汇添富全额宝货币市场基金 2022 年第 4 季度
报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023 年 01 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富全额宝货币

基金主代码 000397
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2013 年 12 月 13 日

效日
报告期末基

金份额总额 160,561,740,053.59
(份)

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、
投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚
动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。

业绩比较基 活期存款利率(税后)
准
风险收益特 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
征 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富全额宝货币 A 汇添富全额宝货币 C

称
下属分级基

金的交易代 000397 017062

码
报告期末下

属分级基金 160,561,639,995.10 100,058.49
的份额总额
(份)

注：本基金于 2022 年 11 月 15 日新增 C 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日)

汇添富全额宝货币 A 汇添富全额宝货币 C

1.本期已实现收益 623,936,046.49 58.48

2.本期利润 623,936,046.49 58.48

3.期末基金资产净值 160,561,639,995.10 100,058.49

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

汇添富全额宝货币 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 率标准差


④

过去三个

0.4043% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.3149% 0.0008%
月
过去六个

0.8080% 0.0007% 0.1789% 0.0000% 0.6291% 0.0007%
月

过去一年 1.7842% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.4293% 0.0008%

过去三年 6.2717% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 5.2061% 0.0013%

过去五年 13.2799% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 11.5046% 0.0024%

自基金合

同生效日 33.0008% 0.0034% 3.2142% 0.0000% 29.7866% 0.0034%
起至今

汇添富全额宝货币 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差

准差② 率③

④

自基金合

同生效日 0.2421% 0.0010% 0.0447% 0.0000% 0.1974% 0.0010%
起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 12 月 13 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金于 2022 年 11 月 15 日新增 C 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限（年）

国籍：中国。
学历：复旦
大学管理学
硕士。从业
资格：证券
投资基金从
业资格。从
业经历：曾
任长江养老
保险股份有
限公司债券
交易员。

2012 年 5 月
加入汇添富
基金管理股
份有限公司，
历任债券交
本基金的基 易员、固定
徐寅喆 金经理,现金 2020 年 02 14 收益基金经
管理部总经 月 26 日 理助理，现
理 任现金管理
部总经理。
2014 年 8 月
27 日至 2020
年 10 月 30
日任汇添富
利率债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2014
年 8 月 27 日
至 2018 年 5
月 4 日任汇
添富收益快
线货币市场
基金的基金
经理。2014
年 11 月 26


日至今任汇
添富和聚宝
货币市场基
金的基金经
理。2014 年
12 月 23 日
至 2018 年 5
月 4 日任汇
添富收益快
钱货币市场
基金的基金
经理。2016
年 6 月 7 日
至 2018 年 5
月 4 日任汇
添富全额宝
货币市场基
金的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至
今任汇添富
货币市场基
金的基金经
理。2018 年
5 月 4 日至
今任汇添富
理财 60 天债
券型证券投
资基金的基
金经理。

2018 年 5 月
4 日至 2022
年 3 月 31 日
任汇添富理
财 14 天债券
型证券投资
基金的基金
经理。2018
年 5 月 4 日
至 2020 年 8
月 18 日任汇
添富鑫禧债
券型证券投
资基金的基
金经理。

2019 年 1 月


25 日至今任
汇添富添富
通货币市场
基金的基金
经理。2019
年 9 月 10 日
至 2022 年

10 月 14 日
任汇添富汇
鑫浮动净值
型货币市场
基金的基金
经理。2020
年 2 月 26 日
至今任汇添
富全额宝货
币市场基金
的基金经理。
2020 年 2 月
26 日至今任
汇添富收益
快线货币市
场基金的基
金经理。

2021 年 6 月
24 日至今任
汇添富稳利
60 天滚动持
有短债债券
型证券投资
基金的基金
经理。2022
年 1 月 25 日
至今任汇添
富稳福 60 天
滚动持有中
短债债券型
证券投资基
金的基金经
理。2022 年
5 月 9 日至
今任汇添富
现金宝货币
市场基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年四季度，海外方面，美联储仍在继续加息中，10、11 月美国通胀数据见顶回落，
带动十年美债收益率有所下行；欧洲央行维持鹰派，继续加息并公布缩表计划；日本央行意外上调 YCC 区间，增加市场不确定性。整体来看，海外流动性环境仍处于持续收紧之中。
国内方面，需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力依旧严峻，报告期内 PMI、社

融数据持续走弱，经济基本面仍未见显著好转。市场方面，受到疫情管控优化、地产刺激政策推出等影响，债券收益率大幅震荡，整体呈现先上后下的走势。10 月银行间资金利率中枢小幅抬升，带动债券收益率略有上行。11 月上旬，伴随防疫管控优化及地产融资支持的推进，债券市场迅速下跌，以 1 年期国股同业存单为代表的短端利率从 2.05%附近快速
上行至 2.65%附近。11 月下旬，由于市场急剧下跌，为避免恐慌情绪进一步发酵，央行宣布全面降准 0.25 个百分点，以确保流动性平稳，但市场短暂反弹后，在银行理财赎回的冲击下再度下跌，1 年期同业存单收益率冲高至 2.75%附近，创年内新高；直至 12 月下旬，央行超量续作 MLF 并开展公开市场操作投放跨年资金，对流动性持续呵护后债券收益率逐步回落。

操作上，报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产，采取相对灵活的投资策略，在关键时点适度拉长投资组合剩余期限，控制组合风险的同时尽力为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富全额宝货币 A 类份额净值收益率为 0.4043%，同期业绩比较基准收益

率为 0.0894%。本报告期内新增汇添富全额宝货币 C 类份额，自实际有资产之日起至报告
期末的净值增长率为 0.2421%，同期业绩比较基准收益率为 0.0447%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 56,122,990,993.70 33.98

其中：债券 56,122,990,993.70 33.98

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 47,784,545,414.51 28.93

其中：买断式回购的买入返 -

-

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 61,241,457,985.00 37.08

4 其他资产 1,324,220.15 0.00

5 合计 165,150,318,613.36 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 3.74

1

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 4,510,644,4 2.81

2 15.27

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占

资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85


报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 34.06 2.81

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 6.55 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 22.47 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 10.79 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 28.73 -

其中：剩余存续期超过 397 天 - -
的浮动利率债

合计 102.60 2.81

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,272,418,424.22 0.79


2 央行票据 - -

3 金融债券 8,035,042,358.20 5.00

其中：政策性金融债 8,035,042,358.20 5.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 8,158,152,311.08 5.08

6 中期票据 60,909,835.75 0.04

7 同业存单 38,596,468,064.4 24.04
5

8 地方政府债 - -

9 其他 - -

10 合计 56,122,990,993.7 34.95
0

11 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产

债券数量 摊余成本

序号 债券代码 债券名称 净值比例

（张） （元）

（％）

22 电网 1,211,261,4

1 042280238 12,000,000 0.75

CP004 61.82

1,077,957,0

2 210312 21 进出 12 10,500,000 0.67

11.12

1,008,085,6

3 160417 16 农发 17 9,800,000 0.63

31.59

22 农业银行 996,314,672

4 112203084 10,000,000 0.62

CD084 .78

22 农业银行 996,075,908

5 112203092 10,000,000 0.62

CD092 .74

6 112203110 22 农业银行 10,000,000 994,553,139 0.62


CD110 .94

22 农业银行 992,702,632

7 112203028 10,000,000 0.62
CD028 .76

22 农业银行 992,081,012

8 112203073 10,000,000 0.62
CD073 .70

22 农业银行 987,932,460

9 112203116 10,000,000 0.62
CD116 .23

919,063,636

10 220404 22 农发 04 9,100,000 0.57
.66

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0791%

报告期内偏离度的最低值 -0.0192%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0293%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、中国农业发展银行、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,324,220.15

3 应收利息 -

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,324,220.15

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富全额宝货币 A 汇添富全额宝货币 C

本报告期期初基金份额总额 150,856,916,784.72 -

本报告期基金总申购份额 603,707,943,200.38 100,058.49

减：本报告期基金总赎回份

额 594,003,219,990.00 -

本报告期期末基金份额总额 160,561,639,995.10 100,058.49

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、某些客户因个人原因放弃本基金 A 类份额 2.00 份，份额对应的资产归入基金资产，归所有投资者所有。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富全额宝货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富全额宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富全额宝货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 01 月 20 日
点击查看>>  附件