国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月31日

送出日期：2023年08月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安量化选股混合 基金代码 016466

发起

基金简称A 国泰君安量化选股混合 基金代码A 016466

发起A

基金管理人 上海国泰君安证券资产 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
管理有限公司 公司

基金合同生效日 2022年8月18日 上市交易所及上

市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

胡崇海 2022年8月18日 2011年05月03日

注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型）

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》

十一、基金的投资了解详细情况。）

本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投
投资目标 资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭
证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债
券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离
交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
投资范围 证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%-95%；
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

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保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市
场趋势的综合分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、
通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行
为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析基础上评估宏观
主要投资策略 经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置方案。

本基金的投资策略还包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（包
括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、股指期货投资策略、国债期货投
资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
风险收益特征 券型基金，低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

暂不适用

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

暂不适用

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M＜100万 1.50%

100万≤M＜300万 1.00%

申购费 300万≤M＜500万 0.80%

M≥500万 1000元/笔

N＜7日 1.50%

7日≤N＜180日 0.75%

赎回费 180日≤N＜365日 0.50%

N≥365日 0元/笔

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.00%

托管费 0.15%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与

其他费用 基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费

用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费


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用、银行账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在
基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险及特有风险。本基金特有风险包括但不限于：

1、股票市场波动风险。本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，受股票市场系统性风险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响，投资者面临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险。

2、本基金投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品，股指期货、国债期货等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

3、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。

4、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
5、《基金合同》自动终止的风险

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示性公告；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。


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（二）重要提示

中国证监会对国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料。
六、 其他情况说明

关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
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