银华海外数字经济量化选股混合型发起式
证券投资基金（QDII）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 03 月 15 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6

2.5 信息披露方式...... 6

2.6 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现...... 8
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表...... 17

6.2 利润表......18

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注...... 20
§7 投资组合报告 ...... 44

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 44

7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 44

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 45


7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......47

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 48

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 48

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 48

7.11 投资组合报告附注 ...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 50
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4 基金投资策略的改变...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 56
§12 备查文件目录...... 56

12.1 备查文件目录 ...... 56

12.2 存放地点......57

12.3 查阅方式......57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）

基金主代码 016701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 15 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 10,323,960.42 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 银华海外数字经济量化选股混合发起 银华海外数字经济量化选股混合发起
金简称 式（QDII）A 式（QDII）C

下属分级基金的交 016701 016702

易代码

报告期末下属分级 10,117,978.65 份 205,981.77 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在保持良好流动性的前提下，重点投资于数字经济主题相关
的金融资产，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质
企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长
期增值。

投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大
类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金
在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，
在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。
此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适
时地做出相应的调整。

本基金主要投资于符合数字经济主题相关的上市公司股票，在
界定的主题公司中，采用主动量化策略进行股票筛选并进行权重的
优化，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期增值。
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含普通股、
优先股、存托凭证等）投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投
资于本基金定义的“数字经济”范畴内的股票不低于非现金基金资
产的 80%。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于
80%。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 中证香港美国上市中美科技指数收益率（经估值汇率调整）×85%+


人民币活期存款利率（税后）×15%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于
债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险
等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨文辉 张姗

负责人 联系电话 (010)58163000 0755-83077987

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95555

传真 (010)58163027 0755-83195201

注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 号特 深圳市深南大道 7088 号招商银
区报业大厦 19 层 行大厦

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方 深圳市深南大道 7088 号招商银
广场 C2 办公楼 15 层 行大厦

邮政编码 100738 518040

法定代表人 王珠林 缪建民

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - Citibank N.A

名称

中文 - 美国花旗银行有限公司

注册地址 - 701 East 60th Street North, Sioux
Falls, SD 57104, USA

办公地址 - 701 East 60th Street North, Sioux
Falls, SD 57104, USA

邮政编码 - SD 57104

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东
方广场东方经贸城 C2 办公楼


15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）-2023 年 6 月 30 日

3.1.1 期间数据

银华海外数字经济量化选股混合发起式 银华海外数字经济量化选股混合发起式
和指标

（QDII）A （QDII）C

本期已实现收益 129,270.57 1,808.98

本期利润 1,031,512.32 16,278.11

加权平均基金份

0.1025 0.1042
额本期利润
本期加权平均净

10.01% 10.18%
值利润率
本期基金份额净

10.25% 10.14%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 129,998.65 2,398.60
润

期末可供分配基 0.0128 0.0116
金份额利润

期末基金资产净 11,155,114.03 226,860.02
值

期末基金份额净 1.1025 1.1014
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 10.25% 10.14%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


4、本基金合同生效日为 2023 年 03 月 15 日，主要财务指标的计算期间为自 2023 年 03 月 15 日起
至 2023 年 06 月 30 日止。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 6.04% 0.92% 6.62% 1.09% -0.58% -0.17%

过去三个月 10.35% 0.68% 6.83% 1.05% 3.52% -0.37%

自基金合同生效起

10.25% 0.62% 13.50% 1.05% -3.25% -0.43%
至今

银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 6.03% 0.91% 6.62% 1.09% -0.59% -0.18%

过去三个月 10.26% 0.68% 6.83% 1.05% 3.43% -0.37%

自基金合同生效起

10.14% 0.62% 13.50% 1.05% -3.36% -0.43%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同生效日期为 2023 年 3 月 15 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按
基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理 188 只证券投资基金，具体包括银华优势企业证
券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日
期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混
合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月任
职大成基金管理有限公司助理金融工程
师。2009 年 3 月加盟银华基金管理有限公
司，曾担任研究员及基金经理助理职务。
自 2012 年 9 月 4 日至 2020 年 11 月 30 日
担任银华中证内地资源主题指数分级证券
投资基金基金经理，2013 年 12 月 16 日至
2015 年 7 月 16 日兼任银华消费主题分级
混合型证券投资基金基金经理，2015 年 8
月 6 日至 2016年 8 月5 日兼任银华中证国
防安全指数分级证券投资基金基金经理，
2015 年 8 月 13 日至 2016 年 8 月 5 日兼任
银华中证一带一路主题指数分级证券投资
基金基金经理，自2016年1月14日至2021
年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资
基金（LOF）基金经理，自 2017 年 9 月 15
日至2020年12月10日兼任银华智能汽车
量化优选股票型发起式证券投资基金基金
经理，自 2017 年 11 月 9 日至 2021 年 2 月
马君 本基金的 2023 年 3 25日兼任银华食品饮料量化优选股票型发
女士 基金经理 月 15 日 - 14.5 年 起式证券投资基金基金经理，自 2017 年
11 月 9 日起兼任银华医疗健康量化优选股
票型发起式证券投资基金基金经理，自
2017 年 12 月 15 日起兼任银华稳健增利灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金经
理，2018 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 18
日兼任银华中小市值量化优选股票型发起
式证券投资基金基金经理，自 2020 年 1 月
22 日起兼任银华中证 5G 通信主题交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2020 年 3 月 20 日起兼任银华中证创新药
产业交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，自 2020 年 5 月 28 日起兼任银华中
证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理，自 2020 年 9 月
22 日至 2022 年 8 月 9 日兼任银华信息科
技量化优选股票型发起式证券投资基金基
金经理，自 2020 年 9 月 29 日起兼任银华
工银南方东英标普中国新经济行业交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）基金经
理，自 2020 年 12 月 10 日至 2022 年 6 月


29日兼任银华中证农业主题交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 3
月 3 日起兼任银华中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2022 年 4 月 20 日起兼任银华中证光伏产
业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理，自 2022 年 6 月 2 日起
兼任银华中证基建交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理，自
2022 年 7 月 20 日起兼任银华中证中药交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2023 年 3 月 15 日起兼任银华海外数字
经济量化选股混合型发起式证券投资基金
（QDII）基金经理，自 2023 年 3 月 17 日
起兼任银华中证港股通医药卫生综合交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2023 年 4 月 7 日起兼任银华中证 500 价值
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。具有从业资格。国籍：中国。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1
日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越行业的阿尔法收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A 基金份额净值为 1.1025 元，
本报告期基金份额净值增长率为 10.25%；截至本报告期末银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C 基金份额净值为 1.1014 元，本报告期基金份额净值增长率为 10.14%；业绩比较基准收益率为 13.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年上半年美股市场整体单边上涨，港股市场震荡下跌，纳斯达克指数涨幅 31.73%，恒生科技指数跌幅 5.27%。

展望 2023 年下半年，全球对于 AI 领域的投资不断增加，性能的提升及成本的下降，有望推
动 AI 商业化加速落地。在目前全球经济面临衰退的预期下，AI 技术进步带来的生产力及生产效率的提升目前被认为很可能成为引领全球经济尤其是美国经济走出衰退预期的世界经济引擎。目前 AI 软件领域在文本模型和视觉模型已经相对成熟，等待更多的大型办公、创意、智能驾驶及游戏影视等软件的商业化落地；而 AI 语音模型由于技术壁垒高，目前还处于初期阶段，语音类大模型乃大势所趋，是实现智能助手的应用场景的必要环节，预计后续也会有更多持续的投入和研发。AI 软件能否提升生产效率、能否为客户降本增效和能否创造接受度高的新的应用场景，这些是决
定 AI 相关软件商业化成功度的关键。而芯片等 AI 硬件作为卖水人的角色，可以在 AI 软件落地前
期赚到软件研发高景气的红利。从产业的角度看，目前的互联网技术对研发能力的要求与二十年前已然不同，AI 需要强大的算力，复杂的模型，在这两个方面，龙头公司更具研发实力。从股票市场角度看，美股市场尤其是对龙头股的投资，是机构投资者居多、更具价值发现和安全边际的成熟市场。从美股历史发展角度看，在技术发展初期市场更看重确定性较强的板块。今年以来科技股三波行情均与 AI 技术与应用端的革新有关，而业绩确定性强的 AI 相关硬件和已成型的软件个股涨幅居前。从股票的角度，美股数字经济龙头兼具弹性和安全边际。经历了四五个月的震荡下跌，港股科技也具备较高价值，在 AI 技术推动下，我们也看好港股相关主题股票的投资。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于 2023 年 03 月 15 日至 2023 年 06 月 30 日止会计期间未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人及连续六十个工作
日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 6
月 30 日。由于本基金属于发起式基金，无需向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 2,551,397.09

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 9,474,297.49

其中：股票投资 9,474,297.49

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 6.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 6.4.7.6 -

其他权益工具投资 6.4.7.7 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 12,355.88

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.8 -

资产总计 12,038,050.46

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -


衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 582,098.65

应付赎回款 39,280.66

应付管理人报酬 13,631.06

应付托管费 2,271.84

应付销售服务费 56.48

应付投资顾问费 -

应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.9 18,737.72

负债合计 656,076.41

净资产：

实收基金 6.4.7.10 10,323,960.42

其他综合收益 6.4.7.11 -

未分配利润 6.4.7.12 1,058,013.63

净资产合计 11,381,974.05

负债和净资产总计 12,038,050.46

注：1、报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 10,323,960.42 份，其中银华海外数字经
济量化选股混合发起式（QDII）A 基金份额总额 10,117,978.65 份，基金份额净值 1.1025 元。银
华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C 基金份额总额 205,981.77 份，基金份额净值 1.1014元。

2、本财务报表的实际编制期间为 2023 年 03 月 15 日起至 2023 年 06 月 30 日止期间。

6.2 利润表
会计主体：银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 3 月 15 日（基金合同
生效日）至 2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,126,747.63

1.利息收入 4,286.57

其中：存款利息收入 6.4.7.13 4,286.57

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -356.60


其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,689.42

基金投资收益 6.4.7.15 -

债券投资收益 6.4.7.16 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.17 -

贵金属投资收益 6.4.7.18 -

衍生工具收益 6.4.7.19 -

股利收益 6.4.7.20 5,332.82

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.21 916,710.88
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 206,008.00

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.22 98.78

减：二、营业总支出 78,957.20

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 46,056.32

2．托管费 6.4.10.2.2 7,676.02

3．销售服务费 6.4.10.2.3 187.15

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.23 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.24 25,037.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号 1,047,790.43
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,047,790.43

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 1,047,790.43

注：本基金合同生效日为 2023 年 03 月 15 日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 10,213,857.75 - - 10,213,857.75
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 110,102.67 - 1,058,013.63 1,168,116.30
号填列）

（一）、综合收益 - - 1,047,790.43 1,047,790.43
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 110,102.67 - 10,223.20 120,325.87
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 173,992.32 - 16,372.35 190,364.67
购款

2.基金赎 -63,889.65 - -6,149.15 -70,038.80
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 10,323,960.42 - 1,058,013.63 11,381,974.05
资产（基金净值）

注：本基金合同生效日为 2023 年 03 月 15 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王立新 凌宇翔 伍军辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1997 号《关于准予银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)注册的批复》注册，由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,210,829.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《银华海
外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》于 2023 年 3 月 15 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 10,213,857.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,027.94份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)，花旗银行(Citibank N.A.)(以下简称“花旗银行”)担任境外托管人。

根据《银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》，本基金根据所收取的认购/申购费用与销售服务费用方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费
用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、现金、金融衍生品(包含股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含开放式基金和交易型开放式指数基金 ETF)；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票(含普通股、优先股、存托凭证等)投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金定义的“数字经济”范畴内的股票不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度，也可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金的业绩比较基准为：中证香港美国上市中美科技指数收益率(经估值汇率调整)×85%+人民币活期存款利率(税后)×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 03 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日止期间的财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 03
月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信
息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2023

年 03 月 15 日（基金合同生效日）起至 2023 年 06 月 30 日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行
税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 2,551,397.09

等于：本金 2,551,319.87

加：应计利息 77.22

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -


其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 2,551,397.09

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 8,557,586.61 - 9,474,297.49 916,710.88

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 8,557,586.61 - 9,474,297.49 916,710.88

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 27.45

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 217.43

其中：交易所市场 217.43

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 18,492.84

合计 18,737.72

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A

项目 本期

2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 10,059,460.60 10,059,460.60

本期申购 73,110.58 73,110.58

本期赎回（以“-”号填列） -14,592.53 -14,592.53

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 10,117,978.65 10,117,978.65

银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C

本期

项目 2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 154,397.15 154,397.15

本期申购 100,881.74 100,881.74

本期赎回（以“-”号填列） -49,297.12 -49,297.12

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 205,981.77 205,981.77

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 129,270.57 902,241.75 1,031,512.32

本期基金份额交易产生 728.08 4,894.98 5,623.06
的变动数

其中：基金申购款 913.53 6,145.82 7,059.35

基金赎回款 -185.45 -1,250.84 -1,436.29

本期已分配利润 - - -

本期末 129,998.65 907,136.73 1,037,135.38

银华海外数字经济量化选股混合发起式（QDII）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,808.98 14,469.13 16,278.11

本期基金份额交易产生 589.62 4,010.52 4,600.14

的变动数

其中：基金申购款 1,154.88 8,158.12 9,313.00

基金赎回款 -565.26 -4,147.60 -4,712.86

本期已分配利润 - - -

本期末 2,398.60 18,479.65 20,878.25

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 4,286.57

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 4,286.57

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年3月15日（基金合同生效日）至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,689.42

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -5,689.42

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 -

减：卖出股票成本总额 -

减：交易费用 5,689.42

买卖股票差价收入 -5,689.42

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 基金投资收益
注：无。

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,332.82

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,332.82

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 916,710.88

股票投资 916,710.88

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 916,710.88

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023
年 6 月 30 日

基金赎回费收入 98.78

合计 98.78

6.4.7.23 信用减值损失
注：无。
6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年
6 月 30 日

审计费用 18,492.84

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行费用 6,480.98

其他 63.89

合计 25,037.71

6.4.7.25 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银华基金管理股份有限公司(“银华基 基金管理人、基金销售机构
金”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

美国花旗银行有限公司 境外资产托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。

6.4.10.1.4 基金交易
注：无。
6.4.10.1.5 权证交易
注：无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 46,056.32

其中：支付销售机构的客户维护费 396.41

注：支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 7,676.02

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 银华海外数字经济量化 银华海外数字经济量化

选股混合发起式（QDII）选股混合发起式（QDII） 合计

A C

银华基金管理股份有限公 - 19.35 19.35
司

合计 - 19.35 19.35

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给银华基金，再由银华基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 3 月 15 日（基金合同生效 2023 年 3 月 15 日（基金合同生
日）至 2023 年 6 月 30 日 效日）至 2023 年 6 月 30 日

银华海外数字经济量化选股混合 银华海外数字经济量化选股混
发起式（QDII）A 合发起式（QDII）C

基金合同生效日（ 2023 年 3 10,003,000.30 -
月 15 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,003,000.30 -

报告期末持有的基金份额 98.86% -
占基金总份额比例
注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

2023 年 3 月 15 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入

招商银行 867,446.38 4,270.06

美国花旗银行有限公司 1,683,873.49 16.51

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，投资于每只境外基金的
比例不超过本基金基金资产净值的 20%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。

本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 2,551,397.09 - - - 2,551,397.09

交易性金融资产 - - - 9,474,297.49 9,474,297.49

应收申购款 - - - 12,355.88 12,355.88

资产总计 2,551,397.09 - - 9,486,653.37 12,038,050.46

负债

应付赎回款 - - - 39,280.66 39,280.66

应付管理人报酬 - - - 13,631.06 13,631.06

应付托管费 - - - 2,271.84 2,271.84

应付清算款 - - - 582,098.65 582,098.65

应付销售服务费 - - - 56.48 56.48

其他负债 - - - 18,737.72 18,737.72

负债总计 - - - 656,076.41 656,076.41

利率敏感度缺口 2,551,397.09 - - 8,830,576.96 11,381,974.05

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产或负债 ，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

银行存款 301,174.74 1,382,698.75 - 1,683,873.49

7,904,972.2

交易性金融资产 1,569,325.21 - 9,474,297.49
8

8,206,147.0

资产合计 2,952,023.96 - 11,158,170.98
2

以外币计价的负
债

应付清算款 174,400.54 135,493.54 - 309,894.08

负债合计 174,400.54 135,493.54 - 309,894.08

资产负债表外汇 8,031,746.4

风险敞口净额 2,816,530.42 - 10,848,276.90
8

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设本基金的单一外币汇率变化 5%,其他变量不变；

假设

此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2023 年 6 月 30 日）

分析 港币+5% 140,826.52
港币-5% -140,826.52

美元+5% 401,587.32

美元-5% -401,587.32

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易或具有良好流动性的 证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 9,474,297.49 83.24
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 9,474,297.49 83.24

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

分析

+5% 202,865.00

-5% -202,865.00

注：本期财务报表的实际编制期间为本基金合同生效日至本报告期末。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 9,474,297.49

第二层次 -

第三层次 -

合计 9,474,297.49

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,474,297.49 78.70

其中：普通股 9,474,297.49 78.70

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,551,397.09 21.19

8 其他各项资产 12,355.88 0.10

9 合计 12,038,050.46 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 269,720.64 元，占期末净值比例为 2.37%。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 7,904,972.28 69.45

中国香港 1,569,325.21 13.79

合计 9,474,297.49 83.24

注：股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

基础材料 - -

消费者非必需品 1,344,744.04 11.81

消费者常用品 - -


能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 6,991,373.74 61.42

电信服务 1,138,179.71 10.00

公用事业 - -

地产建筑业 - -

合计 9,474,297.49 83.24

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

所属 占基
序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资
号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净
文） 区） 值比
例（%）

Meta P Meta 公 纳斯达

1 latforms, 司 META US 克证券 美国 470 974,620.24 8.56
Inc. 交易所

NVIDIA 纳斯达

2 Corpora 英伟达 NVDA US 克证券 美国 300 916,997.37 8.06
tion 交易所

Amazon.Co 纳斯达

3 m,Inc. 亚马逊 AMZN US 克证券 美国 970 913,696.63 8.03
交易所

Apple 纳斯达

4 Inc. 苹果 AAPL US 克证券 美国 650 911,032.48 8.00
交易所

Microsoft 微软公 纳斯达

5 Corpo 司 MSFT US 克证券 美国 367 903,067.33 7.93
ration 交易所

Alphabet GOOGL 纳斯达

6 Inc. 谷歌 US 克证券 美国 940 813,032.56 7.14
交易所

Tencent 腾讯控 香港联 中 国

7 Holding 股 700 HK 合交易 香港 2,000 611,457.14 5.37
s Ltd 所

Netflix,I 纳斯达

8 nc. 奈飞 NFLX US 克证券 美国 100 318,289.26 2.80
交易所

Salesforc 赛富时 美国纽

9 e,Inc. 公司 CRM US 约证券 美国 200 305,304.50 2.68
交易所

10 Intuit 财捷公 INTU US 纳斯达 美国 80 264,863.14 2.33


Inc. 司 克证券

交易所

Advanced 纳斯达

11 Micro 超威半 AMD US 克证券 美国 300 246,927.26 2.17
Devices 导体 交易所

, Inc.

Intel 英特尔 纳斯达

12 Corporati 公司 INTC US 克证券 美国 1,000 241,630.75 2.12
on 交易所

Unity Unity 美国纽

13 Software Softwa U US 约证券 美国 760 238,445.62 2.09
Inc. re 公司 交易所

Adobe 纳斯达

14 Inc. 奥多比 ADBE US 克证券 美国 60 212,000.64 1.86
交易所

Ming Y

uan Clou 香港联

15 d Group 明源云 909 HK 合交易 中 国 63,000 203,877.43 1.79
Holding 所 香港

s Limite

d

Autodesk, 欧特克 纳斯达

16 Inc. 有限公 ADSK US 克证券 美国 120 177,416.51 1.56
司 交易所

Marvell 纳斯达

17 Technol 迈威尔 MRVL US 克证券 美国 400 172,783.33 1.52
ogy, Inc 科技 交易所

.

Kuaishou 深港通 中 国

18 Techn 快手-W 1024 HS 联合市 香港 3,300 162,927.70 1.43
ology 场

Qualcomm 高通公 纳斯达

19 Incor 司 QCOM US 克证券 美国 180 154,828.66 1.36
porated 交易所

Shopify Shopif 美国纽

20 Inc. y 公司 SHOP US 约证券 美国 300 140,036.00 1.23
交易所

Baidu, 香港联 中 国

21 Inc. 百度 9888 HK 合交易 香港 1,100 134,682.84 1.18
所

China 香港联

22 Literatur 阅文集 772 HK 合交易 中 国 4,000 121,516.96 1.07
e Limite 团 所 香港

d


SenseTime 香港联 中 国

23 Group 商汤-W 20 HK 合交易 香港 60,000 114,509.92 1.01
Inc-W 所

美团点 香港联 中 国

24 Meituan 评 3690 HK 合交易 香港 1,000 112,758.15 0.99
所

Bilibili 哔哩哔 香港联 中 国

25 Inc. 哩 9626 HK 合交易 香港 1,000 107,595.07 0.95
所

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净
值比例(%)

1 Microsoft Corpo MSFT US 841,506.17 7.39
ration

2 Meta Platforms, META US 838,184.64 7.36
Inc.

3 Apple Inc. AAPL US 830,526.80 7.30

4 Amazon.Com,Inc. AMZN US 807,473.90 7.09

5 Alphabet Inc. GOOGL US 799,380.09 7.02

6 NVIDIA Corporat NVDA US 715,365.78 6.29
ion

7 Tencent Holding 700 HK 608,268.58 5.34
s Ltd

8 Salesforce,Inc. CRM US 288,056.27 2.53

9 Netflix,Inc. NFLX US 246,290.36 2.16

10 Intuit Inc. INTU US 242,360.86 2.13

11 Advanced Micro AMD US 240,140.77 2.11
Devices, Inc.

Ming Yuan Clou

12 d Group Holdings 909 HK 215,359.41 1.89
Limited

13 Intel Corporation INTC US 203,603.96 1.79

14 Autodesk, Inc. ADSK US 168,204.04 1.48

15 Kuaishou Techno 1024 HK 163,874.02 1.44
logy

16 Adobe Inc. ADBE US 153,603.02 1.35

17 Unity Software U US 149,576.14 1.31
Inc.

18 Bilibili Inc. 9626 HK 137,777.77 1.21

19 SenseTime Group 20 HK 137,601.36 1.21
Inc-W


20 Baidu, Inc. 9888 HK 135,143.78 1.19

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
注：无。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 8,557,586.61

卖出收入（成交）总额 -

注：权益投资的“买入成本(成交)总额”和“卖出收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 12,355.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,355.88

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

银华海外
数字经济

量化选股 48 210,791.22 10,003,000.30 98.86 114,978.35 1.14
混合发起
式（QDII）
A
银华海外
数字经济

量化选股 114 1,806.86 - - 205,981.77 100.00
混合发起
式（QDII）
C

合计 162 63,728.15 10,003,000.30 96.89 320,960.12 3.11

注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 银华海外数字经济量化选股混合 18,350.68 0.18
人所有从 发起式（QDII）A

业人员持 银华海外数字经济量化选股混合 - -
有本基金 发起式（QDII）C

合计 18,350.68 0.18

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基银华海外数字经济量化选股 0~10
金投资和研究部门负责 混合发起式（QDII）A

人持有本开放式基金 银华海外数字经济量化选股 -
混合发起式（QDII）C

合计 0~10

银华海外数字经济量化选股 -
本基金基金经理持有本 混合发起式（QDII）A

开放式基金 银华海外数字经济量化选股 -
混合发起式（QDII）C

合计 -

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占

项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份 额 比 例 诺持有期限
比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,003,000.30 96.89 10,003,000.30 96.89 3 年

金

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,003,000.30 96.89 10,003,000.30 96.89 3 年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 银华海外数字经济量化选股混合发 银华海外数字经济量化选股混合发
起式（QDII）A 起式（QDII）C

基金合同生效日

（2023 年 3 月 15 日） 10,059,460.60 154,397.15
基金份额总额
基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 73,110.58 100,881.74
购份额
减：基金合同生效日

起至报告期期末基金 14,592.53 49,297.12
总赎回份额
基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金份 10,117,978.65 205,981.77
额总额
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中信里昂 - 8,285,788.09 96.82 3,163.52 93.57 -
证券

华泰证券 4 271,798.52 3.18 217.43 6.43 -

东吴证券 2 - - - - -

川财证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

中金公司 4 - - - - -

中信建投 4 - - - - -

安信证券 4 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

东海证券 2 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 4 - - - - -

国融证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华金证券 1 - - - - -

华龙证券 2 - - - - -

华西证券 4 - - - - -

开源证券 2 - - - - -

申港证券 2 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西南证券 4 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

长江证券 4 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、本基金合同生效日为 2023 年 03 月 15 日，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当
占当期 占当期 占当期 期基
券商 债券成 债券回 权证成 金成
名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总
的比例 总额的 的比例 额的
(%) 比例(%) (%) 比例
(%)

中信

里昂 - - - - - - - -
证券

华泰 - - - - - - - -
证券

东吴 - - - - - - - -
证券

川财 - - - - - - - -
证券

海通 - - - - - - - -
证券

申万 - - - - - - - -
宏源

中金 - - - - - - - -
公司

中信 - - - - - - - -
建投

安信 - - - - - - - -
证券

财通 - - - - - - - -
证券

德邦 - - - - - - - -
证券

东方 - - - - - - - -

财富

东方 - - - - - - - -
证券

东海 - - - - - - - -
证券

光大 - - - - - - - -
证券

广发 - - - - - - - -
证券

国融 - - - - - - - -
证券

国盛 - - - - - - - -
证券

国信 - - - - - - - -
证券

华创 - - - - - - - -
证券

华金 - - - - - - - -
证券

华龙 - - - - - - - -
证券

华西 - - - - - - - -
证券

开源 - - - - - - - -
证券

申港 - - - - - - - -
证券

天风 - - - - - - - -
证券

西南 - - - - - - - -
证券

兴业 - - - - - - - -
证券

长城 - - - - - - - -
证券

长江 - - - - - - - -
证券

中泰 - - - - - - - -
证券

中信 - - - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


《银华海外数字经济量化选股混合型 本基金管理人网站,中

1 发起式证券投资基金（QDII）基金合 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 21 日
同》 网站

《银华海外数字经济量化选股混合型 本基金管理人网站,中

2 发起式证券投资基金（QDII）招募说 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 21 日
明书》 网站

《银华海外数字经济量化选股混合型 本基金管理人网站,中

3 发起式证券投资基金（QDII）基金份 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 21 日
额发售公告》 网站,中国证券报

《银华海外数字经济量化选股混合型

4 发起式证券投资基金（QDII）基金合 中国证券报 2023 年 2 月 21 日
同及招募说明书提示性公告》

《银华海外数字经济量化选股混合型 本基金管理人网站,中

5 发起式证券投资基金（QDII）基金产 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 21 日
品资料概要》 网站

《银华海外数字经济量化选股混合型 本基金管理人网站,中

6 发起式证券投资基金（QDII）托管协 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 21 日
议》 网站

《银华基金管理股份有限公司关于银

华海外数字经济量化选股混合型发起 本基金管理人网站,中

7 式证券投资基金（QDII）A 类基金份 国证监会基金电子披露 2023 年 2 月 23 日
额参加部分销售机构认购费率优惠活 网站,中国证券报

动的公告》

《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中

8 华海外数字经济量化选股混合型发起 国证监会基金电子披露 2023 年 3 月 16 日
式证券投资基金（QDII）基金合同生 网站,中国证券报

效的公告》

《银华海外数字经济量化选股混合型 本基金管理人网站,中

9 发起式证券投资基金（QDII）开放日 国证监会基金电子披露 2023 年 6 月 12 日
常申购、赎回、定期定额投资业务的 网站,中国证券报

公告》

《银华基金管理股份有限公司关于银

华海外数字经济量化选股混合型发起 本基金管理人网站,中

10 式证券投资基金（QDII）A 类基金份 国证监会基金电子披露 2023 年 6 月 13 日
额参加代销机构费率优惠活动的公 网站,中国证券报

告》

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

11 下部分基金暂停及恢复申购、赎回及 国证监会基金电子披露 2023 年 6 月 15 日
定期定额投资(如有)业务的公告》 网站,三大证券报

《银华基金管理股份有限公司关于旗 本基金管理人网站,中

12 下部分基金暂停及恢复申购、赎回及 国证监会基金电子披露 2023 年 6 月 30 日
定期定额投资(如有)业务的公告》 网站,三大证券报


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230315-202 10,003,00 0.00 0.00 10,003,000.30 96.89
30630 0.30

产品特有风险

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2023 年 6 月 12 日披露了《银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券
投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告》，本基金自 2023 年 6 月 14
日起开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）募集申请获中国证监会注册的文件
12.1.2《银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

12.1.3《银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
12.1.4《银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。

银华基金管理股份有限公司
2023 年 8 月 29 日
点击查看>>  附件