国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投
资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......7
2.1 基金基本情况...... 7
2.2 基金产品说明...... 7
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式...... 8
2.5 其他相关资料...... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现......8
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现...... 9
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14


§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......15
6.1 资产负债表......15
6.2 利润表...... 17
6.3 净资产（基金净值）变动表......19
6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......40
7.1 期末基金资产组合情况......40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......66
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......66
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......66
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......66
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67
7.12 投资组合报告附注......67


§8 基金份额持有人信息......68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......68
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......69
§9 开放式基金份额变动......69
§10 重大事件揭示...... 70
10.1 基金份额持有人大会决议......70
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70
10.4 基金投资策略的改变...... 70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......70
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70
10.8 其他重大事件...... 71
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 71
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......72
§12 备查文件目录...... 72
12.1 备查文件目录...... 72
12.2 存放地点......72
12.3 查阅方式......72



§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起

基金主代码 017209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 16 日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 70,315,734.53 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安科技创新 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发
精选三个月持有股 起 C

票发起 A

下属分级基金的交易代码 017209 017210

报告期末下属分级基金的份额 24,551,253.38 份 45,764,481.15 份

总额
2.2 基金产品说明

本基金主要投资于科技创新相关主题的股票，把握中国创新驱动
投资目标 发展的投资机遇，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组
合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

投资策略 本基金的投资策略还包括股票投资策略、存托凭证投资策略、债
券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）
投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期
货投资策略、股票期权投资策略、融资策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*90%+中债新综合财富(总值)
指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理有 中国建设银行股份有限公司

限公司

信息披露负责 姓名 吕巍 王小飞


人 联系电话 021-38676022 021-60637103

电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 95521 021-60637228

传真 021-38871190 021-60635778

注册地址 上海市黄浦区南苏州路 381 号 北京市西城区金融大街 25 号
409A10 室

办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华 北京市西城区闹市口大街 1 号院
广场 22-23 层及 25 层 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 陶耿 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 《上海证券报》
称
登载基金中期报告正文的管理 www.gtjazg.com
人互联网网址

基金中期报告备置地点 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理有限 上海市静安区新闸路 669 号博华广场

公司 22-23 层及 25 层

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中
殊普通合伙） 心 42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 国泰君安科技创新 国泰君安科技创新精选三个月持有
精选三个月持有股 股票发起 C

票发起 A

本期已实现收益 1,673,209.58 1,536,183.60

本期利润 1,486,391.34 1,099,919.00

加权平均基金份额本期利润 0.0652 0.0314

本期加权平均净值利润率 6.24% 3.00%

本期基金份额净值增长率 9.74% 9.48%


3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 1,364,518.09 2,399,690.37

期末可供分配基金份额利润 0.0556 0.0524

期末基金资产净值 25,915,771.47 48,164,171.52

期末基金份额净值 1.0556 1.0524

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 5.56% 5.24%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④
②

过去一个月 1.82% 1.23% 1.19% 1.03% 0.63% 0.20%

过去三个月 -0.67% 1.20% -3.21% 0.93% 2.54% 0.27%

过去六个月 9.74% 1.10% 5.76% 0.89% 3.98% 0.21%

自基金合同 5.56% 1.08% -0.48% 0.87% 6.04% 0.21%
生效起至今
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C 净值表现

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 益率标准差④ ①－③ ②－④
②

过去一个月 1.77% 1.23% 1.19% 1.03% 0.58% 0.20%

过去三个月 -0.80% 1.20% -3.21% 0.93% 2.41% 0.27%

过去六个月 9.48% 1.10% 5.76% 0.89% 3.72% 0.21%

自基金合同 5.24% 1.08% -0.48% 0.87% 5.72% 0.21%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 16 日，截至本报告期末基金合同生效不满一年。

注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 16 日，截至本报告期末基金合同生效不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于 2010 年 10 月 18 日，经中国证监会证监许可

【2010】631 号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金 20 亿元，注册地上海。
截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安 1 年
定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金等39 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

胡崇海，浙江大学数学系运筹
国泰君安中证 500 指数增 学与控制论专业博士，12 年证
强型证券投资基金基金经 券从业经验，具备基金从业资
理，国泰君安中证 1000 格。曾任香港科技大学人工智
指数增强型证券投资基金 能实验室访问学者，其后加盟
基金经理，国泰君安量化 方正证券研究所、国泰君安证
选股混合型发起式证券投 券咨询部及研究所从事量化对
资基金基金经理，国泰君 12 冲模型的研发工作，2014 年加
胡崇海 安科技创新精选三个月持 2022-11-17 - 年 入上海国泰君安证券资产管理
有期股票型发起式证券投 有限公司，先后在量化投资部、
资基金基金经理，国泰君 权益与衍生品部担任高级投资
安沪深 300 指数增强型发 经理，从事量化投资和策略研
起式证券投资基金基金经 发工作，在 Alpha 量化策略以
理。现任量化投资部总经 及基于机器学习的投资方面有
理。 独到且深入的研究。现任上海
国泰君安证券资产管理有限公
司量化投资部总经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 上半年 A 股整体呈现震荡收涨的局面，其中，受益于 AIGC 技术驱动的 TMT 板块显著领涨。
风格上来看，小盘风格优于大盘风格，价值风格优于成长风格。上半年受到经济和政策预期不断反复的影响，市场由年初的显著回暖，逐渐演变为对经济复苏强度预期分歧导致的行情震荡。在市场的增量资金没有显著流入的情况下，市场存量博弈特征明显，板块和风格的轮动强度和轮动频率维持在历史高位。

从主要风险因子的走势来看，今年一季度延续了去年的小市值风格，中小盘股表现占优，二季度大小盘股表现较均衡。动量因子在去年四季度开始显著失效，期间股票的反转效应得到强化，然而今年开始动量因子表现有所回升，二季度动量因子持续走强，接近历史平均水平。估值因子在一季度“中国特色估值体系”提出后，表现强势，且走势延续到了二季度。除数字经济等热门主题外，低估值一直是市场的主线，相对而言成长因子和分析师情绪因子持续表现弱势。从 Alpha 大类因子的表现来看，今年高频因子和基本面因子表现都达到了历史平均水平。其中，基本面因子在年报、一季报和二季度业绩预告等密集基本面增量信息的引导下，在上半年表现强势。此外，今年一季度市场交投活跃度逐渐提升，二季度市场主题逐渐分散，市场波动率提升，高频因子的拥挤度开始有所缓解，高频因子的有效性有提升。基本面和高频两种策略表现的相关性较低，体现出较好的互补

特征。

本基金聚焦科创板，投资于成长潜力较大的科技新兴产业，挖掘 A 股未来最有潜力的结构性 Beta。
以量化的方式，从各个数据维度对科技产业上市公司进行全覆盖，有效挖掘“专精特新”、“小而美”的科技创新企业，发挥量化选股及模型的优势，获取大幅超越科创板主流指数（如科创 50）的收益。同时，本基金参考中证科创信息、中证科创生物、中证科创芯片、中证科创高装、中证科创材料、中证科创新能等指数的行业分布，在高端装备、新材料、新能源以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业上进行均衡配置，充分发挥量化投资分散化的优势，降低基金的整体波动。

在选股层面，我们尽量结合以财务数据为基础的基本面信号和以高频量价为主的技术面信号，通过机器学习模型来进行有效因子的选择和因子之间的轮动，并通过投资组合管理模型严格控制投资组合在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度。得益于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性，使得我们有信心在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha。随着今年在大幅度扩充有效因子库和有针对性改进模型底层逻辑之后，我们坚信模型能以更有效地方式输出稳定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A 基金份额净值为 1.0556 元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为 9.74%，同期业绩比较基准收益率为 5.76%；截至报告期末国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C 基金份额净值为 1.0524 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 9.48%，同期业绩比较基准收益率为 5.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计 A 股市场在上半年的冲高回落后，在下半年将有一段缓慢的磨底期，但是整体是呈现
震荡向上的态势。政策层面，积极宽松的货币政策和财政政策，以及定向倾斜的产业政策，将稳固房地产市场，修复制造业的企业利润率，带动数字经济、硬科技新兴产业的投资改善，最终提高 A股市场的盈利水平。宏观层面，美联储的加息周期即将走向尾声，美元指数和美债利率走弱将有利于外资流入 A 股。预期方面，虽然上半年的经济修复不及预期，整体的市场预期较弱估值水平较低，但是在下半年稳就业，扩内需的定调下，A 股整体的信心有望提升。

虽然今年以来，在地缘政治和人民币贬值等因素的影响下，A 股市场的活跃度和投资情绪一般，
但是从中长期的角度来看，我们依然坚定地看好科技创新主题未来的走势。首先是最近发售的科创板主题 ETF，使得科创板系列指数产品的持续丰富和扩容，将带给科创板和科技创新相关主题行业带来大量的增量资金，提高相关主题的投资活跃度。其次，在新一轮科技周期之中，科技创新被列入国家战略性地位，已成为驱动经济高质量发展的重要引擎。人工智能、5G、物联网、新材料等新

一代信息技术和相关产业将迎来新一轮的发展机遇。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年06 月 30 日 上年度末 2022
年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,987,621.93 1,855,944.19

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 68,320,354.93 17,648,322.41

其中：股票投资 68,320,354.93 17,648,322.41

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 6.4.7.3 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -


其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 39.95 9,852.22

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.4 - -

资产总计 74,308,016.81 19,514,118.82

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年06 月 30 日 上年度末 2022
年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 50,449.73 -

应付管理人报酬 89,497.30 22,844.29

应付托管费 14,916.21 3,807.39

应付销售服务费 19,571.69 2,493.52

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.5 53,638.89 -

负债合计 228,073.82 29,145.20

净资产：

实收基金 6.4.7.6 70,315,734.53 20,261,654.91

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.7 3,764,208.46 -776,681.29

净资产合计 74,079,942.99 19,484,973.62

负债和净资产总计 74,308,016.81 19,514,118.82

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 70,315,734.53 份。其中国泰君安科技创新
精选三个月持有股票发起 A 基金份额净值 1.0556 元，基金份额总额 24,551,253.38 份；国泰君安科
技创新精选三个月持有股票发起 C 基金份额净值 1.0524 元，基金份额总额 45,764,481.15 份。

6.2 利润表
会计主体：国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023
年 06 月 30 日

一、营业总收入 3,248,000.36

1.利息收入 9,171.71

其中：存款利息收入 6.4.7.8 9,171.71

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,843,815.21

其中：股票投资收益 6.4.7.9 3,526,512.17


基金投资收益 -

债券投资收益 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 6.4.7.10 317,303.04

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生 -
的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.11 -623,082.84

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 18,096.28

减：二、营业总支出 661,690.02

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 445,288.44

2．托管费 6.4.10.2.2 74,214.71

3．销售服务费 6.4.10.2.3 89,738.60

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.13 52,448.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,586,310.34

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,586,310.34

五、其他综合收益的税后净额 -


六、综合收益总额 2,586,310.34

注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 16 日，无上年度可比期间。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产（基金净 20,261,654.91 - -776,681.29 19,484,973.62
值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净 20,261,654.91 - -776,681.29 19,484,973.62
值）

三、本期增减变动额（减少以 50,054,079.62 - 4,540,889.75 54,594,969.37
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - - 2,586,310.34 2,586,310.34

（二）、本期基金份额交易产生 50,054,079.62 - 1,954,579.41 52,008,659.03
的基金净值变动数（净值减少
以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 54,873,326.06 - 2,207,890.87 57,081,216.93

2.基金赎回款 -4,819,246.44 - -253,311.46 -5,072,557.90

（三）、本期向基金份额持有人 - - - -
分配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 - - - -
收益

四、本期期末净资产（基金净 70,315,734.53 - 3,764,208.46 74,079,942.99
值）

注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 16 日，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2022】2626 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据是否收取认购费、申购费和销售服务
费，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 15,009,000.00
份，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证。《国泰君安科技创新精选三个月持有期股
票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2022 年 11 月 16 日正式生效。本基
金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金投资于科技创新主题的股票不低于非现金基金资产的 80%。

本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2023 年
01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要

为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利

率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场
交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《关于固定收益品种的估值处理标准》（中基协字[2022]566 号）采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算

有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 1,600,649.22

等于：本金 1,600,482.41

加：应计利息 166.81

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 4,386,972.71

等于：本金 4,386,455.00

加：应计利息 517.71

减：坏账准备 -

合计 5,987,621.93

注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 69,089,911.00 - 68,320,354.93 -769,556.07

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -


合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 69,089,911.00 - 68,320,354.93 -769,556.07

6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 190.62

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提信息披露费 39,671.58

预提审计费 12,396.69

其他应付 1,380.00

合计 53,638.89

6.4.7.6 实收基金
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 13,793,631.08 13,793,631.08

本期申购 14,808,605.64 14,808,605.64

本期赎回（以“-”号填列） -4,050,983.34 -4,050,983.34

本期末 24,551,253.38 24,551,253.38

国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 6,468,023.83 6,468,023.83

本期申购 40,064,720.42 40,064,720.42

本期赎回（以“-”号填列） -768,263.10 -768,263.10

本期末 45,764,481.15 45,764,481.15

注：申购含红利再投、份额转换入、份额升降级等原因导致的份额调增，赎回含份额转换出、份额升降级等原因导致的份额调减。
6.4.7.7 未分配利润
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计

上年度末 -375,263.22 -150,889.79 -526,153.01

本期利润 1,673,209.58 -186,818.24 1,486,391.34

本期基金份额交易产生的变动数 139,131.27 265,148.49 404,279.76

其中：基金申购款 420,105.21 201,405.09 621,510.30

基金赎回款 -280,973.94 63,743.40 -217,230.54

本期已分配利润 - - -

本期末 1,437,077.63 -72,559.54 1,364,518.09

国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计

上年度末 -179,742.17 -70,786.11 -250,528.28

本期利润 1,536,183.60 -436,264.60 1,099,919.00

本期基金份额交易产生的变动数 1,178,744.84 371,554.81 1,550,299.65

其中：基金申购款 1,214,062.27 372,318.30 1,586,380.57

基金赎回款 -35,317.43 -763.49 -36,080.92

本期已分配利润 - - -

本期末 2,535,186.27 -135,495.90 2,399,690.37

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 2,260.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 6,911.08

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 9,171.71

6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出股票成交总额 687,219,605.72

减：卖出股票成本总额 682,792,646.10

减：交易费用 900,447.45

买卖股票差价收入 3,526,512.17

6.4.7.10 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 317,303.04

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 317,303.04

6.4.7.11 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 -623,082.84

——股票投资 -623,082.84

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -


——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -623,082.84

6.4.7.12 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 18,096.28

合计 18,096.28

6.4.7.13 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 12,396.69

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行汇划费 380.00

合计 52,448.27

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人

(以下简称“国泰君安资管”)
中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人
“中国建设银行”)
国泰君安证券股份有限公司(以下简称 基金管理人的股东
“国泰君安证券”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

国泰君安证券股份有限公司 1,421,307,367.18 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金 占期末应付佣金总额的
余额 比例

国泰君安证券 101,357.12 100.00% 0.00 0.00%
股份有限公司

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 445,288.44


其中：支付销售机构的客户维护费 29,063.34

注：1.支付基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

2.本基金于 2022 年 11 月 16 日基金合同生效，无上年度同期可比数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 74,214.71

注：1.支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

2.本基金于 2022 年 11 月 16 日基金合同生效，无上年度同期可比数据。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 国泰君安科技创新精选三个月持有股票 国泰君安科技创 合计
发起 A 新精选三个月持

有股票发起 C

国泰君安证券股份有限 - 23,140.36 23,140.36
公司

上海国泰君安证券资产 - 63,804.72 63,804.72
管理有限公司

合计 - 86,945.08 86,945.08

注：1.本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。
C 类基金的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。

计算公式为：C 类基金日销售服务费=C 类基金份额前一日资产净值×0.50%/当年天数。

2.本基金于 2022 年 11 月 16 日基金合同生效，无上年度同期可比数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 A

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2022 年 11 月 16 日）持有的基 -
金份额

报告期初持有的基金份额 10,009,000.00

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 10,009,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 40.77%

国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起 C

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2022 年 11 月 16 日）持有的基 -
金份额

报告期初持有的基金份额 5,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.93%

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 1,600,649.22 2,260.63

国泰君安证券 4,386,972.71 6,911.08

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须做说明的其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期存款存

放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，其他银行存款为国泰君安证券券商保证金，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2022 年 12 月 31 日：本基金未持有信用类债
券)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2023年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06 月 30 日

资产

银行存款 5,987,621.93 - - - 5,987,621.93

交易性金融资 - - - 68,320,354.93 68,320,354.93
产

应收申购款 - - - 39.95 39.95

资产总计 5,987,621.93 - - 68,320,394.88 74,308,016.81

负债

应付赎回款 - - - 50,449.73 50,449.73

应付管理人报 - - - 89,497.30 89,497.30
酬


应付托管费 - - - 14,916.21 14,916.21

应付销售服务 - - - 19,571.69 19,571.69
费

其他负债 - - - 53,638.89 53,638.89

负债总计 - - - 228,073.82 228,073.82

利率敏感度缺 5,987,621.93 - - 68,092,321.06 74,079,942.99
口

上年度末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,855,944.19 - - - 1,855,944.19

交易性金融资 - - - 17,648,322.41 17,648,322.41
产

应收申购款 - - - 9,852.22 9,852.22

资产总计 1,855,944.19 - - 17,658,174.63 19,514,118.82

负债

应付管理人报 - - - 22,844.29 22,844.29
酬

应付托管费 - - - 3,807.39 3,807.39

应付销售服务 - - - 2,493.52 2,493.52
费

负债总计 - - - 29,145.20 29,145.20

利率敏感度缺 1,855,944.19 - - 17,629,029.43 19,484,973.62
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日或行权日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%(2022 年 12 月 31 日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年
12 月 31 日：同)
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 68,320,354.93 92.23 17,648,322.41 90.57

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 68,320,354.93 92.23 17,648,322.41 90.57

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 06 月 30 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验计算其他价格风险对基金资产
净值的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元


公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 68,320,354.93 17,648,322.41

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 68,320,354.93 17,648,322.41

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 68,320,354.93 91.94

其中：股票 68,320,354.93 91.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,987,621.93 8.06

8 其他各项资产 39.95 0.00

9 合计 74,308,016.81 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 666,090.00 0.90

C 制造业 55,261,383.72 74.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,495.00 0.05

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,099,712.33 13.63

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,464,459.88 1.98

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 788,214.00 1.06

S 综合 - -

合计 68,320,354.93 92.23

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)

1 688012 中微公司 21,883 3,423,595.35 4.62

2 688981 中芯国际 46,946 2,371,711.92 3.20

3 688126 沪硅产业 107,233 2,241,169.70 3.03

4 688111 金山办公 3,680 1,737,769.60 2.35

5 688208 道通科技 46,722 1,416,143.82 1.91

6 688002 睿创微纳 31,449 1,408,915.20 1.90

7 688006 杭可科技 44,200 1,346,774.00 1.82

8 688029 南微医学 16,087 1,312,055.72 1.77

9 688173 希荻微 55,235 1,263,776.80 1.71

10 688008 澜起科技 19,730 1,132,896.60 1.53

11 600050 中国联通 226,500 1,087,200.00 1.47

12 688599 天合光能 24,400 1,039,684.00 1.40

13 000997 新大陆 54,200 1,024,380.00 1.38

14 300759 康龙化成 26,700 1,022,076.00 1.38

15 688425 铁建重工 211,600 1,017,796.00 1.37

16 600031 三一重工 61,100 1,016,093.00 1.37

17 603567 珍宝岛 67,800 1,014,288.00 1.37

18 688082 盛美上海 9,100 1,004,640.00 1.36

19 688019 安集科技 5,882 969,530.06 1.31

20 688138 清溢光电 45,542 961,391.62 1.30

21 688150 莱特光电 42,318 947,923.20 1.28

22 688234 天岳先进 12,381 915,451.14 1.24

23 600329 达仁堂 18,300 821,487.00 1.11

24 300014 亿纬锂能 13,400 810,700.00 1.09

25 688009 中国通号 139,100 806,780.00 1.09

26 688711 宏微科技 13,808 805,558.72 1.09

27 688357 建龙微纳 12,416 803,191.04 1.08

28 688223 晶科能源 55,600 781,736.00 1.06

29 003022 联泓新科 30,700 764,430.00 1.03

30 688318 财富趋势 7,433 743,077.01 1.00

31 688063 派能科技 3,659 725,396.75 0.98

32 688187 时代电气 17,014 712,206.04 0.96

33 688088 虹软科技 16,508 705,717.00 0.95

34 603218 日月股份 36,000 683,640.00 0.92

35 300232 洲明科技 74,600 681,844.00 0.92

36 688533 上声电子 14,467 676,042.91 0.91

37 300319 麦捷科技 75,600 647,136.00 0.87

38 600583 海油工程 107,000 625,950.00 0.84


39 002179 中航光电 13,600 616,760.00 0.83

40 688072 拓荆科技 1,439 612,970.83 0.83

41 002384 东山精密 23,500 608,650.00 0.82

42 688510 航亚科技 30,514 606,923.46 0.82

43 603328 依顿电子 71,800 594,504.00 0.80

44 002531 天顺风能 39,000 593,970.00 0.80

45 688139 海尔生物 11,350 584,184.50 0.79

46 600373 中文传媒 42,700 568,764.00 0.77

47 300638 广和通 25,000 567,000.00 0.77

48 688037 芯源微 3,313 566,357.35 0.76

49 688468 科美诊断 58,400 554,800.00 0.75

50 603228 景旺电子 20,900 536,085.00 0.72

51 688390 固德威 3,139 523,773.54 0.71

52 003029 吉大正元 14,800 480,260.00 0.65

53 688639 华恒生物 5,200 470,496.00 0.64

54 600862 中航高科 18,500 468,235.00 0.63

55 688676 金盘科技 15,405 466,617.45 0.63

56 002913 奥士康 12,100 461,978.00 0.62

57 600418 江淮汽车 35,200 443,168.00 0.60

58 000738 航发控制 17,800 434,320.00 0.59

59 688032 禾迈股份 1,200 426,180.00 0.58

60 601600 中国铝业 76,300 418,887.00 0.57

61 000999 华润三九 6,700 406,422.00 0.55

62 002600 领益智造 58,200 402,162.00 0.54

63 600728 佳都科技 56,800 393,624.00 0.53

64 002632 道明光学 54,000 393,120.00 0.53

65 688018 乐鑫科技 3,000 389,460.00 0.53

66 002273 水晶光电 32,200 384,468.00 0.52

67 300672 国科微 4,600 383,410.00 0.52

68 688368 晶丰明源 3,012 383,156.52 0.52

69 000045 深纺织 A 34,700 381,700.00 0.52

70 300872 天阳科技 24,200 376,068.00 0.51

71 688036 传音控股 2,542 373,674.00 0.50

72 688389 普门科技 15,583 366,044.67 0.49

73 600760 中航沈飞 8,000 360,000.00 0.49

74 300433 蓝思科技 30,000 352,800.00 0.48

75 603508 思维列控 20,500 349,525.00 0.47

76 688383 新益昌 2,500 348,050.00 0.47

77 603309 维力医疗 21,500 332,605.00 0.45

78 002056 横店东磁 17,500 318,675.00 0.43

79 000625 长安汽车 24,500 316,785.00 0.43

80 688188 柏楚电子 1,654 311,878.24 0.42

81 688722 同益中 15,941 295,546.14 0.40


82 000739 普洛药业 16,600 294,484.00 0.40

83 603283 赛腾股份 6,300 280,350.00 0.38

84 002335 科华数据 7,700 276,815.00 0.37

85 002745 木林森 29,700 273,240.00 0.37

86 688112 鼎阳科技 5,100 269,178.00 0.36

87 002559 亚威股份 29,700 263,736.00 0.36

88 688248 南网科技 6,464 248,152.96 0.33

89 688378 奥来德 5,000 247,000.00 0.33

90 688408 中信博 2,919 246,159.27 0.33

91 002739 万达电影 17,500 219,450.00 0.30

92 002915 中欣氟材 12,900 215,559.00 0.29

93 600535 天士力 14,700 213,297.00 0.29

94 688526 科前生物 8,837 210,232.23 0.28

95 600183 生益科技 13,600 193,120.00 0.26

96 300775 三角防务 5,600 189,168.00 0.26

97 600498 烽火通信 9,100 185,367.00 0.25

98 688588 凌志软件 11,700 181,935.00 0.25

99 600570 恒生电子 4,100 181,589.00 0.25

100 300316 晶盛机电 2,500 177,250.00 0.24

101 300735 光弘科技 16,300 174,410.00 0.24

102 688207 格灵深瞳 6,945 172,930.50 0.23

103 300383 光环新网 14,600 156,950.00 0.21

104 603989 艾华集团 7,400 155,844.00 0.21

105 688608 恒玄科技 1,237 149,714.11 0.20

106 600271 航天信息 10,600 145,114.00 0.20

107 002108 沧州明珠 31,906 144,534.18 0.20

108 002025 航天电器 2,200 140,360.00 0.19

109 002449 国星光电 15,600 138,684.00 0.19

110 000919 金陵药业 16,800 131,376.00 0.18

111 002649 博彦科技 8,500 120,105.00 0.16

112 002351 漫步者 5,500 113,740.00 0.15

113 301257 普蕊斯 1,800 101,160.00 0.14

114 002236 大华股份 5,000 98,750.00 0.13

115 601766 中国中车 14,600 94,900.00 0.13

116 300194 福安药业 23,900 92,732.00 0.13

117 002967 广电计量 4,600 92,414.00 0.12

118 688052 纳芯微 580 91,854.60 0.12

119 688569 铁科轨道 2,100 88,347.00 0.12

120 002912 中新赛克 1,900 83,619.00 0.11

121 300443 金雷股份 2,300 81,535.00 0.11

122 688185 康希诺 1,000 81,500.00 0.11

123 688358 祥生医疗 1,500 76,500.00 0.10

124 603383 顶点软件 1,200 66,504.00 0.09


125 688777 中控技术 1,000 62,780.00 0.08

126 600267 海正药业 4,900 55,762.00 0.08

127 688183 生益电子 4,498 54,425.80 0.07

128 688521 芯原股份 700 50,344.00 0.07

129 688518 联赢激光 1,800 50,148.00 0.07

130 601619 嘉泽新能 8,900 40,495.00 0.05

131 601958 金钼股份 3,600 40,140.00 0.05

132 688083 中望软件 143 20,719.27 0.03

133 688048 长光华芯 144 13,610.88 0.02

134 688332 中科蓝讯 135 11,296.80 0.02

135 688359 三孚新科 112 8,288.00 0.01

136 688107 安路科技 149 8,253.11 0.01

137 688551 科威尔 123 8,066.34 0.01

138 688508 芯朋微 128 7,422.72 0.01

139 688261 东微半导 48 6,713.76 0.01

140 688786 悦安新材 102 4,731.78 0.01

141 688305 科德数控 47 4,712.22 0.01

142 688167 炬光科技 28 3,011.40 0.00

143 688331 荣昌生物 50 2,787.50 0.00

144 688561 奇安信 41 2,124.21 0.00

145 000538 云南白药 40 2,099.20 0.00

146 688579 山大地纬 107 1,763.36 0.00

147 300768 迪普科技 100 1,657.00 0.00

148 688225 亚信安全 50 1,047.50 0.00

149 688337 普源精电 12 723.12 0.00

150 688320 禾川科技 14 675.08 0.00

151 688179 阿拉丁 22 656.92 0.00

152 688626 翔宇医疗 14 637.14 0.00

153 300246 宝莱特 50 622.50 0.00

154 688020 方邦股份 10 499.70 0.00

155 688586 江航装备 17 236.47 0.00

156 600562 国睿科技 2 32.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 688981 中芯国际 12,261,965.07 62.93

2 688111 金山办公 10,864,751.37 55.76

3 688012 中微公司 9,066,239.76 46.53


4 688126 沪硅产业 8,501,529.27 43.63

5 688599 天合光能 7,361,607.83 37.78

6 688072 拓荆科技 6,207,503.54 31.86

7 688396 华润微 6,059,033.44 31.10

8 688223 晶科能源 5,841,414.48 29.98

9 688390 固德威 5,781,724.58 29.67

10 688120 华海清科 5,522,988.33 28.34

11 688107 安路科技 5,408,176.69 27.76

12 688009 中国通号 4,951,029.75 25.41

13 688578 艾力斯 4,887,752.30 25.08

14 688008 澜起科技 4,866,505.47 24.98

15 688318 财富趋势 4,825,190.93 24.76

16 688036 传音控股 4,749,773.94 24.38

17 688029 南微医学 4,698,055.41 24.11

18 688063 派能科技 4,634,879.11 23.79

19 688819 天能股份 4,538,941.18 23.29

20 688002 睿创微纳 4,417,240.78 22.67

21 688082 盛美上海 4,319,696.49 22.17

22 688408 中信博 4,129,823.97 21.19

23 688123 聚辰股份 4,043,536.09 20.75

24 688187 时代电气 3,985,774.29 20.46

25 600050 中国联通 3,945,588.00 20.25

26 688559 海目星 3,915,489.67 20.09

27 688006 杭可科技 3,873,957.84 19.88

28 688037 芯源微 3,725,959.50 19.12

29 688509 正元地信 3,672,866.09 18.85

30 688676 金盘科技 3,672,077.40 18.85

31 688375 国博电子 3,655,004.32 18.76

32 000739 普洛药业 3,507,691.00 18.00

33 688208 道通科技 3,499,150.80 17.96

34 688169 石头科技 3,488,012.09 17.90

35 688596 正帆科技 3,413,438.52 17.52

36 688772 珠海冠宇 3,393,403.62 17.42

37 688295 中复神鹰 3,390,888.40 17.40

38 688138 清溢光电 3,354,091.70 17.21

39 688363 华熙生物 3,327,170.62 17.08

40 688088 虹软科技 3,300,831.53 16.94

41 688326 经纬恒润 3,295,339.34 16.91

42 688007 光峰科技 3,271,629.03 16.79

43 688425 铁建重工 3,217,729.13 16.51

44 688148 芳源股份 3,197,591.92 16.41

45 002475 立讯精密 3,185,323.00 16.35

46 600373 中文传媒 3,174,719.45 16.29


47 002600 领益智造 3,159,379.00 16.21

48 603118 共进股份 3,131,736.64 16.07

49 688122 西部超导 3,114,877.47 15.99

50 002463 沪电股份 3,111,769.00 15.97

51 688579 山大地纬 3,080,127.81 15.81

52 688630 芯碁微装 3,059,270.27 15.70

53 688439 振华风光 2,978,027.55 15.28

54 688588 凌志软件 2,977,204.15 15.28

55 002056 横店东磁 2,974,496.00 15.27

56 688468 科美诊断 2,926,735.08 15.02

57 688707 振华新材 2,916,939.25 14.97

58 000063 中兴通讯 2,889,487.00 14.83

59 688139 海尔生物 2,875,710.81 14.76

60 688566 吉贝尔 2,872,863.17 14.74

61 688032 禾迈股份 2,848,358.33 14.62

62 688195 腾景科技 2,840,512.83 14.58

63 688526 科前生物 2,781,632.94 14.28

64 688778 厦钨新能 2,755,159.62 14.14

65 603228 景旺电子 2,739,857.52 14.06

66 002916 深南电路 2,723,786.00 13.98

67 688711 宏微科技 2,721,851.53 13.97

68 600498 烽火通信 2,626,378.00 13.48

69 601567 三星医疗 2,592,761.00 13.31

70 600570 恒生电子 2,590,844.00 13.30

71 688248 南网科技 2,589,852.94 13.29

72 688162 巨一科技 2,534,023.92 13.01

73 300433 蓝思科技 2,524,621.00 12.96

74 688173 希荻微 2,517,325.98 12.92

75 002384 东山精密 2,507,447.00 12.87

76 000045 深纺织 A 2,492,094.00 12.79

77 688678 福立旺 2,482,792.50 12.74

78 601231 环旭电子 2,474,310.00 12.70

79 688777 中控技术 2,465,679.81 12.65

80 688385 复旦微电 2,407,249.40 12.35

81 002459 晶澳科技 2,398,699.80 12.31

82 002739 万达电影 2,398,217.00 12.31

83 600583 海油工程 2,376,197.00 12.20

84 002635 安洁科技 2,355,308.00 12.09

85 000100 TCL 科技 2,350,667.00 12.06

86 688722 同益中 2,348,294.94 12.05

87 600458 时代新材 2,336,608.00 11.99

88 300033 同花顺 2,333,524.00 11.98

89 002273 水晶光电 2,322,172.00 11.92


90 688106 金宏气体 2,288,491.26 11.74

91 688150 莱特光电 2,261,588.47 11.61

92 002027 分众传媒 2,255,861.00 11.58

93 688127 蓝特光学 2,182,646.67 11.20

94 688179 阿拉丁 2,177,762.12 11.18

95 688267 中触媒 2,166,719.93 11.12

96 688556 高测股份 2,151,209.97 11.04

97 300759 康龙化成 2,145,935.00 11.01

98 603613 国联股份 2,144,106.00 11.00

99 600862 中航高科 2,131,159.00 10.94

100 300319 麦捷科技 2,127,930.00 10.92

101 688349 三一重能 2,123,202.80 10.90

102 688589 力合微 2,105,475.57 10.81

103 002322 理工能科 2,095,519.00 10.75

104 688234 天岳先进 2,059,808.82 10.57

105 688225 亚信安全 2,046,751.79 10.50

106 002632 道明光学 2,045,492.00 10.50

107 002938 鹏鼎控股 2,017,997.72 10.36

108 688259 创耀科技 2,009,988.84 10.32

109 688516 奥特维 1,996,983.93 10.25

110 600267 海正药业 1,988,850.00 10.21

111 300274 阳光电源 1,977,154.00 10.15

112 603444 吉比特 1,965,408.00 10.09

113 600789 鲁抗医药 1,932,361.00 9.92

114 603328 依顿电子 1,926,459.00 9.89

115 600500 中化国际 1,926,299.00 9.89

116 601100 恒立液压 1,919,622.00 9.85

117 603218 日月股份 1,912,116.00 9.81

118 688357 建龙微纳 1,906,405.95 9.78

119 600038 中直股份 1,898,306.00 9.74

120 600183 生益科技 1,891,887.00 9.71

121 601600 中国铝业 1,871,609.00 9.61

122 600572 康恩贝 1,860,590.00 9.55

123 300454 深信服 1,857,374.00 9.53

124 688519 南亚新材 1,855,863.13 9.52

125 300782 卓胜微 1,849,954.00 9.49

126 000597 东北制药 1,844,978.76 9.47

127 688508 芯朋微 1,826,477.65 9.37

128 688348 昱能科技 1,825,172.00 9.37

129 300750 宁德时代 1,815,730.00 9.32

130 603567 珍宝岛 1,799,843.00 9.24

131 688207 格灵深瞳 1,766,396.78 9.07

132 688052 纳芯微 1,762,569.74 9.05


133 688779 长远锂科 1,759,729.64 9.03

134 688196 卓越新能 1,727,041.64 8.86

135 300408 三环集团 1,726,817.00 8.86

136 601766 中国中车 1,702,897.00 8.74

137 688019 安集科技 1,700,596.39 8.73

138 000725 京东方 A 1,695,470.00 8.70

139 600316 洪都航空 1,688,787.00 8.67

140 688739 成大生物 1,688,421.79 8.67

141 688212 澳华内镜 1,684,783.48 8.65

142 600271 航天信息 1,682,033.00 8.63

143 688569 铁科轨道 1,668,909.59 8.57

144 600211 西藏药业 1,647,092.00 8.45

145 002555 三七互娱 1,601,409.00 8.22

146 603338 浙江鼎力 1,583,237.00 8.13

147 600114 东睦股份 1,569,153.00 8.05

148 601958 金钼股份 1,560,148.00 8.01

149 688079 美迪凯 1,557,560.70 7.99

150 002421 达实智能 1,556,010.00 7.99

151 300510 金冠股份 1,528,299.20 7.84

152 002111 威海广泰 1,519,951.00 7.80

153 688023 安恒信息 1,506,201.18 7.73

154 688135 利扬芯片 1,495,609.68 7.68

155 688400 凌云光 1,492,459.54 7.66

156 688668 鼎通科技 1,488,224.95 7.64

157 688128 中国电研 1,488,066.25 7.64

158 300602 飞荣达 1,473,917.00 7.56

159 600588 用友网络 1,462,055.30 7.50

160 688561 奇安信 1,461,915.73 7.50

161 688388 嘉元科技 1,457,975.80 7.48

162 002236 大华股份 1,457,816.00 7.48

163 002266 浙富控股 1,457,363.00 7.48

164 300101 振芯科技 1,455,292.00 7.47

165 000997 新大陆 1,443,711.00 7.41

166 688366 昊海生科 1,440,643.80 7.39

167 000999 华润三九 1,429,185.00 7.33

168 688510 航亚科技 1,427,973.88 7.33

169 688686 奥普特 1,426,032.00 7.32

170 688621 阳光诺和 1,423,245.77 7.30

171 688261 东微半导 1,414,118.86 7.26

172 002410 广联达 1,412,319.00 7.25

173 688799 华纳药厂 1,409,472.22 7.23

174 300232 洲明科技 1,404,174.00 7.21

175 002129 TCL 中环 1,394,860.26 7.16


176 688271 联影医疗 1,376,962.89 7.07

177 300724 捷佳伟创 1,347,468.00 6.92

178 600797 浙大网新 1,333,866.00 6.85

179 688226 威腾电气 1,333,284.57 6.84

180 688010 福光股份 1,332,575.78 6.84

181 002130 沃尔核材 1,329,197.00 6.82

182 688020 方邦股份 1,325,097.07 6.80

183 003029 吉大正元 1,317,415.00 6.76

184 601989 中国重工 1,315,212.00 6.75

185 002252 上海莱士 1,309,518.00 6.72

186 000963 华东医药 1,308,551.00 6.72

187 600685 中船防务 1,307,978.00 6.71

188 300194 福安药业 1,306,714.00 6.71

189 601616 广电电气 1,303,002.00 6.69

190 600161 天坛生物 1,284,500.40 6.59

191 601137 博威合金 1,269,182.00 6.51

192 601126 四方股份 1,261,945.00 6.48

193 603508 思维列控 1,254,192.20 6.44

194 688399 硕世生物 1,246,986.74 6.40

195 688617 惠泰医疗 1,238,970.50 6.36

196 002007 华兰生物 1,229,923.00 6.31

197 300679 电连技术 1,226,786.00 6.30

198 688206 概伦电子 1,225,740.57 6.29

199 688168 安博通 1,224,688.84 6.29

200 688188 柏楚电子 1,222,655.68 6.27

201 600535 天士力 1,222,309.00 6.27

202 688078 龙软科技 1,221,592.95 6.27

203 002519 银河电子 1,219,739.00 6.26

204 003022 联泓新科 1,218,981.00 6.26

205 688071 华依科技 1,215,046.24 6.24

206 601985 中国核电 1,212,609.94 6.22

207 300751 迈为股份 1,205,780.00 6.19

208 300377 赢时胜 1,203,707.00 6.18

209 688068 热景生物 1,197,435.59 6.15

210 688046 药康生物 1,195,790.89 6.14

211 688041 海光信息 1,176,932.37 6.04

212 603421 鼎信通讯 1,175,522.00 6.03

213 688005 容百科技 1,175,168.72 6.03

214 000973 佛塑科技 1,174,807.00 6.03

215 600728 佳都科技 1,173,596.00 6.02

216 601908 京运通 1,151,356.00 5.91

217 688505 复旦张江 1,149,111.26 5.90

218 600756 浪潮软件 1,148,284.00 5.89


219 300241 瑞丰光电 1,146,342.00 5.88

220 688258 卓易信息 1,139,429.42 5.85

221 300207 欣旺达 1,130,634.00 5.80

222 002990 盛视科技 1,123,320.00 5.77

223 600196 复星医药 1,109,258.00 5.69

224 002841 视源股份 1,102,646.00 5.66

225 601012 隆基绿能 1,096,958.00 5.63

226 600031 三一重工 1,093,418.00 5.61

227 002389 航天彩虹 1,091,957.00 5.60

228 002351 漫步者 1,081,415.00 5.55

229 002601 龙佰集团 1,075,705.00 5.52

230 600105 永鼎股份 1,074,501.00 5.51

231 688049 炬芯科技 1,072,738.40 5.51

232 688202 美迪西 1,068,964.93 5.49

233 300248 新开普 1,060,099.00 5.44

234 688613 奥精医疗 1,053,452.10 5.41

235 688800 瑞可达 1,052,665.56 5.40

236 688639 华恒生物 1,048,434.35 5.38

237 688210 统联精密 1,047,010.14 5.37

238 600613 神奇制药 1,031,852.00 5.30

239 300768 迪普科技 1,031,211.00 5.29

240 603806 福斯特 1,030,029.00 5.29

241 688586 江航装备 1,024,574.94 5.26

242 688332 中科蓝讯 1,009,563.53 5.18

243 600745 闻泰科技 1,007,154.00 5.17

244 300014 亿纬锂能 1,005,000.00 5.16

245 000738 航发控制 1,001,222.00 5.14

246 688521 芯原股份 999,053.47 5.13

247 002544 普天科技 993,661.00 5.10

248 000920 沃顿科技 991,496.00 5.09

249 688091 上海谊众 991,113.63 5.09

250 002669 康达新材 988,815.00 5.07

251 688183 生益电子 987,098.79 5.07

252 603989 艾华集团 986,601.00 5.06

253 601369 陕鼓动力 984,994.00 5.06

254 600537 亿晶光电 982,451.00 5.04

255 688609 九联科技 975,797.00 5.01

256 002017 东信和平 974,978.00 5.00

257 688246 嘉和美康 967,150.66 4.96

258 688167 炬光科技 946,971.15 4.86

259 688256 寒武纪 941,695.00 4.83

260 300763 锦浪科技 938,856.00 4.82

261 600851 海欣股份 931,757.00 4.78


262 688166 博瑞医药 924,739.23 4.75

263 300976 达瑞电子 923,079.00 4.74

264 002073 软控股份 920,157.00 4.72

265 002324 普利特 918,813.00 4.72

266 002139 拓邦股份 909,081.00 4.67

267 603383 顶点软件 901,649.00 4.63

268 688575 亚辉龙 895,793.00 4.60

269 002036 联创电子 894,798.00 4.59

270 002912 中新赛克 883,837.00 4.54

271 688329 艾隆科技 883,040.32 4.53

272 300378 鼎捷软件 879,889.00 4.52

273 000423 东阿阿胶 879,282.00 4.51

274 688658 悦康药业 872,787.90 4.48

275 000823 超声电子 867,692.00 4.45

276 688359 三孚新科 867,500.72 4.45

277 002107 沃华医药 866,733.00 4.45

278 688677 海泰新光 865,756.85 4.44

279 688083 中望软件 849,201.48 4.36

280 600380 健康元 832,123.00 4.27

281 002915 中欣氟材 831,485.00 4.27

282 600329 达仁堂 829,588.00 4.26

283 688076 诺泰生物 823,008.00 4.22

284 688718 唯赛勃 821,283.56 4.21

285 301257 普蕊斯 820,074.00 4.21

286 300803 指南针 810,744.00 4.16

287 688626 翔宇医疗 809,862.14 4.16

288 002136 安纳达 802,207.00 4.12

289 688331 荣昌生物 801,371.20 4.11

290 688112 鼎阳科技 800,204.00 4.11

291 688299 长阳科技 799,976.00 4.11

292 688608 恒玄科技 796,786.14 4.09

293 002465 海格通信 796,335.00 4.09

294 002484 江海股份 792,018.00 4.06

295 688289 圣湘生物 791,288.97 4.06

296 300230 永利股份 790,959.00 4.06

297 688533 上声电子 789,923.07 4.05

298 603283 赛腾股份 784,708.00 4.03

299 688018 乐鑫科技 779,948.16 4.00

300 002179 中航光电 778,286.00 3.99

301 000962 东方钽业 772,735.00 3.97

302 688389 普门科技 770,675.23 3.96

303 000768 中航西飞 770,438.00 3.95

304 688093 世华科技 761,565.12 3.91


305 688200 华峰测控 760,040.00 3.90

306 688337 普源精电 759,176.56 3.90

307 000066 中国长城 753,784.00 3.87

308 600732 爱旭股份 749,979.00 3.85

309 688100 威胜信息 745,859.07 3.83

310 600237 铜峰电子 743,811.00 3.82

311 688185 康希诺 741,287.43 3.80

312 300183 东软载波 741,275.10 3.80

313 688598 金博股份 741,135.60 3.80

314 688317 之江生物 735,423.44 3.77

315 002446 盛路通信 735,257.00 3.77

316 002644 佛慈制药 729,643.00 3.74

317 300777 中简科技 714,542.00 3.67

318 688383 新益昌 710,484.00 3.65

319 688798 艾为电子 707,420.00 3.63

320 002449 国星光电 707,343.00 3.63

321 002594 比亚迪 703,641.00 3.61

322 688336 三生国健 700,583.35 3.60

323 603259 药明康德 700,175.00 3.59

324 300115 长盈精密 698,131.00 3.58

325 688369 致远互联 693,968.00 3.56

326 300316 晶盛机电 684,616.00 3.51

327 000050 深天马 A 681,633.00 3.50

328 688232 新点软件 680,310.00 3.49

329 000682 东方电子 678,245.00 3.48

330 300667 必创科技 676,864.00 3.47

331 300059 东方财富 674,293.00 3.46

332 600479 千金药业 673,531.00 3.46

333 688551 科威尔 667,618.64 3.43

334 688222 成都先导 664,198.17 3.41

335 688320 禾川科技 660,809.85 3.39

336 688198 佰仁医疗 654,745.63 3.36

337 600309 万华化学 645,451.00 3.31

338 300532 今天国际 641,798.00 3.29

339 600763 通策医疗 635,913.00 3.26

340 300638 广和通 634,613.00 3.26

341 600363 联创光电 632,744.00 3.25

342 688321 微芯生物 629,504.21 3.23

343 300842 帝科股份 623,046.00 3.20

344 600645 中源协和 622,234.00 3.19

345 600562 国睿科技 622,191.00 3.19

346 688048 长光华芯 619,069.39 3.18

347 600707 彩虹股份 618,920.00 3.18


348 688066 航天宏图 615,797.86 3.16

349 300308 中际旭创 612,395.00 3.14

350 688219 会通股份 606,551.05 3.11

351 688301 奕瑞科技 605,756.00 3.11

352 002531 天顺风能 603,009.00 3.09

353 688368 晶丰明源 598,971.00 3.07

354 688157 松井股份 592,102.12 3.04

355 300206 理邦仪器 590,496.00 3.03

356 600062 华润双鹤 582,528.00 2.99

357 688016 心脉医疗 581,309.00 2.98

358 688499 利元亨 579,581.64 2.97

359 600351 亚宝药业 579,096.00 2.97

360 300127 银河磁体 577,917.00 2.97

361 688022 瀚川智能 575,231.00 2.95

362 688189 南新制药 572,302.84 2.94

363 300098 高新兴 572,054.00 2.94

364 600085 同仁堂 570,210.00 2.93

365 603533 掌阅科技 567,810.00 2.91

366 002970 锐明技术 564,970.00 2.90

367 300017 网宿科技 563,821.00 2.89

368 000875 吉电股份 563,218.00 2.89

369 601619 嘉泽新能 554,042.00 2.84

370 300719 安达维尔 552,485.00 2.84

371 688055 龙腾光电 536,069.00 2.75

372 002913 奥士康 535,889.00 2.75

373 002038 双鹭药业 533,161.00 2.74

374 002559 亚威股份 531,291.00 2.73

375 000055 方大集团 530,157.00 2.72

376 000551 创元科技 526,131.00 2.70

377 300347 泰格医药 525,790.00 2.70

378 000661 长春高新 523,326.00 2.69

379 600775 南京熊猫 522,905.00 2.68

380 600580 卧龙电驱 520,429.00 2.67

381 300578 会畅通讯 517,091.00 2.65

382 603236 移远通信 516,829.00 2.65

383 003021 兆威机电 502,176.00 2.58

384 688003 天准科技 499,246.76 2.56

385 688300 联瑞新材 497,265.00 2.55

386 300020 银江技术 496,483.00 2.55

387 603663 三祥新材 494,333.00 2.54

388 688381 帝奥微 493,865.41 2.53

389 301123 奕东电子 493,705.00 2.53

390 300246 宝莱特 488,561.00 2.51


391 000538 云南白药 483,208.00 2.48

392 002649 博彦科技 482,821.00 2.48

393 300035 中科电气 482,041.41 2.47

394 300150 世纪瑞尔 480,186.00 2.46

395 688121 卓然股份 479,117.52 2.46

396 600850 电科数字 475,576.00 2.44

397 002376 新北洋 475,095.00 2.44

398 688025 杰普特 471,122.00 2.42

399 601208 东材科技 466,532.00 2.39

400 688238 和元生物 466,518.00 2.39

401 688190 云路股份 462,319.18 2.37

402 300735 光弘科技 461,385.00 2.37

403 300133 华策影视 458,592.00 2.35

404 688518 联赢激光 452,540.98 2.32

405 601016 节能风电 451,385.69 2.32

406 300383 光环新网 450,922.00 2.31

407 688131 皓元医药 448,251.47 2.30

408 688161 威高骨科 446,812.78 2.29

409 002335 科华数据 445,022.00 2.28

410 600973 宝胜股份 444,200.00 2.28

411 600418 江淮汽车 438,264.00 2.25

412 300413 芒果超媒 438,197.00 2.25

413 688228 开普云 438,137.80 2.25

414 688378 奥来德 437,886.52 2.25

415 688152 麒麟信安 437,702.00 2.25

416 600475 华光环能 437,597.00 2.25

417 600468 百利电气 435,965.00 2.24

418 600410 华胜天成 433,371.00 2.22

419 300448 浩云科技 432,843.00 2.22

420 688262 国芯科技 432,671.16 2.22

421 688227 品高股份 430,762.00 2.21

422 688099 晶晨股份 423,758.00 2.17

423 603920 世运电路 423,660.00 2.17

424 601218 吉鑫科技 422,652.00 2.17

425 688186 广大特材 420,784.00 2.16

426 688287 观典防务 419,674.03 2.15

427 300314 戴维医疗 419,314.00 2.15

428 002533 金杯电工 418,610.00 2.15

429 002298 中电兴发 418,199.00 2.15

430 688585 上纬新材 416,338.00 2.14

431 300259 新天科技 406,380.00 2.09

432 300872 天阳科技 398,312.17 2.04

433 300219 鸿利智汇 398,155.00 2.04


434 688305 科德数控 397,585.96 2.04

435 300078 思创医惠 396,372.00 2.03

436 688239 航宇科技 394,977.00 2.03

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出 占期初基金资产净值比例（％）
金额

1 688111 金山办公 10,681,148.77 54.82

2 688981 中芯国际 10,091,396.84 51.79

3 688599 天合光能 7,342,083.23 37.68

4 688126 沪硅产业 6,429,986.91 33.00

5 688072 拓荆科技 6,302,447.19 32.35

6 688012 中微公司 6,104,981.48 31.33

7 688396 华润微 6,060,510.16 31.10

8 688390 固德威 6,057,330.02 31.09

9 688120 华海清科 5,872,271.96 30.14

10 688223 晶科能源 5,742,434.36 29.47

11 688578 艾力斯 5,186,245.16 26.62

12 688107 安路科技 5,025,778.48 25.79

13 688036 传音控股 4,828,721.61 24.78

14 688819 天能股份 4,733,714.00 24.29

15 688009 中国通号 4,467,450.60 22.93

16 688318 财富趋势 4,452,603.06 22.85

17 688063 派能科技 4,422,342.59 22.70

18 688559 海目星 4,185,761.86 21.48

19 688122 西部超导 4,022,216.95 20.64

20 688123 聚辰股份 3,992,418.33 20.49

21 688408 中信博 3,954,976.93 20.30

22 688509 正元地信 3,689,662.43 18.94

23 688008 澜起科技 3,649,204.94 18.73

24 688037 芯源微 3,633,984.95 18.65

25 688029 南微医学 3,481,075.27 17.87

26 688596 正帆科技 3,477,031.86 17.84

27 688375 国博电子 3,474,601.42 17.83

28 688295 中复神鹰 3,449,431.43 17.70

29 688169 石头科技 3,395,115.72 17.42

30 688082 盛美上海 3,359,462.67 17.24

31 688148 芳源股份 3,357,385.38 17.23

32 688676 金盘科技 3,351,639.58 17.20


33 688007 光峰科技 3,323,054.89 17.05

34 002463 沪电股份 3,321,238.80 17.05

35 002475 立讯精密 3,284,318.00 16.86

36 688326 经纬恒润 3,281,860.40 16.84

37 688187 时代电气 3,255,171.69 16.71

38 688772 珠海冠宇 3,249,014.54 16.67

39 000063 中兴通讯 3,224,606.00 16.55

40 000739 普洛药业 3,161,840.00 16.23

41 688579 山大地纬 3,158,672.54 16.21

42 688363 华熙生物 3,150,494.50 16.17

43 002600 领益智造 3,138,416.00 16.11

44 688630 芯碁微装 3,130,961.70 16.07

45 688707 振华新材 3,105,275.85 15.94

46 688566 吉贝尔 3,054,964.57 15.68

47 688439 振华风光 3,044,195.00 15.62

48 688195 腾景科技 3,012,886.09 15.46

49 688002 睿创微纳 3,012,208.27 15.46

50 688588 凌志软件 3,005,156.97 15.42

51 603118 共进股份 2,983,753.00 15.31

52 600050 中国联通 2,896,238.03 14.86

53 688468 科美诊断 2,799,643.53 14.37

54 600373 中文传媒 2,798,529.60 14.36

55 688556 高测股份 2,790,644.95 14.32

56 688778 厦钨新能 2,708,814.06 13.90

57 601567 三星医疗 2,707,527.00 13.90

58 002916 深南电路 2,667,795.00 13.69

59 002056 横店东磁 2,658,741.00 13.65

60 601231 环旭电子 2,619,754.00 13.44

61 688088 虹软科技 2,614,969.43 13.42

62 688006 杭可科技 2,603,304.46 13.36

63 600498 烽火通信 2,578,946.00 13.24

64 300033 同花顺 2,577,901.00 13.23

65 688138 清溢光电 2,566,068.44 13.17

66 688526 科前生物 2,561,421.41 13.15

67 688385 复旦微电 2,551,702.64 13.10

68 688678 福立旺 2,494,103.54 12.80

69 688032 禾迈股份 2,469,239.38 12.67

70 688777 中控技术 2,440,758.18 12.53

71 688162 巨一科技 2,432,730.98 12.49

72 600458 时代新材 2,419,228.00 12.42

73 002459 晶澳科技 2,394,427.47 12.29

74 688516 奥特维 2,385,762.87 12.24

75 600570 恒生电子 2,370,678.00 12.17


76 603228 景旺电子 2,355,778.06 12.09

77 002635 安洁科技 2,355,638.00 12.09

78 000100 TCL 科技 2,342,833.26 12.02

79 688106 金宏气体 2,329,280.51 11.95

80 688425 铁建重工 2,322,922.86 11.92

81 688248 南网科技 2,316,772.23 11.89

82 688139 海尔生物 2,244,665.88 11.52

83 002027 分众传媒 2,238,101.00 11.49

84 688589 力合微 2,227,598.07 11.43

85 688225 亚信安全 2,161,093.73 11.09

86 688259 创耀科技 2,146,784.68 11.02

87 000045 深纺织 A 2,123,261.00 10.90

88 688722 同益中 2,104,471.31 10.80

89 688349 三一重能 2,095,993.70 10.76

90 603613 国联股份 2,077,828.00 10.66

91 300433 蓝思科技 2,075,288.00 10.65

92 688127 蓝特光学 2,064,838.59 10.60

93 002322 理工能科 2,057,440.00 10.56

94 688179 阿拉丁 2,048,001.70 10.51

95 002739 万达电影 2,033,825.00 10.44

96 002938 鹏鼎控股 2,032,949.00 10.43

97 300274 阳光电源 1,961,020.00 10.06

98 002384 东山精密 1,951,722.00 10.02

99 002273 水晶光电 1,949,214.00 10.00

100 600789 鲁抗医药 1,940,527.00 9.96

101 688208 道通科技 1,933,114.73 9.92

102 600267 海正药业 1,917,758.00 9.84

103 601100 恒立液压 1,900,369.00 9.75

104 600500 中化国际 1,893,978.00 9.72

105 603444 吉比特 1,892,627.00 9.71

106 600572 康恩贝 1,887,887.00 9.69

107 600038 中直股份 1,840,279.00 9.44

108 688267 中触媒 1,834,929.81 9.42

109 688519 南亚新材 1,815,555.64 9.32

110 000597 东北制药 1,809,188.62 9.29

111 300454 深信服 1,803,634.00 9.26

112 300408 三环集团 1,798,126.00 9.23

113 300782 卓胜微 1,782,588.00 9.15

114 300750 宁德时代 1,782,306.00 9.15

115 688569 铁科轨道 1,775,134.34 9.11

116 688196 卓越新能 1,765,272.66 9.06

117 601766 中国中车 1,760,756.00 9.04

118 600862 中航高科 1,754,883.00 9.01


119 688128 中国电研 1,747,216.64 8.97

120 688711 宏微科技 1,745,131.12 8.96

121 688779 长远锂科 1,741,353.86 8.94

122 688212 澳华内镜 1,705,549.67 8.75

123 688508 芯朋微 1,691,427.10 8.68

124 688739 成大生物 1,689,543.39 8.67

125 688052 纳芯微 1,685,629.86 8.65

126 688207 格灵深瞳 1,675,606.79 8.60

127 000725 京东方 A 1,665,933.00 8.55

128 688348 昱能科技 1,658,767.56 8.51

129 600114 东睦股份 1,657,441.00 8.51

130 600316 洪都航空 1,653,665.00 8.49

131 002632 道明光学 1,646,519.00 8.45

132 002555 三七互娱 1,636,753.00 8.40

133 600583 海油工程 1,633,928.00 8.39

134 600211 西藏药业 1,630,666.00 8.37

135 688668 鼎通科技 1,621,335.91 8.32

136 002421 达实智能 1,587,070.00 8.15

137 603328 依顿电子 1,583,319.00 8.13

138 603338 浙江鼎力 1,572,229.00 8.07

139 688079 美迪凯 1,542,938.37 7.92

140 688400 凌云光 1,540,971.63 7.91

141 300602 飞荣达 1,538,520.50 7.90

142 600271 航天信息 1,536,929.00 7.89

143 601958 金钼股份 1,528,732.00 7.85

144 600183 生益科技 1,508,392.00 7.74

145 300510 金冠股份 1,505,902.24 7.73

146 300319 麦捷科技 1,503,191.00 7.71

147 688023 安恒信息 1,488,088.56 7.64

148 002236 大华股份 1,482,691.00 7.61

149 688686 奥普特 1,482,394.47 7.61

150 688046 药康生物 1,481,564.17 7.60

151 600685 中船防务 1,475,001.00 7.57

152 002266 浙富控股 1,457,420.00 7.48

153 002129 TCL 中环 1,444,095.35 7.41

154 688388 嘉元科技 1,443,393.82 7.41

155 688799 华纳药厂 1,432,730.19 7.35

156 688366 昊海生科 1,430,588.70 7.34

157 688561 奇安信 1,427,719.34 7.33

158 688135 利扬芯片 1,426,381.75 7.32

159 688621 阳光诺和 1,415,810.42 7.27

160 601985 中国核电 1,393,597.00 7.15

161 688261 东微半导 1,386,615.31 7.12


162 000963 华东医药 1,367,594.00 7.02

163 002111 威海广泰 1,366,108.00 7.01

164 600797 浙大网新 1,366,084.00 7.01

165 601600 中国铝业 1,364,927.00 7.01

166 688020 方邦股份 1,355,145.23 6.95

167 688617 惠泰医疗 1,353,058.98 6.94

168 688150 莱特光电 1,352,630.99 6.94

169 688010 福光股份 1,350,908.33 6.93

170 300724 捷佳伟创 1,343,083.00 6.89

171 002252 上海莱士 1,333,733.00 6.84

172 600588 用友网络 1,333,052.00 6.84

173 688271 联影医疗 1,332,144.62 6.84

174 601989 中国重工 1,328,217.00 6.82

175 688505 复旦张江 1,324,176.00 6.80

176 600161 天坛生物 1,302,200.80 6.68

177 300207 欣旺达 1,297,582.00 6.66

178 688173 希荻微 1,296,930.14 6.66

179 601616 广电电气 1,294,723.00 6.64

180 300101 振芯科技 1,291,597.00 6.63

181 002130 沃尔核材 1,285,729.00 6.60

182 300194 福安药业 1,281,269.00 6.58

183 601126 四方股份 1,274,966.00 6.54

184 688068 热景生物 1,259,171.44 6.46

185 688658 悦康药业 1,253,000.41 6.43

186 601137 博威合金 1,251,889.00 6.42

187 688078 龙软科技 1,248,304.35 6.41

188 300679 电连技术 1,246,678.00 6.40

189 300751 迈为股份 1,243,118.20 6.38

190 300377 赢时胜 1,240,011.00 6.36

191 002410 广联达 1,239,874.00 6.36

192 688206 概伦电子 1,239,102.92 6.36

193 688399 硕世生物 1,232,151.42 6.32

194 688258 卓易信息 1,229,185.69 6.31

195 688168 安博通 1,228,621.00 6.31

196 603421 鼎信通讯 1,215,769.40 6.24

197 002519 银河电子 1,214,079.00 6.23

198 688183 生益电子 1,209,885.57 6.21

199 002990 盛视科技 1,207,878.00 6.20

200 002007 华兰生物 1,204,494.00 6.18

201 688210 统联精密 1,200,392.36 6.16

202 688041 海光信息 1,194,576.32 6.13

203 688226 威腾电气 1,191,909.06 6.12

204 000973 佛塑科技 1,170,373.30 6.01


205 688071 华依科技 1,164,785.61 5.98

206 300241 瑞丰光电 1,157,775.00 5.94

207 601908 京运通 1,154,273.00 5.92

208 688049 炬芯科技 1,141,690.41 5.86

209 601012 隆基绿能 1,130,917.00 5.80

210 688005 容百科技 1,127,703.10 5.79

211 600756 浪潮软件 1,111,623.00 5.71

212 002601 龙佰集团 1,100,428.00 5.65

213 600105 永鼎股份 1,098,741.00 5.64

214 002351 漫步者 1,097,044.00 5.63

215 600196 复星医药 1,090,051.00 5.59

216 688586 江航装备 1,083,011.95 5.56

217 688234 天岳先进 1,078,946.45 5.54

218 603218 日月股份 1,077,818.00 5.53

219 600745 闻泰科技 1,077,029.00 5.53

220 000920 沃顿科技 1,071,668.98 5.50

221 300248 新开普 1,070,858.00 5.50

222 688613 奥精医疗 1,057,942.23 5.43

223 002389 航天彩虹 1,052,049.00 5.40

224 002841 视源股份 1,046,775.00 5.37

225 300768 迪普科技 1,046,053.00 5.37

226 688246 嘉和美康 1,039,432.01 5.33

227 688800 瑞可达 1,037,861.90 5.33

228 000999 华润三九 1,029,538.00 5.28

229 300759 康龙化成 1,019,795.77 5.23

230 600613 神奇制药 1,016,979.00 5.22

231 002017 东信和平 1,007,000.00 5.17

232 688332 中科蓝讯 1,005,068.35 5.16

233 600535 天士力 1,004,908.00 5.16

234 688202 美迪西 999,456.94 5.13

235 688609 九联科技 996,925.00 5.12

236 688091 上海谊众 986,207.12 5.06

237 002544 普天科技 981,136.00 5.04

238 002669 康达新材 970,843.00 4.98

239 688521 芯原股份 969,513.38 4.98

240 300976 达瑞电子 964,821.60 4.95

241 002139 拓邦股份 960,066.00 4.93

242 601369 陕鼓动力 953,597.00 4.89

243 688718 唯赛勃 950,123.02 4.88

244 600537 亿晶光电 949,287.00 4.87

245 688166 博瑞医药 948,795.63 4.87

246 002324 普利特 932,515.00 4.79

247 603806 福斯特 931,583.00 4.78


248 000823 超声电子 931,368.00 4.78

249 003029 吉大正元 929,523.00 4.77

250 600851 海欣股份 924,359.00 4.74

251 002036 联创电子 921,142.00 4.73

252 688256 寒武纪 915,233.00 4.70

253 688575 亚辉龙 909,990.62 4.67

254 688188 柏楚电子 909,586.06 4.67

255 300803 指南针 904,649.00 4.64

256 002073 软控股份 902,975.00 4.63

257 300378 鼎捷软件 900,442.00 4.62

258 688357 建龙微纳 898,409.34 4.61

259 600732 爱旭股份 897,145.00 4.60

260 688359 三孚新科 894,552.29 4.59

261 603508 思维列控 888,501.00 4.56

262 688677 海泰新光 884,310.21 4.54

263 688329 艾隆科技 880,635.81 4.52

264 688301 奕瑞科技 879,025.97 4.51

265 002107 沃华医药 878,189.00 4.51

266 000423 东阿阿胶 877,357.00 4.50

267 688510 航亚科技 866,972.20 4.45

268 688167 炬光科技 864,552.00 4.44

269 300763 锦浪科技 858,706.00 4.41

270 688076 诺泰生物 856,736.44 4.40

271 002912 中新赛克 856,602.00 4.40

272 600380 健康元 848,158.00 4.35

273 688083 中望软件 821,400.94 4.22

274 300230 永利股份 819,436.00 4.21

275 688626 翔宇医疗 807,680.04 4.15

276 603383 顶点软件 806,087.00 4.14

277 300232 洲明科技 803,965.00 4.13

278 688093 世华科技 803,659.06 4.12

279 603989 艾华集团 800,726.00 4.11

280 002484 江海股份 798,672.00 4.10

281 002136 安纳达 797,835.00 4.09

282 688100 威胜信息 795,564.16 4.08

283 600728 佳都科技 788,558.00 4.05

284 688331 荣昌生物 786,916.36 4.04

285 000962 东方钽业 786,193.00 4.03

286 300115 长盈精密 784,891.00 4.03

287 603533 掌阅科技 781,288.00 4.01

288 688299 长阳科技 780,886.45 4.01

289 688289 圣湘生物 779,232.52 4.00

290 000768 中航西飞 766,657.64 3.93


291 600237 铜峰电子 765,693.00 3.93

292 002446 盛路通信 757,923.00 3.89

293 688200 华峰测控 755,836.24 3.88

294 688337 普源精电 746,853.68 3.83

295 688798 艾为电子 746,205.25 3.83

296 688598 金博股份 740,501.17 3.80

297 002970 锐明技术 740,355.96 3.80

298 002465 海格通信 737,815.00 3.79

299 300183 东软载波 734,220.60 3.77

300 002644 佛慈制药 733,408.00 3.76

301 688317 之江生物 733,215.58 3.76

302 300308 中际旭创 731,833.00 3.76

303 688019 安集科技 731,725.06 3.76

304 600479 千金药业 719,818.00 3.69

305 603567 珍宝岛 718,209.00 3.69

306 000066 中国长城 718,132.00 3.69

307 300777 中简科技 713,344.00 3.66

308 000682 东方电子 710,700.00 3.65

309 002594 比亚迪 708,221.00 3.63

310 301257 普蕊斯 706,748.00 3.63

311 688320 禾川科技 706,043.05 3.62

312 688228 开普云 703,827.66 3.61

313 688336 三生国健 702,254.88 3.60

314 603259 药明康德 700,402.00 3.59

315 000050 深天马 A 694,348.00 3.56

316 688066 航天宏图 692,330.25 3.55

317 300059 东方财富 686,509.00 3.52

318 300842 帝科股份 683,113.00 3.51

319 600707 彩虹股份 676,456.00 3.47

320 688232 新点软件 661,801.21 3.40

321 688222 成都先导 657,398.27 3.37

322 600363 联创光电 657,120.00 3.37

323 300667 必创科技 655,056.75 3.36

324 688551 科威尔 653,450.70 3.35

325 688198 佰仁医疗 651,009.94 3.34

326 688048 长光华芯 645,886.68 3.31

327 688185 康希诺 644,259.78 3.31

328 600309 万华化学 643,062.00 3.30

329 600763 通策医疗 639,426.00 3.28

330 300532 今天国际 636,607.00 3.27

331 688608 恒玄科技 629,990.00 3.23

332 600645 中源协和 621,190.00 3.19

333 688321 微芯生物 614,963.20 3.16


334 688499 利元亨 613,924.80 3.15

335 688639 华恒生物 611,704.75 3.14

336 688369 致远互联 609,932.26 3.13

337 600562 国睿科技 608,875.32 3.12

338 688022 瀚川智能 606,627.00 3.11

339 688219 会通股份 605,330.60 3.11

340 300316 晶盛机电 598,979.00 3.07

341 000738 航发控制 598,846.00 3.07

342 300098 高新兴 598,214.00 3.07

343 300206 理邦仪器 596,687.00 3.06

344 600351 亚宝药业 592,425.00 3.04

345 688189 南新制药 591,364.93 3.03

346 000551 创元科技 588,669.00 3.02

347 300017 网宿科技 584,823.00 3.00

348 300231 银信科技 580,973.00 2.98

349 002915 中欣氟材 576,768.00 2.96

350 600062 华润双鹤 574,031.00 2.95

351 600085 同仁堂 566,513.00 2.91

352 688055 龙腾光电 561,061.24 2.88

353 688157 松井股份 556,846.67 2.86

354 300127 银河磁体 556,595.00 2.86

355 688518 联赢激光 555,658.28 2.85

356 300719 安达维尔 554,923.00 2.85

357 603283 赛腾股份 553,402.00 2.84

358 002449 国星光电 552,261.00 2.83

359 688016 心脉医疗 549,740.00 2.82

360 688112 鼎阳科技 546,560.10 2.81

361 603920 世运电路 545,892.00 2.80

362 000875 吉电股份 545,653.00 2.80

363 002038 双鹭药业 543,855.00 2.79

364 688585 上纬新材 542,162.86 2.78

365 600580 卧龙电驱 533,725.00 2.74

366 688350 富淼科技 520,010.34 2.67

367 000661 长春高新 508,798.00 2.61

368 000055 方大集团 508,396.00 2.61

369 600775 南京熊猫 508,355.00 2.61

370 601619 嘉泽新能 507,402.00 2.60

371 688003 天准科技 507,177.61 2.60

372 603663 三祥新材 503,367.00 2.58

373 300020 银江技术 500,656.00 2.57

374 688121 卓然股份 497,593.20 2.55

375 300578 会畅通讯 497,591.00 2.55

376 003022 联泓新科 497,237.00 2.55


377 300347 泰格医药 496,855.00 2.55

378 300150 世纪瑞尔 490,477.00 2.52

379 688381 帝奥微 490,026.38 2.51

380 003021 兆威机电 488,924.00 2.51

381 300246 宝莱特 488,459.00 2.51

382 600850 电科数字 487,008.00 2.50

383 300035 中科电气 486,724.00 2.50

384 603236 移远通信 483,261.00 2.48

385 688025 杰普特 482,980.55 2.48

386 301123 奕东电子 482,387.00 2.48

387 002376 新北洋 475,592.00 2.44

388 688099 晶晨股份 470,072.18 2.41

389 000538 云南白药 467,108.00 2.40

390 688190 云路股份 462,707.00 2.37

391 600410 华胜天成 458,843.00 2.35

392 688152 麒麟信安 456,544.11 2.34

393 688117 圣诺生物 456,287.76 2.34

394 688227 品高股份 455,951.50 2.34

395 688300 联瑞新材 452,008.15 2.32

396 300078 思创医惠 451,449.00 2.32

397 002298 中电兴发 449,044.00 2.30

398 300133 华策影视 448,308.80 2.30

399 600973 宝胜股份 447,342.00 2.30

400 688131 皓元医药 446,136.00 2.29

401 300413 芒果超媒 443,875.00 2.28

402 601016 节能风电 443,726.49 2.28

403 688262 国芯科技 439,951.00 2.26

404 601208 东材科技 439,616.00 2.26

405 603876 鼎胜新材 439,598.00 2.26

406 688287 观典防务 438,285.12 2.25

407 688050 爱博医疗 435,341.60 2.23

408 300314 戴维医疗 435,173.00 2.23

409 300448 浩云科技 434,260.00 2.23

410 600468 百利电气 430,836.00 2.21

411 688186 广大特材 429,115.07 2.20

412 688238 和元生物 428,894.92 2.20

413 688161 威高骨科 424,951.05 2.18

414 601218 吉鑫科技 424,633.00 2.18

415 002533 金杯电工 423,730.00 2.17

416 600475 华光环能 423,172.00 2.17

417 688389 普门科技 418,755.53 2.15

418 688305 科德数控 415,860.00 2.13

419 300259 新天科技 414,073.00 2.13


420 300219 鸿利智汇 410,738.00 2.11

421 000997 新大陆 404,331.00 2.08

422 688313 仕佳光子 403,175.40 2.07

423 688018 乐鑫科技 401,743.04 2.06

424 688239 航宇科技 400,488.55 2.06

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 734,087,761.46

卖出股票收入（成交）总额 687,219,605.72

注：买入股票成本（成交）总额和卖出股票收入（成交）总额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理

现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 39.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 39.95

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例 例

国泰君安 198 123,996.23 10,009,000.00 40.77% 14,542,253.38 59.23%
科技创新
精选三个
月持有股
票发起 A

国泰君安 111 412,292.62 41,879,959.23 91.51% 3,884,521.92 8.49%
科技创新
精选三个
月持有股
票发起 C

合计 309 227,559.01 51,888,959.23 73.79% 18,426,775.30 26.21%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

国泰君安科技创新精选三 5,228,902.56 21.2979%
个月持有股票发起 A

基金管理人所有从业人员持 国泰君安科技创新精选三 1,763,122.79 3.8526%
有本基金 个月持有股票发起 C

合计 6,992,025.35 9.9438%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 国泰君安科技创新精选三个月 50~100

和研究部门负责人持有本开放 持有股票发起 A

式基金 国泰君安科技创新精选三个月 50~100
持有股票发起 C

合计 >100

国泰君安科技创新精选三个月 50~100
持有股票发起 A

本基金基金经理持有本开放式 国泰君安科技创新精选三个月 0
基金 持有股票发起 C

合计 50~100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人固有 15,009,000.00 21.35% 15,009,000.00 21.35% 自基金合同
资金 生效日起不
少于 3 年

基金管理人高级 859,969.93 1.22% - - -
管理人员

基金经理等人员 656,739.14 0.93% - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 5,475,316.28 7.79% - - -

合计 22,001,025.35 31.29% 15,009,000.00 21.35% -

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安科技创新精 国泰君安科技创新精
选三个月持有股票发 选三个月持有股票发
起 A 起 C

基金合同生效日（2022 年 11 月 16 日）基金份额总 10,009,000.00 5,000,000.00
额

本报告期期初基金份额总额 13,793,631.08 6,468,023.83

本报告期基金总申购份额 14,808,605.64 40,064,720.42

减：本报告期基金总赎回份额 4,050,983.34 768,263.10

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -

本报告期期末基金份额总额 24,551,253.38 45,764,481.15


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

本基金管理人于 2023 年 04 月 08 日发布公告，上海国泰君安证券资产管理有限公司法定代表人
变更为陶耿先生，相关工商变更手续已于 2023 年 04 月 06 日在上海市场监督管理局办理完毕。

2、本报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期无涉及托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元


股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注

称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

国泰君 2 1,421,307,367.18 100.00% 101,357.12 100.00% -

安证券
股份有
限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

1 限公司关于完成公司法定代表 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-08
人变更登记的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

2 限公司关于调整旗下产品参与 时报、证券日报、证监会指定网 2023-04-17
直销 APP 费率优惠活动的公告 站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理有 上海证券报、中国证券报、证券

3 限公司旗下基金 2023 年 1 季度 时报、证券日报 2023-04-22
报告提示性公告

国泰君安科技创新精选三个月

4 持有期股票型发起式证券投资 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23
基金 2023 年第 1 季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达到

者 序 或者超过 20%的时间区 期初份额 申购份 赎回份 持有份额 份额占
类 号 间 额 额 比
别

机 1 20230101-20230630 15,009,000.00 - - 15,009,000.00 21.35%
构

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额
赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生

巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影
响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等法律文件
的相关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低
本基金的管理费率和托管费率并相应修订法律文件。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金注册的批复；
2、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.gtjazg.com。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。


上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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