格林泓旭利率债债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月18日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......3

3.1 主要财务指标......3

3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......8
§5 投资组合报告 ......8

5.1 报告期末基金资产组合情况......8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......10

5.11 投资组合报告附注......10
§6 开放式基金份额变动 ......11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......12

§9 备查文件目录 ......12

9.1 备查文件目录......12

9.2 存放地点 ......12

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同约定，于2024年4月17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林泓旭利率债

基金主代码 016406

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年09月05日

报告期末基金份额总额 989,481,554.53份

在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金
投资目标 资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金主要采取久期管理策略、收益率曲线策
略、骑乘策略、息差策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收
益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 18,665,835.29

2.本期利润 11,761,911.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.0119

4.期末基金资产净值 1,033,923,833.78

5.期末基金份额净值 1.0449

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.15% 0.06% 1.87% 0.09% -0.72% -0.03%

过去六个月 2.35% 0.06% 3.25% 0.08% -0.90% -0.02%

过去一年 4.85% 0.06% 5.64% 0.07% -0.79% -0.01%

自基金合同 5.32% 0.06% 6.22% 0.08% -0.90% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

杜钧天先生，香港中文大学
金融财务工商管理硕士。曾
任川财证券固定收益部、资
产管理部债券交易员，九州
证券固收投顾部债券投资
经理，赣州银行金融市场部
中级债券交易员。2018年6
杜钧天 本基金基金经理 2022- 2024- 10年 月加入格林基金，曾任特定
09-05 03-08 客户资产管理部投资经理、
固定收益部基金经理助理，
现任基金经理。2020年9月1
4日至2021年11月11日，担
任格林日鑫月熠货币市场
基金基金经理；2020年10月
28日至2021年11月11日，担
任格林中短债债券型证券


投资基金基金经理；2021年
1月27日至2022年3月16日，
担任格林泓景债券型证券
投资基金基金经理；2020
年7月1日2024年3月7日，担
任格林泓裕一年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理；2020年7月1日至今，
担任格林泓泰三个月定期
开放债券型证券投资基金
基金经理； 2020 年7月1日
至今，担任格林泓远纯债债
券型证券投资基金基金经
理；2022年3月25日至2024
年3月8日，担任格林泓皓纯
债债券型证券投资基金基
金经理；2022年6月27日至
今，担任格林泓丰一年定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理；2022年9
月5 日至2024年3月8日，担
任格林泓旭利率债债券型
证券投资基金基金经理；20
22年11月29日至 今，担任格
林泓盛一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理；2023年3 月20日至
今，担任格林鑫利六个月持
有期混合型证券投资基金
基金经理。

柳杨先生，东北师范大学法
学硕士。曾任吉林银行交易
本基金基金经理、总 员、北京分部负责人、金融
柳杨 经理助理、固定收益 2022- - 14年 市场部债券交易中心总经
部总监 09-05 理，中英益利资产管理股份
有限公司固定收益部总经
理。2020年5月加入格林基


金，任总经理助理、固定收
益部总监、基金经理。2021
年5月28日至今，担任格林
泓利增强债券型证券投资

基金基金经理；2021年5月2
8日至今，担任格林泓景债
券型证券投资基金基金经

理；2021年6月17日至今，
担任格林鑫悦一年持有期

混合型证券投资基金基金

经理；2022年4月14日至今，
担任格林泓皓纯债债券型

证券投资基金基金经理；20
22年9月5日至今，担任格林
泓旭利率债债券型证券投

资基金基金经理；2022年12
月2日至今，担任格林聚享
增强债券型证券投资基金

基金经理。

1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。


报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度宏观经济方面，1-2月主要经济数据好于市场预期，出现结构性亮点。分项来看，固定资产投资同比为 4.2%，与2023年12月的4.1%大致持平，其中地产、制造业投资边际改善，同比-9.0%、9.4%，1-2月基建同比增长9.0%，不过专项债发行进度略慢，预计2季度将提速。另外，居民消费增速企稳回升，春节期间出行消费数据持续回暖。从物价、金融、PMI等多维度数据看，还存在部分结构性矛盾，3月CPI偏弱，PMI超预期，新出口订单指数大幅提升，整体经济展现出一定震荡修复的特征，持续性有待进一步观察。

债市方面，市场对经济复苏斜率的预期较为保守，债市走牛形成逻辑支撑。另外，化债背景下，资产荒逻辑持续发酵，机构年初配置需求发力，叠加权益市场悲观情绪，进一步助推债市定价走向极值区间。我们短期对债市保持中性偏谨慎，部分宏观数据的企稳对债市收益率进一步下行形成掣肘，另外，债券供给有望在5月之后集中释放，恐将对市场造成冲击，组合阶段性防守。经济拐点需要数个季度的数据确认，债市在此之前仍有做多的时间窗口，耐心等待供给放量后的配置机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林泓旭利率债基金份额净值为1.0449元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.15%，同期业绩比较基准收益率为1.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 856,688,126.86 65.72

其中：债券 856,688,126.86 65.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 410,101,616.44 31.46

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 36,814,738.37 2.82

8 其他资产 - -

9 合计 1,303,604,481.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 856,688,126.86 82.86

其中：政策性金融债 856,688,126.86 82.86

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 856,688,126.86 82.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 230302 23进出02 5,000,000 512,437,431.69 49.56

2 200203 20国开03 1,300,000 132,331,759.56 12.80

3 210409 21农发09 1,000,000 100,321,331.52 9.70

4 240301 24进出01 600,000 60,301,508.20 5.83

5 210203 21国开03 500,000 51,296,095.89 4.96

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 -

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 989,481,578.53

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 24.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以

“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 989,481,554.53

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20240101-20240 300,111,500.00 - - 300,111,500.00 30.33%
机 331

构 2 20240101-20240 689,368,871.24 - - 689,368,871.24 69.67%
331

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此
该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，
基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回延缓支付赎回款项。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分 延期办理的风险或对已确认的赎回进行延缓支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能 暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或 者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案。该机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林泓旭利率债债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《格林泓旭利率债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点


备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2024年04月18日
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