财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金
（FOF）

（原财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金
中基金（FOF）转型）

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自2023年12月22日起，原财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中 基金（FOF）转型为财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）， 本报告中，财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）报告期自 2023年12月22日至2023年12月31日止。原财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发 起式基金中基金（FOF）报告期自2023年10月1日至2023年12月21日止。

§2 基金产品概况

转型后

基金简称 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）

基金主代码 016338

基金运作方式 契约型开放式

转型后基金合同生效日 2023年12月22日

报告期末基金份额总额 12,674,220.62份

本基金在控制风险的前提下，通过资产配置策略和
投资目标 公募基金精选策略，力争为持有人提供长期稳定的
投资回报。

1、大类资产配置策略；2、基金投资策略；3、股
投资策略 票投资策略；4、债券投资策略；5、可转换债券和
可交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率×95%+沪深300指数
收益率×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金中基金，在通常情况下其预期


收益及预期风险水平高于货币市场基金和货币型
基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、
股票型基金和股票型基金中基金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

财通资管通达稳利3个 财通资管通达稳利3个
下属分级基金的基金简称 月持有期债券发起式（F 月持有期债券发起式（F
OF）A OF）C

下属分级基金的交易代码 016338 016339

报告期末下属分级基金的份额总 11,544,597.09份 1,129,623.53份

额
转型前

基金简称 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式（FOF）

基金主代码 016338

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年08月31日

报告期末基金份额总额 12,674,220.62份

本基金在控制风险的前提下，通过资产配置策略和
投资目标 公募基金精选策略，力争为持有人提供长期稳定的
投资回报。

1、大类资产配置策略；2、基金投资策略；3、股
投资策略 票投资策略；4、债券投资策略；5、可转换债券和
可交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率×95%+沪深300指数
收益率×5%

本基金为债券型基金中基金，在通常情况下其预期
风险收益特征 收益及预期风险水平高于货币市场基金和货币型
基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、
股票型基金和股票型基金中基金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

财通资管通达稳利3个 财通资管通达稳利3个
下属分级基金的基金简称 月定开债券发起式（FO 月定开债券发起式（FO
F）A F）C


下属分级基金的交易代码 016338 016339

报告期末下属分级基金的份额总 11,544,597.09份 1,129,623.53份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)

单位：人民币元

报告期(2023年12月22日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 财通资管通达稳利3个 财通资管通达稳利3个
月持有期债券发起式 月持有期债券发起式
（FOF）A （FOF）C

1.本期已实现收益 8,689.44 766.90

2.本期利润 25,210.93 2,378.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0021

4.期末基金资产净值 12,073,134.29 1,177,373.36

5.期末基金份额净值 1.0458 1.0423

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、自2023年12月22日起，原财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金（FOF）转型为财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一季度。
3.1 主要财务指标(转型前)

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月21日)
主要财务指标 财通资管通达稳利3个 财通资管通达稳利3个
月定开债券发起式（F 月定开债券发起式（F
OF）A OF）C

1.本期已实现收益 62,887.80 5,953.97

2.本期利润 77,104.27 7,409.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0060


4.期末基金资产净值 12,047,923.36 1,174,995.23

5.期末基金份额净值 1.0436 1.0402

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、自2023年12月22日起，原财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金（FOF）转型为财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

自基金转型

起至今 0.21% 0.01% 0.51% 0.05% -0.30% -0.04%

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

自基金转型

起至今 0.20% 0.01% 0.51% 0.05% -0.31% -0.04%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金转型日期为 2023 年 12 月 22 日，截止报告期末本基金转型后基金合同生
效未满一年。
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至本报告期末本基金处于建仓期内。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管通达稳利3个月定开债券发起式（FOF）A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
② 率③ 率标准差


④

过去三个月
(2023年10

月01日-202 0.64% 0.02% -0.09% 0.05% 0.73% -0.03%
3年12月21
日)
过去六个月
(2023年07

月01日-202 1.27% 0.02% -0.27% 0.05% 1.54% -0.03%
3年12月21
日)
过去一年(2

023年01月0 3.52% 0.02% 0.87% 0.05% 2.65% -0.03%
1日-2023年
12月21日)
自基金合同
生效起至今

(2022年08 4.36% 0.02% -0.16% 0.06% 4.52% -0.04%
月31日-202
3年12月21
日)
财通资管通达稳利3个月定开债券发起式（FOF）C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

过去三个月
(2023年10

月01日-202 0.59% 0.02% -0.09% 0.05% 0.68% -0.03%
3年12月21
日)
过去六个月
(2023年07

月01日-202 1.15% 0.02% -0.27% 0.05% 1.42% -0.03%
3年12月21
日)

过去一年(2

023年01月0 3.27% 0.02% 0.87% 0.05% 2.40% -0.03%
1日-2023年
12月21日)
自基金合同
生效起至今

(2022年08 4.02% 0.02% -0.16% 0.06% 4.18% -0.04%
月31日-202
3年12月21
日)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日（2022 年 8 月 31 日）起 6 个月，报告期末本
基金已建仓完毕。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。

2、自 2023 年 12 月 22 日起，原财通资管通达稳利 3 个月定期开放债券型发起式基金中
基金（FOF）转型为财通资管通达稳利 3 个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金基金经理、财

通资管通达未来6个 博士研究生学历、博士学
月持有期混合型发 位。2017年8月加入财通证
起式基金中基金（F 券资产管理有限公司，曾任
康研 OF）和财通资管通达 2023- - 6 指数和策略投资部研究助
12-22

稳健3个月持有期债 理、固收私募投资部投资经
券型发起式基金中 理助理，现任FOF投资部基
基金（FOF）基金经 金经理。

理。

财通资管通达稳利3 博士研究生学历、博士学
康研 个月定期开放债券 2022- 2023- 6 位。2017年8月加入财通证
08-31 12-21

型发起式基金中基 券资产管理有限公司，曾任


金（FOF）基金经理。 指数和策略投资部研究助
理、固收私募投资部投资经
理助理，现任FOF投资部基
金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度美国经济出现放缓迹象，美联储暂停加息并暗示加息周期已接近尾声。市场对2024年开启降息周期进行了较为充分的定价，美债收益率下行，对人民币汇率的压制也有所缓解，为国内市场增添了一些积极因素。然而国内经济基本面没能延续三季度态势，权益市场情绪整体仍旧偏弱。政府债券供给放量和稳地产政策不断推出虽给债券市场带来扰动，但伴随着重要会议和央行操作落地，最终债市以收益率中枢下行收关。

根据目前可观察到的一些信息，2024年一季度国内经济不乏可能出现亮点的机会，如原材料去库存有接近尾声迹象、PPI边际改善和财政发力等。但是考虑到当前市场对美联储降息预期偏乐观，有一定的修正风险，国内经济动能还需进一步的催化，权益市场预计仍然更多呈现偏科技的结构性机会。一季度的债券市场大概率继续受益于相对宽松的流动性环境，但收益率曲线平坦程度和绝对点位使得长久期债券性价比不高。在稳增长政策的推进过程中，债市可能会出现波动和收益率曲线陡峭化，彼时预计会有一些阶段性机会。

组合久期在四季度先增后减，但调仓程度较小，整体久期控制在偏窄的区间内。2024年一季度初期配置仍以短久期债基为主，重点跟踪稳增长政策推进情况，适时对组合久期做出调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年12月21日，财通资管通达稳利3个月定开债券发起式（FOF）A基金份额净值为1.0436元；自2023年10月1日至2023年12月21日本基金份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为-0.09%。

截至2023年12月21日，财通资管通达稳利3个月定开债券发起式（FOF）C基金份额净值为1.0402元；自2023年10月1日至2023年12月21日本基金份额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为-0.09%。

截至2023年12月31日，财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）A基金份额净值为1.0458元；自2023年12月22日至2023年12月31日本基金份额净值增长率为
0.21%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。

截至2023年12月31日，财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF）C基金份额净值为1.0423元；自2023年12月22日至2023年12月31日本基金份额净值增长率为
0.20%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内无需要说明的相关情况。

§5 投资组合报告(转型后)

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 12,536,287.49 94.51

3 固定收益投资 709,938.08 5.35


其中：债券 709,938.08 5.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 14,671.27 0.11

8 其他资产 3,613.35 0.03

9 合计 13,264,510.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 709,938.08 5.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -


10 合计 709,938.08 5.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019703 23国债10 7,000 709,938.08 5.36

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 533.37

2 应收证券清算款 1,054.50

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 2,025.48

7 其他 -

8 合计 3,613.35

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§5 投资组合报告（转型前）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 12,533,619.65 94.59

3 固定收益投资 708,914.93 5.35

其中：债券 708,914.93 5.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 5,867.60 0.04

8 其他资产 1,929.49 0.01

9 合计 13,250,331.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 708,914.93 5.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 708,914.93 5.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）


1 019703 23国债10 7,000 708,914.93 5.36

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包含国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 533.17


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 1,396.32

7 其他 -

8 合计 1,929.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金(转型后)

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金 管理人
序 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 资产净 及管理
号 （份） （元） 值比例 人关联
（%） 方所管
理的基
金

财通资管鸿 契约型开 1,996,82 2,106,45 是

1 014741 商中短债C 放式 7.56 3.39 15.90

财通资管鸿 契约型开 1,679,24 1,920,05 是

2 007916 福短债C 放式 7.40 1.48 14.49

财通资管鸿 契约型开 1,711,79 1,852,50 是

3 011067 达纯债I 放式 2.42 1.76 13.98

财通资管鸿 契约型开 1,748,09 1,846,33 是

4 009942 益中短债E 放式 6.65 9.68 13.93


财通资管鸿 契约型开 1,608,22 1,714,85 是

5 008922 运中短债E 放式 6.75 2.18 12.94

财通资管鸿 契约型开

6 013804 越3个月滚动 947,031.9 1,042,96 7.87 是

放式 4 6.28

持有A

长城短债C 契约型开 798,833.7 914,904.3 否

7 007195 放式 9 4 6.90

财通资管鸿 契约型开 521,072.7 554,212.9 是

8 014815 慧中短债A 放式 6 9 4.18

财通资管鸿 契约型开 452,557.9 484,282.2 是

9 006542 利中短债A 放式 5 6 3.65

财通资管双 契约型开 是

10 013098 盈C 放式 59,052.08 60,552.00 0.46

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细
本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用2023年12月22日至 其中：交易及持有基金管理
项目 2023年12月31日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申

购费（元） - -

当期交易基金产生的赎

回费（元） - -

当期持有基金产生的应

支付销售服务费（元） 671.00 629.16

当期持有基金产生的应

支付管理费（元） 1,075.52 1,010.85

当期持有基金产生的应

支付托管费（元） 248.69 235.29

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金持有的基金报告期内未发生重大影响事件。

§6 基金中基金(转型前)

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金 管理人
序 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 资产净 及管理
号 （份） （元） 值比例 人关联
（%） 方所管
理的基
金

财通资管鸿 契约型开 1,997,82 2,103,11 是

1 014741 商中短债C 放式 7.56 3.07 15.91

财通资管鸿 契约型开 1,679,24 1,916,52 是

2 007916 福短债C 放式 7.40 5.06 14.49

财通资管鸿 契约型开 1,711,79 1,848,73 是

3 011067 达纯债I 放式 2.42 5.81 13.98

财通资管鸿 契约型开 1,748,09 1,842,84 是

4 009942 益中短债E 放式 6.65 3.49 13.94

财通资管鸿 契约型开 1,621,22 1,734,06 是

5 008922 运中短债E 放式 6.75 4.13 13.11

财通资管鸿 契约型开 947,031.9 1,040,59 是

6 013804 越3个月滚动 放式 4 8.70 7.87


持有A

长城短债C 契约型开 798,833.7 912,268.1 否

7 007195 放式 9 9 6.90

财通资管鸿 契约型开 521,072.7 553,118.7 是

8 014815 慧中短债A 放式 6 3 4.18

财通资管鸿 契约型开 452,557.9 483,060.3 是

9 006542 利中短债A 放式 5 6 3.65

财通资管双 契约型开 是

10 013098 盈C 放式 59,052.08 60,233.12 0.46

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细
本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用2023年10月01日至 其中：交易及持有基金管理
项目 2023年12月21日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申

购费（元） - -

当期交易基金产生的赎

回费（元） - -

当期持有基金产生的应

支付销售服务费（元） 5,630.92 5,299.45

当期持有基金产生的应

支付管理费（元） 9,267.96 8,697.09

当期持有基金产生的应

支付托管费（元） 2,156.94 2,033.17

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有
的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金持有的基金报告期内未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

财通资管通达稳利3个 财通资管通达稳利3个
月持有期债券发起式（F 月持有期债券发起式（F
OF）A OF）C

基金合同生效日(2023年12月22 11,544,597.09 1,129,623.53
日)基金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末

基金总申购份额 - -

减：基金合同生效日起至报告期

期末基金总赎回份额 - -

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 11,544,597.09 1,129,623.53

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§7 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

财通资管通达稳利3个 财通资管通达稳利3个
月定开债券发起式（FO 月定开债券发起式（FO
F）A F）C

报告期期初基金份额总额 11,818,798.15 1,266,436.92

报告期期间基金总申购份额 60,596.17 84,764.42

减：报告期期间基金总赎回份额 334,797.23 221,577.81

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 11,544,597.09 1,129,623.53

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

财通资管通达稳利3个 财通资管通达稳利3个
月持有期债券发起式 月持有期债券发起式
（FOF）A （FOF）C

基金合同生效日管理人持有的本基

金份额 10,000,422.26 -

基金合同生效日起至报告期期末买

入/申购总份额 - -

基金合同生效日起至报告期期末卖

出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 10,000,422.26 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 78.90 -

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

财通资管通达稳利3个 财通资管通达稳利3个
月定开债券发起式（F 月定开债券发起式（F
OF）A OF）C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 10,000,422.26 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 10,000,422.26 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例（%） 78.90 -

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额

项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有

份额比例 份额比例 期限

自原基金

基金管理人固 合同生效

有资金 10,000,422.26 78.90% 10,000,422.26 78.90% 之日起不

少于3年

基金管理人高

级管理人员 - - - - -

基金经理等人

员 10,007.42 0.08% - - -

基金管理人股

东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,010,429.68 78.98% 10,000,422.26 78.90% -

注：发起份额承诺持有期限为原《财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金
中基金（FOF）基金合同》生效满三年之日（即2025年8月31日）。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资

者 持有基金份额比

序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号

别 20%的时间区间

机 20231001-20231

构 1 231 10,000,422.26 - - 10,000,422.26 78.90%

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金


造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对
申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金（FOF）
于2023年10月25日至2023年11月22日以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议了
《关于财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金（FOF）转型有关事
项的议案》，并于2023年11月23日表决通过该议案。

根据持有人大会决议生效公告，基金管理人在转型正式生效前设置了2023年11月24
日至2023年12月21日（含当日）为转型前的选择期供现有基金份额持有人选择赎回或转
出，并自2023年12月22日起，“财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中
基金（FOF）”更名为“财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）”，
且修订后的《财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合
同》《财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管协议》同
日生效，原《财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金（FOF）基金
合同》《财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起式基金中基金（FOF）托管协议》
同日起失效。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管协议

4、财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同

5、财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层

浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层
11.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com


财通证券资产管理有限公司
2024年01月22日
点击查看>>  附件