泰康先进材料股票型发起式证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 7 月 26 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康先进材料股票发起

基金主代码 016053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 28,882,480.24 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过精选具有良好持

续成长潜力的先进材料领域证 券，追求超越业绩比较基
准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰

富经验和积累，通过基金管理人研发构建的权益投资决

策分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环境，
并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上

判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动

因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、

债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和

风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。本基金所

约定的先进材料主题相关证券，主要是指新出现的或正

在发展的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材

料改进后性能明显提高或产生新功能的材料，主要包括：
先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类。本

基金将根据先进材料主题对以上两类上市公司中所涉及

的细分子行业进行配置，从宏观基本面、行业成长性、

行业供需错配带来的景气度、行业估值水平四个维度对

材料行业各个子分类进行研究和分析，并依据此对组合


的子行业配置进行优化，再根据行业整体估值水平综合

考虑各行业在组合中的配置比例；重点关注材料行业上

市公司的投资机会，通过自上而下的行业选择，自下而

上的深度挖掘，精选个股，并通过港股通投资于港股，

作为 A 股标的的重要补充。同时，根据基金流动性管理

及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企

业债等固定收益证券以及可转换债券/可交换债券的投

资。债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策

略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等。
在严格控制风险的前提下，通过配置不同类别和期限的

债券品种，提高基金非股票资产的收益率。

业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+

金融机构人民币活期存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合

型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投

资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金

类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面

临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内

地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有

风险。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

下属分级基金的交易代码 016053 016054

报告期末下属分级基金的份额总额 15,666,825.33 份 13,215,654.91 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 26 日-2022 年 9 月 30 日）

泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

1.本期已实现收益 119,170.55 121,965.06

2.本期利润 -733,303.26 -627,024.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0553 -0.0483

4.期末基金资产净值 14,931,271.98 12,583,747.22

5.期末基金份额净值 0.9531 0.9522

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

（3）本基金合同生效日为 2022 年 7 月 26 日，截止报告期末本基金未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康先进材料股票发起 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自基金合同

-4.69% 1.16% -15.59% 1.32% 10.90% -0.16%
生效起至今

泰康先进材料股票发起 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自基金合同

-4.78% 1.16% -15.59% 1.32% 10.81% -0.16%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2022 年 07 月 26 日生效,截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘少军于 2017 年 7 月加入泰康资产，现
刘少军 本基金基 2022 年7 月 26 - 5 年 任公募事业部股票研究高级经理。2022
金经理 日 年 7 月 26 日至今担任泰康先进材料股票
型发起式证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾市场表现，三季度国内外经济形势均有一定挑战。国内层面地产销售、投资、开工数据继续承压，消费数据持续低迷，出口动能出现一定回落，流动性方面人民币汇率持续承压；海外层面，通胀高企，货币收紧预期推动美元指数和 10 年美债利率持续提升。内外承压下三季度 A
股表现不佳，上证指数下跌 11.0%，沪深 300 下跌 15.2%，创业板下跌 18.6%。

投资操作方面，本基金自 7 月 26 日成立以来，在建仓期内始终维持中高仓位，坚持“高增长
+估值合理或偏低估”的选股策略，相信选股策略带来的超额收益。持续寻找景气度相对较高的方向，三季度聚焦于半导体材料、光伏材料、稀土磁材、石化新材料等高景气方向，取得较好超额收益，但由于创业板的大幅回调，本基金收益率也出现较大幅度回撤。

展望后市维持谨慎乐观。指数估值在历史较低位置，无论是热门赛道还是基金重仓股在三季度的调整后交易拥挤度得到大幅释放，估值回到偏合理水平，部分标的到达可投资区间。四季度将是检验高盈利成长和低估值蓝筹的关键时期，本基金仍然秉承挖掘具有国际竞争力和高景气的先进材料公司的理念，寻找估值合理或偏低的材料标的，为投资者创造长期可靠的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康先进材料 A 基金份额净值为 0.9531 元,本报告期基金份额净值增长率为
-4.69%；截至本报告期末泰康先进材料 C 基金份额净值为 0.9522 元,本报告期基金份额净值增长率为-4.78%；同期业绩比较基准增长率为-15.59%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 23,147,149.36 83.55

其中：股票 23,147,149.36 83.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,451,825.55 16.07

8 其他资产 107,018.02 0.39

9 合计 27,705,992.93 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 689,310.00 元，占期末资产净值比例为 2.51%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,442,818.00 8.88

C 制造业 19,525,175.36 70.96

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 489,846.00 1.78

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 22,457,839.36 81.62

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 689,310.00 2.51

E 金融 - -

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 689,310.00 2.51

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002409 雅克科技 22,700 1,395,823.00 5.07

2 00883 中国海洋石油 81,000 689,310.00 2.51

2 600938 中国海油 42,400 671,192.00 2.44

3 600426 华鲁恒升 46,600 1,359,322.00 4.94

4 002254 泰和新材 79,000 1,289,280.00 4.69

5 002129 TCL 中环 26,600 1,190,616.00 4.33

6 002318 久立特材 66,000 1,069,200.00 3.89

7 300750 宁德时代 2,300 922,047.00 3.35

8 688639 华恒生物 5,945 843,179.35 3.06

9 600389 江山股份 18,800 824,944.00 3.00

10 300054 鼎龙股份 33,900 796,650.00 2.90

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,810.25

2 应收证券清算款 0.04

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 89,207.73

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 107,018.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰康先进材料股票发起 A 泰康先进材料股票发起 C

基金合同生效日(2022 年 7 月 26 日)基 12,938,382.02 12,976,989.61
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总 2,730,144.98 713,779.43
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 1,701.67 475,114.13
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -
分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 15,666,825.33 13,215,654.91

注：（1）报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
（2）本基金合同生效日为 2022 年 7 月 26 日，截止报告期末本基金未满一年。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日(2022 年 7 月 26 日)管理人持有的本基金份额 10,005,194.95

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,005,194.95

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 34.64

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 认购 2022-07-13 100,051.94 100,000.00 0.0000

2 认购 2022-07-13 9,905,143.01 9,901,000.00 0.0000

合计 10,005,194.95 10,001,000.00

注：认购金额超过 500 万适用费率为固定费用 1000 元。


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,005,194.95 34.6410,005,194.95 34.64 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,005,194.95 34.6410,005,194.95 34.64 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回

别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
20%的时间区

间

机构 1 20220726 10,005,194.95 - -10,005,194.95 34.64
- 20220930

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康先进材料股票型发起式证券投资基金注册的文件；


（二）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康先进材料股票型发起式证券投资基金产品资料概要》。
10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康资产管理有限责任公司
2022 年 10 月 26 日
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