富国中证 1000 优选股票型证券投资基金

二 0 二三年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 东方证券股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 04 月 21 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证 1000 优选股票

基金主代码 017038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总 99,088,420.06 份
额

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资管
理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、
公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在股票投资方面，
本基金在资产配置的框架下，通过定性和定量分析相结合的
方法对上市公司基本面、估值、成长性等进行深入分析，精
选中证1000指数中成长性良好且估值合理的上市公司股票构
投资策略 建投资组合，并根据市场状况及变化，不定期对策略权重进
行优化调整，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；本基
金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略，基于对基
础证券投资价值的研究判断进行投资；在债券投资方面，本
基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的股指期
货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品和参
与融资业务的投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 东方证券股份有限公司

下属分级基金的基金 富国中证 1000 优选股票 A 富国中证 1000 优选股票 C

简称

下属分级基金的交易 017038 017039

代码

报告期末下属分级基 97,476,552.79 份 1,611,867.27 份

金的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日）
主要财务指标 富国中证 1000 优选股票 富国中证1000优选股票
A C

1.本期已实现收益 10,972,202.05 726,731.99

2.本期利润 14,160,095.48 882,213.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.1113 0.1391

4.期末基金资产净值 102,942,254.36 1,698,549.40

5.期末基金份额净值 1.0561 1.0538

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中证 1000 优选股票 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 7.28% 0.81% 8.98% 0.80% -1.70% 0.01%

自基金合同 5.61% 0.71% 2.67% 0.83% 2.94% -0.12%
生效起至今
（2）富国中证 1000 优选股票 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 7.12% 0.81% 8.98% 0.80% -1.86% 0.01%

自基金合同 5.38% 0.71% 2.67% 0.83% 2.71% -0.12%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国中证 1000 优选股票 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2023 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2022 年 11 月 22 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2022 年 11 月 22 日起至 2023 年 5 月 21 日，本期末建
仓期还未结束。
（2）自基金合同生效以来富国中证 1000 优选股票 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2023 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2022 年 11 月 22 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2022 年 11 月 22 日起至 2023 年 5 月 21 日，本期末建
仓期还未结束。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

王保合 本基金现 2022-11-22 － 17 博士，自 2006 年 7 月加入富国
任基金经 基金管理有限公司，历任助理
理 数量研究员、研究员、基金经
理助理、基金经理、量化与海
外投资部量化投资副总监、量
化与海外投资部量化投资总
监；现任富国基金量化投资部
总经理，兼任富国基金资深定
量基金经理。自 2011 年 03 月
起任富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经理；自 2011 年 03 月起
任上证综指交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自
2013 年 09 月起任富国创业板
指数型证券投资基金(原富国
创业板指数分级证券投资基
金)基金经理；自 2014 年 04 月
起任富国中证军工指数型证券
投资基金(原富国中证军工指
数分级证券投资基金)基金经
理；自 2015 年 04 月起任富国
中证国有企业改革指数型证券


投资基金(原富国中证国有企
业改革指数分级证券投资基
金)基金经理；自 2015 年 04 月
起任富国中证移动互联网指数
型证券投资基金(原富国中证
移动互联网指数分级证券投资
基金)基金经理；自 2015 年 05
月起任富国中证全指证券公司
指数型证券投资基金(原富国
中证全指证券公司指数分级证
券投资基金)基金经理；自 2015
年05月起任富国中证银行指数
型证券投资基金(原富国中证
银行指数分级证券投资基金)
基金经理；自 2019 年 11 月起
任富国中证国企一带一路交易
型开放式指数证券投资基金基
金经理；自 2019 年 12 月起任
富国中证国企一带一路交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理；自 2020 年 09
月起任富国新兴成长量化精选
混合型证券投资基金（LOF）基
金经理；自 2022 年 10 月起任
富国中证1000指数增强型证券
投资基金（LOF）基金经理；自
2022 年 11 月起任富国中证

1000 优选股票型证券投资基金
基金经理；自 2023 年 03 月起


任富国创业板增强策略交易型
开放式指数证券投资基金基金
经理；具有基金从业资格。

方旻 本基金现 2022-11-22 － 13 硕士，自 2010 年 2 月加入富国
任基金经 基金管理有限公司，历任定量
理 研究员、基金经理助理、基金
经理、量化与海外投资部量化
投资总监助理、高级定量基金
经理、量化投资部量化投资副
总监；现任富国基金量化投资
部量化投资总监兼高级定量基
金经理。自 2014 年 11 月起任
富国沪深 300 增强证券投资基
金基金经理；自 2014 年 11 月
起任富国中证 500 指数增强型
证券投资基金(LOF)基金经理；
自 2014 年 11 月起任富国中证
红利指数增强型证券投资基金
基金经理；自 2014 年 11 月起
任上证综指交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自

2015 年 10 月起任富国上证综
指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理；自

2018 年 05 月起任富国中证

1000 指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理；自 2019 年
01月起任富国MSCI中国A股国
际通指数增强型证券投资基金


基金经理；自 2020 年 02 月起
任富国量化对冲策略三个月持
有期灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；自 2022 年 11
月起任富国中证1000优选股票
型证券投资基金基金经理；具
有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 1000 优选股票型证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国中证 1000 优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可
能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包

括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

年初以来，随着主要城市疫情高峰过去，同时新冠病毒感染实施“乙类乙管”方案，疫情对经济的冲击逐步减小，投资者对 2023 年经济复苏预期变动更加乐观，A 股迎来开门红。伴随着稳增长政策进一步加码，如央行、银保监会出台了个人住房贷款利率的动态调整方案，地产需求侧政策进一步释放，叠加疫情防控政策优化，海外投资者对中国经济复苏也同样充满信心，外资大规模流入，带动市场加速上涨。2 月中下旬，随着美国加息预期再度升温，同时伴随着投资者对国内经济复苏强度的担忧，市场迎来调整，宽幅震荡。进入 3 月，由于两会政府工作报告公布的 GDP 增速目标低于市场预期，市场迎来一轮快速调整。海外方面，
美国公布的 2 月通胀数据超预期，加息 50BP 的预期再起，全球资本市场迎来调整。随着美国部分银行风险暴露，美联储加息预期放缓，全球流动性预期再度宽
松。在弱复苏宽流动性的背景下，AI 带动 TMT 板块全线上涨，成为 3 月表现最
为强势的板块。与此同时，石油化工、建筑装饰等一带一路相关板块也有所表现。
总体来看，2023 年 1 季度上证综指上涨 5.94%，沪深 300 上涨 4.63%，创业
板指上涨 2.25%，中证 500 指数上涨 8.11%，中证 1000 指数上涨 9.46%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 7.28%，C 级为 7.12%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为 8.98%，C 级为 8.98%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 98,194,869.63 92.77

其中：股票 98,194,869.63 92.77

2 固定收益投资 73,304.34 0.07

其中：债券 73,304.34 0.07

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 7,370,577.60 6.96

7 其他资产 211,952.52 0.20

8 合计 105,850,704.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 885,903.00 0.85

B 采矿业 1,859,152.00 1.78

C 制造业 69,012,281.31 65.95

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,153,795.60 1.10
应业

E 建筑业 2,989,243.00 2.86

F 批发和零售业 1,648,772.84 1.58

G 交通运输、仓储和邮政业 3,224,724.00 3.08

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,347,398.13 7.02
业

J 金融业 4,825,334.00 4.61

K 房地产业 901,876.00 0.86

L 租赁和商务服务业 1,485,225.00 1.42

M 科学研究和技术服务业 479,423.75 0.46

N 水利、环境和公共设施管理业 1,225,460.00 1.17

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －


Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 1,156,281.00 1.11

S 综合 － －

合计 98,194,869.63 93.84

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300395 菲利华 40,100 1,760,390.00 1.68

2 601677明泰铝业 107,500 1,707,100.00 1.63

3 002317众生药业 80,600 1,655,524.00 1.58

4 603599广信股份 50,100 1,652,298.00 1.58

5 688700东威科技 16,553 1,648,347.74 1.58

6 002130沃尔核材 210,937 1,619,996.16 1.55

7 600531豫光金铅 258,700 1,591,005.00 1.52

8 300377 赢时胜 154,100 1,573,361.00 1.50

9 002425凯撒文化 250,600 1,548,708.00 1.48

10 688598金博股份 8,236 1,545,485.40 1.48

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 73,304.34 0.07

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 73,304.34 0.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 123184 天阳转债 733 73,304.34 0.07


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 风险说明
(元) (元)

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) 7,709.73

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过
多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体
风险。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 211,952.52

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 211,952.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国中证 1000 优选股票 富国中证 1000 优选股票 C
A

报告期期初基金份额总额 203,845,284.65 11,470,791.29

报告期期间基金总申购份额 25,547,584.88 4,693,855.10

报告期期间基金总赎回份额 131,916,316.74 14,552,779.12

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 97,476,552.79 1,611,867.27


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证 1000 优选股票型证券投资基金的文件

2、富国中证 1000 优选股票型证券投资基金基金合同

3、富国中证 1000 优选股票型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证 1000 优选股票型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

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2023 年 04 月 21 日
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