电气 482,041.41 2.47

635 300150 世纪瑞尔 480,186.00 2.46

636 600850 电科数字 475,576.00 2.44

637 688025 杰普特光电 471,122.00 2.42

638 603515 欧普照明 465,182.00 2.39

639 688190 云路先进材料 462,319.18 2.37
股份

640 300133 华策影视 458,592.00 2.35

641 688058 宝兰德软件 457,714.72 2.35

642 600151 航天机电 455,598.00 2.34

643 300466 赛摩智能 455,577.00 2.34

644 002119 康强电子 454,331.00 2.33

645 601016 节能风电 451,385.69 2.32

646 603611 诺力股份 450,098.00 2.31

647 300129 泰胜风能 444,888.00 2.28

648 688152 麒麟信安 437,702.00 2.25

649 002815 崇达技术 435,372.00 2.23

650 600410 华胜天成 433,371.00 2.22

651 600482 中国动力 433,113.00 2.22

652 300448 浩云科技 432,843.00 2.22

653 688262 苏州国芯科技 432,671.16 2.22

654 688227 品高股份 430,762.00 2.21

655 300615 欣天科技 430,031.00 2.21

656 300113 顺网科技 428,728.00 2.20

657 688257 新锐股份 423,799.98 2.18

658 601218 吉鑫科技 422,652.00 2.17

659 688330 宏力达信息 422,088.76 2.17

660 300314 戴维医疗 419,314.00 2.15

661 300409 道氏技术 418,852.00 2.15

662 688338 赛科希德 416,738.00 2.14

663 688585 上纬新材 416,338.00 2.14


664 300822 贝仕达克 411,373.00 2.11

665 002623 亚玛顿 409,063.00 2.10

666 002065 东华软件 408,386.00 2.10

667 300112 万讯自控 407,785.00 2.09

668 300259 新天科技 406,380.00 2.09

669 002414 高德红外 399,295.00 2.05

670 300078 思创医惠 396,372.00 2.03

671 300738 奥飞数据 392,261.00 2.01

672 002491 通鼎互联 392,260.00 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 688111 金山办公 18,922,682.82 97.11

2 688036 传音控股 16,033,549.68 82.29

3 688981 中芯国际 14,179,405.36 72.77

4 688223 晶科能源 13,845,126.96 71.06

5 688126 上海硅产业集 13,355,815.86 68.54
团

6 688599 天合光能 12,268,010.73 62.96

7 688012 中微半导体设 12,076,829.97 61.98
备

8 688578 艾力斯医药科 12,074,271.97 61.97
技

9 688772 珠海冠宇电池 10,774,723.24 55.30

10 688187 时代电气 10,765,179.81 55.25

11 688169 石头科技 9,203,883.39 47.24

12 688072 拓荆科技 9,032,390.86 46.36

13 688777 中控技术 8,535,412.98 43.81

14 688396 华润微电子 8,367,195.99 42.94

15 688007 光峰科技 8,028,739.27 41.20

16 688009 中国通号 7,782,025.26 39.94

17 600050 中国联通 7,534,466.03 38.67

18 688002 睿创微纳 7,498,829.93 38.49

19 688107 安路科技 7,357,679.74 37.76

20 688029 南微医学科技 7,237,339.62 37.14

21 688139 海尔生物 7,158,789.08 36.74

22 688138 清溢光电 6,860,466.33 35.21

23 688390 固德威电源 6,837,960.83 35.09

24 688234 天岳先进 6,717,678.12 34.48


25 688439 振华风光 6,658,484.18 34.17

26 688006 浙江杭可科技 6,551,674.13 33.62

27 688711 江苏宏微科技 6,507,615.13 33.40

28 688363 华熙生物 6,409,634.99 32.90

29 688120 华海清科 6,198,543.96 31.81

30 002916 深南电路 6,128,140.00 31.45

31 000100 TCL 科技 6,108,483.26 31.35

32 688819 天能电池集团 5,999,350.05 30.79
股份

33 688332 中科蓝讯 5,975,828.42 30.67

34 002600 领益智造 5,948,764.00 30.53

35 688588 凌志软件 5,897,475.24 30.27

36 688063 派能科技 5,782,598.54 29.68

37 688318 财富趋势 5,751,547.68 29.52

38 688425 铁建重工 5,728,903.84 29.40

39 688008 澜起科技 5,694,170.79 29.22

40 688408 中信博新能源 5,650,713.26 29.00

41 688106 金宏气体 5,649,504.04 28.99

42 000725 京东方Ａ 5,627,328.00 28.88

43 000045 深纺织Ａ 5,578,678.00 28.63

44 688559 海目星激光 5,474,516.26 28.10

45 603228 景旺电子 5,296,189.06 27.18

46 688385 复旦微电 5,264,298.95 27.02

47 688658 悦康药业 5,148,321.51 26.42

48 688188 上海柏楚电子 5,128,126.37 26.32
科技

49 688208 道通科技 4,950,540.02 25.41

50 688135 利扬芯片 4,935,873.64 25.33

51 688248 南方电网电力 4,922,139.74 25.26
科技

52 688368 晶丰明源半导 4,883,246.39 25.06
体

53 688148 芳源股份 4,820,344.87 24.74

54 688088 虹软科技 4,741,567.46 24.33

55 688590 新致软件 4,737,197.68 24.31

56 688207 格灵深瞳 4,656,169.46 23.90

57 600789 鲁抗医药 4,620,655.00 23.71

58 601600 中国铝业 4,615,648.00 23.69

59 688509 正元地信 4,605,505.67 23.64

60 688516 奥特维科技 4,571,845.39 23.46

61 688018 乐鑫科技 4,535,863.14 23.28

62 688579 山大地纬软件 4,519,429.11 23.19

63 300433 蓝思科技 4,512,909.00 23.16


64 688575 XD 亚辉龙生物 4,492,863.67 23.06

65 002475 立讯精密 4,481,504.00 23.00

66 688099 晶晨半导体 4,461,481.75 22.90

67 688128 中国电器研究 4,452,287.84 22.85
院

68 688352 颀中科技 4,409,751.16 22.63

69 688082 盛美上海半导 4,358,352.97 22.37
体

70 688083 中望软件 4,348,935.32 22.32

71 002027 分众传媒 4,342,147.00 22.28

72 688122 西部超导 4,243,942.95 21.78

73 688630 芯碁微装 4,228,856.70 21.70

74 688566 吉贝尔药业 4,217,453.02 21.64

75 688041 海光信息 4,174,703.54 21.43

76 688521 芯原微电子 4,173,688.01 21.42

77 688037 芯源微电子 4,162,021.73 21.36

78 600572 康恩贝 4,146,456.00 21.28

79 688779 长远锂科 4,119,517.46 21.14

80 688295 中复神鹰碳纤 4,086,158.43 20.97
维

81 688676 海南金盘智能 4,049,462.18 20.78
科技

82 600458 时代新材 4,031,064.00 20.69

83 600707 彩虹股份 4,010,477.00 20.58

84 688468 科美诊断 4,007,898.67 20.57

85 600031 三一重工 4,001,657.00 20.54

86 688123 聚辰半导体 3,992,418.33 20.49

87 603806 福斯特 3,959,244.60 20.32

88 688403 汇成股份 3,953,033.70 20.29

89 688707 振华新材料 3,937,407.13 20.21

90 600373 中文传媒 3,924,384.60 20.14

91 688183 生益电子 3,787,147.87 19.44

92 688010 福光股份 3,769,751.15 19.35

93 600309 万华化学 3,750,922.00 19.25

94 688287 观典防务 3,745,096.74 19.22

95 002056 横店东磁 3,736,050.00 19.17

96 688212 澳华内镜 3,711,717.67 19.05

97 603218 日月股份 3,706,602.00 19.02

98 688173 希荻微电子 3,699,761.82 18.99

99 688271 联影医疗 3,666,819.79 18.82

100 601567 三星医疗 3,660,918.00 18.79

101 688179 阿拉丁科技 3,627,574.20 18.62

102 688526 武汉科前生物 3,602,736.14 18.49


103 600267 海正药业 3,597,700.00 18.46

104 688331 荣昌生物 3,597,277.56 18.46

105 688359 三孚新材料科 3,593,731.15 18.44
技

106 000063 中兴通讯 3,584,299.99 18.40

107 002632 道明光学 3,570,798.00 18.33

108 688195 腾景科技 3,555,849.49 18.25

109 688596 正帆科技 3,548,318.64 18.21

110 688127 蓝特光学 3,541,890.64 18.18

111 000739 普洛药业 3,531,068.00 18.12

112 688032 禾迈股份 3,520,547.46 18.07

113 688091 上海谊众药业 3,518,477.93 18.06

114 601231 环旭电子 3,489,123.00 17.91

115 688375 国博电子 3,474,601.42 17.83

116 688508 芯朋微电子 3,457,959.28 17.75

117 688311 盟升电子 3,452,865.31 17.72

118 688065 凯赛生物 3,445,040.06 17.68

119 600062 华润双鹤 3,425,541.00 17.58

120 600498 烽火通信 3,422,847.00 17.57

121 600380 健康元 3,366,422.00 17.28

122 603169 兰石重装 3,323,025.00 17.05

123 002463 沪电股份 3,321,238.80 17.05

124 300319 麦捷科技 3,320,185.00 17.04

125 002384 东山精密 3,316,143.00 17.02

126 688586 江航飞机装备 3,305,672.08 16.97

127 688100 威胜信息 3,297,456.73 16.92

128 688326 经纬恒润 3,281,860.40 16.84

129 002648 卫星化学 3,277,854.00 16.82

130 603328 依顿电子 3,248,788.00 16.67

131 300408 三环集团 3,232,831.00 16.59

132 000997 新 大 陆 3,230,504.00 16.58

133 688556 高测科技股份 3,214,589.95 16.50

134 688389 深圳普门科技 3,197,079.41 16.41

135 600893 航发动力 3,180,088.00 16.32

136 002913 奥士康 3,150,462.00 16.17

137 688005 容百科技 3,142,764.75 16.13

138 688798 艾为电子 3,141,159.04 16.12

139 600667 太极实业 3,104,903.00 15.93

140 000597 东北制药 3,095,706.62 15.89

141 300759 康龙化成 3,090,537.77 15.86

142 688400 凌云光技术 3,070,496.02 15.76

143 300735 光弘科技 3,069,520.00 15.75

144 600183 生益科技 3,061,423.00 15.71


145 688150 莱特光电股份 3,035,981.22 15.58

146 688722 同益中新材料 3,007,096.94 15.43

147 600570 恒生电子 3,003,942.00 15.42

148 603118 共进股份 2,983,753.00 15.31

149 002273 水晶光电 2,967,387.00 15.23

150 688049 炬芯科技 2,933,594.67 15.06

151 002129 TCL 中环 2,924,952.35 15.01

152 688609 广东九联科技 2,907,471.57 14.92

153 688613 奥精医疗 2,844,661.11 14.60

154 688519 南亚新材料 2,836,044.60 14.56

155 002635 安洁科技 2,826,409.00 14.51

156 000738 航发控制 2,810,446.00 14.42

157 688598 金博碳素股份 2,807,994.47 14.41

158 600351 亚宝药业 2,807,535.00 14.41

159 688800 瑞可达连接系 2,796,047.86 14.35
统

160 688778 厦钨新能源 2,775,606.32 14.24

161 300102 乾照光电 2,772,024.20 14.23

162 002601 龙佰集团 2,763,763.00 14.18

163 601126 四方股份 2,696,783.00 13.84

164 688177 百奥泰生物 2,683,823.90 13.77

165 688299 长阳科技 2,672,732.27 13.72

166 300457 赢合科技 2,668,695.00 13.70

167 688046 药康生物 2,643,626.09 13.57

168 301239 普瑞眼科 2,585,945.00 13.27

169 603567 珍宝岛 2,584,923.24 13.27

170 688366 昊海生物科技 2,580,409.35 13.24

171 300033 同花顺 2,577,901.00 13.23

172 600571 信雅达 2,575,963.00 13.22

173 688510 航亚科技 2,571,673.80 13.20

174 688225 亚信安全 2,560,263.46 13.14

175 600583 海油工程 2,532,713.00 13.00

176 688388 嘉元科技 2,518,171.86 12.92

177 688239 贵州航宇科技 2,509,120.04 12.88

178 688668 鼎通科技 2,495,916.10 12.81

179 002739 万达电影 2,495,119.00 12.81

180 688678 福立旺精密 2,494,103.54 12.80

181 688680 海优新材 2,463,040.24 12.64

182 002073 软控股份 2,451,149.00 12.58

183 688162 巨一科技 2,432,730.98 12.49

184 601766 中国中车 2,425,412.00 12.45

185 688381 帝奥微电子 2,421,561.08 12.43

186 300719 安达维尔 2,404,911.00 12.34


187 002459 晶澳科技 2,394,427.47 12.29

188 688003 天准科技 2,384,504.14 12.24

189 002990 盛视科技 2,363,244.00 12.13

190 688337 普源精电 2,362,821.20 12.13

191 688185 康希诺生物 2,345,520.28 12.04

192 601608 中信重工 2,321,045.00 11.91

193 300219 鸿利智汇 2,317,284.00 11.89

194 688357 建龙微纳 2,302,068.42 11.81

195 603658 安图生物 2,291,067.00 11.76

196 000682 东方电子 2,286,047.18 11.73

197 688589 力合微电子 2,285,708.07 11.73

198 000919 金陵药业 2,278,343.00 11.69

199 603920 世运电路 2,277,796.00 11.69

200 600862 中航高科 2,276,371.00 11.68

201 688569 铁科轨道 2,270,968.08 11.65

202 688020 方邦股份 2,263,493.24 11.62

203 002130 沃尔核材 2,258,739.00 11.59

204 002415 海康威视 2,253,030.00 11.56

205 688739 成大生物 2,251,032.39 11.55

206 601369 陕鼓动力 2,242,769.00 11.51

207 300724 捷佳伟创 2,241,509.00 11.50

208 688561 奇安信集团 2,237,919.78 11.49

209 000768 中航西飞 2,227,694.64 11.43

210 002534 西子洁能 2,188,398.00 11.23

211 002107 沃华医药 2,182,595.00 11.20

212 002046 国机精工 2,165,126.00 11.11

213 000969 安泰科技 2,163,353.41 11.10

214 601989 中国重工 2,152,608.00 11.05

215 688259 创耀通信科技 2,146,784.68 11.02

216 002249 大洋电机 2,136,754.00 10.97

217 688023 安恒信息 2,133,902.49 10.95

218 300274 阳光电源 2,131,819.00 10.94

219 688181 八亿时空液晶 2,124,837.35 10.91
股份

220 300476 胜宏科技 2,122,350.00 10.89

221 688799 华纳大药厂 2,122,167.64 10.89

222 688475 萤石网络 2,119,542.44 10.88

223 000551 创元科技 2,107,157.00 10.81

224 002644 佛慈制药 2,106,318.00 10.81

225 688079 美迪凯股份 2,101,371.37 10.78

226 688321 微芯生物 2,099,504.91 10.77

227 688349 三一重能 2,095,993.70 10.76

228 000862 银星能源 2,091,600.00 10.73


229 688315 诺禾致源科技 2,078,030.11 10.66

230 603613 国联股份 2,077,828.00 10.66

231 600594 益佰制药 2,067,366.00 10.61

232 002322 理工能科 2,057,440.00 10.56

233 002531 天顺风能 2,052,199.00 10.53

234 002555 三七互娱 2,048,993.00 10.52

235 688278 特宝生物 2,047,157.86 10.51

236 603338 浙江鼎力 2,045,248.00 10.50

237 688626 翔宇医疗 2,040,769.87 10.47

238 002938 鹏鼎控股 2,032,949.00 10.43

239 000920 沃顿科技 2,032,899.98 10.43

240 688019 安集科技 2,030,836.57 10.42

241 000999 华润三九 2,024,847.00 10.39

242 300316 晶盛机电 2,022,073.00 10.38

243 688095 福昕软件开发 1,992,164.48 10.22

244 688186 张家港广大特 1,981,386.35 10.17
材

245 688336 三生国健 1,974,793.11 10.13

246 688206 概伦电子 1,956,350.57 10.04

247 300158 振东制药 1,956,174.00 10.04

248 600479 千金药业 1,955,911.00 10.04

249 300750 宁德时代 1,937,731.00 9.94

250 688305 科德数控 1,925,474.80 9.88

251 000661 长春高新 1,909,226.00 9.80

252 601100 恒立液压 1,900,369.00 9.75

253 688686 奥普特科技 1,900,330.63 9.75

254 600500 中化国际 1,893,978.00 9.72

255 603444 吉比特 1,892,627.00 9.71

256 002007 华兰生物 1,891,453.00 9.71

257 688276 长春百克生物 1,888,789.72 9.69
科技

258 002351 漫步者 1,888,753.00 9.69

259 600161 天坛生物 1,878,486.80 9.64

260 601633 长城汽车 1,876,872.00 9.63

261 300232 洲明科技 1,869,233.00 9.59

262 603893 瑞芯微 1,866,727.75 9.58

263 688022 瀚川智能 1,862,983.75 9.56

264 688378 奥来德光电 1,861,066.32 9.55

265 600765 中航重机 1,853,259.00 9.51

266 688222 成都先导 1,850,627.63 9.50

267 600038 中直股份 1,840,279.00 9.44

268 688267 中触媒股份 1,834,929.81 9.42

269 300919 中伟股份 1,833,513.00 9.41


270 600562 国睿科技 1,820,903.72 9.35

271 002483 润邦股份 1,816,587.00 9.32

272 600271 航天信息 1,813,358.00 9.31

273 300285 国瓷材料 1,807,857.90 9.28

274 300454 深信服 1,803,634.00 9.26

275 688687 北京凯因科技 1,801,862.00 9.25

276 688608 恒玄科技 1,801,760.49 9.25

277 688052 纳芯微电子 1,784,232.66 9.16

278 300782 卓胜微 1,782,588.00 9.15

279 603993 洛阳钼业 1,781,504.00 9.14

280 002165 红 宝 丽 1,775,531.00 9.11

281 600535 天士力 1,774,429.00 9.11

282 002378 章源钨业 1,773,696.00 9.10

283 301257 普蕊斯 1,771,567.00 9.09

284 688196 卓越新能 1,765,272.66 9.06

285 688166 博瑞生物医药 1,764,007.67 9.05

286 688601 力芯微股份 1,745,095.32 8.96

287 600114 东睦股份 1,742,045.00 8.94

288 600580 卧龙电驱 1,731,859.00 8.89

289 688580 伟思医疗 1,726,923.00 8.86

290 688066 北京航天宏图 1,720,676.86 8.83

291 688131 皓元医药 1,704,444.76 8.75

292 688663 新风光科技 1,691,520.85 8.68

293 688300 联瑞新材 1,688,824.00 8.67

294 688147 微导纳米科技 1,678,409.92 8.61

295 003022 联泓新科 1,677,188.00 8.61

296 600268 国电南自 1,666,868.72 8.55

297 600760 中航沈飞 1,665,033.00 8.55

298 688348 昱能科技 1,658,767.56 8.51

299 600316 洪都航空 1,653,665.00 8.49

300 002139 拓邦股份 1,651,113.00 8.47

301 601208 东材科技 1,632,256.00 8.38

302 600211 西藏药业 1,630,666.00 8.37

303 300709 精研科技 1,630,569.00 8.37

304 300768 迪普科技 1,630,364.00 8.37

305 600756 浪潮软件 1,626,706.00 8.35

306 600894 广日股份 1,620,985.00 8.32

307 603507 振江股份 1,615,109.00 8.29

308 600685 中船防务 1,612,003.00 8.27

309 600875 东方电气 1,595,833.00 8.19

310 688690 纳微科技 1,594,352.99 8.18

311 002389 航天彩虹 1,590,965.00 8.17

312 688621 阳光诺和 1,589,516.42 8.16


313 002421 达实智能 1,587,070.00 8.15

314 300276 三丰智能 1,584,050.00 8.13

315 002236 大华股份 1,582,630.00 8.12

316 601958 金钼股份 1,570,838.00 8.06

317 300034 钢研高纳 1,556,245.00 7.99

318 002519 银河电子 1,551,041.00 7.96

319 688499 广东利元亨 1,550,516.52 7.96

320 300602 飞荣达 1,538,520.50 7.90

321 300760 迈瑞医疗 1,534,644.00 7.88

322 000519 中兵红箭 1,534,514.00 7.88

323 688258 江苏卓易信息 1,527,982.14 7.84
科技

324 688016 心脉医疗 1,519,386.66 7.80

325 002017 东信和平 1,518,251.00 7.79

326 688320 禾川科技 1,516,271.94 7.78

327 688351 微创电生理股 1,515,250.12 7.78
份

328 002533 金杯电工 1,515,066.00 7.78

329 002266 浙富控股 1,506,742.00 7.73

330 300510 金冠股份 1,505,902.24 7.73

331 688617 惠泰医疗 1,494,544.98 7.67

332 600468 百利电气 1,494,453.00 7.67

333 603015 弘讯科技 1,491,267.00 7.65

334 002467 二六三 1,489,818.00 7.65

335 300566 激智科技 1,487,478.08 7.63

336 000050 深天马Ａ 1,481,108.00 7.60

337 300413 芒果超媒 1,473,603.00 7.56

338 002841 视源股份 1,472,134.00 7.56

339 688292 浩瀚深度信息 1,469,303.02 7.54
技术

340 688210 泛海统联精密 1,468,858.12 7.54
制造

341 300383 光环新网 1,464,885.00 7.52

342 300376 易事特 1,455,831.00 7.47

343 002550 千红制药 1,449,941.00 7.44

344 601619 嘉泽新能 1,447,180.00 7.43

345 300194 福安药业 1,442,542.00 7.40

346 000823 超声电子 1,436,043.00 7.37

347 003029 吉大正元 1,434,144.00 7.36

348 603989 艾华集团 1,420,737.00 7.29

349 600063 皖维高新 1,415,047.00 7.26

350 000973 佛塑科技 1,414,326.30 7.26

351 603508 思维列控 1,400,237.00 7.19


352 603063 禾望电气 1,399,861.00 7.18

353 601137 博威合金 1,395,852.00 7.16

354 601985 中国核电 1,393,597.00 7.15

355 688261 东微半导体 1,392,474.19 7.15

356 688505 复旦张江股份 1,390,722.00 7.14

357 688205 德科立光电子 1,390,225.23 7.13

358 300145 中金环境 1,381,122.00 7.09

359 600613 神奇制药 1,378,818.00 7.08

360 000963 华东医药 1,367,594.00 7.02

361 002111 威海广泰 1,366,108.00 7.01

362 600797 浙大网新 1,366,084.00 7.01

363 603392 万泰生物 1,360,517.20 6.98

364 002252 上海莱士 1,333,733.00 6.84

365 600588 用友网络 1,333,052.00 6.84

366 688068 热景生物 1,332,323.44 6.84

367 600105 永鼎股份 1,332,068.00 6.84

368 603416 信捷电气 1,319,377.00 6.77

369 002241 歌尔股份 1,316,127.00 6.75

370 688112 鼎阳科技 1,310,671.33 6.73

371 000157 中联重科 1,308,369.60 6.71

372 688700 东威科技 1,306,631.64 6.71

373 601179 中国西电 1,299,038.00 6.67

374 300207 欣旺达 1,297,582.00 6.66

375 601616 广电电气 1,294,723.00 6.64

376 300101 振芯科技 1,291,597.00 6.63

377 688228 开普云信息科 1,289,661.66 6.62
技

378 600745 闻泰科技 1,287,541.00 6.61

379 002745 木林森 1,286,432.00 6.60

380 600728 佳都科技 1,285,739.00 6.60

381 601908 京运通 1,283,420.00 6.59

382 300025 华星创业 1,281,297.05 6.58

383 688209 英集芯科技 1,279,493.43 6.57

384 002559 亚威股份 1,277,827.00 6.56

385 688050 爱博诺德医疗 1,276,836.74 6.55

386 600206 有研新材 1,264,207.00 6.49

387 688078 龙软科技 1,248,304.35 6.41

388 300679 电连技术 1,246,678.00 6.40

389 300751 迈为股份 1,243,118.20 6.38

390 300377 赢时胜 1,240,011.00 6.36

391 002410 广联达 1,239,874.00 6.36

392 688055 昆山龙腾光电 1,238,341.56 6.36

393 002138 顺络电子 1,236,781.00 6.35


394 688399 硕世生物 1,232,151.42 6.32

395 688168 北京安博通 1,228,621.00 6.31

396 300747 锐科激光 1,222,845.00 6.28

397 603421 鼎信通讯 1,215,769.40 6.24

398 002594 比亚迪 1,214,183.00 6.23

399 300305 裕兴股份 1,204,905.00 6.18

400 300671 富满微 1,204,579.00 6.18

401 688226 威腾电气集团 1,191,909.06 6.12
股份

402 301339 通行宝 1,191,652.00 6.12

403 600718 东软集团 1,188,615.00 6.10

404 688071 华依科技集团 1,164,785.61 5.98

405 300763 锦浪科技 1,161,923.00 5.96

406 300667 必创科技 1,158,918.75 5.95

407 688699 明微电子 1,158,489.96 5.95

408 300241 瑞丰光电 1,157,775.00 5.94

409 600418 江淮汽车 1,150,991.00 5.91

410 300347 泰格医药 1,146,635.00 5.88

411 002179 中航光电 1,136,901.10 5.83

412 300199 翰宇药业 1,133,608.00 5.82

413 601012 隆基绿能 1,130,917.00 5.80

414 688398 赛特新材 1,128,301.75 5.79

415 300699 光威复材 1,127,571.60 5.79

416 688472 阿特斯阳光电 1,120,587.52 5.75
力

417 002611 东方精工 1,109,852.00 5.70

418 600869 远东股份 1,108,850.00 5.69

419 300414 中光防雷 1,103,173.00 5.66

420 688301 奕瑞科技股份 1,101,457.97 5.65

421 600320 振华重工 1,094,160.00 5.62

422 600196 复星医药 1,090,051.00 5.59

423 002449 国星光电 1,087,123.00 5.58

424 603303 得邦照明 1,082,275.00 5.55

425 300248 新开普 1,070,858.00 5.50

426 300114 中航电测 1,070,732.00 5.50

427 300014 亿纬锂能 1,068,799.00 5.49

428 688639 华恒生物 1,068,225.19 5.48

429 688121 卓然技术 1,067,691.07 5.48

430 600563 法拉电子 1,065,151.00 5.47

431 688568 中科星图公司 1,061,610.37 5.45

432 002915 中欣氟材 1,060,146.00 5.44

433 000636 风华高科 1,057,748.00 5.43

434 300246 宝莱特 1,055,280.50 5.42


435 600143 金发科技 1,054,109.00 5.41

436 000541 佛山照明 1,041,349.00 5.34

437 688246 嘉和美康科技 1,039,432.01 5.33

438 600501 航天晨光 1,038,668.00 5.33

439 600391 航发科技 1,034,639.00 5.31

440 688219 会通股份 1,028,911.68 5.28

441 603601 再升科技 1,016,240.00 5.22

442 300872 天阳科技 1,012,629.60 5.20

443 300109 新开源 1,007,147.00 5.17

444 688202 美迪西生物医 999,456.94 5.13
药

445 603628 清源股份 998,292.00 5.12

446 002544 普天科技 981,136.00 5.04

447 002669 康达新材 970,843.00 4.98

448 002518 科士达 967,603.00 4.97

449 300976 达瑞电子 964,821.60 4.95

450 301095 广立微 957,714.00 4.92

451 000938 紫光股份 955,378.00 4.90

452 688153 唯捷创芯 955,147.94 4.90

453 601360 三六零 951,766.00 4.88

454 688718 唯赛勃科技 950,123.02 4.88

455 600537 亿晶光电 949,287.00 4.87

456 300685 艾德生物 949,276.80 4.87

457 688787 海天瑞声 947,985.10 4.87

458 688238 和元生物 945,518.36 4.85

459 002912 中新赛克 942,953.00 4.84

460 002324 普利特 932,515.00 4.79

461 688533 上声电子股份 927,208.99 4.76

462 600851 海欣股份 924,359.00 4.74

463 688503 聚和材料股份 924,070.21 4.74
公司

464 002036 联创电子 921,142.00 4.73

465 002376 新北洋 920,120.00 4.72

466 688157 松井新材料 915,723.45 4.70

467 688256 寒武纪科技 915,233.00 4.70

468 002880 卫光生物 912,176.00 4.68

469 688518 联赢激光股份 910,885.55 4.67

470 300803 指南针 904,649.00 4.64

471 002373 千方科技 902,340.00 4.63

472 300378 鼎捷软件 900,442.00 4.62

473 600732 爱旭股份 897,145.00 4.60

474 688080 映翰通网络 895,131.51 4.59

475 688172 燕东微电子股 893,438.45 4.59


份

476 000066 中国长城 889,238.00 4.56

477 603330 天洋新材 884,786.00 4.54

478 600332 白云山 884,616.00 4.54

479 688677 青岛海泰新光 884,310.21 4.54

480 688329 苏州艾隆科技 880,635.81 4.52

481 688133 泰坦股份 879,832.84 4.52

482 000423 东阿阿胶 877,357.00 4.50

483 002145 中核钛白 876,727.00 4.50

484 688073 毕得医药科技 875,395.98 4.49
股份

485 603383 顶点软件 874,133.00 4.49

486 300520 科大国创 867,667.00 4.45

487 688167 西安炬光科技 867,335.48 4.45

488 300628 亿联网络 863,076.00 4.43

489 002838 道恩股份 857,606.00 4.40

490 688076 诺泰生物 856,736.44 4.40

491 688358 祥生医疗科技 851,096.63 4.37

492 688269 西安凯立新材 851,031.81 4.37

493 300533 冰川网络 850,332.00 4.36

494 600775 南京熊猫 836,337.00 4.29

495 600973 宝胜股份 832,599.00 4.27

496 603283 赛腾股份 831,049.00 4.27

497 300426 唐德影视 828,715.00 4.25

498 002522 浙江众成 823,274.00 4.23

499 300230 永利股份 819,436.00 4.21

500 300183 东软载波 806,322.60 4.14

501 002922 伊戈尔 805,000.00 4.13

502 600475 华光环能 804,501.00 4.13

503 688093 世华科技 803,659.06 4.12

504 000875 吉电股份 803,379.00 4.12

505 002923 润都股份 798,728.00 4.10

506 002484 江海股份 798,672.00 4.10

507 002136 安 纳 达 797,835.00 4.09

508 002335 科华数据 793,679.00 4.07

509 688456 有研粉材 790,404.35 4.06

510 603309 维力医疗 789,181.00 4.05

511 000962 东方钽业 786,193.00 4.03

512 002041 登海种业 785,261.00 4.03

513 300115 长盈精密 784,891.00 4.03

514 603533 掌阅科技 781,288.00 4.01

515 002546 新联电子 781,151.00 4.01

516 688289 圣湘生物 779,232.52 4.00


517 603236 移远通信 778,906.00 4.00

518 600200 江苏吴中 774,471.00 3.97

519 688039 当虹科技 771,963.20 3.96

520 600329 达仁堂 768,901.00 3.95

521 300046 台基股份 768,162.00 3.94

522 600237 铜峰电子 765,693.00 3.93

523 002810 山东赫达 764,116.00 3.92

524 300532 今天国际 761,983.00 3.91

525 688391 钜泉科技 761,918.89 3.91

526 601611 中国核建 759,442.00 3.90

527 300404 博济医药 758,647.00 3.89

528 002869 金溢科技 758,136.00 3.89

529 002446 盛路通信 757,923.00 3.89

530 688200 华峰测控 755,836.24 3.88

531 002169 智光电气 752,013.00 3.86

532 603501 韦尔股份 751,879.70 3.86

533 002970 锐明技术 740,355.96 3.80

534 002465 海格通信 737,815.00 3.79

535 300111 向日葵 736,078.00 3.78

536 688383 新益昌科技 735,917.05 3.78

537 688317 上海之江生物 733,215.58 3.76

538 300308 中际旭创 731,833.00 3.76

539 688102 陕西斯瑞新材 730,084.22 3.75
股份

540 002566 益盛药业 729,998.00 3.75

541 000544 中原环保 728,269.00 3.74

542 600085 同仁堂 722,815.00 3.71

543 002288 超华科技 722,334.00 3.71

544 300326 凯利泰 720,768.00 3.70

545 002223 鱼跃医疗 713,369.00 3.66

546 300777 中简科技 713,344.00 3.66

547 000538 云南白药 710,739.60 3.65

548 688260 昀冢科技 704,312.04 3.61

549 688161 威高骨科 702,693.21 3.61

550 688035 德邦科技股份 701,899.00 3.60

551 688551 科威尔股份 701,311.74 3.60

552 603259 药明康德 700,402.00 3.59

553 002452 长高电新 691,527.00 3.55

554 688146 中船派瑞特气 687,936.54 3.53

555 300558 贝达药业 687,763.00 3.53

556 300059 东方财富 686,509.00 3.52

557 300842 帝科股份 683,113.00 3.51

558 688667 菱电电控 680,065.00 3.49


559 603258 电魂网络 675,509.00 3.47

560 601615 明阳智能 671,914.00 3.45

561 688232 国泰新点软件 661,801.21 3.40

562 000657 中钨高新 659,843.00 3.39

563 600363 联创光电 657,120.00 3.37

564 688048 长光华芯 656,755.80 3.37

565 300239 东宝生物 654,804.00 3.36

566 603396 金辰股份 653,659.00 3.35

567 688198 佰仁医疗科技 651,009.94 3.34

568 300638 广和通 647,547.00 3.32

569 600763 通策医疗 639,426.00 3.28

570 601717 郑煤机 630,466.00 3.24

571 601808 中海油服 630,104.00 3.23

572 600645 中源协和 621,190.00 3.19

573 002338 奥普光电 618,838.00 3.18

574 002298 中电兴发 612,438.00 3.14

575 688369 致远互联 609,932.26 3.13

576 688662 广东富信科技 605,708.49 3.11

577 002771 真视通 602,367.00 3.09

578 600292 远达环保 599,654.00 3.08

579 300098 高新兴 598,214.00 3.07

580 300206 理邦仪器 596,687.00 3.06

581 002730 电光科技 595,488.00 3.06

582 300465 高伟达 594,470.00 3.05

583 688517 金冠电气 592,333.66 3.04

584 688189 南新制药 591,364.93 3.03

585 688028 沃尔德金刚石 591,250.36 3.03

586 688522 纳睿雷达科技 591,125.58 3.03

587 002649 博彦科技 589,492.00 3.03

588 000513 丽珠集团 588,864.00 3.02

589 300017 网宿科技 584,823.00 3.00

590 002479 富春环保 581,062.00 2.98

591 300231 银信科技 580,973.00 2.98

592 300292 吴通控股 580,265.00 2.98

593 000625 长安汽车 579,035.00 2.97

594 002851 麦格米特 574,743.00 2.95

595 688636 智明达电子 570,528.26 2.93

596 003035 南网能源 568,064.00 2.92

597 688401 路维光电 567,134.78 2.91

598 300161 华中数控 564,814.00 2.90

599 600812 华北制药 561,578.00 2.88

600 300127 银河磁体 556,595.00 2.86

601 000623 吉林敖东 549,575.00 2.82


602 600435 北方导航 546,353.00 2.80

603 002038 双鹭药业 543,855.00 2.79

604 688585 上纬新材 542,162.86 2.78

605 688275 万润新能源 538,375.56 2.76

606 688170 德龙激光 537,591.02 2.76

607 300706 阿石创 534,634.00 2.74

608 600592 龙溪股份 533,704.00 2.74

609 688733 壹石通 528,696.49 2.71

610 002602 世纪华通 523,231.00 2.69

611 688350 富淼科技 520,010.34 2.67

612 300289 利德曼 517,474.00 2.66

613 000400 许继电气 510,778.00 2.62

614 300310 宜通世纪 509,153.00 2.61

615 000055 方大集团 508,396.00 2.61

616 603663 三祥新材 503,367.00 2.58

617 300020 银江技术 500,656.00 2.57

618 300578 会畅通讯 497,591.00 2.55

619 300380 安硕信息 491,515.00 2.52

620 300150 世纪瑞尔 490,477.00 2.52

621 003021 兆威机电 488,924.00 2.51

622 300493 润欣科技 488,285.00 2.51

623 600850 电科数字 487,008.00 2.50

624 300035 中科电气 486,724.00 2.50

625 600222 太龙药业 483,337.00 2.48

626 300739 明阳电路 483,171.00 2.48

627 688025 杰普特光电 482,980.55 2.48

628 301123 奕东电子 482,387.00 2.48

629 301183 东田微 474,476.00 2.44

630 002097 山河智能 470,156.00 2.41

631 601222 林洋能源 463,938.00 2.38

632 688190 云路先进材料 462,707.00 2.37
股份

633 600410 华胜天成 458,843.00 2.35

634 688152 麒麟信安 456,544.11 2.34

635 300466 赛摩智能 456,478.80 2.34

636 688117 圣诺生物 456,287.76 2.34

637 688227 品高股份 455,951.50 2.34

638 603515 欧普照明 452,419.00 2.32

639 300078 思创医惠 451,449.00 2.32

640 600151 航天机电 448,661.00 2.30

641 300133 华策影视 448,308.80 2.30

642 688058 宝兰德软件 447,521.81 2.30

643 600482 中国动力 444,326.00 2.28


644 002119 康强电子 443,960.00 2.28

645 601016 节能风电 443,726.49 2.28

646 688262 苏州国芯科技 439,951.00 2.26

647 603876 鼎胜新材 439,598.00 2.26

648 688338 赛科希德 436,796.65 2.24

649 300314 戴维医疗 435,173.00 2.23

650 300129 泰胜风能 434,272.00 2.23

651 300448 浩云科技 434,260.00 2.23

652 300615 欣天科技 433,156.00 2.22

653 002815 崇达技术 427,773.00 2.20

654 601218 吉鑫科技 424,633.00 2.18

655 300409 道氏技术 422,399.00 2.17

656 603611 诺力股份 422,166.00 2.17

657 002491 通鼎互联 421,383.00 2.16

658 300112 万讯自控 415,835.00 2.13

659 300259 新天科技 414,073.00 2.13

660 688257 新锐股份 412,066.14 2.11

661 688330 宏力达信息 410,091.70 2.10

662 002065 东华软件 404,742.00 2.08

663 300822 贝仕达克 404,164.00 2.07

664 688313 仕佳光子 403,175.40 2.07

665 002414 高德红外 401,116.00 2.06

666 300327 中颖电子 398,979.00 2.05

667 300672 国科微 395,394.00 2.03

668 300776 帝尔激光 394,413.00 2.02

669 688268 广东华特气体 390,823.13 2.01

670 002623 亚玛顿 389,972.00 2.00

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,542,350,978.60

卖出股票收入（成交）总额 1,476,606,064.83

注：买入股票成本（成交）总额和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 39,421.24

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 39,421.24

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有的 持有人结构

持有人户 基金份额 机构投资者 个人投资者

份额级别 数（户）

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

国泰君安 231 242,015.48 29,671,766.69 53.07% 26,233,809.46 46.93%
科技创新
精选三个
月持有股
票发起 A

国泰君安 124 282,345.88 29,177,988.43 83.34% 5,832,900.39 16.66%
科技创新

精选三个
月持有股
票发起 C

合计 355 256,102.72 58,849,755.12 64.73% 32,066,709.85 35.27%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 国泰君安科技创新精选 5,191,828.73 9.2868%
员持有本基金 三个月持有股票发起 A

国泰君安科技创新精选 1,649,046.66 4.7101%
三个月持有股票发起 C

合计 6,840,875.39 7.5244%

注：分类基金基金管理人所有从业人员持有本基金份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 国泰君安科技创 >100
部门负责人持有本开放式基金 新精选三个月持

有股票发起 A

国泰君安科技创 50~100
新精选三个月持

有股票发起 C

合计 >100

本基金基金经理持有本开放式基金 国泰君安科技创 50~100
新精选三个月持

有股票发起 A

国泰君安科技创 -
新精选三个月持

有股票发起 C

合计 50~100

注：同时为基金管理人高级管理人员（含基金投资和研究部门负责人）和基金经理的，其持有份额总量的数量区间分别计算在内。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺
金总份额比例 金总份额比例 持有期限


基金管理人固 34,671,766.69 38.14% 15,009,000.00 16.51% 自基金合同生
有资金 效日起不少于
3 年

基金管理人高 859,969.93 0.95% - - -
级管理人员

基金经理等人 946,631.86 1.04% - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 5,034,273.60 5.54% - - -

合计 41,512,642.08 45.67% 15,009,000.00 16.51% -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安科技创新精选 国泰君安科技创新精选
三个月持有股票发起 A 三个月持有股票发起 C

基金合同生效日（2022 年 11 月 16 日）基金份 10,009,000.00 5,000,000.00
额总额

本报告期期初基金份额总额 13,793,631.08 6,468,023.83

本报告期基金总申购份额 49,663,835.08 42,656,446.81

减：本报告期基金总赎回份额 7,551,890.01 14,113,581.82

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 55,905,576.15 35,010,888.82

注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

【科技创新精选—召开持有人大会修改基金合同—已生效】

2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 27 日，国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证
券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金调整赎回费率的议案》，决定修改 C 类基金份额的赎回费率。
本次大会决议自 2023 年 8 月 29 日起生效。具体持有人大会决议情况请参见基金管理人于 2023 年 8
月 30 日公布的《关于国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2023 年 4 月 8 日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于完成公司法
定代表人变更登记的公告》，公司法定代表人变更为陶耿先生，相关工商变更手续已于 2023 年 4 月6 日在上海市场监督管理局办理完毕。

2、本报告期内本基金托管人重大人事变动如下：

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 3 万元人民币。其为本基金提供审计服务的连续
年限为自 2022 年 11 月 16 日（基金合同生效日）至本报告期末。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

称 元数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金


成交总额的 总量的比例

比例

国泰君 2 3,018,957,043.43 100.00% 215,259.20 100.00% -

安证券
股份有
限公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

1 限公司关于完成公司法定代表 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-08

人变更登记的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

2 限公司关于调整旗下产品参与 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-17

直销 APP 费率优惠活动的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

3 限公司旗下基金 2023 年 1 季度 时报、证券日报 2023-04-22

报告提示性公告

国泰君安科技创新精选三个月

4 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23

基金 2023 年第 1 季度报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

5 限公司旗下基金 2023 年 2 季度 时报、证券日报 2023-07-21

报告提示性公告

国泰君安科技创新精选三个月

6 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-07-21

基金 2023 年第二季度报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

7 限公司关于调低旗下部分基金 时报、证券日报 2023-07-22

费率并修订基金合同的公告

国泰君安科技创新精选三个月

8 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-07-22

基金托管协议

国泰君安科技创新精选三个月

9 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-07-22

基金基金合同

国泰君安科技创新精选三个月

10 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-07-25

基金（A 类份额）基金产品资料

概要更新

11 国泰君安科技创新精选三个月 证监会指定网站、公司官网 2023-07-25

持有期股票型发起式证券投资


基金（C 类份额）基金产品资料

概要更新

国泰君安科技创新精选三个月

12 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-07-25

基金招募说明书（更新）（2023

年第 1 号）

上海国泰君安证券资产管理有

限公司关于以通讯方式召开国 上海证券报、证监会指定网站、

13 泰君安科技创新精选三个月持 公司官网 2023-07-28

有期股票型发起式证券投资基

金基金份额持有人大会的公告

上海国泰君安证券资产管理有

限公司关于以通讯方式召开国

14 泰君安科技创新精选三个月持 上海证券报、证监会指定网站、 2023-07-29

有期股票型发起式证券投资基 公司官网

金基金份额持有人大会的第一

次提示性公告

上海国泰君安证券资产管理有

限公司关于以通讯方式召开国

15 泰君安科技创新精选三个月持 上海证券报、证监会指定网站、 2023-07-31

有期股票型发起式证券投资基 公司官网

金基金份额持有人大会的第二

次提示性公告

上海国泰君安证券资产管理有

16 限公司关于运用公司固有资金 证监会指定网站、公司官网 2023-08-21

投资旗下公募基金的公告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

17 限公司关于运用公司固有资金 时报、证券日报 2023-08-22

投资旗下公募基金的公告

关于国泰君安科技创新精选三

18 个月持有期股票型发起式证券 上海证券报、证监会指定网站、 2023-08-30

投资基金基金份额持有人大会 公司官网

表决结果暨决议生效的公告

国泰君安科技创新精选三个月

19 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-08-30

基金招募说明书（更新）（2023

年第 2 号）

国泰君安科技创新精选三个月

20 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-08-30

基金（A 类份额）基金产品资料

概要更新

国泰君安科技创新精选三个月

21 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-08-30

基金（C 类份额）基金产品资料


概要更新

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

22 限公司旗下基金 2023 年中期报 时报、证券日报 2023-08-31

告提示性公告

国泰君安科技创新精选三个月

23 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-08-31

基金 2023 年中期报告

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

24 限公司旗下基金 2023 年第 3 季 时报、证券日报 2023-10-25

度报告提示性公告

国泰君安科技创新精选三个月

25 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-10-25

基金 2023 年第 3 季度报告

国泰君安科技创新精选三个月

26 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-11-15

基金（A 类份额）基金产品资料

概要更新

国泰君安科技创新精选三个月

27 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-11-15

基金（C 类份额）基金产品资料

概要更新

国泰君安科技创新精选三个月

28 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-11-15

基金招募说明书（更新）（2023

年第 3 号）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回 持有份额 份额占
类 号 的时间区间 份额 比
别

机 1 20230101-20231231 15,009,000.00 19,662,766.69 - 34,671,766.69 38.14%
构

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额
赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生

巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影
响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等法律文件
的相关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低
本基金的管理费率和托管费率并相应修订法律文件。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金注册的批复；
2、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.gtjazg.com。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。


上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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