中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
(FOF)
2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月19日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)
基金主代码 015999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年07月19日
报告期末基金份额总额 870,625,928.48份
本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行
投资目标 配置,在力争控制投资组合风险的前提下,追
求资产净值的长期稳健增值,力求满足投资者
的养老资金理财需求。
本基金主要运用恒定资产配置比例策略来实现
对目标风险的控制,即通过静态的资产配置模
型将风险维持在一定水平。在恒定资产配置比
例下,基金管理人会根据市场的运行情况、估
值水平、再平衡等因素进行一定幅度的动态资
投资策略 产配置调整。
本基金是一只稳健型目标风险基金,在战略资
产配置层面,本基金原则上会以20%的基金资产
投资于权益类资产。在基金运作过程中,为了
确保资产配置的有效性,本基金会采取战术资
产配置策略作为有效补充,基于宏观经济发展
趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各
大类资产未来的风险收益比等因素,判断权益
类资产和非权益类资产之间的相对吸引力,在
一定范围内调整大类资产配置的比例,权益类
资产占比的区间因此控制在10%-25%的范围。
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证8
业绩比较基准 00指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民
币)收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*
2%
本基金为混合型基金中基金,主要投资于经中
国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资
基金的基金份额,其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
风险收益特征 本基金是养老目标系列FOF产品中风险较低的
产品,本基金以风险控制为产品主要导向,定
位为较为稳健的养老目标产品。
本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月19日 - 2022年09月30日)
1.本期已实现收益 1,669,268.73
2.本期利润 -17,403.87
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0000
4.期末基金资产净值 870,608,524.61
5.期末基金份额净值 1.0000
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.本基金合同于2022年7月19日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
自基金合同 0.00% 0.08% -1.10% 0.17% 1.10% -0.09%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日期为2022年7月19日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
历任平安资产管理公司风
险管理、组合投资经理,
中国平安人寿保险股份有
限公司资产配置管理岗、
助理资产配置经理,中国
平安保险(集团)股份有
2022- 15 限公司首席投资官办公室
桑磊 基金经理 07-19 - 年 助理资产策略经理,众安
在线财产保险股份有限公
司资产管理部负责人,永
诚保险资产管理有限公司
(筹)组合投资经理。20
16/12/01加入中欧基金管
理有限公司,历任配置研
究员、投资经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次,为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度内地股票市场整体走弱,部分行业冲高回落跌幅较大,申万行业分类中,三季度仅煤炭行业小幅上涨,其他行业均收跌,其中建筑材料、电力设备、电子、汽车等行业跌幅居前,债券收益率小幅下行。美股三季度反弹后走弱最终收跌,港股三季度持续下跌,美元指数持续走高,人民币相对美元贬值,黄金、铜以及原油等商品下跌,美债收益率上行,十年期美国国债收益率一度上行至4%以上。
本基金成立于7月19日,成立初期就快速对纯债类型的基金进行了建仓,把握住了三季度的债券市场上涨行情,也配置了一部分稳健的偏债混合型基金。 权益资产上整体比较稳健,采取逐步小幅加仓的策略,结构上比较分散,低估值蓝筹、医药消费、港股、以及新能源等都有一些配置,在三季度股票市场整体走弱且行业分化下跌过程中,寻找各板块低点缓慢加仓布局,中间也做了一些交易,比如对地产板块进行了止盈。其他资产方面也做了一些分散布局,希望在分散组合风险的同时增强一下组合收益,包括了低价的转债个券、黄金ETF、以及主要投资美国等海外利率债的互认基金等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为-1.10%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 765,037,116.34 86.93
3 固定收益投资 110,501,684.74 12.56
其中:债券 110,501,684.74 12.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 4,478,818.22 0.51
计
8 其他资产 46,531.62 0.01
9 合计 880,064,150.92 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 50,474,191.78 5.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 60,027,492.96 6.89
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 110,501,684.74 12.69
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019638 20国债09 500,000 50,474,191.78 5.80
2 113052 兴业转债 424,000 45,194,949.92 5.19
3 110084 贵燃转债 71,390 8,677,654.00 1.00
4 113060 浙22转债 50,000 6,154,889.04 0.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的兴业转债的发行主体兴业银行股份有限公司于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕22号。罚没合计350万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 截止本报告期末,本基金未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,009.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 32,522.53
7 其他 -
8 合计 46,531.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 113052 兴业转债 45,194,949.92 5.19
2 110084 贵燃转债 8,677,654.00 1.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于
占基金 基金管理
序 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 资产净 人及管理
号 (份) (元) 值比例 人关联方
(%) 所管理的
基金
1 004042 华夏鼎茂 契约型开 32,761,89 40,441,2 4.65 否
债券A 放式 6.96 85.61
2 000191 富国信用 契约型开 33,185,92 40,347,4 4.63 否
债债券A 放式 8.81 52.25
3 270048 广发纯债 契约型开 32,786,06 40,336,6 4.63 否
债券A 放式 5.57 96.47
易方达信 契约型开 35,989,74 40,326,5
4 000032 用债债券 放式 2.67 06.66 4.63 否
A
万家鑫璟 契约型开 33,709,72 40,310,0
5 003327 纯债债券 放式 4.79 88.90 4.63 否
A
添富AAA 契约型开 35,332,47 40,303,7
6 006884 级信用纯 放式 9.46 59.32 4.63 否
债A
东方红稳 契约型开 36,766,21 40,281,0
7 002650 添利纯债 放式 2.89 62.84 4.63 否
债券A
泰康信用 契约型开 37,967,72 40,234,3
8 007417 精选债券 放式 6.63 99.91 4.62 否
A
9 006151 南方交元 契约型开 37,336,88 40,230,4 4.62 否
债券 放式 0.43 88.66
10 519723 交银双轮 契约型开 37,177,24 40,218,3 4.62 否
动债券A 放式 6.96 45.76
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用2022年07月19日至 其中:交易及持有基金管理
项目 2022年09月30日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申 14,300.00 -
购费(元)
当期交易基金产生的赎 - -
回费(元)
当期持有基金产生的应 76,019.35 76,019.35
支付销售服务费(元)
当期持有基金产生的应 660,895.74 163,208.35
支付管理费(元)
当期持有基金产生的应 179,158.22 35,193.13
支付托管费(元)
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金持有的泰康信用精选债券A(007417)于2022年8月26日发布公告,在2022年8月26日至2022年10月21日期间,就《关于泰康信用精选债券型证券投资基金变更基金管理人有关事项的议案》事项召开持有人大会。本基金对上述基金的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2022年07月19日)基金份额 870,625,928.48
总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 -
份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 -
赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 -
动份额(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 870,625,928.48
注:总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)相关批准文件
2、《中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》
3、《中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》
4、《中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2022年10月26日
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