嘉实优享生活混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实优享生活混合
基金主代码 017112
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额 288,363,931.36 份
投资目标 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
下,通过深入的基本面研究精选个股,力争实现基金资
产的持续稳定增值。
投资策略 “顺应居民消费升级趋势,把扩大消费同改善人民生活
品质结合起来,促进消费向绿色、健康、安全发展,稳
步提高居民消费水平”是我国十四五规划加快培育完整
内需体系、全面促进消费的重要目标之一;同时,我国
经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,随着中国
经济的发展和居民财富的积累,居民对于消费的结构和
层次也在不断升级提高,对高品质产品和服务的需求越
来越广泛;本基金紧跟我国消费升级趋势,从满足人民
优质生活需求的行业中,发掘优质上市公司构建投资组
合。
本基金所界定的优享生活主题主要包括:申万一级行业
分类中的食品饮料、家用电器、纺织服饰、商贸零售、
农林牧渔、轻工制造、社会服务、传媒、汽车、生物医
药、美容护理等行业;香港恒生一级分类中的医疗保健
业、资讯科技业、必需性消费、非必需性消费等港股行
业;以及消费电子、绿色消费(新能源汽车、绿色家居)、
新型消费渠道服务商(物流、线上电商)等,随着技术
进步,满足人民绿色生活、健康生活、便利生活等优享
生活愿望的新技术、新模式企业等。
本基金将在优享生活主题证券相关界定的基础上,对潜
在标的证券进行审慎筛选和审核,构建备选投资池并动
态更新。
具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
融资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×
10%+中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险
水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基
金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇
率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规
则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实优享生活混合 A 嘉实优享生活混合 C
下属分级基金的交易代码 017112 017113
报告期末下属分级基金的份额总额 242,330,363.01 份 46,033,568.35 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
嘉实优享生活混合 A 嘉实优享生活混合 C
1.本期已实现收益 -3,809,856.02 -744,845.86
2.本期利润 -8,687,572.84 -1,674,491.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0351 -0.0360
4.期末基金资产净值 156,113,982.45 29,483,795.32
5.期末基金份额净值 0.6442 0.6405
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实优享生活混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -5.36% 0.86% -3.84% 0.67% -1.52% 0.19%
过去六个月 -9.46% 1.05% -0.76% 0.77% -8.70% 0.28%
过去一年 -22.22% 1.12% -6.89% 0.79% -15.33% 0.33%
自基金合同
-35.58% 1.09% -17.23% 0.79% -18.35% 0.30%
生效起至今
嘉实优享生活混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -5.45% 0.86% -3.84% 0.67% -1.61% 0.19%
过去六个月 -9.64% 1.04% -0.76% 0.77% -8.88% 0.27%
过去一年 -22.52% 1.12% -6.89% 0.79% -15.63% 0.33%
自基金合同
-35.95% 1.09% -17.23% 0.79% -18.72% 0.30%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金、
嘉实新起
航混合、
嘉实农业 2013 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司
产业股 2023年1 月17 研究部任研究员一职,先后负责 A 股食品
吴越 票、嘉实 日 - 11 年 饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消
消费精选 费研究总监。硕士研究生,具有基金从业
股票、嘉 资格。中国国籍。
实内需精
选混合基
金经理
注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优享生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3 次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度内需类资产回撤显著,在经历了春节旺季基本面超预期后,行业进入传统淡季,各子
行业都出现了不同程度的景气下降,无论是行业、公司还是投资者的信心和预期都再次遭受挫折,本产品在二季度进行了适度减仓,同时减少可选板块的配置降低宏观暴露,大幅提高了高股息消费股的配置。站在目前时点,在政策保持定力、缺乏需求端强刺激的背景下,顺周期内需类资产短期的确难以看到分子端的大幅反转,类通缩、量放缓、高位资产 ROE 松动可能是一段时间内的中性假设。面对总量和宏观经济的新周期、新范式,我们认为消费资产的投资框架也正在迎来升级迭代,优质、股东回报友好、高置信度企业的价值重估将是长期的核心主线,研究思维和范式上也需要从需求端转变为供给端、内需端丰富为内需+外需端。虽然短期景气波动较大,但消费资产作为现金流充裕、分红能力强、基本面稳定类资产,风险收益特征和资产荒时代下长期资本的需求高度匹配,伴随风险逐步释放,消费资产正在来开投资黄金时代的新窗口。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实优享生活混合 A 基金份额净值为 0.6442 元,本报告期基金份额净值增长
率为-5.36%;截至本报告期末嘉实优享生活混合 C 基金份额净值为 0.6405 元,本报告期基金份额净值增长率为-5.45%;业绩比较基准收益率为-3.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 141,868,473.26 76.25
其中:股票 141,868,473.26 76.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,890.52 0.01
其中:债券 12,890.52 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 44,092,931.90 23.70
8 其他资产 81,408.88 0.04
9 合计 186,055,704.56 100.00
注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 22,704,338.78 元,占基金资产净值的比例为
12.23%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 112,292,039.48 60.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,907,935.00 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,126,120.00 1.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,838,040.00 0.99
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 119,164,134.48 64.21
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 2,956,973.68 1.59
非必需消费品 7,296,009.55 3.93
必需消费品 6,611,180.12 3.56
能源 - -
金融 5,840,175.43 3.15
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 - -
公用事业 - -
合计 22,704,338.78 12.23
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 287,600 18,550,200.00 9.99
2 000651 格力电器 464,700 18,225,534.00 9.82
3 000858 五 粮 液 102,264 13,093,882.56 7.05
4 000568 泸州老窖 76,501 10,977,128.49 5.91
5 002847 盐津铺子 204,914 8,764,171.78 4.72
6 603369 今世缘 147,805 6,828,591.00 3.68
7 939 HK 建设银行 1,109,000 5,840,175.43 3.15
8 603558 健盛集团 540,414 5,377,119.30 2.90
9 000921 海信家电 156,900 5,058,456.00 2.73
10 301188 力诺特玻 328,100 4,780,417.00 2.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 12,890.52 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,890.52 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123221 力诺转债 100 12,890.52 0.01
注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 64,129.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 17,279.44
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 81,408.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123221 力诺转债 12,890.52 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 嘉实优享生活混合 A 嘉实优享生活混合 C
报告期期初基金份额总额 256,241,308.97 47,130,856.19
报告期期间基金总申购份额 631,457.11 1,180,598.99
减:报告期期间基金总赎回份额 14,542,403.07 2,277,886.83
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 242,330,363.01 46,033,568.35
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实优享生活混合型证券投资基金注册的批复文件。
(2)《嘉实优享生活混合型证券投资基金基金合同》;
(3)《嘉实优享生活混合型证券投资基金托管协议》;
(4)《嘉实优享生活混合型证券投资基金招募说明书》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实优享生活混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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