渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事会审议，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人 ......8

2.4 信息披露方式 ......9

2.5 其他相关资料 ......9
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 10

3.1 主要会计数据和财务指标 ......10

3.2 基金净值表现 ......10

3.3 其他指标 ......11
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......17

6.1 资产负债表 ......17

6.2 利润表 ......18


6.3 净资产（基金净值）变动表...... 19

6.4 报表附注...... 21
§7 投资组合报告 ......49

7.1 期末基金资产组合情况 ......49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 50

7.11 投资组合报告附注...... 51
§8 基金份额持有人信息...... 52

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......52

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......52
§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 54

10.1 基金份额持有人大会决议...... 54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

10.4 基金投资策略的改变...... 54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

10.8 其他重大事件 ...... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......57
§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点...... 58

12.3 查阅方式...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 渤海汇金汇鑫益 3 个月定开债发起

场内简称 -

基金主代码 016026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日

基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,409,998,500.00 份

基金合同存续期 -

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2 基金产品说明

通过把握债券市场的收益率变化，在严格控制风险和
投资目标 保持资产流动性的基础上，力求为投资者提供稳健的
回报。

1、封闭期投资策略

（1）资产配置策略

本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利
率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的
基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自
下而上精选债券，获取优化收益。

（2）债券类金融工具投资策略

1）债券类金融工具类属配置策略

类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之
间的比例进行适时、动态的分配和调整，确定最能符
投资策略 合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配
置和品种选择两个层面。

在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性
风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等市场
债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市
场规模等情况，择机调整不同市场中债券类金融工具
所占的投资比例。

在品种选择层面，本基金将基于各品种债券类金融工
具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税
收因素的影响，综合考虑流动性、收益性等因素，采
取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金
融工具之间进行优化配置。


2）久期调整策略

债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债
券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判

断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动
调整所持有的债券资产组合的久期值，达到增加收益
或减少损失的目的。

当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持
有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下
降时获得债券价格上升收益；反之，当预期市场总体
利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格
下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。
3）收益率曲线配置策略

本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线，通过
预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整
投资组合的头寸。

在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用集中
策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形
变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般
而言，当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用集中
策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；
在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策
略。

本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、
市场供求关系和流动性变化等因素，确定信用债券的
行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。

4）基于信用变化策略

信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自
身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产
负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公
司发展前景分析等细致的调查研究，依靠本基金内部
信用评级系统建立信用债券的内部评级，分析违约风
险及合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客
观的价值评估。

5）息差策略

当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购
并将所融入的资金投资于债券，从而获取债券收益率
超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。

6）信用债券精选策略（含资产支持证券，下同）

本基金将根据信用债券市场的收益率水平，在综合考
虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税
赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，建立不同
品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模

型，并通过这些模型进行估值，重点选择具备以下特
征的信用债券：较高到期收益率、较高当期收入、价


值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、
属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。

本基金可投资的信用债评级须在 AA+（含 AA+）以上，
除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项
评级（若无债项评级，依照其主体评级），短期融资
券、超短期融资券采用主体评级。

其中：

AA+评级债券投资占比不超过本基金投资信用债资产
的 50%；

AAA 及以上评级债券投资占比不低于本基金投资信用
债资产的 50%。

本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的
评级机构出具的债券信用评级。

基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规
模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不
再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合
上述约定之日起 3 个月内调整至符合规定。

（3）国债期货投资策略

本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险
管理的原则，以套期保值为目的，使用该类投资工具，
提高组合收益。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1 年期银行定期
存款利率(税后)*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 渤海汇金证券资产管理有 兴业银行股份有限公司

限公司

姓名 麻众志 龚小武

信息披露负责人 联系电话 010-68784289 021-52629999-212056

电子邮箱 mazz@bhzq.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 400-651-5988/ 95561

400-651-1717

传真 022-23861651 021-62159217

注册地址 深圳市前海深港合作区桂 福建省福州市台江区江滨中大
湾五路 128 号前海深港基 道 398 号兴业银行大厦


金小镇对冲基金中心 506

深圳市前海深港合作区桂 上海市浦东新区银城路 167 号 4
办公地址 湾五路 128 号前海深港基 楼

金小镇对冲基金中心 506

邮政编码 518054 200120

法定代表人 齐朝晖 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 https://www.bhhjamc.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8 号


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 2 月 28 日 - 2023 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 37,138,904.66

本期利润 45,397,142.03

加权平均基金份额本期利润 0.0160

本期加权平均净值利润率 1.59%

本期基金份额净值增长率 1.60%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 8,273,703.01

期末可供分配基金份额利润 0.0034

期末基金资产净值 2,424,525,669.48

期末基金份额净值 1.0060

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2023 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 1.60%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同于 2023 年 2 月 28 日生效，截至本报告期末成立未满 1 年，本报告期的相关数据和
指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.34% 0.05% 0.17% 0.04% 0.17% 0.01%

过去三个月 1.27% 0.04% 0.82% 0.03% 0.45% 0.01%

自基金合同 1.60% 0.03% 1.07% 0.03% 0.53% 0.00%
生效起至今
注：业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1 年期银行定期存款利率(税后)*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为 2023 年 2 月 28 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚处于建仓期。
3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理
总部，经中国证监会证监许可[2016]3 号文批准，成立于 2016 年 5 月 18 日。注册地为深圳，注
册资本为 11 亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金管理人共管理 13 只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基
金、渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

天津财经大学经济学学
士。2011 年 10 月到 2014
年 4 月，在包商银行股份
有限公司任债券交易员，
2014 年 5 月到 2016 年 8
月，在天津银行股份有限
本基金 公司任债券交易员，2016
李杨 的基金 2023 年 2 月 28 - 6 年 年 9 月至今，在渤海汇金
经理 日 证券资产管理有限公司任
基金经理。2017 年 8 月至
2021 年 8月任渤海汇金汇
添金货币市场基金基金经
理。2017 年 12 月至 2022
年 1 月任渤海汇金汇增利
3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经


理。2017 年 12 月至 2023
年 6 月担任渤海汇金汇添
益 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金
经理。2018 年 2 月至 2022
年 12 月担任渤海汇金睿
选混合基金基金经理。
2020 年 11 月起担任渤海
汇金汇裕 87 个月定开基
金基金经理。2021 年 8 月
起任渤海汇金兴荣一年定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。2022
年 6 月起任渤海汇金兴宸
一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经
理。2023 年 2 月起任渤海
汇金汇鑫益 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资
基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，报告期内，本基金未发现异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债市走出一波小牛市，各关键期限收益率下行幅度均在 20bps 左右。分品种看，指标
10 年国债下行 18bps，1-3 年国开下行 14-17bps, 5-10 年国开下行 20-25bps。从时间段看，以 3
月上旬为分水岭，年初至 3 月初为收益小幅上行阶段，1-3 年品种收益上行幅度在 25bps 左右，5
年及以上品种收益上行 10bps 左右，主要影响因素包括疫情后市场对经济修复较为乐观，金融数据开门红，以及资金面较去年的显著宽松转为边际收敛。从 3 月上旬至半年末，交易主线由“强预期”切换到“弱现实”，经济修复内生动能不足，在一季度补偿性效应消退后，二季度主要数据均出现环比走弱，这是债券收益下行的基础因素。资金面看，一次降准一次降息，资金面重回宽松，机构套息策略运用增多，银行间回购余额攀升至 7-8 万亿水平。在此阶段，收益率走出一
波较为流畅的下行，10 年国债收益在 6 月中旬下行至上半年低点 2.60%附近。6 月下旬开始，市
场对稳增长增量政策抱有一定预期，收益小幅回升。产品主要投资利率债，2 月底成立后，经过 3月份的稳健运作增厚安全垫，在二季度提高了久期和杠杆的操作空间，并通过波段交易增厚收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0060 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.60%，业绩
比较基准收益率为 1.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度来看，预计收益率仍将在趋势交易和政策博弈之间反复横跳，一方面是新旧动能转换下收益率下台阶（中长期影响），一方面是稳增长增量政策预期（短期和交易情绪影响），预计 10年国债收益将围绕 MLF 利率窄幅波动，如果基本面持续低迷、货币政策再发力，不排除挑战前低2.5%的可能性。在季度内中性偏乐观的基调下，如果收益出现显著回调，可以参与波段交易机会。品种选择上，由于广义基金账户对静态收益的追求，使得政金债和国债利差压缩，各关键期限利差为 10-15bps 左右，目前政金债收益水平基本接近或者到达了 6 月中旬的低点，但除超长国债品
种之外的其他期限国债还有 3-5bps 的差距，所以可以重点关注国债品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法
律法规的规定，本报告期内，本基金进行了 1 次分红。以 2023 年 6 月 19 日为收益分配基准日，
可供分配利润为 29,736,323.12 元，2023 年 6 月 27 日进行权益登记、除息，2023 年 6 月 28 日向
渤海汇金汇鑫益 3 个月定开债发起基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.100 元。本基金
的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日： 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,532,418.75 -

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 3,438,554,495.48 -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 3,438,554,495.48 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 3,440,086,914.23 -

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,014,608,862.29 -

应付清算款 - -


应付赎回款 - -

应付管理人报酬 605,373.47 -

应付托管费 201,791.15 -

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 145,217.84 -

负债合计 1,015,561,244.75 -

净资产：

实收基金 6.4.7.10 2,409,998,500.00 -

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 14,527,169.48 -

净资产合计 2,424,525,669.48 -

负债和净资产总计 3,440,086,914.23 -

注：1、报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0060 元，基金份额总额 2,409,998,500.00
份。

2、本财务报表的实际编制期间为 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日，无
上一年度可比期间（下同）。
6.2 利润表
会计主体：渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 2 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 2 月 28 日(基 2022 年 1 月 1 日至
金合同生效日)至 2022 年 6 月 30 日
2023 年 6 月 30 日

一、营业总收入 52,120,648.07 -

1.利息收入 1,829,434.69 -

其中：存款利息收入 6.4.7.13 81,839.10 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,747,595.59 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 42,032,976.01 -

其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 42,032,976.01 -


资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - -

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 - -

以摊余成本计量的金融资 - -
产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.20 8,258,237.37 -
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - -

减：二、营业总支出 6,723,506.04 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,854,413.31 -

2．托管费 6.4.10.2.2 951,471.14 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 2,851,409.58 -

其中：卖出回购金融资产支出 2,851,409.58 -

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.23 66,212.01 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 45,397,142.03 -
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 45,397,142.03 -
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 45,397,142.03 -

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 2 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 2 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - - -
（基金净值）


加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 2,959,997,500.00 - - 2,959,997,500.00
（基金净值）
三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -549,999,000.00 - 14,527,169.48 -535,471,830.52
列）

（一）、综合收益总 - - 45,397,142.03 45,397,142.03
额
（二）、本期基金份
额交易产生的基金

净值变动数 -549,999,000.00 - -6,769,987.55 -556,768,987.55
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购款 - - - -

2.基金赎回款 -549,999,000.00 - -6,769,987.55 -556,768,987.55

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - -24,099,985.00 -24,099,985.00
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 2,409,998,500.00 - 14,527,169.48 2,424,525,669.48
（基金净值）

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 - - - -
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 - - - -
（基金净值）
三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 - - - -
列）

（一）、综合收益总 - - - -
额

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 - - - -
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - - -

2.基金赎回款 - - - -

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 - - - -
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______麻众志______ ______边燕萍______ ____刘云鹏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]第 1147 号《关于准予渤海汇金汇鑫 益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 2,959,997,500.00 元，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
德师报(验)字(23)第 00062 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金汇鑫益 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2023 年 2 月 28 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 2,959,997,500.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 0.00 份基金份额。本
基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票；也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+1 年期银行定期存款利率(税后)*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 2 月 28 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

-

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。


(3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

(2)投资收益

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息
债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

(3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末
未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征
增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基
金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 1,532,418.75

等于：本金 1,530,098.36

加：应计利息 2,320.39

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计： 1,532,418.75

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交 易 所 市 - - - -
债券 场

银 行 间 市3,394,498,762.63 35,797,495.48 3,438,554,495.48 8,258,237.37
场

合计 3,394,498,762.63 35,797,495.48 3,438,554,495.48 8,258,237.37

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,394,498,762.63 35,797,495.48 3,438,554,495.48 8,258,237.37

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 83,833.49

其中：交易所市场 -

银行间市场 83,833.49

- -

应付利息 -

预提费用 61,384.35

合计 145,217.84

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 2 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 2,959,997,500.00 2,959,997,500.00

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -549,999,000.00 -549,999,000.00

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 2,409,998,500.00 2,409,998,500.00

注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 37,138,904.66 8,258,237.37 45,397,142.03


本期基金份额交易 -4,765,216.65 -2,004,770.90 -6,769,987.55
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -4,765,216.65 -2,004,770.90 -6,769,987.55

本期已分配利润 -24,099,985.00 - -24,099,985.00

本期末 8,273,703.01 6,253,466.47 14,527,169.48

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 2 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6
月 30 日

活期存款利息收入 64,476.93

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 17,362.17

其他 -

合计 81,839.10

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-买卖股票差价收入。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年2月28日(基金合同生效日)至2023年
6月30日

债券投资收益——利息收入 33,163,152.97

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 8,869,823.04

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 42,032,976.01

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年2月28日(基金合同生效日)至2023年
6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,966,142,353.59
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,924,954,721.23
成本总额

减：应计利息总额 32,250,334.32

减：交易费用 67,475.00

买卖债券差价收入 8,869,823.04

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023年2月28日(基金合同生效日)至2023
年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 8,258,237.37

——股票投资 -

——债券投资 8,258,237.37

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税


合计 8,258,237.37

6.4.7.21 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 2 月 28日(基金合同生效日)至2023
年 6 月 30 日

审计费用 12,019.56

信息披露费 40,064.79

证券出借违约金 -

其他费用 400.00

银行汇划费用 4,427.66

银行间账户维护费 9,300.00

合计 66,212.01

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本基金无需说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
汇金资管”)

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东

注：1、本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年2月28日(基金合同生效日)至 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 2023年6月30日

占当期债券回购 占当期债券

回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购

成交总额的比例

兴业证券 2,958,000,000.00 100.00% - -

6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 2 月 28 日(基金合同生 2022年1月1日至2022年6月30日
效日)至 2023 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 2,854,413.31 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 - -

户维护费
注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年2月28日(基金合同生效 2022年1月1日至2022年6月30日
日)至2023年6月30日

当期发生的基金应支付 951,471.14 -

的托管费
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 2 月 28 日(基金合同 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
生效日)至 2023 年 6 月 30 日 日

基金合同生效日（ 2023 年

2 月 28 日 ）持有的基金份 10,000,000.00 -
额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -

报告期末持有的基金份额 0.41% -
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认（申）购/赎回费按本基金基金合同和招募说明书规定执行。6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2023 年 2 月 28 日(基金合同生效日) 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 至 2023 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 1,530,098.36 64,476.93 - -

注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 场内 场外 数

2023年6 2023年

1 月 27 日 - 6 月 27 0.100 24,099,985.00 - 24,099,985.00

日

合 - -

计 0.100 24,099,985.00 - 24,099,985.00

6.4.12 期末（ 2023 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 1,014,608,862.29 元，是以如下债券作为质押

金额单位：人民币元

债 券 代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

210409 21农发09 2023 年 7 月 100.38 1,000,000 100,383,478.26
6 日

140215 14国开15 2023 年 7 月 102.85 500,000 51,427,185.79
3 日

190204 19国开04 2023 年 7 月 104.51 193,000 20,170,482.88
3 日

220217 22国开17 2023 年 7 月 100.29 1,000,000 100,292,500.00
3 日

190210 19国开10 2023 年 7 月 105.35 800,000 84,279,103.83
3 日

140211 14国开11 2023 年 7 月 104.00 2,200,000 228,802,885.25
3 日

230202 23国开02 2023 年 7 月 101.80 1,000,000 101,803,397.26
6 日


190203 19国开03 2023 年 7 月 102.06 1,100,000 112,261,780.82
3 日

230403 23农发03 2023 年 7 月 102.21 900,000 91,990,081.97
6 日

210203 21国开03 2023 年 7 月 103.49 572,000 59,197,405.25
3 日

220412 22农发12 2023 年 7 月 102.05 1,000,000 102,050,136.99
3 日

230203 23国开03 2023 年 7 月 102.14 258,000 26,351,858.47
6 日

合计 10,523,000 1,079,010,296.77

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为 3 个月定期开放发起式债券型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险管理体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理制度，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 50,245,000.00 -

AAA 以下 - -


未评级 2,912,277,000.00 -

合计 2,962,522,000.00 -

注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 292,920,000.00 -

合计 292,920,000.00 -

注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末

2023

年 6 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月

30

日

资产

银行 1,532,418.75 - - - - 1,532,418.75
存款

交易 148,568,496.00 900,131,547.47 2,031,882,393.23 357,972,058.78 -3,438,554,495.48
性金

融资

产

其他 - - - - - -

资产

资产 150,100,914.75 900,131,547.47 2,031,882,393.23 357,972,058.78 -3,440,086,914.23
总计

负债

卖出1,014,608,862.29 - - - -1,014,608,862.29
回购

金融

资产

款

应付 - - - - 605,373.47 605,373.47
管理

人报


酬

应付 - - - - 201,791.15 201,791.15
托管

费

其他 - - - - 145,217.84 145,217.84
负债

负债1,014,608,862.29 - - - 952,382.46 1,015,561,244.75
总计

利率 -864,507,947.54 900,131,547.47 2,031,882,393.23 357,972,058.78 -952,382.46 2,424,525,669.48
敏感

度缺

口

上年

度末

2022

年 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12

月

31

日

资产

资产 - - - - - -
总计

负债

负债 - - - - - -
总计

利率 - - - - - -
敏感

度缺

口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2023 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2022 年 12 月 31
日 ）

分析 1.市场利率上升 25

个基点 -14,414,447.50 -

2.市场利率下降 25 14,456,325.45

个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

1.置信区间 -

假设 2.观察期 -

风险价值 本期末（2023 年 6 月 30 上年度末（2022 年 12 月 31
（单位：人民币元） 日） 日）

分析 - - -

合计 - -

注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 3,438,554,495.48 -

第三层次 - -

合计 3,438,554,495.48 -

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,438,554,495.48 99.96

其中：债券 3,438,554,495.48 99.96

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,532,418.75 0.04

8 其他各项资产 - -

9 合计 3,440,086,914.23 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 503,371,936.13 20.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,491,219,025.65 102.75

其中：政策性金融债 2,440,731,839.86 100.67

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 443,963,533.70 18.31

9 其他 - -

10 合计 3,438,554,495.48 141.82

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 230011 23 附息国债 3,600,000 361,891,278.69 14.93

11

2 140211 14 国开 11 2,200,000 228,802,885.25 9.44

3 150210 15 国开 10 1,800,000 187,593,688.52 7.74

4 220220 22 国开 20 1,500,000 151,615,890.41 6.25

5 112303022 23 农业银行 1,500,000 148,568,496.00 6.13

CD022

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

无

7.10.2 本期国债期货投资评价

无
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

无。
7.11.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况

无
7.11.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

数(户) 份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

4 602,499,625.00 2,409,998,500.00 100.00% - 0.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 自合同生效
资金　 10,000,000.00 0.41 10,000,000.00 0.41 之日起不少
于三年

基金管理人高级 - - - - -
管理人员　

基金经理等人员　 - - - - -

基金管理人股东　 - - - - -

其他　 - - - - -

自合同生效
合计　 10,000,000.00 0.41 10,000,000.00 0.41 之日起不少
于三年


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2023 年 2 月 28 日 ）基金份额总额 2,959,997,500.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 549,999,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以 -
"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 2,409,998,500.00


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金基金管理人重大人事变动：

本基金管理人于 2023 年 3 月 9 日发布公告，自 2023 年 3 月 7 日起，吕传红先生担任渤海汇
金证券资产管理有限公司的合规总监，原合规总监徐海军先生离任。

上述人事变动已按相关规定备案、公告。

本基金基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部
相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

无
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，未发生基金管理人及高级管理人员受到稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

渤海证券 2 - - - - -


兴业证券 2 - - - - -

注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权
券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额
例 的比例 的比例

渤海证券 - - - - - -

兴业证券 - - 2,958,000,000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

渤海汇金证券资产管理有限公司

1 关于旗下部分基金增加兴业银行 公司网站、中国证券报 2023 年 2 月 23 日

股份有限公司为代销机构并参与

基金费率优惠活动的公告

关于渤海汇金汇鑫益 3 个月定期

2 开放债券型发起式证券投资基金 公司网站、中国证券报 2023 年 2 月 28 日

提前结束募集的公告

渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放

3 债券型发起式证券投资基金基金 公司网站、中国证券报 2023 年 3 月 1 日

合同生效公告

2023年度渤海汇金证券资产管理

4 有限公司高级管理人员(合规总 公司网站、中国证券报 2023 年 3 月 9 日

监)变更公告

渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放

5 债券型发起式证券投资基金第一 公司网站、中国证券报 2023 年 5 月 25 日

个开放期开放申购、赎回业务的


公告

渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放

6 债券型发起式证券投资基金分红 公司网站、中国证券报 2023 年 6 月 27 日

公告

渤海汇金证券资产管理有限公司

7 关于旗下部分基金增加博时财富 公司网站、中国证券报 2023 年 6 月 29 日

基金销售有限公司为代销机构并

参与基金费率优惠活动的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

机构 1 20230228-20230630 999,999,500.00 0.00 0.00 999,999,500.00 41.49%

2 20230228-20230630 999,999,500.00 0.00 0.00 999,999,500.00 41.49%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要包括：
1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。
2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。
3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。
4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件；

2、《渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

6、渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。12.2 存放地点

基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
12.3 查阅方式

上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。

客服电话：400-651-1717

管理人网站：https://www.bhhjamc.com

中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund

渤海汇金证券资产管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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