兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中证科创创业 50 指数

基金主代码 012898

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日

报告期末基金份额总额 516,923,171.91 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。

本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流
动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数

时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；
投资策略 （2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的
成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人
对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原
因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。

业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率


（税后）×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似
风险收益特征 的风险收益特征。

本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业
板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险
等。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银中证科创创 兴银中证科创创 兴银中证科创创
业 50 指数 A 业 50 指数 C 业 50 指数 E

下属分级基金的交易代码 012898 012899 016010

报告期末下属分级基金的份额总额 418,398,575.90 98,394,223.30 130,372.71 份

份 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同 风险收益特征同 风险收益特征同
上。 上。 上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日）

主要财务指标 兴银中证科创创 兴银中证科创创 兴银中证科创创
业 50 指数 A 业 50 指数 C 业 50 指数 E

1.本期已实现收益 -12,021,552.73 -2,804,826.02 -2,531.14

2.本期利润 -47,535,881.16 -10,950,610.39 -10,156.20

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1119 -0.1119 -0.1555

4.期末基金资产净值 267,655,488.79 62,867,399.30 83,350.36

5.期末基金份额净值 0.6397 0.6389 0.6393

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴银中证科创创业 50 指数 A 净值表现


净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 -15.01% 1.31% -15.25% 1.32% 0.24% -
0.01%

过去六个月 -12.56% 1.67% -13.63% 1.68% 1.07% -
0.01%

过去一年 -30.70% 1.57% -32.10% 1.58% 1.40% -
0.01%

自基金合同 -36.03% 1.55% -40.19% 1.63% 4.16% -
生效起至今 0.08%

兴银中证科创创业 50 指数 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 -15.03% 1.31% -15.25% 1.32% 0.22% -
0.01%

过去六个月 -12.61% 1.67% -13.63% 1.68% 1.02% -
0.01%

过去一年 -30.77% 1.57% -32.10% 1.58% 1.33% -
0.01%

自基金合同 -36.11% 1.55% -40.19% 1.63% 4.08% -
生效起至今 0.08%

兴银中证科创创业 50 指数 E 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 -15.07% 1.31% -15.25% 1.32% 0.18% -
0.01%

自基金合同 -9.52% 1.36% -10.01% 1.37% 0.49% -
生效起至今 0.01%

注：1、本基金 A、C 份额成立于 2021 年 7 月 14 日，E 份额成立于 2022 年 6 月 17 日；2、比较基准：
中证科创创业 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金 A、C 份额成立于 2021 年 7 月 14 日，E 份额成立于 2022 年 6 月 17 日；2、比较基准：
中证科创创业 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

南开大学金融工程硕士，FRM

（金融风险管理师）。曾任平

安基金管理有限公司中央交易
刘帆 本基金的基金经理 2021- - 6 年 室交易员、ETF 指数投资中心
07-14 研究员兼基金经理助理。2020
年 11 月加入兴银基金管理有

限责任公司，现任兴银基金指
数与量化投资部基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。
刘帆女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度市场下跌的主要原因在于外部扰动，一是美国通胀数据超预期引发市场对美联储更大力度加息的预期，以及美元的强势使得美元兑人民币破 7。全球主要资本市场均因美联储加息预期的升温遭遇了不同程度的调整。美元的强势也使得北上资金的流入放缓。二是一系列事件使得市场对地缘政治形势的担忧加剧，市场风险偏好受到压制。

目前市场的主要矛盾在于估值的波动，而估值波动主要因市场风险偏好降低，情绪性杀跌。本轮调整下来，市场整体的估值水平已低于 4 月底的估值水平，继续大幅杀跌的风险有限。

报告期内，我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的投资策略进行被动投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴银中证科创创业 50 指数 A 基金份额净值为 0.6397 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-15.01%，同期业绩比较基准收益率为-15.25%；截至报告期末兴银中证科创创业
50 指数 C 基金份额净值为 0.6389 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-15.03%，同期业绩


比较基准收益率为-15.25%；截至报告期末兴银中证科创创业 50 指数 E 基金份额净值为 0.6393 元，
本报告期内，该类基金份额净值增长率为-15.07%，同期业绩比较基准收益率为-15.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 310,140,000.60 93.43

其中：股票 310,140,000.60 93.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 16,238,649.32 4.89

其中：债券 16,238,649.32 4.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,671,874.62 1.41

8 其他资产 884,595.46 0.27

9 合计 331,935,120.00 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 262,047,710. 79.26
02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,172,250.2 7.31
5

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,271,855.1 3.71
0

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 298,491,815. 90.29
37

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,295,357.51 0.39

C 制造业 8,340,746.08 2.52

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 207,280.07 0.06

F 批发和零售业 96,125.51 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 934,191.00 0.28

H 住宿和餐饮业 1,034.88 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 325,296.13 0.10

J 金融业 2,819.20 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 309,853.44 0.09

N 水利、环境和公共设施管理业 100,915.05 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 34,566.36 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,648,185.23 3.52

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 300750 宁德时代 69,900 28,022,211.00 8.48

2 300760 迈瑞医疗 79,800 23,860,200.00 7.22

3 300274 阳光电源 171,200 18,938,144.00 5.73

4 300124 汇川技术 303,750 17,468,662.50 5.28

5 300014 亿纬锂能 186,500 15,777,900.00 4.77

6 688981 中芯国际 319,116 12,056,202.48 3.65

7 688599 天合光能 178,456 11,440,814.16 3.46

8 300122 智飞生物 131,700 11,382,831.00 3.44

9 300142 沃森生物 263,625 9,780,487.50 2.96

10 300450 先导智能 180,140 8,522,423.40 2.58

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 0.39

2 000810 创维数字 60,000 958,800.00 0.29

3 002930 宏川智慧 37,700 866,723.00 0.26

4 688205 德科立 3,559 172,967.40 0.05

5 688459 哈铁科技 10,992 149,271.36 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 16,238,649.32 4.91

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 16,238,649.32 4.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)


1 019656 21 国债 08 100,000 10,141,350.69 3.07

2 019666 22 国债 01 60,000 6,097,298.63 1.84

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

IF2210 IF2210 1 1,144,320.00 -19,440.00 -

IH2210 IH2210 1 784,320.00 -19,680.00 -

IM2210 IM2210 1 1,224,480.00 -21,720.00 -

公允价值变动总额合计（元） -60,840.00

股指期货投资本期收益（元） -413,544.59

股指期货投资本期公允价值变动（元） -51,640.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期内未进行国债期货投资
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内未进行国债期货投资
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 478,535.80

2 应收证券清算款 234,821.70

3 应收股利 -

4 应收利息 23,335.31

5 应收申购款 145,226.17

6 其他应收款 2,676.48

7 其他 -

8 合计 884,595.46

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公 占基金资产净 流通受限情况
允价值 值比例（%） 说明

1 600938 中国海油 1,295,341.68 0.39 流通受限股票

2 688205 德科立 172,967.40 0.05 流通受限股票

3 688459 哈铁科技 149,271.36 0.05 新股申购

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴银中证科创创 兴银中证科创创 兴银中证科创创
业 50 指数 A 业 50 指数 C 业 50 指数 E

报告期期初基金份额总额 432,034,072.34 98,586,325.54 12,708.49

报告期期间基金总申购份额 16,864,208.60 9,810,919.31 176,019.98

减：报告期期间基金总赎回份额 30,499,705.04 10,003,021.55 58,355.76

报告期期间基金拆分变动份额（份额 - - -
减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 418,398,575.90 98,394,223.30 130,372.71

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1.中国证监会准予兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金募集注册的文件

2.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金基金基金合同》

3.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金招募说明书》

4.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金托管协议》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司
二〇二二年十月二十六日
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