华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基
金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

1


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有发起式

基金主代码 016063

交易代码 016063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,530,860,802.55 份

本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟
投资目标

踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
投资策略 选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。


在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运
作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约
风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当
按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对
相关成份券进行调整。

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性
分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的
久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本
的目的。

对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制
投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投
资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方
式进行替代。

中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定
业绩比较基准

期存款利率(税后)×5%。

本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合
型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数基金，
风险收益特征

主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 7,319,866.27

2.本期利润 8,286,849.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0060

4.期末基金资产净值 1,551,158,678.02

5.期末基金份额净值 1.0133

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2022年6月29日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.58% 0.01% 0.61% 0.01% -0.03% 0.00%

过去六个月 0.90% 0.02% 0.98% 0.02% -0.08% 0.00%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 1.33% 0.02% 1.59% 0.02% -0.26% 0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


(2022 年 6 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日)

注：本基金于2022年6月29日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生，13 年基金行业
从业经历，具有基金从业资
格证书。曾任安永华明会计
师事务所审计师，2010 年 3
本基金 月加入华安基金管理有限
的基金 公司，先后从事基金运营、
李邦长 经理、 2022-06-29 - 13 年 债券交易和债券研究等工
固定收 作，2014 年 9 月起担任基金
益部助 经理助理。2016 年 3 月至
理总监 2019 年 12 月，同时担任华
安月月鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安季季鑫
短期理财债券型证券投资
基金、华安月安鑫短期理财


债券型证券投资基金的基
金经理。2016 年 3 月起，同
时担任华安日日鑫货币市
场基金的基金经理。2016
年 11 月起，同时担任华安
鼎丰债券型发起式证券投
资基金的基金经理。2017
年 12 月至 2022 年 2 月，同
时担任华安鼎瑞定期开放
债券型发起式证券投资基
金的基金经理。2019 年 7
月起，同时担任华安汇财通
货币市场基金的基金经理。
2021 年 3 月起，同时担任华
安现金宝货币市场基金、华
安现金富利投资基金、华安
现金润利浮动净值型发起
式货币市场基金的基金经
理。2022 年 6 月起，同时担
任华安中证同业存单AAA指
数7天持有期发起式证券投
资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投

资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，国内经济在稳增长政策靠前发力背景下，工业生产加快修复速度，投资稳步增长，消费好转但结构性特征明显，出口因外需呈下行趋势，未来可能面临一定程度的压力，但经济整体呈复苏态势。央行货币政策维持稳健基调，通过实施降准、公开市场操作等措施维稳资金面，并支持实体经济发展。市场表现方面，一季度债市受信贷超预期、流动性呈紧平衡状态以及 3 月份降准等多空因素影响，各期限各品种走势分化明显。从数据表现来看，
1Y 期国债利率上行 14bp，10Y 期国债利率小幅上行 2bp，3-5Y 期中高等级中短期票据收益
率下行幅度在 10-40bp 区间，各期限品种信用利差收窄。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数成份券或备选成份券，在控制跟踪误差的前提下，保持组合流动性，力争增厚投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2023年3月31日，本基金份额净值为1.0133元，本报告期份额净值增长率为0.58%，同期业绩比较基准增长率为 0.61%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，积极的财政加力提效主基调将继续保持，政策维持对房地产市场、消费等行业的支持力度，国内经济进入复苏进程。通胀方面，我们关注消费、服务需求回暖是否会对核心通胀形成抬升压力。流动性方面，预计央行将继续实施稳健的货币政策以支持实体经济发展，资金面总体将维持平稳，债券市场仍存交易性机会。

操作方面，我们将继续采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数成份券或备选成份券，同时把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式证券投资基金。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,785,802,860.59 89.52

其中：债券 1,785,802,860.59 89.52

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,592,923.09 0.08

7 其他各项资产 207,449,962.87 10.40

8 合计 1,994,845,746.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 80,666,065.75 5.20

其中：政策性金融债 80,666,065.75 5.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 272,522,717.81 17.57

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 1,432,614,077.03 92.36

9 其他 - -

10 合计 1,785,802,860.59 115.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 112211059 22 平安银 1,000,000 99,748,181.92 6.43
行 CD059

2 112212062 22 北京银 1,000,000 99,713,019.18 6.43
行 CD062

3 112315099 23 民生银 1,000,000 99,666,053.93 6.43
行 CD099

4 112310084 23 兴业银 1,000,000 99,596,489.13 6.42
行 CD084

5 112213156 22 浙商银 1,000,000 99,427,901.10 6.41
行 CD156

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注

5.11.12022 年 11 月 28 日，北京银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证
的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇登记管理规定，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2022〕20号）没收违法所得 349,067.43 元人民币，罚款 156.5 万元人民币。

2023 年 2 月 16 日，民生银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资
金被挪用于房地产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保
监罚决字〔2023〕2 号）给予对民生银行总行罚款 6670 万元，没收违法所得 2.462万元，对民生银行分支机构罚款 2300 万元，共计罚款 8970 万元，没收违法所得2.462 万元的行政处罚。

2022 年 9 月 9 日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银
行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕41 号）给予罚款 150 万元的行
政处罚。2022 年 9 月 28 日，兴业银行因理财业务存在老产品规模在部分时点出
现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕50 号）给予罚款 450 万元的行政处罚。
2022 年 9 月 9 日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场等违法违规事项，
被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕48 号）给予罚款 460
万元的行政处罚。2022 年 8 月 31 日，招商银行因违反账户管理规定、违反清算
管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银罚决字〔2022〕1 号）给予警告，没收违法所得 5.692641 万元，罚款 3423.5 万元的行政处罚。

2022 年 9 月 9 日，建设银行因个人经营贷款“三查”不到位等违法违规事项，
被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕44 号）给予罚款 260
万元的行政处罚。2022 年 9 月 30 日，建设银行因理财业务存在老产品规模在部
分时点出现反弹的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决
字〔2022〕51 号）给予罚款 200 万元的行政处罚。2023 年 2 月 16 日，建设银行
因公司治理和内部控制制度与监管规定不符、监管发现问题屡查屡犯或未充分整改等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕10号）给予没收违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元的行政处罚，其中，总行7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。

2022 年 5 月 26 日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保
险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕29 号）给予罚款 200 万元的行政处
罚。2023 年 2 月 16 日，中国银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷
款资金被挪用于房地产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕5 号）给予对总行罚款 1600 万元，对分支机构罚款 1680万元，合计罚款 3280 万元的行政处罚。

2022 年 9 月 9 日，交通银行因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款
违规流入房地产市场等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕46 号）给予罚款 500 万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 207,449,962.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 207,449,962.87

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2,258,135,408.29

报告期期间基金总申购份额 4,621,066,313.49

减：报告期期间基金总赎回份额 5,348,340,919.23

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,530,860,802.55

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,500.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,500.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.65

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额占 发起份额 发起份额占 发起份额承诺
项目 基金总份额 基金总份额 持有期限
总数 比例 总数 比例

基金管理人固有资金 10,000,5 0.65% 10,000,5 0.65% 三年
00.00 00.00

基金管理人高级管理人 - - - - -
员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,5 0.65% 10,000,5 0.65% -
00.00 00.00


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金托管协议》

10.2存放地点

基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn。
10.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日
点击查看>>  附件