中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.12 本报告期投资基金情况......47

7.13 投资组合报告附注......50
8 基金份额持有人信息 ......51


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......52
9 开放式基金份额变动 ......52
10 重大事件揭示 ......52

10.1 基金份额持有人大会决议......52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4 基金投资策略的改变......53

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......53

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

10.9 其他重大事件......55
11 备查文件目录......56

11.1 备查文件目录......56

11.2 存放地点......56

11.3 查阅方式......57

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）

基金简称 中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）

基金主代码 016153

交易代码 016153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 7 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 211,661,417.77 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银慧泽稳健 3 个月持有 中银慧泽稳健 3 个月持有

混合发起（FOF）A 混合发起（FOF）C

下属分级基金的交易代码 016153 016154

报告期末下属分级基金的份额总额 126,660,195.72 份 85,001,222.05 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，为投资
人提供稳健的投资产品。

本基金采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。首先，
本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究，通过研判股
票市场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。其次，
投资策略 本基金将从资金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术
资产配置，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进
行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投
资权重，以达到控制风险、增加收益的目的。

业绩比较基准 中证全指指数收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×85%+银行
人民币活期存款利率(税后)×5%。

本基金为混合型基金中基金（FOF），预期风险和预期收益低于股票型基
金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场
风险收益特征 基金和货币型基金中基金。

本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以
及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 欧阳向军 郭明


负责人 联系电话 021-38848999 010-66105799

电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588

传真 021-68873488 010-66105798

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街55

厦45层 号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街55

厦10层、11层、26层、45层 号

邮政编码 200120 100140

法定代表人 章砚 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26

层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200 号中银大厦 10 层、11
层、26 层、45 层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标 中银慧泽稳健 3 个月持 中银慧泽稳健 3 个月持有
有混合发起（FOF）A 混合发起（FOF）C

本期已实现收益 -2,437,750.36 -2,589,027.42

本期利润 4,227,726.17 4,392,984.97

加权平均基金份额本期利润 0.0161 0.0180

本期加权平均净值利润率 1.60% 1.79%

本期基金份额净值增长率 0.96% 0.85%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 中银慧泽稳健 3 个月持有 中银慧泽稳健 3 个月持有混
混合发起（FOF）A 合发起（FOF）C

期末可供分配利润 388,974.99 93,226.97

期末可供分配基金份额利润 0.0031 0.0011

期末基金资产净值 127,518,820.84 85,409,190.13

期末基金份额净值 1.0068 1.0048

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银慧泽稳健 3 个月持 中银慧泽稳健 3 个月持有


有混合发起（FOF）A 混合发起（FOF）C

基金份额累计净值增长率 0.68% 0.48%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.33% 0.22% 0.25% 0.09% 0.08% 0.13%

过去三个月 -0.22% 0.19% 0.38% 0.08% -0.60% 0.11%

过去六个月 0.96% 0.14% 1.30% 0.08% -0.34% 0.06%

自基金合同生 0.68% 0.10% 0.42% 0.10% 0.26% 0.00%
效日起
中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.31% 0.22% 0.25% 0.09% 0.06% 0.13%

过去三个月 -0.27% 0.19% 0.38% 0.08% -0.65% 0.11%

过去六个月 0.85% 0.14% 1.30% 0.08% -0.45% 0.06%

自基金合同生 0.48% 0.10% 0.42% 0.10% 0.06% 0.00%
效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 7 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日）

中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）A

中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）C

注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限
公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金
业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司高级助理
副总裁（SAVP），金融学硕士。曾
任华泰资管（华泰保险旗下）宏观
及资产配置研究员、平安产险投资
组合经理。2018 年加入中银基金
管理有限公司，2020 年 11 月至今
任中银养老 2040 基金基金经理，
2022 年 3 月至今任中银养老 2050
2022-07-0 基金基金经理，2022 年 3 月至今
邢秋羽 基金经理 7 - 14 任中银安康稳健养老基金基金经
理，2022 年 3 月至今任中银安康
平衡养老基金基金经理，2022 年 3
月至今任中银添禧丰禄稳健养老
基金基金经理,2022 年 6 月至今任
中银慧泽积极基金基金经理，2022
年 6 月至今任中银慧泽平衡基金
基金经理，2022 年 7 月至今任中
银慧泽稳健基金基金经理。具备基
金从业资格。

中银基金管理有限公司高级助理
副总裁（SAVP），管理学硕士。曾
任中银基金管理有限公司风险管
姚卫巍 基金经理 2023-03-0 - 18 理、浦银安盛基金管理有限公司风
3 险管理、华泰证券研究所高级策略
分析师、浦银安盛基金管理有限公
司研究员、FOF 基金经理。2022
年加入中银基金管理有限公司，


2023 年 3 月至今任中银慧泽积极
基金基金经理，2023 年 3 月至今
任中银慧泽平衡基金基金经理，
2023 年 3 月至今任中银慧泽稳健
基金基金经理。具备基金从业资
格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济边际走弱，不过体现
出一定韧性。美国通胀回落，经济有所分化但仍有韧性，就业市场维持偏紧状态，6 月 CPI 较 2022

年 12 月回落 3.5 个百分点至 3.0%，6 月制造业 PMI 较 2022 年 12 月回落 2.4 个百分点至 46.0%，6

月服务业 PMI 较 2022 年 12 月回升 4.7 个百分点至 53.9%，6 月失业率较 2022 年 12 月小幅抬升 0.1

个百分点至 3.6%。美联储 2 月、3 月、5 月各加息 25bps，联邦基金目标利率区间上限升至 5.25%。

欧元区经济表现分化，服务业好于制造业，4 月失业率较 2022 年末回落 0.2 个百分点至 6.5%，6 月
制造业 PMI 较 2022 年末回落 4.4 个百分点至 43.4%，6 月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.2 个百分点
至 52.0%，欧央行 2 月和 3 月各加息 50bps、5 月和 6 月各加息 25bps。日本央行调整 YCC，维持政
策利率不变，但将购债操作利率由 0.5%上调至 1%，经济边际向好，通胀有所回落，6 月 CPI 同比
较 2022 年末回落 0.7 个百分点至 3.3%，6 月制造业 PMI 较 2022 年末回升 0.9 个百分点至 49.8%，6
月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.9 个百分点至 54.0%。综合来看，全球经济下半年经济下行压力仍
存，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态，不过可能接近于加息尾声。

国内经济方面，经济依然处于弱复苏状态，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，仍体现结构性分化，基建维持在一定强度，消费增速继续恢复，地产维持负增长，出口走弱，
CPI 与 PPI 通胀整体走低。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 先上后下，6 月值较 2022 年
12 月值走高 2.0 个百分点至 49.0%，同步指标工业增加值 6 月同比增长 4.4%，较 2022 年 12 月回升
3.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口与投资走弱，消费有所恢复：6 月美元计价出口增速较 2022
年 12 月回落 1.0 个百分点至-12.4%，6 月社会消费品零售总额增速较 2022 年 12 月回升 4.9 个百分点
至 3.1%，基建投资较强，制造业投资仍在相对低位，房地产投资延续负增长，1-6 月固定资产投资
增速较 2022 年末回落 1.3 个百分点至 3.8%的水平。通胀方面，CPI 震荡走低，6 月同比增速从 2022
年 12 月的 1.8%降低 1.8 个百分点至 0.0%，PPI 负值走阔，6 月同比增速从 2022 年 12 月的-0.7%回
落 4.7 个百分点至-5.4%。

2.市场回顾

整体来看，上半年债市整体走强，信用债表现相对利率债更好。其中，中债总财富指数上涨 2.55%，中债银行间国债财富指数上涨 2.66%，中债企业债总财富指数上涨 3.96%。在收益率曲线上，收益率
曲线走势陡峭化。其中，一季度 10 年期国债收益率从 2.835%上行 1.75bps 至 2.85%，10 年期金融债
（国开）收益率从 2.99%上行 3.08bps 至 3.02%；二季度，10 年期国债收益率从 2.85%下行 21.77bps
至 2.635%，10 年期金融债（国开）收益率从 3.02%下行 24.88bps 至 2.77%。货币市场方面，上半年
央行保持流动性合理充裕，3 月降准 25bps，6 月降息 10bps，银行间资金面宽松。其中，一季度银
行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.80%左右，较上季度均值抬升 39bps，银行间 7 天回购利率均值
在 2.35%左右，较上季度均值抬升 31bps；二季度，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 1.59%左右，
较上季度均值下行 21bps，银行间 7 天回购利率均值在 2.16%左右，较上季度均值下行 19bps。

可转债市场，年初随正股冲高，随后振幅收窄，主要跟随权益市场波动。中证转债指数上涨 3.37%。转债估值方面，上半年共经历三轮起伏，三轮估值的高点分别在一月初、四月中旬和六月中旬，估
值压缩至六月底已有企稳修复的迹象。截止到六月末，转债估值仍然处于历史偏高位置。行业方面，通信、计算机、机械设备、公用事业等行业景气度较好。

股票市场方面，上半年上证综指上涨 3.65%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 0.75%，中小
板综合指数上涨 2.25%，创业板综合指数上涨 5.68%。

3.运行分析

上半年股票市场有所上涨，债券市场各品种总体上涨，但由于本基金配置的部分权益资产表现欠佳，整体业绩表现弱于比较基准。具体操作上，权益资产方面，我们小幅提高了权益配置比例，结构上加配了成长风格的股票基金；债券资产方面，我们保持合适的久期和杠杆比例，优化配置结构，重点配置中短期限利率债和高等级信用债基金，合理分配类属资产比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 1.30%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.85%，同期业绩比较基准收益率为 1.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球经济增长活力受高利率抑制，景气下行将消磨内生动能的韧性。全球经济动能趋弱，各国政策节奏的差异将使经济体内需表现分化。全球货币政策整体仍在收紧，上半年重新增长的流动性在下半年可能面临进一步的收紧。国内经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态；宏观政策相较上半年或小幅加码，财政政策加快专项债发行，货币政策总量和结构性工具或均有发力可能，保持流动性合理充裕。

当前我国经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态，展望下半年宏观经济态势，基本面企稳的关键点：其一是在于新型经济周期动能的回升，其二是在于传统周期的韧性。从新周期角度来看：（1）当下工业企业盈利拐点已现；（2）产能利用率已进入磨底阶段；（3）价格指数拐点预计在三季度出现；（4）下半年出口将具有较强韧性；以上四个因素均指向下半年库存周期以及制造业投资周期将先后见底，进而驱动经济周期的企稳回升。从传统周期角度来看：（1）房地产投资短期内仍面临一定压力，在增速下行中将逐渐走向稳定；（2）基建投资短期内仍将对经济起到一定支撑；（3）地产后周期相关消费企稳、价格指数见底、居民消费倾向边际回升等因素均表明下半年消费将具有较强修复动能。综合来看，下半年新老周期将共同托底经济增长，叠加较为宽松的政策环境支持，预计我国经济基本面将逐渐步入企稳回升阶段。通胀方面，PPI 同比增速有望逐步见底回升，CPI同比增速有望温和上行。货币政策整体稳健偏松，降准降息仍有可能，流动性保持合理充裕，资金利率有望保持在低位。从市场结构来看，下半年政府债供给压力或有所上行，债券需求或仍较为旺
盛，包括银行存款利率下行驱动部分资金流向理财和债基等、商业银行债贷性价比支撑的配置需求、信用风险偏好偏低带来的避险需求。综合上述分析，预计下半年债券收益率可能呈现区间震荡。可转债方面，估值维持高位，风险收益比下降，操作思路上仍以精选个券为主。信用债方面，信用利差处于历史低位，叠加风险分化，进一步挖掘的空间相对有限；信用下沉需谨慎，尾部城投的估值波动和负面舆情扰动持续存在。在做好组合流动性管理的基础上，我们将保持适度杠杆和久期，合理分配各类资产，审慎精选信用债和可转债品种，积极把握投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。权益方面，A 股对国内经济预期处于低位，后续伴随着稳增长政策加码和价格、库存周期见底，存在一定的修复空间，另外海外方面美联储结束加息周期，中美小周期平稳期也可能带来外资一定程度的回流，总体预计下半年 A 股震荡上行。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为 388,974.99 元,C 类基金份额可供分配利润为
93,226.97 元。本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内无需要说明的相关情况。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--中银基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 69,156.92 92,567,307.29

结算备付金 123,244.40 29,922,550.01

存出保证金 21,053.89 -

交易性金融资产 6.4.7.2 224,419,206.75 691,744,424.85

其中：股票投资 2,663,251.50 -

基金投资 207,599,258.81 691,744,424.85

债券投资 14,156,696.44 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -


买入返售金融资产 6.4.7.4 - 119,952,154.53

应收清算款 9,082,276.91 42,095,690.95

应收股利 - 54,503.09

应收申购款 61,116.11 2,168.34

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 199.71 487.17

资产总计 233,776,254.69 976,339,286.23

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 6,298,517.94 -

应付清算款 - -

应付赎回款 14,347,081.15 25,584,352.40

应付管理人报酬 81,112.49 320,113.60

应付托管费 17,972.73 67,413.44

应付销售服务费 16,389.29 89,980.35

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 14,920.75

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 87,170.12 44,688.80

负债合计 20,848,243.72 26,121,469.34

净资产：

实收基金 6.4.7.7 211,661,417.77 953,337,119.99

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 1,266,593.20 -3,119,303.10

净资产合计 212,928,010.97 950,217,816.89

负债和净资产总计 233,776,254.69 976,339,286.23

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 211,661,417.77 份，其中 A 类基金份额净值
1.0068 元，份额总额 126,660,195.72 份；C 类基金份额净值 1.0048 元，份额总额 85,001,222.05 份。
6.2 利润表
会计主体：中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 10,177,364.77

1.利息收入 296,295.63


其中：存款利息收入 6.4.7.9 108,403.68

债券利息收入 -

资产支持证券利息收

入 -

买入返售金融资产收

入 187,891.95

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,866,967.37

其中：股票投资收益 6.4.7.10 92,451.88

基金投资收益 6.4.7.11 -5,613,024.06

债券投资收益 6.4.7.12 235,619.46

资产支持证券投资收 6.4.7.13

益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 1,417,985.35

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 13,647,488.92
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号

填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17

列） 100,547.59

减：二、营业总支出 1,556,653.63

1．管理人报酬 6.4.10.2 1,000,948.04

2．托管费 6.4.10.2 210,139.79

3．销售服务费 248,656.86

4．投资顾问费 -

5．利息支出 11,383.32

其中：卖出回购金融资产支

出 11,383.32

6. 信用减值损失 -

7．税金及附加 911.06

8．其他费用 6.4.7.18 84,614.56

三、利润总额（亏损总额以 8,620,711.14
“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”

号填列） 8,620,711.14

五、其他综合收益的税后净

额 -

六、综合收益总额 8,620,711.14

注：本基金合同于 2022 年 7 月 7 日生效，无上年度可比数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 950,217,816.
资产（基金净 953,337,119.99 - -3,119,303.10 89
值）

二、本期期初净 950,217,816.8
资产（基金净 953,337,119.99 - -3,119,303.10 9
值）

三、本期增减变 -737,289,805.
动额（减少以 -741,675,702.22 - 4,385,896.30 92
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 8,620,711.14 8,620,711.14
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -745,910,517.
基金净值变动数 -741,675,702.22 - -4,234,814.84 06
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 5,389,218.15 - 30,139.90 5,419,358.05
款

2.基金赎回 -747,064,920.37 - -4,264,954.74 -751,329,875.1
款 1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 211,661,417.77 - 1,266,593.20 212,928,010.9
产（基金净值） 7

注：本基金合同于 2022 年 7 月 7 日生效，无上年度可比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1314 号《关于准予中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》注册，由基金管理人中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 18,639,989.84 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2200850 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)基金合同》于 2022 年 7 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
18,639,989.84 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费
用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF，下同)、香港互认基金份额，以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%，本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过 15%。本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为 0%-30%，投资于 QDII 基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过 20%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金，其中，混合型基金需符合下述条件：1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在 60%以上；或 2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在 60%以上。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为:中证全指指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度 的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计


本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度

本期财务报表的实际编制期间系自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：


本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、基金投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

(4) 对于基金投资，根据中基协发[2017]3 号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》，采用如下方法估值：

(a) 对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；

(b) 对于境内上市开放式基金(LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；

(c) 对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益；

(d) 对于境内非上市货币市场基金按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。

如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：

(a) 以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

(b) 以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

(c) 如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更
6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称""中国结算"")提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 69,156.92

等于：本金 68,777.75

加：应计利息 379.17

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


合计 69,156.92

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,249,168.00 - 2,663,251.50 -585,916.50

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 159,496.44

市场 13,960,866.26 14,156,696.44 36,333.74

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 13,960,866.26 159,496.44 14,156,696.44 36,333.74

资产支持证券 - - - -

基金 207,714,102.63 - 207,599,258.81 -114,843.82

其他 - - - -

合计 224,924,136.89 159,496.44 224,419,206.75 -664,426.58

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 -

待摊费用 -

应收销售服务费返还 199.71

合计 199.71

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 0.50

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,867.06

其中：交易所市场 2,867.06

银行间市场 -

应付利息 -

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 24,795.19

合计 87,170.12

6.4.7.7 实收基金
中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 450,288,969.44 450,288,969.44

本期申购 4,181,715.14 4,181,715.14

本期赎回（以“-”号填列） -327,810,488.86 -327,810,488.86

本期末 126,660,195.72 126,660,195.72

中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 503,048,150.55 503,048,150.55

本期申购 1,207,503.01 1,207,503.01

本期赎回（以“-”号填列） -419,254,431.51 -419,254,431.51

本期末 85,001,222.05 85,001,222.05

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,975,821.34 -5,221,669.43 -1,245,848.09


本期利润 -2,437,750.36 6,665,476.53 4,227,726.17

本期基金份额交易产生的 -1,149,095.99 -974,156.97 -2,123,252.96
变动数

其中：基金申购款 14,753.53 9,108.50 23,862.03

基金赎回款 -1,163,849.52 -983,265.47 -2,147,114.99

本期已分配利润 - - -

本期末 388,974.99 469,650.13 858,625.12

中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,955,026.53 -5,828,481.54 -1,873,455.01

本期利润 -2,589,027.42 6,982,012.39 4,392,984.97

本期基金份额交易产生的 -1,272,772.14 -838,789.74 -2,111,561.88
变动数

其中：基金申购款 -951.35 7,229.22 6,277.87

基金赎回款 -1,271,820.79 -846,018.96 -2,117,839.75

本期已分配利润 - - -

本期末 93,226.97 314,741.11 407,968.08

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 56,036.15

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 52,255.61

其他 111.92

合计 108,403.68

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 839,864.00

减：卖出股票成本总额 741,722.00

减：交易费用 5,690.12

买卖股票差价收入 92,451.88

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 598,899,731.39


减：卖出/赎回基金成本总额 604,412,224.87

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 1,955.36

减：交易费用 98,575.22

基金投资收益 -5,613,024.06

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 222,947.30

债券投资收益——买卖债券（债转股及 12,672.16
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 235,619.46

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 32,857,789.24
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 32,608,594.74
成本总额

减：应计利息总额 236,522.34

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 12,672.16

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 10,606.00

其中：证券出借权益补偿收入 -


基金投资产生的股利收益 1,407,379.35

合计 1,417,985.35

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 13,647,488.92

——股票投资 -585,916.50

——债券投资 36,333.74

——资产支持证券投资 -

——基金投资 14,197,071.68

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 13,647,488.92

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 98,840.98

销售服务费 1,706.61

合计 100,547.59

6.4.7.18 持有基金产生的费用

本期

项目

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务

258,857.07
费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费

1,143,614.48
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费

301,383.18
（元）

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费及托管费等进行的估算，上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 312.00

合计 84,614.56

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,000,948.04

其中：支付销售机构的客户维护费 516,525.03


注：本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。管理费每日
计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对
应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的其他基金所对应的基金资产净
值的余额，若为负数，则取 0。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 210,139.79

注：本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。托管费每日
计提，按月支付。托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的
基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的其他基金所对应的基金资产净
值后余额，若为负数，则取 0。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 中银慧泽稳健3个月

中银慧泽稳健3个月持有

持有混合发起（FOF） 合计

混合发起（FOF）C

A

中国银行 - 248,656.86 248,656.86

合计 - 248,656.86 248,656.86

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

2023年1月1日至2023年6月30日

项目 中银慧泽稳健3个月持有混合发起 中银慧泽稳健3个月持有混合发起
（FOF）A （FOF）C

期初持有的基金份额 10,000,000.00 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 10,000,000.00 -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 7.90% -

注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 A 类份额。中银慧泽稳健 3 个月持有混合发起（FOF）C

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

期末余额 当期利息收入


中国工商银行股份有限公 69,156.92 56,036.15

司

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本报告期末，本基金持有基金管理人中银基金管理有限公司所管理的基金合计人民币583,592.15元，占本基金资产净值的比例为 0.27%。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本期费用

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

当期交易基金产生的申购费
（元）
当期交易基金产生的赎回费
（元）
当期持有基金产生的应支付销
售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管
理费（元）
当期持有基金产生的应支付托
管费（元）

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.4.11 利润分配情况


本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 6,298,517.94
元，全部于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和
/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理人的直销柜台办理，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额人民币 6,298,517.94 元将在一个月以内到期且计息
外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 69,156.92 - - - 69,156.92

结算备付金 123,244.40 - - - 123,244.40

存出保证金 21,053.89 - - - 21,053.89

交易性金融资产 14,156,696.44 - - 210,262,510.31 224,419,206.7
5

应收证券清算款 - - - 9,082,276.91 9,082,276.91

应收申购款 - - - 61,116.11 61,116.11

其他资产 - - - 199.71 199.71

资产总计 14,370,151.65 - - 219,406,103.04 233,776,254.6
9

负债

卖出回购金融资 6,298,517.94 - - - 6,298,517.94
产款

应付赎回款 - - - 14,347,081.15 14,347,081.15

应付管理人报酬 - - - 81,112.49 81,112.49

应付托管费 - - - 17,972.73 17,972.73

应付销售服务费 - - - 16,389.29 16,389.29

其他负债 - - - 87,170.12 87,170.12

负债总计 6,298,517.94 - - 14,549,725.78 20,848,243.


72

利率敏感度缺口 8,071,633.71 - - 204,856,377.26 212,928,010.9
7

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 92,567,307.29 - - - 92,567,307.29

结算备付金 29,922,550.01 - - - 29,922,550.01

交易性金融资产 - - - 691,744,424.85 691,744,424.8
5

买入返售金融资 119,952,154.53 - - - 119,952,154.5
产 3

应收证券清算款 - - - 42,095,690.95 42,095,690.95

应收股利 - - - 54,503.09 54,503.09

应收申购款 - - - 2,168.34 2,168.34

其他资产 - - - 487.17 487.17

资产总计 242,442,011.83 - - 733,897,274.40 976,339,286.2
3

负债

应付赎回款 - - - 25,584,352.40 25,584,352.40

应付管理人报酬 - - - 320,113.60 320,113.60

应付托管费 - - - 67,413.44 67,413.44

应付销售服务费 - - - 89,980.35 89,980.35

应交税费 - - - 14,920.75 14,920.75

其他负债 - - - 44,688.80 44,688.80

负债总计 - - - 26,121,469.34 26,121,469.34

利率敏感度缺口 242,442,011.83 - - 707,775,805.06 950,217,816.8
9

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市
场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于公开募集的证券投资基金、证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 2,663,251.50 1.25 - -

交易性金融资产－基金投资 207,599,258. 97.50 691,744,424.8 72.80
81 5

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 210,262,510. 98.75 691,744,424.8 72.80
31 5

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1. 业绩比较基准上升 增加约 682 -
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 682 -
5%

注：于上年度末，本基金成立未满半年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金净资产的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；


第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末

2022 年 12 月 31 日

第一层次 210,262,510.31 691,744,424.85

第二层次 14,156,696.44 -

第三层次 - -

合计 224,419,206.75 691,744,424.85

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,663,251.50 1.14

其中：股票 2,663,251.50 1.14

2 基金投资 207,599,258.81 88.80

3 固定收益投资 14,156,696.44 6.06

其中：债券 14,156,696.44 6.06

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 192,401.32 0.08

8 其他各项资产 9,164,646.62 3.92

9 合计 233,776,254.69 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,704,732.00 0.80

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 771,600.00 0.36

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 186,919.50 0.09

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -


合计 2,663,251.50 1.25

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 688116 天奈科技 14,000 640,500.00 0.30

2 002153 石基信息 42,900 600,600.00 0.28

3 603308 应流股份 23,000 420,900.00 0.20

4 002459 晶澳科技 5,600 233,520.00 0.11

5 605168 三人行 2,175 186,919.50 0.09

6 688088 虹软科技 4,000 171,000.00 0.08

7 688677 海泰新光 2,800 158,872.00 0.07

8 002415 海康威视 4,000 132,440.00 0.06

9 002236 大华股份 6,000 118,500.00 0.06

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 688116 天奈科技 955,610.00 0.10

2 002153 石基信息 734,060.00 0.08

3 603308 应流股份 459,290.00 0.05

4 688088 虹软科技 305,490.00 0.03

5 002459 晶澳科技 223,800.00 0.02

6 688677 海泰新光 199,878.00 0.02

7 605168 三人行 199,545.00 0.02

8 300394 天孚通信 195,212.00 0.02

9 301110 青木股份 194,425.00 0.02

10 002415 海康威视 180,960.00 0.02

11 002236 大华股份 143,280.00 0.02

12 300510 金冠股份 108,000.00 0.01

13 601138 工业富联 85,650.00 0.01

14 688469 中芯集成 5,690.00 0.00

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 301110 青木股份 221,760.00 0.02

2 300394 天孚通信 199,552.00 0.02

3 688088 虹软科技 173,520.00 0.02

4 601138 工业富联 123,742.00 0.01

5 300510 金冠股份 114,900.00 0.01

6 688469 中芯集成 6,390.00 0.00

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,990,890.00

卖出股票的收入（成交）总额 839,864.00

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 14,156,696.44 6.65

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 14,156,696.44 6.65

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 019688 22 国债 23 140,000 14,156,696.44 6.65

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明

本基金为混合型基金中基金，产品特征为以获取稳健收益为目标，严格控制回撤，业绩表现稳定，整体波动较小。

本基金预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

占资金资 是否属于基金
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 管理人及管理
(份) (元) 例(%) 人关联方所管
理的基金

1 000191 富国信用 契约型开 24,000,00 29,656,80 13.93% 否

债债券 A 放式 0.00 0.00

易方达岁 契约型开 17,500,00 27,716,50

2 161115 丰添利债 放式 0.00 0.00 13.02% 否

券(LOF)

富国稳健 契约型开 16,356,62 20,265,86

3 000107 增强债券 放式 8.44 2.64 9.52% 否

A


西部利得 契约型开 16,000,00 19,374,40

4 675113 汇享债券 放式 0.00 0.00 9.10% 否

C

安信稳健 契约型开 12,000,00 18,559,20

5 001338 增值混合 放式 0.00 0.00 8.72% 否

C

华泰柏瑞 契约型开 12,000,00 18,014,40

6 002091 新利混合 放式 0.00 0.00 8.46% 否

C

中欧瑾通 契约型开 11,063,08 15,371,04

7 002010 灵活配置 放式 1.20 5.02 7.22% 否

混合 C

交银稳利 契约型开 13,000,00 14,479,40

8 008204 中短债债 放式 0.00 0.00 6.80% 否

券 A

华安智能 契约型开 2,039,350. 4,915,447.

9 013621 生活混合 放式 75 11 2.31% 否

C

10 290006 泰信蓝筹 契约型开 3,082,069. 4,482,253. 2.11% 否

精选混合 放式 58 79

中泰玉衡 契约型开 1,947,487. 4,126,726.

11 016090 价值优选 放式 63 29 1.94% 否

混合 C

12 003031 安信新目 契约型开 3,000,000. 4,068,300. 1.91% 否

标混合 C 放式 00 00

工银战略 契约型开 3,400,672. 2,653,204.

13 011933 远见混合 放式 21 46 1.25% 否

C

华泰柏瑞 契约型开 1,319,319. 2,583,755.

14 014597 富利混合 放式 84 97 1.21% 否

C

华安安信 契约型开 569,490.4 2,478,991.

15 013686 消费混合 放式 3 84 1.16% 否

C

富国新活 契约型开 869,565.2 1,918,000.

16 004605 力灵活配 放式 2 01 0.90% 否

置混合 C

华安安华 契约型开 1,087,722. 1,729,152.

17 016183 灵活配置 放式 66 71 0.81% 否

混合 C

交银趋势 契约型开 345,005.6 1,513,436.

18 519702 优先混合 放式 8 42 0.71% 否

A

19 015945 易方达国 契约型开 922,812.9 1,475,577. 0.69% 否


防军工混 放式 1 84

合 C

中欧电子

20 005763 信息产业 契约型开 468,966.4 1,307,337. 0.61% 否

沪港深股 放式 1 66

票 C

建信中小 契约型开 347,019.4 1,244,758.

21 013919 盘先锋股 放式 6 80 0.58% 否

票 C

交银品质 契约型开 537,544.9 979,944.3

22 013882 升级混合 放式 0 5 0.46% 否

C

易方达科 契约型开 332,083.8 911,968.5

23 007346 技创新混 放式 2 9 0.43% 否

合

融通健康

24 009274 产业灵活 契约型开 279,378.4 839,252.8 0.39% 否

配置混合 放式 4 3

C

富国新材 契约型开 520,744.8 830,431.8

25 014243 料新能源 放式 9 8 0.39% 否

混合 C

诺安创新 契约型开 747,381.9 786,245.7

26 002051 驱动混合 放式 2 8 0.37% 否

C

汇丰晋信 契约型开 183,693.9 741,150.1

27 016335 动态策略 放式 8 0 0.35% 否

混合 C

南方中证 契约型开 1,200,000. 735,600.0

28 512200 全指房地 放式 00 0 0.35% 否

产 ETF

中银创新 契约型开 465,867.4 583,592.1

29 010500 医疗混合 放式 5 5 0.27% 是

C

富国新兴 契约型开 240,615.9 542,589.0

30 015686 产业股票 放式 8 3 0.25% 否

C

泰达转型 契约型开 211,565.5 531,875.8

31 012800 机遇股票 放式 9 9 0.25% 否

C

32 004475 华泰柏瑞 契约型开 264,349.8 523,941.4 0.25% 否

富利混合 放式 5 0

33 016099 华安成长 契约型开 200,000.0 439,880.0 0.21% 否

创新混合 放式 0 0


C

华泰柏瑞 契约型开 353,300.0 439,151.9

34 515790 中证光伏 放式 0 0 0.21% 否

产业 ETF

国泰江源

35 011325 优势精选 契约型开 214,979.7 389,844.3 0.18% 否

灵活配置 放式 9 5

混合 C

华夏上证 契约型开 370,000.0 389,240.0

36 588000 科创板 50 放式 0 0 0.18% 否

成份 ETF

7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期一年内，本基金投资的前十大证券发行主体中，中欧基金管理有限公司受到中国证监会上海监管局责令改正的行政监管措施。本基金对上述主体的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。报告期内，本基金投资的前十名证券其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2 报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 21,053.89

2 应收清算款 9,082,276.91

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 61,116.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 应收销售服务费返还 199.71

9 其他 -

10 合计 9,164,646.62

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中银慧泽稳健 3 92.1049
个月持有混合发 1,313 96,466.26 10,000,000.00 7.8951% 116,660,195.72 %
起（FOF）A

中银慧泽稳健 3 100.000
个月持有混合发 400 212,503.06 - - 85,001,222.05 0%
起（FOF）C

合计 1,713 123,561.83 10,000,000.00 4.7245% 201,661,417.77 95.2755
%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

中银慧泽稳健 3 个月持 119.34 0.0001%
基金管理人所有从业人 有混合发起（FOF）A

员持有本基金 中银慧泽稳健 3 个月持 299.50 0.0004%
有混合发起（FOF）C

合计 418.84 0.0002%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

中银慧泽稳健 3 个月持 0

本公司高级管理人员、基 有混合发起（FOF）A

金投资和研究部门负责人 中银慧泽稳健 3 个月持 0

持有本开放式基金 有混合发起（FOF）C

合计 0

本基金基金经理持有本开 中银慧泽稳健 3 个月持 0


放式基金 有混合发起（FOF）A

中银慧泽稳健 3 个月持 0

有混合发起（FOF）C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,000.0 4.72% 10,000,000.0 4.72% 三年
0 0

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.0 4.72% 10,000,000.0 4.72% -
0 0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银慧泽稳健 3 个月持有混合 中银慧泽稳健 3 个月持有混合

发起（FOF）A 发起（FOF）C

基金合同生效日（2022 年 7 月 7 13,042,889.84 5,597,100.00

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 450,288,969.44 503,048,150.55

本报告期基金总申购份额 4,181,715.14 1,207,503.01

减：本报告期基金总赎回份额 327,810,488.86 419,254,431.51

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 126,660,195.72 85,001,222.05

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经 2023 年第一

次股东会审议通过，同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事。
经董事会决议通过，奚鹏洲先生不再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人 2023 年 1
月 5 日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，本基金所投基金未发生重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

银河证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

申万宏源证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中银证券 2 - - - - -

长江证券 2 - - - - -


申万宏源 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

中信证券股份 1 - - - - -

有限公司

国泰君安 2 2,509,115.00 52.00% 2,336.75 52.27% -

德邦证券 1 2,315,949.00 48.00% 2,133.70 47.73% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用民生证券上海交易单元一个、德邦证券深圳交易单元一个。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

券商 占当期 占当期 占当期 占当期

名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成

交总额 交总额 交总额 交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

银河 - - - - - - - -

证券

招商 - - - - - - - -

证券

安信 - - - - - - - -

证券

东吴 - - - - - - - -

证券

民生 - - - - - - - -

证券

东方 - - - - - - - -

证券
申万

宏源 - - - - - - - -

证券

国元 - - - - - - - -

证券


中金 - - - - - - - -

公司

海通 - - - - - - - -

证券

光大 - - - - - - - -

证券

华泰 - - - - - - - -

证券

广发 - - - - - - - -

证券

中银 - - - - - - - -

证券

长江 - - - - - - - -

证券

申万 - - - - - - - -

宏源

高华 - - - - - - - -

证券
中信
证券

股份 - - - - - - - -

有限
公司

国泰 79,190,72 100.00 1,236,370, 100.00 - - 92,593,53 100.00

君安 7.90 % 000.00 % 2.60 %

德邦 - - - - - - - -

证券
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-01-05
员变更公告

中银基金管理有限公司关于新增蚂蚁（杭州）

2 基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构 中国证监会规定媒介 2023-01-19
的公告

3 中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基 中国证监会规定媒介 2023-01-20
金中基金（FOF）2022 年第 4 季度报告

4 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改 中国证监会规定媒介 2023-02-01
聘会计师事务所公告

5 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会规定媒介 2023-02-28
提供或更新身份信息资料的公告

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证

6 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-02-28
公告


中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增

7 加杭州银行股份有限公司杭 E 家同业平台为 中国证监会规定媒介 2023-03-03
销售机构的公告

8 中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基 中国证监会规定媒介 2023-03-04
金中基金（FOF）基金经理变更公告

9 中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基 中国证监会规定媒介 2023-03-08
金中基金（FOF）产品资料概要更新

10 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-08
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基

11 金中基金（FOF）更新招募说明书（2023 年 中国证监会规定媒介 2023-03-08
第 1 号）

中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基

12 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-03-20
公告

13 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范 中国证监会规定媒介 2023-03-21
金融诈骗的公告

14 中银基金管理有限公司关于新增国金证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-22
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

15 中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基 中国证监会规定媒介 2023-03-30
金中基金（FOF）2022 年年度报告

16 中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基 中国证监会规定媒介 2023-04-21
金中基金（FOF）2023 年第 1 季度报告

17 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2023-04-28
加销售机构的的公告

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集注册的文件；

2、《中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；

4、关于申请募集注册中银慧泽稳健 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）之法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。

11.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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