华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3主要财务指标和 基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现......7

4管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12

5托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6半年度财务会计 报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17

7投资组合报告......39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12 本报告期投资基金情况......44

7.13 投资组合报告附注......44

8基金份额持有人 信息......45


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......46

9开放式基金份额变动......46
10 重大事件揭示 ......47

10.1 基金份额持有人大会决议......47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变......47

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......47

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.9 其他重大事件......48

11 影响投资者决策的其他重要信息 ......49
12 备查文件目录 ......49

12.1 备查文件目录......49

12.2 存放地点......49

12.3 查阅方式......49

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金创新成长混合发起

基金主代码 016517

交易代码 016517

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 21 日

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 69,191,062.16 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华泰紫金创新成长混合发 华泰紫金创新成长混合发

起 A 起 C

下属分级基金的交易代码 016517 016518

报告期末下属分级基金的份额总额 29,053,694.12 份 40,137,368.04 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于具有创新成长特征的股票，通过精选个股和严格风险控
制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、港股通标的股票投资策略;4、
投资策略 存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持证券投资策 略;7、股指
期货投资策略;8、国债期货投资策略;9、股票期权投资策略;10、融资业务
的投资策略;11、证券公司短期公司债投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+
银行活期存款利率（税后）×20%

本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型
风险收益特征 基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰证券（上海）资产管理有 招商银行股份有限公司

限公司

姓名 白海燕 张姗

信 息 披 露 联系电话

4008895597 0755-83077987


负责人 电子邮箱 zhangshan_1027@cmbchina.co

baihaiyan@htsc.com m

客户服务电话 4008895597 95555

传真 021-28972120 0755-83195201

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区基 深圳市深南大道7088号招商银

隆路6号1222室 行大厦

办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东 深圳市深南大道7088号招商银

方路18号21楼 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 崔春 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰 证券（上 海）资产 管理有限 中国（上海）浦东新区东方路 号 层
公司 18 21

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 华泰紫金创新成长混合 华泰紫金创新成长混合发
发起 A 起 C

本期已实现收益 975,292.87 1,391,691.37

本期利润 -566,302.30 -564,970.34

加权平均基金份额本期利润 -0.0173 -0.0118

本期加权平均净值利润率 -1.69% -1.15%

本期基金份额净值增长率 -4.39% -4.69%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 华泰紫金创新成长混合发 华泰紫金创新成长混合发起
起 A C

期末可供分配利润 -735,297.80 -1,198,865.78


期末可供分配基金份额利润 -0.0253 -0.0299

期末基金资产净值 28,318,396.32 38,938,502.26

期末基金份额净值 0.9747 0.9701

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 华泰紫金创新成长混合 华泰紫金创新成长混合发
发起 A 起 C

基金份额累计净值增长率 -2.53% -2.99%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金创新成长混合发起 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 3.01% 0.75% 1.43% 0.71% 1.58% 0.04%

过去三个月 -3.71% 0.77% -3.34% 0.65% -0.37% 0.12%

过去六个月 -4.39% 0.84% -0.11% 0.66% -4.28% 0.18%

自基金合同生

效起至今 -2.53% 0.78% 0.42% 0.81% -2.95% -0.03%

华泰紫金创新成长混合发起 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.95% 0.75% 1.43% 0.71% 1.52% 0.04%

过去三个月 -3.86% 0.77% -3.34% 0.65% -0.52% 0.12%

过去六个月 -4.69% 0.83% -0.11% 0.66% -4.58% 0.17%

自基金合同生

效起至今 -2.99% 0.77% 0.42% 0.81% -3.41% -0.04%

3.2.2 自基金合同 生效以来 基金份额累计净值 增长率变动及其与 同期业绩比较基准 收益率变 动的比较

华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


（2022 年 9 月 21 日至 2023 年 6 月 30 日）

华泰紫金创新成长混合发起 A
华泰紫金创新成长混合发起 C

注：1、中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+银行活期存款
利率（税后）×20%。

2、本基金合同于 2022 年 9 月 21 日生效，截止报告期末本基金运作未满一年；自基金成立起 6
个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验

华泰证券（上海）资产管理有限公司（简称“华泰证券资管”、“华泰资管”）成立于 2014 年 10

月 16 日，系经中国证监会批准（证监许可【2014】679 号），由华泰证券股份有限公司 100%控股

设立。2016 年 7 月 26 日，公司经中国证监会证监许可【2016】1682 号文批淮，获得公开募集证券

投资基金管理业务资格。公司注册地位于上海，在北京、南京、深圳等地设有办公地点。

公司前身为华泰证券股份有限公司资产管理总部，自 1999 年起开展客户资 产管理业务，2003

年首批获得证监会受托客户资产管理业务资 格，2005 年发行首批券商集合资产 管理计划。2014 年
10 月 16 日，公司系经中国证监会批准（证监许可【2014】679 号），由华泰证券股份有限公司出资

人民币 3 亿元在上海自贸区注册成立。办公地址为上海市浦东新区东方路18 号保利广场 E座 21 层，

联系方式 021-68984200，邮编：200120。

华泰证券于 2015 年 9 月 16 日向公司增资人民币 7 亿元，公司累计实收资本为人民币 10 亿元。
华泰证券于 2016 年 7 月 21 日向公司增资人民币 16 亿元，公司累计实收资本为人民币 26 亿元。

2016 年 7 月 26 日，中国证监会出具《关于核准华泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集

证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可〔2016〕1682 号）的文件批复，核准公司公开募集
证券投资基金管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

2009 年加入泰信基金管理有限公
司，从事研究员工作。2011 年加
入海 通证券， 从事研 究员工作 。
本基金的基金 2022-09-2 2015 年加入华泰证券（上海）资
刘瑞 经理 - 13 产管 理有限公 司，先 后从事研 究
1 员、投资经理工作，2020 年 8 月
起陆 续担任华 泰紫金 科技创新 3
年封 闭运作灵 活配置 混合型证 券
投资基金等基金的基金经理。

注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理的任职日期为基

金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼 任私募资产管理计划投资经理的基金经 理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年 1-2 月，尽管国内经济仍受到疫情的影响，但随着经济环境走向正常化，市场普遍对今
年的经济复苏抱有较高的预期，与此同时 1-2 月信贷、社融数据也相对较好，进一步强化了经济强复苏的预期。但 3 月开始，宏观数据不及预期，预期中的消费和投资的强劲复苏并未出现，地产新开工依然低迷，基建项目资金到位率偏低，消费场景虽然已经恢复，但人均消费 额相对疫情前还是有所下滑，反映了居民消费信心依然谨慎。4-5 月，进一步强化经济复苏偏弱的趋势，经济主体和投资人普遍开始下调经济复苏的预期；尽管政策端不断出台刺激消费和企业投资的文件，但实质加大财政支出以激发和引导民间消费和投资提升的动作却不多。相较 2009 年和 2016 年，彼时有“四万亿”和棚户区改造的大规模财政刺激措施，进而激发了民间消费和投资的强劲恢复。本轮尽管货币环境已经转向宽松，但财政政策依然保持“定力”，导致宏观经济的复苏相对较弱。与此同时，AI 技术出现了突破性进步，在弱经济的背景下，市场的注意力更多被吸引到 AI 科技进步领域，泛 AI 领域成为上半年市场关注的焦点；此外 ，“中特估 ”等低估值、高股息板块在弱经济和政策驱 动的环境下，也有所表现。

在产品操作上，年初对经济复苏判断较为乐观。因此将产品的配置方向侧重于偏顺周期的困境反转方向。主要布局在顺 周期的机械制造业 、估值处于底部区间的医药和电子等板块。但随着 3-4月宏观经济复苏的持续低于预期，和经济复苏相关的板块表现不佳。与此同时，chatGPT 横空出世，在弱经济的背景下，市场热点的方向转向泛 AI 领域，诸如算力相关的光通信和服务器、AI 应用的人形机器人和智能驾驶等；另外，和外需相关的部分公司如叉车、客车及部分装备制造业也有所表现。因此，在二季度下旬对持仓也进行了一定的调整，主要减仓了部分纯内需驱动的顺周期标的，取而代之是一些具备全球竞争力，同时受国内国外需求共同驱动的优势企业；医药上更加注重业绩改善的确定性，减持了部分医疗服务标的，增加了具备中短期产品放量可能的品种；科技领域，向泛 AI 有所倾斜。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-4.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%；本基金
C 类份额净值增长率为-4.69%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望

展望下半年，我们认为经济能否出现显著改善取决于财政端能否发力。如果延续上半年的政策
基调，我们预计经济还将延续弱复苏的趋势，偏顺周期的方向尽管静态看来赔率较高，但胜率难以大幅提升，市场可能延续上半年结构性行情的格局；相反，如果下半年财政发力显著加强，尤其是在地产和基建领域出台较为强烈刺激措施，则市场有望出现系统性的行情。因此在配置上，我们目前还是以结构性为主，兼顾周期性的策略。结构性的方向主要包括以下三个方面：第一，科技行业，主要受到 AI 应用的扩散，其中以智能驾驶为代表，在偏周期成长的方向关注半导体、消费电子库存周期见底的驱动；第二，具备全球竞争力高端装备制造业，主要驱动力来自全球制造业布局的重构和国内相关公司竞争力的提升，包括工程机械、激光设备、轮胎等领域；第三，医药行业，主要受益于集采政策的调整和海外加息周期的拐点，主要配置方向包括创新药械和特色仿制药等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事 项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、风险管理部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明

本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金合同生效未满三年，暂不适用

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵 规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 20,381,315.42 7,418,934.09

结算备付金 765,553.59 1,152,227.27

存出保证金 21,734.61 14,699.11

交易性金融资产 6.4.7.2 46,423,622.22 121,959,958.91

其中：股票投资 46,423,622.22 121,959,958.91

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -


其他权益工具投资 - -

应收清算款 171,277.41 -

应收股利 - -

应收申购款 4,350.43 3,156.31

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 67,767,853.68 130,548,975.69

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 264,618.92 8.78

应付赎回款 18,198.39 559,710.64

应付管理人报酬 82,754.08 178,796.65

应付托管费 13,792.33 29,799.45

应付销售服务费 19,219.94 45,537.36

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 112,371.44 130,024.02

负债合计 510,955.10 943,876.90

净资产：

实收基金 6.4.7.8 69,191,062.16 127,261,034.07

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.9 -1,934,163.58 2,344,064.72

净资产合计 67,256,898.58 129,605,098.79

负债和净资产总计 67,767,853.68 130,548,975.69

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 69,191,062.16 份，其中 A 类基金份额净值
0.9747 元，基金份额总额 29,053,694.12 份；C 类基金份额净值 0.9701 元，基金份额总额 40,137,368.04
份。
6.2 利润表
会计主体：华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


一、营业总收入 -171,592.75

1.利息收入 29,580.05

其中：存款利息收入 6.4.7.10 29,580.05

债券利息收入 -

资产支持证券利息收

入 -

买入返售金融资产收

入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,240,319.95

其中：股票投资收益 6.4.7.11 2,328,244.70

基金投资收益 6.4.7.12 -

债券投资收益 6.4.7.13 9,020.27

资产支持证券投资收

益 6.4.7.14 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 903,054.98

3.公允价值变动收 益（损失 6.4.7.18

以“-”号填列） -3,498,256.88

4.汇兑收益（ 损失以“－”号 -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 56,764.13
列）

减：二、营业总支出 959,679.89

1．管理人报酬 6.4.10.2 619,644.28
.1

2．托管费 6.4.10.2 103,274.10
.2

3．销售服务费 147,403.35

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支

出 -

6. 信用减值损失 6.4.7.21 -

7.税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.22 89,358.16

三、利润总额（亏损总额以

“-”号 填列） -1,131,272.64

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-” -1,131,272.64
号填列）

五、其他综合收益的税后净

额 -

六、综合收益总额 -1,131,272.64

注：合同生效未满 1 年，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产（基金净值 ）变动表
会计主体：华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

其他综合

实收基金 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 129,605,098.7
产（基金净值） 127,261,034.07 - 2,344,064.72 9

二、本期期初净资 129,605,098.7
产（基金净值） 127,261,034.07 - 2,344,064.72 9

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -58,069,971.91 - -4,278,228.30 -62,348,200.2
填列） 1

（ 一 ）、 综合收益

总额 - - -1,131,272.64 -1,131,272.64

（ 二 ）、 本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -58,069,971.91 - -3,146,955.66 -61,216,927.5
（净值减少以“-” 7
号填列）

其中：1.基金申购 3,459,843.63 - 130,567.70 3,590,411.33
款

2.基金赎回款 -61,529,815.54 - -3,277,523.36 -64,807,338.9
0

（ 三 ）、 本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资

产（基金净值） 69,191,062.16 - -1,934,163.58 67,256,898.58

注：合同生效未满 1 年，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：聂挺进，主管会计工作负责人：刘玉生，会计机构负责人：白海燕
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金创新成长混 合型发起式证券投资基 金注册的批复》(证监许可[2022]1702 号) 批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金
合同》发售，基金合同于 2022 年 9 月 21 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首
次设立募集规模为 1,290,853,293.70 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，基金托管人为招商银行股份有限公司 (以下简称“招商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率
×20%+银行活期存款利率（税后）×20%
6.4.2 会计报表的编制基 础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012
年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月
30 日的财务状况及 2023 年上半年的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会 计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会 计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差 错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16 号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日(含) 以后，资管产品管理人(以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红 利所得，由 上市公司在向基金支付 上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日(含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重 要财务报表项目 的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 20,381,315.42

等于：本金 20,379,353.56

加：应计利息 1,961.86

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 20,381,315.42

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 45,671,094.44 - 46,423,622.22 752,527.78

贵金属投资-金交所

黄金合约 - - - -

交易所市

场 - - - -

债券 银行间市

场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 45,671,094.44 - 46,423,622.22 752,527.78

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 28,068.88

其中：交易所市场 28,068.88

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 112,371.44

6.4.7.8 实收基金
华泰紫金创新成长混合发起 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 47,371,321.85 47,371,321.85

本期申购 547,012.56 547,012.56


本期赎回（以“-”号填列） -18,864,640.29 -18,864,640.29

本期末 29,053,694.12 29,053,694.12

华泰紫金创新成长混合发起 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 79,889,712.22 79,889,712.22

本期申购 2,912,831.07 2,912,831.07

本期赎回（以“-”号填列） -42,665,175.25 -42,665,175.25

本期末 40,137,368.04 40,137,368.04

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
华泰紫金创新成长混合发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -152,163.05 1,075,998.94 923,835.89

本期利润 975,292.87 -1,541,595.17 -566,302.30

本期基金份额交易产生的

变动数 -387,427.25 -705,404.14 -1,092,831.39

其中：基金申购款 16,514.78 2,655.81 19,170.59

基金赎回款 -403,942.03 -708,059.95 -1,112,001.98

本期已分配利润 - - -

本期末 435,702.57 -1,171,000.37 -735,297.80

华泰紫金创新成长混合发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -392,257.68 1,812,486.51 1,420,228.83

本期利润 1,391,691.37 -1,956,661.71 -564,970.34

本期基金份额交易产生的

变动数 -586,742.65 -1,467,381.62 -2,054,124.27


其中：基金申购款 94,732.82 16,664.29 111,397.11

基金赎回款 -681,475.47 -1,484,045.91 -2,165,521.38

本期已分配利润 - - -

本期末 412,691.04 -1,611,556.82 -1,198,865.78

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 18,670.65

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,713.00

其他 196.40

合计 29,580.05

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 2,328,244.70

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 2,328,244.70

6.4.7.11.2 股票投资收益——买 卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 128,130,779.66

减：卖出股票成本总额 125,546,226.29

减：交易费用 256,308.67

买卖股票差价收入 2,328,244.70

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 8,844.27

债券投资收 益——买卖债券（ 债转股及

债券到期兑付）差价收入 176.00

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 9,020.27

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

交总额 1,631,040.00

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

成本总额 1,599,824.00

减：应计利息总额 31,040.00

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 176.00

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 903,054.98

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 903,054.98

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -3,498,256.88

——股票投资 -3,498,256.88

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 -3,498,256.88

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 56,764.13

合计 56,764.13

6.4.7.20 持有基金产生的费用

本基金本报告期无持有基金产生的费用。
6.4.7.21 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

证券组合费 425.21

银行手续费 4,630.39

合计 89,358.16

6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1或 有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事 项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关 联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

华泰证券 176,676,407.22 97.51%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

成交金额 占当期债券成交总额的比例

华泰证券 1,599,824.00 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 96,537.66 97.57% 25,661.68 91.42%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用华泰证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从华泰证券获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 619,644.28

其中：支付销售机构的客户维护费 267,183.29

注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 103,274.10

注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，

按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

华泰紫金创新成长 华泰紫金创新成长混合 合计

混合发起 A 发起 C

招商银行股份有限公

司 - 181.84 181.84

华泰证券股份有限公

司 - 145,554.96 145,554.96

合计 - 145,736.80 145,736.80

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一
日基金资产净值的 0.6%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：C 类基金份额每日基金销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

项目

华泰紫金创新成长混合发起A 华泰紫金创新成长混合发起C

期初持有的基金份额 10,011,432.99 -

期间申购/买入总份额 - -


期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,011,432.99 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 34.46% -

注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比例。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

期末余额 当期利息收入

招商银行股份有限公司 20,381,315.42 18,670.65

6.4.10.6 其他关联交易事项的说明
6.4.10.6.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.10.6.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金未投资基金。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管 理

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

公司建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系。公司全面风险管理体系包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。

公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险控制委员会 ，监事，公司管理层及合规和风险管理委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门、各其他职能部门以及业务部门。
公司董事会是风险管理的最高决策机构，承担公司全面风险管理体系的最终责任。董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责审议公司风险管理制度、风险偏好、风险容忍度和风险评估报告。公司监事承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司管理层对全面风险管理承担主要责任，负责制度及完善公司风险管理制度，建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，制定风险偏好、风险容忍度并定期评估公司整体风险。公司管理层下设合规和风险管理委员会，负责批准适合各项业务发展的风险管理政策，提升公司风险管理的有效性，研究制定重大事件、重大决策和重要业务流程的风险评估报告以及重大风险的解决方案，审议公司定期和临时风险报告，指导风险管理相关部门工作等。公司设首席风险官，负责分管领导全面风险管理工作，公司保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的知情权，同时保障首席风险官的独立性。公司指定风险管理部与合规稽核部履行全面风险管理职责，包括牵头建立
完善公司全面风险管理体系，牵头管理公司的市 场风险、信用风险、流动性风险 、操作风险、合规风险和法律风险，监测、计量、评估、报告公司整体风险水平和风险资本运用及牵头应对和处置公司层面重大风险事件。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在商业信誉良好的股份制银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。

综合上述各项流动性指标的监测结果以及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内的流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面
临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出
保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6月 30日

资产

银行存款 20,381,315.42 - - - 20,381,315.42

结算备付金 765,553.59 - - - 765,553.59

存出保证金 21,734.61 - - - 21,734.61

交易性金融资产 - - - 46,423,622.22 46,423,622.22

应收申购款 - - - 4,350.43 4,350.43

应收证券清算款 - - - 171,277.41 171,277.41

资产总计 21,168,603.62 - - 46,599,250.06 67,767,853.68

负债

应付赎回款 - - - 18,198.39 18,198.39

应付管理人报酬 - - - 82,754.08 82,754.08

应付托管费 - - - 13,792.33 13,792.33

卖出回购金融资

产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 19,219.94 19,219.94

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付证券清算款 - - - 264,618.92 264,618.92

其他负债 - - - 112,371.44 112,371.44

负债总计 - - - 510,955.10 510,955.10

利率敏感度缺口 21,168,603.62 - - 46,088,294.96 67,256,898.58

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 7,418,934.09 - - - 7,418,934.09


结算备付金 1,152,227.27 - - - 1,152,227.27

存出保证金 14,699.11 - - - 14,699.11

交易性金融资产 - - - 121,959,958.91 121,959,958.9
1

应收申购款 - - - 3,156.31 3,156.31

应收证券清算款 - - - - -

8,585,860.47 - 121,963,115.22 130,548,975.6
资产总计 -

9

负债

应付赎回款 - - - 559,710.64 559,710.64

应付管理人报酬 - - - 178,796.65 178,796.65

应付托管费 - - - 29,799.45 29,799.45

卖出回购金融资

产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 45,537.36 45,537.36

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付证券清算款 - - - 8.78 8.78

其他负债 - - - 130,024.02 130,024.02

负债总计 - - - 943,876.90 943,876.90

8,585,860.47 129,605,098.7
利率敏感度缺口 - - 121,019,238.32

9

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；2.该利率敏感性分析

假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不

假设 变；3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率或相对固定

的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大

影响；买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1 市场利率下降 25BP - -

2 市场利率上升 25BP - -

注：本基金本报告期末计息资产仅包含银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，
且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允

价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联通机制允许买卖证券，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也加大基金净值波动的幅度。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年6月30日

项目

美元 港币

合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产
交易性金融

资产 - 3,143,951.80 3,143,951.80

应收股利 - - -

资产合计 - 3,143,951.80 3,143,951.80

以外币计价

的负债

负债合计 - - -

资产负债表

外汇风险敞 - 3,143,951.80 3,143,951.80
口净额

上年度末

2022年12月31日

项目

美元 港币

合计

折合人民币 折合人民币

以外币计价

的资产

交易性金融

资产 - 39,672,577.19 39,672,577.19

资产合计 - 39,672,577.19 39,672,577.19

以外币计价

的负债

负债合计 - - -

资产负债表

外汇风险敞 - 39,672,577.19 39,672,577.19
口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率外其他因素保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

港币相对人民币升值 5% 157,197.59 1,983,628.86

港币相对人民币贬值 5% -157,197.59 -1,983,628.86

6.4.13.4.3 其他价格风险

基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目

占基金资产 占基金资产

公允价值 公允价值

净值比例 净值比例


（%） （%）

46,423,622.2 121,959,958.9

交易性金融资产－股票投资 69.02 94.10

2 1

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

46,423,622.2 69.02 121,959,958.9 94.10

合计

2 1

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日

后短期内保持不变；2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风
险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 2,146,518.81 1,813,696.27

业绩比较基准下降 5% -2,146,518.81 -1,813,696.27

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末

公允价值计量结果所属的层次

2023 年 6 月 30 日

第一层次 46,423,622.22

第二层次 -

第三层次 -

合计 46,423,622.22

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析 会计报表需要说明的其他事项

于报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 46,423,622.22 68.50

其中：股票 46,423,622.22 68.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结 算备付金合

7 计 21,146,869.01 31.20

8 其他各项资产 197,362.45 0.29

9 合计 67,767,853.68 100.00

注：1、本基金报告期末通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为3,143,951.80 元人民币，
占期末基金资产净值比例 4.67%。

2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资 组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 42,389,754.42 63.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,196.00 0.21

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 747,720.00 1.11

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 43,279,670.42 64.35

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股 票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 - -

F 医疗保健 1,384,813.96 2.06

G 工业 841,952.14 1.25

H 信息科技 917,185.70 1.36

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 3,143,951.80 4.67

注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS) 。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 002859 洁美科技 127,300.00 3,526,210.00 5.24

2 601966 玲珑轮胎 133,800.00 2,973,036.00 4.42

3 600031 三一重工 166,000.00 2,760,580.00 4.10

4 000333 美的集团 43,000.00 2,533,560.00 3.77

5 000100 TCL 科技 605,100.00 2,384,094.00 3.54

6 600566 济川药业 79,800.00 2,317,392.00 3.45

7 300747 锐科激光 72,100.00 2,197,608.00 3.27

8 002007 华兰生物 90,000.00 2,016,900.00 3.00

9 002384 东山精密 76,700.00 1,986,530.00 2.95

10 600276 恒瑞医药 35,000.00 1,676,500.00 2.49

11 000338 潍柴动力 130,100.00 1,621,046.00 2.41

12 301155 海力风电 20,900.00 1,610,972.00 2.40

13 688566 吉贝尔 40,156.00 1,566,485.56 2.33

14 601058 赛轮轮胎 135,200.00 1,539,928.00 2.29

15 600761 安徽合力 75,008.00 1,494,909.44 2.22

16 02269 药明生物 40,000.00 1,384,813.96 2.06

17 300408 三环集团 40,000.00 1,174,000.00 1.75

18 603899 晨光股份 25,000.00 1,116,000.00 1.66

19 00700 腾讯控股 3,000.00 917,185.70 1.36

20 03808 中国重汽 60,000.00 841,952.14 1.25

21 603259 药明康德 12,000.00 747,720.00 1.11

22 603606 东方电缆 13,200.00 647,196.00 0.96

23 603690 至纯科技 18,400.00 641,056.00 0.95

24 000661 长春高新 4,500.00 613,350.00 0.91

25 688677 海泰新光 10,355.00 587,542.70 0.87

26 688518 联赢激光 20,281.00 565,028.66 0.84

27 300003 乐普医疗 24,300.00 549,423.00 0.82

28 002429 兆驰股份 96,100.00 528,550.00 0.79

29 688383 新益昌 3,614.00 503,141.08 0.75

30 002050 三花智控 16,000.00 484,160.00 0.72

31 688336 三生国健 28,302.00 483,681.18 0.72

32 600309 万华化学 5,400.00 474,336.00 0.71

33 600584 长电科技 14,100.00 439,497.00 0.65

34 603489 八方股份 3,700.00 259,444.00 0.39

35 688017 绿的谐波 1,497.00 243,112.80 0.36

36 003021 兆威机电 2,500.00 219,325.00 0.33

37 603986 兆易创新 1,800.00 191,250.00 0.28

38 300508 维宏股份 3,800.00 142,196.00 0.21

39 688636 智明达 2,431.00 133,705.00 0.20

40 600183 生益科技 9,400.00 133,480.00 0.20

41 300115 长盈精密 11,100.00 132,201.00 0.20


42 001323 慕思股份 1,900.00 64,524.00 0.10

7.4 报告期内股票投资 组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期 初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 688518 联赢激光 3,894,001.37 3.00

2 600031 三一重工 3,685,811.00 2.84

3 002384 东山精密 3,315,742.00 2.56

4 601966 玲珑轮胎 3,039,284.00 2.35

5 603259 药明康德 2,887,974.00 2.23

6 000338 潍柴动力 2,648,841.00 2.04

7 300747 锐科激光 2,072,030.00 1.60

8 002007 华兰生物 2,042,417.00 1.58

9 301155 海力风电 1,731,891.22 1.34

10 000425 徐工机械 1,548,955.00 1.20

11 000100 TCL 科技 1,541,908.00 1.19

12 688566 吉贝尔 1,402,407.50 1.08

13 603899 晨光股份 1,169,487.00 0.90

14 301177 迪阿股份 1,140,064.00 0.88

15 300450 先导智能 1,054,328.00 0.81

16 600584 长电科技 1,047,451.76 0.81

17 300294 博雅生物 951,369.00 0.73

18 300408 三环集团 922,467.00 0.71

19 002304 洋河股份 902,594.00 0.70

20 603690 至纯科技 891,526.00 0.69

注： "买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期 初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 03690 美团－Ｗ 8,727,976.75 6.73

2 00700 腾讯控股 8,065,211.18 6.22

3 02269 药明生物 7,468,741.65 5.76

4 02382 舜宇光学科技 7,200,420.19 5.56

5 002180 纳思达 6,993,257.00 5.40

6 002475 立讯精密 6,495,636.50 5.01


7 01052 越秀交通基建 6,175,584.93 4.76

8 600309 万华化学 5,550,701.00 4.28

9 600566 济川药业 5,173,224.00 3.99

10 600761 安徽合力 5,161,255.20 3.98

11 002859 洁美科技 3,856,482.00 2.98

12 002078 太阳纸业 3,468,519.44 2.68

13 002353 杰瑞股份 3,264,586.80 2.52

14 300595 欧普康视 3,117,400.80 2.41

15 300750 宁德时代 2,922,480.00 2.25

16 600585 海螺水泥 2,897,730.72 2.24

17 300059 东方财富 2,897,091.20 2.24

18 603345 安井食品 2,422,999.96 1.87

19 688518 联赢激光 2,336,536.10 1.80

20 001323 慕思股份 2,286,304.00 1.76

注： "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 53,054,155.91

卖出股票的收入（成交）总额 128,130,779.66

注： "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名 债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说 明

本基金未投资基金。
7.12.2 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

本基金未投资基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资前十 名证券的发行主体被监管部门 立案调查或编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的投资决策说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资前十名股票中投资于超出基 金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,734.61

2 应收清算款 171,277.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,350.43

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 197,362.45

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.13.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

华泰紫金创新成

853 34,060.60 10,021,315.10 34.49% 19,032,379.02 65.51%
长混合发起 A
华泰紫金创新成

1,345 29,841.91 1,630,195.48 4.06% 38,507,172.56 95.94%
长混合发起 C

合计 2,198 31,479.10 11,651,510.58 16.84% 57,539,551.58 83.16%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基 金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 华泰紫金创新成长混合

员持有本基金 发起 A 80,027.60 0.28%


华泰紫金创新成长混合

发起 C 633,147.21 1.58%

合计 713,174.81 1.03%

8.3 期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量 区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

华泰紫金创新成长混合

本公司高级管理人员、基 发起 A 0

金投资和研究部门负责人 华泰紫金创新成长混合

持有本开放式基金 发起 C 0~10

合计 0~10

华泰紫金创新成长混合

发起 A 0

本基金基金经理持有本开 华泰紫金创新成长混合

放式基金 发起 C 50~100

合计 50~100

8.4 发起式基金发起资 金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 基金总份额 基金总份额 诺持有期限
数 比例 数 比例

基金管理人固有资金 10,011,432.9 10,009,000.0 3 年
14.47% 14.47%

9 0

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,011,432.9 10,009,000.0 3 年
14.47% 14.47%

9 0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰紫金创新成长混合发起 A 华泰紫金创新成长混合发起 C

基金合同生效日（2022 年 9 月 21 93,020,788.65 1,197,832,505.05

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 47,371,321.85 79,889,712.22

本报告期基金总申购份额 547,012.56 2,912,831.07

减：本报告期基金总赎回份额 18,864,640.29 42,665,175.25

本报告期基金拆分变动份额 - -


本报告期期末基金份额总额 29,053,694.12 40,137,368.04

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大 会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人基金管理业务、基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改 变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 本报告期持有的基 金发生的重大影响事件

本报告期本基金未持有基金。
10.6 为基金进行审计的 会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期未发生变更。
10.7 管理人、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚；本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

华泰证券 2 176,676,407.22 97.51% 96,537.66 97.57% -

广发证券 2 4,508,528.35 2.49% 2,407.20 2.43% -

注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增 2 个广发证券交易单元。

10.8.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

华泰证券 1,599,824.00 100.00% - - - -

广发证券 - - - - - -

10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下 基金管理人网站、中国证

1 部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业 监会基金电子披露网站、 2023-01-13
务的公告 规定报刊等

华泰紫金创 新成长混合 型发起式证 券投资基 基金管理人网站、中国证

2 金 2022 年第 4 季度报告 监会基金电子披露网站、 2023-01-17
规定报刊等

华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部 基金管理人网站、中国证

3 基金 2022 年 4 季度报告的提示性公告 监会基金电子披露网站、 2023-01-17
规定报刊等

关于华泰证券（上海）资产管理有限公司直销 基金管理人网站、中国证

4 中心启用新版电子交易协议书的公告 监会基金电子披露网站、 2023-02-03
规定报刊等

华泰证券（上海）资产管理有限公司传真及电 基金管理人网站、中国证

5 子邮件交易协议书 V2023 监会基金电子披露网站、 2023-02-03
规定报刊等

华泰证券（上海）资产管理有限公司关于调整 基金管理人网站、中国证

6 旗下部分基金 2023 年非港股通交易日暂停申 监会基金电子披露网站、 2023-03-20
购、赎回等业务的公告 规定报刊等

华泰紫金创 新成长混合 型发起式证 券投资基 基金管理人网站、中国证

7 金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网站、 2023-03-31
规定报刊等

华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部 基金管理人网站、中国证

8 基金 2022 年年度报告的提示性公告 监会基金电子披露网站、 2023-03-31
规定报刊等

关于防范和 识别不法分 子假冒华泰 证券（上 基金管理人网站、中国证

9 海）资产管理有限公司名义从事非法证券活动 监会基金电子披露网站、 2023-04-19
的严正声明 规定报刊等

华泰紫金创 新成长混合 型发起式证 券投资基 基金管理人网站、中国证

10 金 2023 年第 1 季度报告 监会基金电子披露网站、 2023-04-22


规定报刊等

华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部 基金管理人网站、中国证

11 基金 2023 年 1 季度报告的提示性公告 监会基金电子披露网站、 2023-04-22
规定报刊等

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资 者决策的其他重要信息

无

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、《关于申请募集注册华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金之法律意见书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、基金产品资料概要；

9、中国证监会规定的其他备查文件。
12.2 存放地点

文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。


华泰证 券（上海）资产管理有限公司
二〇二 三年八月三十日
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