中金中证500ESG基准指数增强型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金中证 500ESG 指数增强

基金主代码 016680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 49,240,755.79 份

投资目标 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，
力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长
期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟
踪误差不超过 7.75% 。

投资策略 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过
复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增
强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对
于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应
的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟
踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基
础上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资产
配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可
转债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期
货、国债期货及股票期权的投资策略；7、转融通投资策
略；8、融资投资策略；9、存托凭证投资策略。 详见
《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金

合同》。

业绩比较基准 中证 500ESG 基准指数收益率×95%+银行活期存款税后


利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比
较基准的业绩表现。长期来看，本基金具有与业绩比较
基准相近的风险水平。

本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置
地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或
选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资
港股。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金中证 500ESG 指数增强 A 中金中证 500ESG 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 016680 016681

报告期末下属分级基金的份额总额 33,355,254.62 份 15,885,501.17 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

中金中证 500ESG 指数增强 A 中金中证 500ESG 指数增强 C

1.本期已实现收益 -169,989.19 -119,183.96

2.本期利润 -681,172.53 -383,597.95

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0263 -0.0280

4.期末基金资产净值 32,269,857.27 15,326,357.34

5.期末基金份额净值 0.9675 0.9648

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金中证 500ESG 指数增强 A

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 -3.54% 0.69% -3.91% 0.77% 0.37% -0.08%

过去六个月 1.03% 0.67% 4.08% 0.74% -3.05% -0.07%

自基金合同

-3.25% 0.64% 4.35% 0.79% -7.60% -0.15%
生效起至今

中金中证 500ESG 指数增强 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -3.65% 0.69% -3.91% 0.77% 0.26% -0.08%

过去六个月 0.83% 0.67% 4.08% 0.74% -3.25% -0.07%

自基金合同

-3.52% 0.64% 4.35% 0.79% -7.87% -0.15%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金的基金合同生效日为 2022 年 10 月 25 日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证
券股份有限公司研究所金融工程分析

本基金基 2022 年 10 月 师，中信证券股份有限公司研究部副总
耿帅军 金经理 25 日 - 12 年 裁、金融工程分析师，中国国际金融股份
有限公司研究部执行总经理、金融工程分
析师。现任中金基金管理有限公司量化指
数部基金经理。

王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基
王阳峰 本基金基 2022 年 10 月 - 9 年 金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉
金经理 25 日 实基金管理有限公司投资经理。现任中金
基金管理有限公司量化指数部基金经理。

注：上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同和法律法规的前提下管理组合，争取在超额收益方面有更好的表现。

二季度国内经济增长平稳，流动性相对宽松。海外方面美联储 6 月份暂停加息，但通胀仍无
降温迹象，年内或仍将加息。A 股市场二季度震荡调整，主要宽基指数收跌，人工智能等主题继
续活跃。其中，沪深 300 下跌-5.15%，中证 500 下跌-5.38%，中证 1000 下跌-3.98%，创业板下跌
-7.69%，科创 50 下跌-7.06%。风格方面，价值优于成长，小盘稍好于大盘。行业方面，通信、家电、传媒、机械、电力及公用事业表现较好，消费者服务、食品饮料、农林牧渔、建材、综合等相对落后。

展望三季度，国内经济形势仍面临海内外各种复杂因素挑战，但预计经济增长内生动能将边际走强，考虑到政策层面仍存在较大空间，对后续经济复苏的持续性不必过于悲观。国内利率走低使得权益市场的配置性价比上升，我们认为 A 股市场中期机会大于风险。随着经济活动回归正
常周期，市场有望从对主题投资的追逐转向对公司基本面的重视。

我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念，不断挖掘具备长期配置价值的策略，并相对均衡地配置各类型策略，力争获取可持续的长期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金中证 500ESG 指数增强 A 基金份额净值为 0.9675 元，本报告期基金份额
净值增长率为-3.54%；截至本报告期末中金中证 500ESG 指数增强 C 基金份额净值为 0.9648 元，
本报告期基金份额净值增长率为-3.65%；业绩比较基准收益率为-3.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案；本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 44,715,617.77 93.39

其中：股票 44,715,617.77 93.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,511,345.29 5.25

其中：债券 2,511,345.29 5.25

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 294,429.35 0.61

8 其他资产 356,574.62 0.74

9 合计 47,877,967.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 258,525.00 0.54

B 采矿业 2,146,492.00 4.51


C 制造业 25,926,320.37 54.47

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,315,662.60 2.76
供应业

E 建筑业 550,905.00 1.16

F 批发和零售业 1,475,892.05 3.10

G 交通运输、仓储和邮政业 633,554.00 1.33

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,872,948.28 6.04
务业

J 金融业 2,539,696.46 5.34

K 房地产业 579,267.00 1.22

L 租赁和商务服务业 83,594.00 0.18

M 科学研究和技术服务业 127,989.00 0.27

N 水利、环境和公共设施管理业 450,967.00 0.95

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 5,126.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 681,466.00 1.43

S 综合 165,830.00 0.35

合计 39,814,234.76 83.65

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 154,090.00 0.32

B 采矿业 176,969.00 0.37

C 制造业 2,805,009.34 5.89

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 306,219.00 0.64

G 交通运输、仓储和邮政业 338,131.40 0.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 294,075.67 0.62

J 金融业 470,304.00 0.99

K 房地产业 139,965.00 0.29

L 租赁和商务服务业 37,102.60 0.08

M 科学研究和技术服务业 150,675.00 0.32

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 28,842.00 0.06

S 综合 - -


合计 4,901,383.01 10.30

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002422 科伦药业 28,500 845,880.00 1.78

2 002384 东山精密 26,000 673,400.00 1.41

3 688777 中控技术 10,546 662,077.88 1.39

4 300308 中际旭创 4,300 634,035.00 1.33

5 603688 石英股份 5,200 591,968.00 1.24

6 002056 横店东磁 30,500 555,405.00 1.17

7 601958 金钼股份 48,400 539,660.00 1.13

8 600161 天坛生物 18,900 513,135.00 1.08

9 000878 云南铜业 43,000 475,150.00 1.00

10 002203 海亮股份 39,000 468,390.00 0.98

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600612 老凤祥 3,500 244,580.00 0.51

2 600958 东方证券 20,500 198,850.00 0.42

3 603605 珀莱雅 1,740 195,576.00 0.41

4 002727 一心堂 6,600 174,240.00 0.37

5 000338 潍柴动力 13,300 165,718.00 0.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,511,345.29 5.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 2,511,345.29 5.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019688 22 国债 23 10,000 1,011,192.60 2.12

2 019694 23 国债 01 6,000 606,657.86 1.27

3 019679 22 国债 14 5,800 590,427.76 1.24

4 019703 23 国债 10 2,000 201,052.60 0.42

5 019663 21 国债 15 1,000 102,014.47 0.21

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，四川科伦药业股份有限公司、浙江中控技术股份有限公司本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 356,574.62

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 356,574.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金中证 500ESG 指数增强 中金中证 500ESG 指数增强
A C

报告期期初基金份额总额 22,191,575.97 11,177,020.89

报告期期间基金总申购份额 19,691,296.17 10,343,337.73

减:报告期期间基金总赎回份额 8,527,617.52 5,634,857.45

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 33,355,254.62 15,885,501.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金托管协议》

4、《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新

5、中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金申请募集注册的法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、报告期内中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

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2023 年 7 月 21 日
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