华安养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安养老目标 2035 三年持有混合发起式(FOF)
基金主代码 016271
交易代码 016271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 11 日
报告期末基金份额总额 55,869,410.84 份
在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩
投资目标 比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续
稳定的投资回报。
本基金为养老目标日期策略基金,基金资产根据华
安养老目标日期基金设定的下滑曲线进行动态配
置调整,即随着投资人生命周期的变化以及目标日
期的临近(本基金为 2035 年),本基金投资风格
相应由“进取”,进而转变为“稳健”,最后转变为“保
守”,逐步降低权益类资产(包括股票、股票型基
金、最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示
股票投资比例不低于基金资产的 60%或在基金合
投资策略 同中明确约定股票投资比例不低于基金资产的
60%的混合型基金)的配置比例,增加固定收益类
资产等非权益类资产的配置比例。本基金下滑曲线
的设计理念是基于投资人随着年龄增长和退休日
期的临近,风险承受能力趋于减弱,对于收益稳健
性的偏好趋于提升。我们认为投资人投资养老目标
日期基金,在初始阶段追求获利水平和资产增值,
因此保持较高的权益类资产目标权重配置中枢;中
期阶段追求稳健配置基础上的收益增厚,对于资产
保值需求逐步提高,相应权益类资产目标权重配置
中枢逐步下降;最后阶段追求已有资产的保值,固
定收益类资产等非权益类资产的配置将占主导地
位,投资组合整体风险随着时间的推移逐渐减少,
以实现养老金投资积累的到期目标。
在实际管理过程中,本基金具体各类资产配置比例
由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场
阶段性变化,在限定范围内做适度主动调整,以求
基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的
平衡。
本基金将在下滑曲线基础上,严格控制基金组合回
撤,精选符合本基金投资目标的标的基金,来构建
投资组合。基金管理人可以对招募说明书中披露的
下滑曲线进行调整,实际投资与预设的下滑曲线可
能存在差异。
[中证 800 指数收益率×90%+恒生指数收益率(使
用汇率估值折算) ×10%]×X +中债综合财富(总值)
指数收益率×(1-X)
其中,X 值为本基金各阶段权益类资产(包括股票、
业绩比较基准 股票型基金、最近连续四个季度披露的基金定期报
告中显示股票投资比例不低于基金资产的 60%或
在基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金
资产的 60%的混合型基金)配置中枢。(配置中枢
详见基金合同)
本基金为混合型基金中基金(FOF),其风险与预
期收益高于债券型基金中基金、货币市场型基金中
风险收益特征 基金,低于股票型基金中基金。
本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -384,143.27
2.本期利润 -1,346,369.55
3.加权平均基金份额本
-0.0241
期利润
4.期末基金资产净值 52,382,662.16
5.期末基金份额净值 0.9376
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于 2023 年 1 月 11 日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一
年;
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比
净值增
净值增 较基准 较基准
阶段 长率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率 收益率
准差②
③ 标准差
④
过去三个 -2.51% 0.43% -1.91% 0.44% -0.60% -0.01%
月
过去六个 -4.95% 0.41% -3.42% 0.42% -1.53% -0.01%
月
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起 -6.24% 0.41% -2.41% 0.42% -3.83% -0.01%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2023 年 1 月 11 日至 2023 年 9 月 30 日)
注:1、本基金于 2023 年 1 月 11 日成立,截止本报告期末,本基金成立不
满一年;
2、根据本基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
博士研究生,31 年
金融相关行业从
业经验。曾任东海
明珠期货经纪有
限公司证券分析
师、光彩事业投资
管理集团投资主
管、中国网络通信
股份有限公司高
级经理、荷兰 APX
交易所集团数量
风险分析师、荷兰
Nidera 交易集团投
资风险分析师、金
思维投资咨询(上
海)有限公司。
2010年9月加入华
本基 安基金,历任风险
何移 金的 2023-01-11 - 31 年 管理部高级总监、
直 基金 企业发展部高级
经理 总监、专户量化部
总监。现任基金组
合投资部基金经
理。2019 年 4 月起
担任华安养老目
标日期 2030 三年
持有期混合型发
起式基金中基金
(FOF)的基金经
理。2019 年 11 月
起,同时担任华安
稳健养老目标一
年持有期混合型
发起式基金中基
金(FOF)的基金
经理。2020 年 12
月起,同时担任华
安平衡养老目标
三年持有期混合
型发起式基金中
基金(FOF)的基
金经理。2021 年 5
月起,同时担任华
安养老目标日期
2040 三年持有期
混合型发起式基
金中基金(FOF)
的基金经理。2022
年 9 月起,同时担
任华安积极养老
目标五年持有期
混合型发起式基
金中基金(FOF)
的基金经理。2022
年 12 月起,同时
担任华安养老目
标日期 2045 五年
持有期混合型发
起式基金中基金
(FOF)的基金经
理。2023年1月起,
同时担任华安养
老目标日期 2050
五年持有期混合
型发起式基金中
基金(FOF)、华安
养 老 目 标 日 期
2035 三年持有期
混合型发起式基
金中基金(FOF)
的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利
益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息
(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次,未出现异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内 PMI 稳步上升。虽然 7、8 月数据依旧处于荣枯线以下,但 9 月数
据已经抬升至荣枯线上方,指标环比已连续三个月上行,5 月低点的位置再次得
到确认。三季度 CPI 继续高于 PPI。 8 月 CPI-PPI 剪刀差有所收窄。分项看,三
季度 CPI 同比周期大概率已于 7 月触底,7、8 月 CPI 同比分别为-0.3%、0.1%。
三季度猪肉价格环比进入正增长,交通用燃料环比稳步上升,旅游部门涨幅较大。PPI 同比跌幅显著收窄,7、8 月 PPI 同比分别为-4.4%、-3.0%。三季度社融增速
先降后升,7 月社融新增 5282 亿元,低于市场平均预期;8 月新增社融 3.12 万
亿元,高于市场平均预期。各分项中,7 月,实体信贷偏弱;8 月,实体信贷表现不差,企业债券同比略有改善,政府债券同比显著多增,是社融增速回升的三个主要支撑项。为稳定市场预期,保持流动性合理充裕,支持经济在年内更好地
修复,9 月 14 日,央行宣布将于 9 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.25 个百
分点。降准释放中长期流动性,有助于稳定流动性环境与投资者对货币政策的预期,对短端利率相对有利。在一轮密集政策落地后,市场可能已处于政策效果的观察期。降准所对应的政策叠加,将进一步有助于夯实增长与价格周期底部,改
善金融市场预期。
三季度 A 股市场低迷,上证指数下跌 2.86%,沪深 300 下跌 3.98%,创业板
指下跌 9.53%,科创 50 下跌 11.67%。结构来看,三季度多个行业跌幅明显,其中传媒、计算机、电力设备及新能源跌幅居前,分别下跌 14.19%、13.88%、13.53%。三季度小部分行业上涨,煤炭、非银金融涨幅居前,分别为 10.37%、6.48%。债券市场方面,三季度 10 年期国债到期收益率低位窄幅震荡,波动区间为【2.54%,2.70%】;信用利差普遍压缩;信用债三季度总体走势和国债类似,收益率 8 月下旬开始小幅回升。
报告期内基金规模保持平稳,报告期内权益市场震荡下行,权益资产配置仓位也保持稳定,期末总仓位略高于基金合同约定的中枢。配置结构以长期跑赢市场且回撤控制较好的全市场基金为主。固收部分以纯债和固收+为主,基金多为中长期收益-风险性价比较好的品种,以及增加了一些在不同市场环境下均能贡献一定的超额收益的品种。管理人会在今后的操作中,注重市场情绪、拥挤度等指标变化的跟踪,持续优化配置结构,结合行业、风格配置模型,优选基金,持续增加产品的超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.9376 元,本报告期份额净值增
长率为-2.51%,同期业绩比较基准增长率为-1.91%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球方面,7 月美联储加息 25bp,9 月议息会议暂停加息,这是今年以来第
二次暂停加息。未来美联储将更多平衡加息过多及加息不足可能导致的风险,会更小心地布局,未来加息路径的不确定性仍然较高。管理人会持续关注国内外通胀情况以及美联储政策动向。
国内,三季度经济整体呈现复苏态势,但短期仍面临一定压力,地产销售偏弱、新开工不足、工业企业仍处在去库周期、居民加杠杆意愿不强等。尽管如此,展望四季度,我们观察到,各项政策四季度陆续落地,经济会加快复苏节奏。同时近期海外机构纷纷上调中国经济预期,四季度来自外资流出的压力有望缓解甚至逆转。总体而言,流动性持续保持宽松,政策持续加码,市场未来机会大于风
险。
我们仍坚持以均衡配置的思路投资,看重资产的中长期投资价值,避免被短期的交易情绪左右。“稳中求进”仍是我们未来投资操作的主旋律,组合层面,我们仍将保持多元化、分散化的配置,为短期波动做好防御准备。我们始终认为“好基金、好价格、长期持有”,实现盈利是大概率事件。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式证券投资基金。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 43,071,015.68 80.94
3 固定收益投资 2,737,159.40 5.14
其中:债券 2,737,159.40 5.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,502,893.56 12.22
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
7 884,056.12 1.66
计
8 其他各项资产 18,265.40 0.03
9 合计 53,213,390.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产
序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 国家债券 2,737,159.40 5.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,737,159.40 5.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 019694 23 国债 01 27,000 2,737,159.40 5.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,559.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 8,232.15
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 1,473.44
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,265.40
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属
于基金
占基金 管理人
序 基金代 基金名 运作方 持有份 公允价值 资产净 及管理
号 码 称 式 额(份) (元) 值比例 人关联
(%) 方所管
理的基
金
华安安 2,775,83 3,050,087
1 006337 浦债券 开放式 5.32 .85 5.82% 是
A
安信永 1,897,71 2,007,590
2 003638 鑫增强 开放式 3.26 .86 3.83% 否
债券 C
创金合 1,727,56 1,987,734
3 009006 信鑫祺 开放式 3.27 .30 3.79% 否
混合 C
富国双 1,800,00 1,846,080
4 010436 债增强 开放式 0.00 .00 3.52% 否
债券 C
富国研
究精选 601,767. 1,567,003
5 016313 灵活配 开放式 78 .30 2.99% 否
置混合
C
华安中
6 016063 证同业 开放式 1,464,12 1,501,610 2.87% 是
存单 8.84 .54
AAA 指
数 7 天
持有发
起式
信澳鑫 1,300,00 1,320,800
7 166105 安债券 开放式 0.00 .00 2.52% 否
(LOF)
宝盈新 471,869. 1,266,025
8 007574 价值混 开放式 33 .41 2.42% 否
合 C
华安成 600,000. 1,164,780
9 016099 长创新 开放式 00 .00 2.22% 是
混合 C
交银国
企改革 627,511. 1,064,385
10 519756 灵活配 开放式 56 .11 2.03% 否
置混合
A
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 其中:交易及持有基金管
项目 2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 理人以及管理人关联方所
月 30 日 管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购 499.50 -
费(元)
当期交易基金产生的赎回 5,162.04 -
费(元)
当期持有基金产生的应支 25,654.18 5,167.39
付销售服务费(元)
当期持有基金产生的应支 95,084.55 14,291.69
付管理费(元)
当期持有基金产生的应支 18,366.25 3,055.55
付托管费(元)
当期交易基金产生的交易 895.44 65.54
费(元)
注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费
按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表
列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同
约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产
中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
§7 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 55,867,176.93
报告期期间基金总申购份额 2,233.91
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 55,869,410.84
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 55,684,263.96
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 55,684,263.96
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 99.67
例(%)
§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额
项目 占基金总 基金总份额 承诺持有
额总数 份额比例 额总数 比例 期限
基金管理人固有 55,684,2 99.67% 10,000,0 17.90% 三年
资金 63.96 00.00
基金管理人高级 - - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 55,684,2 99.67% 10,000,0 17.90% -
63.96 00.00
§10 影响投资者决策的其他重要信息
10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况
者 持有基金份额比例 申 赎
类 序 达到或者超过 20% 期初份额 购 回 持有份额 份额占
别 号 的时间区间 份 份 比
额 额
机 1 20230701-2023093 55,684,263.9 0.0 0.0 55,684,263.9 99.67
构 0 6 0 0 6 %
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。 如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险 等特定风险。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、《华安养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》
2、《华安养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
3、《华安养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》
11.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年十月二十四日
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附件