华宝中证 1000 指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证 1000 指数
场内简称 中证 1000 基金
基金主代码 162413
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日
报告期末基金份额总额 47,828,934.57 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情
况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟
踪误差控制在 4%以内。在标的指数成份股发生变动、增
发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发
生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌
或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资
组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近
标的指数的表现。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益均高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝中证 1000 指数 华宝中证 1000 指数 C
下属分级基金的交易代码 162413 016033
报告期末下属分级基金的份额总额 37,666,710.71 份 10,162,223.86 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
华宝中证 1000 指数 华宝中证 1000 指数 C
1.本期已实现收益 -994,774.93 -309,412.85
2.本期利润 -2,720,579.20 -697,206.85
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0720 -0.0589
4.期末基金资产净值 28,223,643.21 7,569,612.88
5.期末基金份额净值 0.7493 0.7449
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝中证 1000 指数
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -8.81% 1.40% -9.51% 1.42% 0.70% -0.02%
过去六个月 -15.42% 1.85% -15.97% 1.87% 0.55% -0.02%
过去一年 -24.23% 1.45% -24.61% 1.47% 0.38% -0.02%
过去三年 -29.37% 1.34% -29.31% 1.36% -0.06% -0.02%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-24.75% 1.29% -25.23% 1.31% 0.48% -0.02%
生效起至今
华宝中证 1000 指数 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -8.88% 1.40% -9.51% 1.42% 0.63% -0.02%
过去六个月 -15.54% 1.85% -15.97% 1.87% 0.43% -0.02%
过去一年 -24.47% 1.45% -24.61% 1.47% 0.14% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-30.32% 1.26% -29.35% 1.28% -0.97% -0.02%
生效起至今
注:(1)基金业绩基准:中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%;(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定,截至 2021 年 05 月 19 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
丰晨成 本基金基 2020-11-19 - 15 年 硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有
金经理 限公司,先后担任助理产品经理、数量分
析师、投资经理助理、投资经理等职务。
2015 年 11 月起任华宝上证 180 价值交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、上
证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2016 年 8 月起任华宝中
证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,2018 年 4 月至 2021
年1月任华宝中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金经理,2018 年 6 月起
任华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理,2018 年 8 月至 2020 年 11 月任华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金
经理,2020 年 11 月起任华宝中证 1000
指数证券投资基金基金经理,2022 年 2
月起任华宝中证港股通互联网交易型开
放式指数证券投资基金基金经理,2022
年 9 月至 2023 年 3 月任华宝标普中国 A
股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金
经理,2022 年 12 月起任华宝中证港股通
互联网交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝中证 1000 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度 A 股市场整体呈现振荡走弱,4 月初受 3 月经济金融数据和美国降息预期推迟的双重
影响,A 股跟随全球权益资产走弱,4 月下旬开始伴随着港股的走强,北向资金净流入明显,政治局会议释放积极信号、国内多地宣布放松地产政策,进出口数据同比转正、物价数据温和改善,投资者风险偏好提升,A 股逐渐走出反弹行情,5 月两市成交持续走弱,地缘局势持续发酵,反弹告一段落,6 月伊始,随着国内 CPI、信贷和货币供应数据、PMI、工业企业经营等数据显示我国增长修复仍需稳增长政策加码,A 股换手率下行,北向净流出,沪深 300 指数和上证指数连续 6周回落。在资本市场严监管背景下,小盘微盘股波动放大。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A 类净值增长率为-8.81%,本报告期基金份额 C 类净值增长率为-8.88%;
同期业绩比较基准收益率为-9.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 33,656,499.40 93.44
其中:股票 33,656,499.40 93.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,282,863.33 6.34
8 其他资产 80,916.19 0.22
9 合计 36,020,278.92 100.00
注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 224,679.40 0.63
B 采矿业 1,232,985.04 3.44
C 制造业 21,712,438.16 60.66
D 电力、热力、燃气及水生产和 1,099,508.12 3.07
供应业
E 建筑业 552,115.80 1.54
F 批发和零售业 1,168,568.24 3.26
G 交通运输、仓储和邮政业 1,027,697.28 2.87
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 3,535,429.28 9.88
务业
J 金融业 962,636.35 2.69
K 房地产业 512,961.00 1.43
L 租赁和商务服务业 550,573.73 1.54
M 科学研究和技术服务业 258,248.92 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 290,809.96 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,713.10 0.32
R 文化、体育和娱乐业 375,211.02 1.05
S 综合 - -
合计 33,619,575.40 93.93
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,924.00 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,924.00 0.10
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002456 欧菲光 21,400 167,134.00 0.47
2 601099 太平洋 44,700 136,335.00 0.38
3 300573 兴齐眼药 796 130,544.00 0.36
4 300476 胜宏科技 3,920 126,459.20 0.35
5 000426 兴业银锡 8,400 114,072.00 0.32
6 002085 万丰奥威 8,400 111,216.00 0.31
7 300339 润和软件 5,200 107,484.00 0.30
8 002318 久立特材 4,500 104,985.00 0.29
9 600312 平高电气 5,300 103,085.00 0.29
10 300346 南大光电 3,570 102,066.30 0.29
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300630 普利制药 2,100 25,935.00 0.07
2 002610 ST 爱康 29,700 10,989.00 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
华宝中证1000 指数截止 2024年 06月 30 日持仓前十名证券的发行主体中,欧菲光集团股份有
限公司因内幕交易,内部制度不完善;于 2023 年 12 月 29 日收到深圳证监局监管谈话、谈话提醒
的处罚措施。
华宝中证 1000 指数截止 2024年 06 月30日持仓前十名证券的发行主体中,浙江万丰奥威汽轮
股份有限公司因公司在答复投资者提问时,存在误导性陈述;于 2024 年 04 月 19 日收到浙江证监
局警示,记入诚信档案的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,882.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 79,034.08
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 80,916.19
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 值比例(%) 说明
1 300630 普利制药 25,935.00 0.07 重大事项停牌
2 002610 ST 爱康 10,989.00 0.03 重大事项停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝中证 1000 指数 华宝中证 1000 指数 C
报告期期初基金份额总额 37,889,616.93 11,369,188.66
报告期期间基金总申购份额 3,459,121.51 22,055,943.54
减:报告期期间基金总赎回份额 3,682,027.73 23,262,908.34
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 37,666,710.71 10,162,223.86
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝中证 1000 指数证券投资基金基金合同;
华宝中证 1000 指数证券投资基金招募说明书;
华宝中证 1000 指数证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2024 年 7 月 19 日
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