中金中证500ESG基准指数增强型证券投资
基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50

10.4 基金投资策略的改变 ...... 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 53

12.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金

基金简称 中金中证 500ESG 指数增强

基金主代码 016680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 25 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

报告期末基金份 49,240,755.79 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中金中证 500ESG 指数增强 A 中金中证 500ESG 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 016680 016681

易代码

报告期末下属分级 33,355,254.62 份 15,885,501.17 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超
越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过复制目标股
票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技
术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因
子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组
合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础
上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资产配置策略；2、
股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转债投资策略；5、资产支
持证券投资策略；6、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；
7、转融通投资策略；8、融资投资策略；9、存托凭证投资策略。 详
见《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 中证 500ESG 基准指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，
力争实现超越业绩比较基准的业绩表现。长期来看，本基金具有与
业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可投资港股通标的股票，需
承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地
市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金


资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司

信息披露 姓名 席晓峰 朱广科

负责人 联系电话 010-63211122 0574-87050338

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话 400-868-1166 0574-83895886

传真 010-66159121 0574-89103213

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 345 号

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 中国浙江宁波市鄞州区宁东路
国贸大厦 B 座 43 层 345 号

邮政编码 100004 315100

法定代表人 胡长生 陆华裕

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.ciccfund.com/

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1
号国贸大厦 B 座 43 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 中金中证 500ESG 指数增强 A 中金中证 500ESG 指数增强 C

本期已实现收益 1,040,506.06 663,233.90

本期利润 1,075,266.84 1,380,207.15

加权平均基金份

0.0400 0.0834
额本期利润
本期加权平均净

4.06% 8.48%
值利润率

本期基金份额净 1.03% 0.83%

值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -1,085,397.35 -559,143.83
润

期末可供分配基 -0.0325 -0.0352
金份额利润

期末基金资产净 32,269,857.27 15,326,357.34
值

期末基金份额净 0.9675 0.9648
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -3.25% -3.52%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金中证 500ESG 指数增强 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.89% 0.80% 0.12% 0.89% 0.77% -0.09%

过去三个月 -3.54% 0.69% -3.91% 0.77% 0.37% -0.08%

过去六个月 1.03% 0.67% 4.08% 0.74% -3.05% -0.07%

自基金合同生效起

-3.25% 0.64% 4.35% 0.79% -7.60% -0.15%
至今

中金中证 500ESG 指数增强 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④


过去一个月 0.85% 0.80% 0.12% 0.89% 0.73% -0.09%

过去三个月 -3.65% 0.69% -3.91% 0.77% 0.26% -0.08%

过去六个月 0.83% 0.67% 4.08% 0.74% -3.25% -0.07%

自基金合同生效起

-3.52% 0.64% 4.35% 0.79% -7.87% -0.15%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2022 年 10 月 25 日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金
融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本 5 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2
座 26 层 05 室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 45 只公募基金，证券投资基金管理规模 1208.29 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证
券股份有限公司研究所金融工程分析师，
耿帅 本基金基 2022 年 中信证券股份有限公司研究部副总裁、金
军 金经理 10 月 25 - 12 年 融工程分析师，中国国际金融股份有限公
日 司研究部执行总经理、金融工程分析师。
现任中金基金管理有限公司量化指数部基
金经理。

2022 年 王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基
王阳 本基金基 10 月 25 - 9 年 金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉
峰 金经理 日 实基金管理有限公司投资经理。现任中金
基金管理有限公司量化指数部基金经理。

注：1、上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。

2、本基金无基金经理助理。

3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同和法律法规的前提下管理组合，争取在超额收益方面有更好的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金中证 500ESG 指数增强 A 基金份额净值为 0.9675 元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.03%，同期业绩基准收益率为 4.08%；中金中证 500ESG 指数增强 C 基金份额净值
为 0.9648 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.83%，同期业绩基准收益率为 4.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年国内经济持续恢复，总体回升向好，政策精准发力，宏观流动性充裕。回顾 A 股市场
整体表现，主要规模指数表现分化，沪深 300 下跌 0.75%，中证 500 上涨 2.29%，中证 1000 上涨
5.10%，创业板指下跌 5.61%，科创 50 上涨 4.71%。从经济运行客观规律来分析，疫情防控平稳转段后，经济复苏并不是一个简单线性、一蹴而就的过程，不过，从上半年资本市场的表现看，市场一致预期往往容易阶段性低估这一过程的曲折性，这或可部分解释市场整体节奏变化和风格表现变迁。


展望下半年，尽管国内经济增长仍面临各种复杂因素的挑战，但在经济内在动能边际增强和政策组合拳全方位支持下，经济复苏与高质量发展将继续成为下半年国内经济的主题。A 股市场整体估值处于历史相对低位水平，对各类不确定性因素定价已较为充分，伴随上市公司业绩重回增长趋势，市场中期机会大于风险。考虑到疫情等非典型因素对上市公司盈利带来的扰动已不断淡化，市场有望从主题投资的热潮逐步转向对公司基本面的重视。

我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念，不断挖掘具备长期配置价值的策略，并相对均衡地配置各类型策略，力争获取可持续的长期收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《资产管理产品相关会计处理规定》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

基金管理人建立并执行基金估值相关管理制度，设置估值委员会研究、指导基金估值业务。各估值委员会委员和基金会计均具有相关工作经历和专业胜任能力。参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在本报告期内出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案；本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 294,414.03 1,679,111.17

结算备付金 15.32 13,093.47

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 47,226,963.06 64,204,493.08

其中：股票投资 44,715,617.77 60,297,076.31

基金投资 - -

债券投资 2,511,345.29 3,907,416.77

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -


应收申购款 356,574.62 13,098,688.67

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 47,877,967.03 78,995,386.39

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 170,000.00 3,079,313.53

应付清算款 - 121.60

应付赎回款 - 1,471,335.02

应付管理人报酬 35,825.13 39,904.14

应付托管费 5,373.75 5,985.62

应付销售服务费 4,805.87 7,727.83

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 65,747.67 150,000.00

负债合计 281,752.42 4,754,387.74

净资产：

实收基金 6.4.7.10 49,240,755.79 77,556,435.65

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -1,644,541.18 -3,315,437.00

净资产合计 47,596,214.61 74,240,998.65

负债和净资产总计 47,877,967.03 78,995,386.39

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，中金中证 500ESG 指数增强 A 的基金份额净值为 0.9675 元，
期末份额总额为 33,355,254.62 份；中金中证 500ESG 指数增强 C 的基金份额净值为 0.9648 元，
期末份额总额为 15,885,501.17 份。基金份额总额 49,240,755.79 份。
6.2 利润表
会计主体：中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日

一、营业总收入 2,803,506.77

1.利息收入 1,978.70

其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,978.70


债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,041,658.78

其中：股票投资收益 6.4.7.14 1,528,892.40

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.15 16,910.05

资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -

贵金属投资收益 6.4.7.17 -

衍生工具收益 6.4.7.18 -

股利收益 6.4.7.19 495,856.33

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 751,734.03
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 8,135.26

减：二、营业总支出 348,032.78

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 216,166.92

2．托管费 6.4.10.2.2 32,425.05

3．销售服务费 6.4.10.2.3 33,503.76

4．投资顾问费 -

5．利息支出 8,909.38

其中：卖出回购金融资产支出 8,909.38

6．信用减值损失 6.4.7.22 -

7．税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.23 57,027.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号 2,455,473.99
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,455,473.99

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 2,455,473.99

注：本基金基金合同生效日为 2022 年 10 月 25 日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 77,556,435.65 - -3,315,437.00 74,240,998.65
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 77,556,435.65 - -3,315,437.00 74,240,998.65
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -28,315,679.86 - 1,670,895.82 -26,644,784.04
号填列）

（一）、综合收益 - - 2,455,473.99 2,455,473.99
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -28,315,679.86 - -784,578.17 -29,100,258.03
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 53,601,326.70 - -1,350,555.80 52,250,770.90
购款

2.基金赎 -81,917,006.56 - 565,977.63 -81,351,028.93
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 49,240,755.79 - -1,644,541.18 47,596,214.61
资产（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为 2022 年 10 月 25 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵璧 - 白娜

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督
管理委员会 (以下简称“中国证监会”)于 2022 年 8 月 23 日证监许可 [2022] 1924 号文注册，
由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金招募说明书》和《中金中证 500ESG基准指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型定期开放式股票型证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为宁波银行股份有限公司 (以下简称“宁波银行”)。

本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及西部证券股份有限公司等共同销售，募集期为2022年9月26日起至2022
年 10 月 21 日。经向中国证监会备案，《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”) 于 2022 年 10 月 25 日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为
265,614,769.95 份 (含利息转份额 28,918.17 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马
威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金中证 500ESG 基准
指数增强型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费方式的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、 赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、基金合同和《中金中证 500ESG 基准
指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券 (包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证
券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的
要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成
果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人

所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2014] 81 号文《财
政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016] 127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好
调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信 [2021] 20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税 [2014] 81 号《财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供
的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代

缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限
在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂
免征收个人所得税。对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。个人投资者在国外已缴纳的预提税，可持有效扣税凭证到中国结算的主管税务机关申请税收抵免。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）上调股票交易印花税公告，自 2021
年 8 月 1 日起，香港市场的股票交易印花税由按成交金额的 0.1%双向收取，上调为按成交金额的
0.13%双向收取（取整到元，不足一元按一元计）。按照《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六条的有关规定，投资者进行沪港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金
份额取得的转让差价所得，自 2019 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 31 日止，继续暂免征收个人所
得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。


(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 294,414.03

等于：本金 294,348.20

加：应计利息 65.83

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 294,414.03

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 45,058,365.86 - 44,715,617.77 -342,748.09

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 2,476,670.87 29,923.29 2,511,345.29 4,751.13

债券 银行间市场 - - - -

合计 2,476,670.87 29,923.29 2,511,345.29 4,751.13

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 47,535,036.73 29,923.29 47,226,963.06 -337,996.96

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 57,027.67

其他 8,720.00

合计 65,747.67

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
中金中证 500ESG 指数增强 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 42,084,588.96 42,084,588.96

本期申购 31,642,539.69 31,642,539.69

本期赎回（以“-”号填列） -40,371,874.03 -40,371,874.03

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 33,355,254.62 33,355,254.62

中金中证 500ESG 指数增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 35,471,846.69 35,471,846.69

本期申购 21,958,787.01 21,958,787.01

本期赎回（以“-”号填列） -41,545,132.53 -41,545,132.53

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 15,885,501.17 15,885,501.17

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
中金中证 500ESG 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -298,277.26 -1,487,373.97 -1,785,651.23

本期利润 1,040,506.06 34,760.78 1,075,266.84

本期基金份额交易产生 269,220.27 -644,233.23 -375,012.96
的变动数

其中：基金申购款 715,678.60 -1,471,119.74 -755,441.14

基金赎回款 -446,458.33 826,886.51 380,428.18

本期已分配利润 - - -

本期末 1,011,449.07 -2,096,846.42 -1,085,397.35

中金中证 500ESG 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -276,786.88 -1,252,998.89 -1,529,785.77

本期利润 663,233.90 716,973.25 1,380,207.15

本期基金份额交易产生 51,646.66 -461,211.87 -409,565.21
的变动数

其中：基金申购款 294,658.76 -889,773.42 -595,114.66

基金赎回款 -243,012.10 428,561.55 185,549.45

本期已分配利润 - - -

本期末 438,093.68 -997,237.51 -559,143.83

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,965.18

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 13.52

其他 -

合计 1,978.70

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 1,528,892.40

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -


合计 1,528,892.40

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 146,917,102.48

减：卖出股票成本总额 145,019,342.81

减：交易费用 368,867.27

买卖股票差价收入 1,528,892.40

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 21,053.89

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -4,143.84
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 16,910.05

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,531,802.82
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,501,925.93
本总额

减：应计利息总额 33,292.82

减：交易费用 727.91

买卖债券差价收入 -4,143.84

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 495,856.33

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 495,856.33

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 751,734.03

股票投资 741,390.10

债券投资 10,343.93

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 751,734.03

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 8,135.26

合计 8,135.26

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 17,356.09

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

合计 57,027.67

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构

宁波银行 基金托管人、基金销售机构

中国中金财富证券有限公司（以下简称 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机
“中金财富证券”) 构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

中金财富证券 154,307,421.49 56.01

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

中金财富证券 3,598,706.00 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例（%）

中金财富证券 77,340,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 总额的比例（%）

中金财富证券 113,571.60 56.51 - -

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 216,166.92

其中：支付销售机构的客户维护费 65,496.90

注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
本基金基金合同生效日为 2022 年 10 月 25 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 32,425.05

注：支付基金托管人宁波银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
本基金基金合同生效日为 2022 年 10 月 25 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中金中证 500ESG 指数 中金中证 500ESG 指数

合计

增强 A 增强 C

宁波银行 262.47 262.47


中金基金 10.05 10.05

中金财富证券 13,330.62 13,330.62

合计 - 13,603.14 13,603.14

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类基金份额收取销售服务费；

2、支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费
率计提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
C 类基金份额每日应计提的销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天
数

3、本基金基金合同生效日为 2022 年 10 月 25 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

宁波银行 103,370.93 811.51

中金财富证券 94,000.44 817.59

注：本基金的活期银行存款由基金托管人宁波银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期在承销期内未参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 牌 开盘单 数量 期末 期末 备注
码 名 日期 原因 单价 日 价 （股） 成本总额 估值总额

称 期

2023 2023

601298 青岛 年 6 重大事 6.97 年 07 7.40 43,800 281,523.29 305,286.00 -
港 月 28 项停牌 月 03

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 170,000.00 元，于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型指数增强基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。

本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，对基金组合的流动性管理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性压力测试、流动性风险预警、指标超标及危机的处理、流动性风险管理工具、各类资产的流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司投资风险控制指标管理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 294,348.20 - - 65.83 294,414.03

结算备付金 - - - 15.32 15.32

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 2,481,422.00 - - 44,745,541.06 47,226,963.06

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 356,574.62 356,574.62

其他资产 - - - - -

资产总计 2,775,770.20 - - 45,102,196.83 47,877,967.03

负债

卖出回购金融资产款 170,000.00 - - - 170,000.00

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 4,805.87 4,805.87

应付管理人报酬 - - - 35,825.13 35,825.13

应付托管费 - - - 5,373.75 5,373.75

应交税费 - - - - -

其他负债 - - - 65,747.67 65,747.67

负债总计 170,000.00 - - 111,752.42 281,752.42

利率敏感度缺口 2,605,770.20 - - 44,990,444.41 47,596,214.61

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 1,678,959.09 - - 152.08 1,679,111.17

结算备付金 13,091.67 - - 1.80 13,093.47

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 3,872,808.00 - - 60,331,685.08 64,204,493.08

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 13,098,688.67 13,098,688.67

其他资产 - - - - -

资产总计 5,564,858.76 - - 73,430,527.63 78,995,386.39

负债

卖出回购金融资产款 3,080,000.00 - - -686.47 3,079,313.53

应付清算款 - - - 121.60 121.60

应付赎回款 - - - 1,471,335.02 1,471,335.02

应付销售服务费 - - - 7,727.83 7,727.83

应付管理人报酬 - - - 39,904.14 39,904.14

应付托管费 - - - 5,985.62 5,985.62

应交税费 - - - - -


其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00

负债总计 3,080,000.00 - - 1,674,387.74 4,754,387.74

利率敏感度缺口 2,484,858.76 - - 71,756,139.89 74,240,998.65

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的
利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变
化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 市场利率上升 25 个

-2,158.77 -5,294.15
基点

市场利率下降 25 个

2,158.77 5,294.15
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）


交易性金融资 44,715,617.77 93.95 60,297,076.31 81.22
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 44,715,617.77 93.95 60,297,076.31 81.22

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本期末本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 44,410,331.77 60,283,153.31

第二层次 2,816,631.29 3,921,339.77

第三层次 - -

合计 47,226,963.06 64,204,493.08

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。


对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌
停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末无非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 44,715,617.77 93.39

其中：股票 44,715,617.77 93.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,511,345.29 5.25

其中：债券 2,511,345.29 5.25

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 294,429.35 0.61

8 其他各项资产 356,574.62 0.74

9 合计 47,877,967.03 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 258,525.00 0.54

B 采矿业 2,146,492.00 4.51

C 制造业 25,926,320.37 54.47


电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 1,315,662.60 2.76
业

E 建筑业 550,905.00 1.16

F 批发和零售业 1,475,892.05 3.10

G 交通运输、仓储和 633,554.00 1.33
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 2,872,948.28 6.04
信息技术服务业

J 金融业 2,539,696.46 5.34

K 房地产业 579,267.00 1.22

L 租赁和商务服务 83,594.00 0.18
业

M 科学研究和技术 127,989.00 0.27
服务业

N 水利、环境和公共 450,967.00 0.95
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,126.00 0.01

R 文化、体育和娱乐 681,466.00 1.43
业

S 综合 165,830.00 0.35

合计 39,814,234.76 83.65

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 154,090.00 0.32

B 采矿业 176,969.00 0.37

C 制造业 2,805,009.34 5.89

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 306,219.00 0.64

G 交通运输、仓储和

邮政业 338,131.40 0.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 294,075.67 0.62

J 金融业 470,304.00 0.99

K 房地产业 139,965.00 0.29

L 租赁和商务服务业 37,102.60 0.08


M 科学研究和技术服

务业 150,675.00 0.32

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 28,842.00 0.06

S 综合 - -

合计 4,901,383.01 10.30

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002422 科伦药业 28,500 845,880.00 1.78

2 002384 东山精密 26,000 673,400.00 1.41

3 688777 中控技术 10,546 662,077.88 1.39

4 300308 中际旭创 4,300 634,035.00 1.33

5 603688 石英股份 5,200 591,968.00 1.24

6 002056 横店东磁 30,500 555,405.00 1.17

7 601958 金钼股份 48,400 539,660.00 1.13

8 600161 天坛生物 18,900 513,135.00 1.08

9 000878 云南铜业 43,000 475,150.00 1.00

10 002203 海亮股份 39,000 468,390.00 0.98

11 000997 新 大 陆 24,400 461,160.00 0.97

12 002025 航天电器 6,900 440,220.00 0.92

13 600481 双良节能 30,900 431,982.00 0.91

14 000729 燕京啤酒 33,400 416,498.00 0.88

15 688009 中国通号 71,800 416,440.00 0.87

16 600398 海澜之家 60,100 413,488.00 0.87

17 600998 九州通 39,587 410,913.06 0.86

18 601717 郑煤机 30,900 384,705.00 0.81

19 002966 苏州银行 57,700 377,935.00 0.79

20 600580 卧龙电驱 25,800 376,938.00 0.79

21 002152 广电运通 31,700 371,524.00 0.78

22 600060 海信视像 15,000 371,250.00 0.78

23 600528 中铁工业 37,000 365,560.00 0.77


24 600985 淮北矿业 30,700 353,664.00 0.74

25 600879 航天电子 40,600 344,694.00 0.72

26 601928 凤凰传媒 30,100 343,140.00 0.72

27 600637 东方明珠 43,300 338,606.00 0.71

28 600967 内蒙一机 33,500 338,350.00 0.71

29 603737 三棵树 4,980 325,791.60 0.68

30 002244 滨江集团 36,600 322,812.00 0.68

31 002600 领益智造 46,600 322,006.00 0.68

32 300146 汤臣倍健 13,300 318,934.00 0.67

33 688006 杭可科技 10,193 310,580.71 0.65

34 601298 青岛港 43,800 305,286.00 0.64

35 600582 天地科技 52,000 303,160.00 0.64

36 600131 国网信通 15,000 302,850.00 0.64

37 300487 蓝晓科技 4,850 302,737.00 0.64

38 688390 固德威 1,800 300,348.00 0.63

39 600315 上海家化 10,300 298,803.00 0.63

40 002568 百润股份 8,200 298,070.00 0.63

41 600160 巨化股份 21,500 296,270.00 0.62

42 601966 玲珑轮胎 13,300 295,526.00 0.62

43 601231 环旭电子 19,710 294,861.60 0.62

44 603218 日月股份 15,400 292,446.00 0.61

45 600497 驰宏锌锗 58,200 292,164.00 0.61

46 300073 当升科技 5,800 291,914.00 0.61

47 002078 太阳纸业 27,100 289,699.00 0.61

48 600901 江苏金租 69,540 287,200.20 0.60

49 002465 海格通信 27,600 285,384.00 0.60

50 002867 周大生 15,700 279,146.00 0.59

51 002223 鱼跃医疗 7,700 277,123.00 0.58

52 002273 水晶光电 22,200 265,068.00 0.56

53 002249 大洋电机 46,300 263,910.00 0.55

54 000967 盈峰环境 52,200 263,610.00 0.55

55 002299 圣农发展 13,500 258,525.00 0.54

56 000060 中金岭南 54,000 256,500.00 0.54

57 600380 健康元 19,900 252,929.00 0.53

58 300395 菲利华 5,100 250,920.00 0.53

59 600566 济川药业 8,600 249,744.00 0.52

60 300866 安克创新 2,800 245,000.00 0.51

61 601139 深圳燃气 33,600 244,944.00 0.51

62 600027 华电国际 36,600 244,854.00 0.51

63 300136 信维通信 12,100 242,968.00 0.51

64 002110 三钢闽光 56,700 239,274.00 0.50

65 600066 宇通客车 16,100 237,314.00 0.50

66 600968 海油发展 77,000 236,390.00 0.50


67 601162 天风证券 78,600 234,228.00 0.49

68 000739 普洛药业 13,200 234,168.00 0.49

69 603317 天味食品 15,960 233,175.60 0.49

70 600909 华安证券 49,100 229,297.00 0.48

71 002563 森马服饰 36,600 227,652.00 0.48

72 688188 柏楚电子 1,200 226,272.00 0.48

73 000423 东阿阿胶 4,200 224,490.00 0.47

74 600373 中文传媒 16,800 223,776.00 0.47

75 600535 天士力 15,100 219,101.00 0.46

76 600970 中材国际 16,700 212,925.00 0.45

77 000401 冀东水泥 28,400 209,308.00 0.44

78 002028 思源电气 4,400 205,568.00 0.43

79 603233 大参林 7,199 201,643.99 0.42

80 002081 金 螳 螂 44,700 201,597.00 0.42

81 600325 华发股份 20,300 199,955.00 0.42

82 688002 睿创微纳 4,400 197,120.00 0.41

83 688029 南微医学 2,394 195,254.64 0.41

84 600517 国网英大 33,900 193,230.00 0.41

85 601869 长飞光纤 5,200 192,452.00 0.40

86 600995 南网储能 17,400 191,574.00 0.40

87 688516 奥特维 1,000 188,400.00 0.40

88 603568 伟明环保 10,700 187,357.00 0.39

89 002128 电投能源 14,100 186,402.00 0.39

90 600704 物产中大 37,200 183,768.00 0.39

91 600143 金发科技 20,500 178,965.00 0.38

92 600871 石化油服 90,200 178,596.00 0.38

93 000598 兴蓉环境 32,700 177,561.00 0.37

94 000630 铜陵有色 61,000 176,290.00 0.37

95 600867 通化东宝 16,700 174,348.00 0.37

96 601158 重庆水务 30,200 167,912.00 0.35

97 600673 东阳光 23,000 165,830.00 0.35

98 603939 益丰药房 4,480 165,760.00 0.35

99 600489 中金黄金 16,000 165,280.00 0.35

100 600782 新钢股份 44,400 164,724.00 0.35

101 000012 南 玻 A 27,400 163,304.00 0.34

102 002745 木林森 17,200 158,240.00 0.33

103 000563 陕国投 A 51,700 157,685.00 0.33

104 688538 和辉光电 62,000 157,480.00 0.33

105 600498 烽火通信 7,700 156,849.00 0.33

106 002131 利欧股份 67,500 155,250.00 0.33

107 300699 光威复材 4,960 153,016.00 0.32

108 000987 越秀资本 23,100 146,685.00 0.31

109 688819 天能股份 3,977 146,512.68 0.31


110 601992 金隅集团 65,200 142,136.00 0.30

111 000738 航发控制 5,700 139,080.00 0.29

112 600170 上海建工 50,700 136,383.00 0.29

113 600755 厦门国贸 17,400 134,676.00 0.28

114 603355 莱克电气 5,300 134,673.00 0.28

115 000559 万向钱潮 24,700 134,615.00 0.28

116 000591 太阳能 19,200 130,176.00 0.27

117 000750 国海证券 37,500 125,625.00 0.26

118 000709 河钢股份 54,000 122,040.00 0.26

119 603650 彤程新材 3,600 118,080.00 0.25

120 600435 北方导航 9,900 113,751.00 0.24

121 002092 中泰化学 17,100 110,295.00 0.23

122 000783 长江证券 19,000 110,200.00 0.23

123 002595 豪迈科技 3,000 105,390.00 0.22

124 600549 厦门钨业 5,482 104,322.46 0.22

125 600282 南钢股份 29,800 100,426.00 0.21

126 600022 山东钢铁 69,800 99,116.00 0.21

127 002531 天顺风能 6,500 98,995.00 0.21

128 000553 安道麦 A 11,700 98,748.00 0.21

129 601997 贵阳银行 19,100 98,556.00 0.21

130 002373 千方科技 7,200 98,208.00 0.21

131 002353 杰瑞股份 3,900 98,007.00 0.21

132 601098 中南传媒 8,300 96,280.00 0.20

133 002624 完美世界 5,700 96,273.00 0.20

134 600271 航天信息 7,000 95,830.00 0.20

135 600298 安琪酵母 2,600 94,146.00 0.20

136 600297 广汇汽车 44,300 92,144.00 0.19

137 600699 均胜电子 5,200 91,728.00 0.19

138 000988 华工科技 2,400 91,224.00 0.19

139 300724 捷佳伟创 800 89,880.00 0.19

140 002065 东华软件 12,700 89,662.00 0.19

141 600521 华海药业 4,800 88,368.00 0.19

142 688521 芯原股份 1,225 88,102.00 0.19

143 601000 唐山港 24,900 87,897.00 0.18

144 600377 宁沪高速 8,900 87,487.00 0.18

145 688208 道通科技 2,800 84,868.00 0.18

146 603638 艾迪精密 4,100 84,132.00 0.18

147 601555 东吴证券 12,100 83,974.00 0.18

148 002138 顺络电子 3,500 83,685.00 0.18

149 600415 小商品城 9,800 83,594.00 0.18

150 600008 首创环保 28,000 80,640.00 0.17

151 002926 华西证券 9,700 80,607.00 0.17

152 600348 华阳股份 10,000 79,100.00 0.17


153 603000 人民网 2,700 78,840.00 0.17

154 603786 科博达 1,200 78,840.00 0.17

155 603338 浙江鼎力 1,400 78,414.00 0.16

156 002500 山西证券 14,000 78,120.00 0.16

157 000021 深科技 3,900 77,961.00 0.16

158 300037 新宙邦 1,500 77,835.00 0.16

159 002572 索菲亚 4,400 76,648.00 0.16

160 601187 厦门银行 15,213 76,369.26 0.16

161 601058 赛轮轮胎 6,400 72,896.00 0.15

162 002399 海普瑞 6,300 72,261.00 0.15

163 600339 中油工程 17,400 70,818.00 0.15

164 601128 常熟银行 10,200 69,564.00 0.15

165 600546 山煤国际 4,800 69,456.00 0.15

166 002250 联化科技 6,600 69,036.00 0.15

167 300296 利亚德 10,400 67,912.00 0.14

168 300568 星源材质 3,900 67,041.00 0.14

169 300888 稳健医疗 1,600 66,672.00 0.14

170 603056 德邦股份 4,300 66,306.00 0.14

171 002985 北摩高科 1,500 66,180.00 0.14

172 600369 西南证券 18,100 66,065.00 0.14

173 600808 马钢股份 25,500 65,535.00 0.14

174 300115 长盈精密 5,500 65,505.00 0.14

175 002439 启明星辰 2,200 65,472.00 0.14

176 603127 昭衍新药 1,600 65,440.00 0.14

177 000519 中兵红箭 3,600 65,124.00 0.14

178 002468 申通快递 6,000 64,920.00 0.14

179 603529 爱玛科技 2,000 64,440.00 0.14

180 603517 绝味食品 1,700 63,155.00 0.13

181 603868 飞科电器 1,000 63,090.00 0.13

182 002511 中顺洁柔 5,600 62,440.00 0.13

183 603883 老百姓 2,000 59,700.00 0.13

184 000898 鞍钢股份 21,400 59,492.00 0.12

185 300357 我武生物 1,700 57,171.00 0.12

186 600655 豫园股份 8,300 56,938.00 0.12

187 601577 长沙银行 7,300 56,648.00 0.12

188 300012 华测检测 2,900 56,550.00 0.12

189 000402 金 融 街 12,500 56,500.00 0.12

190 600859 王府井 2,700 53,433.00 0.11

191 300682 朗新科技 2,200 51,216.00 0.11

192 600718 东软集团 4,700 50,102.00 0.11

193 603444 吉比特 100 49,111.00 0.10

194 300390 天华新能 1,330 47,614.00 0.10

195 002185 华天科技 4,900 45,080.00 0.09


196 600801 华新水泥 3,600 44,460.00 0.09

197 600988 赤峰黄金 3,300 44,418.00 0.09

198 300363 博腾股份 1,500 44,385.00 0.09

199 600499 科达制造 3,700 42,032.00 0.09

200 601456 国联证券 4,600 41,860.00 0.09

201 002505 鹏都农牧 21,000 39,690.00 0.08

202 000027 深圳能源 6,000 39,540.00 0.08

203 000050 深天马 A 4,200 38,556.00 0.08

204 601016 节能风电 10,480 38,461.60 0.08

205 300253 卫宁健康 3,400 36,788.00 0.08

206 300474 景嘉微 400 35,996.00 0.08

207 002430 杭氧股份 1,000 34,360.00 0.07

208 600038 中直股份 800 31,856.00 0.07

209 002080 中材科技 1,500 30,780.00 0.06

210 603816 顾家家居 800 30,520.00 0.06

211 002030 达安基因 3,000 29,910.00 0.06

212 000623 吉林敖东 1,700 27,268.00 0.06

213 601077 渝农商行 7,200 25,848.00 0.05

214 000807 云铝股份 1,900 24,187.00 0.05

215 002372 伟星新材 1,102 22,635.08 0.05

216 600141 兴发集团 1,000 22,220.00 0.05

217 603893 瑞芯微 300 21,855.00 0.05

218 600350 山东高速 3,400 21,658.00 0.05

219 000156 华数传媒 2,100 18,270.00 0.04

220 600487 亨通光电 1,200 17,592.00 0.04

221 688099 晶晨股份 200 16,864.00 0.04

222 000629 钒钛股份 3,800 14,858.00 0.03

223 002281 光迅科技 400 14,836.00 0.03

224 300776 帝尔激光 160 10,384.00 0.02

225 002340 格林美 1,300 8,983.00 0.02

226 600511 国药股份 200 7,770.00 0.02

227 600378 昊华科技 200 7,528.00 0.02

228 600482 中国动力 300 7,032.00 0.01

229 300024 机器人 400 6,668.00 0.01

230 300677 英科医疗 300 6,600.00 0.01

231 002444 巨星科技 300 6,564.00 0.01

232 300741 华宝股份 300 6,426.00 0.01

233 000039 中集集团 900 6,201.00 0.01

234 600536 中国软件 130 6,094.40 0.01

235 300676 华大基因 100 5,999.00 0.01

236 601608 中信重工 1,400 5,894.00 0.01

237 300244 迪安诊断 200 5,126.00 0.01

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600612 老凤祥 3,500 244,580.00 0.51

2 600958 东方证券 20,500 198,850.00 0.42

3 603605 珀莱雅 1,740 195,576.00 0.41

4 002727 一心堂 6,600 174,240.00 0.37

5 000338 潍柴动力 13,300 165,718.00 0.35

6 002929 润建股份 3,700 160,617.00 0.34

7 002270 华明装备 14,500 158,775.00 0.33

8 603367 辰欣药业 10,300 156,354.00 0.33

9 601163 三角轮胎 9,800 155,526.00 0.33

10 000048 京基智农 7,800 152,256.00 0.32

11 605077 华康股份 5,700 150,936.00 0.32

12 002967 广电计量 7,500 150,675.00 0.32

13 001965 招商公路 15,400 147,840.00 0.31

14 001914 招商积余 9,300 139,965.00 0.29

15 601336 新华保险 3,700 136,049.00 0.29

16 000538 云南白药 2,200 115,456.00 0.24

17 603027 千禾味业 4,600 97,152.00 0.20

18 603639 海利尔 4,500 80,640.00 0.17

19 300856 科思股份 1,000 78,770.00 0.17

20 300511 雪榕生物 10,200 77,520.00 0.16

21 002458 益生股份 6,200 76,570.00 0.16

22 002737 葵花药业 3,100 75,454.00 0.16

23 002594 比亚迪 290 74,898.30 0.16

24 300638 广和通 3,200 72,576.00 0.15

25 600129 太极集团 1,200 71,388.00 0.15

26 603368 柳药集团 2,800 69,188.00 0.15

27 600583 海油工程 10,300 60,255.00 0.13

28 603225 新凤鸣 5,400 59,670.00 0.13

29 688599 天合光能 1,400 59,654.00 0.13

30 601319 中国人保 9,600 56,064.00 0.12

31 600839 四川长虹 11,000 55,550.00 0.12

32 600728 佳都科技 7,900 54,747.00 0.12

33 603093 南华期货 4,900 53,361.00 0.11

34 002402 和而泰 3,100 52,638.00 0.11

35 601021 春秋航空 900 51,723.00 0.11

36 600361 创新新材 10,600 50,880.00 0.11

37 002698 博实股份 2,800 48,972.00 0.10

38 000999 华润三九 800 48,528.00 0.10

39 000758 中色股份 10,100 47,672.00 0.10

40 603345 安井食品 300 44,040.00 0.09


41 002149 西部材料 2,600 43,654.00 0.09

42 600295 鄂尔多斯 4,564 40,939.08 0.09

43 688063 派能科技 200 39,650.00 0.08

44 000655 金岭矿业 6,200 39,122.00 0.08

45 601111 中国国航 4,000 32,960.00 0.07

46 600537 亿晶光电 4,300 32,852.00 0.07

47 603808 歌力思 2,500 32,825.00 0.07

48 603129 春风动力 200 32,380.00 0.07

49 600188 兖矿能源 1,000 29,920.00 0.06

50 603565 中谷物流 2,768 29,894.40 0.06

51 002544 普天科技 1,300 29,770.00 0.06

52 600012 皖通高速 2,800 29,344.00 0.06

53 002739 万达电影 2,300 28,842.00 0.06

54 002852 道道全 2,200 28,446.00 0.06

55 601601 中国太保 1,000 25,980.00 0.05

56 605168 三人行 290 24,922.60 0.05

57 688981 中芯国际 400 20,208.00 0.04

58 600329 达仁堂 400 17,956.00 0.04

59 600897 厦门空港 800 16,552.00 0.03

60 600717 天津港 3,400 15,062.00 0.03

61 000557 西部创业 2,800 14,756.00 0.03

62 603613 国联股份 394 14,550.42 0.03

63 002459 晶澳科技 340 14,178.00 0.03

64 300442 润泽科技 440 13,534.40 0.03

65 603083 剑桥科技 200 12,578.00 0.03

66 600057 厦门象屿 1,400 12,180.00 0.03

67 300399 天利科技 900 11,835.00 0.02

68 605186 健麾信息 200 9,900.00 0.02

69 603118 共进股份 700 9,303.00 0.02

70 300316 晶盛机电 128 9,075.20 0.02

71 300226 上海钢联 260 8,424.00 0.02

72 688088 虹软科技 187 7,994.25 0.02

73 603486 科沃斯 100 7,777.00 0.02

74 300510 金冠股份 900 6,282.00 0.01

75 002803 吉宏股份 300 6,138.00 0.01

76 600865 百大集团 700 5,999.00 0.01

77 000715 中兴商业 800 5,912.00 0.01

78 688122 西部超导 105 5,851.65 0.01

79 002792 通宇通讯 300 5,646.00 0.01

80 688377 迪威尔 152 3,807.60 0.01

81 688336 三生国健 179 3,059.11 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002422 科伦药业 1,036,794.00 1.40

2 300308 中际旭创 958,666.00 1.29

3 002384 东山精密 931,322.00 1.25

4 603688 石英股份 915,630.00 1.23

5 688777 中控技术 825,524.00 1.11

6 600161 天坛生物 795,010.00 1.07

7 002056 横店东磁 751,561.00 1.01

8 601958 金钼股份 722,340.00 0.97

9 002152 广电运通 716,122.00 0.96

10 002203 海亮股份 705,272.00 0.95

11 601717 郑煤机 693,280.00 0.93

12 000999 华润三九 691,644.00 0.93

13 603737 三棵树 662,310.00 0.89

14 688390 固德威 662,122.00 0.89

15 603939 益丰药房 658,672.67 0.89

16 603613 国联股份 655,658.00 0.88

17 000878 云南铜业 654,300.00 0.88

18 603605 珀莱雅 650,300.00 0.88

19 600435 北方导航 638,756.00 0.86

20 300073 当升科技 614,216.00 0.83

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603605 珀莱雅 1,540,099.00 2.07

2 603613 国联股份 1,461,419.00 1.97

3 688009 中国通号 1,364,926.00 1.84

4 002831 裕同科技 1,351,169.00 1.82

5 688122 西部超导 1,303,794.66 1.76

6 600885 宏发股份 1,222,056.00 1.65

7 300037 新宙邦 1,191,638.00 1.61

8 603345 安井食品 1,100,384.00 1.48

9 600160 巨化股份 1,067,826.00 1.44

10 688777 中控技术 1,053,184.63 1.42

11 002422 科伦药业 1,014,146.00 1.37

12 002056 横店东磁 982,142.00 1.32

13 601607 上海医药 957,361.00 1.29

14 002465 海格通信 952,539.00 1.28


15 601231 环旭电子 932,066.00 1.26

16 600498 烽火通信 927,052.00 1.25

17 603737 三棵树 922,867.00 1.24

18 002384 东山精密 910,678.00 1.23

19 603456 九洲药业 901,325.00 1.21

20 002281 光迅科技 890,426.00 1.20

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 128,696,494.17

卖出股票收入（成交）总额 146,917,102.48

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,511,345.29 5.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,511,345.29 5.28

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019688 22 国债 23 10,000 1,011,192.60 2.12

2 019694 23 国债 01 6,000 606,657.86 1.27

3 019679 22 国债 14 5,800 590,427.76 1.24

4 019703 23 国债 10 2,000 201,052.60 0.42

5 019663 21 国债 15 1,000 102,014.47 0.21

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，四川科伦药业股份有限公司、浙江中控技术股份有限公司本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 356,574.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 356,574.62

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

中金中证

500ESG 指 452 73,794.81 137,486.47 0.41 33,217,768.15 99.59
数增强 A
中金中证

500ESG 指 518 30,666.99 200,000.00 1.26 15,685,501.17 98.74
数增强 C

合计 970 50,763.67 337,486.47 0.69 48,903,269.32 99.31

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 中金中证 500ESG 指数增强 A 567,110.76 1.7002
人所有从

业人员持 中金中证 500ESG 指数增强 C 6,089.92 0.0383
有本基金

合计 573,200.68 1.1641

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中金中证 500ESG 指数增强 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中金中证 500ESG 指数增强 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 中金中证 500ESG 指数增强 A 50~100

开放式基金 中金中证 500ESG 指数增强 C 0

合计 50~100


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金中证 500ESG 指数增强 A 中金中证 500ESG 指数增强 C

基金合同生效日

（2022 年 10 月 25 87,120,640.18 178,494,129.77
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 42,084,588.96 35,471,846.69
额总额

本报告期基金总申购 31,642,539.69 21,958,787.01
份额

减：本报告期基金总 40,371,874.03 41,545,132.53
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 33,355,254.62 15,885,501.17
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2023 年 1 月 20 日，本基金管理人发布公告，赵璧先生自 2023 年 1 月 18 日起担任公司总
经理、董事，同日起不再担任公司副总经理；孙菁女士自 2023 年 1 月 18 日起不再担任公司总
经理、董事。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中金财富 2 154,307,421. 56.01 113,571.60 56.51 -

证券 49

东兴证券 2 121,179,156. 43.99 87,407.01 43.49 -

14

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中金财 3,598,706.0 100.00 77,340,000.0 100.00 - -
富证券 0 0

东兴证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中金基金管理有限公司高级管理人员 中国证监会规定媒介 2023-01-20

变更公告

2 中金基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会规定媒介 2023-01-20

年第 4 季度报告提示性公告

3 中金中证 500ESG 基准指数增强型证 中国证监会规定媒介 2023-01-20

券投资基金 2022 年第 4 季度报告

中金基金管理有限公司关于不法分子

4 假冒“中金基金”名义、虚构“中金 中国证监会规定媒介 2023-03-09

基金静态战略投资项目”进行诈骗活

动的风险提示

5 中金基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会规定媒介 2023-03-31

年年度报告提示性公告

6 中金中证 500ESG 基准指数增强型证 中国证监会规定媒介 2023-03-31

券投资基金 2022 年年度报告

7 中金基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证监会规定媒介 2023-04-21

年第 1 季度报告提示性公告

8 中金中证 500ESG 基准指数增强型证 中国证监会规定媒介 2023-04-21

券投资基金 2023 年第 1 季度报告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金募集注册的文件


2、《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金托管协议》

4、《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、报告期内中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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