浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2023 年 8 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 2 月 14 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 15
6.1 资产负债表 ...... 15
6.2 利润表 ...... 16
6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 18
6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ......46
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52
7.12 投资组合报告附注 ...... 52
§8 基金份额持有人信息...... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53
§9 开放式基金份额变动...... 54
§10 重大事件揭示...... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54
10.4 基金投资策略的改变 ...... 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55
10.8 其他重大事件 ...... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57
§12 备查文件目录...... 57
12.1 备查文件目录 ...... 57
12.2 存放地点 ...... 58
12.3 查阅方式 ...... 58
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
基金简称 浦银安盛光耀优选混合
基金主代码 016746
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 2 月 14 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份 403,622,227.89 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 浦银安盛光耀优选混合 A 浦银安盛光耀优选混合 C
金简称
下属分级基金的交 016746 016747
易代码
报告期末下属分级 115,032,513.14 份 288,589,714.75 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过精选股票,力争实现基金
资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金紧跟中国经济结构的变化,把握投资机会,通过对行业进行
深入研究分析并自上而下选择符合长期趋势的行业进行多元配置,
同时聚焦市场风向和企业成长性,自下而上优选高质量高成长个股,
在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定
增值。 本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策
略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)
×15%+中证全债指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股
票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露 姓名 薛香 石立平
负责人 联系电话 021-23212888 010-63639180
电子邮箱 compliance@py-axa.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95595
传真 021-23212985 010-63639132
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区滨 北京市西城区太平桥大街 25 号、
江大道 5189 号地下 1 层、地上 1 甲 25 号中国光大中心
层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7
层
办公地址 上海市浦东新区滨江大道 5189 号 北京市西城区太平桥大街 25 号
S2 座 1-7 层 中国光大中心
邮政编码 200127 100033
法定代表人 谢伟 王江
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市浦东新区滨江大道 5189
号 S2 座 1-7 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)-2023 年 6 月 30 日
和指标 浦银安盛光耀优选混合 A 浦银安盛光耀优选混合 C
本期已实现收益 -11,536,929.55 -31,178,456.73
本期利润 -7,840,063.22 -22,024,277.95
加权平均基金份
-0.0588 -0.0623
额本期利润
本期加权平均净
-6.12% -6.48%
值利润率
本期基金份额净
-5.39% -5.53%
值增长率
3.1.2 期末数据
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
和指标
期末可供分配利 -9,819,617.75 -25,031,549.02
润
期末可供分配基 -0.0854 -0.0867
金份额利润
期末基金资产净 108,835,725.75 272,634,158.40
值
期末基金份额净 0.9461 0.9447
值
3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
指标
基金份额累计净 -5.39% -5.53%
值增长率
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5、本基金《基金合同》2023 年 2 月 14 日生效,至报告期末,合同成立未满半年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛光耀优选混合 A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 1.28% 0.85% 1.77% 0.78% -0.49% 0.07%
过去三个月 -2.64% 0.61% -3.64% 0.72% 1.00% -0.11%
自基金合同生效起
-5.39% 0.50% -5.42% 0.74% 0.03% -0.24%
至今
浦银安盛光耀优选混合 C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 1.25% 0.85% 1.77% 0.78% -0.52% 0.07%
过去三个月 -2.74% 0.61% -3.64% 0.72% 0.90% -0.11%
自基金合同生效起 -5.53% 0.50% -5.42% 0.74% -0.11% -0.24%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为 2023 年 2 月 14 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间
未满 1 年。
2、根据基金合同规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日。截止本报告期
末,本基金建仓期尚未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于 2007 年 8 月,股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为 120,000 万元人民币,股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2023 年 6 月 30 日止,浦银安盛旗下共管理 103 只公募基金,即浦银安盛价值成长混合
型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6 个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金)、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金(原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月定期
开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选 6 个月持有期混合型证券投资基金、浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报 6 个月持有期债券型基金中基金(FOF)、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫 120 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资
基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动持有
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛普旭 3 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前公司顺利完成上交所金桥机房搬迁,新职场大楼信息技术相关系统建设,结合合肥异地灾备中心,初步形
成两地三中心的布局,进一步完善了公司信息技术基础设施系统建设,这些系统由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购行业内主流的专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。近年,公司信息技术部以自主开发平台为基础,构建了数字化运营平台、大数据开发平台、创新研发平台、移动平台等业务应用平台,初步创建了公司自研团队。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
蒋佳良先生,德国法兰克福大学企业管理学
硕士,2006 年至 2008 年任职中国工商银行
公司总 法兰克福分行资金部,2009 年至 2011 年任
经理助 职华宝证券有限责任公司证券投资部担任
理兼首 投资经理,2011 年至 2015 年任职于平安资
席权益 产管理有限公司担任投资经理,2015 年至
投 资 2018 年任职中海基金管理有限公司投研中
官、研 心,历任基金经理和研究部总经理。2018
蒋 佳 究部总 2023 年 2 年 6 月加盟浦银安盛基金管理有限公司任
良 监兼均 月 14 日 - 14 年 权益投资部总监助理、研究部总监兼均衡策
衡策略 略部总经理,现任公司总经理助理兼首席权
部总经 益投资官。2018 年 11 月起,担任浦银安盛
理、本 新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
基金的 基金经理。2020 年 7 月起担任浦银安盛价
基金经 值精选混合型证券投资基金基金经理。2021
理。 年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有
期混合型证券投资基金基金经理。2021 年
12 月起担任浦银安盛品质优选混合型证券
投资基金的基金经理。2022 年 6 月起担任
浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理。2023 年 2 月起担任
浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的
基金经理。2023 年 3 月起担任浦银安盛价
值成长混合型证券投资基金的基金经理。
2023 年 6 月起担任浦银安盛景气优选混合
型证券投资基金的基金经理。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易,非经特别控制流程审批同意,不得进行。从事后监控角度上,定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日、10 日)的季度公平性交易分析评估,对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查,季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,市场在经济预期与现实中反复波动。春节之前,市场预期经济会走强,以消费、地产为代表的顺周期品种走强,但是春节后,市场发现对经济过于乐观,各项数据较为疲弱,这些
顺周期板块开始持续走弱;随着国外 AI 行业发展取得了突破性进展,国内整个 TMT 板块在 3 到 5
月有了大幅上涨,但是 TMT 的行情在 6 月末戛然而止,市场又在预期政策反转,顺周期品种再度走强。上半年我们的组合尚有很大的发挥空间,主要原因是在行业结构上和市场主线有些偏差,个股选择也没有取得预期效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛光耀优选混合 A 的基金份额净值为 0.9461,本报告期基金份额净值
增长率为-5.39%,同期业绩比较基准收益率为-5.42%;截至本报告期末浦银安盛光耀优选混合 C的基金份额净值为 0.9447,本报告期基金份额净值增长率为-5.53%,同期业绩比较基准收益率为-5.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为随着国家政策基调发生微调,经济将逐渐企稳,我们的组合也将实时调整,以能够反应经济变化的行业作为组合底仓,当部分行业出现景气变化时候,作为偏离方向,以实现组合的稳步增长。这两年市场整体是存量甚至减量资金行情,在这一背景下,筹码结构、逻辑的变化可能会大于基本面的变化,我们也会对组合构建的方法论加以修正,力争下半年组合跑出较好的效果。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。
根据投资品种条线的不同,估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人(包括但不限于权益投资部、权益
专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等)及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人(包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等)及一名基金会计业务骨干组成。
估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
报告截止日:2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2023 年 6 月 30 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 46,870,036.21
结算备付金 24,872,463.67
存出保证金 -
交易性金融资产 6.4.7.2 234,298,959.91
其中:股票投资 234,298,959.91
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 76,267,000.00
债权投资 6.4.7.5 -
其中:债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 6.4.7.6 -
其他权益工具投资 6.4.7.7 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 9,171.20
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.8 -
资产总计 382,317,630.99
负债和净资产 附注号 本期末
2023 年 6 月 30 日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 120,744.23
应付管理人报酬 479,037.15
应付托管费 79,839.56
应付销售服务费 91,238.68
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.9 76,887.22
负债合计 847,746.84
净资产:
实收基金 6.4.7.10 403,622,227.89
其他综合收益 6.4.7.11 -
未分配利润 6.4.7.12 -22,152,343.74
净资产合计 381,469,884.15
负债和净资产总计 382,317,630.99
注:1.报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 403,622,227.89 份,其中 A 类基金份额净
值0.9461元,份额总额115,032,513.14份;C类基金份额净值0.9447元,份额总额288,589,714.75份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止
期间。
6.2 利润表
会计主体:浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项 目 附注号 2023 年 2 月 14 日(基金合同
生效日)至 2023 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -26,230,908.34
1.利息收入 624,192.33
其中:存款利息收入 6.4.7.13 325,048.54
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 299,143.79
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -39,779,906.15
其中:股票投资收益 6.4.7.14 -40,841,972.22
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.15 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
衍生工具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 1,062,066.07
以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.20 12,851,045.11
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.21 73,760.37
减:二、营业总支出 3,633,432.83
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,614,169.38
2.托管费 6.4.10.2.2 435,694.95
3.销售服务费 6.4.10.2.3 506,345.75
4.投资顾问费 -
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.信用减值损失 6.4.7.22 -
7.税金及附加 -
8.其他费用 6.4.7.23 77,222.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号 -29,864,341.17
填列)
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -29,864,341.17
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -29,864,341.17
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 - - - -
资产(基
金净值)
加:会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 524,330,828.43 - - 524,330,828.43
资产(基
金净值)
三、本期
增 减 变
动额(减 -120,708,600.54 - -22,152,343.74 -142,860,944.28
少以“-”
号填列)
(一)、
综 合 收 - - -29,864,341.17 -29,864,341.17
益总额
(二)、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 -120,708,600.54 - 7,711,997.43 -112,996,603.11
变动数
( 净 值
减 少 以
“-”号
填列)
其中:1. 1,270,762.69 - -87,153.73 1,183,608.96
基 金 申
购款
2
.基金赎 -121,979,363.23 - 7,799,151.16 -114,180,212.07
回款
(三)、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动(净
值 减 少
以“-”
号填列)
(四)、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 403,622,227.89 - -22,152,343.74 381,469,884.15
资产(基
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
郁蓓华 顾佳 钱琨
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2001 号《关于准予浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金注册的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 524,194,824.43 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0091 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案,《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金合同》于 2023 年 2 月 14 日正式生
效,基金合同生效日的基金份额总额为 524,330,828.43 份基金份额,其中认购资金利息折合136,004.00 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购基金份额时不收取认购
/申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两
种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 2 月 14
日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:
以摊余成本计量:
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益:
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进
行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通
过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券
除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 46,870,036.21
等于:本金 46,859,745.60
加:应计利息 10,290.61
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 46,870,036.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 221,447,914.80 - 234,298,959.91 12,851,045.11
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 221,447,914.80 - 234,298,959.91 12,851,045.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注:本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注:本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 76,267,000.00 -
银行间市场 - -
合计 76,267,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注:本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注:本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注:本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注:本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注:本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注:本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 64.47
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中:交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 76,822.75
合计 76,887.22
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元
浦银安盛光耀优选混合 A
本期
项目 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 140,208,055.06 140,208,055.06
本期申购 516,664.06 516,664.06
本期赎回(以“-”号填列) -25,692,205.98 -25,692,205.98
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 115,032,513.14 115,032,513.14
浦银安盛光耀优选混合 C
项目 本期
2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 384,122,773.37 384,122,773.37
本期申购 754,098.63 754,098.63
本期赎回(以“-”号填列) -96,287,157.25 -96,287,157.25
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 288,589,714.75 288,589,714.75
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注:本基金本报告期内无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元
浦银安盛光耀优选混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -11,536,929.55 3,696,866.33 -7,840,063.22
本期基金份额交易产生 1,717,311.80 -74,035.97 1,643,275.83
的变动数
其中:基金申购款 -35,325.71 45.99 -35,279.72
基金赎回款 1,752,637.51 -74,081.96 1,678,555.55
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,819,617.75 3,622,830.36 -6,196,787.39
浦银安盛光耀优选混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -31,178,456.73 9,154,178.78 -22,024,277.95
本期基金份额交易产生 6,146,907.71 -78,186.11 6,068,721.60
的变动数
其中:基金申购款 -52,972.77 1,098.76 -51,874.01
基金赎回款 6,199,880.48 -79,284.87 6,120,595.61
本期已分配利润 - - -
本期末 -25,031,549.02 9,075,992.67 -15,955,556.35
6.4.7.13 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 96,249.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 228,798.78
其他 -
合计 325,048.54
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2023年2月14日(基金合同生效日)至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -40,841,972.22
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -40,841,972.22
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6
月 30 日
卖出股票成交总额 1,008,498,697.98
减:卖出股票成本总额 1,046,503,837.68
减:交易费用 2,836,832.52
买卖股票差价收入 -40,841,972.22
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注:本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注:本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,062,066.07
其中:证券出借权益补偿收 -
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,062,066.07
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30
日
1.交易性金融资产 12,851,045.11
股票投资 12,851,045.11
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 12,851,045.11
6.4.7.21 其他收入
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023
年 6 月 30 日
基金赎回费收入 73,620.42
基金转换费收入 139.95
合计 73,760.37
6.4.7.22 信用减值损失
注:本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年
6 月 30 日
审计费用 25,608.04
信息披露费 51,214.71
证券出借违约金 -
开户费 400.00
合计 77,222.75
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
盛”)
中国光大银行股份有限公司(“光大银 基金托管人、基金销售机构
行”)
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金管理人的股东、基金销售机构
浦东发展银行”)
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,614,169.38
其中:支付销售机构的客户维护费 1,292,426.69
注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 435,694.95
注:支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 浦银安盛光耀优选混合浦银安盛光耀优选混合
合计
A C
光大银行 - 280,481.14 280,481.14
浦银安盛 - 1,256.47 1,256.47
上海浦东发展银行 - 2,599.46 2,599.46
合计 - 284,337.07 284,337.07
注:1、本基金《基金合同》生效日为 2023 年 02 月 14 日,无上年度可比期间。
2、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注:本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:基金管理人在本报告期未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为 2023 年 02 月 14 日,无
上年度末可比期间。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为
2023 年 02 月 14 日,无上年度末可比期间。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2023 年 2 月 14 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入
光大银行 46,870,036.21 96,249.76
注:本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 (单 成本总额 额 备注
位:股)
三联 2023 年 新股锁
001282 锻造 5 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日
长青 2023 年 新股锁
001324 科技 5 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日
广康 2023 年 新股锁
300804 生化 6 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
日
朗威 2023 年 1 个月 新股流
301202 股份 6 月 28 内(含)通受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日
朗威 2023 年 新股锁
301202 股份 6 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日
飞沃 2023 年 新股锁
301232 科技 6 月 8 6 个月 定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
日
恒工 2023 年 1 个月 新股流
301261 精密 6 月 29 内(含)通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日
恒工 2023 年 新股锁
301261 精密 6 月 29 6 个月 定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日
海看 2023 年 新股锁
301262 股份 6 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 535 16,167.70 13,642.50 -
日
明阳 2023 年 新股锁
301291 电气 6 月 21 6 个月 定 38.13 31.03 437 16,662.81 13,560.11 -
日
海科 2023 年 1 个月 新股流
301292 新源 6 月 29 内(含)通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
日
海科 2023 年 新股锁
301292 新源 6 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
日
三博 2023 年 新股锁
301293 脑科 4 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日
301305 朗坤 2023 年 6 个月 新股锁 25.25 19.69 657 16,589.25 12,936.33 -
环境 5 月 15 定
日
鑫宏 2023 年 新股锁
301310 业 5 月 26 6 个月 定 67.28 65.43 339 22,807.92 22,180.77 -
日
豪江 2023 年 新股锁
301320 智能 6 月 1 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日
新莱 2023 年 新股锁
301323 福 5 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日
曼恩 2023 年 新股锁
301325 斯特 5 月 4 6 个月 定 76.80 107.95 232 17,817.60 25,044.40 -
日
德尔 2023 年 新股锁
301332 玛 5 月 9 6 个月 定 14.81 13.73 964 14,276.84 13,235.72 -
日
南王 2023 年 新股锁
301355 科技 6 月 2 6 个月 定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日
致欧 2023 年 新股锁
301376 科技 6 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 413 10,184.58 9,296.63 -
日
仁信 2023 年 1 个月 新股流
301395 新材 6 月 21 内(含)通受限 26.68 26.68 4,286114,350.48114,350.48 -
日
仁信 2023 年 新股锁
301395 新材 6 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 477 12,726.36 12,726.36 -
日
英特 2023 年 新股锁
301399 科技 5 月 16 6 个月 定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日
世纪 2023 年 新股锁
301428 恒通 5 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日
万丰 2023 年 新股锁
603172 股份 4 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日
晶合 2023 年 新股锁
688249 集成 4 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 2,518 50,007.48 45,475.08 -
日
时创 2023 年 新股锁
688429 能源 6 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日
中芯 2023 年 新股锁
688469 集成 4 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 4,754 27,050.26 25,719.14 -
日
航天 2023 年 新股锁
688552 南湖 5 月 8 6 个月 定 21.17 23.50 625 13,231.25 14,687.50 -
日
航天 2023 年 新股锁
688562 软件 5 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日
安杰 2023 年 新股锁
688581 思 5 月 12 6 个月 定 125.80 118.03 107 13,460.60 12,629.21 -
日
莱斯 2023 年 新股锁
688631 信息 6 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 272 6,876.16 8,124.64 -
日
注:1、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。
3、基金作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份,在受让后 6 个月内不得转让。
5、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披露的相应受限证券数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通标的股票,股指期货,债券(包括国债,央行票据,金融债,企业债,公司债,公开发行的次级债,地方政府债券,政府支持机构债券,政府支持债券,中期票据,可转换债券,短期融资券,超短期融资券),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具,国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部、法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长和审计。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司常设的议事决策机构和公司经营层面的最高风险管理机构,主要负责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部、法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管
理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2023 年 6 月 30 日,本基金无债券和资产支持证券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2023 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日,本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 46,870,036.21 - - - 46,870,036.21
结算备付金 24,872,463.67 - - - 24,872,463.67
交易性金融资产 - - - 234,298,959.91 234,298,959.91
买入返售金融资产 76,267,000.00 - - - 76,267,000.00
应收申购款 - - - 9,171.20 9,171.20
资产总计 148,009,499.88 - - 234,308,131.11 382,317,630.99
负债
应付赎回款 - - - 120,744.23 120,744.23
应付管理人报酬 - - - 479,037.15 479,037.15
应付托管费 - - - 79,839.56 79,839.56
应付销售服务费 - - - 91,238.68 91,238.68
其他负债 - - - 76,887.22 76,887.22
负债总计 - - - 847,746.84 847,746.84
利率敏感度缺口 148,009,499.88 - - 233,460,384.27 381,469,884.15
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资,因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;同时采用“自下而上”的策略通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票占基金资产的比例为 60%–95%,其中
投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票 234,298,959.91 61.42
投资
交易性金融资产-基金 - -
投资
交易性金融资产-贵金 - -
属投资
衍生金融资产-权证投 - -
资
其他 - -
合计 234,298,959.91 61.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
动 本期末 (2023 年 6 月 30 日)
业绩比较基准上升
6,207,129.82
500 基点
分析
业绩比较基准下降
-6,207,129.82
500 基点
注:本基金成立不满一年,其他价格风险敏感性基于基金合同生效日至 2023 年 6 月 30 日期间的
数据进行分析。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2023 年 6 月 30 日
第一层次 233,559,782.37
第二层次 395,311.50
第三层次 343,866.04
合计 234,298,959.91
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 234,298,959.91 61.28
其中:股票 234,298,959.91 61.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 76,267,000.00 19.95
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 71,742,499.88 18.77
8 其他各项资产 9,171.20 0.00
9 合计 382,317,630.99 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,669,866.00 1.22
C 制造业 193,821,252.49 50.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,296.63 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 31,090,501.60 8.15
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 113,784.33 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,528,910.00 0.40
Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.01
R 文化、体育和娱乐业 3,041,566.00 0.80
S 综合 - -
合计 234,298,959.91 61.42
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301030 仕净科技 474,100 32,760,310.00 8.59
2 002459 晶澳科技 306,340 12,774,378.00 3.35
3 688596 正帆科技 271,099 11,738,586.70 3.08
4 600079 人福医药 383,900 10,342,266.00 2.71
5 300130 新国都 354,000 10,028,820.00 2.63
6 000977 浪潮信息 162,300 7,871,550.00 2.06
7 002517 恺英网络 499,800 7,866,852.00 2.06
8 300494 盛天网络 313,740 7,777,614.60 2.04
9 000807 云铝股份 595,100 7,575,623.00 1.99
10 000988 华工科技 193,800 7,366,338.00 1.93
11 300396 迪瑞医疗 217,200 7,056,828.00 1.85
12 002409 雅克科技 84,300 6,143,784.00 1.61
13 000860 顺鑫农业 168,800 5,686,872.00 1.49
14 688072 拓荆科技 12,803 5,453,693.91 1.43
15 603998 方盛制药 424,800 5,356,728.00 1.40
16 003031 中瓷电子 38,800 5,165,056.00 1.35
17 300820 英杰电气 61,300 5,049,894.00 1.32
18 603439 贵州三力 269,600 4,599,376.00 1.21
19 002991 甘源食品 58,500 4,486,950.00 1.18
20 300502 新易盛 55,300 3,758,741.00 0.99
21 300002 神州泰岳 248,800 3,483,200.00 0.91
22 300693 盛弘股份 91,983 3,396,012.36 0.89
23 605186 健麾信息 67,800 3,356,100.00 0.88
24 002605 姚记科技 71,000 3,296,530.00 0.86
25 000999 华润三九 53,800 3,263,508.00 0.86
26 002965 祥鑫科技 57,500 3,201,600.00 0.84
27 000790 华神科技 605,300 3,183,878.00 0.83
28 601899 紫金矿业 278,400 3,165,408.00 0.83
29 300148 天舟文化 561,500 3,099,480.00 0.81
30 002864 盘龙药业 70,900 2,989,853.00 0.78
31 605133 嵘泰股份 74,291 2,582,355.16 0.68
32 002558 巨人网络 126,300 2,264,559.00 0.59
33 301312 智立方 20,400 2,165,664.00 0.57
34 003021 兆威机电 23,300 2,044,109.00 0.54
35 600933 爱柯迪 86,700 2,019,243.00 0.53
36 002865 钧达股份 12,700 1,937,131.00 0.51
37 002997 瑞鹄模具 57,800 1,718,394.00 0.45
38 601698 中国卫通 84,400 1,677,872.00 0.44
39 300182 捷成股份 253,300 1,598,323.00 0.42
40 688036 传音控股 10,671 1,568,637.00 0.41
41 603551 奥普家居 120,800 1,561,944.00 0.41
42 002607 中公教育 325,300 1,528,910.00 0.40
43 601857 中国石油 201,400 1,504,458.00 0.39
44 600602 云赛智联 99,600 1,499,976.00 0.39
45 300765 新诺威 112,180 1,446,000.20 0.38
46 601801 皖新传媒 153,700 1,443,243.00 0.38
47 300827 上能电气 31,235 1,126,021.75 0.30
48 002035 华帝股份 156,900 1,113,990.00 0.29
49 300573 兴齐眼药 5,000 1,069,000.00 0.28
50 301332 德尔玛 9,635 137,144.31 0.04
51 301395 仁信新材 4,763 127,076.84 0.03
52 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
53 000888 峨眉山 A 8,800 100,848.00 0.03
54 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.03
55 688631 莱斯信息 2,712 87,571.04 0.02
56 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
57 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
58 688249 晶合集成 2,518 45,475.08 0.01
59 688469 中芯集成 4,754 25,719.14 0.01
60 301325 曼恩斯特 232 25,044.40 0.01
61 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
62 301310 鑫宏业 339 22,180.77 0.01
63 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
64 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
65 688552 航天南湖 625 14,687.50 0.00
66 301262 海看股份 535 13,642.50 0.00
67 301291 明阳电气 437 13,560.11 0.00
68 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
69 301305 朗坤环境 657 12,936.33 0.00
70 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
71 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
72 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
73 301376 致欧科技 413 9,296.63 0.00
74 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
75 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
76 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
77 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
78 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
79 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
码
1 600079 人福医药 33,038,866.00 8.66
2 301030 仕净科技 24,742,543.00 6.49
3 002459 晶澳科技 18,268,857.00 4.79
4 000807 云铝股份 16,059,242.00 4.21
5 002475 立讯精密 15,724,414.54 4.12
6 600422 昆药集团 15,344,645.80 4.02
7 688596 正帆科技 15,170,664.49 3.98
8 000977 浪潮信息 14,618,979.00 3.83
9 300693 盛弘股份 14,139,054.00 3.71
10 002965 祥鑫科技 13,757,343.00 3.61
11 300455 航天智装 13,619,598.00 3.57
12 000999 华润三九 13,536,044.80 3.55
13 601390 中国中铁 13,252,627.00 3.47
14 002219 新里程 12,653,628.00 3.32
15 002335 科华数据 12,463,335.00 3.27
16 002463 沪电股份 12,354,227.00 3.24
17 002517 恺英网络 12,292,608.00 3.22
18 002409 雅克科技 12,002,026.52 3.15
19 300366 创意信息 11,651,927.00 3.05
20 002035 华帝股份 11,238,322.00 2.95
21 300068 南都电源 11,082,791.00 2.91
22 688176 亚虹医药 10,555,988.35 2.77
23 002174 游族网络 10,510,331.00 2.76
24 300458 全志科技 10,468,367.95 2.74
25 603345 安井食品 10,441,438.00 2.74
26 688072 拓荆科技 10,172,948.10 2.67
27 688556 高测股份 10,135,365.05 2.66
28 300573 兴齐眼药 10,132,865.00 2.66
29 600559 老白干酒 10,076,741.00 2.64
30 688608 恒玄科技 10,075,303.15 2.64
31 300130 新国都 10,062,022.00 2.64
32 003031 中瓷电子 9,792,298.00 2.57
33 603439 贵州三力 9,753,658.00 2.56
34 300766 每日互动 9,487,463.00 2.49
35 603998 方盛制药 9,424,205.00 2.47
36 002601 龙佰集团 8,801,409.20 2.31
37 300835 龙磁科技 8,651,378.00 2.27
38 300396 迪瑞医疗 8,385,531.00 2.20
39 688266 泽璟制药 8,290,178.98 2.17
40 605186 健麾信息 8,199,042.00 2.15
41 603893 瑞芯微 8,191,301.00 2.15
42 301339 通行宝 8,156,485.00 2.14
43 688368 晶丰明源 8,106,661.10 2.13
44 002991 甘源食品 7,976,405.00 2.09
45 002707 众信旅游 7,859,052.00 2.06
46 601111 中国国航 7,832,228.00 2.05
47 600199 金种子酒 7,798,805.00 2.04
48 300737 科顺股份 7,796,993.00 2.04
49 301073 君亭酒店 7,773,659.00 2.04
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
码
1 600079 人福医药 22,757,108.00 5.97
2 600422 昆药集团 15,653,136.20 4.10
3 002475 立讯精密 14,691,121.50 3.85
4 601390 中国中铁 13,377,908.00 3.51
5 300455 航天智装 13,177,125.00 3.45
6 300458 全志科技 11,646,997.26 3.05
7 002219 新里程 11,366,289.00 2.98
8 002335 科华数据 11,337,451.40 2.97
9 300366 创意信息 11,097,921.00 2.91
10 002463 沪电股份 10,525,823.00 2.76
11 603345 安井食品 10,103,307.00 2.65
12 002035 华帝股份 10,081,673.00 2.64
13 300068 南都电源 10,077,444.00 2.64
14 000999 华润三九 10,064,340.32 2.64
15 600559 老白干酒 9,924,939.00 2.60
16 688608 恒玄科技 9,881,967.00 2.59
17 300693 盛弘股份 9,880,701.68 2.59
18 002174 游族网络 9,802,098.00 2.57
19 002965 祥鑫科技 9,598,376.00 2.52
20 688556 高测股份 9,557,948.44 2.51
21 688176 亚虹医药 9,215,398.56 2.42
22 300573 兴齐眼药 9,148,520.50 2.40
23 300766 每日互动 9,105,230.00 2.39
24 002601 龙佰集团 8,593,638.00 2.25
25 603893 瑞芯微 8,438,148.00 2.21
26 000807 云铝股份 8,255,889.45 2.16
27 688266 泽璟制药 8,119,128.64 2.13
28 300212 易华录 8,024,572.75 2.10
29 688368 晶丰明源 7,916,369.00 2.08
30 601111 中国国航 7,809,831.96 2.05
31 301339 通行宝 7,779,878.77 2.04
32 300737 科顺股份 7,678,476.00 2.01
33 301073 君亭酒店 7,645,529.00 2.00
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,267,951,752.48
卖出股票收入(成交)总额 1,008,498,697.98
注:“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,人福医药集团股份公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。本基金投资的前十名证券中,上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 9,171.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,171.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
(户) 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
(%) (%)
浦银安盛
光耀优选 2,006 57,344.22 1,288,790.05 1.12 113,743,723.09 98.88
混合 A
浦银安盛
光耀优选 6,695 43,105.26 4,225,733.05 1.46 284,363,981.70 98.54
混合 C
合计 8,701 46,388.03 5,514,523.10 1.37 398,107,704.79 98.63
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理 浦银安盛光耀优选混合 A 3,304.59 0.00
人所有从
业人员持 浦银安盛光耀优选混合 C 896,545.27 0.31
有本基金
合计 899,849.86 0.22
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基浦银安盛光耀优选混合 A 0
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 浦银安盛光耀优选混合 C 50~100
合计 50~100
本基金基金经理持有本 浦银安盛光耀优选混合 A 0
开放式基金 浦银安盛光耀优选混合 C 50~100
合计 50~100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 浦银安盛光耀优选混合 A 浦银安盛光耀优选混合 C
基金合同生效日
(2023 年 2 月 14 日) 140,208,055.06 384,122,773.37
基金份额总额
基金合同生效日起至
报告期期末基金总申 516,664.06 754,098.63
购份额
减:基金合同生效日
起至报告期期末基金 25,692,205.98 96,287,157.25
总赎回份额
基金合同生效日起至
报告期期末基金拆分 - -
变动份额
本报告期期末基金份 115,032,513.14 288,589,714.75
额总额
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,本基金管理人重大人事变动如下:
2023 年 4 月 4 日,本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人
员变更公告》,经本基金管理人董事会审议通过,聘任顾佳女士担任本基金管理人副总经理兼财务负责人,聘任蒋佳良先生担任本基金管理人总经理助理兼首席权益投资官。
报告截止日至报告批准送出日之间,本基金管理人重大人事变动如下:
2023 年 8 月 12 日,本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级
管理人员变更公告》,经本基金管理人董事会审议通过,邓列军先生不再担任本基金管理人副总经理兼首席信息官。
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙),未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注:本报告期内,管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注:本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
光大证券 2 2,272,805,93 100.00 1,649,437.96 100.00 -
2.84
注:1.根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》(证监办发 [2019]14号)的有关规定,基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易,并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条"一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所基金买卖证券交易佣金的 30%"的分仓规定。
2.本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。
3.本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议,对账户管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。
4.本基金选择的证券经纪商光大证券与本公司不存在关联关系。
5.按照本基金与光大证券签订的经纪服务协议,本基金通过其提供的交易单元进行股票交易
的佣金费率为 0.08%,实际支付的佣金已扣除由经纪服务商承担的费用,在进行交易结算时逐笔直接扣除。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
光大证 - - 781,267,000. 100.00 - -
券 00
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于浦银安盛光耀优选混合型证券投 报刊及规定网站 2023 年 1 月 18 日
资基金延长募集期限的公告
2 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基 报刊及规定网站 2023 年 2 月 15 日
金基金合同生效公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
3 部分基金参与科创板股票投资及相关 报刊及规定网站 2023 年 2 月 16 日
风险提示的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
4 部分基金新增宁波银行“易管家”平 报刊及规定网站 2023 年 3 月 30 日
台为代销平台、开通基金定投业务及
参加其费率优惠活动的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
5 部分基金新增上海万得基金销售有限 报刊及规定网站 2023 年 4 月 19 日
公司为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
6 部分基金新增博时财富基金销售有限 报刊及规定网站 2023 年 4 月 24 日
公司为代销机构并开通定投业务、参
加其费率优惠活动的公告
7 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基 报刊及规定网站 2023 年 5 月 5 日
金开放日常申购、赎回业务的公告
关于浦银安盛光耀优选混合型证券投
8 资基金在部分代销机构开通基金定投 报刊及规定网站 2023 年 5 月 5 日
业务并参加其费率优惠活动的公告
关于浦银安盛光耀优选混合型证券投
9 资基金在部分代销机构及电子直销平 报刊及规定网站 2023 年 5 月 5 日
台开通基金定投业务并参加其费率优
惠活动的公告
10 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下 报刊及规定网站 2023 年 5 月 17 日
部分基金开通转换及定期定额投资业
务的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
11 部分基金新增上海中欧财富基金销售 报刊及规定网站 2023 年 5 月 22 日
有限公司为代销机构并开通定投业
务、参加其费率优惠活动的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
12 部分基金在浦发银行调整定投最低金 报刊及规定网站 2023 年 5 月 25 日
额限制的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
13 部分基金新增兴业证券为代销机构并 报刊及规定网站 2023 年 6 月 2 日
开通基金定投业务、参加其费率优惠
活动的公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
14 部分基金新增上海证券为代销机构并 报刊及规定网站 2023 年 6 月 30 日
开通基金定投业务、参加其费率优惠
活动的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2023 年 7 月 29 日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金管理费率和托管费率并修改基金合同的公告》,决定自 2023 年 7 月 31 日起,将本基金的管
理费率由 1.50%调整为 1.20%、托管费率由 0.25%调整为 0.20%,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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