英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 27 日
送出日期：2024 年 5 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大中证同业存单AAA指数7 基金代码 016066

天持有

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 07 月 13 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，对每
运作方式 契约型开放式 开放频率 份基金份额设置 7 天的最短
持有期限

开始担任本基金基金经 2022 年 07 月 13 日

基金经理 吕一楠 理的日期

证券从业日期 2010 年 03 月 08 日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可
以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债
券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、短期融资券（含
超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行
投资范围 存款（包含协议存款、定期存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似

的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不
超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金参与非指数成份券投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪
误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。

本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行
内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

主要投资策略有：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。主要投资于
风险收益特征 标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险
收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：数据来源：2024 年一季度报告。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。

2.数据来源于 2023 年年度报告，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
申购费:本基金不收取申购费。
赎回费:对于本基金每份基金份额，本基金设置 7 天的最短持有期，7 天后方可赎回，赎回时不收取赎回费。(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.05% 基金托管人

销售服务费 0.20% 销售机构

审计费用 65,000.00 元 会计师事务所

《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律

师费、公证费、仲裁费、财产保全费和诉讼费等

费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券交

其他费用 易、结算费用；基金的银行汇划费用；基金的开 相关服务机构

户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基

金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募

说明书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、以上费用年金额为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

持有期间 0.72%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险

（1）指数化投资相关的风险

本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%，业绩表现将会
随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

（2）标的指数的风险


1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

2）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3）标的指数计算出错的风险

指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。

4）标的指数变更的风险

根据基金合同的约定，如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更，或标的指数不符合要求等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，或指数编制单位退出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。

届时基金合同将发生变更，基于原标的指数的投资政策将会改变，基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将与新的标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6）成份券停牌或违约的风险

如发生标的指数个别成份券停牌、违约或交易限制，则组成该指数的成份券可能会发生改变，此后也可能会有其它证券加入成为该指数的成份券。本基金可能因该成份券的交易限制而无法完全按照标的指数成份券的变动而买卖或调整基金持有的证券，基金投资组合回报或会因此与标的指数回报发生偏差，存在基金资产净值与相关指数未必完全相符的风险。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：

1）本基金采用分层抽样和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；

2）根据标的指数编制方案，同业存单利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收益率；
3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本；

4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离；

5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当债券市场流动性不足时，或受银行间债
券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险；

6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。

（4）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（5）本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应的净值，因此，投资者在申购赎回时，需考虑估值方法对基金净值的影响。另外，本基金可能由于投资流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。

（6）基金转型或清盘的风险

如果本基金投资的同业存单发行人发生改制，且可能对基金投资运作、基金份额持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后本基金可进行转型或清盘。故投资者还将面临基金转型或清盘的风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

2、本基金还面临如市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、合规风险、信用风险及违约风险、技术风险、操作风险、其他风险等。
(二)重要提示

1.英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年【6】月【9】
日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]【1199】号文准予公开募集。中国证监会对本基金募集的注册（核准）并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3.基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

4.本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

5.基金产品资料概要发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.ydamc.com][客服电话：4008905288]

《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、

《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》、

《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、其他情况说明

无。
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