华宝远见回报混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝远见回报混合
基金主代码 017142
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 735,914,794.59 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,充分发挥专业能力,力
争组合资产实现长期稳健的增值。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略
研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政
策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关
资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配
置比例。行业的选择与配置方面,重点关注三个问
题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长
空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长
的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业
的增速以及未来的空间。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×
20%+恒生指数(人民币)收益率×15%。
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,理论上其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债
券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制
投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝远见回报混合 A 华宝远见回报混合 C
下属分级基金的交易代码 017142 017143
报告期末下属分级基金的份额总额 563,511,044.78 份 172,403,749.81 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
华宝远见回报混合 A 华宝远见回报混合 C
1.本期已实现收益 -39,109,691.75 -13,983,047.14
2.本期利润 -95,991,320.70 -38,327,678.76
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1645 -0.1801
4.期末基金资产净值 467,275,101.72 142,472,032.49
5.期末基金份额净值 0.8292 0.8264
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝远见回报混合 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -16.38% 1.19% -3.54% 0.73% -12.84% 0.46%
过去六个月 -17.98% 1.20% -6.78% 0.69% -11.20% 0.51%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-17.08% 1.12% -7.62% 0.69% -9.46% 0.43%
生效起至今
华宝远见回报混合 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -16.50% 1.19% -3.54% 0.73% -12.96% 0.46%
过去六个月 -18.23% 1.20% -6.78% 0.69% -11.45% 0.51%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-17.36% 1.12% -7.62% 0.69% -9.74% 0.43%
生效起至今
注:(1)基金业绩基准:中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数(人民币)收益率×15%。;
(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日
(如非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于 2023 年 03 月 07 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定,截至 2023 年 09 月 07 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
刘自强 本基金基 2023-03-07 - 22 年 硕士。曾在天同证券、中原证券、上海
金经理、 融昌资产管理公司从事证券研究工作。
均衡风格 2006 年 5 月加入华宝基金管理有限公
投资总监 司,先后任高级分析师、研究部总经理
助理、基金经理助理、投资副总监、投
资总监等职务。2008 年 3 月起任华宝动
力组合混合型证券投资基金基金经理,
2010 年 6 月至 2012 年 1 月任华宝宝康
消费品证券投资基金基金经理,2014 年
12 月至 2018 年 8 月任华宝高端制造股
票型证券投资基金基金经理,2015 年 5
月至 2019 年 7 月任华宝国策导向混合型
证券投资基金基金经理,2016 年 11 月
至 2019 年 7 月任华宝未来主导产业灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,
2023 年 1 月起任华宝行业精选混合型证
券投资基金基金经理,2023 年 3 月起任
华宝远见回报混合型证券投资基金基金
经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝远见回报混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
随着经济数据的走弱,7 月市场情绪继续回落。前期市场唯一的热点,AI 方向也出现大幅补跌。到 7 月下旬,政治局会议后,政策态度明显转向。市场出现跳涨,政策底的预期基本形成。但由于 8 月未出台力度较大的政策,市场再度陷入悲观情绪。尽管央行宣布降息、证监会也出台多项刺激政策,但市场在反弹后还是出现了恐慌性的下跌。9 月市场在降低印花税、一线城市认房不认贷等政策的刺激下止住了快速下跌的格局。但由于市场信心尚不足,短线的反弹很快就再度跌回。全月市场反复震荡,仍然维持在前期底部附近。
本基金在年中配置在 AI、半导体方向较高,因此 7 月业绩出现大幅下滑。在净值大幅下跌
的过程中,本基金对结构进行了持续调整,大幅减少了半导体的配置,增加了汽车、金融等非科技行业的配置,使组合适当均衡。并对算力、传媒两大重点板块进行了个股优化。9 月又增加了地产链、金融等行业的配置,减少了部分 TMT 边缘品种。但是,在市场的弱势下,总体上组合弹性仍较高,因此出现了较大的业绩回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A 类净值增长率为-16.38%,本报告期基金份额 C 类净值增长率为-16.50%;
同期业绩比较基准收益率为-3.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 509,412,540.32 82.92
其中:股票 509,412,540.32 82.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 101,794,501.56 16.57
8 其他资产 3,109,857.04 0.51
9 合计 614,316,898.92 100.00
注:1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,763,543.66 元,占基金资产净值的比例为 2.59%。
2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 317,130,065.51 52.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 31,122.42 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 65,710,143.00 10.78
J 金融业 100,811,206.00 16.53
K 房地产业 9,920,372.00 1.63
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 20,382.77 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 493,648,996.66 80.96
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
通讯 15,763,543.66 2.59
科技 - -
公用事业 - -
非必须消费品 - -
必须消费品 - -
能源 - -
金融 - -
房地产 - -
医疗保健 - -
工业 - -
材料 - -
合计 15,763,543.66 2.59
注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 272,300 31,532,340.00 5.17
2 002555 三七互娱 1,105,560 23,990,652.00 3.93
3 002463 沪电股份 956,000 21,519,560.00 3.53
4 300502 新易盛 449,140 20,660,440.00 3.39
5 002517 恺英网络 1,526,800 19,237,680.00 3.16
6 601555 东吴证券 2,078,500 17,521,755.00 2.87
7 000063 中兴通讯 496,500 16,225,620.00 2.66
8 601318 中国平安 329,000 15,890,700.00 2.61
9 002602 世纪华通 3,277,700 15,831,291.00 2.60
10 605589 圣泉集团 682,256 15,828,339.20 2.60
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
华宝远见回报混合截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,浙江世纪华通集团
股份有限公司因未依法履行职责;于 2023 年 02 月 17 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部监
管关注的处罚措施。
华宝远见回报混合截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,三七互娱网络科技
集团股份有限公司因重大事项信息披露不及时或违规;于 2023 年 06 月 28 日收到证监会立案调查
的处罚措施。
华宝远见回报混合截止 2023 年 09 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,浙江世纪华通集团
股份有限公司因重大事项信息披露不及时或违规;于 2023 年 07 月 25 日收到证监会立案调查的处
罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 366,493.84
2 应收证券清算款 2,738,956.03
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,407.17
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,109,857.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝远见回报混合 A 华宝远见回报混合 C
报告期期初基金份额总额 600,487,510.19 282,445,965.15
报告期期间基金总申购份额 3,906,194.06 4,567,646.51
减:报告期期间基金总赎回份额 40,882,659.47 114,609,861.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 563,511,044.78 172,403,749.81
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2023 年 08 月 26 日发布华宝基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费
率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告,具体内容详见公司公告,请投资者予以关注。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝远见回报混合型证券投资基金基金合同;
华宝远见回报混合型证券投资基金招募说明书;
华宝远见回报混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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