华宝动力组合混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52
§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53

10.4 基金投资策略的改变 ...... 53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53

10.8 其他重大事件 ...... 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
§12 备查文件目录...... 60

12.1 备查文件目录 ...... 60

12.2 存放地点 ...... 60

12.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华宝动力组合混合型证券投资基金

基金简称 华宝动力组合混合

基金主代码 240004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 11 月 17 日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 789,947,101.28 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华宝动力组合混合 A 华宝动力组合混合 C

金简称

下属分级基金的交 240004 016257

易代码

报告期末下属分级 657,115,994.11 份 132,831,107.17 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基
准，并追求单位风险所获得的超额收益最大化。

投资策略 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调
整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例，自下而上精
选个股，获取超额收益。

业绩比较基准 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均
＋20%上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 周雷 许俊

负责人 联系电话 021-38505888 010-66596688

电子邮箱 xxpl@fsfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 95566

传真 021-38505777 010-66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 1 号
纪大道 100 号上海环球金融中心

58 楼

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 1 号
纪大道 100 号上海环球金融中心


58 楼

邮政编码 200120 100818

法定代表人 黄孔威 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人住所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 基金管理人 世纪大道 100 号上海环球金融
中心 58 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 华宝动力组合混合 A 华宝动力组合混合 C

本期已实现收益 28,366,472.66 15,273,104.80

本期利润 66,317,547.35 14,600,477.87

加权平均基金份

0.1131 0.0817
额本期利润
本期加权平均净

3.56% 2.58%
值利润率
本期基金份额净

4.64% 4.33%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 1,221,737,092.20 244,745,600.03
润

期末可供分配基 1.8592 1.8425
金份额利润

期末基金资产净 2,067,770,416.80 415,729,966.61
值

期末基金份额净 3.1467 3.1298
值


3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 1,376.63% 3.86%
值增长率
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝动力组合混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.85% 2.09% 1.05% 0.69% -1.90% 1.40%

过去三个月 -2.52% 1.37% -3.92% 0.67% 1.40% 0.70%

过去六个月 4.64% 1.13% -0.78% 0.68% 5.42% 0.45%

过去一年 1.88% 1.43% -11.30% 0.79% 13.18% 0.64%

过去三年 63.03% 1.51% -1.54% 0.96% 64.57% 0.55%

自基金合同生效起 1,376.6 1,040.

1.57% 336.38% 1.32% 0.25%
至今 3% 25%

华宝动力组合混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.90% 2.09% 1.05% 0.69% -1.95% 1.40%

过去三个月 -2.66% 1.37% -3.92% 0.67% 1.26% 0.70%

过去六个月 4.33% 1.13% -0.78% 0.68% 5.11% 0.45%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同生效起

3.86% 1.43% -7.75% 0.80% 11.61% 0.63%
至今

注：（1）基金业绩基准：80%上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值加权平均＋20%上证国债指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2006 年 05 月 17 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中
国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资
基金管理公司。成立之初，公司注册资本为 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公司股东
为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 、 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙
（Warburg Pincus Asset Management,L.P.）和江苏省铁路集团有限公司，持有股权占比分别为 51%、29%、20%。公司在北京和深圳设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)
有限公司。截至本报告期末（2023 年 06 月 30 日），本公司正在管理运作的公开募集证券投资基
金共 139 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士。曾在天同证券、中原证券、上海融昌
资产管理公司从事证券研究工作。2006 年 5
月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级
分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、
投资副总监、投资总监等职务。2008 年 3
本 基 金 月起任华宝动力组合混合型证券投资基金
基 金 经 基金经理，2010 年 6 月至 2012 年 1 月任华
刘自 理 、 均 2008-03- 宝宝康消费品证券投资基金基金经理，2014
强 衡 风 格 19 - 22 年 年12月至2018年8月任华宝高端制造股票
投 资 总 型证券投资基金基金经理，2015 年 5 月至
监 2019 年 7 月任华宝国策导向混合型证券投
资基金基金经理，2016 年 11 月至 2019 年 7
月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2023 年 1 月起任华
宝行业精选混合型证券投资基金基金经理，
2023 年 3 月起任华宝远见回报混合型证券
投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

新年以来，市场明显复苏。一方面，指数仍处于低位，另一方面，随着地产等政策放松，市场对未来经济复苏的预期加强，使市场进入了较好的反弹窗口。加之海外市场因加息节奏减缓而反弹，人民币恢复上涨，外部环境也非常有利，因此指数出现了一波持续上升的过程。进入 2 月，市场在快速反弹后资金流出开始增加，进入横盘整理过程，板块轮动较快，持续力不强，结构分化明显。结构上，以中特估为主线的基建、银行、运营商等大幅拉升，以 AI 为主线的传媒、半导体、计算机大幅上涨，而资金仍然集中的新能源持续下跌。二季度伊始，减量市场的特征更加明显，叠加经济数据疲弱，资金从顺周期及新能源方向集中流出，导致 AI 产业成为市场唯一亮点，热度进一步发酵，市场机会集中在了传媒、通讯、计算机等狭小方向，其他板块大幅下跌。进入
5 月后，经济数据愈发疲弱，市场陷入恐慌情绪，各板块轮番下跌，指数再度跌破 3200 点。为应对经济的低迷，6 月政策再度释放放松信号，市场也迎来了一波短暂而快速的反弹。

年初本基金积极提升了仓位，组合从偏防御的结构向价值类均衡转换，增配了消费、医药等行业，因此反弹效果较好。在年初的白酒板块快速反弹后，逐步将白酒向传媒、航空进行了切换。同时，考虑到经济数据恢复较好，地产政策有可能逐步减弱，因此退出了地产及产业链方向，以金融板块进行了替换。这些操作在后续的传媒大涨的行情中获得了较好的回报。到季度末，考虑到 AI 概念的过度狂热，本基金退出了传媒板块，适当降低了仓位，并增加了消费、电子等方向的配置，仓位也进行了下调。减仓操作在下跌过程中获得了较好的抗跌性。至 5 月下旬，考虑到市场估值再度回到了低位，且风险因素已经在股价中有充分的反映，同时预判政策会有一定的对冲需求，因此开始积极提升仓位。结构上也开始向半导体、传媒、通讯等弹性方向切换，在反弹中获得了不错的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额 A 类净值增长率为 4.64%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为 4.33%;同
期业绩比较基准收益率为-0.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在政治局会议对经济形势作出批示后，市场的政策底明显出现。由于相应的政策出台还有一定的节奏和时间，因此随着政策的发酵，短期价值风格的反弹应当继续演绎。但后续的持续力取决于具体政策和经济复苏效果的验证，并将最终伴随出现市场底。从中期角度看，由于我们对经济发展的态度要更重视高质量发展，因此顺周期方向未来面临新旧投资模式转变的挑战。从海外与中国过去类似的年份比较，本基金认为优势产业将向有确切高增长的成长性行业、有消费习惯变化的新兴消费、适应更广大人民需求的高性价比消费等几个方向集中。未来本基金将着重在这些领域挖掘投资机会，争取为基民获取更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。参与估值的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值各方之间不存在重大利益冲突。

本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及账务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华宝动力组合混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华宝动力组合混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 170,887,537.91 441,505,185.27

结算备付金 8,195,081.07 7,228,911.06

存出保证金 1,007,316.21 890,410.39

交易性金融资产 6.4.7.2 2,331,738,838.29 1,702,533,500.41

其中：股票投资 2,331,738,838.29 1,702,533,500.41

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 18,558,094.16 -

应收股利 - -

应收申购款 3,183,981.36 3,422,769.16

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 2,533,570,849.00 2,155,580,776.29

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 9,425,323.30 99,325,260.10

应付赎回款 26,680,495.35 2,015,794.06


应付管理人报酬 3,225,357.42 2,309,155.08

应付托管费 537,559.58 384,859.17

应付销售服务费 253,055.49 144,368.64

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 9,948,674.45 8,326,115.48

负债合计 50,070,465.59 112,505,552.53

净资产：

实收基金 6.4.7.10 789,947,101.28 679,739,729.90

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,693,553,282.13 1,363,335,493.86

净资产合计 2,483,500,383.41 2,043,075,223.76

负债和净资产总计 2,533,570,849.00 2,155,580,776.29

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额总额 789,947,101.28 份，其中华宝动力组合混合
A 基金份额总额 657,115,994.11 份，基金份额净值 3.1467 元；华宝动力组合混合 C 基金份额总
额 132,831,107.17 份，基金份额净值 3.1298 元。
6.2 利润表
会计主体：华宝动力组合混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 103,749,803.26 99,451,144.12

1.利息收入 1,027,353.80 655,592.37

其中：存款利息收入 6.4.7.13 659,812.64 349,489.83

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 367,541.16 306,102.54
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 64,710,462.69 58,006,320.91
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 52,180,440.73 50,617,244.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -

收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 12,530,021.96 7,389,076.09

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 37,278,447.76 40,504,315.77
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 733,539.01 284,915.07
号填列）

减：二、营业总支出 22,831,778.04 8,647,410.07

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,024,975.60 7,315,252.33

2．托管费 6.4.10.2.2 3,004,162.68 1,219,208.66

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,675,424.69 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 127,215.07 112,949.08

三、利润总额（亏损总额 80,918,025.22 90,803,734.05
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 80,918,025.22 90,803,734.05
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 80,918,025.22 90,803,734.05

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华宝动力组合混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 679,739,729.90 - 1,363,335,493. 2,043,075,223.7
资产（基金净值）


86 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,363,335,493. 2,043,075,223.7
资产（基金净值） 679,739,729.90 -

86 6

三、本期增减变

动额（减少以“-” 110,207,371.38 - 330,217,788.27 440,425,159.65
号填列）

（一）、综合收益 - - 80,918,025.22 80,918,025.22
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 110,207,371.38 - 249,299,763.05 359,507,134.43
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,412,302,445.4
购款 446,067,000.71 - 966,235,444.78

9

2.基金赎 -335,859,629.3 -716,935,681.7 -1,052,795,311.
回款 -

3 3 06

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,693,553,282. 2,483,500,383.4
资产（基金净值） 789,947,101.28 -

13 1

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 309,147,938.33 - 564,263,974.23 873,411,912.56
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -

更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 309,147,938.33 - 564,263,974.23 873,411,912.56
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 47,782,934.54 - 181,264,126.95 229,047,061.49
号填列）

（一）、综合收益 - - 90,803,734.05 90,803,734.05
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 47,782,934.54 - 90,460,392.90 138,243,327.44
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 132,359,391.47 - 246,180,010.08 378,539,401.55
购款

2.基金赎 -155,719,617.1

回款 -84,576,456.93 - -240,296,074.11
8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,102,458,974.0
资产（基金净值） 356,930,872.87 - 745,528,101.18

5

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

向辉 向辉 张幸骏

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华宝动力组合混合型证券投资基金(原名为华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 162 号《关于同意华宝兴业动力组合股票型证券投资基金募集的
批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日
办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 535,344,206.95 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 168 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业动力组合股
票型证券投资基金基金合同》于 2005 年 11 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
535,410,310.23 份基金份额，其中认购资金利息折合 66,103.28 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《华宝基金管理股份有限公司关于华宝动力组合混合型证券投资基金增加 C 类基金份额
并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2022 年 7 月 19 日起，增设 C 类基金份额。增加 C 类基金
份额后，本基金将设 A 类基金份额和 C 类基金份额两个基金份额类别，本基金原有份额调整为 A
类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资者申购时收取申购费且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华宝兴业动力
组合股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 22 日公告后更名为华宝兴业动力组合混合型证券投资基
金。

根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业动力组合混合型证券
投资基金于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝动力组合混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%-95%；债券占 0%-40%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为：上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值加权平均×80%+上证国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 170,887,537.91

等于：本金 170,863,950.89

加：应计利息 23,587.02

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 170,887,537.91

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,284,947,745.99 - 2,331,738,838.29 46,791,092.30

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,284,947,745.99 - 2,331,738,838.29 46,791,092.30

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
无
6.4.7.6 其他债权投资
无
6.4.7.7 其他权益工具投资
无
6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 64,300.55

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 9,735,111.46

其中：交易所市场 9,735,111.46

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 149,260.15

其他 2.29

合计 9,948,674.45

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
华宝动力组合混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 534,967,348.72 534,967,348.72

本期申购 286,853,910.54 286,853,910.54

本期赎回（以“-”号填列） -164,705,265.15 -164,705,265.15

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 657,115,994.11 657,115,994.11

华宝动力组合混合 C

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 144,772,381.18 144,772,381.18

本期申购 159,213,090.17 159,213,090.17

本期赎回（以“-”号填列） -171,154,364.18 -171,154,364.18

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 132,831,107.17 132,831,107.17

注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.11 其他综合收益
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
华宝动力组合混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 952,633,952.94 121,174,074.71 1,073,808,027.65

本期利润 28,366,472.66 37,951,074.69 66,317,547.35

本期基金份额交易产生 240,736,666.60 29,792,181.09 270,528,847.69
的变动数

其中：基金申购款 545,407,817.57 74,407,431.05 619,815,248.62

基金赎回款 -304,671,150.97 -44,615,249.96 -349,286,400.93

本期已分配利润 - - -

本期末 1,221,737,092.20 188,917,330.49 1,410,654,422.69

华宝动力组合混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 256,744,665.75 32,782,800.46 289,527,466.21

本期利润 15,273,104.80 -672,626.93 14,600,477.87

本期基金份额交易产生 -27,272,170.52 6,043,085.88 -21,229,084.64
的变动数

其中：基金申购款 298,684,474.08 47,735,722.08 346,420,196.16

基金赎回款 -325,956,644.60 -41,692,636.20 -367,649,280.80

本期已分配利润 - - -

本期末 244,745,600.03 38,153,259.41 282,898,859.44

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 578,217.54

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -


结算备付金利息收入 73,665.17

其他 7,929.93

合计 659,812.64

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 5,455,110,168.44

减：卖出股票成本总额 5,386,017,961.48

减：交易费用 16,911,766.23

买卖股票差价收入 52,180,440.73

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 12,530,021.96

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,530,021.96

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 37,278,447.76

股票投资 37,278,447.76

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 37,278,447.76

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 724,554.73

基金转换费收入 8,984.28

合计 733,539.01

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 19,354.92

账户维护费 18,000.00

上清所 CFCA 证书服务费 600.00

合计 127,215.07

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人,基金销售机构

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东
Asset Management.L.P.)

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

华宝证券 411,578,246.39 3.61 - -

6.4.10.1.2 债券交易
无
6.4.10.1.3 债券回购交易
无

6.4.10.1.4 权证交易
无
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华宝证券 379,186.40 3.59 379,186.40 3.90

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 18,024,975.60 7,315,252.33

其中：支付销售机构的客户维护费 5,387,927.66 2,903,451.05

注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,004,162.68 1,219,208.66

注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝动力组合混合 A 华宝动力组合混合 C 合计

华宝基金 - 634,635.55 634,635.55

华宝证券 - 5.69 5.69

合计 - 634,641.24 634,641.24

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝动力组合混合 A 华宝动力组合混合 C 合计

合计 - - -

注：销售服务费每日计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.6%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费计
提的计算方法如下：H=E×0.6%÷当年天数，H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为
C 类基金份额前一日基金资产净值。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 170,887,537.91 578,217.54 254,927,035.72 316,267.89

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

三联 2023 年 新股锁

001282 锻造 5 月 15 6 个月 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

陕西 2023 年 新股锁

001286 能源 3 月 31 6 个月 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股锁

001287 港 3 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
日

长青 2023 年 新股锁

001324 科技 5 月 12 6 个月 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
日

登康 2023 年 新股锁

001328 口腔 3 月 29 6 个月 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

南矿 2023 年 新股锁

001360 集团 3 月 31 6 个月 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
日

001367 海森 2023 年 6 个月 新股锁 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
药业 3 月 30 定


日

华纬 2023 年 新股锁

001380 科技 5 月 9 6 个月 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
日

广康 2023 年 新股锁

300804 生化 6 月 15 6 个月 定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
日

中科 2023 年 新股锁

301141 磁业 3 月 27 6 个月 定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

华塑 2023 年 新股锁

301157 科技 3 月 1 6 个月 定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 新股锁

301170 科技 6 月 16 6 个月 定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 新股锁

301202 股份 6 月 28 6 个月 定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股流

301202 股份 6 月 28 内（含）通受限 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日

国泰 2023 年 新股锁

301203 环保 3 月 28 6 个月 定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
日

金杨 2023 年 新股锁

301210 股份 6 月 21 6 个月 定 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
日

恒勃 2023 年 新股锁

301225 股份 6 月 8 6 个月 定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
日

飞沃 2023 年 新股锁

301232 科技 6 月 8 6 个月 定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
日

宏源 2023 年 新股锁

301246 药业 3 月 10 6 个月 定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
日

格力 2023 年 新股锁

301260 博 1 月 20 6 个月 定 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股流

301261 精密 6 月 29 内（含）通受限 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

301261 恒工 2023 年 6 个月 新股锁 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -


精密 6 月 29 定

日

海看 2023 年 新股锁

301262 股份 6 月 13 6 个月 定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
日

科源 2023 年 新股锁

301281 制药 3 月 28 6 个月 定 44.18 25.10 241 10,647.38 6,049.10 -
日

科源 2023 年 新股锁

301281 制药 5 月 26 4 个月 定-送股 - 25.10 97 - 2,434.70 -
日

明阳 2023 年 新股锁

301291 电气 6 月 21 6 个月 定 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
日

海科 2023 年 新股锁

301292 新源 6 月 29 6 个月 定 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股流

301292 新源 6 月 29 内（含）通受限 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
日

三博 2023 年 新股锁

301293 脑科 4 月 25 6 个月 定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

真兰 2023 年 新股锁

301303 仪表 2 月 13 6 个月 定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

朗坤 2023 年 新股锁

301305 环境 5 月 15 6 个月 定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
日

美利 2023 年 新股锁

301307 信 4 月 14 6 个月 定 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
日

威士 2023 年 新股锁

301315 顿 6 月 13 6 个月 定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

鑫磊 2023 年 新股锁

301317 股份 1 月 12 6 个月 定 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
日

豪江 2023 年 新股锁

301320 智能 6 月 1 6 个月 定 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通 2023 年 新股锁

301322 科技 2 月 27 6 个月 定 131.11 53.24 261 34,219.71 13,895.64 -
日


绿通 2023 年 新股锁

301322 科技 5 月 25 3 个月 定-送股 - 53.24 131 - 6,974.44 -
日

新莱 2023 年 新股锁

301323 福 5 月 29 6 个月 定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股锁

301325 斯特 5 月 4 6 个月 定 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

涛涛 2023 年 新股锁

301345 车业 3 月 10 6 个月 定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
日

南王 2023 年 新股锁

301355 科技 6 月 2 6 个月 定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
日

北方 2023 年 新股锁

301357 长龙 4 月 11 6 个月 定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
日

湖南 2023 年 新股锁

301358 裕能 2 月 1 6 个月 定 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
日

荣旗 2023 年 新股锁

301360 科技 4 月 17 6 个月 定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 新股锁

301373 科技 1 月 20 6 个月 定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 新股锁

301376 科技 6 月 14 6 个月 定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 新股锁

301382 手 5 月 9 6 个月 定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

天键 2023 年 新股锁

301383 股份 5 月 31 6 个月 定 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
日

未来 2023 年 新股锁

301386 电器 3 月 21 6 个月 定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日

光大 2023 年 新股锁

301387 同创 4 月 10 6 个月 定 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
日

301395 仁信 2023 年 1 个月 新股流 26.68 26.68 4,676124,755.68124,755.68 -
新材 6 月 21 内（含）通受限


日

仁信 2023 年 新股锁

301395 新材 6 月 21 6 个月 定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
日

阿莱 2023 年 新股锁

301419 德 2 月 2 6 个月 定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股锁

301428 恒通 5 月 10 6 个月 定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

森泰 2023 年 新股锁

301429 股份 4 月 10 6 个月 定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
日

泓淋 2023 年 新股锁

301439 电力 3 月 10 6 个月 定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
日

中信 2023 年 新股锁

601061 金属 3 月 30 6 个月 定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
日

江盐 2023 年 新股锁

601065 集团 3 月 31 6 个月 定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
日

柏诚 2023 年 新股锁

601133 股份 3 月 31 6 个月 定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
日

常青 2023 年 新股锁

603125 科技 3 月 30 6 个月 定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

中重 2023 年 新股锁

603135 科技 3 月 29 6 个月 定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
日

恒尚 2023 年 新股锁

603137 节能 4 月 10 6 个月 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股锁

603172 股份 4 月 28 6 个月 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股锁

688146 特气 4 月 13 6 个月 定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
日

晶合 2023 年 新股锁

688249 集成 4 月 24 6 个月 定 19.86 18.06 7,405147,063.30133,734.30 -
日

688334 西高 2023 年 6 个月 新股锁 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -


院 6 月 9 定

日

颀中 2023 年 新股锁

688352 科技 4 月 11 6 个月 定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
日

中科 2023 年 新股锁

688361 飞测 5 月 12 6 个月 定 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
日

时创 2023 年 新股锁

688429 能源 6 月 20 6 个月 定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 新股锁

688433 高科 4 月 7 6 个月 定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日

智翔 2023 年 新股锁

688443 金泰 6 月 13 6 个月 定 37.88 29.49 3,033114,890.04 89,443.17 -
日

美芯 2023 年 新股锁

688458 晟 5 月 15 6 个月 定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
日

中芯 2023 年 新股锁

688469 集成 4 月 28 6 个月 定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
日

阿特 2023 年 新股锁

688472 斯 6 月 2 6 个月 定 11.10 17.04 6,261 69,497.10106,687.44 -
日

晶升 2023 年 新股锁

688478 股份 4 月 13 6 个月 定 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
日

友车 2023 年 新股锁

688479 科技 5 月 4 6 个月 定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

南芯 2023 年 新股锁

688484 科技 3 月 28 6 个月 定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
日

索辰 2023 年 新股锁

688507 科技 4 月 10 6 个月 定 245.56 122.11 150 36,834.00 18,316.50 -
日

索辰 2023 年 新股锁

688507 科技 6 月 20 3 个月 定-送股 - 122.11 72 - 8,791.92 -
日

慧智 2023 年 新股锁

688512 微 5 月 8 6 个月 定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
日


航天 2023 年 新股锁

688523 环宇 5 月 26 6 个月 定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

日联 2023 年 新股锁

688531 科技 3 月 24 6 个月 定 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
日

华海 2023 年 新股锁

688535 诚科 3 月 28 6 个月 定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

国科 2023 年 新股锁

688543 军工 6 月 14 6 个月 定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
日

航天 2023 年 新股锁

688552 南湖 5 月 8 6 个月 定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
日

航天 2023 年 新股锁

688562 软件 5 月 15 6 个月 定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
日

安杰 2023 年 新股锁

688581 思 5 月 12 6 个月 定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
日

芯动 2023 年 新股锁

688582 联科 6 月 21 6 个月 定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
日

安凯 2023 年 新股锁

688620 微 6 月 15 6 个月 定 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

双元 2023 年 新股锁

688623 科技 5 月 31 6 个月 定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
日

华丰 2023 年 新股锁

688629 科技 6 月 16 6 个月 定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

莱斯 2023 年 新股锁

688631 信息 6 月 19 6 个月 定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
日

注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改
正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于大型股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险(上年度末：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 170,887,537.91 - - - 170,887,537.91

结算备付金 8,195,081.07 - - - 8,195,081.07

存出保证金 1,007,316.21 - - - 1,007,316.21

交易性金融资产 - - - 2,331,738,838.29 2,331,738,838.29

应收申购款 - - - 3,183,981.36 3,183,981.36

应收清算款 - - - 18,558,094.16 18,558,094.16

资产总计 180,089,935.19 - - 2,353,480,913.81 2,533,570,849.00

负债

应付赎回款 - - - 26,680,495.35 26,680,495.35

应付管理人报酬 - - - 3,225,357.42 3,225,357.42

应付托管费 - - - 537,559.58 537,559.58

应付清算款 - - - 9,425,323.30 9,425,323.30

应付销售服务费 - - - 253,055.49 253,055.49

其他负债 - - - 9,948,674.45 9,948,674.45

负债总计 - - - 50,070,465.59 50,070,465.59

利率敏感度缺口 180,089,935.19 - - 2,303,410,448.22 2,483,500,383.41

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日


资产

银行存款 441,505,185.27 - - - 441,505,185.27

结算备付金 7,228,911.06 - - - 7,228,911.06

存出保证金 890,410.39 - - - 890,410.39

交易性金融资产 - - - 1,702,533,500.41 1,702,533,500.41

应收申购款 - - - 3,422,769.16 3,422,769.16

资产总计 449,624,506.72 - - 1,705,956,269.57 2,155,580,776.29

负债

应付赎回款 - - - 2,015,794.06 2,015,794.06

应付管理人报酬 - - - 2,309,155.08 2,309,155.08

应付托管费 - - - 384,859.17 384,859.17

应付清算款 - - - 99,325,260.10 99,325,260.10

应付销售服务费 - - - 144,368.64 144,368.64

其他负债 - - - 8,326,115.48 8,326,115.48

负债总计 - - - 112,505,552.53 112,505,552.53

利率敏感度缺口 449,624,506.72 - - 1,593,450,717.04 2,043,075,223.76

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-95%，债券占 0%-40%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 2,331,738,838.29 93.89 1,702,533,500.41 83.33
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,331,738,838.29 93.89 1,702,533,500.41 83.33

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 1.业绩比较基准上

126,301,228.88 100,180,701.32
升 5%

2.业绩比较基准下

-126,301,228.88 -100,180,701.32
降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,329,579,163.75 1,701,171,244.24

第二层次 406,863.94 -

第三层次 1,752,810.60 1,362,256.17

合计 2,331,738,838.29 1,702,533,500.41

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券
等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义
的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,331,738,838.29 92.03

其中：股票 2,331,738,838.29 92.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 179,082,618.98 7.07

8 其他各项资产 22,749,391.73 0.90

9 合计 2,533,570,849.00 100.00

注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,660,223,351.33 66.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 69,029.20 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 671,339,750.23 27.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,331,738,838.29 93.89

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300502 新易盛 1,849,900 125,737,703.00 5.06

2 300308 中际旭创 790,100 116,500,245.00 4.69

3 002555 三七互娱 3,085,200 107,611,776.00 4.33

4 002558 巨人网络 3,217,943 57,697,717.99 2.32

5 688498 源杰科技 201,512 57,430,920.00 2.31

6 300314 戴维医疗 2,686,700 56,796,838.00 2.29

7 300638 广和通 2,451,726 55,605,145.68 2.24

8 600079 人福医药 2,057,600 55,431,744.00 2.23

9 603258 电魂网络 1,296,000 55,092,960.00 2.22

10 688205 德科立 744,225 54,417,732.00 2.19

11 688668 鼎通科技 552,900 54,073,620.00 2.18

12 002402 和而泰 3,175,500 53,919,990.00 2.17

13 002463 沪电股份 2,522,818 52,827,808.92 2.13

14 300820 英杰电气 624,675 51,460,726.50 2.07

15 688008 澜起科技 870,119 49,962,232.98 2.01

16 002436 兴森科技 3,198,600 49,578,300.00 2.00

17 688111 金山办公 99,800 47,127,556.00 1.90

18 300604 长川科技 986,941 46,869,828.09 1.89

19 300260 新莱应材 1,175,870 46,470,382.40 1.87

20 002475 立讯精密 1,419,300 46,056,285.00 1.85

21 002517 恺英网络 2,883,400 45,384,716.00 1.83

22 603444 吉比特 88,900 43,659,679.00 1.76

23 002919 名臣健康 962,080 43,389,808.00 1.75

24 002624 完美世界 2,502,640 42,269,589.60 1.70

25 688052 纳芯微 265,422 42,034,882.14 1.69

26 605186 健麾信息 816,000 40,392,000.00 1.63

27 300613 富瀚微 704,880 39,994,891.20 1.61

28 688601 力芯微 842,966 39,703,698.60 1.60

29 300031 宝通科技 1,581,500 39,094,680.00 1.57

30 002881 美格智能 1,073,566 36,662,278.90 1.48

31 002273 水晶光电 2,937,200 35,070,168.00 1.41

32 300496 中科创达 362,700 34,946,145.00 1.41

33 002174 游族网络 2,031,969 34,137,079.20 1.37

34 002602 世纪华通 4,448,240 33,762,141.60 1.36

35 688301 奕瑞科技 119,320 33,699,547.60 1.36

36 000063 中兴通讯 734,700 33,458,238.00 1.35

37 688332 中科蓝讯 388,265 32,490,015.20 1.31

38 688025 杰普特 364,221 31,814,704.35 1.28

39 688376 美埃科技 805,502 31,809,273.98 1.28

40 688037 芯源微 180,733 30,896,306.35 1.24


41 300476 胜宏科技 1,250,000 30,137,500.00 1.21

42 688141 杰华特 708,520 27,703,132.00 1.12

43 688212 澳华内镜 352,045 23,903,855.50 0.96

44 688458 美芯晟 237,343 22,824,080.70 0.92

45 300757 罗博特科 248,400 21,861,684.00 0.88

46 688103 国力股份 357,932 21,443,706.12 0.86

47 688120 华海清科 78,217 19,714,594.85 0.79

48 300770 新媒股份 380,300 17,440,558.00 0.70

49 688372 伟测科技 112,712 17,261,842.80 0.70

50 002876 三利谱 514,320 17,059,994.40 0.69

51 688766 普冉股份 158,021 16,879,803.22 0.68

52 688368 晶丰明源 129,518 16,475,984.78 0.66

53 000021 深科技 772,500 15,442,275.00 0.62

54 300661 圣邦股份 175,012 14,373,735.56 0.58

55 600519 贵州茅台 8,400 14,204,400.00 0.57

56 688687 凯因科技 438,365 12,931,767.50 0.52

57 301312 智立方 120,300 12,771,048.00 0.51

58 002605 姚记科技 224,200 10,409,606.00 0.42

59 002387 维信诺 799,700 7,333,249.00 0.30

60 300559 佳发教育 247,700 4,087,050.00 0.16

61 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

62 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

63 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

64 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

65 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00

66 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

67 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

68 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

69 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

70 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

71 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

72 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

73 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

74 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

75 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00

76 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

77 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

78 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

79 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

80 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

81 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

82 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

83 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00


84 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

85 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

86 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

87 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

88 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

89 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

90 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

91 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

92 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

93 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

94 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

95 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

96 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

97 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

98 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

99 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

100 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

101 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

102 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

103 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

104 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

105 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

106 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

107 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

108 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

109 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

110 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

111 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

112 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

113 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

114 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

115 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

116 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

117 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

118 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

119 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

120 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

121 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

122 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

123 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

124 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

125 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

126 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00


127 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

128 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

129 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

130 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

131 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

132 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

133 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

134 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

135 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

136 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

137 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

138 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

139 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

140 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

141 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

142 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

143 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

144 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002555 三七互娱 306,655,216.53 15.01

2 002517 恺英网络 149,262,771.46 7.31

3 002624 完美世界 146,723,510.15 7.18

4 300502 新易盛 133,388,414.23 6.53

5 002463 沪电股份 111,235,523.10 5.44

6 300308 中际旭创 105,614,849.13 5.17

7 300638 广和通 104,288,996.16 5.10

8 002878 元隆雅图 100,820,741.73 4.93

9 002558 巨人网络 98,207,226.85 4.81

10 605168 三人行 97,866,195.51 4.79

11 600519 贵州茅台 92,851,414.00 4.54

12 603444 吉比特 89,804,563.50 4.40

13 002436 兴森科技 85,098,765.08 4.17

14 002174 游族网络 79,401,345.38 3.89

15 300820 英杰电气 68,358,255.46 3.35

16 002475 立讯精密 68,031,042.84 3.33

17 300413 芒果超媒 66,801,385.48 3.27

18 603258 电魂网络 66,119,211.00 3.24

19 000063 中兴通讯 64,725,837.00 3.17

20 688037 芯源微 60,998,538.34 2.99


21 688498 源杰科技 58,476,693.53 2.86

22 002402 和而泰 57,668,401.89 2.82

23 601377 兴业证券 57,355,577.00 2.81

24 600809 山西汾酒 57,015,260.00 2.79

25 688008 澜起科技 56,902,825.03 2.79

26 688052 纳芯微 56,179,989.95 2.75

27 688205 德科立 55,012,415.83 2.69

28 600079 人福医药 54,947,685.98 2.69

29 600958 东方证券 53,125,680.00 2.60

30 003043 华亚智能 52,476,170.10 2.57

31 688025 杰普特 52,174,340.52 2.55

32 300613 富瀚微 50,879,372.69 2.49

33 301367 怡和嘉业 50,771,605.53 2.49

34 300661 圣邦股份 50,008,378.50 2.45

35 688332 中科蓝讯 49,777,771.69 2.44

36 300260 新莱应材 49,538,749.82 2.42

37 688668 鼎通科技 48,865,535.20 2.39

38 300314 戴维医疗 48,036,552.56 2.35

39 300770 新媒股份 47,655,223.76 2.33

40 300604 长川科技 47,590,275.43 2.33

41 002939 长城证券 46,687,770.34 2.29

42 603986 兆易创新 46,404,770.06 2.27

43 000799 酒鬼酒 45,423,386.00 2.22

44 688601 力芯微 45,316,197.90 2.22

45 605186 健麾信息 45,297,422.00 2.22

46 300031 宝通科技 44,835,624.00 2.19

47 688268 华特气体 44,827,664.94 2.19

48 688111 金山办公 44,805,131.01 2.19

49 600872 中炬高新 43,695,456.43 2.14

50 003000 劲仔食品 42,762,516.00 2.09

51 688235 百济神州 42,390,478.85 2.07

52 688141 杰华特 41,858,988.25 2.05

注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002555 三七互娱 243,089,952.63 11.90

2 600519 贵州茅台 142,840,873.00 6.99

3 600048 保利发展 125,781,250.36 6.16

4 002517 恺英网络 118,256,745.80 5.79

5 002878 元隆雅图 115,391,738.00 5.65

6 002624 完美世界 110,350,580.57 5.40


7 601318 中国平安 108,508,204.04 5.31

8 605168 三人行 102,349,976.64 5.01

9 600036 招商银行 89,427,879.97 4.38

10 000858 五 粮 液 84,863,302.28 4.15

11 300413 芒果超媒 73,842,952.20 3.61

12 002475 立讯精密 67,476,823.00 3.30

13 002463 沪电股份 66,018,225.34 3.23

14 300638 广和通 56,190,991.42 2.75

15 601377 兴业证券 55,420,312.90 2.71

16 603885 吉祥航空 52,308,278.64 2.56

17 688697 纽威数控 52,070,060.98 2.55

18 600958 东方证券 49,138,624.96 2.41

19 601166 兴业银行 48,210,763.61 2.36

20 002223 鱼跃医疗 46,796,496.50 2.29

21 600809 山西汾酒 46,212,036.12 2.26

22 003043 华亚智能 45,998,900.12 2.25

23 603517 绝味食品 45,882,825.70 2.25

24 688268 华特气体 45,810,350.32 2.24

25 002271 东方雨虹 45,519,510.00 2.23

26 300737 科顺股份 44,924,516.50 2.20

27 301367 怡和嘉业 44,540,389.94 2.18

28 000568 泸州老窖 44,175,135.91 2.16

29 002939 长城证券 43,549,858.00 2.13

30 002558 巨人网络 43,369,387.00 2.12

31 000063 中兴通讯 43,179,013.28 2.11

32 603444 吉比特 43,005,678.10 2.10

33 002020 京新药业 42,487,224.92 2.08

34 600566 济川药业 42,347,034.94 2.07

35 603369 今世缘 41,974,644.00 2.05

36 603986 兆易创新 41,734,720.53 2.04

37 601021 春秋航空 41,721,983.08 2.04

38 300003 乐普医疗 41,695,373.73 2.04

39 600867 通化东宝 41,638,461.40 2.04

40 600233 圆通速递 41,112,730.00 2.01

41 603893 瑞芯微 40,861,786.00 2.00

注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,977,944,851.60

卖出股票收入（成交）总额 5,455,110,168.44

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

华宝动力组合混合截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,人福医药集团股份
公司因资金占用,违规经营,未依法履行职责,信息披露不及时,未按规定披露定期报告,违规超比
例增/减持,违规提供担保及财务资助；于 2023 年 02 月 01 日收到上海证券交易所公开谴责的处罚
措施。

华宝动力组合混合截止 2023 年 06 月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,三七互娱网络科技
集团股份有限公司因重大事项信息披露不及时或违规；于 2023 年 06 月 28 日收到证监会立案调查
的处罚措施。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,007,316.21

2 应收清算款 18,558,094.16

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,183,981.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,749,391.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

华宝动力

组合混合 67,589 9,722.23 198,977,764.96 30.28 458,138,229.15 69.72
A
华宝动力

组合混合 20,134 6,597.35 110,589,333.88 83.26 22,241,773.29 16.74
C

合计 87,723 9,005.02 309,567,098.84 39.19 480,380,002.44 60.81

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华宝动力组合混合 A 425,042.46 0.0647
人所有从

业人员持 华宝动力组合混合 C 3,832.92 0.0029
有本基金

合计 428,875.38 0.0543

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华宝动力组合混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 华宝动力组合混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 华宝动力组合混合 A 0

开放式基金 华宝动力组合混合 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝动力组合混合 A 华宝动力组合混合 C

基金合同生效日

（2005 年 11 月 17 535,410,310.23 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 534,967,348.72 144,772,381.18
额总额

本报告期基金总申购 286,853,910.54 159,213,090.17
份额

减：本报告期基金总 164,705,265.15 171,154,364.18
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 657,115,994.11 132,831,107.17
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 2 2,001,012,21 17.53 1,843,532.88 17.47 -
9.29

方正证券 1 1,332,825,15 11.68 1,227,910.70 11.63 -
4.01

东方财富 2 1,067,341,35 9.35 985,594.16 9.34 -
9.69

中信建投 2 878,023,845. 7.69 816,384.31 7.73 -
18

中金国际 2 812,761,972. 7.12 748,796.78 7.09 -
09


财通证券 3 615,965,349. 5.40 571,964.96 5.42 -
20

东亚前海 1 600,595,310. 5.26 559,331.99 5.30 -
证券 14

东方证券 1 570,213,597. 5.00 525,337.08 4.98 -
70

国泰君安 1 457,969,535. 4.01 426,516.40 4.04 -
75

浙商证券 2 422,557,801. 3.70 389,301.92 3.69 -
86

华泰证券 2 414,312,455. 3.63 384,950.55 3.65 -
15

华宝证券 1 411,578,246. 3.61 379,186.40 3.59 -
39

开源证券 2 320,567,885. 2.81 297,689.97 2.82 -
20

国联证券 3 235,903,580. 2.07 219,699.49 2.08 -
95

海通证券 2 218,247,816. 1.91 202,263.15 1.92 -
01

东海证券 2 206,761,908. 1.81 192,345.09 1.82 -
52

天风证券 3 188,459,361. 1.65 175,514.71 1.66 -
60

申万宏源 3 175,968,059. 1.54 162,120.08 1.54 -
38

上海证券 2 124,737,697. 1.09 116,171.60 1.10 -
59

光大证券 2 97,201,736.5 0.85 90,526.81 0.86 -
3

江海证券 2 81,333,761.5 0.71 74,932.93 0.71 -
5

国元证券 2 76,263,024.5 0.67 70,261.58 0.67 -
0

东吴证券 2 59,108,693.3 0.52 54,455.73 0.52 -
8

第一创业 1 27,807,323.1 0.24 25,896.92 0.25 -
2

华金证券 1 15,747,378.6 0.14 14,665.45 0.14 -
2

德邦证券 1 170,498.11 0.00 157.04 0.00 -

安信证券 2 - - - - -

长城证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -


诚通证券 2 - - - - -

大和证券 2 - - - - -

东北证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

宏信证券 2 - - - - -

华安证券 2 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

麦高证券 1 - - - - -

民生证券 2 - - - - -

申港证券 1 - - - - -

太平洋证 1 - - - - -

券

五矿证券 2 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

英大证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 2 - - - - -

中邮证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有：财通证券、华泰证券、麦高证券、中信证券、中邮证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易


称 占当期债 占当期债券 占当期权
成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

广发证 - - - - - -
券

方正证 - - 700,000,000. 45.16 - -
券 00

东方财 - - - - - -
富

中信建 - - 200,000,000. 12.90 - -
投 00

中金国 - - - - - -
际

财通证 - - - - - -
券

东亚前 - - - - - -
海证券

东方证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

浙商证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

开源证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

东海证 - - 550,000,000. 35.48 - -
券 00

天风证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

上海证 - - 100,000,000. 6.45 - -
券 00

光大证 - - - - - -
券


江海证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

第一创 - - - - - -
业

华金证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

诚通证 - - - - - -
券

大和证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

宏信证 - - - - - -
券

华安证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

麦高证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

申港证 - - - - - -
券

太平洋 - - - - - -
证券


五矿证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

英大证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际

中邮证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华宝基金关于华宝动力组合混合型证 基金管理人网站,证券

1 券投资基金 C 类新增国元证券股份有 时报 2023-01-09

限公司为代销机构的公告

华宝基金关于旗下部分基金新增东方 基金管理人网站,上海

2 财富证券股份有限公司为代销机构的 证券报，证券日报，证 2023-01-09

公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

3 银行（银银平台）为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-01-10

券时报，中国证券报

4 华宝动力组合混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023-01-19

2022 年第 4 季度报告

华宝基金关于华宝动力组合混合型证 基金管理人网站,证券

5 券投资基金 C 类新增西南证券股份有 时报 2023-02-06

限公司为代销机构的公告

华宝基金关于旗下部分基金新增第一 基金管理人网站,上海

6 创业证券股份有限公司为代销机构的 证券报，证券日报，证 2023-02-13

公告 券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增海通 基金管理人网站,上海

7 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-02-27

券时报，中国证券报

华宝基金关于华宝动力组合混合型证 基金管理人网站,证券

8 券投资基金 C 类新增中国中金财富证 时报 2023-02-28

券有限公司为代销机构的公告

9 华宝基金关于旗下部分基金新增杭州 基金管理人网站,上海 2023-03-17


银行股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证

券时报，中国证券报

10 华宝动力组合混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023-03-31

2022 年年度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增兴业 基金管理人网站,上海

11 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-04-14

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增中邮 基金管理人网站,上海

12 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-04-17

券时报，中国证券报

关于华宝现金宝货币基金 E 类份额转 基金管理人网站,上海

13 换、赎回转申购、定期转换、定期赎 证券报，证券日报，证 2023-04-18

回转申购业务费率优惠公告 券时报，中国证券报

14 华宝基金管理有限公司旗下部分基金 上海证券报，证券日报， 2023-04-22

季度报告提示性公告 证券时报，中国证券报

15 华宝动力组合混合型证券投资基金 基金管理人网站 2023-04-23

2023 年第 1 季度报告

华宝基金关于旗下部分基金新增平安 基金管理人网站,上海

16 银行股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-05

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增麦高 基金管理人网站,上海

17 证券有限责任公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-08

券时报，中国证券报

华宝基金关于旗下部分基金新增华西 基金管理人网站,上海

18 证券股份有限公司为代销机构的公告 证券报，证券日报，证 2023-05-30

券时报，中国证券报

19 华宝动力组合混合型证券投资基金（A 基金管理人网站 2023-06-06

类份额）基金产品资料概要（更新）

20 华宝动力组合混合型证券投资基金（C 基金管理人网站 2023-06-06

类份额）基金产品资料概要（更新）

21 华宝动力组合混合型证券投资基金招 基金管理人网站 2023-06-06

募说明书（更新）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；
华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同；
华宝动力组合混合型证券投资基金招募说明书；
华宝动力组合混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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