国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人根据本基金合同规定，于2023年03月17日复核了本报告中的财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年10月21日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告...... 48

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50

8.12 本报告期投资基金情况 ...... 50

8.13 投资组合报告附注 ...... 52

§9 基金份额持有人信息...... 53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 54

§10 开放式基金份额变动...... 55
§11 重大事件揭示...... 55

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

11.4 基金投资策略的改变 ...... 55

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 55

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56

11.9 其他重大事件 ...... 56

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

§13 备查文件目录...... 58

13.1 备查文件目录 ...... 58

13.2 存放地点 ...... 59

13.3 查阅方式 ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）

基金简称 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)

基金主代码 016907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月21日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 223,421,531.33份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标
日期为2045年12月31日。本基金通过大类资产配置，
投资目标 投资于多种具有不同风险收益特征的基金，并随着目
标日期的临近逐步降低权益类资产的配置比例，寻求
基金资产的长期稳健增值。

1、目标日期策略

本基金属于目标日期基金，资产配置策略以下滑
曲线（Glide Path）为核心，立足国内投资者整个生命
周期内的金融资产和人力资本变化特征，结合国内资
本市场表现，给出每年效用最大化的资产配置规划。
下滑曲线（Glide Path）指资产配置比例在投资者生命
投资策略 周期上动态变化，具体而言，在投资者年轻时，基金
将配置较高比例的权益类资产，随着目标日期的临近，
权益类资产比例逐步下降，而非权益类资产比例逐步
上升。

2、基金投资策略，包括（1）开放式基金投资策
略；（2）场内ETF等基金投资策略。

3、股票的投资策略

通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，


以中国证监会行业分类标准为基础，挑选出增长前景
持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过
定性和定量分析精选个股。

4、债券的投资策略

本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属
配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资
策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。在
综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提
前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值，
选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，
并根据市场变化情况对组合进行优化。

5、资产支持证券等品种投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（AB

S）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受
多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上
述基本面因素，并辅助数量化定价模型，评估其内在
价值。

6、存托凭证投资策略

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投
资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的
深入研究判断，进行存托凭证的投资。

7、可转换债券、可交换债券的投资策略

本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础
股票进行深入分析与研究，重点选择有较好盈利能力
或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，
并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下
进行投资，以分享正股上涨带来的收益。

8、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，
基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法
律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投
资策略，并在招募说明书更新中公告。

中债新综合指数（财富）收益率*（100%-I）+沪
业绩比较基准 深 300 指数收益率*I。（基金合同生效之日至2023/12
/31，I=70%；2024/1/1-2025/12/31，I=68%；2026/1/1-


2027/12/31，I=65%；2028/1/1-2029/12/31，I=62%；2
030/1/1-2031/12/31，I=58%；2032/1/1-2033/12/31，I=
54%；2034/1/1-2035/12/31，I=49%；2036/1/1-2037/12
/31，I=44%；2038/1/1-2039/12/31，I=39%；2040/1/1-
2041/12/31，I=33%；2042/1/1-2043/12/31，I=27%；2
044/1/1-2045/12/31，I=20%；2046/1/1起，I=20%。）

本基金是一只养老目标日期基金，目标日期为20
45年12月31日。本基金的风险与收益水平会随着投资
者目标日期期限的临近而逐步降低。在前期，本基金
的权益类资产配置比例较高，属于预期风险及预期收
风险收益特征 益水平较高的投资品种。

随后，本基金会逐步降低权益类资产配置比例，
相应预期风险及收益水平将逐步降低。本基金的预期
风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
但高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基
金、债券型基金中基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理 中信银行股份有限公司

有限公司

信息披 姓名 吕巍 姜敏

露负责 联系电话 021-38676022 4006800000

人 电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 95521 95558

传真 021-38871190 010-85230024

注册地址 上海市黄浦区南苏州路381号 北京市朝阳区光华路10号院1
409A10室 号楼6-30层、32-42层

办公地址 上海市静安区新闸路669号博 北京市朝阳区光华路10号院1
华广场22-23层及25层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 200120 100020

法定代表人 谢乐斌 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.gtjazg.com
址
基金年度报告备置地 上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心1
（特殊普通合伙） 1楼

注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理 上海市静安区新闸路669号博华广场
有限公司 22-23层及25层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 本期2022年10月21日（基金合同生效日）
- 2022年12月31日

本期已实现收益 -147,773.40

本期利润 760,343.74

加权平均基金份额本期利润 0.0091

本期加权平均净值利润率 0.91%

本期基金份额净值增长率 0.16%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末

期末可供分配利润 -255,675.32

期末可供分配基金份额利润 -0.0011

期末基金资产净值 223,768,343.74

期末基金份额净值 1.0016

3.1.3 累计期末指标 2022年末


基金份额累计净值增长率 0.16%

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

自基金合同

生效起至今 0.16% 0.12% 2.14% 0.89% -1.98% -0.77%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于2022年10月21日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金于2022年10月21日成立，2022年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日，经中国证监会证监许可【2010】631号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元，注册地上海。

截至2022年12月31日，本基金管理人共管理了30只公开募集证券投资基金：

国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安君得盛债券型证券投资基金、国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金、国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金、国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
国泰君安君得盈债券型证券投资基金、国泰君安君得诚混合型证券投资基金、国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金、国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金、国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金、国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金、国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

陈义进，19年证券投研经
验，清华大学管理学硕士
研究生。曾先后在海通证
本基金基金经理，国泰君 券股份有限公司、国泰君
安善元稳健养老目标一年 安资产管理(亚洲)、国泰君
陈义 持有期混合型发起式基金 安证券担任投资经理、基
2022-1 - 19 金经理助理职务。2010年5
进 中基金(FOF)的基金经理， 0-21 年 月加入上海国泰君安证券
现任基金投资部基金经 资产管理有限公司，历任
理。 投资管理部投资经理、权
益与衍生品部投资经理、
私募权益投资部投资经
理，目前担任公司基金投


资部基金经理。

陈蓉，15年证券、基金投
研从业经验，复旦大学金
融学硕士研究生。曾先后
在上海东新国际投资管理
本基金基金经理，国泰君 公司、浦银安盛基金担任
安善元稳健养老目标一年 经理助理、研究员职务。2
陈蓉 持有期混合型发起式基金 2022-1 15 010年12月加入上海国泰
中基金(FOF)的基金经理， 0-21 - 年 君安证券资产管理有限公
现任基金投资部基金经 司，历任投资管理部高级
理。 研究员、基金管理部 高级
研究员、权益与衍生品部
投资经理、私募权益投资
部投资经理，目前担任公
司基金投资部基金经理。

丁一戈，中国科学技术大
学数学系学士，哥伦比亚
大学运筹系硕士。历任纽
本基金基金经理，国泰君 约NYPPEX副总裁，中国
安善元稳健养老目标一年 工商银行总行私人银行部
持有期混合型发起式基金 投资组合经理，平安资产
中基金(FOF)的基金经理， 管理有限公司基金投资部
国泰君安君得益三个月持 投资副总监，申万宏源证
丁一 有期混合型基金中基金(F 2022-1 5 券有限公司财富管理事业
戈 OF)的基金经理，国泰君安 2-21 - 年 部产品与资产配置中心负
善融稳健一年持有期混合 责人、申万宏源基金投顾
型基金中基金(FOF)的基 投资决策委员会委员、申
金经理，现任公司基金投 万宏源资管业务委员会常
资部副总经理（主持工 务委员。2022年8月加入上
作）。 海国泰君安证券资产管理
有限公司基金投资部，担
任副总经理（主持工作）
职务。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2022年受国内外政治经济及新冠疫情因素影响，A股市场两度下探，最终收跌。年初俄乌冲突全面爆发，能源、金属等价格出现暴涨，再叠加国内地产行业遭遇困境及新冠疫情在国内有所蔓延，导致股票市场在出现较大幅度调整。5、6月份在疫情相对缓解及经济刺激政策逐步出台刺激下，市场经历一波反弹。此后美联储因通胀高升而加大加息幅度至每次75基点，市场再次回调。进入11月，国务院出台防疫政策“二十条”，各地陆续放松防疫管控，房地产刺激政策亦持续出台，再加上美联储因通胀回落放缓加息节奏，股票市场再次反弹，但沪深300指数全年仍录得21.63%的跌幅。

债券市场方面，2022年前三季度，货币政策持续宽松，受到多地疫情短期反复扰动和地产市场持续调整的负面影响，国内经济复苏偏弱。债券在宽货币基调下呈现震荡上行走势。第四季度，债券市场出现了大幅调整。11月中旬起疫情防控政策持续优化，逐步转向全面放开，同时房地产融资支持等政策先后落地，引发市场对未来经济修复强预期，导致债券市场出现大幅调整，进而导致银行理财产品净值出现大幅回撤，投资者赎回理财，理财被迫大量抛售债券资产，债市进一步下跌，从而陷入理财净值加剧回撤的负反馈。

本基金于10月21日成立，股票市场估值处于相对低位，管理人逐步建立权益基金仓位，以均衡型基金为主，重点配置具有超额收益的优秀基金。而当时正处于债券市场的高点，因此在建仓初期对债券型基金采取了偏稳健保守的策略，建仓节奏较慢，较好地规避了随后债券市场的大幅下跌。年底随着债市调整到相对低位，又开始逐步增加债基的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)基金份额净值为1.0016元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.16%，同期业绩比较基准收益率为
2.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2023年，股票市场从低位反弹后，仍处于有吸引力的位置。随着疫情快速过峰对经济影响降低及经济刺激措施的逐步出台，经济增长有望逐步企稳回升，企业盈利增长也将随之触底反弹。我们将继续逐步增加权益基金的配置比例，重点关注消费、金融、计算机、高端装备、医药等行业及港股的投资机会。债券市场方面，2023年经济有望呈现弱复苏态势，且上半年相对修复较多，货币政策将回归正常化，利率波动加大；22年底的暴跌宣告2021年初以来的债券牛市结束，整体债市将进入至少半年的调整期。我们将根据未来债市的走势，继续择机选择建仓时点、控制建仓节奏，并优选那些控制信用下沉、保持中低久期和杠杆水平且保持较高流动性的债基。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：

1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。

4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。

5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。

管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会对公司依法管理的资管产品的估值政策、估值方法和估值模型进行研究、决策、评估，确定资管产品估值业务的操作流程和风险控制，确保资管产品估值的公允、合理，切实维护持有人利益。估值委员会由营运管理部分管领导、协管领导（若有）、
投资部门负责人、投资研究院负责人、营运管理部负责人、法务监察部负责人、风险管理部门负责人及市场部门负责人组成。具体参会的投资部门负责人依据待决议事项对应的资管产品确定。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适
用。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人--中信银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人--中信银行股份有限公司未发现上海国泰君安证券资产管理有限公司在基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的定期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息


财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第24037号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混
审计报告收件人 合型发起式基金中基金(FOF)全体基金份额持有
人

我们审计了国泰君安善吾养老目标日期2045五
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下

简称“国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合
FOF”)的财务报表，包括2022年12月31日的资产
负债表，2022年10月21日(基金合同生效日)至20
22年12月31日止期间的利润表和净资产(基金净
值)变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附
审计意见 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了国泰君安善吾养老目标2045五年持有
混合FOF2022年12月31日的财务状况以及2022

年10月21日(基金合同生效日)至2022年12月31日
止期间的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合FOF，
并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 无


其他事项 无

其他信息 无

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合FOF

的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
管理层和治理层对财务报表的责任 弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，
基金管理人管理层负责评估国泰君安善吾养老
目标2045五年持有混合FOF的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续
经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国泰
君安善吾养老目标2045五年持有混合FOF、终止
运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层
负责监督国泰君安善吾养老目标2045五年持有
混合FOF的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
注册会计师对财务报表审计的责任 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风


险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风

险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合

理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对国泰君安善吾养老目标2045五
年持有混合FOF持续经营能力产生重大疑虑的

事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意

财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情
况可能导致国泰君安善吾养老目标2045五年持

有混合FOF不能持续经营。 (五) 评价财务报表的
总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务
报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金
管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 薛竞 段黄霖

会计师事务所的地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心11楼

审计报告日期 2023-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末


2022年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 86,549,619.95

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 7.4.7.2 137,331,198.78

其中：股票投资 -

基金投资 137,331,198.78

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 4,121.60

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.5 -

资产总计 223,884,940.33

负债和净资产 附注号 本期末

2022年12月31日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -


衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 75,660.84

应付托管费 13,935.75

应付销售服务费 -

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.6 27,000.00

负债合计 116,596.59

净资产：

实收基金 7.4.7.7 223,421,531.33

其他综合收益 -

未分配利润 7.4.7.8 346,812.41

净资产合计 223,768,343.74

负债和净资产总计 223,884,940.33

注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额223,421,531.33份，单位净值1.0016元。7.2 利润表
会计主体：国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）本报告期：2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年10月21日（基金合同
生效日）至2022年12月31
日

一、营业总收入 937,716.82

1.利息收入 30,268.12


其中：存款利息收入 7.4.7.9 30,268.12

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -668.44

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -

基金投资收益 7.4.7.11 -102,807.15

债券投资收益 7.4.7.12 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 102,138.71

以摊余成本计量的金融资产终

止确认产生的收益 -

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.17 908,117.14
列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） -

减：二、营业总支出 177,373.08

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 126,638.20

2．托管费 7.4.10.2.2 23,215.38

3．销售服务费 -

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 7.4.7.19 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 7.4.7.20 27,519.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 760,343.74


减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 760,343.74

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 760,343.74

注：本基金合同生效日为2022年10月21日，无上年度同期对比数据。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）本报告期：2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 58,009,000.00 - - 58,009,000.00
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 165,412,531.33 - 346,812.41 165,759,343.74
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 760,343.74 760,343.74

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 165,412,531.33 - -413,531.33 164,999,000.00
变动数（净值减

少以“-”号填列）

其中：1.基金申 165,412,531.33 - -413,531.33 164,999,000.00
购款

2.基金 - - - -
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 223,421,531.33 - 346,812.41 223,768,343.74
值）
注：本基金合同生效日为2022年10月21日，无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)(以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2305号《关于准予国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币58,009,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0884号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《国泰君安善吾养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于2022年10月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
58,009,000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金对每份份额设置五年的最短持有期。在最短持有期到期日之前(不含当日)，投资者不能提出赎回申请；最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日)投资者可以申
请赎回。在目标日期(即 2045 年 12 月31 日)之前(含该日)，本基金每份基金份额的最短
持有期限为五年。目标日期到期后，即 2046年 1 月 1日(含)开始，对于自申购确认日起至目标日期持有不足五年的基金份额，不再受五年最短持有期限制，即自达到目标日期后可赎回。目标日期到期后，本基金转为开放式基金中基金(FOF)，不再设置最短持有期限。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安善吾养老目标日期 2045 五
年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金等)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为基金中基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。基金投资于权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的80%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，本基金投资的权益类资产指股票(含存托凭证)、股票型基金和混合型基金，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债新综合指数(财富)收益率×(100%-I)+沪深300指数收益率×I。其中I值见下表：

时间段 权益类资产配置比例（H） 业绩比较基准股票 类资产比例参考值 （I）

基金合同生效之日至 2023/12/31 55%≤H＜80% 70%

2024/1/1-2025/12/31 53%≤H＜78% 68%

2026/1/1-2027/12/31 50%≤H＜75% 65%

2028/1/1-2029/12/31 47%≤H＜72% 62%

2030/1/1-2031/12/31 43%≤H＜68% 58%

2032/1/1-2033/12/31 39%≤H＜64% 54%

2034/1/1-2035/12/31 34%≤H＜59% 49%

2036/1/1-2037/12/31 29%≤H＜54% 44%

2038/1/1-2039/12/31 24%≤H＜49% 39%

2040/1/1-2041/12/31 18%≤H＜43% 33%

2042/1/1-2043/12/31 12%≤H＜37% 27%

2044/1/1-2045/12/31 5%≤H＜30% 20%

2046/1/1起 0%≤H＜30% 20%

本财务报表由本基金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于2023年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年10月21日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年10月21日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2022年10月21日(基金合同生效日)至2022年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。


(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(4) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试
行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，按采用如下方法估值：


(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资
基金估值日的收盘价估值；

(b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值
日的份额净值估值；

(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基
金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假
日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致
但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未
发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理
人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

活期存款 86,549,619.95


等于：本金 86,540,272.91

加：应计利息 9,347.04

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 86,549,619.95

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 136,423,081.64 - 137,331,198.78 908,117.14

其他 - - - -

合计 136,423,081.64 - 137,331,198.78 908,117.14

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期内未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期内未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 27,000.00

合计 27,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

基金份额（份） 账面金额


基金合同生效日 58,009,000.00 58,009,000.00

本期申购 165,412,531.33 165,412,531.33

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 223,421,531.33 223,421,531.33

注：1.申购含红利再投、转换入份额、赎回含转换出份额。
2.本基金于2022年10月20日公开发售，共募集有效净认购资金人民币58,009,000.00元，折合为58,009,000.00份基金份额。本基金在募集期间未产生利息折份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -147,773.40 908,117.14 760,343.74

本期基金份额交易产

生的变动数 -107,901.92 -305,629.41 -413,531.33

其中：基金申购款 -107,901.92 -305,629.41 -413,531.33

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 -255,675.32 602,487.73 346,812.41

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

活期存款利息收入 30,268.12

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 30,268.12

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无买卖股票差价收入。
7.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2022年10月21日（基金合同生效日）至2022
年12月31日

卖出/赎回基金成交总额 -

减：卖出/赎回基金成本总额 -

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 -

减：交易费用 102,807.15

基金投资收益 -102,807.15

7.4.7.12 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期未进行衍生工具投资。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

股票投资产生的股利收益 -

基金投资产生的股利收益 102,138.71


合计 102,138.71

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31日

1.交易性金融资产 908,117.14

——股票投资 -

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 908,117.14

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 908,117.14

7.4.7.18 持有基金产生的费用

本期费用

项目 2022年10月21日（基金合同生效日）
至2022年12月31日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 3,659.46

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 38,665.57

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 8,063.37

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财
产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
7.4.7.19 信用减值损失
本基金本报告期未有资产发生信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31
日

审计费用 27,000.00

信息披露费 -

银行费用 519.50

合计 27,519.50

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

1.根据本基金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于2023年2月9日发布的《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加 Y 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，本基金增设针对仅供个人养老金资金投资的 Y类基金份额，原有的基金份额自动转换为该基金 A类基金份额。Y类基金份额购买等款项须来自个人养老金资金账户。投资者使用非个人养老金资金账户资金的，可以选择申购 A类基金份额。申购、赎回价格以当日各类基金份额净值为基准计算。Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日该基金 A 类基金份额的基金份额净值。


2.除上述事项外，无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"） 基金管理人的股东

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人

中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行") 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期未产生应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期


2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12
月31日

当期发生的基金应支付的管理费 126,638.20

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：1.基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.80%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
2.本基金2022年10月21日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间因投资于基金管理人所管理的其他基金而已在管理费计算基数中扣除部分对应的管理费金额为0.00元。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月
31日

当期发生的基金应支付的托管费 23,215.38

注：1.基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
2.本基金2022年10月21日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间因投资于基金托管人所托管的其他基金而已在托管费计算基数中扣除部分对应的托管费金额为0.00元。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2022年10月21日（基金合同生效日）至2


022年12月31日

基金合同生效日（2022年10月21日）持有 58,009,000.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00

报告期间申购/买入总份额 165,412,531.33

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 223,421,531.33

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 100.00%

注：1.基金管理人投资本集合计划相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
2. 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母采用基金总份额计算。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行，本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2022年10月21日（基金合同生效日）至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入

中信银行

股份有限 86,549,619.95 30,268.12
公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金合同生效日为2022年10月21日，无上年度同期对比数据。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须做说明的其他关联方交易事项。
7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
注：本基金本报告期内无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金未持有信用类债券。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的20%，且不持有其他基金中基金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得超过该证券的10%。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在基金销售机构申购、赎回，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022年1

2 月 31

日

资产

银行存 86,549,619.95 - - - 86,549,619.95
款
交易性

金融资 - - - 137,331,198.78 137,331,198.78
产

应收股 - - - 4,121.60 4,121.60
利

资产总 86,549,619.95 - - 137,335,320.38 223,884,940.33
计

负债
应付管

理人报 - - - 75,660.84 75,660.84
酬

应付托 - - - 13,935.75 13,935.75
管费

其他负 - - - 27,000.00 27,000.00
债

负债总 - - - 116,596.59 116,596.59
计
利率敏

感度缺 86,549,619.95 - - 137,218,723.79 223,768,343.74
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证
券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投

资 - -

交易性金融资产－基金投

资 137,331,198.78 61.37

交易性金融资产－债券投

资 - -

交易性金融资产－贵金属

投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 137,331,198.78 61.37

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022年12月31日

第一层次 137,331,198.78

第二层次 -

第三层次 -

合计 137,331,198.78

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期内无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

（2）其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

（3） 财务报表的批准

本财务报表已经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 137,331,198.78 61.34

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 86,549,619.95 38.66

8 其他各项资产 4,121.60 0.00

9 合计 223,884,940.33 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票资产。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票资产。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明

本基金为基金中基金，在开放式基金的投资选择上，更倾向于挑选中长期主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择维度上分为基金公司、基金经理、基金产品三个方向，进行定量和定性的合理分析，筛选出超额收益稳定的基金产品进入组合配置。场内ETF 等基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过对基金
规模、流动性、跟踪误差、交易成本，以及ETF 所跟踪指数的综合评价挑选适合的ETF 投资标的，再根据市场波动因素的变化在适当时机完成基金的买入或卖出操作。本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。报告期内，本集合计划投资运作符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否属
占基 于基金
金资 管理人
序 基金代 基金名称 运作方 持有份额 公允价值 产净 及管理
号 码 式 （份） （元） 值比 人关联
例(%) 方所管
理的基
金

银华活钱宝 契约型 10,910,822. 10,910,822. 否

1 000662 货币F 开放式 93 93 4.88

上投安裕回 契约型 7,313,149.0 10,084,101. 否

2 004824 报混合C 开放式 4 21 4.51

国投瑞银新 契约型 6,975,128.5 10,052,555. 否

3 007326 增长混合C 开放式 3 24 4.49

南方中小盘 契约型 7,135,039.0 9,983,346.6 否

4 000326 成长股票 开放式 9 9 4.46

国富新机遇 契约型 6,484,110.8 9,622,420.5 否

5 002088 混合C 开放式 9 6 4.30

富国优质发 契约型 5,743,352.0 9,266,324.1 否

6 006528 展混合C 开放式 1 3 4.14

建信大安全 契约型

7 001473 战略精选股 3,135,386.2 8,891,955.5 3.97 否

票 开放式 9 2

兴全天添益 契约型 8,002,122.0 8,002,122.0 否

8 001821 货币B 开放式 3 3 3.58

国富日日收 契约型 8,001,754.2 8,001,754.2 否

9 000204 益货币B 开放式 7 7 3.58


华宝生态中 契约型 1,646,924.8 7,381,517.0 否

10 016462 国混合C 开放式 2 4 3.30

汇添富国企 契约型 3,575,628.0 6,790,117.5 否

11 015123 创新股票C 开放式 1 9 3.03

广发策略优 契约型 2,128,037.0 6,759,071.3 否

12 270006 选混合 开放式 7 4 3.02

泰信蓝筹精 契约型 2,760,831.0 4,422,575.2 否

13 290006 选混合 开放式 7 9 1.98

易方达科翔 契约型 2,966,228.3 否

14 110013 混合 开放式 633,674.07 2 1.33

博时聚源纯 契约型 2,806,306.9 2,965,424.5 否

15 003188 债债券A 开放式 8 9 1.33

建信货币B 契约型 2,910,478.0 2,910,478.0 否

16 003185 开放式 0 0 1.30

广发天天红 契约型 2,909,711.5 2,909,711.5 否

17 002183 货币B 开放式 6 6 1.30

华夏短债债 契约型 2,809,963.0 2,880,212.1 否

18 004673 券C 开放式 4 2 1.29

华宝生态中 契约型 2,868,885.1 否

19 000612 国混合A 开放式 638,949.93 9 1.28

交银裕隆纯 契约型 2,225,307.2 2,822,802.2 否

20 519782 债债券A 开放式 3 2 1.26

中银主题策 契约型 2,622,680.1 否

21 163822 略混合A 开放式 692,548.22 1 1.17

诺安优选回 契约型 1,319,516.1 2,251,094.5 否

22 001743 报混合 开放式 6 7 1.01

鹏华丰恒债 契约型 1,800,108.3 1,964,998.2 否

23 003280 券 开放式 4 6 0.88

8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.13.2 本基金本报告期末未持有股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 4,121.60

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,121.60

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例


1 223,421,531.33 223,421,531.33 100.00% 0.00 0.00%

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自基金合
基金管理人固 同生效日
有资金 223,421,531.33 100.00% 58,009,000.00 25.96% 起不少于
3年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -


合计 223,421,531.33 100.00% 58,009,000.00 25.96% -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2022年10月21日)基金份额总额 58,009,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 165,412,531.33

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 223,421,531.33

注：本报告期期间为基金合同生效日起至报告期期末。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人无发生重大人事变动。

2、本报告期内，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生变更。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

国泰 2 - - - - -

君安
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国泰君安善吾养老目标日期

1 2045五年持有期混合型发起 证监会指定网站、公司官网 2022-10-17

式基金中基金（FOF）托管

协议

国泰君安善吾养老目标日期

2 2045五年持有期混合型发起 证监会指定网站、公司官网 2022-10-17

式基金中基金（FOF）基金

合同

国泰君安善吾养老目标日期

3 2045五年持有期混合型发起 证监会指定网站、公司官网 2022-10-17

式基金中基金（FOF）基金

产品资料概要

国泰君安善吾养老目标日期

4 2045五年持有期混合型发起 证监会指定网站、公司官网 2022-10-17

式基金中基金（FOF）招募

说明书

国泰君安善元稳健养老目标

一年持有期混合型发起式基 证监会指定网站、公司官网

5 金中基金（FOF）风险揭示 2022-10-17

书


国泰君安善吾养老目标日期

2045五年持有期混合型发起

6 式基金中基金（FOF）基金 中国证券报 2022-10-17

合同及招募说明书提示性公

告

国泰君安善吾养老目标日期

2045五年持有期混合型发起 中国证券报、证监会指定网

7 式基金中基金（FOF）基金 站、公司官网 2022-10-17

份额发售公告

关于上海国泰君安证券资产 上海证券报、中国证券报、

8 管理有限公司使用固有资金 证券时报、证券日报、证监 2022-10-17

认购旗下基金的公告 会指定网站、公司官网

关于国泰君安善吾养老目标

日期2045五年持有期混合型 中国证券报、证监会指定网

9 发起式基金中基金（FOF） 站、公司官网 2022-10-21

提前结束募集的公告

国泰君安善吾养老目标日期

2045五年持有期混合型发起 中国证券报、证监会指定网

10 式基金中基金（FOF）基金 站、公司官网 2022-10-22

合同生效公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下产品开展 证券时报、证券日报、证监

11 直销APP费率优惠活动的公 2022-11-02

告 会指定网站、公司官网

国泰君安善吾养老目标日期

2045五年持有期混合型发起 中国证券报、证监会指定网

12 式基金中基金（FOF）开放 站、公司官网 2022-12-20

日常申购、赎回和定期定额

投资业务的公告

国泰君安善吾养老目标日期

2045五年持有期混合型发起

13 式基金中基金（FOF）招募 证监会指定网站、公司官网 2022-12-21

说明书（更新）（2022年第1

号）


国泰君安善吾养老目标日期

14 2045五年持有期混合型发起 证监会指定网站、公司官网 2022-12-21

式基金中基金（FOF）基金

产品资料概要

国泰君安善吾养老目标日期

2045五年持有期混合型发起 中国证券报、证监会指定网

15 式基金中基金（FOF）基金 站、公司官网 2022-12-21

经理变更公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 序 额比例达到 份额占
类 号 或者超过2 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

别 0%的时间

区间

机 20221021~20221

构 1 231 58,009,000.00 165,412,531.33 0.00 223,421,531.33 100.00%

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例
达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延赎回, 如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资 者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益
水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录


1、关于准予国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复；

2、《国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；

4、《国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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