景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）

基金主代码 017091

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,384,242,656.88 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 以达到
投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的
申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基
金管理人会及时进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控

制。

在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制
在 5%以内。

业绩比较基准 纳斯达克科技市值加权指数收益率（使用估值汇率调整）×95%+
银行活期存款利率(税后) ×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基
金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资于境外证


券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

景顺长城纳斯达克科技 景顺长城纳斯达克科技 景顺长城纳斯达
下属分级基金的基金简称 ETF 联接（QDII） A 人民ETF 联接（QDII） C 人民克科技 ETF 联接
币 币 （QDII） E 人民
币

下属分级基金的交易代码 017091 017093 019118

报告期末下属分级基金的份 735,965,825.99 份 511,948,573.25 份 136,328,257.64
额总额 份

英文名称：Citibank N.A.

境外资产托管人 中文名称：美国花旗银行有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）

基金主代码 159509

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 19 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2023 年 8 月 8 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。 当市场出现流动性不足、因法律法规原因个别成
份股被限制投资等情况，基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致
本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投
资其他成份股、非成份股、公募基金、其他衍生品进行替代，并以降低
跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基
金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。

本基金在投资的过程中，由于必须保有一定比例的现金资产，导致在市
场上涨的过程中，基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。
另外，由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买
卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调
整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投
资组合产生跟踪误差。基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为


基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决
策依据。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在
4%以内。

业绩比较基准 纳斯达克科技市值加权指数收益率（使用估值汇率调整）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。

本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

标 景顺长城纳斯达克科技ETF联 景顺长城纳斯达克科技 ETF 景顺长城纳斯达克科技 ETF
接（QDII） A 人民币 联接（QDII） C 人民币 联接（QDII） E 人民币

1.本期已实 29,239,226.31 19,301,938.70 4,517,251.16
现收益

2.本期利润 134,872,197.56 87,180,848.54 19,599,578.44

3.加权平均

基金份额本 0.1921 0.1793 0.1736
期利润

4.期末基金 1,368,178,871.43 944,882,053.61 252,770,668.27
资产净值

5.期末基金 1.8590 1.8456 1.8541
份额净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII） A 人民币

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 12.15% 1.28% 14.04% 1.35% -1.89% -0.07%

过去六个月 27.30% 1.30% 32.54% 1.36% -5.24% -0.06%

自基金合同 40.20% 1.23% 46.69% 1.30% -6.49% -0.07%
生效起至今

景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII） C 人民币

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 12.04% 1.28% 14.04% 1.35% -2.00% -0.07%

过去六个月 27.05% 1.30% 32.54% 1.36% -5.49% -0.06%

自基金合同 39.73% 1.23% 46.69% 1.30% -6.96% -0.07%
生效起至今

景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII） E 人民币

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 12.10% 1.28% 14.04% 1.35% -1.94% -0.07%

过去六个月 27.18% 1.31% 32.54% 1.36% -5.36% -0.05%

自基金合同 39.88% 1.23% 46.69% 1.30% -6.81% -0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：自 2023 年 9 月 8 日起，景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）转
型为景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2023 年 9 月 8 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结
束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。转型
后基金合同生效日（2023 年 9 月 8 日）起至本报告期末不满一年。本基金自 2023 年 8 月 16 日起
在现有 A 类、C 类基金份额的基础上增设 E 类基金份额。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

理学硕士。曾任美国 KeyBank 利率衍生品
部首席数量分析师，华泰联合证券股份有
限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞
基金管理有限公司指数投资部基金经理
助理，汇添富基金管理有限公司指数与量
汪洋 本基金的 2022年 12月 9 - 16 年 化投资部基金经理，博时基金管理有限公
基金经理 日 司指数与量化投资部副总经理兼基金经
理。2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF
与创新投资部总经理，自 2022 年 5 月起
担任 ETF 与创新投资部基金经理，现任
ETF 与创新投资部总经理、基金经理。具
有 16 年证券、基金行业从业经验。

经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管
理有限公司产品规划部高级产品设计师，
本基金的 2023年2 月10 兴银基金管理有限公司研究发展部研究
张晓南 基金经理 日 - 14 年 员、权益投资部基金经理。2020 年 2 月
加入本公司，自 2020 年 4 月起担任 ETF
与创新投资部基金经理。具有 14 年证券、
基金行业从业经验。

工学硕士，CFA。曾任美国

AltfestPersonalWealthManagement（艾
福斯特个人财富管理）投资部量化研究
员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）
金璜 本基金的 2023年1 月18 - 8 年 风险管理部信用风险分析员。2018 年 7
基金助理 日 月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF
与创新投资部研究员、ETF 与创新投资部
基金经理助理，自 2023 年 9 月起担任 ETF
与创新投资部基金经理。具有 8 年证券、
基金行业从业经验。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本季度 AI 相关产业投资热情依旧高涨，美股科技板块风险偏好仍处于高位，美股科技龙头带领主要股指继续上涨。主要海外市场指数中，纳斯达克科技市值加权(14.28%)>费城半导体指数(11.56%)>纳斯达克 100(7.82%)>恒生指数(7.12%)>标普 500(3.92%)>英国富时 100(2.66%)>恒生科技(2.21%)>道琼斯工业指数(-1.73%)>罗素 2000 指数(-3.62%)。

今年二季度初美股在经历短暂回调后，开启了连续上涨的模式，资产价格连续上涨得益于宏观流动性、企业盈利及市场情绪提振的多重利好。宏观方面，在最近一次的美联储议息会议上，
美联储表示通胀已经实质性地放缓。美国 5 月 CPI 同比增长 3.3%，低于预期和前值 3.4%，为近两

年来的最低水平；5 月 CPI 环比持平，为 2022 年 7 月以来最低水平。5 月核心 CPI 同比增长 3.4%，
低于预期 3.5%及前值 3.6%，为三年多以来的最低水平；核心 CPI 环比增长 0.2%，预期为持平于
0.3%。数据公布后，市场完全消化了美联储今年降息两次的预期，9 月降息的概率增至七成，11月降息的可能性达到 100%。盈利能力方面，根据彭博的数据，约标普 500 指数成份股中约有 81%的一季度披露战胜了盈利预测。盈利能力的普遍改善在分子端上为美股本季度上涨继续提供动力。从市场情绪看，以美股科技龙头为代表的大盘成长股继续保持着较高水平的日均成交，美股的资金关注度和交投活跃度依然保持在高位。

伴随着降息预期和盈利改善的巩固，美股资产依然具有一定吸引力。以人工智能为代表的科技创新正在如火如荼的发展，相关创新及应用正加速落地，预计科技板块有望继续保持强势。境外投资作为国内居民资产配置必不可少的一环，建议保持对海外科技类投资产品的关注。

本基金是目标 ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF。报告期内，本基金结合申购赎回情况
进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。

2024 年 2 季度，景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）A 类份额净值增长率为 12.15%，业
绩比较基准收益率为 14.04%；

2024 年 2 季度，景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）C 类份额净值增长率为 12.04%，业
绩比较基准收益率为 14.04%；

2024 年 2 季度，景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接（QDII）E 类份额净值增长率为 12.10%，业
绩比较基准收益率为 14.04%。

报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.50%以内，跟踪
误差（年化）控制在 5.00%以内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，在本报告期内未触及《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

优先股 - -

存托凭证 - -


房地产信托凭证 - -

2 基金投资 2,405,184,760.64 92.79

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 174,681,137.32 6.74

8 其他资产 12,222,648.76 0.47

9 合计 2,592,088,546.72 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序 公允价值（人民币 占基金资产
号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 元） 净值比例
（%）

景顺长城纳斯达

克科技市值加权 股票型指 交易型开 景顺长城

1 交易型开放式指 数基金 放式(ETF) 基金管理 2,405,184,760.64 93.74
数证券投资基金 有限公司

（QDII）

注：景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）为本基金的目标基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 254,929.25

2 应收证券清算款 11,967,629.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 90.10

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 12,222,648.76

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票投资。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

景顺长城纳斯达 景顺长城纳斯达 景顺长城纳斯达
项目 克科技 ETF 联接 克科技 ETF 联接 克科技 ETF 联接
（QDII） A 人民 （QDII） C 人民 （QDII） E 人民
币 币 币

报告期期初基金份额总额 736,705,272.81 541,396,126.15 124,665,435.21

报告期期间基金总申购份额 110,543,999.20 99,120,545.51 55,713,770.62

减:报告期期间基金总赎回份额 111,283,446.02 128,568,098.41 44,050,948.19

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 735,965,825.99 511,948,573.25 136,328,257.64

注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,333.37 0.7210,000,000.00 98.68 3 年
有资金

基金管理人高 40,516.04 0.00 - - 不适用
级管理人员

基金经理等人 857,358.95 0.06 - - 不适用
员

基金管理人股 - - - - 不适用
东

其他 - - - - 不适用

合计 10,898,208.36 0.7910,000,000.00 98.68 -

注：发起份额总数为不包含利息的认购份额，其中基金管理人高级管理人员持有份额占基金总份
额比例为 0.0029%，上表按两位小数显示，展示为 0.00%。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）募集注册的文件；

2、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》；

3、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》；

4、《景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
10.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2024 年 7 月 19 日
点击查看>>  附件