博时中证1000指数增强型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 13 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示 ......1

1.2 目录 ......2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11

§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表 ......12

6.2 利润表 ......13

6.3 净资产（基金净值）变动表......14

6.4 报表附注 ......16

§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47


7.12 投资组合报告附注......47

§8 基金份额持有人信息 ......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

§9 开放式基金份额变动 ......49
§10 重大事件揭示 ......49

10.1 基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8 其他重大事件......51

§11 影响投资者决策的其他重要信息......52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......52

§12 备查文件目录 ......52

12.1 备查文件目录......52

12.2 存放地点 ......52

12.3 查阅方式 ......52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时中证 1000 指数增强型证券投资基金

基金简称 博时中证 1000 指数增强

基金主代码 016936

交易代码 016936

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 13 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 143,704,755.02 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 博时中证 1000 指数增强 A 博时中证 1000 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 016936 016937

报告期末下属分级基金的份额总额 113,300,246.10 份 30,404,508.92 份

2.2 基金产品说明

本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证
投资目标 1000 有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的
长期增值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制
与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金主要通过博时数量化模型对股票进行综合评定，结合风险控制模型，
在控制投资组合风险预算下，对股票组合进行优化，力争获得超越业绩比
较基准的回报。

基金管理人借鉴国际定量分析的经验，以对中国市场的长期研究为基础，
综合来自公司财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息，构建
投资策略 博时数量化模型。该模型从价值、成长、盈利、质量、行情趋势等方面，
从长期和短期角度，对股票进行综合评估，得到股票未来回报能力的判断。
投资经理以数量化模型为基础，根据自身经验对市场状况作出前瞻性判断，
优化投资组合。基金管理人将根据历史回测数据和市场状况，对博时数量
化模型进行检验和改进，力争保持模型的有效和稳定，为投资决策提供支
持。

本基金的其他投资策略还包括债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持
证券的投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。


本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证 1000
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

信息披露 姓名 孙麒清 朱萍

负责人 联系电话 0755-83169999 021-31888888

电子邮箱 service@bosera.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 95105568 95528

传真 0755-83195140 021-63602540

深圳市福田区莲花街道福新社

注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 21 上海市中山东一路 12 号

层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 上海市博成路 1388 号浦银中心 A
5999 号基金大厦 21 层 栋

邮政编码 518040 200126

法定代表人 江向阳 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广
场 C 座 3 层 301

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）
3.1.1 期间数据和指标 至 2023 年 6 月 30 日）

博时中证 1000 指数增强 博时中证 1000 指数增
A 强 C

本期已实现收益 2,460,795.16 804,252.62


本期利润 3,206,493.53 797,011.61

加权平均基金份额本期利润 0.0229 0.0118

本期加权平均净值利润率 2.29% 1.18%

本期基金份额净值增长率 2.95% 2.88%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 博时中证 1000 指数增强 博时中证 1000 指数增
A 强 C

期末可供分配利润 2,507,585.93 651,426.38

期末可供分配基金份额利润 0.0221 0.0214

期末基金资产净值 116,640,698.43 31,279,220.85

期末基金份额净值 1.0295 1.0288

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 博时中证 1000 指数增强 博时中证 1000 指数增
A 强 C

基金份额累计净值增长率 2.95% 2.88%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本基金合同于 2023 年 4 月 13 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时中证 1000 指数增强 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.71% 0.89% 0.59% 0.99% 2.12% -0.10%

自基金合同生 2.95% 0.61% -5.66% 0.89% 8.61% -0.28%
效起至今
博时中证 1000 指数增强 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.68% 0.89% 0.59% 0.99% 2.09% -0.10%

自基金合同生 2.88% 0.61% -5.66% 0.89% 8.54% -0.28%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2023 年 4 月 13 日至 2023 年 6 月 30 日）

博时中证 1000 指数增强 A
博时中证 1000 指数增强 C


注：本基金的基金合同于 2023 年 4 月 13 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生
效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 355 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14767 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币，累计分红逾 1851 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期


桂征辉先生，硕士。2006 年
起先后在松下电器、美国在
线公司、百度公司工作。2009
年加入博时基金管理有限公
司。历任高级程序员、高级
研究员、基金经理助理、博
时富时中国 A 股指数证券投
资基金(2018 年 6 月 12 日
-2019 年 9 月 5 日)、博时中
证 500 指数增强型证券投资
基金(2017年9月26日-2020
年 12 月 23 日)、博时中证银
指数与量化投 联智惠大数据 100 指数型证
桂征辉 资部投资副总 2023-04-1 - 13.8 券投资基金(2016 年 5 月 20
监/基金经理 3 日-2021年7月16日)的基金
经理。现任指数与量化投资
部投资副总监兼博时裕富沪
深 300 指数证券投资基金
(2015 年 7 月 21 日—至今)、
博时中证淘金大数据 100 指
数型证券投资基金(2015年7
月 21 日—至今)、博时沪深
300 指数增强发起式证券投
资基金(2020年12月30日—
至今)、博时中证 1000 指数
增强型证券投资基金(2023
年 4 月 13 日—至今)的基金
经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 89 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，中证 1000 指数获得了正收益，走势上看经过 1 月,2 月的上涨，后续冲高回落。
市场风格方面，年初以来传媒，计算机，通信等成长板块表现突出，带动中证 1000 指数走强。整体上 2023 年上半年主流风格依然指向价值，“中特估”主题表现较好。

本基金以量化模型管理， 自成立以来获得了较好的超越指数基准的回报。 本基金将密切跟
踪市场动态，持续改善量化模型，精选个股，控制组合风险，力争继续为投资者提供稳健超越业绩基准的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0295 元，份额累计净值为 1.0295 元，
本基金 C 类基金份额净值为 1.0288 元，份额累计净值为 1.0288 元，报告期内，本基金 A 类基金份
额净值增长率为 2.95%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 2.88%，同期业绩基准增长率为-5.66%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年下半年，随着宏观经济的逐步企稳回升，维稳政策的持续落地，上市公司的盈利水平有望企稳回升。上半年利率水平持续向下，货币持续宽松，对于股票市场的估值有较好的支撑。当前市场情绪较低，成交量持续低迷，我们判断处于底部区域，对于下半年的市场表现保持乐观。板块方面，与宏观经济联系密切的地产链及消费行业股票上半年跌幅较大，未来存在修复的可能。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对博时中证 1000 指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对博时中证 1000 指数增强型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由博时基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时中证 1000 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,916,704.93

结算备付金 844,219.82

存出保证金 622,041.60

交易性金融资产 6.4.7.2 128,684,431.84

其中：股票投资 126,444,878.25

基金投资 -

债券投资 2,239,553.59

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 6.4.7.5 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 15,272,866.82


递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 149,340,265.01

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 1,266,289.43

应付管理人报酬 95,273.46

应付托管费 11,909.16

应付销售服务费 9,041.81

应付投资顾问费 -

应交税费 1,717.18

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.7 36,114.69

负债合计 1,420,345.73

净资产：

实收基金 6.4.7.8 143,704,755.02

其他综合收益 -

未分配利润 6.4.7.9 4,215,164.26

净资产合计 147,919,919.28

负债和净资产总计 149,340,265.01

注：1.报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 143,704,755.02 份。其中 A 类基金份额净
值 1.0295 元，基金份额总额 113,300,246.10 份；C 类基金份额净值 1.0288 元，基金份额总额

30,404,508.92 份。

2.本财务报表的实际编制期间为 2023 年 4 月 13 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期
间。
6.2 利润表

会计主体：博时中证 1000 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023
年 6 月 30 日

一、营业总收入 4,468,382.71

1.利息收入 184,035.98


其中：存款利息收入 6.4.7.10 72,447.56

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 111,588.42

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,545,536.38

其中：股票投资收益 6.4.7.11 1,556,938.00

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.12 2,377.38

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 50,845.28

股利收益 6.4.7.15 1,935,375.72

以摊余成本计量的金融资产终止确

认产生的收益（若有） -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 738,457.36
号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 352.99

减：二、营业总支出 464,877.57

1．管理人报酬 358,287.80

2．托管费 44,785.97

3．销售服务费 44,072.33

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6. 信用减值损失 6.4.7.18 -

7．税金及附加 183.98

8．其他费用 6.4.7.19 17,547.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号 4,003,505.14
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,003,505.14

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 4,003,505.14

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：博时中证 1000 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023年4月13日（基金合同生效日）至2023年6月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资产 - - - -
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 280,277,081.15 - - 280,277,081.
（基金净值） 15

三、本期增减变动额 -132,357,161
（减少以“-”号填 -136,572,326.13 - 4,215,164.26 .87
列）

（一）、综合收益总 - - 4,003,505.14 4,003,505.14
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -136,572,326.13 - 211,659.12 -136,360,667
净值变动数（净值减 .01
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 17,296,834.84 - 294,024.52 17,590,859.3
6

2.基金赎回款 -153,869,160.97 - -82,365.40 -153,951,526
.37

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 143,704,755.02 - 4,215,164.26 147,919,919.
（基金净值） 28

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：佀方方

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2217 号核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币280,250,759.11元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2023)验字第 60669135_A06 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《博时中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2023 年 4 月
13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 280,277,081.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 26,322.04 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《博时中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提
销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分
别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同 》
的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证），为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注“重要会计政策和会计估计”所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2023 年 4 月
13 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期间。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和可分离债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和可分离债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,916,704.93

等于：本金 3,916,142.28

加：应计利息 562.65

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 3,916,704.93

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 125,757,610.8 - 126,444,878.25 687,267.36


9

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交 易

所 市 2,200,110.00 39,773.59 2,239,553.59 -330.00
场

债券 银 行

间 市 - - - -
场

合计 2,200,110.00 39,773.59 2,239,553.59 -330.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 127,957,720.8 39,773.59 128,684,431.84 686,937.36
9

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 5,132,160.00 - - -

---股指期货 5,132,160.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 5,132,160.00 - - -

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

IM2312 IM2312 4.00 5,183,680.00 51,520.00

合计 - - - 51,520.00

减：可抵销期货暂收款 - - - 51,520.00

净额 - - - -

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.7.5 其他权益工具投资
6.4.7.5.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.6 其他资产

无余额。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

其他应付款 21,096.00

预提费用 15,018.69

合计 36,114.69

6.4.7.8 实收基金
博时中证 1000 指数增强 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

基金合同生效日 174,832,102.91 174,832,102.91

本期申购 15,531,714.15 15,531,714.15

本期赎回（以“-”号填列） -77,063,570.96 -77,063,570.96


本期末 113,300,246.10 113,300,246.10

博时中证 1000 指数增强 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
基金份额 账面金额

基金合同生效日 105,444,978.24 105,444,978.24

本期申购 1,765,120.69 1,765,120.69

本期赎回（以“-”号填列） -76,805,590.01 -76,805,590.01

本期末 30,404,508.92 30,404,508.92

注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。
2.基金合同于 2023 年 4 月 13 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 280,277,081.15 份基
金份额，其中认购资金利息折合 26,322.04 份基金份额。
6.4.7.9 未分配利润
博时中证 1000 指数增强 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 2,460,795.16 745,698.37 3,206,493.53

本期基金份额交易产生的 46,790.77 87,168.03 133,958.80
变动数

其中：基金申购款 330,398.14 -53,549.70 276,848.44

基金赎回款 -283,607.37 140,717.73 -142,889.64

本期已分配利润 - - -

本期末 2,507,585.93 832,866.40 3,340,452.33

博时中证 1000 指数增强 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 804,252.62 -7,241.01 797,011.61

本期基金份额交易产生的 -152,826.24 230,526.56 77,700.32
变动数

其中：基金申购款 24,776.25 -7,600.17 17,176.08

基金赎回款 -177,602.49 238,126.73 60,524.24

本期已分配利润 - - -

本期末 651,426.38 223,285.55 874,711.93

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月


30 日

活期存款利息收入 39,965.66

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 32,481.90

其他 -

合计 72,447.56

6.4.7.11 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2023年4月13日（基金合同生效日）至2023年6月30
日

卖出股票成交总额 103,166,316.63

减：卖出股票成本总额 101,216,097.82

减：交易费用 393,280.81

买卖股票差价收入 1,556,938.00

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年4月13日（基金合同生效日）至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,379.62

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -2.24
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,377.38

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年4月13日（基金合同生效日）至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 -
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） -
成本总额

减：应计利息总额 -

减：交易费用 2.24

买卖债券差价收入 -2.24

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

股指期货投资收益 50,845.28

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

股票投资产生的股利收益 1,935,375.72

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,935,375.72

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 686,937.36

——股票投资 687,267.36

——债券投资 -330.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 51,520.00

——权证投资 -

——股指期货 51,520.00


4.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 738,457.36

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月
30 日

基金赎回费收入 352.99

合计 352.99

6.4.7.18 信用减值损失

无发生额。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月
30 日

审计费用 15,018.69

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行汇划费 2,128.80

其他 400.00

合计 17,547.49

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构


上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

当期发生的基金应支付的管理费 358,287.80

其中：支付销售机构的客户维护费 163,838.80

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

当期发生的基金应支付的托管费 44,785.97

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称

博时中证 1000 指 博时中证 1000 指数增 合计

数增强 A 强 C

招商证券 - 3,194.55 3,194.55

博时财富 - 2,102.84 2,102.84

浦发银行 - 104.30 104.30

博时基金 - 2.90 2.90


合计 - 5,404.59 5,404.59

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 4 月 13 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

浦发银行-活期存 3,916,704.93 39,965.66
款

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。


6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证 1000 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证 1000 有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2023 年 6 月 30 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 2,239,553.59

合计 2,239,553.59

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 3,916,704.93 - - - 3,916,704.
93

结算备付金 844,219.82 - - - 844,219.82

存出保证金 - - - 622,041.60 622,041.60

交易性金融资产 2,239,553.59 - -126,444,878. 128,684,43
25 1.84

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - -15,272,866.8 15,272,866
2 .82

应收股利 - - - - -


其他资产 - - - - -

资产总计 7,000,478.34 - -142,339,786. 149,340,26
67 5.01

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - -1,266,289.43 1,266,289.
43

应付清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 95,273.46 95,273.46

应付托管费 - - - 11,909.16 11,909.16

应付销售服务费 - - - 9,041.81 9,041.81

应交税费 - - - 1,717.18 1,717.18

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 36,114.69 36,114.69

负债总计 - - -1,420,345.73 1,420,345.
73

利率敏感度缺口 7,000,478.34 - -140,919,440. 147,919,91
94 9.28

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末

2023 年 6 月 30 日

市场利率上升 25 个基点 减少约 0

市场利率下降 25 个基点 增加约 0

注：以上金额为四舍五入的结果。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 126,444,878.25 85.48

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

合计 126,444,878.25 85.48

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末

2023 年 6 月 30 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 583

业绩比较基准下降 5% 减少约 583

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末

次 2023年6月30日

第一层次 126,444,878.25

第二层次 2,239,553.59

第三层次 -

合计 128,684,431.84

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 126,444,878.25 84.67

其中：股票 126,444,878.25 84.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,239,553.59 1.50

其中：债券 2,239,553.59 1.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 4,760,924.75 3.19
合计

8 其他各项资产 15,894,908.42 10.64

9 合计 149,340,265.01 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 1,424,573.55 0.96

B 采矿业 2,149,277.00 1.45

C 制造业 86,863,677.35 58.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,001,770.00 2.71

E 建筑业 3,089,189.00 2.09

F 批发和零售业 3,656,322.00 2.47

G 交通运输、仓储和邮政业 3,660,931.60 2.47

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,069,421.14 4.78

J 金融业 816,956.00 0.55

K 房地产业 5,198,585.00 3.51

L 租赁和商务服务业 1,571,568.00 1.06

M 科学研究和技术服务业 1,392,236.61 0.94

N 水利、环境和公共设施管理业 2,933,010.00 1.98

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,617,361.00 1.77

S 综合 - -

合计 126,444,878.25 85.48

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(％)

1 688556 高测股份 21,440 1,139,321.60 0.77

2 000860 顺鑫农业 33,500 1,128,615.00 0.76

3 002139 拓邦股份 85,800 1,119,690.00 0.76

4 002402 和而泰 63,000 1,069,740.00 0.72

5 300777 中简科技 22,200 1,049,172.00 0.71

6 600363 联创光电 27,400 1,016,540.00 0.69

7 603279 景津装备 32,200 1,009,792.00 0.68

8 002698 博实股份 56,300 984,687.00 0.67

9 002085 万丰奥威 138,300 958,419.00 0.65

10 603027 千禾味业 45,000 950,400.00 0.64

11 002318 久立特材 55,700 948,571.00 0.64

12 600312 平高电气 76,500 947,835.00 0.64


13 601137 博威合金 60,700 944,492.00 0.64

14 688518 联赢激光 33,850 943,061.00 0.64

15 600612 老凤祥 13,300 929,404.00 0.63

16 600583 海油工程 158,200 925,470.00 0.63

17 300185 通裕重工 330,900 923,211.00 0.62

18 600211 西藏药业 15,300 908,820.00 0.61

19 002611 东方精工 157,700 905,198.00 0.61

20 002130 沃尔核材 111,400 904,568.00 0.61

21 603368 柳药集团 36,600 904,386.00 0.61

22 000811 冰轮环境 56,700 893,592.00 0.60

23 300224 正海磁材 69,300 891,198.00 0.60

24 601567 三星医疗 70,300 887,889.00 0.60

25 600562 国睿科技 54,800 887,760.00 0.60

26 000528 柳工 111,500 880,850.00 0.60

27 601126 四方股份 57,700 876,463.00 0.59

28 002158 汉钟精机 35,100 876,096.00 0.59

29 002367 康力电梯 94,800 865,524.00 0.59

30 300638 广和通 37,980 861,386.40 0.58

31 600323 瀚蓝环境 45,500 861,315.00 0.58

32 301039 中集车辆 64,900 858,627.00 0.58

33 605123 派克新材 7,900 858,335.00 0.58

34 002283 天润工业 133,600 857,712.00 0.58

35 002048 宁波华翔 63,995 857,533.00 0.58

36 002276 万马股份 70,200 850,122.00 0.57

37 600320 振华重工 225,300 840,369.00 0.57

38 600458 时代新材 69,200 829,708.00 0.56

39 600888 新疆众和 104,600 828,432.00 0.56

40 000928 中钢国际 85,700 827,005.00 0.56

41 002038 双鹭药业 81,800 825,362.00 0.56

42 600057 厦门象屿 94,700 823,890.00 0.56

43 002004 华邦健康 164,700 823,500.00 0.56

44 600635 大众公用 247,100 820,372.00 0.55

45 600064 南京高科 124,100 820,301.00 0.55

46 000036 华联控股 199,100 820,292.00 0.55

47 002017 东信和平 62,530 819,768.30 0.55

48 601619 嘉泽新能 179,900 818,545.00 0.55

49 601519 大智慧 114,100 816,956.00 0.55

50 300900 广联航空 28,200 812,442.00 0.55

51 002929 润建股份 18,700 811,767.00 0.55

52 600098 广州发展 131,200 810,816.00 0.55

53 000685 中山公用 107,100 810,747.00 0.55

54 002649 博彦科技 57,300 809,649.00 0.55

55 600531 豫光金铅 128,300 808,290.00 0.55


56 600285 羚锐制药 50,300 807,818.00 0.55

57 002274 华昌化工 107,600 805,924.00 0.54

58 002737 葵花药业 33,100 805,654.00 0.54

59 300232 洲明科技 87,800 802,492.00 0.54

60 002233 塔牌集团 103,800 801,336.00 0.54

61 300319 麦捷科技 93,600 801,216.00 0.54

62 300672 国科微 9,600 800,160.00 0.54

63 300206 理邦仪器 53,000 799,240.00 0.54

64 002108 沧州明珠 176,000 797,280.00 0.54

65 600742 一汽富维 97,300 796,887.00 0.54

66 002724 海洋王 91,800 796,824.00 0.54

67 002106 莱宝高科 93,400 793,900.00 0.54

68 002539 云图控股 87,900 789,342.00 0.53

69 000989 九芝堂 56,900 787,496.00 0.53

70 688100 威胜信息 26,350 785,493.50 0.53

71 002782 可立克 51,300 784,377.00 0.53

72 002815 崇达技术 63,000 784,350.00 0.53

73 600248 陕建股份 163,300 778,941.00 0.53

74 301087 可孚医疗 15,756 776,770.80 0.53

75 002768 国恩股份 32,100 776,499.00 0.52

76 688711 宏微科技 13,265 773,880.10 0.52

77 603328 依顿电子 93,300 772,524.00 0.52

78 002895 川恒股份 39,200 772,240.00 0.52

79 600328 中盐化工 85,670 771,030.00 0.52

80 605507 国邦医药 36,200 769,974.00 0.52

81 002215 诺普信 102,300 768,273.00 0.52

82 002416 爱施德 104,000 767,520.00 0.52

83 002234 民和股份 42,055 765,821.55 0.52

84 600502 安徽建工 144,000 760,320.00 0.51

85 000030 富奥股份 150,800 760,032.00 0.51

86 002034 旺能环境 48,000 758,880.00 0.51

87 603601 再升科技 177,500 757,925.00 0.51

88 001696 宗申动力 107,000 757,560.00 0.51

89 002545 东方铁塔 107,200 756,832.00 0.51

90 600210 紫江企业 142,000 755,440.00 0.51

91 300853 申昊科技 21,500 754,650.00 0.51

92 600125 铁龙物流 124,900 754,396.00 0.51

93 603989 艾华集团 35,800 753,948.00 0.51

94 603920 世运电路 38,600 753,858.00 0.51

95 000048 京基智农 38,600 753,472.00 0.51

96 600971 恒源煤电 96,300 750,177.00 0.51

97 600073 上海梅林 102,700 749,710.00 0.51

98 688318 财富趋势 7,490 748,775.30 0.51


99 605168 三人行 8,700 747,678.00 0.51

100 688626 翔宇医疗 16,402 746,455.02 0.50

101 000828 东莞控股 81,500 745,725.00 0.50

102 002421 达实智能 211,800 745,536.00 0.50

103 688510 航亚科技 37,387 743,627.43 0.50

104 600874 创业环保 126,500 741,290.00 0.50

105 605338 巴比食品 29,300 739,825.00 0.50

106 688722 同益中 39,900 739,746.00 0.50

107 603916 苏博特 55,805 738,858.20 0.50

108 600639 浦东金桥 59,500 738,395.00 0.50

109 002169 智光电气 88,500 733,665.00 0.50

110 603519 立霸股份 49,200 729,144.00 0.49

111 000885 城发环境 54,700 728,057.00 0.49

112 603630 拉芳家化 45,500 726,635.00 0.49

113 000517 荣安地产 238,100 726,205.00 0.49

114 600133 东湖高新 109,700 722,923.00 0.49

115 000718 苏宁环球 264,800 722,904.00 0.49

116 605388 均瑶健康 56,800 721,928.00 0.49

117 600662 外服控股 125,900 720,148.00 0.49

118 603567 珍宝岛 48,000 718,080.00 0.49

119 300127 银河磁体 39,600 717,948.00 0.49

120 603878 武进不锈 84,780 716,391.00 0.48

121 600510 黑牡丹 117,600 713,832.00 0.48

122 002746 仙坛股份 90,500 713,140.00 0.48

123 603871 嘉友国际 45,360 712,605.60 0.48

124 002381 双箭股份 91,900 709,468.00 0.48

125 605167 利柏特 73,200 708,576.00 0.48

126 002990 盛视科技 19,200 706,560.00 0.48

127 601163 三角轮胎 44,500 706,215.00 0.48

128 601019 山东出版 76,700 703,339.00 0.48

129 605077 华康股份 26,500 701,720.00 0.47

130 001218 丽臣实业 31,000 700,910.00 0.47

131 002022 科华生物 65,900 698,540.00 0.47

132 300869 康泰医学 30,400 697,984.00 0.47

133 688128 中国电研 27,300 696,150.00 0.47

134 601717 郑煤机 55,600 692,220.00 0.47

135 688586 江航装备 49,700 691,327.00 0.47

136 605009 豪悦护理 14,400 691,200.00 0.47

137 688173 希荻微 30,200 690,976.00 0.47

138 601827 三峰环境 92,900 687,460.00 0.46

139 603466 风语筑 49,300 685,270.00 0.46

140 300384 三联虹普 40,239 683,660.61 0.46

141 300462 华铭智能 58,100 682,094.00 0.46


142 002912 中新赛克 15,400 677,754.00 0.46

143 002422 科伦药业 22,600 670,768.00 0.45

144 002533 金杯电工 81,400 664,224.00 0.45

145 000906 浙商中拓 74,200 661,864.00 0.45

146 600051 宁波联合 90,900 661,752.00 0.45

147 300622 博士眼镜 28,000 660,800.00 0.45

148 300970 华绿生物 28,200 658,752.00 0.45

149 000014 沙河股份 57,400 656,656.00 0.44

150 300109 新开源 26,200 651,594.00 0.44

151 600728 佳都科技 92,500 641,025.00 0.43

152 300743 天地数码 40,500 636,660.00 0.43

153 603103 横店影视 37,500 631,500.00 0.43

154 603199 九华旅游 18,100 625,355.00 0.42

155 600229 城市传媒 70,100 597,252.00 0.40

156 688589 力合微 14,300 582,582.00 0.39

157 688568 中科星图 6,600 531,828.00 0.36

158 603118 共进股份 38,400 510,336.00 0.35

159 002053 云南能投 40,000 448,800.00 0.30

160 688739 成大生物 13,000 428,480.00 0.29

161 600789 鲁抗医药 63,200 405,744.00 0.27

162 002635 安洁科技 19,100 263,580.00 0.18

163 000758 中色股份 50,900 240,248.00 0.16

164 601101 昊华能源 40,100 233,382.00 0.16

165 600750 江中药业 5,300 116,229.00 0.08

166 300674 宇信科技 6,500 114,920.00 0.08

167 300762 上海瀚讯 5,700 67,089.00 0.05

168 688018 乐鑫科技 62 8,048.84 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 600562 国睿科技 1,808,375.00 1.22

2 000860 顺鑫农业 1,355,394.00 0.92

3 300777 中简科技 1,274,137.00 0.86

4 300487 蓝晓科技 1,269,682.00 0.86

5 600583 海油工程 1,263,280.00 0.85

6 603027 千禾味业 1,250,314.00 0.85

7 002402 和而泰 1,249,242.00 0.84

8 600481 双良节能 1,237,113.00 0.84

9 688556 高测股份 1,225,224.73 0.83


10 688516 奥特维 1,211,363.07 0.82

11 002139 拓邦股份 1,202,911.00 0.81

12 600363 联创光电 1,197,552.00 0.81

13 002484 江海股份 1,180,973.00 0.80

14 603979 金诚信 1,163,760.00 0.79

15 603129 春风动力 1,159,238.00 0.78

16 600761 安徽合力 1,153,386.00 0.78

17 300232 洲明科技 1,131,461.00 0.76

18 601567 三星医疗 1,131,309.00 0.76

19 600312 平高电气 1,127,253.00 0.76

20 002318 久立特材 1,125,790.00 0.76

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产
净值比例（％）

1 002865 钧达股份 1,401,355.34 0.95

2 603129 春风动力 1,353,792.00 0.92

3 300487 蓝晓科技 1,304,278.00 0.88

4 300130 新国都 1,272,072.00 0.86

5 002484 江海股份 1,252,294.00 0.85

6 688516 奥特维 1,225,115.04 0.83

7 600761 安徽合力 1,200,494.00 0.81

8 600710 苏美达 1,195,799.00 0.81

9 600587 新华医疗 1,193,146.00 0.81

10 600481 双良节能 1,186,367.00 0.80

11 605589 圣泉集团 1,167,451.00 0.79

12 000951 中国重汽 1,159,846.20 0.78

13 300856 科思股份 1,152,833.00 0.78

14 688018 乐鑫科技 1,150,266.86 0.78

15 603979 金诚信 1,146,560.00 0.78

16 600197 伊力特 1,109,581.00 0.75

17 601222 林洋能源 1,078,105.38 0.73

18 300455 航天智装 1,041,678.00 0.70

19 300236 上海新阳 1,038,608.00 0.70

20 002171 楚江新材 1,027,698.00 0.69

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 226,973,708.71

卖出股票的收入（成交）总额 103,166,316.63

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 2,239,553.59 1.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,239,553.59 1.51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 019679 22 国债 14 22,000 2,239,553.59 1.51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 622,041.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 15,272,866.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,894,908.42

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总
持有份额 额比例 持有份额 份额
比例

博时中证 1000 指 1,957 57,894.86 14,758,453.9 13.03% 98,541,792.1 86.97
数增强 A 7 3 %

博时中证 1000 指 1,760 17,275.29 160,001.38 0.53% 30,244,507.5 99.47
数增强 C 4 %

合计 3,680 39,050.21 14,918,455.3 10.38% 128,786,299. 89.62
5 67 %

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

博时中证 1000 指数增 9.93 0.00%
基金管理人所有从业人 强 A

员持有本基金 博时中证 1000 指数增 20,101.41 0.07%
强 C

合计 20,111.34 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

博时中证 1000 指数增强 -
本公司高级管理人员、基 A

金投资和研究部门负责人 博时中证 1000 指数增强 0~10
持有本开放式基金 C

合计 0~10

博时中证 1000 指数增强 -
A

本基金基金经理持有本开 博时中证 1000 指数增强 -
放式基金 C

合计 -

注：本基金的基金经理未持有本基金。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时中证 1000 指数增强 A 博时中证 1000 指数增强 C

基金合同生效日（2023 年 4 月 13 174,832,102.91 105,444,978.24
日）基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 15,531,714.15 1,765,120.69

减：基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 77,063,570.96 76,805,590.01

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 113,300,246.10 30,404,508.92

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2023年2月18日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，邵凯先生离任公司副总经理，继续担任公司投资决策委员会委员。

基金管理人于2023年5月27日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，孙献离任公司财务负责人；吴慧峰任公司副总经理、财务负责人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华西证券 2 330,140,025.34 100.00% 264,115.21 100.00% 增加 2 个

注：1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；

4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下估值的时效性要求。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 交总额的比例
额的比例 额的比例

华西证券 2,200,110. 100.00% 190,015, 100.00% - -
00 000.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证券报、基金管理人

1 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601 网站、证监会基金电子披 2023-06-01
露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、基金管理人

2 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-27
露网站

关于博时中证 1000 指数增强型证券投资基金 中国证券报、基金管理人

3 开通直销网上交易定期投资业务的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-15
露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金开放 中国证券报、基金管理人

4 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的 网站、证监会基金电子披 2023-05-11
公告 露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金（博 中国证券报、基金管理人

5 时中证 1000 指数增强 A）基金产品资料概要 网站、证监会基金电子披 2023-04-15
更新 露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金（博 中国证券报、基金管理人

6 时中证 1000 指数增强 C）基金产品资料概要 网站、证监会基金电子披 2023-04-15
更新 露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金合同 中国证券报、基金管理人

7 生效公告 网站、证监会基金电子披 2023-04-14
露网站

关于博时中证 1000 指数增强型证券投资基金 中国证券报、基金管理人

8 提前结束募集公告 网站、证监会基金电子披 2023-04-12
露网站

关于博时中证 1000 指数增强型证券投资基金 中国证券报、基金管理人

9 延长募集时间公告 网站、证监会基金电子披 2023-04-07
露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金招募 中国证券报、基金管理人

10 说明书 网站、证监会基金电子披 2023-02-21
露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金托管 中国证券报、基金管理人

11 协议 网站、证监会基金电子披 2023-02-21
露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金基金 中国证券报、基金管理人

12 合同 网站、证监会基金电子披 2023-02-21
露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金基金 中国证券报、基金管理人

13 份额发售公告 网站、证监会基金电子披 2023-02-21
露网站

14 博时中证 1000 指数增强型证券投资基金（博 中国证券报、基金管理人 2023-02-21
时中证 1000 指数增强 A）基金产品资料概要 网站、证监会基金电子披


露网站

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金（博 中国证券报、基金管理人

15 时中证 1000 指数增强 C）基金产品资料概要 网站、证监会基金电子披 2023-02-21
露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时中证 1000 指数增强型证券投资基金设立的文件

2、《博时中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《博时中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、报告期内博时中证 1000 指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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