兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银中证科创创业 50 指数

基金主代码 012898

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日

报告期末基金份额总 545,519,971.87 份
额

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应
调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的
实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

投资策略 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数
成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和
跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选
成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。


本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下因投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风
险、退市风险和投资集中风险等。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 兴银中证科创创业 50 兴银中证科创创业 50 兴银中证科创创业 50
简称 指数 A 指数 C 指数 E

下属分级基金的交易 012898 012899 016010

代码

报告期末下属分级基 361,105,925.50 份 128,135,023.01 份 56,279,023.36 份

金的份额总额

下属分级基金的风险 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
收益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

主要财务指标 兴银中证科创创业 50 兴银中证科创创业 50 兴银中证科创创业 50
指数 A 指数 C 指数 E

1.本期已实现收益 -10,624,665.40 -3,724,735.14 -891,332.13

2.本期利润 -10,330,938.56 -3,605,198.47 -1,133,555.18

3.加权平均基金份额 -0.0284 -0.0290 -0.0436
本期利润

4.期末基金资产净值 185,561,813.81 65,649,228.82 28,779,685.96

5.期末基金份额净值 0.5139 0.5123 0.5114

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴银中证科创创业 50 指数 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -5.27% 1.24% -6.16% 1.24% 0.89% 0.00%


过去六个月 -9.17% 1.48% -10.09% 1.47% 0.92% 0.01%

过去一年 -19.55% 1.29% -21.64% 1.29% 2.09% 0.00%

自基金合同 -48.61% 1.37% -54.07% 1.41% 5.46% -0.04%
生效起至今
兴银中证科创创业 50 指数 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -5.30% 1.24% -6.16% 1.24% 0.86% 0.00%

过去六个月 -9.23% 1.48% -10.09% 1.47% 0.86% 0.01%

过去一年 -19.65% 1.29% -21.64% 1.29% 1.99% 0.00%

自基金合同 -48.77% 1.37% -54.07% 1.41% 5.30% -0.04%
生效起至今
兴银中证科创创业 50 指数 E 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -5.33% 1.23% -6.16% 1.24% 0.83% -0.01%

过去六个月 -9.28% 1.47% -10.09% 1.47% 0.81% 0.00%

过去一年 -19.76% 1.29% -21.64% 1.29% 1.88% 0.00%

自基金合同 -27.63% 1.25% -30.89% 1.26% 3.26% -0.01%
生效起至今

注：1、本基金 A、C 份额成立于 2021 年 7 月 14 日，E 份额成立于 2022 年 6 月 17 日；2、比较基准：
中证科创创业 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金 A、C 份额成立于 2021 年 7 月 14 日，E 份额成立于 2022 年 6 月 17 日；2、比较基准：
中证科创创业 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生，

金融风险管理

师（FRM），具

有基金从业资

格。曾任平安

基金管理有限

公司中央交易

室交易员、

刘帆 本基金的基金 2021-07-14 - 8 年 ETF 指数投资

经理 中心研究员兼

基金经理助

理。2020 年

11 月加入兴

银基金管理有

限责任公司，

现任指数与量

化投资部基金

经理。

硕士研究生，

特许金融分析

师（CFA），具

有基金从业资

格。曾任湘财

证券研究所金

融工程分析

师。2015 年

本基金的基金 7 月加入兴银

林学晨 经理 2024-03-05 - 11 年 基金管理有限

责任公司，历

任中央交易室

衍生品交易

员、衍生品业

务部投资经理

助理、投资经

理；现任指数

与量化投资部

基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内方面，6 月 A 股市场经历调整期，高频数据表现不佳，使得防御型资产表现较好，而进攻
型资产则受到较大压力。上证 50、上证指数和沪深 300 等大盘蓝筹股表现相对抗跌，而科创 50、创业板指和中证 1000 等成长板块跌幅较大。经济内需的改善主要依赖于地产销售的回暖，但二手房成交和价格传导的持续性有待观察。

海外方面，美国经济数据稳健，价格、消费和地产领域出现温和降温迹象，全球制造业 PMI 已现扩张趋势，对我国外需有利。随着夏季能耗旺季到来，海外流动性或将维持紧平衡，8 月下旬会议将成为关键节点。

对于市场，我们短期看震荡，因为 7 月将迎来三中全会和中央政治局会议，政策预期和风险偏好将对市场形成扰动，若政策支持和行业景气度的提升，可能进一步增强科技板块的投资价值。市场当前下行空间预计有限，一是有稳盘资金，二是部分踏空资金会趁调整入场。中长期来看，目前市场仍处于低位，各类公司估值普遍较低，很多公司 PB/PE 水平具备吸引力，存在较大的增长潜力，值得投资者关注和把握。

估值层面，目前双创 50 的估值已处历史极端分位，具备较高的配置性价比。

报告期内，我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数，同时力争为投资者获取确定性

较强的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴银中证科创创业 50 指数 A 基金份额净值为 0.5139 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-5.27%，同期业绩比较基准收益率为-6.16%；截至报告期末兴银中证科创创业 50指数 C 基金份额净值为 0.5123 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.30%，同期业绩比较
基准收益率为-6.16%；截至报告期末兴银中证科创创业 50 指数 E 基金份额净值为 0.5114 元，本报
告期内，该类基金份额净值增长率为-5.33%，同期业绩比较基准收益率为-6.16%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 257,981,585.54 90.91

其中：股票 257,981,585.54 90.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,407,921.65 4.72

其中：债券 13,407,921.65 4.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 7,243,074.74 2.55
金合计

8 其他资产 5,141,222.58 1.81

9 合计 283,773,804.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 226,305,128.90 80.83

D 电力、热力、燃气及 - -
水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -
政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 24,801,605.48 8.86
息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 5,888,465.94 2.10
业

N 水利、环境和公共设 - -
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 256,995,200.32 91.79

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 842,295.90 0.30

D 电力、热力、燃气及 - -
水生产和供应业

E 建筑业 1,603.50 0.00

F 批发和零售业 10,846.49 0.00

G 交通运输、仓储和邮 1,195.00 0.00
政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 76,201.68 0.03
息技术服务业

J 金融业 - -


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 7,587.24 0.00

M 科学研究和技术服务 30,448.08 0.01
业

N 水利、环境和公共设 13,202.93 0.00
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,004.40 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 986,385.22 0.35

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 300750 宁德时代 138,280 24,894,548.4 8.89
0

2 300760 迈瑞医疗 85,500 24,872,805.0 8.88
0

3 300308 中际旭创 126,460 17,436,304.8 6.23
0

4 300124 汇川技术 264,350 13,561,155.0 4.84
0

5 688981 中芯国际 278,216 12,825,757.6 4.58
0

6 300274 阳光电源 204,740 12,700,022.2 4.54
0

7 688041 海光信息 131,100 9,218,952.00 3.29

8 688012 中微半导体设 60,908 8,603,864.08 3.07
备

9 688111 XD 金山办公 32,425 7,376,687.50 2.63

10 688008 澜起科技 128,644 7,353,291.04 2.63

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 301589 N 诺瓦星云 675 126,906.75 0.05


2 688709 成都华微 1,456 27,841.60 0.01

3 688695 中创股份 614 20,531.58 0.01

4 688443 智翔金泰 650 19,331.00 0.01

5 688419 耐科装备 480 14,361.60 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 13,407,921.65 4.79

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,407,921.65 4.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)

1 019709 23 国债 16 125,000 12,695,188.3 4.53
6

2 019727 23 国债 24 7,000 712,733.29 0.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

IM2407 IM2407 1 971,600.00 -31,080.00 -

IM2412 IM2412 5 4,689,000.00 -220,400.00 -

公允价值变动总额合计（元） -251,480.00

股指期货投资本期收益（元） -95,356.85

股指期货投资本期公允价值变动（元） -251,816.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期内未进行国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 690,806.68

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 55,675.39

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,348,741.04

6 其他应收款 45,999.47

7 其他 -

8 合计 5,141,222.58

注：其他应收款为转融通应收利息。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 值比例（%） 说明

（元）

1 300750 宁德时代 8,857,476.00 3.16 转融通借出证
券

2 300760 迈瑞医疗 5,730,927.00 2.05 转融通借出证
券

3 300308 中际旭创 4,494,888.00 1.61 转融通借出证
券

4 300274 阳光电源 3,326,048.60 1.19 转融通借出证
券

5 688981 中芯国际 3,217,780.00 1.15 转融通借出证
券

6 688012 中微半导体设 2,203,656.00 0.79 转融通借出证
备 券

7 300124 汇川技术 2,046,870.00 0.73 转融通借出证
券

8 688041 海光信息 738,360.00 0.26 转融通借出证
券

9 688111 XD 金山办公 614,250.00 0.22 转融通借出证
券

10 688008 澜起科技 571,600.00 0.20 转融通借出证
券

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
公允价值 值比例（%） 说明

2 301589 N 诺瓦星云 126,906.75 0.05 网下新股限售


3 688709 成都华微 10,221.76 0.00 网下新股限售

4 688695 中创股份 5,868.30 0.00 网下新股限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴银中证科创创业 50 兴银中证科创创业 50 兴银中证科创创业 50
指数 A 指数 C 指数 E

报告期期初基金份额 368,758,473.32 120,994,523.87 15,778,743.81
总额

报告期期间基金总申 7,746,913.66 40,728,177.00 227,039,974.94
购份额

减：报告期期间基金 15,399,461.48 33,587,677.86 186,539,695.39
总赎回份额

报告期期间基金拆分 - - -
变动份额（份额减少
以“-”填列）

报告期期末基金份额 361,105,925.50 128,135,023.01 56,279,023.36
总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予基金募集注册的文件

2.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金基金基金合同》

3.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金招募说明书》

4.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金托管协议》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告

7. 中国证监会规定的其他备查文件
9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司
二〇二四年七月十九日
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