华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发
起式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有发起式

基金主代码 016063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,206,506,356.02 份

投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求
跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

投资策略 1、优化抽样复制策略

2、替代性策略

3、债券投资策略

4、资产支持证券的投资策略

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利
率(税后)×5%

风险收益特征 本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，
高于货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要投资于标的
指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特
征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 21,881,330.92

2.本期利润 13,483,078.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.0054

4.期末基金资产净值 2,290,998,136.61

5.期末基金份额净值 1.0383

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.65% 0.01% 0.63% 0.01% 0.02% 0.00%

过去六个月 1.23% 0.02% 1.31% 0.01% -0.08% 0.01%

过去一年 2.47% 0.02% 2.49% 0.01% -0.02% 0.01%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

3.83% 0.02% 4.11% 0.01% -0.28% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生，14 年基金行业从业经历，
具有基金从业资格证书。曾任安永华明
会计师事务所审计师，2010 年 3 月加入
华安基金管理有限公司，先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工作。

2016 年 3 月至 2019 年 12 月，同时担任
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型证券投
固定收益 资基金、华安月安鑫短期理财债券型证
部助理总 券投资基金的基金经理。2016 年 3 月
李邦长 监、本基 2022 年 6 月 - 14 年 起，同时担任华安日日鑫货币市场基金
金的基金 29 日 的基金经理。2016 年 11 月起，同时担
经理 任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
的基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 2
月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。2019
年 7 月起，同时担任华安汇财通货币市
场基金的基金经理。2021 年 3 月起，同
时担任华安现金宝货币市场基金、华安
现金富利投资基金、华安现金润利浮动
净值型发起式货币市场基金的基金经

理。2022 年 6 月起，同时担任华安中证


同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证
券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易
时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，国内经济在财政和货币政策的协同加码下，经济数据整体上反映出基本面的积极信号，工业生产好于预期，固定资产投资改善，其中制造业投资有所上行，房地产投资降幅收窄，但消费修复略显疲弱，总体上经济呈现弱复苏趋势。央行货币政策维持稳健基调，通过实施降
准、公开市场操作等措施维稳资金面，并支持实体经济发展。市场表现方面，债市受降准、风险偏好下降等因素影响，各期限品种呈下行走势，收益率曲线平坦化；从数据表现来看，一季度

1Y 期国债收益率下行 36bp，10Y 期国债收益率下行 27bp，3-5Y 期中高等级中短期票据收益率下
行幅度在 20-35bp 区间不等，各期限品种信用利差总体收窄。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数成份券或备选成份券，在控制跟踪误差的前提下，保持组合流动性，力争增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 1.0383 元，本报告期份额净值增长率为 0.65%，
同期业绩比较基准增长率为 0.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式证券投资基金。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,899,271,518.72 96.20

其中：债券 2,899,271,518.72 96.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 4,632,913.73 0.15

8 其他资产 109,800,765.87 3.64

9 合计 3,013,705,198.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有指数投资股票。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 122,320,300.54 5.34

其中：政策性金融债 122,320,300.54 5.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 294,077,396.72 12.84

6 中期票据 113,320,041.53 4.95

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 2,369,553,779.93 103.43

9 其他 - -

10 合计 2,899,271,518.72 126.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112370952 23 广州银行 1,000,000 99,742,529.67 4.35
CD108

2 112372344 23 广州农村商 1,000,000 99,618,299.45 4.35
业银行 CD139

3 112302073 23 工商银行 1,000,000 99,503,527.32 4.34
CD073

4 112304025 23 中国银行 1,000,000 99,321,866.94 4.34
CD025

5 112316077 23 上海银行 1,000,000 99,314,311.48 4.33
CD077

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 8 月 23 日，广州银行因违反金融统计业务管理规定、违反支付结算管理规定等违法
违规事项，被中国人民银行广东省分行（广东银罚决字〔2023〕1 号）给予警告，并处罚款人民币
896.9 万元的行政处罚。2023 年 11 月 17 日，广州银行因未全面认定关联自然人、未全面认定关
联非自然人、关联交易未按规定备案等违法违规事项，被国家金融监督管理总局广东监管局（粤金罚决字〔2023〕26 号）没收违法所得并处罚款合计 1168.40 万元。

2023 年 11 月 29 日，中国银行因违反账户管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银罚
决字〔2023〕93 号）给予警告，没收违法所得 37.340315 万元，罚款 3664.2 万元。2023 年 12 月
28 日，中国银行因部分重要信息系统识别不全面、灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求等违法违规事项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕68 号）给予罚款 430 万元的行政处罚。
2023 年 4 月 21 日，上海银行因无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务等违法违
规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2023〕3111221101 号）给予警告，处罚
款 9834.50 万元人民币，没收违法所得 19.90 万元人民币，罚没款合计 9854.40 万元人民币。2023
年 11 月 15 日，上海银行因不良贷款余额数据报送存在偏差等违法违规事项，被国家金融监督管
理总局上海监管局（沪金罚决字〔2023〕51 号）责令改正，并处罚款共计 690 万元。2023 年 11
月 15 日，上海银行因封闭式产品投资非标准化资产终止日晚于产品到期日等违法违规事项，被国家金融监督管理总局上海监管局（沪金罚决字〔2023〕52 号）责令改正，并处罚款共计 690 万元。
2023 年 11 月 27 日，上海银行因未尽职审核办理股权转让购付汇业务，被国家外汇管理局上海市
分局（上海汇管罚字〔2023〕3111220301 号）处罚款 70 万元人民币，没收违法所得 2,572,326.64
元人民币，罚没款合计 3,272,326.64 元人民币。2023 年 12 月 28 日，上海银行因未按规定提供
报表等违法违规事项，被国家金融监督管理总局上海监管局（沪金罚决字〔2023〕81 号）罚款合
计 145 万元，其中总行 15 万元，分支机构 130 万元。

2023 年 11 月 22 日，建设银行因单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业
务合作等违法违规事项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕29 号）没收违法所得并处
罚款合计 3791.879382 万元，其中，总行 2041.879382 万元，分支机构 1750 万元。2023 年 12 月
27 日，建设银行因并表管理内部审计存在不足等违法违规事项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕41 号）罚款 170 万元。

2023 年 8 月 10 日，江苏银行因报送的互联网保险业务数据不真实、未按规定披露互联网保
险信息，被国家金融监督管理总局江苏监管局（苏金罚决字〔2023〕2 号）给予警告，处 16 万元罚款的行政处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,466.46

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 109,788,299.41

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 109,800,765.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 9,400,539,862.10

报告期期间基金总申购份额 3,852,389,824.54

减：报告期期间基金总赎回份额 11,046,423,330.62

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,206,506,356.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 10,000,500.00
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 10,000,500.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.45
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,500.00 0.4510,000,500.00 0.45 三年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -

员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,000,500.00 0.4510,000,500.00 0.45 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金托管协议》

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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