红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投
资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2023 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 03 月 17 日(基金合同生效日)起至 2023 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......6
3.3 其他指标......错误!未定义书签。
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 11
6.1 资产负债表......11
6.2 利润表......13
6.3 净资产(基金净值)变动表......14
6.4 报表附注......15
§7 投资组合报告......38
7.1 期末基金资产组合情况......38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41
7.12 投资组合报告附注......41
§8 基金份额持有人信息......42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43
§9 开放式基金份额变动......43
§10 重大事件揭示......43
10.1 基金份额持有人大会决议......43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44
10.4 基金投资策略的改变...... 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44
10.8 其他重大事件......44
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......46
§12 备查文件目录......46
12.1 备查文件目录......46
12.2 存放地点......46
12.3 查阅方式......46
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 红土创新稳益 6 个月持有期混合
基金主代码 016844
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 17 日
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 209,788,005.36 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 红土创新稳益6个月持有期混合A红土创新稳益 6 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 016844 016845
报告期末下属分级基金的份额 121,798,376.25 份 87,989,629.11 份
总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证
券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益类资产投资
策略;4、股指期货投资策略;5、国债期货投资策略
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债
综合全价指数收益率*80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平高于债券型基金
和货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 红土创新基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 殷喆 陆志俊
信息披露 联系电话 0755-33011858 95559
负责人
电子邮箱 yinz@htcxfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 0755-33011866 95559
传真 0755-33011855 021-62701216
注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前 中国(上海)自由贸易试验区银
湾一路 1 号 A 栋 201 室 城中路 188 号
办公地址 深圳市南山区海德三道 1066 号深 中国(上海)长宁区仙霞路 18
创投广场 48 层 号
邮政编码 518048 200336
法定代表人 阮菲 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.htcxfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市南山区海德三道1066号
深创投广场 48 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)-2023 年 6 月 30 日
3.1.1 期间数据和指标
红土创新稳益 6 个月持有期混合 A红土创新稳益 6 个月持有期混合 C
本期已实现收益 842,784.66 532,504.50
本期利润 776,083.17 484,405.00
加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0055
本期加权平均净值利润率 0.64% 0.55%
本期基金份额净值增长率 0.64% 0.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 776,426.80 484,523.35
期末可供分配基金份额利润 0.0064 0.0055
期末基金资产净值 122,574,803.05 88,474,152.46
期末基金份额净值 1.0064 1.0055
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 0.64% 0.55%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
红土创新稳益 6 个月持有期混合 A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 0.05% 0.05% 0.47% 0.18% -0.42% -0.13%
过去三个月 0.59% 0.05% -0.36% 0.17% 0.95% -0.12%
自基金合同生效起 0.64% 0.05% 0.37% 0.17% 0.27% -0.12%
至今
红土创新稳益 6 个月持有期混合 C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 0.02% 0.05% 0.47% 0.18% -0.45% -0.13%
过去三个月 0.51% 0.05% -0.36% 0.17% 0.87% -0.12%
自基金合同生效起
0.55% 0.05% 0.37% 0.17% 0.18% -0.12%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新基金”)经中国证监会证监许可【2014】562 号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳,注册资本金为 4 亿元人民币,是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权 100%。
红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资行业的深入理解,外加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场延伸,将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2023 年 6 月 30 日,红土创新基金共
管理 22 只公募基金,资产管理规模 225.90 亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
香港中文大学金融 MBA。曾在宝盈基金管
理有限公司任债券组合研究员、固定收益
部总监,宝盈增强收益债券型证券投资基
陈 若 本基金的 2023 年 3 - 21 年 金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥
劲 基金经理 月 17 日 瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型
证券投资基金的基金经理。现任红土创新
基金管理有限公司副总经理、固定收益部
总监、红土创新稳健混合型证券投资基金、
红土创新稳进混合型证券投资基金、红土
创新增强收益债券型证券投资基金、红土
创新添利债券型证券投资基金、红土创新
稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金的
基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,一季度经济呈脉冲式修复态势,1-2 月经济加速回暖,制造业 PMI 从去年 12 月的
47%上升至 2 月的 52.6%,3 月复苏斜率有所放缓,制造业 PMI 小幅回落 0.7 个百分点到 51.9%,
二季度国内宏观经济呈现弱复苏态势,4-6 月制造业 PMI 回落至荣枯线以下,在 49%附近徘徊。地产部门主导了上半年经济景气度变化,30 大中城市商品房销售面积同比数据从一季度的+5.89%
下降至二季度的-0.67%。政策方面,货币政策保持友好,央行分别于 4 月降准 25bp、6 月降息 10bp,
同时 5 月以来,监管指导银行存款利率集中调降,也推动了降低实体部门融资成本的稳步下行。海外市场方面,美国经济数据存在一定韧性,美联储对通胀仍保持谨慎态度。
报告期内,在监管指导存款利率密集调降、央行降准降息、经济环比有所弱化的三重因素下,
债市全面走牛,10 年期国债收益率下行 20bp 左右,1 年期国债收益率下行 22bp 左右。而股票市
场整体震荡,上半年万得全 A 指数小幅上涨 3.2%。
报告期内,债券市场方面,我们以持有中短久期高等级信用债获取稳健的票息收益为主要策略;权益市场方面,我们少量配置了类债型的权益资产,集中于估值合理、对宏观经济敏感性弱、国家政策支持的公用事业标的和以及信用资质高、估值合理的转债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末红土创新稳益 6 个月持有期混合 A 的基金份额净值为 1.0064 元,本报告期基
金份额净值增长率为 0.64%,同期业绩比较基准收益率为 0.37%;截至本报告期末红土创新稳益 6
个月持有期混合 C 的基金份额净值为 1.0055 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.55%,同期业
绩比较基准收益率为 0.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,宏观政策更为积极、流动性保持合理充裕、高质量发展定力仍在,投资者信心及风险偏好有进一步企稳回升的基础。债券市场方面,在房地产大周期拐头向下的背景下,利率调整的空间相对有限,继续以持有中短久期高等级信用债获取票息仍是不错的策略。权益市场方面,我们仍将主要配置具备持续高分红、公司治理结构良好特征的优质低估值标的,此外还持续看好长逻辑符合人口老龄化的必选消费标的、国企效益提升估值合理的相关标的。我们将持续关注高频数据的变化,同时跟踪政策的变化和市场预期的变化,更加积极的参与权益市场的一二级投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金合同约定,本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,基金托管人在红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金的托管过程中,
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,红土创新基金管理有限公司在红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由红土创新基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关红土创新稳益 6
个月持有期混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日:2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2023 年 6 月 30 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 1,384,866.83
结算备付金 811,615.12
存出保证金 17,573.63
交易性金融资产 6.4.7.2 279,384,502.13
其中:股票投资 9,896,205.49
基金投资 -
债券投资 269,488,296.64
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
债权投资 6.4.7.5 -
其中:债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 6.4.7.6 -
其他权益工具投资 6.4.7.7 -
应收清算款 -
应收股利 63,360.00
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.8 -
资产总计 281,661,917.71
负债和净资产 附注号 本期末
2023 年 6 月 30 日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 70,025,926.52
应付清算款 303,491.78
应付赎回款 -
应付管理人报酬 138,779.60
应付托管费 34,694.92
应付销售服务费 21,818.37
应付投资顾问费 -
应交税费 21,539.40
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.9 66,711.61
负债合计 70,612,962.20
净资产:
实收基金 6.4.7.10 209,788,005.36
其他综合收益 6.4.7.11 -
未分配利润 6.4.7.12 1,260,950.15
净资产合计 211,048,955.51
负债和净资产总计 281,661,917.71
注:报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 209,788,005.36 份,其中红土创新稳益 6 个月持
有期混合 A 基金份额总额 121,798,376.25 份,基金份额净值 1.0064 元;红土创新稳益 6 个月持有
期混合 C 基金份额总额 87,989,629.11 份,基金份额净值 1.0055 元。
6.2 利润表
会计主体:红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项 目 附注号 2023 年 3 月 17 日(基金合同
生效日)至 2023 年 6 月 30 日
一、营业总收入 2,214,037.62
1.利息收入 147,045.28
其中:存款利息收入 6.4.7.13 29,186.72
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 117,858.56
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,181,793.33
其中:股票投资收益 6.4.7.14 -3,981.06
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.15 2,122,414.39
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
衍生工具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 63,360.00
以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.20 -114,800.99
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.21 -
减:二、营业总支出 953,549.45
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 484,324.64
2.托管费 6.4.10.2.2 121,081.13
3.销售服务费 6.4.10.2.3 76,165.08
4.投资顾问费 -
5.利息支出 222,888.72
其中:卖出回购金融资产支出 222,888.72
6.信用减值损失 6.4.7.22 -
7.税金及附加 6,776.12
8.其他费用 6.4.7.23 42,313.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号 1,260,488.17
填列)
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,260,488.17
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 1,260,488.17
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期末净资 - - - -
产(基金
净值)
加:会计 - - - -
政策变更
前期 - - - -
差错更正
其他 - - - -
二、本期
期初净资 209,689,163.54 - - 209,689,163.54
产(基金
净值)
三、本期
增减变动
额(减少 98,841.82 - 1,260,950.15 1,359,791.97
以“-”号
填列)
(一)、
综合收益 - - 1,260,488.17 1,260,488.17
总额
(二)、
本期基金
份额交易
产生的基 98,841.82 - 461.98 99,303.80
金净值变
动数
(净值减
少以“-”
号填列)
其中: 1.
基金申购 98,841.82 - 461.98 99,303.80
款
2.
基金赎回 - - - -
款
(三)、
本期向基
金份额持
有人分配
利润产生 - - - -
的基金净
值 变 动
(净值减
少以“-”
号填列)
(四)、
其他综合 - - - -
收益结转
留存收益
四、本期
期末净资 209,788,005.36 - 1,260,950.15 211,048,955.51
产(基金
净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
冀洪涛 周厚桥 焦小川
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2022】2197 号《关于准予红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准,由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 209,584,307.24
元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0177 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
于 2023 年 3 月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 209,689,163.54 份基金份额,
其中认购资金利息折合 104,856.30 份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《红土创新稳益 6 个月
持有期混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基
金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:投资于股票、存托凭证、可转换债券、可交换债券等权益类资产占基金资产的比例为 10%-30%,投资于港股通标的的股票的比例不超过股票资产的 50%;其中,本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。沪深 300 指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注“重要会计政策和会计估计”所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2023 年 3
月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:
以摊余成本计量:
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益:
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
新金融工具准则
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;
若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外) 及在银行间同业市
场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外) ,按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计
入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 1,384,866.83
等于:本金 1,384,600.62
加:应计利息 266.21
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 1,384,866.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 9,755,831.43 - 9,896,205.49 140,374.06
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 63,088,773.30 1,389,971.38 64,176,665.38 -302,079.30
债券 银行间市场 202,562,095.75 2,702,631.26 205,311,631.26 46,904.25
合计 265,650,869.05 4,092,602.64 269,488,296.64 -255,175.05
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 275,406,700.48 4,092,602.64 279,384,502.13 -114,800.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 债权投资
无。
6.4.7.6 其他债权投资
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 26,104.75
其中:交易所市场 7,502.05
银行间市场 18,602.70
应付利息 -
预提费用 40,206.86
其他应付款 400.00
合计 66,711.61
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元
红土创新稳益 6 个月持有期混合 A
本期
项目 2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 121,723,716.08 121,723,716.08
本期申购 74,660.17 74,660.17
本期赎回(以“-”号填列) - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 121,798,376.25 121,798,376.25
红土创新稳益 6 个月持有期混合 C
本期
项目 2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 87,965,447.46 87,965,447.46
本期申购 24,181.65 24,181.65
本期赎回(以“-”号填列) - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 87,989,629.11 87,989,629.11
注:申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元
红土创新稳益 6 个月持有期混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 842,784.66 -66,701.49 776,083.17
本期基金份额交易产生 276.55 67.08 343.63
的变动数
其中:基金申购款 276.55 67.08 343.63
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 843,061.21 -66,634.41 776,426.80
红土创新稳益 6 个月持有期混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 532,504.50 -48,099.50 484,405.00
本期基金份额交易产生 84.67 33.68 118.35
的变动数
其中:基金申购款 84.67 33.68 118.35
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 532,589.17 -48,065.82 484,523.35
6.4.7.13 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 23,925.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,204.12
其他 56.61
合计 29,186.72
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2023年3月17日(基金合同生效日)至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,981.06
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -3,981.06
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6
月 30 日
卖出股票成交总额 398,884.00
减:卖出股票成本总额 391,940.00
减:交易费用 10,925.06
买卖股票差价收入 -3,981.06
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期
项目 2023年3月17日(基金合同生效日)至2023年6月
30日
债券投资收益——利息收入 2,086,701.80
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 35,712.59
到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 2,122,414.39
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期
项目 2023年3月17日(基金合同生效日)至
2023年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 112,611,529.46
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 110,775,390.53
减:应计利息总额 1,797,838.46
减:交易费用 2,587.88
买卖债券差价收入 35,712.59
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
无。
6.4.7.18 衍生工具收益
无。
6.4.7.19 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 63,360.00
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 63,360.00
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称 2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30
日
1.交易性金融资产 -114,800.99
股票投资 140,374.06
债券投资 -255,175.05
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -114,800.99
6.4.7.21 其他收入
无。
6.4.7.22 信用减值损失
无。
6.4.7.23 其他费用
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年
6 月 30 日
审计费用 21,931.40
信息披露费 18,275.46
证券出借违约金 -
银行划款手续费 1,699.11
其他 400.00
证券组合费 7.79
合计 42,313.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
红土创新基金管理有限公司(“红土创新”) 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
深创投红土资产管理(深圳)有限公司(“深 基金管理人的全资子公司
创投红土资管”)
深圳市创新投资集团有限公司(“深创投”) 基金管理人的控股股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 484,324.64
其中:支付销售机构的客户维护费 214,640.85
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 121,081.13
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称
红土创新稳益 6 个月持红土创新稳益 6 个月持
合计
有期混合 A 有期混合 C
红土创新基金 - 17.85 17.85
交通银行 - 75,702.87 75,702.87
合计 - 75,720.72 75,720.72
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 本期
项目 2023 年 3 月 17 日(基金合同生效 2023 年 3 月 17 日(基金合同
日)至 2023 年 6 月 30 日 生效日)至 2023 年 6 月 30 日
红土创新稳益 6 个月持有期混合 红土创新稳益 6 个月持有期混
A 合 C
基金合同生效日( 2023 年 3 11,999,000.00 0.00
月 17 日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 11,999,000.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减:报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额
报告期末持有的基金份额 11,999,000.00 0.00
报告期末持有的基金份额 9.85% 0.00%
占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2023 年 3 月 17 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入
交通银行 1,384,866.83 23,925.99
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 62,328,254.21 元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
012381087 23 格力 2023 年 7 月 3 100.73 63,000 6,345,822.69
SCP005 日
102100808 21 粤海 2023 年 7 月 3 101.36 200,000 20,271,954.10
MTN001 日
102101011 21 国家能源 2023 年 7 月 3 100.97 200,000 20,194,622.95
MTN001 日
102101242 21 鄂能源 2023 年 7 月 3 104.23 200,000 20,846,038.36
MTN001 日
合计 663,000 67,658,438.10
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末
2023 年 6 月 30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 21,983,087.61
合计 21,983,087.61
注:未评级债券为国债和短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末
2023 年 6 月 30 日
AAA 156,667,297.56
AAA 以下 -
未评级 90,837,911.47
合计 247,505,209.03
注:债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末,本基金未持有流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 1,384,866.83 - - - 1,384,866.83
结算备付金 811,615.12 - - - 811,615.12
存出保证金 17,573.63 - - - 17,573.63
交易性金融资产 185,908,087.30 83,580,209.34 - 9,896,205.49 279,384,502.13
应收股利 - - - 63,360.00 63,360.00
资产总计 188,122,142.88 83,580,209.34 - 9,959,565.49 281,661,917.71
负债
应付管理人报酬 - - - 138,779.60 138,779.60
应付托管费 - - - 34,694.92 34,694.92
应付清算款 - - - 303,491.78 303,491.78
卖出回购金融资产款 70,025,926.52 - - - 70,025,926.52
应付销售服务费 - - - 21,818.37 21,818.37
应交税费 - - - 21,539.40 21,539.40
其他负债 - - - 66,711.61 66,711.61
负债总计 70,025,926.52 - - 587,035.68 70,612,962.20
利率敏感度缺口 118,096,216.36 83,580,209.34 - 9,372,529.81 211,048,955.51
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
本期末 (2023 年 6 月 30 日)
1.市场利率下降 25 个基点 494,136.06
分析
2.市场利率上升 25 个基点 -491,786.44
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023 年 6 月 30 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计
币元
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 1,535,465.49 - 1,535,465.49
资产合计 - 1,535,465.49 - 1,535,465.49
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风 - 1,535,465.49 - 1,535,465.49
险敞口净额
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单
个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 9,896,205.49 4.69
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-债券投资 11,000,827.26 5.21
交易性金融资产-贵金属投资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 20,897,032.75 9.90
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
本期末 (2023 年 6 月 30 日)
1.沪深 300 指数上升 5% 1,044,851.64
分析
2.沪深 300 指数下降 5% -1,044,851.64
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2023 年 6 月 30 日
第一层次 20,897,032.75
第二层次 258,487,469.38
第三层次 -
合计 279,384,502.13
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
无。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,896,205.49 3.51
其中:股票 9,896,205.49 3.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 269,488,296.64 95.68
其中:债券 269,488,296.64 95.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,196,481.95 0.78
8 其他各项资产 80,933.63 0.03
9 合计 281,661,917.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,360,740.00 3.96
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,360,740.00 3.96
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
- - -
基础材料 - -
消费者必需品 - -
消费者常用品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 1,535,465.49 0.73
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 1,535,465.49 0.73
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 379,000 8,360,740.00 3.96
2 00995 安徽皖通高速 220,000 1,535,465.49 0.73
公路
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
码
1 600900 长江电力 8,165,700.00 3.87
2 00995 安徽皖通高速 1,590,131.43 0.75
公路
3 600012 皖通高速 391,940.00 0.19
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
码
1 600012 皖通高速 398,884.00 0.19
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 10,147,771.43
卖出股票收入(成交)总额 398,884.00
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 11,910,353.18 5.64
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,078,540.98 14.25
其中:政策性金融债 30,078,540.98 14.25
4 企业债券 62,844,725.49 29.78
5 企业短期融资券 10,072,734.43 4.77
6 中期票据 143,581,115.30 68.03
7 可转债(可交换债) 11,000,827.26 5.21
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 269,488,296.64 127.69
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 092218003 22农发清发03 300,000 30,078,540.98 14.25
2 1480457 14 国网债 04 200,000 21,579,240.55 10.22
3 101901293 19 南电 200,000 20,862,136.99 9.88
MTN008
4 102101242 21 鄂能源 200,000 20,846,038.36 9.88
MTN001
5 143805 18 中铝 02 200,000 20,733,595.62 9.82
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,573.63
2 应收清算款 -
3 应收股利 63,360.00
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,933.63
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 7,312,442.33 3.46
2 132018 G 三峡 EB1 3,688,384.93 1.75
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
(户) 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
(%) (%)
红土创新
稳益 6 个 528 230,678.74 25,003,930.00 20.53 96,794,446.25 79.47
月持有期
混合 A
红土创新
稳益 6 个 338 260,324.35 0.00 0.00 87,989,629.11 100.00
月持有期
混合 C
合计 847 247,683.60 25,003,930.00 11.92 184,784,075.36 88.08
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理 红土创新稳益 6 个月持有期混合 495,754.70 0.41
人所有从 A
业人员持 红土创新稳益 6 个月持有期混合
有本基金 C 12,320.83 0.01
合计 508,075.53 0.24
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基红土创新稳益 6 个月持有期 10~50
金投资和研究部门负责 混合 A
人持有本开放式基金 红土创新稳益 6 个月持有期 -
混合 C
合计 10~50
红土创新稳益 6 个月持有期 -
本基金基金经理持有本 混合 A
开放式基金 红土创新稳益 6 个月持有期
混合 C -
合计 -
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 红土创新稳益 6 个月持有期 红土创新稳益 6 个月持有期
混合 A 混合 C
基金合同生效日(2023 年 3 月 17 121,723,716.08 87,965,447.46
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基 74,660.17 24,181.65
金总申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期 - -
末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基 - -
金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 121,798,376.25 87,989,629.11
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
华创证券 2 10,546,655.43 100.00 7,502.05 100.00 -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
华创证 284,538,335. 100.00 883,900,000.00 100.00 - -
券 08
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披 2023 年 2 月 8 日
红土创新稳益 6 个月持有期混合型证 露网站、规定报刊及本
券投资基金新增销售机构的公告 公司网站
关于红土创新稳益 6 个月持有期混合 中国证监会基金电子披
2 型证券投资基金延期募集的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 2 日
公司网站
红土创新基金管理有限公司关于调整 中国证监会基金电子披
3 旗下部分基金在北京雪球基金销售有 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 21 日
限公司申购起点金额的公告 公司网站
红土创新稳益 6 个月持有期混合型证 中国证监会基金电子披
4 券投资基金开放申购、转换转入及定 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 19 日
期定额投资业务的公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
5 部分基金新增宁波银行为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日
公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
6 部分基金新增海通证券为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日
公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
7 部分基金新增上海陆享基金为销售机 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 10 日
构的公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
8 部分基金在国信证券暂停办理相关销 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 25 日
售业务的公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
9 部分基金新增中金财富为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 2 日
公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
10 部分基金新增新兰德为销售机构的公 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 14 日
告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
11 部分基金新增国泰君安为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 19 日
公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
12 部分基金新增长江证券为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 26 日
公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
13 部分基金新增蚂蚁基金为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 27 日
公告 公司网站
红土创新基金管理有限公司关于旗下 中国证监会基金电子披
14 部分基金新增华泰期货为销售机构的 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 29 日
公告 公司网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1)中国证监会批红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
(2)红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同
(3)红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内红土创新稳益 6 个月持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
公司网站:www.htcxfund.com
红土创新基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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