华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券
投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年三月三十日
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 10 月 14 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................... 10
§4 管理人报告 .......................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................. 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................. 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................. 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 17
§5 托管人报告 .......................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................... 18
§6 审计报告 .............................................................................................................................. 18
6.1 审计意见 ....................................................................................................................................... 18
6.2 形成审计意见的基础 ................................................................................................................... 18
6.3 管理层对财务报表的责任 ........................................................................................................... 19
6.4 注册会计师的责任 ....................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 净资产（基金净值）变动表 ....................................................................................................... 23
7.4 报表附注 .............................................................................................................................. 24
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................... 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 57
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 58
8.12 投资组合报告附注 .............................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................. 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .......................... 60
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .................................................................................. 60
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................. 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................. 61
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................ 61
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...................................................................... 61
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................ 61
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 61
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 62
11.9 其他重大事件 ...................................................................................................................... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................... 66
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................... 67
13.1 备查文件目录 ...................................................................................................................... 67
13.2 存放地点 .............................................................................................................................. 67
13.3 查阅方式 .............................................................................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基
金
基金简称 华安中证上海环交所碳中和指数发起式
基金主代码 016763
交易代码 016763
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 14 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,416,820.87 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
华安中证上海环交所碳中
和指数发起式 A
华安中证上海环交所碳中
和指数发起式 C
下属分级基金的交易代码 016763 016764
报告期末下属分级基金的份额总额 12,799,088.93 份 9,617,731.94 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情
况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成
份股、非成份股等进行替代。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调
整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市
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场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量
降低跟踪误差。
业绩比较基准
中证上海环交所碳中和指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨牧云 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区临
港新片区环湖西二路888号B楼
2118室
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道8号国金中心二期31－32
层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心
42 楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期
31、32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2022 年 10 月 14 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
华安中证上海环交所碳中和指数发
起式 A
华安中证上海环交所碳中和指数发
起式 C
本期已实现收益 -34,227.09 -20,177.26
本期利润 -341,185.01 -316,018.30
加权平均基金份额本期利
润 -0.0251 -0.0376
本期加权平均净值利润率 -2.52% -3.77%
本期基金份额净值增长率 -2.98% -3.02%
3.1.2 期末数据和指标
2022 年末
华安中证上海环交所碳中和指数发起
式 A
华安中证上海环交所碳中和指数发起
式 C
期末可供分配利润 -382,001.81 -290,929.51
期末可供分配基金份额利
润 -0.0298 -0.0302
期末基金资产净值 12,417,087.12 9,326,802.43
期末基金份额净值 0.9702 0.9698
3.1.3 累计期末指标
2022 年末
华安中证上海环交所碳中和指数发
起式 A
华安中证上海环交所碳中和指数发
起式 C
基金份额累计净值增长率 -2.98% -3.02%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金于 2022 年 10 月 14 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安中证上海环交所碳中和指数发起式 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 -2.98% 1.01% -3.13% 1.37% 0.15% -0.36%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今 -3.02% 1.01% -3.13% 1.37% 0.11% -0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2022 年 10 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日）
华安中证上海环交所碳中和指数发起式 A
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式 C
注：本基金于 2022 年 10 月 14 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
华安中证上海环交所碳中和指数发起式 A
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式 C
注：本基金于 2022 年 10 月 14 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2022 年 10 月 14 日）至本报告期末未发生利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子
公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2022 年 12
月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债
券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 224 只证券投资基金，
管理资产规模达到 5,522.94 亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘
璇
子
本基金的基金经理 2022-
10-14 - 8
硕士研究生，8 年基金行业从业经验。
2014 年 7 月应届毕业加入华安基金，
曾任指数与量化投资部研究员、基金
经理助理。2020 年 11 月起担任上证
龙头企业交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金经理。
2021 年 1 月起，同时担任华安创业板
50 指数型证券投资基金的基金经理。
2021 年 7 月起，同时担任华安中证内
地新能源主题交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。2021 年 8
月起，同时担任华安 CES 半导体芯片
行业指数型发起式证券投资基金的
基金经理。2021 年 9 月至 2022 年 7
月，同时担任华安中证光伏产业指数
型发起式证券投资基金的基金经理。
2021 年 12 月起，同时担任华安深证
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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100 交易型开放式指数证券投资基
金、华安中证内地新能源主题交易型
开放式指数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理。2022 年 4 月起，
同时担任华安中证光伏产业交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理。2022 年 7 月起，同时担任华安中
证申万食品饮料交易型开放式指数
证券投资基金、华安中证光伏产业交
易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理。2022 年 9
月起，同时担任华安上证科创板芯片
交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。2022 年 10 月起，同时担
任华安中证上海环交所碳中和指数
型发起式证券投资基金的基金经理。
2022 年 11 月起，同时担任华安中证
基建指数型发起式证券投资基金的
基金经理。2022 年 12 月起，同时担
任华安上证科创板芯片交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基
金的基金经理。
苏
卿
云
本基金的基金经理、指数与量化投
资部副总监
2022-
10-14 - 15
硕士研究生，15 年证券行业从业经
历。曾任上海证券交易所基金业务部
经理。2016 年 7 月加入华安基金，历
任指数与量化投资部 ETF 业务负责
人。2016 年 12 月至 2021 年 3 月，担
任华安日日鑫货币市场基金的基金
经理。2017 年 6 月至 2018 年 11 月，
担任华安中证定向增发事件指数证
券投资基金（LOF）的基金经理。2017
年 10 月至 2020 年 6 月，同时担任华
安沪深 300 指数分级证券投资基金的
基金经理，2017 年 10 月起，同时担
任华安中证细分医药交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的
基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 3
月，同时担任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理。2018 年 9 月至 2021
年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国 A
股国际交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2018 年 10 月至
2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI
中国 A 股国际交易型开放式指数证
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券投资基金联接基金的基金经理。
2018 年 11 月起，同时担任华安中证
500 行业中性低波动交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2019
年 1 月起，同时担任华安中证 500 行
业中性低波动交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理。
2019 年 3 月起，同时担任华安沪深
300 行业中性低波动交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理。2019
年 5 月至 2020 年 10 月，同时担任华
安中债 1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金的基金经理。2019 年 7 月至
2020 年 6 月，同时担任华安中证民企
成长交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 11 月至 2021
年 3 月，同时担任华安中债 7-10 年国
开行债券指数证券投资基金的基金
经理。2021 年 1 月起，同时担任华安
中证银行指数型证券投资基金的基
金经理。2021 年 5 月至 2022 年 7 月，
同时担任华安恒生科技交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）的基金
经理。2021 年 9 月起，同时担任华安
中证银行交易型开放式指数证券投
资基金、华安国证生物医药指数型发
起式证券投资基金的基金经理。2021
年 10 月起，同时担任华安上证科创
板 50 成份交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2022 年 3 月起同
时担任华安中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金、华安中
证全指证券公司指数型证券投资基
金的基金经理。2022 年 4 月起，同时
担任华安恒生科技交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）的基金经理。2022 年 5 月起，
同时担任华安上证科创板新一代信
息技术交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2022 年 8 月起，同
时担任华安中债 1-5 年国开行债券交
易型开放式指数证券投资基金的基
金经理。2022 年 9 月起，同时担任华
安中证数字经济主题交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。2022
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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年 10 月起，同时担任华安中证上海
环交所碳中和指数型发起式证券投
资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
14 次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年，受全球疫情反复、国际地缘政治扰动、海外主要经济体货币政策转向等诸多不确定性
因素影响，国内经济发展经历了一定的波折，但新能源行业基本面仍保持了强劲增长。2022 年新能
源汽车持续呈现爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，2022
年汽车新能源渗透率达到 25.7%。2022 年，我国光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%。其中，
集中式光伏新增 36.3GW，同比增长 41.8%；分布式光伏新增 51.1GW，同比增长 74.5%。
中证环交所碳中和指数从沪深市场中选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的，以及
火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映沪
深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。指数全年下跌 23.78%。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.9702 元，本报告期份额净值增长率为-2.98%，
同期业绩比较基准增长率为-3.13%，本基金 C 类份额净值为 0.9698 元，本报告期份额净值增长率为
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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-3.02%，同期业绩比较基准增长率为-3.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
绿色能源与低碳经济将在我国新经济发展中长期扮演重要角色。展望 2023 年，在购置税减免和
消费刺激等政策红利下，新能源汽车销量仍将保持较为稳健的增速，锂电产业链利润有望重新分配。
2022 年光伏产业链供需偏紧，上游材料大幅涨价导致组件成本高企，随着硅料和硅片价格的下降，
下游需求在 2023 年将得到明显提振，组件端的盈利能力也将得到增强。同时，新技术的发展与降本
提效也是值得关注的焦点。
新能源行业是一个长坡厚雪的赛道，当前二级市场包括新能源汽车、光伏、储能、风电等在内
的各细分领域调整得相对充分，对应龙头公司 2023 年的基本面预期，当前新能源板块具有较好的配
置价值。碳中和指数包含了深度低碳与高耗能减排领域具有代表性的公司，深度受益于双碳战略进
程，是投资者把握碳中和投资机会的良好工具。
作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误
差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员
工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
合规和稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识
和风险控制意识，监督各部门与全体员工合法合规执业，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。
（2）积极落实《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等各项法律法规和监管要求，督
促公司各项业务平稳、有序开展。
（3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流
程及工作职责，降低操作风险。
（4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，
提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。
（5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外信息披露材
料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。
（6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业
务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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经营。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提
高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式证券投资基金。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完
整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2023)第 25126 号
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金(以下简称“华安中证上海环
交所碳中和指数发起式基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 10 月 14
日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华安中证上海环交所碳中和指数
发起式基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 10 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12
月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安中证上海环交所碳中和指数发起式基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层对财务报表的责任
华安中证上海环交所碳中和指数发起式基金的基金管理人华安基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安中证上海环交所碳中和指数发起式基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算华安中证上海环交所碳中和指数发起式基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华安中证上海环交所碳中和指数发起式基金的财务报告过程。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对华安中证上海环交所碳中和指数发起式基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安中证
上海环交所碳中和指数发起式基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
魏佳亮 楼茜蓉
上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
2023 年 3 月 27 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注
号
本期末
2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,361,712.37
结算备付金 57,812.51
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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存出保证金 3,382.25
交易性金融资产 7.4.7.2 20,510,443.32
其中：股票投资 20,509,443.12
基金投资 -
债券投资 1,000.20
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 9,354.24
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.5 -
资产总计 21,942,704.69
负债和净资产 附注
号
本期末
2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 95,129.26
应付管理人报酬 9,508.99
应付托管费 1,901.79
应付销售服务费 1,634.87
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.6 90,640.23
负债合计 198,815.14
净资产：
实收基金 7.4.7.7 22,416,820.87
未分配利润 7.4.7.8 -672,931.32
净资产合计 21,743,889.55
负债和净资产总计 21,942,704.69
注：（1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 22,416,820.87 份，其中 A 类基金份额
净值 0.9702 元，基金份额 12,799,088.93 份；C 类基金份额净值 0.9698 元，基金份额 9,617,731.94 份。
（2）本财务报表的实际编制期间为 2022 年 10 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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止期间。
7.2 利润表
会计主体：华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金
本报告期：2022 年 10 月 14 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注
号
本期
2022 年 10 月 14 日（基金合同生效日）至
2022 年 12 月 31 日
一、营业总收入 -557,077.53
1.利息收入 5,106.65
其中：存款利息收入 7.4.7.9 5,106.65
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 36,570.28
其中：股票投资收益 7.4.7.10 29,426.34
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.11 1,347.08
资产支持证券投资收益 7.4.7.12 -
贵金属投资收益 7.4.7.13 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 5,796.86
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 7.4.7.16 -602,798.96
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 4,044.50
减：二、营业总支出 100,125.78
1．管理人报酬 7.4.10.2 23,446.26
2．托管费 7.4.10.2 4,689.26
3．销售服务费 3,580.26
4．投资顾问费 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6. 信用减值损失 -
7．税金及附加 -
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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8．其他费用 7.4.7.18 68,410.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） -657,203.31
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -657,203.31
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -657,203.31
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金
本报告期：2022 年 10 月 14 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 10 月 14 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） - - -
加：会计政策变更 - - -
二、本期期初净资
产（基金净值） 23,867,894.34 - 23,867,894.34
三、本期增减变动
额（减少以“-”
号填列）
-1,451,073.47 -672,931.32 -2,124,004.79
（一）、综合收益
总额 - -657,203.31 -657,203.31
（二）、本期基金
份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-1,451,073.47 -15,728.01 -1,466,801.48
其中：1.基金申购
款 5,722,427.95 20,546.91 5,742,974.86
2.基金赎回
款 -7,173,501.42 -36,274.92 -7,209,776.34
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
四、本期期末净资 22,416,820.87 -672,931.32 21,743,889.55
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华 主管会计工作负责人：朱学华 会计机构负责人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]第 2073 号《关于准予华安中证上海环交所碳中和
指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
23,865,631.54 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0834
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基
金基金合同》于 2022 年 10 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 23,867,894.34 份
基金份额，其中认购资金利息折合 2,262.80 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 基金份额，发起资金认购方承诺使用
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金基金合同》和《华安中证上海环
交所碳中和指数型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费与销售服务费收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购或申购基金时收取认购费或申购费，但不从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或
申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类基金份额和 C 类基金
份额分设不同的基金代码，并分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成
产（基金净值）
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开
发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、
超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金的投资组合
比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%；投资于标的指数的成份股及其备选成份股
的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，应当保持现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本
基金的业绩比较基准为：中证上海环交所碳中和指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2023 年 3 月 27 日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华
安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2022 年 10 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 10 月 14 日(基
金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022 年
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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10 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成
为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决
于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方
式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成
本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要
为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重
大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示
为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为
衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值
中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发
生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加
权金额，确认预期信用损失。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金
融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用
损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发
生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未
显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利
率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
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易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金
额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计
算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个
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人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其
处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税
后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中
国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补
偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了
出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后
续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证
券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价
收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分
配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的
估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
活期存款 1,361,712.37
等于：本金 1,361,574.41
加：应计利息 137.96
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
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存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 1,361,712.37
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 21,112,242.08 - 20,509,443.12 -602,798.96
贵金属投资-金交所黄
金合约
-
-
- -
债券
交易所市场 1,000.00 0.20 1,000.20 -
银行间市场 - - - -
合计 1,000.00 0.20 1,000.20 -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 21,113,242.08 0.20 20,510,443.32 -602,798.96
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 其他资产
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.44
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 22,639.79
其中：交易所市场 22,639.79
银行间市场 -
应付利息 -
预提信息披露费 30,000.00
预提审计费 38,000.00
合计 90,640.23
7.4.7.7 实收基金
华安中证上海环交所碳中和指数发起式 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 15,303,129.84 15,303,129.84
本期申购 448,513.49 448,513.49
本期赎回（以“-”号填列） -2,952,554.40 -2,952,554.40
本期末 12,799,088.93 12,799,088.93
华安中证上海环交所碳中和指数发起式 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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基金合同生效日 8,564,764.50 8,564,764.50
本期申购 5,273,914.46 5,273,914.46
本期赎回（以“-”号填列） -4,220,947.02 -4,220,947.02
本期末 9,617,731.94 9,617,731.94
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2022 年 9 月 22 日至 2022 年 10 月 12 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
人民币 23,865,631.54 元，折合为 23,865,631.54 份基金份额。其中华安中证上海环交所碳中和指数
发起式 A 份额 15,301,862.14 份，华安中证上海环交所碳中和指数发起式 C 份额 8,563,769.40 份。
根据《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募
集期内认购资金产生的利息收入人民币 2,262.80 元在本基金成立后，折合为 2,262.80 份基金份额已
分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。上述资金总额已于 2022 年 10
月 14 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。
3. 根据《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华安中证上海
环交所碳中和指数型发起式证券投资基金招募说明书》、《华安基金管理有限公司关于华安中证上
海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告》
的相关规定，本基金于 2022 年 10 月 14 日(基金合同生效日)至 2022 年 10 月 23 日止期间暂不向投资
人开放，基金交易申购、赎回业、转换和定期定额投资业务自 2022 年 10 月 24 日起开始办理。
7.4.7.8 未分配利润
华安中证上海环交所碳中和指数发起式 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -34,227.09 -306,957.92 -341,185.01
本期基金份额交易产生的
变动数
4,365.29 -45,182.09 -40,816.80
其中：基金申购款 -1,018.83 -414.31 -1,433.14
基金赎回款 5,384.12 -44,767.78 -39,383.66
本期已分配利润 - - -
本期末 -29,861.80 -352,140.01 -382,001.81
华安中证上海环交所碳中和指数发起式 C
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -20,177.26 -295,841.04 -316,018.30
本期基金份额交易产生的
变动数
-6,251.65 31,340.44 25,088.79
其中：基金申购款 -14,779.33 36,759.38 21,980.05
基金赎回款 8,527.68 -5,418.94 3,108.74
本期已分配利润 - - -
本期末 -26,428.91 -264,500.60 -290,929.51
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 10 月 14 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 4,869.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 229.94
其他 6.99
合计 5,106.65
7.4.7.10 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 10 月 14 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31
日
卖出股票成交总额 1,693,425.00
减：卖出股票成本总额 1,637,741.00
减：交易费用 26,257.66
买卖股票差价收入 29,426.34
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 38 页共 68 页
单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
债券投资收益——利息收入 1.03
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入 1,346.05
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,347.08
7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额 6,347.13
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额 5,000.00
减：应计利息总额 0.83
减：交易费用 0.25
买卖债券差价收入 1,346.05
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.13 贵金属投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益 5,796.86
其中：证券出借权益补偿收入 -
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 39 页共 68 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,796.86
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
1.交易性金融资产 -602,798.96
——股票投资 -602,798.96
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 -
合计 -602,798.96
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
基金赎回费收入 4,035.09
转换费收入 9.41
合计 4,044.50
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出
基金的基金资产。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 40 页共 68 页
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
审计费用 38,000.00
信息披露费 30,000.00
证券出借违约金 -
开户费 400.00
银行汇划费 10.00
合计 68,410.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
无。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据华安基金于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金股东会第七十三次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金股东上海上国投资产管理有限公司将
其持有的华安基金 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。
3.根据华安基金于 2022 年 10 月 12 日发布的公告，经华安基金股东会第七十六次会议决议及中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]2382 号文核准，华安基金股东上海工业投资（集团）有限公
司将其持有的华安基金 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。本次股东股权变更完成后，国
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 41 页共 68 页
泰君安证券股份有限公司成为华安基金的控股股东，国泰君安证券股份有限公司的实际控制人上海
国际集团有限公司成为华安基金的实际控制人。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 23,446.26
其中：支付销售机构的客户维护费 5,821.58
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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当期发生的基金应支付的托管费 4,689.26
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安中证上海环交所碳中和
指数发起式 A
华安中证上海环交所碳中和
指数发起式 C 合计
国泰君安证券股份有
限公司 - 216.45 216.45
华安基金管理有限公
司 - 79.72 79.72
中国工商银行股份有
限公司 - 520.92 520.92
合计 - 817.09 817.09
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资
产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
华安中证上海环交
所碳中和指数发起
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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式A
基金合同生效日
（2022 年 10 月 14
日）持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基
金份额
- -
报告期间申购/买入
总份额
- -
报告期间因拆分变
动份额
- -
减：报告期间赎回/
卖出总份额
- -
报告期末持有的基
金份额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例
44.61% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年10月14日（基金合同生效日）至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,361,712.37 4,869.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2022 年 10 月 14 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
国泰君安证
券股份有限
公司
113661 福 22 转债 老股东配
售 50.00 5,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
受限
期
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12707
7
华宏
转债
2022-1
2-02
1-6 个
月
（含）
配债
未上
市
100.00 100.02 10.00 1,000.
00
1,000.
20 -
注：1. 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>
的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起
6 个月内不得转让。
2. 基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份
自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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3. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
4. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6 个月的限售期。
5. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无
法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，从
而能够紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规
监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有
效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立
合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 0.005%，
因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2022 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金无流动性
受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,361,712.37 - - - 1,361,712.37
结算备付金 57,812.51 - - - 57,812.51
存出保证金 3,382.25 - - - 3,382.25
交易性金融资产 1,000.20 - - 20,509,443.12 20,510,443.32
应收清算款 - - - - -
应收申购款 - - - 9,354.24 9,354.24
资产总计 1,423,907.33 - - 20,518,797.36 21,942,704.69
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 95,129.26 95,129.26
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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应付管理人报酬 - - - 9,508.99 9,508.99
应付托管费 - - - 1,901.79 1,901.79
应付销售服务费 - - - 1,634.87 1,634.87
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 90,640.23 90,640.23
负债总计 - - - 198,815.14 198,815.14
利率敏感度缺口 1,423,907.33 - - 20,319,982.22 21,743,889.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.005%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的
市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于股票资产的比例
不低于基金资产的 90%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的
80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金
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融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 20,509,443.12 94.32
交易性金融资产－债券投资 1,000.20 0.01
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 20,510,443.32 94.33
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2022 年 12 月 31 日：本基金成立尚未满 6 个月，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金净资产的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
第一层次 20,509,443.12
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第二层次 1,000.20
第三层次 -
合计 20,510,443.32
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 20,509,443.12 93.47
其中：股票 20,509,443.12 93.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,000.20 0.00
其中：债券 1,000.20 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合
计 1,419,524.88 6.47
8 其他各项资产 12,736.49 0.06
9 合计 21,942,704.69 100.00
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,409,075.00 6.48
C 制造业 16,112,886.12 74.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,476,815.00 11.39
E 建筑业 227,010.00 1.04
F 批发和零售业 15,317.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 10,417.00 0.05
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 257,923.00 1.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,509,443.12 94.32
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300750 宁德时代 5,500 2,163,810.00 9.95
2 601899 紫金矿业 115,200 1,152,000.00 5.30
3 601012 隆基绿能 24,900 1,052,274.00 4.84
4 600900 长江电力 46,700 980,700.00 4.51
5 002594 比亚迪 3,700 950,789.00 4.37
6 002271 东方雨虹 16,100 540,477.00 2.49
7 300124 汇川技术 7,600 528,200.00 2.43
8 600585 海螺水泥 19,200 525,696.00 2.42
9 300274 阳光电源 4,300 480,740.00 2.21
10 300014 亿纬锂能 5,000 439,500.00 2.02
11 600438 通威股份 11,100 428,238.00 1.97
12 002129 TCL 中环 10,600 399,196.00 1.84
13 600019 宝钢股份 71,200 398,008.00 1.83
14 002466 天齐锂业 4,200 331,758.00 1.53
15 002460 赣锋锂业 4,600 319,746.00 1.47
16 600089 特变电工 15,900 319,272.00 1.47
17 002493 荣盛石化 24,300 298,890.00 1.37
18 603799 华友钴业 5,300 294,839.00 1.36
19 002812 恩捷股份 2,200 288,838.00 1.33
20 688599 天合光能 4,462 284,497.12 1.31
21 601600 中国铝业 63,300 282,951.00 1.30
22 600011 华能国际 35,200 267,872.00 1.23
23 600346 恒力石化 16,900 262,457.00 1.21
24 603993 洛阳钼业 56,500 257,075.00 1.18
25 002459 晶澳科技 3,900 234,351.00 1.08
26 601985 中国核电 38,700 232,200.00 1.07
27 601800 中国交建 28,200 227,010.00 1.04
28 002601 龙佰集团 11,500 217,580.00 1.00
29 600989 宝丰能源 17,600 212,432.00 0.98
30 000786 北新建材 8,100 209,628.00 0.96
31 002709 天赐材料 4,700 206,142.00 0.95
32 600905 三峡能源 35,300 199,445.00 0.92
33 002050 三花智控 8,900 188,858.00 0.87
34 000807 云铝股份 16,600 184,592.00 0.85
35 300450 先导智能 4,500 181,125.00 0.83
36 600141 兴发集团 6,200 179,800.00 0.83
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37 300316 晶盛机电 2,700 171,612.00 0.79
38 300751 迈为股份 400 164,736.00 0.76
39 601615 明阳智能 6,500 164,190.00 0.76
40 002340 格林美 21,100 156,773.00 0.72
41 000932 华菱钢铁 33,100 155,570.00 0.72
42 600027 华电国际 26,100 153,468.00 0.71
43 603659 璞泰来 2,900 150,481.00 0.69
44 603806 福斯特 2,200 146,168.00 0.67
45 600362 江西铜业 8,300 144,669.00 0.67
46 300763 锦浪科技 800 144,040.00 0.66
47 605117 德业股份 400 132,480.00 0.61
48 600886 国投电力 12,200 132,126.00 0.61
49 002074 国轩高科 4,400 126,852.00 0.58
50 601877 正泰电器 4,400 121,880.00 0.56
51 300769 德方纳米 500 114,795.00 0.53
52 600885 宏发股份 3,400 113,594.00 0.52
53 000960 锡业股份 8,000 112,800.00 0.52
54 600642 申能股份 19,600 107,604.00 0.49
55 000027 深圳能源 15,200 96,672.00 0.44
56 002541 鸿路钢构 3,300 96,657.00 0.44
57 600563 法拉电子 600 95,928.00 0.44
58 300390 天华超净 1,700 94,996.00 0.44
59 002240 盛新锂能 2,500 93,725.00 0.43
60 300285 国瓷材料 3,300 90,981.00 0.42
61 600021 上海电力 9,000 90,090.00 0.41
62 003816 中国广核 32,300 86,887.00 0.40
63 601005 重庆钢铁 53,600 84,688.00 0.39
64 600884 杉杉股份 4,600 83,720.00 0.39
65 600801 华新水泥 5,400 80,028.00 0.37
66 000825 太钢不锈 18,300 79,056.00 0.36
67 600282 南钢股份 24,600 77,490.00 0.36
68 600143 金发科技 7,600 73,644.00 0.34
69 600500 中化国际 11,000 72,710.00 0.33
70 000401 冀东水泥 8,500 69,955.00 0.32
71 601865 福莱特 2,100 69,951.00 0.32
72 688005 容百科技 1,000 68,750.00 0.32
73 002430 杭氧股份 1,600 62,976.00 0.29
74 600808 马钢股份 19,300 54,233.00 0.25
75 300919 中伟股份 800 52,488.00 0.24
76 600025 华能水电 7,400 48,840.00 0.22
77 600378 昊华科技 1,100 47,201.00 0.22
78 603568 伟明环保 2,100 38,913.00 0.18
79 603588 高能环境 3,800 37,392.00 0.17
80 000581 威孚高科 2,100 37,233.00 0.17
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81 000035 中国天楹 7,300 37,011.00 0.17
82 600323 瀚蓝环境 2,000 36,920.00 0.17
83 000598 兴蓉环境 7,400 36,186.00 0.17
84 002135 东南网架 5,600 34,888.00 0.16
85 000685 中山公用 3,600 25,308.00 0.12
86 601200 上海环境 2,800 25,004.00 0.11
87 002918 蒙娜丽莎 1,300 23,374.00 0.11
88 002549 凯美特气 1,300 19,643.00 0.09
89 002645 华宏科技 1,200 17,892.00 0.08
90 002034 旺能环境 900 16,236.00 0.07
91 000906 浙商中拓 1,700 15,317.00 0.07
92 600802 福建水泥 2,600 13,910.00 0.06
93 601827 三峰环境 2,100 13,503.00 0.06
94 300867 圣元环保 700 11,921.00 0.05
95 600819 耀皮玻璃 2,400 11,088.00 0.05
96 001289 龙源电力 600 10,962.00 0.05
97 601330 绿色动力 1,600 10,832.00 0.05
98 600475 华光环能 1,200 10,548.00 0.05
99 000885 城发环境 1,100 10,417.00 0.05
100 003039 顺控发展 500 8,455.00 0.04
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 2,230,676.00 10.26
2 601012 隆基绿能 1,277,086.00 5.87
3 601899 紫金矿业 1,055,948.00 4.86
4 600900 长江电力 1,028,475.00 4.73
5 002594 比亚迪 999,154.00 4.60
6 300274 阳光电源 568,739.00 2.62
7 600585 海螺水泥 543,875.00 2.50
8 600438 通威股份 536,728.00 2.47
9 300124 汇川技术 528,035.00 2.43
10 300014 亿纬锂能 466,563.00 2.15
11 002129 TCL 中环 464,722.00 2.14
12 002271 东方雨虹 459,446.00 2.11
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13 002466 天齐锂业 415,821.00 1.91
14 002460 赣锋锂业 395,601.00 1.82
15 600019 宝钢股份 393,675.00 1.81
16 002812 恩捷股份 366,961.00 1.69
17 600089 特变电工 352,930.00 1.62
18 603799 华友钴业 326,248.00 1.50
19 688599 天合光能 323,703.45 1.49
20 002493 荣盛石化 302,648.00 1.39
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 601636 旗滨集团 149,196.00 0.69
2 000009 中国宝安 146,789.00 0.68
3 002202 金风科技 132,336.00 0.61
4 300037 新宙邦 94,220.00 0.43
5 603185 上机数控 91,859.00 0.42
6 600674 川投能源 85,702.00 0.39
7 601899 紫金矿业 82,026.00 0.38
8 002709 天赐材料 54,613.00 0.25
9 601012 隆基绿能 51,903.00 0.24
10 003816 中国广核 48,940.00 0.23
11 600900 长江电力 39,611.00 0.18
12 300750 宁德时代 38,425.00 0.18
13 002271 东方雨虹 32,875.00 0.15
14 600585 海螺水泥 31,522.00 0.14
15 600563 法拉电子 31,040.00 0.14
16 600019 宝钢股份 27,953.00 0.13
17 002594 比亚迪 25,595.00 0.12
18 600438 通威股份 22,464.00 0.10
19 300124 汇川技术 21,281.00 0.10
20 002493 荣盛石化 19,086.00 0.09
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 22,749,983.08
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卖出股票收入（成交）总额 1,693,425.00
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,000.20 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,000.20 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 127077 华宏转债 10 1,000.20 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，
通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作
效率等。
本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大
额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，
降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,382.25
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 9,354.24
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 59 页共 68 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,736.49
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安中证上海环
交所碳中和指数
发起式 A
325 39,381.81 10,000,000.00 78.13% 2,799,088.93 21.87%
华安中证上海环
交所碳中和指数
发起式 C
2,094 4,593.00 0.00 0.00% 9,617,731.94
100.00
%
合计 2,419 9,266.98 10,000,000.00 44.61% 12,416,820.87 55.39%
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
华安中证上海环交所碳
中和指数发起式 A
9.96 0.00%
华安中证上海环交所碳
中和指数发起式 C
100,010.01 1.04%
合计 100,019.97 0.45%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 44.61% 10,000,000.00 44.61% 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 44.61% 10,000,000.00 44.61% -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安中证上海环交所碳中和指
数发起式 A
华安中证上海环交所碳中和指
数发起式 C
基金合同生效日（2022 年 10 月 14
日）基金份额总额
15,303,129.84 8,564,764.50
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额 448,513.49 5,273,914.46
减：基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额 2,952,554.40 4,220,947.02
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 12,799,088.93 9,617,731.94
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
2022 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告》，
范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。
2022 年 12 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官任职的公告》，
任志浩先生新任本基金管理人的首席信息官。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 38,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 12,468,887.00 51.01% 11,487.49 50.74% -
上海证券 1 11,974,521.08 48.99% 11,152.30 49.26% -
兴业证券 1 - - - - -
北京高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中金财富证券 2 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
广发华福证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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民族证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、
诚信，能够公平对待所有客户；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 64 页共 68 页
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2022 年 9 月完成退租托管在工商银行的甬兴证券深交所 392833 交易单元
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 1,000.00 8.10% - - - -
上海证券 5,000.00 40.50% - - - -
兴业证券 - - - - - -
北京高华证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
广发华福证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 65 页共 68 页
华西证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中泰证券 6,347.13 51.41% - - - -
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-01-26
2 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-03-15
3 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-04-30
4 华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金基金份额发售公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-17
5 华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金基金合同
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-17
6
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金基金合同及招募说明书提示性公
告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-17
7 华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金托管协议
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-17
8 华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-17
9 华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证 中国证监会基金电子披 2022-09-17
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 66 页共 68 页
券投资基金（华安中证上海环交所碳中和指数
发起式 A）基金产品资料概要
露网站和公司网站等指
定媒介
10
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金（华安中证上海环交所碳中和指数
发起式 C）基金产品资料概要
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-17
11
关于华安中证上海环交所碳中和指数型发起
式证券投资基金在募集期内暂不参加华安基
金电子直销平台认购费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-09-22
12 华安基金管理有限公司关于公司股东股权变
更的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-12
13 华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证
券投资基金基金合同生效公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-15
14 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-17
15
关于华安中证上海环交所碳中和指数型发起
式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和
定期定额投资业务公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-10-21
16 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关
联方承销证券的公告（福 22 转债）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-11-24
17 华安基金管理有限公司关于公司住所变更的
公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-08
18 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-27
19 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-27
20 华安基金管理有限公司关于首席信息官任职
的公告
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站等指
定媒介
2022-12-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
序号 持有基金份额比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 67 页共 68 页
到或者超过20%的时
间区间
比
机构 1 20221014-20221231 0.00 10,000,000.
00
0.00 10,000,000.0
0
44.61
%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回
将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金基金合同》
2、《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金招募说明书》
3、《华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 68 页共 68 页
华安基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
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