建信中证 500 指数量化增强型发起式证券
投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报告 ......58

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 69

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......108

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......108

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......108

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......108

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......108

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......108

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......108

8.12 投资组合报告附注 ......109
§9 基金份额持有人信息...... 109

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......109

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......110

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......110
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ......110

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......110
§10 开放式基金份额变动...... 111
§11 重大事件揭示...... 111

11.1 基金份额持有人大会决议 ......111

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......111

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......112

11.4 基金投资策略的改变 ......112

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......112

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......112

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......113

11.8 其他重大事件 ......115
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 116

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......116

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......116
§13 备查文件目录...... 116

13.1 备查文件目录 ......116

13.2 存放地点 ......117

13.3 查阅方式 ......117

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金

基金简称 建信中证 500 指数量化增强

基金主代码 016267

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份 214,623,580.44 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 建信中证 500 指数量化增强发起 A 建信中证 500 指数量化增强发起 C
金简称

下属分级基金的交 016267 016268

易代码

报告期末下属分级 126,436,026.38 份 88,187,554.06 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动
投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投
资收益。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以标的指数作为基金投资组合的
标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在
指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和
跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场
基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资港股通标的股票的，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴曙明 陆志俊

负责人 联系电话 010-66228888 95559

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com


客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95559

传真 010-66228001 021-62701216

注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 中国（上海）自由贸易试验区银
国际金融中心 16 层 城中路 188 号

办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 中国（上海）长宁区仙霞路 18
国际金融中心 16 层 号

邮政编码 100033 200336

法定代表人 生柳荣 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心
16 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 12 月 23 日(基金合同生效
日)-2022 年 12 月 31 日

3.1.1 期间数据 建信中证 500 指 建信中证 500 指 建信中证 500 指 建信中证 500 指
和指标 数量化增强发起 数量化增强发起 数量化增强发起 数量化增强发起
A C A C

本期已实现收益 -13,865,227.49 -7,991,191.49 1,575.11 79.66

本期利润 -19,068,223.68 -8,523,542.19 25,859.53 2,565.05

加权平均基金份 -0.1491 -0.1536 0.0021 0.0021
额本期利润

本期加权平均净 -14.65% -15.38% 0.21% 0.21%
值利润率

本期基金份额净 -5.47% -5.75% 0.21% 0.21%
值增长率

3.1.2 期末数据 2023 年末 2022 年末

和指标

期末可供分配利 -8,846,454.59 -6,415,287.91 1,575.11 79.66
润

期末可供分配基 -0.0700 -0.0727 0.0001 0.0001

金份额利润

期末基金资产净 119,769,166.75 83,293,750.93 12,125,459.37 1,240,916.09
值

期末基金份额净 0.9473 0.9445 1.0021 1.0021
值

3.1.3 累计期末 2023 年末 2022 年末

指标

基金份额累计净 -5.27% -5.55% 0.21% 0.21%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信中证 500 指数量化增强发起 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.49% 0.78% -4.36% 0.82% -0.13% -0.04%

过去六个月 -9.03% 0.79% -9.01% 0.81% -0.02% -0.02%

过去一年 -5.47% 0.77% -7.01% 0.78% 1.54% -0.01%

自基金合同生效

-5.27% 0.76% -5.70% 0.78% 0.43% -0.02%
起至今

建信中证 500 指数量化增强发起 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.56% 0.78% -4.36% 0.82% -0.20% -0.04%

过去六个月 -9.17% 0.79% -9.01% 0.81% -0.16% -0.02%


过去一年 -5.75% 0.77% -7.01% 0.78% 1.26% -0.01%

自基金合同生效

-5.55% 0.76% -5.70% 0.78% 0.15% -0.02%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同于 2022 年 12 月 23 日生效，截至报告期末建仓结束未满一年。本基金建仓期
为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同自2022年12月23日起生效，自合同生效以来，本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 7000 万境内外个人和机构投资者提供
资产管理解决方案。截至 2023 年 12 月 31 日，公司管理运作 163 只公开募集证券投资基金以及多
个私募资产管理计划，资产管理规模 1.03 余万亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


刘明辉先生，硕士。2015 年 7 月毕业于北
京大学应用统计专业，同年 7 月加入建信基
金，历任金融工程及指数投资部助理研究
员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基
刘明 本基金 2022年12 金经理职务。2021 年 10 月 27 日起任建信
辉 的基金 月 23 日 - 8 精工制造指数增强型证券投资基金的基金
经理 经理；2022 年 10 月 17 日起任建信恒生科
技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基
金经理；2022 年 12 月 23 日起任建信中证
500指数量化增强型发起式证券投资基金的
基金经理。

叶乐天先生，数量投资部副总经理，博士。
曾任中国国际金融有限公司市场风险管理
分析员、量化分析经理。2011 年 9 月加入
建信基金管理有限责任公司，历任基金经理
助理、基金经理、金融工程及指数投资部总
经理助理、副总经理。2012 年 3 月 21 日至
2016 年 7 月 20 日任上证社会责任交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金的基
金经理；2013 年 3 月 28 日起任建信央视财
经 50 指数分级发起式证券投资基金的基金
经理，该基金自 2021 年 1 月 1 日起转型为
建信央视财经 50 指数证券投资基金
（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经
数量投 理；2014 年 1 月 27 日起任建信中证 500 指
资部副 数增强型证券投资基金的基金经理；2015
总 经 年 8 月 26 日起任建信精工制造指数增强型
叶乐 理，本 2022年12 - 15 证券投资基金的基金经理；2016 年 8 月 9
天 基金的 月 23 日 日起任建信多因子量化股票型证券投资基
基金经 金的基金经理；2017 年 4 月 18 日至 2023
理 年11月17日任建信民丰回报定期开放混合
型证券投资基金的基金经理；2017 年 5 月
22 日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理；2018 年 1 月 10 日
至 2022 年 8 月 9 日任建信鑫利回报灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理；2018
年 8 月 24 日至 2022 年 11 月 17 日任建信量
化优享定期开放灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理；2018 年 11 月 22 日起任
建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资
基金的基金经理；2019 年 11 月 13 日起任
建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基
金的基金经理；2021 年 9 月 15 日起任建信
灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2022 年 12 月 23 日起任建信中证 500 指数


量化增强型发起式证券投资基金的基金经
理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数增强型基金，基准指数为中证 500 指数。管理人主要采用量化投资的方法对产品进行管理。

在报告期内，管理人充分利用各类数据构建量化模型，挖掘量化因子，基于市场状况及因子表现调整所用的因子种类及权重，构建在量化模型体系中稳健有效的选股因子，结合风险模型，在保持对标的指数的风格和行业进行跟踪、保持一定相似度的基础上精选个股，同时叠加卫星策略，力争获得更高的超额收益与更低的跟踪误差。

在运作期内，管理人利用股指期货对基金仓位调整并利用基差策略进行增强。报告期内，本基金取得了一定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-5.47%，波动率 0.77%，业绩比较基准收益率-7.01%，波动率
0.78%。本报告期本基金 C 净值增长率-5.75%，波动率 0.77%，业绩比较基准收益率-7.01%，波动率 0.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在报告期间，市场整体下行，资金的共识度有所降低，抱团现象减弱，市场主线较弱，小微盘表现非常强势。

2023 年市场已经计入较多悲观预期，当前市场面临的困境在 24 年将有一定改善，其中确定
性最高的是盈利的温和修复，其次是外部流动性的改善，中长期信心仍有待进一步观察政策效果和经济修复程度，我们判断 2024 年市场将是一个温和修复的震荡市。

2023 年，主流宽基指数相较于传统基金重仓股票表现更好，给了指数增强类产品更多的机
会。中证 500 指数是中盘股的代表性宽基指数，也是被最多指增和量化多头产品作为基准的指数之一。500 增强策略面临的竞争越来越激烈。利用多因子模型进行指数增强时，传统因子收益衰弱乃至失效，高频因子和机器学习模型起到更重要的作用，整体风格向小盘倾斜。小盘特别是微盘股票优异的表现给了量化投资更多的机会，也隐藏着一定的风险。未来，我们既需要进一步提高模型稳健性与精度，挖掘拥挤度低的新因子，也要时刻关注小微盘中的风险。

我们会针对 500 指数设计定制性的策略，保持模型更新速度。持仓方面保持较低的各类风险
敞口，保持和指数类似的风格和行业占比，聚焦选股，在紧跟指数的同时，在更加复杂的市场状况中争取获得更高超额收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司风险与合规管理部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。

2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。

7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的
意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。

8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。

9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信基金管理有限责任公司在建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70071792_A75 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人

我们审计了建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基
金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31
日的资产负债表，2023 年度和 2022 年 12 月 23 日（基金合
同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间的利润表、净资产变
动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的建信中证 500 指数量化增强型发起式证券
投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了建信中证 500 指数量化增强型发起式证
券投资基金 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度和 2022 年 12 月 23 日（基金合同生效日）
至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一


步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于建信中证 500 指数量化增强型发起
式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金管理层对
其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估建信中证 500 指数量化
任 增强型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进
行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投
资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

任 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相


关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对建信中证 500 指数量化
增强型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建
信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金不能持续经
营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 贺 耀 王华敏

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 14,906,927.33 264,095.38

结算备付金 1,966,353.46 -

存出保证金 282,624.00 -

交易性金融资产 7.4.7.2 186,787,042.46 6,109,929.26

其中：股票投资 186,787,042.46 6,109,929.26

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 6,598,268.22

债权投资 7.4.7.5 - -


其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 403,463.56

应收股利 - -

应收申购款 381,463.62 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 204,324,410.87 13,375,756.42

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 970,008.36 -

应付管理人报酬 176,052.21 2,926.83

应付托管费 17,605.21 292.68

应付销售服务费 21,285.97 81.53

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 76,541.44 6,079.92

负债合计 1,261,493.19 9,380.96

净资产：

实收基金 7.4.7.10 214,623,580.44 13,337,950.88

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 -11,560,662.76 28,424.58

净资产合计 203,062,917.68 13,366,375.46

负债和净资产总计 204,324,410.87 13,375,756.42

注： （1）报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 214,623,580.44 份，其中建信中证 500
指数量化增强发起 A 基金份额总额 126,436,026.38 份，基金份额净值人民币 0.9473 元；建信中
证 500 指数量化增强发起 C 基金份额总额 88,187,554.06 份，基金份额净值人民币 0.9445 元。
（2）本财务报表的实际编制期间为 2023 年度和 2022 年 12 月 23 日（基金合同生效日）至
2022 年 12 月 31 日止期间。

7.2 利润表
会计主体：建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 12 月 23 日（基
年 12 月 31 日 金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

一、营业总收入 -25,362,603.57 32,399.85

1.利息收入 76,134.09 5,296.35

其中：存款利息收入 7.4.7.13 73,859.84 854.93

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 2,274.25 4,441.42
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -19,898,026.40 333.69
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -21,623,769.14 -1,066.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - -

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 -1,063,006.95 -

股利收益 7.4.7.19 2,788,749.69 1,400.00

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.20 -5,735,346.89 26,769.81
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 194,635.63 -
号填列）

减：二、营业总支出 2,229,162.30 3,975.27

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,829,881.39 2,926.83

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 182,988.11 292.68

3．销售服务费 163,505.15 81.53

4．投资顾问费 - -


5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 507.91 -

8．其他费用 7.4.7.23 52,279.74 674.23

三、利润总额（亏损总额以 -27,591,765.87 28,424.58
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -27,591,765.87 28,424.58
号填列）

五、其他综合收益的税后净 - -
额

六、综合收益总额 -27,591,765.87 28,424.58

7.3 净资产变动表
会计主体：建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 13,337,950.88 - 28,424.58 13,366,375.46
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 13,337,950.88 - 28,424.58 13,366,375.46
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 201,285,629.56 - -11,589,087.34 189,696,542.22
号填列）

（一）、综合收益 - - -27,591,765.87 -27,591,765.87
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 201,285,629.56 - 16,002,678.53 217,288,308.09
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 593,398,882.97 - 23,971,641.90 617,370,524.87
购款


2.基金赎 -392,113,253.4

回款 - -7,968,963.37 -400,082,216.78
1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 214,623,580.44 - -11,560,662.76 203,062,917.68
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 12 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 13,337,950.88 - - 13,337,950.88
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” - - 28,424.58 28,424.58
号填列）

（一）、综合收益 - - 28,424.58 28,424.58
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 - - - -
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 - - - -
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净
资产变动（净资

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 13,337,950.88 - 28,424.58 13,366,375.46
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张军红 张力铮 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1423 号《关于准予建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 13,334,913.62 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第61490173_A104 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信中证 500 指数量化增强型发起
式证券投资基金基金合同》于 2022 年 12 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
13,337,950.88 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,037.26 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、
C 类基金份额分设不同的基金代码，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
将分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,001,889.08 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证500 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2024年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日和
2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度和自 2022 年 12 月 23 日（基金合同生效日）起至 2022
年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系 2023 年度和自 2022 年 12 月 23 日（基金合同生效日）起至 2022 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以
外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（5）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；


（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.5 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 6,717,519.25 264,095.38

等于：本金 6,716,980.85 263,629.80

加：应计利息 538.40 465.58

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 8,189,408.08 -

等于：本金 8,188,804.76 -

加：应计利息 603.32 -

减：坏账准备 - -

合计 14,906,927.33 264,095.38

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 192,477,526.21 - 186,787,042.46 -5,690,483.75

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 192,477,526.21 - 186,787,042.46 -5,690,483.75

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 6,083,159.45 - 6,109,929.26 26,769.81

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 6,083,159.45 - 6,109,929.26 26,769.81

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 2,373,293.33 - - -

生工具

2,373,293.33 - - -

其中：股
指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 2,373,293.33 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 - - - -

生工具

其他衍 - - - -

生工具

合计 - - - -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IM2401 IM2401 2.00 2,355,200.00 -18,093.33

合计 -18,093.33

减：可抵销期货 -18,093.33
暂收款

净额 -

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -


银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 6,598,268.22 -

银行间市场 - -

合计 6,598,268.22 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 36,541.44 6,079.92

其中：交易所市场 36,541.44 6,079.92

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 40,000.00 -

合计 76,541.44 6,079.92

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
建信中证 500 指数量化增强发起 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 12,099,599.84 12,099,599.84

本期申购 275,453,985.67 275,453,985.67

本期赎回（以“-”号填列） -161,117,559.13 -161,117,559.13

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 126,436,026.38 126,436,026.38

建信中证 500 指数量化增强发起 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,238,351.04 1,238,351.04

本期申购 317,944,897.30 317,944,897.30

本期赎回（以“-”号填列） -230,995,694.28 -230,995,694.28

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 88,187,554.06 88,187,554.06

注：（1）如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

（2）本基金于 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日向社会公开募集。截至 2022 年 12
月 23 日（基金合同生效日）止，建信中证 500 指数量化增强 A 类基金份额募集的扣除认购费后
的有效净认购金额为人民币 12,096,943.41 元，有效净认购资金在募集期间产生的利息为人民币
2,656.43 元；建信中证 500 指数量化增强 C 类基金份额募集的扣除认购费后的有效净认购金额
为人民币 1,237,970.21 元，有效净认购资金在募集期间产生的利息为人民币 380.83 元。建信中

证 500 指数量化增强 A 类基金份额和 C 类基金份额实收基金合计为人民币 13,337,950.88 元，折
合 13,337,950.88 份基金份额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
建信中证 500 指数量化增强发起 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,575.11 24,284.42 25,859.53

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 1,575.11 24,284.42 25,859.53

本期利润 -13,865,227.49 -5,202,996.19 -19,068,223.68

本期基金份额交易产 5,017,197.79 7,358,306.73 12,375,504.52
生的变动数

其中：基金申购款 6,525,842.43 10,431,289.30 16,957,131.73

基金赎回款 -1,508,644.64 -3,072,982.57 -4,581,627.21

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,846,454.59 2,179,594.96 -6,666,859.63

建信中证 500 指数量化增强发起 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 79.66 2,485.39 2,565.05

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 79.66 2,485.39 2,565.05

本期利润 -7,991,191.49 -532,350.70 -8,523,542.19

本期基金份额交易产 1,575,823.92 2,051,350.09 3,627,174.01
生的变动数

其中：基金申购款 456,787.29 6,557,722.88 7,014,510.17

基金赎回款 1,119,036.63 -4,506,372.79 -3,387,336.16

本期已分配利润 - - -

本期末 -6,415,287.91 1,521,484.78 -4,893,803.13

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 23 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 28,227.74 465.58


定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 10,799.55 -

结算备付金利息收入 34,308.83 -

其他 523.72 389.35

合计 73,859.84 854.93

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年12月23日（基金合同
日 生效日）至2022年12月31日

股票投资收益——买卖 -21,623,769.14 -1,066.31
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -21,623,769.14 -1,066.31

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022 年 12 月 23 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 1,282,174,589.26 249,097.00
额

减：卖出股票成本 1,300,366,480.92 243,315.26
总额

减：交易费用 3,431,877.48 6,848.05

买卖股票差价收 -21,623,769.14 -1,066.31
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 12 月 23 日（基金合同


31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日

股指期货投资收益 -1,063,006.95 -

7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 12 月 23 日（基金合同生
31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 2,788,749.69 1,400.00
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 2,788,749.69 1,400.00

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 12 月 23 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 -5,717,253.56 26,769.81

股票投资 -5,717,253.56 26,769.81

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 -18,093.33 -

权证投资 - -

股指期货投资 -18,093.33 -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -5,735,346.89 26,769.81

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 12 月 23 日（基金
31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 194,614.73 -

基金转换费收入 20.90 -


合计 194,635.63 -

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 12 月 23 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 40,000.00 -

信息披露费 - -

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 11,853.97 274.23

其他 400.00 400.00

证券组合费 20.94 -

存托服务费 4.83 -

合计 52,279.74 674.23

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”）
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构
银行”)

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 12 月 23 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,829,881.39 2,926.83

其中：应支付销售机构的客户维护 677,281.62 285.28
费

应支付基金管理人的净管理费 1,152,599.77 2,641.55

注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 12 月 23 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12
月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 182,988.11 292.68

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

建信中证 500 指数量 建信中证 500 指数量

合计

化增强发起 A 化增强发起 C

交通银行 - 4.73 4.73

中国建设银行 - 8,886.42 8,886.42

合计 - 8,891.15 8,891.15

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 12 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

建信中证 500 指数量 建信中证 500 指数量 合计

化增强发起 A 化增强发起 C

建信基金 - 0.07 0.07

中国建设银行 - 55.53 55.53

合计 - 55.60 55.60

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.30%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

建信中证 500 指数量化增强发起 A 建信中证 500 指数量化增强
发起 C


基金合同生效日（ 2022 年 12 - -
月 23 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,001,889.08 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,001,889.08 -

报告期末持有的基金份额 7.91% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2022 年 12 月 23 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

建信中证 500 指数量化增强发起 A 建信中证 500 指数量化增强
发起 C

基金合同生效日（ 2022 年 12 10,001,889.08 -
月 23 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,001,889.08 -

报告期末持有的基金份额 82.66% -
占基金总份额比例
注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年12月23日（基金合同生效
关联方名称 日 日）至2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行-活期 6,717,519.25 28,227.74 264,095.38 465.58

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

永 2023 新发

001239 达 年 12 6 个月 未上 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 市

份 日

夏 2023 新发

001306 厦 年 11 6 个月 未上 53.63 75.36 46 2,466.98 3,466.56 -
精 月 9 市

密 日

兴 2023 新发

001358 欣 年 12 6 个月 未上 41.00 44.16 64 2,624.00 2,826.24 -
新 月 14 市

材 日

金 2023 新发

301210 杨 年 6 6 个月 未上 57.88 45.48 122 7,061.36 5,548.56 -
股 月 21 市

份 日

威 2023 新发

301251 尔 年 8 6 个月 未上 28.88 34.59 174 5,025.12 6,018.66 -
高 月 30 市

日

明 2023 新发

301291 阳 年 6 6 个月 未上 38.13 28.36 238 9,074.94 6,749.68 -
电 月 21 市

气 日

民 2023 新发

301362 爆 年 7 6 个月 未上 51.05 38.52 158 8,065.90 6,086.16 -
光 月 27 市

电 日

301371 敷 2023 6 个月 新发 55.68 37.58 106 5,902.08 3,983.48 -
尔 年 7 未上


佳 月 24 市

日

仁 2023 新发

301395 信 年 6 6 个月 未上 26.68 18.69 260 6,936.80 4,859.40 -
新 月 21 市

材 日

安 2023 新发

301413 培 年 12 6 个月 未上 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 市

日

协 2023 新发

301418 昌 年 8 6 个月 未上 51.88 50.20 104 5,395.52 5,220.80 -
科 月 10 市

技 日

波 2023 新发

301421 长 年 8 6 个月 未上 29.38 59.37 205 6,022.90 12,170.85 -
光 月 16 市

电 日

丰 2023 新发

301459 茂 年 12 6 个月 未上 31.90 39.84 176 5,614.40 7,011.84 -
股 月 6 市

份 日

恒 2023 新发

301469 达 年 8 6 个月 未上 36.58 33.09 169 6,182.02 5,592.21 -
新 月 10 市

材 日

盟 2023 新发

301487 固 年 8 6 个月 未上 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 市

日

豪 2023 新发

301488 恩 年 6 6 个月 未上 39.78 69.09 165 6,563.70 11,399.85 -
汽 月 26 市

电 日

思 2023 新发

301489 泉 年 10 6 个月 未上 41.66 64.11 118 4,915.88 7,564.98 -
新 月 16 市

材 日

乖 2023 新发

301498 宝 年 8 6 个月 未上 39.99 38.81 155 6,198.45 6,015.55 -
宠 月 9 市

物 日

301500 飞 2023 6 个月 新发 23.97 20.89 195 4,674.15 4,073.55 -
南 年 9 未上


资 月 13 市

源 日

民 2023 新发

301507 生 年 8 6 个月 未上 10.00 15.85 406 4,060.00 6,435.10 -
健 月 24 市

康 日

中 2023 新发

301508 机 年 11 6 个月 未上 16.82 26.68 327 5,500.14 8,724.36 -
认 月 23 市

检 日

金 2023 新发

301509 凯 年 7 6 个月 未上 56.56 62.23 107 6,051.92 6,658.61 -
生 月 26 市

科 日

固 2023 新发

301510 高 年 8 6 个月 未上 12.00 35.01 393 4,716.00 13,758.93 -
科 月 4 市

技 日

德 2023 新发

301511 福 年 8 6 个月 未上 28.00 22.67 234 6,552.00 5,304.78 -
科 月 8 市

技 日

中 2023 新发

301516 远 年 12 6 个月 未上 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 市

日

陕 2023 新发

301517 西 年 10 6 个月 未上 26.87 43.69 155 4,164.85 6,771.95 -
华 月 9 市

达 日

长 2023 新发

301518 华 年 7 6 个月 未上 25.75 23.01 221 5,690.75 5,085.21 -
化 月 26 市

学 日

万 2023 新发

301520 邦 年 9 6 个月 未上 67.88 52.74 93 6,312.84 4,904.82 -
医 月 18 市

药 日

儒 2023 新发

301525 竞 年 8 6 个月 未上 99.57 81.46 52 5,177.64 4,235.92 -
科 月 23 市

技 日

301526 国 2023 6 个月 新发 2.66 4.45 3,506 9,325.96 15,601.70 -
际 年 12 未上


复 月 19 市

材 日

多 2023 新发

301528 浦 年 8 6 个月 未上 71.80 68.91 76 5,456.80 5,237.16 -
乐 月 17 市

日

福 2023 新发

301529 赛 年 8 6 个月 未上 36.60 37.88 112 4,099.20 4,242.56 -
科 月 31 市

技 日

威 2023 新发

301533 马 年 8 6 个月 未上 29.50 33.16 186 5,487.00 6,167.76 -
农 月 7 市

机 日

崇 2023 新发

301548 德 年 9 6 个月 未上 66.80 58.99 61 4,074.80 3,598.39 -
科 月 11 市

技 日

惠 2023 新发

301555 柏 年 10 6 个月 未上 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 市

材 日

三 2023 新发

301558 态 年 9 6 个月 未上 7.33 13.40 830 6,083.90 11,122.00 -
股 月 21 市

份 日

中 2023 新发

301559 集 年 9 6 个月 未上 24.22 18.24 286 6,926.92 5,216.64 -
环 月 26 市

科 日

达 2023 新发

301566 利 年 12 6 个月 未上 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 市

普 日

思 2023 新发

301568 泰 年 11 6 个月 未上 23.23 35.58 203 4,715.69 7,222.74 -
克 月 21 市

日

辰 2023 新发

301578 奕 年 12 6 个月 未上 48.94 68.32 106 5,187.64 7,241.92 -
智 月 21 市

能 日

601083 锦 2023 6 个月 新发 11.25 11.07 373 4,196.25 4,129.11 -
江 年 11 未上


航 月 28 市

运 日

宏 2023 新发

601096 盛 年 12 6 个月 未上 1.70 4.06 1,698 2,886.60 6,893.88 -
华 月 15 市

源 日

鼎 2023 新发

603004 龙 年 12 6 个月 未上 16.80 31.19 117 1,965.60 3,649.23 -
科 月 20 市

技 日

热 2023 新发

603075 威 年 9 6 个月 未上 23.10 23.31 75 1,732.50 1,748.25 -
股 月 1 市

份 日

上 2023 新发

603107 海 年 10 6 个月 未上 14.23 18.19 172 2,447.56 3,128.68 -
汽 月 25 市

配 日

浙 2023 新发

603119 江 年 7 6 个月 未上 15.32 23.87 106 1,623.92 2,530.22 -
荣 月 21 市

泰 日

润 2023 新发

603193 本 年 10 6 个月 未上 17.38 16.66 150 2,607.00 2,499.00 -
股 月 9 市

份 日

索 2023 新发

603231 宝 年 12 6 个月 未上 21.29 21.53 98 2,086.42 2,109.94 -
蛋 月 6 市

白 日

金 2023 新发

603270 帝 年 8 6 个月 未上 21.77 29.58 100 2,177.00 2,958.00 -
股 月 25 市

份 日

天 2023 新发

603273 元 年 10 6 个月 未上 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 市

能 日

众 2023 新发

603275 辰 年 8 6 个月 未上 49.97 39.70 55 2,748.35 2,183.50 -
科 月 16 市

技 日

603296 华 2023 6 个月 新发 80.80 77.75 79 6,383.20 6,142.25 -
勤 年 8 未上


技 月 1 市

术 日

安 2023 新发

603373 邦 年 12 6 个月 未上 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 市

卫 日

华 2023 新发

688347 虹 年 7 6 个月 未上 52.00 42.06 5,122 266,344.00 215,431.32 -
公 月 27 市

司 日

广 2023 新发

688548 钢 年 8 6 个月 未上 9.87 12.75 711 7,017.57 9,065.25 -
气 月 8 市

体 日

中 2023 新发

688549 巨 年 8 6 个月 未上 5.18 8.09 1,082 5,604.76 8,753.38 -
芯 月 30 市

日

信 2023 新发

688573 宇 年 8 6 个月 未上 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 市

日

芯 2023 新发

688582 动 年 6 6 个月 未上 26.74 38.67 205 5,481.70 7,927.35 -
联 月 21 市

科 日

泰 2023 新发

688591 凌 年 8 6 个月 未上 24.98 28.02 261 6,519.78 7,313.22 -
微 月 18 市

日

司 2023 新发

688592 南 年 8 6 个月 未上 50.50 50.53 184 9,292.00 9,297.52 -
导 月 7 市

航 日

逸 2023 新发

688646 飞 年 7 6 个月 未上 46.80 36.07 122 5,709.60 4,400.54 -
激 月 21 市

光 日

京 2023 新发

688652 仪 年 11 6 个月 未上 31.95 52.25 176 5,623.20 9,196.00 -
装 月 22 市

备 日

688653 康 2023 6 个月 新发 10.50 15.99 542 5,691.00 8,666.58 -
希 年 11 未上


通 月 10 市

信 日

浩 2023 新发

688657 辰 年 9 6 个月 未上 103.40 78.23 58 5,997.20 4,537.34 -
软 月 25 市

件 日

锴 2023 新发

688693 威 年 8 6 个月 未上 40.83 43.41 107 4,368.81 4,644.87 -
特 月 10 市

日

中 2023 新发

688716 研 年 9 6 个月 未上 29.66 36.39 176 5,220.16 6,404.64 -
股 月 13 市

份 日

艾 2023 新发

688717 罗 年 12 6 个月 未上 55.66 55.66 3,596 200,153.36 200,153.36 -
能 月 26 市

源 日

艾 2023 新发

688717 罗 年 12 1 个月 未上 55.66 55.66 1,541 85,772.06 85,772.06 -
能 月 26 内（含） 市

源 日

爱 2023 新发

688719 科 年 9 6 个月 未上 69.98 60.10 101 7,067.98 6,070.10 -
赛 月 20 市

博 日

艾 2023 新发

688720 森 年 11 6 个月 未上 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 市

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 14,906,927.33 - - - 14,906,927.33

结算备付金 1,966,353.46 - - - 1,966,353.46

存出保证金 282,624.00 - - - 282,624.00

交易性金融资产 - - - 186,787,042.46 186,787,042.46

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 381,463.62 381,463.62

其他资产 - - - - -

资产总计 17,155,904.79 - - 187,168,506.08 204,324,410.87

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 970,008.36 970,008.36

应付管理人报酬 - - - 176,052.21 176,052.21

应付托管费 - - - 17,605.21 17,605.21

应付销售服务费 - - - 21,285.97 21,285.97

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 76,541.44 76,541.44

负债总计 - - - 1,261,493.19 1,261,493.19

利率敏感度缺口 17,155,904.79 - - 185,907,012.89 203,062,917.68

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日


资产

货币资金 264,095.38 - - - 264,095.38

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 6,109,929.26 6,109,929.26

衍生金融资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

应收清算款 - - - 403,463.56 403,463.56

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

买入返售金融资产 6,598,268.22 - - - 6,598,268.22

资产总计 6,862,363.60 - - 6,513,392.82 13,375,756.42

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

其他负债 - - - 6,079.92 6,079.92

应付托管费 - - - 292.68 292.68

应付销售服务费 - - - 81.53 81.53

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 2,926.83 2,926.83

负债总计 - - - 9,380.96 9,380.96

利率敏感度缺口 6,862,363.60 - - 6,504,011.86 13,366,375.46

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 （上年末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 186,787,042.46 91.98 6,109,929.26 45.71
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 186,787,042.46 91.98 6,109,929.26 45.71

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

9,573,168.25 -
5%

业绩比较基准下降

-9,573,168.25 -
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 185,834,244.09 6,109,929.26

第二层次 285,925.42 -

第三层次 666,872.95 -

合计 186,787,042.46 6,109,929.26

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股
票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期
间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本
基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 604,589.85 604,589.85

当期出售/结算 - - -


转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 62,283.10 62,283.10

其中：计入损益的利得或损 - 62,283.10 62,283.10
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 666,872.95 666,872.95

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 62,283.10 62,283.10
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年12月23日（基金合同生效日）至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得或损 - - -
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - - -
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售期股票投 666,872.95 平均价格亚 预期波动率 0.1962-2.1988 负相关

资 式期权模型

项目 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值


允价值 技术 与公允价值之
名称 范围/加权平均 间的关系
值

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

无。

7.4.15.2 其他事项

无。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 186,787,042.46 91.42

其中：股票 186,787,042.46 91.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 16,873,280.79 8.26


8 其他各项资产 664,087.62 0.33

9 合计 204,324,410.87 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,041,108.00 0.51

B 采矿业 7,557,121.00 3.72

C 制造业 92,045,792.74 45.33

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 6,222,475.85 3.06
业

E 建筑业 2,613,996.00 1.29

F 批发和零售业 3,328,066.15 1.64

G 交通运输、仓储和 3,869,118.34 1.91
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 10,866,235.80 5.35
信息技术服务业

J 金融业 13,945,032.44 6.87

K 房地产业 1,117,746.00 0.55

L 租赁和商务服务 2,342,652.00 1.15
业

M 科学研究和技术 1,063,777.96 0.52
服务业

N 水利、环境和公共 551,640.00 0.27
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 3,687,871.00 1.82
业

S 综合 634,778.00 0.31

合计 150,887,411.28 74.31

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 26,574,101.80 13.09

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 11,142.00 0.01


E 建筑业 577,198.00 0.28

F 批发和零售业 1,190,463.23 0.59

G 交通运输、仓储和

邮政业 4,129.11 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 2,514,005.44 1.24

J 金融业 2,202,959.00 1.08

K 房地产业 768,405.00 0.38

L 租赁和商务服务

业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术

服务业 25,835.43 0.01

N 水利、环境和公共

设施管理业 1,151,834.17 0.57

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 876,500.00 0.43

S 综合 - -

合计 35,899,631.18 17.68

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600637 东方明珠 377,300 2,837,296.00 1.40

2 600901 江苏金租 571,820 2,767,608.80 1.36

3 601958 金钼股份 291,600 2,755,620.00 1.36

4 000987 越秀资本 450,082 2,709,493.64 1.33

5 601611 中国核建 377,200 2,613,996.00 1.29

6 002399 海普瑞 217,200 2,547,756.00 1.25

7 000959 首钢股份 730,000 2,525,800.00 1.24

8 002608 江苏国信 383,900 2,522,223.00 1.24

9 600927 永安期货 160,000 2,513,600.00 1.24

10 600642 申能股份 390,900 2,509,578.00 1.24

11 688728 格科微 122,200 2,501,434.00 1.23

12 600299 安迪苏 312,300 2,498,400.00 1.23


13 002653 海思科 106,700 2,470,105.00 1.22

14 002600 领益智造 364,300 2,462,668.00 1.21

15 000050 深天马 A 228,800 2,436,720.00 1.20

16 600737 中粮糖业 295,500 2,434,920.00 1.20

17 603517 绝味食品 90,500 2,430,830.00 1.20

18 600153 建发股份 251,500 2,421,945.00 1.19

19 000060 中金岭南 556,100 2,402,352.00 1.18

20 601168 西部矿业 167,800 2,394,506.00 1.18

21 300136 信维通信 100,400 2,369,440.00 1.17

22 688234 天岳先进 35,800 2,365,306.00 1.16

23 000553 安道麦 A 340,200 2,360,988.00 1.16

24 603026 胜华新材 51,100 2,343,446.00 1.15

25 600350 山东高速 315,861 2,192,075.34 1.08

26 600765 中航重机 102,700 1,962,597.00 0.97

27 688276 百克生物 35,400 1,940,274.00 0.96

28 600517 国网英大 404,900 1,931,373.00 0.95

29 600161 天坛生物 62,240 1,925,705.60 0.95

30 000932 华菱钢铁 372,000 1,915,800.00 0.94

31 600967 内蒙一机 230,700 1,905,582.00 0.94

32 000156 华数传媒 246,800 1,818,916.00 0.90

33 600801 华新水泥 142,000 1,765,060.00 0.87

34 600482 中国动力 97,000 1,746,970.00 0.86

35 603893 瑞芯微 24,200 1,534,280.00 0.76

36 000739 普洛药业 96,800 1,489,752.00 0.73

37 300251 光线传媒 176,700 1,440,105.00 0.71

38 603228 景旺电子 61,400 1,385,184.00 0.68

39 300682 朗新集团 84,100 1,378,399.00 0.68

40 603160 汇顶科技 18,800 1,299,080.00 0.64

41 002019 亿帆医药 87,500 1,293,250.00 0.64

42 600062 华润双鹤 68,900 1,281,540.00 0.63

43 600415 小商品城 172,700 1,264,164.00 0.62

44 603786 科博达 17,700 1,263,072.00 0.62

45 600566 济川药业 40,100 1,260,343.00 0.62

46 600066 宇通客车 94,900 1,257,425.00 0.62

47 600481 双良节能 145,000 1,226,700.00 0.60

48 600498 烽火通信 73,700 1,226,368.00 0.60

49 002563 森马服饰 206,400 1,190,928.00 0.59

50 600985 淮北矿业 70,700 1,175,741.00 0.58

51 002557 洽洽食品 32,500 1,131,650.00 0.56

52 600885 宏发股份 40,900 1,130,476.00 0.56

53 603650 彤程新材 33,600 1,118,880.00 0.55

54 300001 特锐德 51,800 1,041,180.00 0.51

55 002299 圣农发展 60,600 1,041,108.00 0.51


56 688072 拓荆科技 4,400 1,017,720.00 0.50

57 688772 珠海冠宇 46,200 1,016,862.00 0.50

58 000930 中粮科技 152,800 1,014,592.00 0.50

59 002294 信立泰 29,200 953,672.00 0.47

60 002368 太极股份 31,600 933,148.00 0.46

61 688105 诺唯赞 29,098 931,717.96 0.46

62 603737 三棵树 19,300 918,873.00 0.45

63 002025 航天电器 18,800 902,776.00 0.44

64 600546 山煤国际 51,500 901,765.00 0.44

65 600131 国网信通 58,900 892,335.00 0.44

66 603866 桃李面包 114,500 877,070.00 0.43

67 000729 燕京啤酒 101,400 875,082.00 0.43

68 002423 中粮资本 131,000 875,080.00 0.43

69 600369 西南证券 213,700 874,033.00 0.43

70 300383 光环新网 88,200 857,304.00 0.42

71 002429 兆驰股份 153,000 853,740.00 0.42

72 601555 东吴证券 116,300 850,153.00 0.42

73 603056 德邦股份 58,700 849,389.00 0.42

74 000537 中绿电 84,900 817,587.00 0.40

75 300395 菲利华 21,900 800,664.00 0.39

76 002408 齐翔腾达 151,200 798,336.00 0.39

77 600582 天地科技 145,700 792,608.00 0.39

78 002153 石基信息 80,020 779,394.80 0.38

79 000785 居然之家 233,700 771,210.00 0.38

80 002867 周大生 50,800 771,144.00 0.38

81 600167 联美控股 134,200 760,914.00 0.37

82 601598 中国外运 143,000 749,320.00 0.37

83 601577 长沙银行 105,300 718,146.00 0.35

84 688208 道通科技 29,768 706,990.00 0.35

85 002465 海格通信 52,400 673,340.00 0.33

86 603000 人民网 23,900 668,722.00 0.33

87 601666 平煤股份 57,600 665,856.00 0.33

88 600673 东阳光 86,600 634,778.00 0.31

89 603379 三美股份 18,600 632,400.00 0.31

90 002444 巨星科技 27,300 614,796.00 0.30

91 000997 新 大 陆 30,900 605,949.00 0.30

92 300502 新易盛 11,900 586,908.00 0.29

93 603185 弘元绿能 17,500 582,400.00 0.29

94 300253 卫宁健康 80,700 580,233.00 0.29

95 600839 四川长虹 109,000 576,610.00 0.28

96 600339 中油工程 186,600 565,398.00 0.28

97 000988 华工科技 18,300 544,608.00 0.27

98 688567 孚能科技 32,800 534,968.00 0.26


99 601231 环旭电子 34,400 519,784.00 0.26

100 603596 伯特利 7,100 492,030.00 0.24

101 600079 人福医药 19,400 482,284.00 0.24

102 300212 易华录 14,900 468,605.00 0.23

103 301236 软通动力 10,000 462,000.00 0.23

104 688169 石头科技 1,600 452,720.00 0.22

105 601139 深圳燃气 57,700 397,553.00 0.20

106 300394 天孚通信 4,300 393,536.00 0.19

107 603317 天味食品 27,100 360,159.00 0.18

108 000423 东阿阿胶 7,100 350,172.00 0.17

109 600928 西安银行 101,800 338,994.00 0.17

110 603355 莱克电气 14,900 332,270.00 0.16

111 600129 太极集团 6,900 320,574.00 0.16

112 601828 美凯龙 79,400 307,278.00 0.15

113 600977 中国电影 24,900 304,776.00 0.15

114 002266 浙富控股 89,600 304,640.00 0.15

115 600764 中国海防 11,600 289,420.00 0.14

116 002373 千方科技 24,900 279,129.00 0.14

117 600535 天士力 16,400 279,128.00 0.14

118 601106 中国一重 93,100 268,128.00 0.13

119 600126 杭钢股份 49,000 261,170.00 0.13

120 000021 深科技 15,600 252,876.00 0.12

121 600329 达仁堂 7,500 252,375.00 0.12

122 000967 盈峰环境 52,000 247,000.00 0.12

123 002281 光迅科技 8,500 242,250.00 0.12

124 600416 湘电股份 14,900 236,612.00 0.12

125 600095 湘财股份 30,500 229,055.00 0.11

126 000960 锡业股份 15,700 224,824.00 0.11

127 600418 江淮汽车 13,300 214,795.00 0.11

128 603338 浙江鼎力 4,100 209,797.00 0.10

129 603218 日月股份 15,500 191,735.00 0.09

130 002032 苏 泊 尔 3,400 180,234.00 0.09

131 300474 景嘉微 2,500 176,775.00 0.09

132 600707 彩虹股份 23,800 160,650.00 0.08

133 600663 陆家嘴 18,000 157,500.00 0.08

134 000402 金 融 街 39,300 142,659.00 0.07

135 601077 渝农商行 33,700 137,496.00 0.07

136 300012 华测检测 9,300 132,060.00 0.07

137 601098 中南传媒 12,200 124,074.00 0.06

138 002195 岩山科技 40,300 123,721.00 0.06

139 603305 旭升集团 5,900 116,407.00 0.06

140 002791 坚朗五金 2,800 113,372.00 0.06

141 601156 东航物流 5,300 78,334.00 0.04


142 002064 华峰化学 9,300 62,403.00 0.03

143 003031 中瓷电子 700 61,761.00 0.03

144 002463 沪电股份 1,500 33,180.00 0.02

145 001286 陕西能源 3,767 32,207.85 0.02

146 688063 派能科技 184 19,504.00 0.01

147 688220 翱捷科技 81 5,705.64 0.00

148 601061 中信金属 565 4,356.15 0.00

149 689009 九号公司 25 741.50 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300122 智飞生物 26,400 1,613,304.00 0.79

2 300695 兆丰股份 26,900 1,424,624.00 0.70

3 603730 岱美股份 78,800 1,141,812.00 0.56

4 688466 金科环境 64,311 1,141,520.25 0.56

5 002436 兴森科技 72,100 1,062,033.00 0.52

6 300870 欧陆通 23,900 1,058,053.00 0.52

7 603112 华翔股份 86,700 1,053,405.00 0.52

8 300286 安科瑞 40,100 1,039,793.00 0.51

9 300851 交大思诺 28,300 882,111.00 0.43

10 600746 江苏索普 113,300 829,356.00 0.41

11 688077 大地熊 34,376 819,867.60 0.40

12 688015 交控科技 39,200 735,392.00 0.36

13 605158 华达新材 94,800 720,480.00 0.35

14 300965 恒宇信通 13,300 705,964.00 0.35

15 600276 恒瑞医药 15,400 696,542.00 0.34

16 688232 新点软件 18,600 673,320.00 0.33

17 603277 银都股份 25,100 673,182.00 0.33

18 601169 北京银行 148,100 670,893.00 0.33

19 603093 南华期货 54,600 655,200.00 0.32

20 002790 瑞尔特 60,700 633,708.00 0.31

21 601019 山东出版 64,500 605,010.00 0.30

22 688231 隆达股份 24,780 545,407.80 0.27

23 000403 派林生物 19,734 537,554.16 0.26

24 600675 中华企业 160,800 506,520.00 0.25

25 300905 宝丽迪 25,300 490,314.00 0.24

26 002811 郑中设计 48,700 479,695.00 0.24

27 688580 伟思医疗 7,400 473,082.00 0.23

28 301015 百洋医药 13,100 469,766.00 0.23

29 603551 奥普家居 43,800 463,842.00 0.23

30 688357 建龙微纳 8,600 444,534.00 0.22

31 601702 华峰铝业 24,300 436,185.00 0.21

32 600015 华夏银行 76,700 431,054.00 0.21


33 000963 华东医药 10,000 414,600.00 0.20

34 688569 铁科轨道 14,200 392,062.00 0.19

35 603221 爱丽家居 38,900 386,666.00 0.19

36 300455 航天智装 32,200 384,468.00 0.19

37 002946 新乳业 33,400 383,432.00 0.19

38 601698 中国卫通 22,000 380,820.00 0.19

39 600016 民生银行 94,800 354,552.00 0.17

40 603823 百合花 35,700 351,288.00 0.17

41 301121 紫建电子 7,900 328,324.00 0.16

42 688226 威腾电气 16,600 312,080.00 0.15

43 688682 霍莱沃 6,400 305,344.00 0.15

44 300337 银邦股份 37,600 304,184.00 0.15

45 300765 新诺威 8,300 303,946.00 0.15

46 603192 汇得科技 15,300 300,645.00 0.15

47 688420 美腾科技 11,200 289,408.00 0.14

48 688717 艾罗能源 5,137 285,925.42 0.14

49 605369 拱东医疗 4,900 273,518.00 0.13

50 603699 纽威股份 19,600 271,656.00 0.13

51 300657 弘信电子 13,800 267,582.00 0.13

52 000863 三湘印象 66,300 261,885.00 0.13

53 300705 九典制药 7,800 259,194.00 0.13

54 002880 卫光生物 7,100 249,423.00 0.12

55 688300 联瑞新材 4,573 242,140.35 0.12

56 603926 铁流股份 18,500 231,435.00 0.11

57 688055 龙腾光电 45,400 221,552.00 0.11

58 688347 华虹公司 5,122 215,431.32 0.11

59 688020 方邦股份 4,200 203,616.00 0.10

60 601138 工业富联 13,100 198,072.00 0.10

61 603897 长城科技 9,600 196,608.00 0.10

62 603108 润达医疗 9,200 187,220.00 0.09

63 300291 百纳千成 27,600 177,744.00 0.09

64 603800 道森股份 6,600 174,240.00 0.09

65 600186 莲花健康 27,900 168,795.00 0.08

66 300580 贝斯特 5,300 160,484.00 0.08

67 300709 精研科技 5,100 159,069.00 0.08

68 688003 天准科技 4,200 157,584.00 0.08

69 688191 智洋创新 6,600 122,100.00 0.06

70 688128 中国电研 5,843 119,898.36 0.06

71 603489 八方股份 1,900 104,405.00 0.05

72 603612 索通发展 6,700 103,113.00 0.05

73 688258 卓易信息 2,000 99,000.00 0.05

74 603283 赛腾股份 1,300 94,328.00 0.05

75 601858 中国科传 3,800 93,746.00 0.05


76 000617 中油资本 16,900 91,260.00 0.04

77 300621 维业股份 6,700 76,983.00 0.04

78 300823 建科机械 3,300 70,983.00 0.03

79 601086 国芳集团 13,300 69,958.00 0.03

80 688622 禾信仪器 1,011 36,345.45 0.02

81 301487 盟固利 867 35,512.32 0.02

82 000950 重药控股 5,500 27,335.00 0.01

83 688235 百济神州 182 25,305.28 0.01

84 601800 中国交建 2,700 20,520.00 0.01

85 000534 万泽股份 1,500 19,635.00 0.01

86 601339 百隆东方 3,600 17,532.00 0.01

87 002957 科瑞技术 900 17,289.00 0.01

88 301526 国际复材 3,506 15,601.70 0.01

89 688443 智翔金泰 364 14,541.80 0.01

90 301383 天键股份 215 13,975.00 0.01

91 301510 固高科技 393 13,758.93 0.01

92 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.01

93 688629 华丰科技 571 12,504.90 0.01

94 688621 阳光诺和 175 12,206.25 0.01

95 301421 波长光电 205 12,170.85 0.01

96 301488 豪恩汽电 165 11,399.85 0.01

97 002015 协鑫能科 900 11,142.00 0.01

98 301558 三态股份 830 11,122.00 0.01

99 688469 芯联集成 2,174 10,913.48 0.01

100 688048 长光华芯 173 10,841.91 0.01

101 301320 豪江智能 557 10,287.79 0.01

102 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

103 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

104 688592 司南导航 184 9,297.52 0.00

105 688472 阿特斯 731 9,232.53 0.00

106 688652 京仪装备 176 9,196.00 0.00

107 688548 广钢气体 711 9,065.25 0.00

108 688562 航天软件 369 8,856.00 0.00

109 688549 中巨芯 1,082 8,753.38 0.00

110 301508 中机认检 327 8,724.36 0.00

111 688653 康希通信 542 8,666.58 0.00

112 688377 迪威尔 318 8,528.76 0.00

113 301315 威士顿 158 8,351.88 0.00

114 301141 中科磁业 178 8,284.12 0.00

115 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

116 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

117 688582 芯动联科 205 7,927.35 0.00

118 301382 蜂助手 216 7,693.92 0.00


119 301262 海看股份 245 7,631.75 0.00

120 301489 思泉新材 118 7,564.98 0.00

121 688543 国科军工 134 7,490.60 0.00

122 688591 泰凌微 261 7,313.22 0.00

123 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

124 301578 辰奕智能 106 7,241.92 0.00

125 301568 思泰克 203 7,222.74 0.00

126 301225 恒勃股份 200 7,160.00 0.00

127 688217 睿昂基因 200 7,156.00 0.00

128 301310 鑫宏业 147 7,151.55 0.00

129 301459 丰茂股份 176 7,011.84 0.00

130 601096 宏盛华源 1,698 6,893.88 0.00

131 301517 陕西华达 155 6,771.95 0.00

132 688593 新相微 460 6,771.20 0.00

133 688523 航天环宇 252 6,758.64 0.00

134 301291 明阳电气 238 6,749.68 0.00

135 301295 美硕科技 202 6,704.38 0.00

136 301429 森泰股份 327 6,683.88 0.00

137 301509 金凯生科 107 6,658.61 0.00

138 688576 西山科技 69 6,632.97 0.00

139 301507 民生健康 406 6,435.10 0.00

140 688716 中研股份 176 6,404.64 0.00

141 301533 威马农机 186 6,167.76 0.00

142 301397 溯联股份 136 6,144.48 0.00

143 603296 华勤技术 79 6,142.25 0.00

144 301362 民爆光电 158 6,086.16 0.00

145 688719 爱科赛博 101 6,070.10 0.00

146 301251 威尔高 174 6,018.66 0.00

147 301498 乖宝宠物 155 6,015.55 0.00

148 688273 麦澜德 180 5,995.80 0.00

149 301399 英特科技 153 5,855.31 0.00

150 688581 安杰思 46 5,741.26 0.00

151 688458 美芯晟 74 5,695.04 0.00

152 688552 航天南湖 239 5,614.11 0.00

153 301469 恒达新材 169 5,592.21 0.00

154 301210 金杨股份 122 5,548.56 0.00

155 301376 致欧科技 231 5,525.52 0.00

156 688570 天玛智控 200 5,442.00 0.00

157 688512 慧智微 278 5,418.22 0.00

158 301203 国泰环保 139 5,404.32 0.00

159 301511 德福科技 234 5,304.78 0.00

160 301528 多浦乐 76 5,237.16 0.00

161 301418 协昌科技 104 5,220.80 0.00


162 688433 华曙高科 167 5,218.75 0.00

163 301559 中集环科 286 5,216.64 0.00

164 688519 南亚新材 200 5,152.00 0.00

165 688631 莱斯信息 145 5,111.25 0.00

166 301518 长华化学 221 5,085.21 0.00

167 688066 航天宏图 119 5,026.56 0.00

168 301355 南王科技 327 4,954.05 0.00

169 300804 广康生化 160 4,937.60 0.00

170 001287 中电港 237 4,936.71 0.00

171 301305 朗坤环境 272 4,909.60 0.00

172 301520 万邦医药 93 4,904.82 0.00

173 301395 仁信新材 260 4,859.40 0.00

174 688683 莱尔科技 187 4,783.46 0.00

175 688693 锴威特 107 4,644.87 0.00

176 301332 德尔玛 380 4,643.60 0.00

177 688657 浩辰软件 58 4,537.34 0.00

178 688646 逸飞激光 122 4,400.54 0.00

179 301529 福赛科技 112 4,242.56 0.00

180 301525 儒竞科技 52 4,235.92 0.00

181 301232 飞沃科技 87 4,218.63 0.00

182 301170 锡南科技 138 4,199.34 0.00

183 688429 时创能源 195 4,132.05 0.00

184 601083 锦江航运 373 4,129.11 0.00

185 301337 亚华电子 134 4,101.74 0.00

186 301500 飞南资源 195 4,073.55 0.00

187 301371 敷尔佳 106 3,983.48 0.00

188 301323 新莱福 106 3,920.94 0.00

189 001380 华纬科技 112 3,902.08 0.00

190 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

191 688623 双元科技 52 3,690.96 0.00

192 603004 鼎龙科技 117 3,649.23 0.00

193 301548 崇德科技 61 3,598.39 0.00

194 688028 沃尔德 140 3,484.60 0.00

195 001306 夏厦精密 46 3,466.56 0.00

196 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

197 688081 兴图新科 193 3,321.53 0.00

198 603107 上海汽配 172 3,128.68 0.00

199 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

200 603270 金帝股份 100 2,958.00 0.00

201 688192 迪哲医药 61 2,918.85 0.00

202 001358 兴欣新材 64 2,826.24 0.00

203 603119 浙江荣泰 106 2,530.22 0.00

204 688323 瑞华泰 117 2,511.99 0.00


205 603193 润本股份 150 2,499.00 0.00

206 688352 颀中科技 149 2,296.09 0.00

207 603275 众辰科技 55 2,183.50 0.00

208 603172 万丰股份 122 2,150.86 0.00

209 603231 索宝蛋白 98 2,109.94 0.00

210 603075 热威股份 75 1,748.25 0.00

211 688146 中船特气 31 1,054.31 0.00

212 002755 奥赛康 2 21.64 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603228 景旺电子 9,384,446.00 70.21

2 300308 中际旭创 8,293,465.36 62.05

3 600131 国网信通 8,019,548.00 60.00

4 603737 三棵树 7,991,113.87 59.79

5 603259 药明康德 7,586,218.00 56.76

6 600901 江苏金租 7,326,354.00 54.81

7 600871 石化油服 7,268,035.00 54.38

8 603355 莱克电气 7,245,439.63 54.21

9 601958 金钼股份 6,948,255.00 51.98

10 000987 越秀资本 6,906,821.60 51.67

11 601555 东吴证券 6,763,458.00 50.60

12 601928 凤凰传媒 6,736,095.00 50.40

13 000739 普洛药业 6,467,615.00 48.39

14 002299 圣农发展 6,331,070.00 47.37

15 600276 恒瑞医药 6,187,120.00 46.29

16 000553 安道麦 A 6,155,304.00 46.05

17 601598 中国外运 6,143,538.00 45.96

18 300896 爱美客 6,047,561.00 45.24

19 603056 德邦股份 6,031,036.00 45.12

20 000423 东阿阿胶 6,019,336.00 45.03

21 000630 铜陵有色 5,967,070.00 44.64

22 600637 东方明珠 5,904,086.00 44.17

23 601869 长飞光纤 5,820,790.00 43.55

24 600498 烽火通信 5,789,401.00 43.31

25 600927 永安期货 5,759,665.00 43.09

26 002262 恩华药业 5,743,387.00 42.97

27 600655 豫园股份 5,683,347.64 42.52

28 002273 水晶光电 5,647,504.00 42.25

29 002192 融捷股份 5,624,556.00 42.08

30 002563 森马服饰 5,623,822.00 42.07


31 300015 爱尔眼科 5,585,641.00 41.79

32 600566 济川药业 5,537,620.00 41.43

33 600373 中文传媒 5,506,142.00 41.19

34 601611 中国核建 5,465,777.00 40.89

35 002373 千方科技 5,429,541.00 40.62

36 601139 深圳燃气 5,419,099.00 40.54

37 000997 新 大 陆 5,384,501.00 40.28

38 600167 联美控股 5,373,340.06 40.20

39 600299 安迪苏 5,368,628.00 40.17

40 601231 环旭电子 5,254,637.00 39.31

41 688006 杭可科技 5,211,785.91 38.99

42 000988 华工科技 5,152,614.00 38.55

43 600079 人福医药 5,067,256.00 37.91

44 002518 科士达 5,011,293.69 37.49

45 000959 首钢股份 4,969,575.00 37.18

46 002244 滨江集团 4,910,630.00 36.74

47 600517 国网英大 4,879,167.00 36.50

48 002384 东山精密 4,824,353.00 36.09

49 000513 丽珠集团 4,803,064.00 35.93

50 688772 珠海冠宇 4,780,495.80 35.77

51 300741 华宝股份 4,699,215.98 35.16

52 603225 新凤鸣 4,697,577.00 35.14

53 600398 海澜之家 4,693,882.91 35.12

54 002368 太极股份 4,671,762.00 34.95

55 601098 中南传媒 4,641,462.00 34.72

56 600129 太极集团 4,630,960.00 34.65

57 600967 内蒙一机 4,576,886.00 34.24

58 603517 绝味食品 4,564,674.00 34.15

59 002925 盈趣科技 4,447,997.00 33.28

60 002080 中材科技 4,426,208.00 33.11

61 002926 华西证券 4,415,320.00 33.03

62 601336 新华保险 4,414,120.24 33.02

63 600489 中金黄金 4,319,773.00 32.32

64 601966 玲珑轮胎 4,316,450.00 32.29

65 300682 朗新集团 4,285,114.00 32.06

66 688208 道通科技 4,267,886.24 31.93

67 603650 彤程新材 4,230,658.00 31.65

68 000898 鞍钢股份 4,202,976.30 31.44

69 603317 天味食品 4,196,154.40 31.39

70 600160 巨化股份 4,175,825.00 31.24

71 600663 陆家嘴 4,170,807.57 31.20

72 002372 伟星新材 4,156,328.60 31.10

73 002739 万达电影 4,116,389.00 30.80


74 603712 七一二 4,099,836.00 30.67

75 600027 华电国际 4,091,718.12 30.61

76 601168 西部矿业 4,085,527.00 30.57

77 603338 浙江鼎力 4,058,700.00 30.37

78 002423 中粮资本 4,044,284.00 30.26

79 688256 寒武纪 4,031,210.60 30.16

80 002463 沪电股份 3,997,946.60 29.91

81 688276 百克生物 3,971,625.07 29.71

82 002653 海思科 3,939,886.00 29.48

83 603688 石英股份 3,906,867.00 29.23

84 300418 昆仑万维 3,895,652.00 29.15

85 000975 银泰黄金 3,893,720.00 29.13

86 688273 麦澜德 3,876,077.63 29.00

87 000060 中金岭南 3,847,755.00 28.79

88 600707 彩虹股份 3,841,213.00 28.74

89 600642 申能股份 3,840,863.00 28.74

90 000932 华菱钢铁 3,785,616.00 28.32

91 600415 小商品城 3,780,529.00 28.28

92 603026 胜华新材 3,777,057.00 28.26

93 002250 联化科技 3,765,706.00 28.17

94 002138 顺络电子 3,733,628.00 27.93

95 002399 海普瑞 3,708,661.00 27.75

96 000869 张 裕 A 3,705,819.92 27.72

97 002532 天山铝业 3,700,150.00 27.68

98 002938 鹏鼎控股 3,698,922.00 27.67

99 688234 天岳先进 3,679,012.26 27.52

100 000960 锡业股份 3,671,251.00 27.47

101 600535 天士力 3,670,605.00 27.46

102 603638 艾迪精密 3,666,383.00 27.43

103 600038 中直股份 3,657,791.00 27.37

104 603786 科博达 3,642,766.00 27.25

105 600764 中国海防 3,642,539.00 27.25

106 000967 盈峰环境 3,637,827.00 27.22

107 688390 固德威 3,620,366.58 27.09

108 603927 中科软 3,565,803.80 26.68

109 601003 柳钢股份 3,565,718.51 26.68

110 000776 广发证券 3,553,961.00 26.59

111 002439 启明星辰 3,534,207.00 26.44

112 600339 中油工程 3,529,619.00 26.41

113 002608 江苏国信 3,528,704.00 26.40

114 300396 迪瑞医疗 3,512,624.73 26.28

115 002600 领益智造 3,511,427.00 26.27

116 688510 航亚科技 3,507,130.48 26.24


117 002409 雅克科技 3,485,720.00 26.08

118 000708 中信特钢 3,480,852.00 26.04

119 601077 渝农商行 3,463,181.00 25.91

120 600970 中材国际 3,423,590.00 25.61

121 600066 宇通客车 3,415,590.00 25.55

122 002867 周大生 3,413,397.00 25.54

123 600109 国金证券 3,376,326.00 25.26

124 688029 南微医学 3,345,945.01 25.03

125 002081 金 螳 螂 3,318,566.00 24.83

126 600482 中国动力 3,317,690.00 24.82

127 600582 天地科技 3,317,307.00 24.82

128 601699 潞安环能 3,316,532.00 24.81

129 603221 爱丽家居 3,303,130.00 24.71

130 600390 五矿资本 3,296,011.00 24.66

131 688215 瑞晟智能 3,277,121.43 24.52

132 601187 厦门银行 3,239,400.00 24.24

133 688196 卓越新能 3,192,862.97 23.89

134 300558 贝达药业 3,187,241.00 23.85

135 600968 海油发展 3,168,162.00 23.70

136 600008 首创环保 3,160,463.00 23.64

137 300001 特锐德 3,141,322.00 23.50

138 002155 湖南黄金 3,133,964.53 23.45

139 000031 大悦城 3,107,397.00 23.25

140 603596 伯特利 3,105,007.00 23.23

141 603379 三美股份 3,099,798.00 23.19

142 002937 兴瑞科技 3,088,067.00 23.10

143 688009 中国通号 3,081,491.50 23.05

144 600399 抚顺特钢 3,075,191.00 23.01

145 600153 建发股份 3,061,741.00 22.91

146 603580 艾艾精工 3,044,567.00 22.78

147 300724 捷佳伟创 3,039,509.00 22.74

148 002670 国盛金控 3,024,564.00 22.63

149 002444 巨星科技 3,004,024.00 22.47

150 603901 永创智能 2,998,421.00 22.43

151 002153 石基信息 2,970,276.02 22.22

152 600909 华安证券 2,942,512.00 22.01

153 002568 百润股份 2,908,164.60 21.76

154 600737 中粮糖业 2,905,381.00 21.74

155 688219 会通股份 2,896,738.41 21.67

156 688345 博力威 2,894,645.79 21.66

157 600271 航天信息 2,892,779.00 21.64

158 688385 复旦微电 2,883,929.53 21.58

159 600409 三友化工 2,873,287.00 21.50


160 002025 航天电器 2,862,431.00 21.42

161 600623 华谊集团 2,855,472.00 21.36

162 600862 中航高科 2,835,329.00 21.21

163 000937 冀中能源 2,825,582.00 21.14

164 601179 中国西电 2,802,123.00 20.96

165 603898 好莱客 2,787,863.00 20.86

166 600015 华夏银行 2,779,628.00 20.80

167 002032 苏 泊 尔 2,759,690.00 20.65

168 002531 天顺风能 2,757,676.00 20.63

169 600667 太极实业 2,741,328.00 20.51

170 600765 中航重机 2,712,421.00 20.29

171 300633 开立医疗 2,710,019.00 20.27

172 002128 电投能源 2,709,035.00 20.27

173 000683 远兴能源 2,700,784.00 20.21

174 002791 坚朗五金 2,683,630.00 20.08

175 600350 山东高速 2,679,951.70 20.05

176 000878 云南铜业 2,678,228.00 20.04

177 603876 鼎胜新材 2,677,994.26 20.04

178 600563 法拉电子 2,647,796.00 19.81

179 688312 燕麦科技 2,639,080.35 19.74

180 601800 中国交建 2,624,731.00 19.64

181 002683 广东宏大 2,620,174.00 19.60

182 600845 宝信软件 2,615,183.00 19.57

183 603893 瑞芯微 2,599,089.00 19.44

184 600675 中华企业 2,596,236.00 19.42

185 603613 国联股份 2,576,813.00 19.28

186 601778 晶科科技 2,576,320.00 19.27

187 300058 蓝色光标 2,570,038.00 19.23

188 000027 深圳能源 2,567,888.99 19.21

189 688002 睿创微纳 2,567,265.62 19.21

190 688466 金科环境 2,566,819.28 19.20

191 000048 京基智农 2,566,464.00 19.20

192 600985 淮北矿业 2,530,291.00 18.93

193 603823 百合花 2,519,108.22 18.85

194 002880 卫光生物 2,489,260.50 18.62

195 300144 宋城演艺 2,485,563.00 18.60

196 002625 光启技术 2,484,294.00 18.59

197 688728 格科微 2,479,421.39 18.55

198 300115 长盈精密 2,477,324.00 18.53

199 603093 南华期货 2,472,656.00 18.50

200 603305 旭升集团 2,471,978.00 18.49

201 688210 统联精密 2,456,932.92 18.38

202 300253 卫宁健康 2,449,915.00 18.33


203 600699 均胜电子 2,442,512.00 18.27

204 002203 海亮股份 2,441,121.00 18.26

205 002511 中顺洁柔 2,440,349.00 18.26

206 300251 光线传媒 2,438,782.00 18.25

207 600529 山东药玻 2,405,061.76 17.99

208 603444 吉比特 2,399,733.00 17.95

209 000156 华数传媒 2,397,174.00 17.93

210 600557 康缘药业 2,390,555.00 17.88

211 600161 天坛生物 2,382,580.80 17.83

212 000050 深天马 A 2,378,370.00 17.79

213 688072 拓荆科技 2,370,529.10 17.74

214 688161 威高骨科 2,369,377.38 17.73

215 300866 安克创新 2,360,803.00 17.66

216 300136 信维通信 2,358,777.00 17.65

217 600528 中铁工业 2,351,435.00 17.59

218 603711 香飘飘 2,348,559.00 17.57

219 000778 新兴铸管 2,344,299.00 17.54

220 002745 木林森 2,321,411.00 17.37

221 603256 宏和科技 2,292,395.00 17.15

222 601086 国芳集团 2,290,676.00 17.14

223 600378 昊华科技 2,283,638.08 17.08

224 601288 农业银行 2,277,890.00 17.04

225 600329 达仁堂 2,274,159.00 17.01

226 000636 风华高科 2,271,671.00 17.00

227 688099 晶晨股份 2,268,978.15 16.98

228 688246 嘉和美康 2,260,302.37 16.91

229 600369 西南证券 2,260,250.00 16.91

230 300695 兆丰股份 2,253,252.00 16.86

231 301029 怡合达 2,251,963.88 16.85

232 000785 居然之家 2,245,443.00 16.80

233 002981 朝阳科技 2,235,576.00 16.73

234 300621 维业股份 2,233,493.00 16.71

235 002065 东华软件 2,227,204.00 16.66

236 688571 杭华股份 2,198,232.96 16.45

237 000729 燕京啤酒 2,171,360.00 16.24

238 601567 三星医疗 2,169,062.00 16.23

239 603218 日月股份 2,168,497.00 16.22

240 601997 贵阳银行 2,156,650.00 16.13

241 000963 华东医药 2,149,919.64 16.08

242 688517 金冠电气 2,138,832.62 16.00

243 601298 青岛港 2,138,152.00 16.00

244 300474 景嘉微 2,135,665.00 15.98

245 688060 云涌科技 2,118,295.87 15.85


246 600801 华新水泥 2,117,125.00 15.84

247 002901 大博医疗 2,117,037.00 15.84

248 600487 亨通光电 2,101,964.00 15.73

249 600885 宏发股份 2,081,567.00 15.57

250 600546 山煤国际 2,079,741.00 15.56

251 603515 欧普照明 2,070,984.00 15.49

252 300146 汤臣倍健 2,066,564.00 15.46

253 601969 海南矿业 2,056,359.00 15.38

254 002242 九阳股份 2,044,549.00 15.30

255 603866 桃李面包 2,013,249.00 15.06

256 601456 国联证券 2,010,464.00 15.04

257 600372 中航机载 2,007,878.00 15.02

258 603160 汇顶科技 2,000,969.00 14.97

259 688225 亚信安全 1,998,903.92 14.95

260 688105 诺唯赞 1,997,138.00 14.94

261 600026 中远海能 1,990,742.00 14.89

262 688625 呈和科技 1,987,974.91 14.87

263 600155 华创云信 1,976,712.00 14.79

264 688111 金山办公 1,961,666.20 14.68

265 301015 百洋医药 1,954,405.00 14.62

266 688169 石头科技 1,945,723.33 14.56

267 300168 万达信息 1,939,081.00 14.51

268 688267 中触媒 1,927,006.13 14.42

269 603707 健友股份 1,902,543.00 14.23

270 601058 赛轮轮胎 1,893,025.00 14.16

271 300760 迈瑞医疗 1,890,461.00 14.14

272 300711 广哈通信 1,887,004.00 14.12

273 000537 中绿电 1,881,346.00 14.08

274 603006 联明股份 1,879,512.00 14.06

275 688036 传音控股 1,878,591.36 14.05

276 300679 电连技术 1,877,245.00 14.04

277 603800 道森股份 1,874,594.00 14.02

278 688621 阳光诺和 1,867,735.12 13.97

279 603456 九洲药业 1,852,774.00 13.86

280 002939 长城证券 1,848,326.00 13.83

281 603000 人民网 1,842,627.00 13.79

282 00700 腾讯控股 1,837,710.86 13.75

283 603556 海兴电力 1,834,905.00 13.73

284 603378 亚士创能 1,832,505.68 13.71

285 603267 鸿远电子 1,828,926.00 13.68

286 688718 唯赛勃 1,823,858.95 13.65

287 603320 迪贝电气 1,821,171.00 13.63

288 688551 科威尔 1,816,200.75 13.59


289 601991 大唐发电 1,802,791.00 13.49

290 688779 长远锂科 1,794,837.10 13.43

291 002430 杭氧股份 1,793,410.00 13.42

292 002905 金逸影视 1,775,573.00 13.28

293 002275 桂林三金 1,761,361.00 13.18

294 688310 迈得医疗 1,745,649.44 13.06

295 688173 希荻微 1,733,347.33 12.97

296 600316 洪都航空 1,711,902.00 12.81

297 600036 招商银行 1,711,566.00 12.81

298 002465 海格通信 1,707,694.00 12.78

299 605577 龙版传媒 1,706,664.00 12.77

300 688082 盛美上海 1,699,071.26 12.71

301 603826 坤彩科技 1,697,861.00 12.70

302 300604 长川科技 1,678,252.00 12.56

303 688198 佰仁医疗 1,678,172.59 12.56

304 601698 中国卫通 1,673,664.00 12.52

305 600085 同仁堂 1,668,321.00 12.48

306 600587 新华医疗 1,660,440.00 12.42

307 301153 中科江南 1,658,878.00 12.41

308 601838 成都银行 1,657,462.00 12.40

309 002389 航天彩虹 1,655,544.00 12.39

310 600536 中国软件 1,649,880.00 12.34

311 688077 大地熊 1,647,329.05 12.32

312 600352 浙江龙盛 1,633,786.00 12.22

313 600061 国投资本 1,617,676.00 12.10

314 300122 智飞生物 1,617,369.00 12.10

315 300788 中信出版 1,607,776.00 12.03

316 300212 易华录 1,598,969.00 11.96

317 600705 中航产融 1,585,018.00 11.86

318 688325 赛微微电 1,582,019.55 11.84

319 300383 光环新网 1,574,832.00 11.78

320 688777 中控技术 1,573,058.92 11.77

321 688281 华秦科技 1,562,022.06 11.69

322 000021 深科技 1,555,697.00 11.64

323 688521 芯原股份 1,553,219.02 11.62

324 000066 中国长城 1,550,121.00 11.60

325 002738 中矿资源 1,526,904.00 11.42

326 000728 国元证券 1,523,320.00 11.40

327 601162 天风证券 1,522,546.00 11.39

328 301239 普瑞眼科 1,515,753.00 11.34

329 000703 恒逸石化 1,510,365.00 11.30

330 688622 禾信仪器 1,509,032.94 11.29

331 688301 奕瑞科技 1,496,077.76 11.19


332 688177 百奥泰 1,493,207.79 11.17

333 600095 湘财股份 1,486,357.00 11.12

334 603568 伟明环保 1,486,145.00 11.12

335 002281 光迅科技 1,474,663.00 11.03

336 603933 睿能科技 1,471,329.40 11.01

337 603661 恒林股份 1,471,279.00 11.01

338 688188 柏楚电子 1,465,806.38 10.97

339 000807 云铝股份 1,461,766.00 10.94

340 688248 南网科技 1,459,382.90 10.92

341 603090 宏盛股份 1,454,449.00 10.88

342 688252 天德钰 1,445,185.42 10.81

343 688682 霍莱沃 1,440,709.46 10.78

344 000415 渤海租赁 1,436,940.00 10.75

345 600353 旭光电子 1,436,110.00 10.74

346 600418 江淮汽车 1,432,040.00 10.71

347 688536 思瑞浦 1,431,133.20 10.71

348 600548 深高速 1,430,137.00 10.70

349 002422 科伦药业 1,422,415.00 10.64

350 688116 天奈科技 1,421,532.69 10.64

351 603217 元利科技 1,419,092.00 10.62

352 300181 佐力药业 1,415,341.00 10.59

353 601319 中国人保 1,410,088.00 10.55

354 002955 鸿合科技 1,405,529.00 10.52

355 688395 正弦电气 1,405,176.13 10.51

356 300296 利亚德 1,403,503.00 10.50

357 601801 皖新传媒 1,401,909.00 10.49

358 000581 威孚高科 1,391,188.00 10.41

359 688616 西力科技 1,380,799.10 10.33

360 002811 郑中设计 1,376,689.00 10.30

361 600500 中化国际 1,374,461.00 10.28

362 001203 大中矿业 1,365,898.00 10.22

363 600928 西安银行 1,359,903.00 10.17

364 002322 理工能科 1,346,716.00 10.08

365 688020 方邦股份 1,342,352.68 10.04

366 688707 振华新材 1,338,681.46 10.02

367 601020 华钰矿业 1,338,044.00 10.01

368 002396 星网锐捷 1,332,106.00 9.97

369 688226 威腾电气 1,327,383.09 9.93

370 000539 粤电力 A 1,325,722.00 9.92

371 603236 移远通信 1,321,725.00 9.89

372 603983 丸美股份 1,308,430.00 9.79

373 300438 鹏辉能源 1,299,495.16 9.72

374 603730 岱美股份 1,292,861.00 9.67


375 000030 富奥股份 1,291,943.00 9.67

376 300759 康龙化成 1,289,032.00 9.64

377 688058 宝兰德 1,287,334.09 9.63

378 002019 亿帆医药 1,284,703.00 9.61

379 603569 长久物流 1,283,692.80 9.60

380 300559 佳发教育 1,283,590.00 9.60

381 600062 华润双鹤 1,278,681.00 9.57

382 688118 普元信息 1,272,922.66 9.52

383 300927 江天化学 1,263,618.00 9.45

384 600897 厦门空港 1,263,531.20 9.45

385 600583 海油工程 1,259,609.00 9.42

386 300286 安科瑞 1,257,207.00 9.41

387 600998 九州通 1,256,197.00 9.40

388 002890 弘宇股份 1,255,909.00 9.40

389 601577 长沙银行 1,255,621.00 9.39

390 601992 金隅集团 1,253,831.00 9.38

391 000563 陕国投 A 1,244,125.00 9.31

392 600572 康恩贝 1,235,071.00 9.24

393 002557 洽洽食品 1,233,959.00 9.23

394 000999 华润三九 1,230,734.00 9.21

395 600060 海信视像 1,229,088.00 9.20

396 603885 吉祥航空 1,226,309.00 9.17

397 688566 吉贝尔 1,218,530.99 9.12

398 301026 浩通科技 1,217,909.00 9.11

399 600348 华阳股份 1,217,834.00 9.11

400 601666 平煤股份 1,217,149.00 9.11

401 002756 永兴材料 1,211,442.00 9.06

402 002963 豪尔赛 1,211,385.00 9.06

403 002152 广电运通 1,204,730.00 9.01

404 603719 良品铺子 1,199,339.00 8.97

405 600481 双良节能 1,197,314.00 8.96

406 688360 德马科技 1,196,137.45 8.95

407 002156 通富微电 1,195,636.00 8.95

408 300965 恒宇信通 1,190,486.00 8.91

409 600673 东阳光 1,187,282.00 8.88

410 002395 双象股份 1,179,316.00 8.82

411 300554 三超新材 1,177,472.00 8.81

412 601881 中国银河 1,163,037.00 8.70

413 603551 奥普家居 1,157,553.36 8.66

414 002294 信立泰 1,147,728.00 8.59

415 002541 鸿路钢构 1,140,313.00 8.53

416 300870 欧陆通 1,138,782.00 8.52

417 688021 奥福环保 1,136,098.75 8.50


418 002850 科达利 1,135,846.00 8.50

419 000617 中油资本 1,133,831.00 8.48

420 688448 磁谷科技 1,132,904.65 8.48

421 688247 宣泰医药 1,129,775.50 8.45

422 688127 蓝特光学 1,128,249.92 8.44

423 002690 美亚光电 1,113,367.00 8.33

424 600435 北方导航 1,111,190.00 8.31

425 688185 康希诺 1,110,336.84 8.31

426 688227 品高股份 1,108,037.95 8.29

427 601100 恒立液压 1,105,761.00 8.27

428 688190 云路股份 1,105,605.21 8.27

429 688109 品茗科技 1,099,971.51 8.23

430 601828 美凯龙 1,094,768.00 8.19

431 603699 纽威股份 1,094,173.00 8.19

432 688425 铁建重工 1,093,854.09 8.18

433 603958 哈森股份 1,093,766.00 8.18

434 688236 春立医疗 1,089,829.33 8.15

435 688357 建龙微纳 1,084,601.16 8.11

436 603895 天永智能 1,083,106.00 8.10

437 603499 翔港科技 1,082,623.00 8.10

438 002436 兴森科技 1,080,978.00 8.09

439 603311 金海高科 1,080,754.00 8.09

440 002429 兆驰股份 1,079,791.00 8.08

441 603676 卫信康 1,077,734.00 8.06

442 688231 隆达股份 1,075,947.42 8.05

443 605158 华达新材 1,074,991.34 8.04

444 688052 纳芯微 1,073,991.07 8.04

445 688420 美腾科技 1,070,299.76 8.01

446 002558 巨人网络 1,067,716.00 7.99

447 600301 华锡有色 1,065,774.00 7.97

448 688302 海创药业 1,063,377.71 7.96

449 300689 澄天伟业 1,051,291.90 7.87

450 603112 华翔股份 1,044,808.00 7.82

451 000930 中粮科技 1,042,479.00 7.80

452 001979 招商蛇口 1,036,122.00 7.75

453 688081 兴图新科 1,033,058.57 7.73

454 000603 盛达资源 1,027,121.00 7.68

455 300515 三德科技 1,026,407.00 7.68

456 688097 博众精工 1,022,114.99 7.65

457 688066 航天宏图 1,019,474.88 7.63

458 300832 新产业 1,017,066.14 7.61

459 002674 兴业科技 1,009,058.00 7.55

460 688655 迅捷兴 1,008,864.60 7.55


461 688579 山大地纬 995,838.22 7.45

462 688101 三达膜 993,947.80 7.44

463 688767 博拓生物 992,524.80 7.43

464 603868 飞科电器 987,953.00 7.39

465 688030 山石网科 981,474.91 7.34

466 300699 光威复材 980,078.00 7.33

467 600215 派斯林 977,408.00 7.31

468 603915 国茂股份 975,780.00 7.30

469 002637 赞宇科技 973,832.00 7.29

470 688778 厦钨新能 972,758.72 7.28

471 002416 爱施德 968,769.61 7.25

472 002782 可立克 965,242.00 7.22

473 601566 九牧王 964,104.00 7.21

474 002946 新乳业 963,210.00 7.21

475 000032 深桑达 A 953,894.00 7.14

476 601898 中煤能源 948,678.00 7.10

477 600376 首开股份 945,530.00 7.07

478 300822 贝仕达克 940,705.00 7.04

479 688092 爱科科技 935,987.78 7.00

480 688398 赛特新材 921,321.73 6.89

481 601001 晋控煤业 919,437.00 6.88

482 300445 康斯特 917,478.00 6.86

483 601872 招商轮船 911,603.80 6.82

484 301070 开勒股份 911,128.00 6.82

485 603897 长城科技 910,008.00 6.81

486 301051 信濠光电 909,404.00 6.80

487 300886 华业香料 908,448.00 6.80

488 300684 中石科技 905,260.00 6.77

489 688697 纽威数控 901,489.07 6.74

490 002266 浙富控股 896,968.00 6.71

491 603587 地素时尚 893,563.00 6.69

492 600511 国药股份 891,976.00 6.67

493 601228 广州港 889,351.00 6.65

494 603277 银都股份 888,370.00 6.65

495 688670 金迪克 887,705.23 6.64

496 002142 宁波银行 884,057.00 6.61

497 301180 万祥科技 882,787.00 6.60

498 600315 上海家化 876,208.00 6.56

499 600961 株冶集团 871,966.00 6.52

500 601137 博威合金 868,336.00 6.50

501 002415 海康威视 852,612.00 6.38

502 603606 东方电缆 852,139.00 6.38

503 002434 万里扬 849,380.00 6.35


504 601138 工业富联 849,241.00 6.35

505 002487 大金重工 846,690.00 6.33

506 603928 兴业股份 841,255.00 6.29

507 301236 软通动力 837,390.00 6.26

508 300851 交大思诺 832,624.00 6.23

509 002408 齐翔腾达 831,480.00 6.22

510 000933 神火股份 831,368.00 6.22

511 300274 阳光电源 828,424.00 6.20

512 000831 中国稀土 827,197.00 6.19

513 002056 横店东磁 826,914.00 6.19

514 600988 赤峰黄金 821,061.00 6.14

515 600746 江苏索普 820,413.00 6.14

516 002508 老板电器 819,239.00 6.13

517 002096 易普力 814,036.00 6.09

518 688003 天准科技 813,493.21 6.09

519 300972 万辰集团 812,209.00 6.08

520 002866 传艺科技 810,919.80 6.07

521 300395 菲利华 808,924.00 6.05

522 600170 上海建工 808,099.00 6.05

523 688015 交控科技 804,572.02 6.02

524 605151 西上海 800,335.00 5.99

525 600588 用友网络 797,851.00 5.97

526 000738 航发控制 797,339.00 5.97

527 688229 博睿数据 792,248.88 5.93

528 300717 华信新材 791,649.00 5.92

529 603889 新澳股份 791,578.00 5.92

530 601689 拓普集团 789,804.00 5.91

531 600475 华光环能 782,721.00 5.86

532 603609 禾丰股份 782,152.00 5.85

533 603081 大丰实业 776,705.00 5.81

534 601106 中国一重 776,062.00 5.81

535 601019 山东出版 775,279.00 5.80

536 688063 派能科技 774,482.80 5.79

537 601717 郑煤机 773,654.00 5.79

538 603199 九华旅游 772,499.00 5.78

539 600986 浙文互联 766,859.00 5.74

540 688139 海尔生物 764,094.41 5.72

541 603790 雅运股份 762,748.00 5.71

542 601608 中信重工 758,055.46 5.67

543 600486 扬农化工 755,732.00 5.65

544 603178 圣龙股份 749,606.00 5.61

545 000951 中国重汽 749,047.00 5.60

546 605218 伟时电子 746,601.00 5.59


547 000400 许继电气 742,565.00 5.56

548 603879 永悦科技 739,896.50 5.54

549 600197 伊力特 737,369.00 5.52

550 000950 重药控股 734,040.00 5.49

551 688013 天臣医疗 731,751.17 5.47

552 002645 华宏科技 731,517.00 5.47

553 688569 铁科轨道 724,985.16 5.42

554 600507 方大特钢 724,471.00 5.42

555 688676 金盘科技 722,463.30 5.41

556 300017 网宿科技 722,399.00 5.40

557 002500 山西证券 721,478.00 5.40

558 002338 奥普光电 719,148.36 5.38

559 301076 新瀚新材 716,835.00 5.36

560 600266 城建发展 713,127.00 5.34

561 605123 派克新材 712,773.00 5.33

562 688314 康拓医疗 711,475.20 5.32

563 300881 盛德鑫泰 704,345.00 5.27

564 300750 宁德时代 702,661.00 5.26

565 300390 天华新能 702,138.40 5.25

566 000062 深圳华强 697,358.05 5.22

567 000883 湖北能源 693,763.00 5.19

568 688055 龙腾光电 693,496.31 5.19

569 603605 珀莱雅 691,932.00 5.18

570 688197 首药控股 686,136.84 5.13

571 002865 钧达股份 685,683.00 5.13

572 688358 祥生医疗 680,631.37 5.09

573 688191 智洋创新 680,418.26 5.09

574 600820 隧道股份 680,195.00 5.09

575 688292 浩瀚深度 679,400.63 5.08

576 300492 华图山鼎 675,162.00 5.05

577 300618 寒锐钴业 672,013.00 5.03

578 300705 九典制药 668,927.00 5.00

579 300800 力合科技 666,262.00 4.98

580 603787 新日股份 663,922.00 4.97

581 002044 美年健康 663,717.00 4.97

582 688232 新点软件 662,861.60 4.96

583 300980 祥源新材 661,786.00 4.95

584 002790 瑞尔特 661,276.00 4.95

585 002572 索菲亚 660,109.00 4.94

586 689009 九号公司 660,026.49 4.94

587 002223 鱼跃医疗 657,088.00 4.92

588 601169 北京银行 656,542.00 4.91

589 601107 四川成渝 652,535.00 4.88


590 688186 广大特材 641,375.87 4.80

591 603535 嘉诚国际 639,837.00 4.79

592 000887 中鼎股份 638,933.00 4.78

593 600223 福瑞达 638,424.00 4.78

594 000938 紫光股份 636,901.00 4.76

595 000429 粤高速 A 633,312.00 4.74

596 300850 新强联 633,036.00 4.74

597 603055 台华新材 632,590.00 4.73

598 603192 汇得科技 625,614.00 4.68

599 688581 安杰思 619,191.88 4.63

600 600826 兰生股份 618,410.00 4.63

601 300502 新易盛 618,272.00 4.63

602 600895 张江高科 616,371.00 4.61

603 600839 四川长虹 615,940.00 4.61

604 603127 昭衍新药 612,413.00 4.58

605 002988 豪美新材 609,431.00 4.56

606 000089 深圳机场 608,964.00 4.56

607 605598 上海港湾 608,523.00 4.55

608 000629 钒钛股份 608,062.00 4.55

609 688155 先惠技术 604,558.01 4.52

610 603197 保隆科技 601,961.00 4.50

611 603099 长白山 598,618.00 4.48

612 300394 天孚通信 598,044.00 4.47

613 300795 米奥会展 592,252.00 4.43

614 600416 湘电股份 590,606.00 4.42

615 688665 四方光电 586,895.52 4.39

616 002497 雅化集团 584,910.00 4.38

617 603489 八方股份 577,898.00 4.32

618 003031 中瓷电子 574,949.00 4.30

619 688050 爱博医疗 571,841.22 4.28

620 000800 一汽解放 569,651.00 4.26

621 603185 弘元绿能 567,334.00 4.24

622 601233 桐昆股份 567,043.00 4.24

623 300114 中航电测 564,736.00 4.23

624 300765 新诺威 560,059.00 4.19

625 603345 安井食品 558,373.00 4.18

626 688222 成都先导 557,889.35 4.17

627 002912 中新赛克 557,354.00 4.17

628 688567 孚能科技 556,621.94 4.16

629 688088 虹软科技 554,140.37 4.15

630 002466 天齐锂业 552,190.00 4.13

631 300257 开山股份 551,812.00 4.13

632 688012 中微公司 550,438.01 4.12


633 002577 雷柏科技 547,496.00 4.10

634 601900 南方传媒 547,098.00 4.09

635 601998 中信银行 546,493.00 4.09

636 000012 南 玻 A 544,980.00 4.08

637 688106 金宏气体 542,969.36 4.06

638 688580 伟思医疗 539,491.95 4.04

639 688053 思科瑞 531,875.47 3.98

640 601601 中国太保 530,048.00 3.97

641 000403 派林生物 524,583.95 3.92

642 600809 山西汾酒 524,124.00 3.92

643 002324 普利特 521,543.00 3.90

644 601658 邮储银行 513,000.00 3.84

645 300884 狄耐克 511,045.00 3.82

646 300155 安居宝 509,657.00 3.81

647 601066 中信建投 506,080.00 3.79

648 300580 贝斯特 505,571.00 3.78

649 000028 国药一致 501,058.00 3.75

650 688100 威胜信息 501,055.51 3.75

651 300926 博俊科技 500,070.00 3.74

652 603948 建业股份 498,252.00 3.73

653 300428 立中集团 496,827.00 3.72

654 002320 海峡股份 496,621.00 3.72

655 002678 珠江钢琴 495,879.00 3.71

656 688150 莱特光电 494,594.61 3.70

657 688323 瑞华泰 492,254.01 3.68

658 603567 珍宝岛 492,146.00 3.68

659 688061 灿瑞科技 491,156.17 3.67

660 601636 旗滨集团 490,336.00 3.67

661 601225 陕西煤业 485,788.00 3.63

662 002131 利欧股份 483,905.00 3.62

663 603032 德新科技 480,485.00 3.59

664 601665 齐鲁银行 479,880.00 3.59

665 002468 申通快递 478,825.00 3.58

666 600941 中国移动 477,300.00 3.57

667 603530 神马电力 476,887.00 3.57

668 603877 太平鸟 474,967.00 3.55

669 002916 深南电路 474,700.00 3.55

670 600497 驰宏锌锗 474,199.00 3.55

671 300905 宝丽迪 474,109.00 3.55

672 300068 南都电源 466,108.00 3.49

673 003006 百亚股份 462,490.00 3.46

674 002428 云南锗业 457,285.00 3.42

675 600325 华发股份 456,716.00 3.42


676 300226 上海钢联 456,301.00 3.41

677 688258 卓易信息 445,987.40 3.34

678 002755 奥赛康 445,360.08 3.33

679 300314 戴维医疗 441,986.00 3.31

680 600118 中国卫星 441,363.00 3.30

681 605178 时空科技 440,412.80 3.29

682 002885 京泉华 438,801.00 3.28

683 002634 棒杰股份 438,198.00 3.28

684 002017 东信和平 438,085.00 3.28

685 000063 中兴通讯 437,358.00 3.27

686 001207 联科科技 435,268.00 3.26

687 002268 电科网安 432,998.00 3.24

688 300092 科新机电 432,388.00 3.23

689 301309 万得凯 430,447.00 3.22

690 002050 三花智控 429,110.00 3.21

691 002942 新农股份 428,077.00 3.20

692 605058 澳弘电子 427,386.00 3.20

693 688087 英科再生 426,966.45 3.19

694 603363 傲农生物 425,575.00 3.18

695 688233 神工股份 424,073.68 3.17

696 300511 雪榕生物 423,372.00 3.17

697 688596 正帆科技 423,240.08 3.17

698 688076 诺泰生物 420,646.65 3.15

699 603037 凯众股份 420,496.00 3.15

700 603657 春光科技 419,579.00 3.14

701 603706 东方环宇 417,176.00 3.12

702 002068 黑猫股份 414,183.00 3.10

703 600633 浙数文化 412,934.00 3.09

704 001288 运机集团 412,325.00 3.08

705 001313 粤海饲料 411,756.00 3.08

706 301227 森鹰窗业 411,491.00 3.08

707 605189 富春染织 411,431.00 3.08

708 605580 恒盛能源 411,366.66 3.08

709 603816 顾家家居 410,981.00 3.07

710 605086 龙高股份 410,774.00 3.07

711 688368 晶丰明源 409,703.20 3.07

712 003008 开普检测 408,025.00 3.05

713 002318 久立特材 406,919.00 3.04

714 601702 华峰铝业 405,541.00 3.03

715 688520 神州细胞 404,869.10 3.03

716 003041 真爱美家 404,778.60 3.03

717 301039 中集车辆 403,495.00 3.02

718 688798 艾为电子 403,404.82 3.02


719 002544 普天科技 402,708.00 3.01

720 002066 瑞泰科技 400,412.00 3.00

721 603992 松霖科技 400,118.00 2.99

722 300321 同大股份 399,315.00 2.99

723 300031 宝通科技 399,293.00 2.99

724 601326 秦港股份 399,065.00 2.99

725 688217 睿昂基因 398,590.28 2.98

726 300697 电工合金 394,299.00 2.95

727 300337 银邦股份 393,758.00 2.95

728 300452 山河药辅 393,185.00 2.94

729 688200 华峰测控 391,516.07 2.93

730 600665 天地源 391,324.00 2.93

731 603505 金石资源 391,262.00 2.93

732 603323 苏农银行 390,595.00 2.92

733 002472 双环传动 390,455.00 2.92

734 600011 华能国际 390,309.00 2.92

735 600089 特变电工 390,203.00 2.92

736 002807 江阴银行 388,342.00 2.91

737 603516 淳中科技 388,330.00 2.91

738 600012 皖通高速 387,988.00 2.90

739 001914 招商积余 386,343.00 2.89

740 002968 新大正 385,693.00 2.89

741 688300 联瑞新材 384,111.14 2.87

742 300218 安利股份 381,940.00 2.86

743 002949 华阳国际 381,665.00 2.86

744 688347 华虹公司 380,484.00 2.85

745 000425 徐工机械 380,097.00 2.84

746 688166 博瑞医药 379,573.90 2.84

747 688377 迪威尔 378,929.68 2.83

748 603208 江山欧派 378,863.00 2.83

749 601012 隆基绿能 378,537.00 2.83

750 300638 广和通 376,795.00 2.82

751 300455 航天智装 376,205.00 2.81

752 301068 大地海洋 374,810.00 2.80

753 002906 华阳集团 374,607.00 2.80

754 600917 重庆燃气 373,381.00 2.79

755 688230 芯导科技 368,135.40 2.75

756 688819 天能股份 367,336.34 2.75

757 002254 泰和新材 364,912.00 2.73

758 600703 三安光电 364,700.00 2.73

759 301042 安联锐视 362,802.00 2.71

760 001286 陕西能源 361,603.20 2.71

761 600016 民生银行 361,540.00 2.70


762 603767 中马传动 360,408.00 2.70

763 002915 中欣氟材 358,166.60 2.68

764 600295 鄂尔多斯 357,358.00 2.67

765 688220 翱捷科技 356,901.30 2.67

766 688468 科美诊断 355,702.42 2.66

767 688350 富淼科技 355,291.18 2.66

768 000977 浪潮信息 354,894.00 2.66

769 603658 安图生物 353,411.00 2.64

770 300360 炬华科技 351,323.00 2.63

771 688259 创耀科技 350,046.67 2.62

772 688590 新致软件 349,249.72 2.61

773 601198 东兴证券 348,699.00 2.61

774 688165 埃夫特 347,444.45 2.60

775 603993 洛阳钼业 347,365.00 2.60

776 601000 唐山港 346,948.00 2.60

777 000783 长江证券 346,355.00 2.59

778 603508 思维列控 345,809.00 2.59

779 603466 风语筑 340,907.00 2.55

780 002958 青农商行 340,753.00 2.55

781 605005 合兴股份 338,775.00 2.53

782 605162 新中港 336,148.00 2.51

783 603880 ST 南卫 335,916.00 2.51

784 605118 力鼎光电 334,427.00 2.50

785 605255 天普股份 333,211.00 2.49

786 688786 悦安新材 332,921.07 2.49

787 605300 佳禾食品 332,723.00 2.49

788 605588 冠石科技 331,916.00 2.48

789 001211 双枪科技 331,428.00 2.48

790 605028 世茂能源 331,080.00 2.48

791 605169 洪通燃气 330,518.00 2.47

792 603976 正川股份 329,782.00 2.47

793 605488 福莱新材 329,223.35 2.46

794 603238 诺邦股份 329,008.00 2.46

795 603813 原尚股份 328,997.00 2.46

796 300594 朗进科技 328,979.00 2.46

797 603038 华立股份 328,095.00 2.45

798 605566 福莱蒽特 326,618.00 2.44

799 603353 和顺石油 326,468.00 2.44

800 605318 法狮龙 326,276.00 2.44

801 688696 极米科技 325,316.76 2.43

802 603297 永新光学 325,307.00 2.43

803 605179 一鸣食品 324,718.00 2.43

804 003018 金富科技 324,150.00 2.43


805 600977 中国电影 323,949.00 2.42

806 605228 神通科技 323,184.00 2.42

807 605155 西大门 322,896.00 2.42

808 300054 鼎龙股份 320,747.00 2.40

809 600148 长春一东 320,533.00 2.40

810 605099 共创草坪 319,347.00 2.39

811 002966 苏州银行 318,618.00 2.38

812 000534 万泽股份 318,181.00 2.38

813 688260 昀冢科技 316,452.31 2.37

814 605500 森林包装 316,436.00 2.37

815 301121 紫建电子 316,328.00 2.37

816 688295 中复神鹰 313,225.60 2.34

817 688501 青达环保 313,007.45 2.34

818 300977 深圳瑞捷 311,974.00 2.33

819 301045 天禄科技 310,527.00 2.32

820 603511 爱慕股份 308,565.00 2.31

821 300211 亿通科技 308,374.00 2.31

822 001308 康冠科技 308,032.00 2.30

823 603969 银龙股份 307,665.00 2.30

824 603728 鸣志电器 304,992.00 2.28

825 603216 梦天家居 304,938.00 2.28

826 001229 魅视科技 304,144.00 2.28

827 600657 信达地产 302,692.00 2.26

828 688084 晶品特装 302,228.36 2.26

829 000906 浙商中拓 302,211.00 2.26

830 603960 克来机电 300,824.00 2.25

831 688382 益方生物 299,153.09 2.24

832 603212 赛伍技术 298,512.00 2.23

833 688400 凌云光 294,248.43 2.20

834 688617 惠泰医疗 293,216.00 2.19

835 688680 海优新材 287,126.45 2.15

836 300423 昇辉科技 286,774.00 2.15

837 601858 中国科传 286,579.00 2.14

838 688717 艾罗能源 285,925.42 2.14

839 600521 华海药业 285,030.00 2.13

840 600132 重庆啤酒 282,478.00 2.11

841 002387 维信诺 281,588.00 2.11

842 300285 国瓷材料 280,622.00 2.10

843 002897 意华股份 280,173.00 2.10

844 002673 西部证券 279,676.00 2.09

845 300915 海融科技 278,737.00 2.09

846 300908 仲景食品 276,694.00 2.07

847 688981 中芯国际 276,005.63 2.06


848 603685 晨丰科技 275,323.00 2.06

849 300953 震裕科技 274,672.00 2.05

850 000034 神州数码 273,817.00 2.05

851 002891 中宠股份 271,805.00 2.03

852 600755 厦门国贸 268,475.00 2.01

853 600028 中国石化 267,882.00 2.00

854 002907 华森制药 267,830.00 2.00

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300308 中际旭创 9,486,608.30 70.97

2 603228 景旺电子 8,099,085.00 60.59

3 600871 石化油服 7,378,393.00 55.20

4 600131 国网信通 7,341,516.00 54.93

5 603259 药明康德 7,230,261.44 54.09

6 603355 莱克电气 6,755,816.00 50.54

7 601928 凤凰传媒 6,436,579.00 48.16

8 601598 中国外运 5,983,704.00 44.77

9 603737 三棵树 5,757,204.20 43.07

10 002262 恩华药业 5,682,165.00 42.51

11 000630 铜陵有色 5,639,789.00 42.19

12 601555 东吴证券 5,629,645.00 42.12

13 600373 中文传媒 5,586,725.00 41.80

14 300896 爱美客 5,583,355.00 41.77

15 600276 恒瑞医药 5,545,345.00 41.49

16 000423 东阿阿胶 5,535,853.00 41.42

17 601869 长飞光纤 5,476,534.00 40.97

18 002192 融捷股份 5,329,742.00 39.87

19 000997 新 大 陆 5,291,251.00 39.59

20 002273 水晶光电 5,284,029.00 39.53

21 600655 豫园股份 5,225,026.48 39.09

22 603225 新凤鸣 5,124,743.00 38.34

23 600901 江苏金租 5,070,440.00 37.93

24 601139 深圳燃气 5,061,889.00 37.87

25 300015 爱尔眼科 5,024,920.30 37.59

26 600129 太极集团 4,998,412.00 37.40

27 002373 千方科技 4,982,014.00 37.27

28 300741 华宝股份 4,957,637.00 37.09

29 000739 普洛药业 4,931,939.00 36.90

30 600398 海澜之家 4,852,213.00 36.30

31 601231 环旭电子 4,848,652.98 36.28


32 002384 东山精密 4,845,411.00 36.25

33 601336 新华保险 4,833,586.54 36.16

34 688006 杭可科技 4,771,967.47 35.70

35 002926 华西证券 4,684,088.00 35.04

36 002244 滨江集团 4,612,350.00 34.51

37 002299 圣农发展 4,601,300.00 34.42

38 600079 人福医药 4,527,681.00 33.87

39 002563 森马服饰 4,522,659.00 33.84

40 000513 丽珠集团 4,511,998.00 33.76

41 000988 华工科技 4,485,405.58 33.56

42 603056 德邦股份 4,441,389.00 33.23

43 600498 烽火通信 4,370,227.00 32.70

44 601098 中南传媒 4,331,084.00 32.40

45 002518 科士达 4,325,005.12 32.36

46 600167 联美控股 4,233,837.00 31.68

47 002925 盈趣科技 4,233,443.99 31.67

48 000987 越秀资本 4,222,246.00 31.59

49 600027 华电国际 4,214,614.96 31.53

50 600566 济川药业 4,206,519.00 31.47

51 600489 中金黄金 4,162,834.00 31.14

52 002080 中材科技 4,099,858.00 30.67

53 688256 寒武纪 4,066,898.78 30.43

54 688772 珠海冠宇 4,065,926.33 30.42

55 002739 万达电影 4,049,779.00 30.30

56 000898 鞍钢股份 4,018,077.00 30.06

57 601966 玲珑轮胎 3,985,832.00 29.82

58 002938 鹏鼎控股 3,978,258.00 29.76

59 603712 七一二 3,945,391.00 29.52

60 600707 彩虹股份 3,940,354.66 29.48

61 600160 巨化股份 3,932,586.00 29.42

62 603688 石英股份 3,912,227.00 29.27

63 000975 银泰黄金 3,899,876.00 29.18

64 300418 昆仑万维 3,885,599.59 29.07

65 688273 麦澜德 3,881,659.51 29.04

66 600663 陆家嘴 3,879,347.63 29.02

67 002463 沪电股份 3,862,433.00 28.90

68 002372 伟星新材 3,826,883.30 28.63

69 000869 张 裕 A 3,800,695.00 28.43

70 002368 太极股份 3,773,494.00 28.23

71 600535 天士力 3,739,748.84 27.98

72 603638 艾迪精密 3,674,363.00 27.49

73 603338 浙江鼎力 3,649,202.00 27.30

74 603927 中科软 3,611,961.80 27.02


75 002409 雅克科技 3,579,796.00 26.78

76 002138 顺络电子 3,569,374.83 26.70

77 000553 安道麦 A 3,562,212.00 26.65

78 002532 天山铝业 3,542,332.00 26.50

79 688029 南微医学 3,540,673.95 26.49

80 000960 锡业股份 3,502,765.00 26.21

81 601958 金钼股份 3,492,225.00 26.13

82 603317 天味食品 3,461,945.72 25.90

83 600764 中国海防 3,408,499.00 25.50

84 000776 广发证券 3,404,750.00 25.47

85 300396 迪瑞医疗 3,402,928.80 25.46

86 600970 中材国际 3,396,710.00 25.41

87 688215 瑞晟智能 3,393,205.93 25.39

88 000967 盈峰环境 3,344,567.00 25.02

89 600038 中直股份 3,332,838.24 24.93

90 601003 柳钢股份 3,325,251.00 24.88

91 600968 海油发展 3,324,760.00 24.87

92 002439 启明星辰 3,323,311.00 24.86

93 688196 卓越新能 3,314,361.47 24.80

94 600109 国金证券 3,312,269.00 24.78

95 300558 贝达药业 3,311,598.00 24.78

96 688510 航亚科技 3,286,755.72 24.59

97 601187 厦门银行 3,260,787.00 24.40

98 002423 中粮资本 3,221,016.00 24.10

99 601077 渝农商行 3,192,645.00 23.89

100 002081 金 螳 螂 3,164,661.00 23.68

101 688208 道通科技 3,148,281.83 23.55

102 600008 首创环保 3,142,268.00 23.51

103 300724 捷佳伟创 3,132,090.00 23.43

104 603650 彤程新材 3,128,940.00 23.41

105 002250 联化科技 3,122,896.00 23.36

106 600399 抚顺特钢 3,121,042.00 23.35

107 601699 潞安环能 3,114,296.00 23.30

108 002670 国盛金控 3,098,687.00 23.18

109 688390 固德威 3,093,661.57 23.15

110 000708 中信特钢 3,088,525.00 23.11

111 603580 艾艾精工 3,078,390.00 23.03

112 002155 湖南黄金 3,063,297.21 22.92

113 002937 兴瑞科技 3,007,993.00 22.50

114 000031 大悦城 2,983,836.00 22.32

115 688385 复旦微电 2,973,643.42 22.25

116 600927 永安期货 2,924,609.00 21.88

117 688219 会通股份 2,923,867.52 21.87


118 600390 五矿资本 2,895,996.00 21.67

119 600623 华谊集团 2,886,033.00 21.59

120 002568 百润股份 2,802,757.00 20.97

121 603379 三美股份 2,787,198.00 20.85

122 603901 永创智能 2,784,694.00 20.83

123 688345 博力威 2,782,316.14 20.82

124 300682 朗新集团 2,781,455.00 20.81

125 603786 科博达 2,772,947.00 20.75

126 600845 宝信软件 2,771,245.60 20.73

127 300115 长盈精密 2,763,707.00 20.68

128 603596 伯特利 2,751,563.00 20.59

129 600909 华安证券 2,728,684.00 20.41

130 600299 安迪苏 2,727,924.00 20.41

131 601611 中国核建 2,726,136.00 20.40

132 002128 电投能源 2,715,720.00 20.32

133 600409 三友化工 2,711,358.00 20.28

134 600582 天地科技 2,701,407.00 20.21

135 600637 东方明珠 2,685,002.00 20.09

136 300633 开立医疗 2,675,748.00 20.02

137 600517 国网英大 2,669,529.00 19.97

138 000878 云南铜业 2,651,946.00 19.84

139 600667 太极实业 2,651,827.00 19.84

140 002867 周大生 2,648,504.00 19.81

141 002032 苏 泊 尔 2,640,691.00 19.76

142 002531 天顺风能 2,632,170.00 19.69

143 600557 康缘药业 2,624,064.81 19.63

144 600015 华夏银行 2,611,239.00 19.54

145 000027 深圳能源 2,608,982.60 19.52

146 601800 中国交建 2,607,871.00 19.51

147 688312 燕麦科技 2,593,540.75 19.40

148 600339 中油工程 2,580,570.00 19.31

149 688210 统联精密 2,578,595.70 19.29

150 603256 宏和科技 2,573,484.00 19.25

151 603933 睿能科技 2,571,723.68 19.24

152 000937 冀中能源 2,564,630.00 19.19

153 002880 卫光生物 2,562,544.80 19.17

154 600862 中航高科 2,560,367.00 19.16

155 002153 石基信息 2,547,669.50 19.06

156 002791 坚朗五金 2,546,028.00 19.05

157 603898 好莱客 2,536,851.00 18.98

158 002625 光启技术 2,532,075.00 18.94

159 601179 中国西电 2,518,777.00 18.84

160 601086 国芳集团 2,503,936.00 18.73


161 603876 鼎胜新材 2,502,033.00 18.72

162 601778 晶科科技 2,486,209.00 18.60

163 603221 爱丽家居 2,471,741.95 18.49

164 603711 香飘飘 2,443,651.00 18.28

165 600563 法拉电子 2,436,245.68 18.23

166 688009 中国通号 2,434,545.23 18.21

167 603613 国联股份 2,425,622.00 18.15

168 688002 睿创微纳 2,407,787.07 18.01

169 600415 小商品城 2,399,778.00 17.95

170 600271 航天信息 2,380,910.00 17.81

171 300058 蓝色光标 2,354,692.00 17.62

172 002444 巨星科技 2,346,554.00 17.56

173 002203 海亮股份 2,340,406.00 17.51

174 000778 新兴铸管 2,331,098.00 17.44

175 600529 山东药玻 2,329,623.00 17.43

176 600699 均胜电子 2,326,472.00 17.41

177 688161 威高骨科 2,324,920.16 17.39

178 002511 中顺洁柔 2,324,579.00 17.39

179 002683 广东宏大 2,321,380.00 17.37

180 600528 中铁工业 2,320,088.00 17.36

181 688517 金冠电气 2,314,525.81 17.32

182 002981 朝阳科技 2,311,181.00 17.29

183 688099 晶晨股份 2,303,724.84 17.24

184 300001 特锐德 2,288,287.00 17.12

185 002065 东华软件 2,272,898.00 17.00

186 300866 安克创新 2,263,175.00 16.93

187 603444 吉比特 2,259,432.00 16.90

188 601456 国联证券 2,244,568.00 16.79

189 600967 内蒙一机 2,236,552.00 16.73

190 601567 三星医疗 2,233,829.00 16.71

191 300621 维业股份 2,231,241.00 16.69

192 000683 远兴能源 2,228,326.00 16.67

193 002901 大博医疗 2,224,136.00 16.64

194 000959 首钢股份 2,192,776.00 16.41

195 600487 亨通光电 2,181,707.00 16.32

196 603707 健友股份 2,179,506.00 16.31

197 688246 嘉和美康 2,171,948.14 16.25

198 603305 旭升集团 2,167,691.00 16.22

199 002745 木林森 2,153,938.00 16.11

200 600378 昊华科技 2,153,320.84 16.11

201 000048 京基智农 2,150,026.00 16.09

202 300168 万达信息 2,131,165.00 15.94

203 601298 青岛港 2,120,400.00 15.86


204 603823 百合花 2,118,367.70 15.85

205 600066 宇通客车 2,117,457.00 15.84

206 603515 欧普照明 2,108,778.93 15.78

207 002905 金逸影视 2,102,920.00 15.73

208 688571 杭华股份 2,095,963.22 15.68

209 601288 农业银行 2,087,302.00 15.62

210 601997 贵阳银行 2,082,642.00 15.58

211 601168 西部矿业 2,064,304.00 15.44

212 688225 亚信安全 2,044,573.78 15.30

213 600155 华创云信 2,030,129.00 15.19

214 601969 海南矿业 2,010,151.00 15.04

215 688267 中触媒 2,009,294.01 15.03

216 688276 百克生物 2,009,026.99 15.03

217 300144 宋城演艺 1,987,639.48 14.87

218 300474 景嘉微 1,981,457.00 14.82

219 688111 金山办公 1,965,526.32 14.71

220 603556 海兴电力 1,964,209.00 14.70

221 603456 九洲药业 1,963,364.00 14.69

222 00700 腾讯控股 1,958,079.31 14.65

223 688625 呈和科技 1,953,963.81 14.62

224 301029 怡合达 1,946,572.00 14.56

225 601058 赛轮轮胎 1,941,153.00 14.52

226 688060 云涌科技 1,939,324.19 14.51

227 600985 淮北矿业 1,937,913.00 14.50

228 300788 中信出版 1,929,333.00 14.43

229 300253 卫宁健康 1,920,570.00 14.37

230 600329 达仁堂 1,914,411.00 14.32

231 603093 南华期货 1,895,513.00 14.18

232 300711 广哈通信 1,889,634.00 14.14

233 600026 中远海能 1,886,623.00 14.11

234 603006 联明股份 1,881,060.00 14.07

235 002242 九阳股份 1,880,344.16 14.07

236 000636 风华高科 1,873,632.00 14.02

237 600675 中华企业 1,864,373.00 13.95

238 300760 迈瑞医疗 1,853,567.00 13.87

239 002025 航天电器 1,836,960.00 13.74

240 300146 汤臣倍健 1,827,504.00 13.67

241 600372 中航机载 1,811,974.00 13.56

242 688036 传音控股 1,788,721.97 13.38

243 603320 迪贝电气 1,786,321.00 13.36

244 002939 长城证券 1,772,362.00 13.26

245 688173 希荻微 1,771,899.30 13.26

246 605577 龙版传媒 1,764,427.72 13.20


247 002430 杭氧股份 1,743,800.00 13.05

248 301153 中科江南 1,731,503.00 12.95

249 688779 长远锂科 1,723,240.22 12.89

250 688621 阳光诺和 1,721,114.35 12.88

251 688325 赛微微电 1,716,766.76 12.84

252 688310 迈得医疗 1,712,355.22 12.81

253 600061 国投资本 1,700,354.00 12.72

254 603267 鸿远电子 1,694,541.00 12.68

255 603826 坤彩科技 1,684,849.00 12.61

256 688551 科威尔 1,683,840.17 12.60

257 688198 佰仁医疗 1,679,741.53 12.57

258 688082 盛美上海 1,679,484.83 12.56

259 300679 电连技术 1,668,322.00 12.48

260 688718 唯赛勃 1,663,341.51 12.44

261 603378 亚士创能 1,661,958.00 12.43

262 600085 同仁堂 1,658,360.00 12.41

263 603218 日月股份 1,619,491.00 12.12

264 002389 航天彩虹 1,610,757.00 12.05

265 600036 招商银行 1,609,212.00 12.04

266 603800 道森股份 1,607,685.00 12.03

267 000963 华东医药 1,607,541.00 12.03

268 688301 奕瑞科技 1,603,776.80 12.00

269 301015 百洋医药 1,587,132.02 11.87

270 300604 长川科技 1,583,714.00 11.85

271 601838 成都银行 1,580,034.00 11.82

272 600316 洪都航空 1,568,610.00 11.74

273 301239 普瑞眼科 1,553,305.00 11.62

274 688777 中控技术 1,549,093.26 11.59

275 688521 芯原股份 1,544,475.24 11.55

276 600353 旭光电子 1,544,099.00 11.55

277 600705 中航产融 1,541,864.00 11.54

278 688281 华秦科技 1,538,490.27 11.51

279 000728 国元证券 1,529,144.00 11.44

280 688177 百奥泰 1,521,540.53 11.38

281 688188 柏楚电子 1,521,414.99 11.38

282 600482 中国动力 1,521,103.00 11.38

283 600548 深高速 1,518,548.00 11.36

284 688448 磁谷科技 1,508,075.77 11.28

285 688622 禾信仪器 1,506,983.57 11.27

286 601319 中国人保 1,498,371.00 11.21

287 000807 云铝股份 1,493,645.00 11.17

288 688118 普元信息 1,485,433.58 11.11

289 000703 恒逸石化 1,484,926.00 11.11


290 002275 桂林三金 1,484,142.00 11.10

291 000066 中国长城 1,481,743.00 11.09

292 601991 大唐发电 1,479,557.00 11.07

293 002955 鸿合科技 1,474,080.00 11.03

294 600587 新华医疗 1,473,261.00 11.02

295 002422 科伦药业 1,467,451.00 10.98

296 603568 伟明环保 1,464,473.00 10.96

297 603661 恒林股份 1,458,010.00 10.91

298 601698 中国卫通 1,448,257.00 10.84

299 000932 华菱钢铁 1,448,206.00 10.83

300 688252 天德钰 1,442,807.08 10.79

301 600352 浙江龙盛 1,431,224.00 10.71

302 688248 南网科技 1,427,513.88 10.68

303 688395 正弦电气 1,425,511.97 10.66

304 600536 中国软件 1,420,980.00 10.63

305 601162 天风证券 1,418,548.00 10.61

306 688169 石头科技 1,416,638.86 10.60

307 603517 绝味食品 1,415,815.00 10.59

308 600998 九州通 1,409,317.42 10.54

309 688116 天奈科技 1,398,740.64 10.46

310 000581 威孚高科 1,398,192.00 10.46

311 300296 利亚德 1,396,745.00 10.45

312 688616 西力科技 1,381,133.01 10.33

313 600095 湘财股份 1,372,448.00 10.27

314 002738 中矿资源 1,369,647.80 10.25

315 688566 吉贝尔 1,369,341.08 10.24

316 688536 思瑞浦 1,365,126.89 10.21

317 601801 皖新传媒 1,363,816.00 10.20

318 000030 富奥股份 1,363,662.00 10.20

319 601881 中国银河 1,358,960.00 10.17

320 688466 金科环境 1,357,811.33 10.16

321 600369 西南证券 1,351,984.00 10.11

322 603236 移远通信 1,350,514.00 10.10

323 000785 居然之家 1,348,381.00 10.09

324 300181 佐力药业 1,342,228.00 10.04

325 000415 渤海租赁 1,326,580.00 9.92

326 000060 中金岭南 1,325,314.00 9.92

327 603983 丸美股份 1,310,216.00 9.80

328 300927 江天化学 1,309,382.00 9.80

329 603217 元利科技 1,306,585.00 9.78

330 001203 大中矿业 1,297,522.00 9.71

331 600500 中化国际 1,296,570.81 9.70

332 000021 深科技 1,295,250.00 9.69


333 300559 佳发教育 1,289,498.00 9.65

334 002653 海思科 1,279,560.00 9.57

335 603026 胜华新材 1,272,444.00 9.52

336 600897 厦门空港 1,270,739.00 9.51

337 601992 金隅集团 1,270,671.00 9.51

338 002890 弘宇股份 1,269,462.20 9.50

339 688707 振华新材 1,267,640.91 9.48

340 002281 光迅科技 1,257,291.00 9.41

341 603090 宏盛股份 1,250,653.00 9.36

342 002395 双象股份 1,246,383.00 9.32

343 688682 霍莱沃 1,241,782.38 9.29

344 002963 豪尔赛 1,240,654.00 9.28

345 300212 易华录 1,240,614.00 9.28

346 688020 方邦股份 1,240,216.75 9.28

347 600418 江淮汽车 1,232,329.00 9.22

348 002156 通富微电 1,226,045.00 9.17

349 600546 山煤国际 1,217,028.00 9.11

350 600060 海信视像 1,216,993.00 9.10

351 300554 三超新材 1,216,886.00 9.10

352 601020 华钰矿业 1,216,394.00 9.10

353 002152 广电运通 1,215,907.00 9.10

354 688058 宝兰德 1,209,481.74 9.05

355 002396 星网锐捷 1,207,240.00 9.03

356 000729 燕京啤酒 1,206,431.00 9.03

357 000999 华润三九 1,198,198.00 8.96

358 603499 翔港科技 1,188,587.00 8.89

359 688360 德马科技 1,187,967.11 8.89

360 000539 粤电力 A 1,184,727.00 8.86

361 002558 巨人网络 1,182,961.00 8.85

362 603885 吉祥航空 1,175,937.00 8.80

363 000563 陕国投 A 1,175,517.00 8.79

364 300759 康龙化成 1,173,945.00 8.78

365 688190 云路股份 1,169,320.38 8.75

366 600435 北方导航 1,168,487.00 8.74

367 600348 华阳股份 1,161,950.00 8.69

368 603569 长久物流 1,161,699.00 8.69

369 688030 山石网科 1,161,559.97 8.69

370 600583 海油工程 1,157,532.00 8.66

371 688127 蓝特光学 1,150,653.67 8.61

372 688185 康希诺 1,149,798.07 8.60

373 688021 奥福环保 1,148,557.97 8.59

374 688247 宣泰医药 1,138,676.32 8.52

375 002322 理工能科 1,132,336.00 8.47


376 002600 领益智造 1,126,362.00 8.43

377 300438 鹏辉能源 1,126,117.00 8.42

378 603895 天永智能 1,124,865.00 8.42

379 600642 申能股份 1,124,203.00 8.41

380 002756 永兴材料 1,109,297.00 8.30

381 688072 拓荆科技 1,109,046.39 8.30

382 603719 良品铺子 1,108,256.00 8.29

383 688425 铁建重工 1,106,720.83 8.28

384 688109 品茗科技 1,103,665.21 8.26

385 300689 澄天伟业 1,102,802.00 8.25

386 001979 招商蛇口 1,096,448.00 8.20

387 000603 盛达资源 1,092,353.00 8.17

388 002850 科达利 1,090,256.00 8.16

389 300832 新产业 1,088,656.00 8.14

390 000617 中油资本 1,078,988.00 8.07

391 601100 恒立液压 1,078,487.00 8.07

392 688579 山大地纬 1,074,118.43 8.04

393 688302 海创药业 1,072,259.31 8.02

394 002465 海格通信 1,070,953.00 8.01

395 301026 浩通科技 1,067,802.00 7.99

396 600928 西安银行 1,064,693.00 7.97

397 000537 中绿电 1,061,476.00 7.94

398 688066 航天宏图 1,054,484.15 7.89

399 300251 光线传媒 1,053,628.00 7.88

400 688052 纳芯微 1,048,773.26 7.85

401 600215 派斯林 1,046,985.00 7.83

402 688105 诺唯赞 1,042,333.53 7.80

403 300822 贝仕达克 1,038,605.00 7.77

404 600301 华锡有色 1,037,743.00 7.76

405 688227 品高股份 1,032,343.04 7.72

406 603000 人民网 1,031,363.00 7.72

407 600572 康恩贝 1,028,266.00 7.69

408 688236 春立医疗 1,026,902.88 7.68

409 002399 海普瑞 1,024,348.00 7.66

410 002637 赞宇科技 1,020,629.00 7.64

411 300515 三德科技 1,019,805.00 7.63

412 603893 瑞芯微 1,018,094.00 7.62

413 002541 鸿路钢构 1,014,958.00 7.59

414 002674 兴业科技 1,013,402.00 7.58

415 603958 哈森股份 1,010,772.00 7.56

416 300717 华信新材 1,009,616.00 7.55

417 688234 天岳先进 1,008,559.53 7.55

418 688081 兴图新科 1,000,080.50 7.48


419 688655 迅捷兴 998,483.66 7.47

420 688226 威腾电气 998,318.47 7.47

421 603915 国茂股份 992,520.00 7.43

422 603311 金海高科 987,839.00 7.39

423 300684 中石科技 983,888.00 7.36

424 600885 宏发股份 982,181.00 7.35

425 603866 桃李面包 979,967.80 7.33

426 688101 三达膜 978,532.99 7.32

427 603868 飞科电器 977,139.00 7.31

428 603676 卫信康 970,467.00 7.26

429 301070 开勒股份 968,360.00 7.24

430 601566 九牧王 966,723.00 7.23

431 601898 中煤能源 959,582.00 7.18

432 002416 爱施德 956,074.00 7.15

433 688767 博拓生物 955,602.09 7.15

434 688670 金迪克 951,958.53 7.12

435 300699 光威复材 951,357.00 7.12

436 300445 康斯特 948,605.00 7.10

437 601001 晋控煤业 946,196.00 7.08

438 603699 纽威股份 941,706.00 7.05

439 688097 博众精工 937,222.74 7.01

440 301180 万祥科技 935,599.00 7.00

441 600170 上海建工 932,774.00 6.98

442 688092 爱科科技 925,650.01 6.93

443 600961 株冶集团 919,401.00 6.88

444 600376 首开股份 909,081.00 6.80

445 301051 信濠光电 907,572.00 6.79

446 600988 赤峰黄金 903,523.00 6.76

447 002811 郑中设计 897,387.00 6.71

448 002487 大金重工 891,521.00 6.67

449 688697 纽威数控 885,130.81 6.62

450 605151 西上海 882,887.00 6.61

451 688778 厦钨新能 875,640.71 6.55

452 300886 华业香料 873,264.00 6.53

453 600315 上海家化 871,516.00 6.52

454 600511 国药股份 871,510.00 6.52

455 603928 兴业股份 864,919.00 6.47

456 601228 广州港 858,026.00 6.42

457 300972 万辰集团 855,792.00 6.40

458 002690 美亚光电 854,498.85 6.39

459 688398 赛特新材 851,991.47 6.37

460 603606 东方电缆 851,585.00 6.37

461 000933 神火股份 848,418.00 6.35


462 603587 地素时尚 845,874.99 6.33

463 002782 可立克 843,688.00 6.31

464 002434 万里扬 828,210.00 6.20

465 000032 深桑达 A 827,719.00 6.19

466 002142 宁波银行 826,087.00 6.18

467 601137 博威合金 825,535.00 6.18

468 603199 九华旅游 820,600.00 6.14

469 002415 海康威视 819,662.00 6.13

470 603609 禾丰股份 816,476.00 6.11

471 300695 兆丰股份 814,456.00 6.09

472 000831 中国稀土 810,749.00 6.07

473 600475 华光环能 800,274.00 5.99

474 002645 华宏科技 796,373.00 5.96

475 601872 招商轮船 792,342.00 5.93

476 300274 阳光电源 791,850.00 5.92

477 603889 新澳股份 790,584.00 5.91

478 002608 江苏国信 789,981.00 5.91

479 603879 永悦科技 788,680.00 5.90

480 603605 珀莱雅 785,888.00 5.88

481 688292 浩瀚深度 784,719.67 5.87

482 300017 网宿科技 782,865.00 5.86

483 000062 深圳华强 779,681.75 5.83

484 600986 浙文互联 775,081.00 5.80

485 603790 雅运股份 772,668.00 5.78

486 002096 易普力 771,638.00 5.77

487 601717 郑煤机 770,349.00 5.76

488 000738 航发控制 759,532.00 5.68

489 600197 伊力特 758,410.00 5.67

490 688229 博睿数据 754,947.90 5.65

491 000400 许继电气 754,853.00 5.65

492 002508 老板电器 753,486.00 5.64

493 605218 伟时电子 743,864.00 5.57

494 000951 中国重汽 741,827.00 5.55

495 688013 天臣医疗 741,189.38 5.55

496 002338 奥普光电 740,975.15 5.54

497 603178 圣龙股份 739,576.00 5.53

498 002056 横店东磁 739,181.00 5.53

499 601828 美凯龙 737,216.00 5.52

500 601689 拓普集团 736,908.00 5.51

501 002500 山西证券 733,983.90 5.49

502 600266 城建发展 732,671.55 5.48

503 688197 首药控股 730,639.88 5.47

504 002866 传艺科技 723,508.00 5.41


505 688139 海尔生物 716,804.55 5.36

506 603551 奥普家居 715,860.48 5.36

507 600820 隧道股份 712,333.00 5.33

508 605123 派克新材 711,595.00 5.32

509 300492 华图山鼎 711,400.00 5.32

510 300800 力合科技 709,505.00 5.31

511 000950 重药控股 709,182.00 5.31

512 600507 方大特钢 699,990.00 5.24

513 601608 中信重工 699,459.00 5.23

514 600486 扬农化工 696,001.00 5.21

515 600826 兰生股份 691,475.00 5.17

516 002223 鱼跃医疗 684,368.00 5.12

517 603897 长城科技 679,855.00 5.09

518 600588 用友网络 676,688.00 5.06

519 603787 新日股份 673,956.00 5.04

520 000883 湖北能源 667,090.00 4.99

521 000938 紫光股份 667,062.00 4.99

522 002865 钧达股份 665,125.00 4.98

523 301076 新瀚新材 664,021.63 4.97

524 300980 祥源新材 663,823.00 4.97

525 688314 康拓医疗 661,501.19 4.95

526 688063 派能科技 660,964.20 4.94

527 689009 九号公司 659,805.58 4.94

528 600895 张江高科 659,199.00 4.93

529 688003 天准科技 657,769.90 4.92

530 300390 天华新能 656,692.00 4.91

531 688676 金盘科技 656,604.14 4.91

532 688358 祥生医疗 656,507.20 4.91

533 603197 保隆科技 653,878.00 4.89

534 603055 台华新材 651,118.00 4.87

535 601998 中信银行 648,937.00 4.85

536 300750 宁德时代 644,470.00 4.82

537 002044 美年健康 637,515.00 4.77

538 688186 广大特材 637,179.00 4.77

539 688077 大地熊 636,271.40 4.76

540 002988 豪美新材 634,928.00 4.75

541 300881 盛德鑫泰 634,880.00 4.75

542 603081 大丰实业 634,625.00 4.75

543 600673 东阳光 633,771.00 4.74

544 603535 嘉诚国际 632,558.00 4.73

545 601107 四川成渝 631,185.00 4.72

546 000887 中鼎股份 628,943.00 4.71

547 603127 昭衍新药 627,525.40 4.69


548 601138 工业富联 624,841.00 4.67

549 688581 安杰思 624,746.91 4.67

550 300618 寒锐钴业 622,114.00 4.65

551 603160 汇顶科技 621,675.00 4.65

552 300850 新强联 620,720.00 4.64

553 002572 索菲亚 614,943.00 4.60

554 688357 建龙微纳 614,432.35 4.60

555 300257 开山股份 613,514.00 4.59

556 688420 美腾科技 611,195.44 4.57

557 605598 上海港湾 610,165.79 4.56

558 603345 安井食品 602,099.00 4.50

559 000429 粤高速 A 600,979.00 4.50

560 000089 深圳机场 600,339.00 4.49

561 600350 山东高速 600,223.00 4.49

562 603099 长白山 599,927.00 4.49

563 300155 安居宝 599,358.00 4.48

564 688222 成都先导 599,024.55 4.48

565 600223 福瑞达 598,625.00 4.48

566 688155 先惠技术 594,143.51 4.45

567 688191 智洋创新 590,042.03 4.41

568 002266 浙富控股 589,877.00 4.41

569 000800 一汽解放 584,512.00 4.37

570 001286 陕西能源 576,227.00 4.31

571 300795 米奥会展 574,497.00 4.30

572 688665 四方光电 571,574.34 4.28

573 601666 平煤股份 571,099.00 4.27

574 300114 中航电测 570,722.00 4.27

575 601900 南方传媒 559,821.00 4.19

576 002497 雅化集团 556,099.00 4.16

577 002912 中新赛克 555,203.00 4.15

578 688088 虹软科技 552,600.37 4.13

579 601233 桐昆股份 544,599.00 4.07

580 002466 天齐锂业 540,237.00 4.04

581 002577 雷柏科技 536,871.00 4.02

582 688050 爱博医疗 536,004.28 4.01

583 300383 光环新网 535,434.00 4.01

584 003031 中瓷电子 533,534.00 3.99

585 601601 中国太保 530,516.00 3.97

586 688106 金宏气体 529,564.26 3.96

587 000629 钒钛股份 529,500.00 3.96

588 000012 南 玻 A 528,982.00 3.96

589 300428 立中集团 528,665.00 3.96

590 600153 建发股份 523,575.00 3.92


591 002320 海峡股份 518,490.00 3.88

592 601577 长沙银行 512,208.00 3.83

593 688053 思科瑞 510,580.34 3.82

594 002268 电科网安 505,514.00 3.78

595 688055 龙腾光电 503,748.44 3.77

596 603530 神马电力 502,365.00 3.76

597 002916 深南电路 501,705.00 3.75

598 600497 驰宏锌锗 498,892.00 3.73

599 601066 中信建投 498,454.00 3.73

600 300926 博俊科技 495,386.00 3.71

601 300765 新诺威 495,044.00 3.70

602 300884 狄耐克 494,840.00 3.70

603 688012 中微公司 493,692.96 3.69

604 300965 恒宇信通 492,770.00 3.69

605 002678 珠江钢琴 492,190.00 3.68

606 603948 建业股份 492,165.00 3.68

607 603032 德新科技 490,378.00 3.67

608 601658 邮储银行 487,458.00 3.65

609 600809 山西汾酒 487,203.00 3.64

610 000028 国药一致 486,270.60 3.64

611 603567 珍宝岛 485,906.00 3.64

612 601225 陕西煤业 484,927.00 3.63

613 688323 瑞华泰 483,894.78 3.62

614 600161 天坛生物 482,663.00 3.61

615 688087 英科再生 480,771.18 3.60

616 601106 中国一重 478,965.00 3.58

617 688150 莱特光电 478,739.21 3.58

618 600941 中国移动 477,473.00 3.57

619 002428 云南锗业 476,826.00 3.57

620 601665 齐鲁银行 474,137.00 3.55

621 002017 东信和平 473,122.00 3.54

622 688100 威胜信息 471,610.85 3.53

623 688061 灿瑞科技 471,265.07 3.53

624 605178 时空科技 470,334.00 3.52

625 002131 利欧股份 467,446.00 3.50

626 600118 中国卫星 467,006.00 3.49

627 300068 南都电源 464,142.00 3.47

628 601636 旗滨集团 464,032.00 3.47

629 300580 贝斯特 460,427.00 3.44

630 603208 江山欧派 460,290.00 3.44

631 603489 八方股份 458,441.00 3.43

632 600765 中航重机 458,029.00 3.43

633 600917 重庆燃气 457,721.00 3.42


634 300031 宝通科技 454,113.00 3.40

635 002324 普利特 452,944.00 3.39

636 002755 奥赛康 450,558.00 3.37

637 002942 新农股份 447,511.00 3.35

638 600325 华发股份 444,520.00 3.33

639 002468 申通快递 444,323.00 3.32

640 000063 中兴通讯 443,255.00 3.32

641 300511 雪榕生物 438,795.00 3.28

642 688596 正帆科技 438,338.64 3.28

643 301236 软通动力 436,312.00 3.26

644 688165 埃夫特 435,273.68 3.26

645 003006 百亚股份 435,270.00 3.26

646 600633 浙数文化 435,177.67 3.26

647 300226 上海钢联 435,056.00 3.25

648 301227 森鹰窗业 434,632.00 3.25

649 688520 神州细胞 434,281.94 3.25

650 000156 华数传媒 428,076.00 3.20

651 603657 春光科技 425,077.00 3.18

652 301309 万得凯 424,813.00 3.18

653 688231 隆达股份 424,431.88 3.18

654 001313 粤海饲料 424,406.00 3.18

655 002885 京泉华 423,130.00 3.17

656 605058 澳弘电子 422,200.00 3.16

657 603363 傲农生物 421,197.00 3.15

658 301042 安联锐视 420,917.00 3.15

659 603037 凯众股份 419,167.00 3.14

660 001207 联科科技 416,804.00 3.12

661 601326 秦港股份 414,923.00 3.10

662 688076 诺泰生物 414,498.22 3.10

663 300092 科新机电 413,375.00 3.09

664 001288 运机集团 411,735.00 3.08

665 600416 湘电股份 409,617.00 3.06

666 603992 松霖科技 409,451.00 3.06

667 603816 顾家家居 408,266.00 3.05

668 002068 黑猫股份 407,495.00 3.05

669 003041 真爱美家 407,002.00 3.04

670 605580 恒盛能源 402,866.24 3.01

671 002066 瑞泰科技 402,815.00 3.01

672 002634 棒杰股份 402,529.00 3.01

673 603706 东方环宇 402,083.00 3.01

674 300314 戴维医疗 401,709.00 3.01

675 600089 特变电工 400,806.00 3.00

676 688233 神工股份 400,649.71 3.00


677 603658 安图生物 399,609.00 2.99

678 603516 淳中科技 399,574.00 2.99

679 300705 九典制药 398,465.00 2.98

680 002050 三花智控 396,229.00 2.96

681 605189 富春染织 395,427.00 2.96

682 002318 久立特材 394,861.00 2.95

683 688368 晶丰明源 394,794.87 2.95

684 003008 开普检测 394,538.00 2.95

685 002544 普天科技 393,600.00 2.94

686 688166 博瑞医药 392,692.21 2.94

687 002946 新乳业 392,637.00 2.94

688 688230 芯导科技 391,284.00 2.93

689 603297 永新光学 390,645.00 2.92

690 300452 山河药辅 390,532.60 2.92

691 000425 徐工机械 390,197.00 2.92

692 603767 中马传动 389,632.00 2.92

693 603323 苏农银行 388,827.00 2.91

694 603877 太平鸟 387,614.00 2.90

695 001914 招商积余 387,561.00 2.90

696 688590 新致软件 386,703.67 2.89

697 300218 安利股份 384,823.00 2.88

698 002807 江阴银行 384,511.00 2.88

699 600012 皖通高速 382,076.00 2.86

700 688798 艾为电子 380,803.32 2.85

701 300638 广和通 380,617.00 2.85

702 688200 华峰测控 379,565.67 2.84

703 688377 迪威尔 377,352.15 2.82

704 300321 同大股份 377,199.00 2.82

705 300697 电工合金 375,239.00 2.81

706 688468 科美诊断 372,976.30 2.79

707 688259 创耀科技 372,367.95 2.79

708 000977 浪潮信息 372,061.00 2.78

709 688217 睿昂基因 371,127.54 2.78

710 688220 翱捷科技 366,595.41 2.74

711 002906 华阳集团 363,939.00 2.72

712 002254 泰和新材 363,708.00 2.72

713 600295 鄂尔多斯 363,259.00 2.72

714 002968 新大正 361,037.00 2.70

715 600011 华能国际 360,564.00 2.70

716 301039 中集车辆 360,044.00 2.69

717 605086 龙高股份 359,373.00 2.69

718 688786 悦安新材 358,876.06 2.68

719 688819 天能股份 357,782.78 2.68


720 688350 富淼科技 357,516.62 2.67

721 600737 中粮糖业 354,286.00 2.65

722 601000 唐山港 353,190.00 2.64

723 002949 华阳国际 353,102.00 2.64

724 688258 卓易信息 352,818.75 2.64

725 601198 东兴证券 347,797.00 2.60

726 600755 厦门国贸 347,765.36 2.60

727 605588 冠石科技 345,400.00 2.58

728 000783 长江证券 343,440.00 2.57

729 603505 金石资源 343,258.00 2.57

730 605118 力鼎光电 342,730.00 2.56

731 601012 隆基绿能 342,209.00 2.56

732 002472 双环传动 342,053.00 2.56

733 002915 中欣氟材 341,736.00 2.56

734 300360 炬华科技 341,157.00 2.55

735 603728 鸣志电器 340,667.00 2.55

736 603192 汇得科技 338,776.00 2.53

737 002958 青农商行 338,327.00 2.53

738 603993 洛阳钼业 335,127.00 2.51

739 688228 开普云 334,081.61 2.50

740 600703 三安光电 334,062.00 2.50

741 600665 天地源 333,873.00 2.50

742 688696 极米科技 331,872.00 2.48

743 688260 昀冢科技 331,089.97 2.48

744 301068 大地海洋 329,113.00 2.46

745 688382 益方生物 328,772.50 2.46

746 300977 深圳瑞捷 326,971.00 2.45

747 605179 一鸣食品 322,460.00 2.41

748 605162 新中港 322,087.00 2.41

749 001308 康冠科技 321,738.00 2.41

750 600657 信达地产 321,308.00 2.40

751 605300 佳禾食品 319,374.00 2.39

752 605028 世茂能源 319,054.00 2.39

753 001211 双枪科技 318,282.05 2.38

754 605169 洪通燃气 317,702.56 2.38

755 601163 三角轮胎 317,636.00 2.38

756 603353 和顺石油 317,582.00 2.38

757 605005 合兴股份 317,245.00 2.37

758 300594 朗进科技 316,325.00 2.37

759 688084 晶品特装 315,149.06 2.36

760 688295 中复神鹰 314,782.86 2.36

761 301045 天禄科技 314,182.00 2.35

762 688400 凌云光 314,153.87 2.35


763 603508 思维列控 313,806.00 2.35

764 605228 神通科技 312,627.00 2.34

765 603466 风语筑 312,417.00 2.34

766 688501 青达环保 311,780.88 2.33

767 603038 华立股份 311,524.00 2.33

768 002952 亚世光电 311,409.00 2.33

769 605155 西大门 311,394.00 2.33

770 300285 国瓷材料 310,822.00 2.33

771 300054 鼎龙股份 310,062.00 2.32

772 300211 亿通科技 309,923.00 2.32

773 603813 原尚股份 309,650.00 2.32

774 002966 苏州银行 307,942.00 2.30

775 605255 天普股份 307,689.00 2.30

776 605500 森林包装 307,348.00 2.30

777 001229 魅视科技 307,001.00 2.30

778 603238 诺邦股份 303,552.00 2.27

779 605158 华达新材 303,370.00 2.27

780 600148 长春一东 303,054.00 2.27

781 603976 正川股份 302,876.00 2.27

782 003018 金富科技 302,621.00 2.26

783 605318 法狮龙 301,027.00 2.25

784 605488 福莱新材 300,970.90 2.25

785 605099 共创草坪 300,857.00 2.25

786 603511 爱慕股份 300,461.00 2.25

787 300423 昇辉科技 300,428.00 2.25

788 605566 福莱蒽特 299,889.00 2.24

789 603969 银龙股份 298,552.46 2.23

790 000534 万泽股份 295,872.00 2.21

791 300908 仲景食品 294,914.00 2.21

792 603216 梦天家居 292,460.00 2.19

793 688617 惠泰医疗 291,152.00 2.18

794 601999 出版传媒 290,232.00 2.17

795 002429 兆驰股份 289,230.00 2.16

796 603880 ST 南卫 286,402.00 2.14

797 600028 中国石化 285,361.00 2.13

798 000034 神州数码 282,041.00 2.11

799 000906 浙商中拓 279,048.00 2.09

800 600132 重庆啤酒 278,478.00 2.08

801 603685 晨丰科技 278,477.00 2.08

802 300953 震裕科技 278,101.00 2.08

803 002673 西部证券 278,049.00 2.08

804 002371 北方华创 274,714.00 2.06

805 002387 维信诺 273,834.00 2.05


806 001210 金房能源 272,303.00 2.04

807 301099 雅创电子 270,936.00 2.03

808 688484 南芯科技 270,102.47 2.02

809 002891 中宠股份 268,865.00 2.01

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,486,760,847.68

卖出股票收入（成交）总额 1,282,174,589.26

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 282,624.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 381,463.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 664,087.62

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构


户数 金份额 机构投资者 个人投资者

（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

建信中证

500 指 数 2,801 45,139.60 15,542,230.15 12.29 110,893,796.23 87.71
量化增强
发起 A
建信中证

500 指 数 2,956 29,833.41 2,198,774.19 2.49 85,988,779.87 97.51
量化增强
发起 C

合计 5,757 37,280.46 17,741,004.34 8.27 196,882,576.10 91.73

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 建信中证 500 指数量化增强发 9,004.33 0.01
理人所 起 A
有从业

人员持 建信中证 500 指数量化增强发 - -
有本基 起 C
金

合计 9,004.33 0.00

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额 发起份额占

项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份 额 比 例 诺持有期限
比例(%)

(%)

基金管理人固有资 10,001,889.08 4.66 10,001,889.08 4.66 3 年

金

基金管理人高级管 - - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,001,889.08 4.66 10,001,889.08 4.66 3 年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信中证 500 指数量化增强发起 A 建信中证 500 指数量化增强发起 C

基金合同生效日

（2022 年 12 月 23 12,099,599.84 1,238,351.04
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 12,099,599.84 1,238,351.04
额总额

本报告期基金总申购 275,453,985.67 317,944,897.30
份额

减：本报告期基金总 161,117,559.13 230,995,694.28
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 126,436,026.38 88,187,554.06
额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于 2023 年 1 月 19 日发布公告，自 2023 年 1 月 17 日起吴灵玲女
士不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告，自
2023 年 2 月 17 日起刘军先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长，暂由总裁张军红先
生代为履行董事长职务；基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告，自 2023 年 2 月 17 日起聘
任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于 2023 年 3 月 18 日发布公


告，自 2023 年 3 月 17 日起聘任张力铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁，张威威先
生不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁、首席信息官；基金管理人于 2023 年 9 月 28 日
发布公告，自 2023 年 9 月 26 日起聘任生柳荣先生担任建信基金管理有限责任公司董事长，张
军红先生不再代为履行董事长职务；基金管理人于 2023 年 12 月 9 日发布公告，自 2023 年 12
月 7 日起聘任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司财务负责人。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。本年度审计费用为人民币 40000 元。该会计师事务所自 2019 年起为本公司旗下所有公募基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等 建信基金管理有限责任公司
措施的主体

受到稽查或处罚等 2023 年 7 月 14 日

措施的时间
采取稽查或处罚等 中国证券监督管理委员会北京监管局
措施的机构
受到的具体措施类 责令改正
型
受到稽查或处罚等 公司个别业务内部控制机制和风险管

措施的原因 理工作不完善。

管理人采取整改措 截止本报告期末，公司已按照法律法规
施的情况（如提出整 和监管要求及时完成整改工作，并将整

改意见） 改报告报送至监管机构。

其他 无

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国信证券 3 1,448,117,73 52.45 1,092,179.43 49.24 -
4.00

中信证券 3 435,528,927. 15.78 392,708.33 17.70 -
43

开源证券 1 233,950,042. 8.47 171,087.95 7.71 -
26

华创证券 1 229,998,826. 8.33 214,200.87 9.66 -
60

光大证券 1 106,635,203. 3.86 98,255.29 4.43 -
10

华泰证券 5 90,425,985.5 3.28 73,528.30 3.31 -
4

东北证券 1 89,428,472.7 3.24 64,503.13 2.91 -
6

中泰证券 3 70,803,232.3 2.56 65,229.23 2.94 -
1

国泰君安 2 27,272,968.9 0.99 19,945.12 0.90 -
8

太平洋证 1 25,840,354.0 0.94 24,065.94 1.08 -
券 0

高盛（中 1 2,711,243.57 0.10 2,524.62 0.11 -
国）证券

长江证券 3 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国投证券 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金财富 3 - - - - -
证券

中银国际 1 - - - - -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国信证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安


太平洋 - - - - - -
证券

高盛（中 - - - - - -
国）证券

长江证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国投证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中金财 - - - - - -
富证券

中银国 - - - - - -
际
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于调整旗下部分基金申购金额起点 指定报刊和/或公司网

1 （包括转换转入、定投）及赎回份额 站 2023 年 12 月 20 日
下限（包括转换转出）的公告

2 关于新增上海基煜为公司旗下部分开 指定报刊和/或公司网 2023 年 11 月 16 日
放式基金代销机构的公告 站

关于新增深圳前海微众银行股份有限 指定报刊和/或公司网

3 公司为建信创新中国混合型证券投资 站 2023 年 9 月 26 日
基金等基金代销机构的公告

建信基金管理有限责任公司关于新增 指定报刊和/或公司网

4 宁波银行易管家平台为公司旗下部分 站 2023 年 8 月 29 日
开放式基金代销机构的公告

关于新增东方财富证券股份有限公司 指定报刊和/或公司网

5 为建信旗下部分基金产品销售机构的 站 2023 年 8 月 23 日
公告


关于新增长江证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网

6 信中证 500 指数量化增强型发起式证 站 2023 年 8 月 14 日
券投资基金销售机构的公告

关于新增兴业证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网

7 信中证 500 量化指数增强型发起式证 站 2023 年 7 月 31 日
券投资基金销售机构的公告

8 关于新增平安银行为公司旗下部分开 指定报刊和/或公司网 2023 年 7 月 25 日
放式基金代销机构的公告 站

关于新增腾安基金销售（深圳）有限 指定报刊和/或公司网

9 公司为建信现代服务业股票型证券投 站 2023 年 6 月 29 日
资基金等基金代销机构的公告

10 关于更新建信基金旗下公募基金产品 指定报刊和/或公司网 2023 年 2 月 15 日
适当性风险等级评定结果的公告 站

关于新增泰信财富基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网

11 为建信弘利灵活配置混合型证券投资 站 2023 年 1 月 11 日
基金等代销机构的公告

建信中证 500 指数量化增强型发起式 指定报刊和/或公司网

12 证券投资基金开放日常申购、赎回、 站 2023 年 1 月 3 日
转换、定投业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位：份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

2023 年 01 月 10,001,88

机构 1 01 日-2023 年 9.08 - - 10,001,889.08 4.66
02 月 08 日

注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金设立的文件；

2、《建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金基金合同》；


3、《建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金招募说明书》；

4、《建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 28 日
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