光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017104

交易代码 017104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 137,188,404.98 份

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回
投资目标

报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

1、指数化投资策略

（1）抽样复制策略

投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作
为替代，使得同业存单投资组合的总体特征（如久期、剩


余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本
基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补
基金费用、增加基金收益。

（2）跟踪误差目标策略

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标
的指数编制规则调整、利息税等其他原因，导致基金跟踪
偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合
理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

（3）替代性策略

指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额
持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约风
险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定
成份券替代策略，通过投资其他成份券、非成份券等方式
对投资组合进行相应调整。

2、债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控
制风险的前提下，使用债券投资策略。例如，基金管理人
可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场
间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策
略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进
行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价
格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；
或运用杠杆原理进行回购交易等。

3、资产支持证券投资策略

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券


的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理
人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定
并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募
说明书更新中公告。

中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期
业绩比较基准

存款利率(税后)*5%。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高
风险收益特征 于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备
选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 822,995.56

2.本期利润 1,083,225.56

3.加权平均基金份额本期

0.0052
利润

4.期末基金资产净值 140,168,245.72

5.期末基金份额净值 1.0217

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.62% 0.02% 0.68% 0.02% -0.06% 0.00%

过去六个月 0.92% 0.02% 1.16% 0.01% -0.24% 0.01%

过去一年 1.87% 0.02% 2.47% 0.01% -0.60% 0.01%

自基金合同 2.17% 0.02% 2.68% 0.01% -0.51% 0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)

注：本基金建仓期为2022年12月1日至2023年5月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

沈荣先生，2007 年获得上海
交通大学工学学士学位，
2011 年获得上海财经大学
固收管 金融学硕士学位。2007 年 7
理总部 月至 2008 年 9 月在上海电
固收低 器科学研究所（集团）有限
风险投 公司任职 CAD 开发工程师；
沈荣 资团队 2023-04-22 - 11 年 2011 年 6 月至 2012 年 3 月
联席团 在国金证券股份有限公司
队长、 任职行业研究员；2012 年 3
基金经 月至 2014 年 4 月在宏源证
理 券股份有限公司任职行业
分析师、固定收益分析师；
2014 年 4 月至 2017 年 6 月
在平安养老保险股份有限
公司任职债券助理研究经


理、投资经理；2017 年 7
月加入光大保德信基金管
理有限公司，现任公司固收
管理总部固收低风险投资
团队联席团队长，2017 年 8
月至今担任光大保德信货
币市场基金的基金经理，
2017 年 8 月至 2019 年 9 月
担任光大保德信鼎鑫灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2017 年 11 月
至 2018 年 3 月担任光大保
德信尊尚一年定期开放债
券型证券投资基金（已清
盘）的基金经理，2018 年 1
月至 2020 年 3 月担任光大
保德信添天盈月度理财债
券型证券投资基金（2020
年3月起转型为光大保德信
添天盈五年定期开放债券
型证券投资基金）的基金经
理，2018 年 2 月至今担任光
大保德信尊盈半年定期开
放债券型发起式证券投资
基金的基金经理，2018 年 3
月至2019年 11 月担任光大
保德信多策略智选 18 个月
定期开放混合型证券投资
基金的基金经理，2018 年 5
月至 2020 年 2 月担任光大
保德信睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2018 年 5 月至 2021 年
5 月担任光大保德信中高等
级债券型证券投资基金的
基金经理，2018 年 5 月至
2022 年 9 月担任光大保德
信尊富 18 个月定期开放债
券型证券投资基金（已清
盘）的基金经理，2018 年 6
月至 2022 年 7 月担任光大
保德信超短债债券型证券
投资基金的基金经理，2018
年 8 月至 2019 年 9 月担任


光大保德信晟利债券型证
券投资基金的基金经理，
2018 年 9 月至 2019 年 9 月
担任光大保德信安泽债券
型证券投资基金的基金经
理，2019 年 8 月至 2021 年
5 月担任光大保德信尊丰纯
债定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理，
2020 年 3 月至今担任光大
保德信添天盈五年定期开
放债券型证券投资基金的
基金经理，2020 年 8 月至今
担任光大保德信尊合 87 个
月定期开放债券型证券投
资基金的基金经理，2020
年 12 月至今担任光大保德
信安瑞一年持有期债券型
证券投资基金的基金经理，
2021 年 3 月至今担任光大
保德信安和债券型证券投
资基金的基金经理，2021
年7月至今担任光大保德信
现金宝货币市场基金、光大
保德信耀钱包货币市场基
金的基金经理，2023 年 4
月至今担任光大保德信中
证同业存单 AAA指数 7天持
有期证券投资基金的基金
经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告

期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观方面，国内经济数据在四季度略有调整。其中，制造业采购经理指数（PMI）下降至 49.0，物价方面，CPI 和 PPI 小幅下降，总体保持平稳。四季度的中央经济工作会议再次提振市场信心，未来经济有望实现质的有效提升和量的合理增长。展望未来，政策托底效应有望在未来逐步显现，需求端或将实现进一步复苏。

报告期内，本基金审慎把握建投资机会，通过对市场利率走势研判，密切跟踪指数标的成分券，合理分散组合个券集中度，同时通过市场流动性情况灵活运用杠杆策略，提升组合流动性和静态收益。下阶段，本基金将会密切关注国内外经济形势和货币、财政政策的动态，力争在保证资产流动性和安全性的前提下提高组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为 0.62%，业绩比较基准收益率为 0.68%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 177,854,488.85 98.09

其中：债券 177,854,488.85 98.09

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,094,591.06 0.60

7 其他各项资产 2,376,921.51 1.31

8 合计 181,326,001.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,200,295.08 7.28

其中：政策性金融债 10,200,295.08 7.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 167,654,193.77 119.61

9 其他 - -

10 合计 177,854,488.85 126.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 210207 21 国开 07 100,000 10,200,295.08 7.28

2 112319343 23 恒丰银 100,000 9,980,767.83 7.12
行 CD343

3 112398282 23 南京银 100,000 9,918,167.98 7.08
行 CD055

4 112371803 23 徽商银 100,000 9,907,750.33 7.07
行 CD185

5 112312083 23 北京银 100,000 9,899,839.95 7.06
行 CD083

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 北京银行股份有限公司于 2023 年 6 月 21 收到中国银行保险监督管理委
员会北京监管局出具的京银保监罚决字(2023)16 号。

恒丰银行股份有限公司于 2023 年 7 月 5 日收到山东监管局出具的责令改正监管
措施（〔2023〕53 号）。
徽商银行股份有限公司于2023年5月30日收到中国人民银行合肥中心支行出具的行政处罚（合银罚决字(2023)16 号）。
南京银行股份有限公司于2023年8月25日收到国家外汇管理局江苏省分局出具的行政处罚决定书（苏汇检罚〔2023〕4 号）。
宁波银行股份有限公司于2023年1月13日收到中国银行保险监督管理委员会宁
波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2023)1 号）、于 2023 年 9 月 8 日收到国
家外汇管理局宁波市分局出具的行政处罚（甬外管罚[2023]8 号）、于 2023 年 12月 1 日收到国家金融监督管理总局宁波监管局的公开处罚（甬金罚决字(2023)24号、甬金罚决字(2023)26 号）。
中国建设银行股于2023年2月17日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行
政处罚（银保监罚决字(2023)10 号）、于 2023 年 11 月 22 日收到国家金融监督
管理总局行政处罚（金罚决字〔2023〕29 号）。
中国银行股份有限公司于2023年2月16日收到中国银行保险监督管理委员会出
具的行政处罚（银保监罚决字(2023)5 号）、于 2023 年 6 月 21 日收到中国银行
保险监督管理委员会出具的行政处罚（银保监罚决字(2023)84 号）、于 2023 年11 月 29 日收到中国人民银行出具的行政处罚（银罚决字【2023】93-111 号）。基金管理人按照内部研究工作规范对以上证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。以上处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。除上述证券发行主体外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,376,921.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,376,921.51

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 234,628,954.15

报告期期间基金总申购份额 452,366,791.16

减：报告期期间基金总赎回份额 549,807,340.33

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 137,188,404.98


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金设立的
文件

2、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同

3、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书

4、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议

5、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金在指定报刊上
披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点


上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
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