长城安心回报混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城安心回报混合

基金主代码 200007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 22 日

报告期末基金份额总额 639,484,096.43 份

投资目标 以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率 2 倍的回
报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资
本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略 分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市
公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用“注重收
益、关注成长、精选个股”的投资策略，通过把握上市
公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能
力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。

业绩比较基准 银行一年期定期存款（税前）利率的 2 倍

风险收益特征 本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票基
金，高于债券基金与货币市场基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城安心回报混合 A 长城安心回报混合 C

下属分级基金的交易代码 200007 015965

报告期末下属分级基金的份额总额 639,377,691.94 份 106,404.49 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

长城安心回报混合 A 长城安心回报混合 C

1.本期已实现收益 6,201,374.94 848.30

2.本期利润 12,107,317.78 1,310.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 0.0128

4.期末基金资产净值 782,863,411.95 128,731.60

5.期末基金份额净值 1.2244 1.2098

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城安心回报混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.54% 0.75% 0.75% 0.01% 0.79% 0.74%

过去六个月 -5.73% 1.20% 1.51% 0.01% -7.24% 1.19%

过去一年 -9.76% 0.97% 3.05% 0.01% -12.81% 0.96%

过去三年 -39.70% 1.03% 9.43% 0.01% -49.13% 1.02%

过去五年 21.46% 1.18% 16.20% 0.01% 5.26% 1.17%

自基金合同

275.02% 1.37% 122.43% 0.02% 152.59% 1.35%
生效起至今

长城安心回报混合 C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④


准差② 收益率③ 收益率标准差

④

过去三个月 1.39% 0.75% 0.75% 0.01% 0.64% 0.74%

过去六个月 -6.01% 1.20% 1.51% 0.01% -7.52% 1.19%

过去一年 -10.31% 0.97% 3.05% 0.01% -13.36% 0.96%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同

-25.59% 0.94% 6.34% 0.01% -31.93% 0.93%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资比例为基金净资产的 10%－85%；权证投资比例为基金净资产的 0%-3%；债券投资比例为基金净资产的 10%－85%；现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的 5%以上，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月，建仓期满时，各项资产配置比例符
合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，中国籍，硕士，注册金融分析师（CFA）。
2015年7月-2016年8月曾就职于融通基
金管理有限公司，任职行业研究员；2016
年 8 月-2017 年 6 月曾就职于国鑫基金管
本基金的 2023年2 月10 理有限公司，任职行业研究员。2017 年 6
唐然 基金经理 日 - 9 年 月加入长城基金管理有限公司，历任行业
研究员、基金经理助理。自 2022 年 9 月
至今任“长城优选回报六个月持有期混合
型证券投资基金”基金经理，自 2023 年
2 月至今任“长城安心回报混合型证券投
资基金”基金经理。

韩林 本基金的 2023年2 月10 - 14 年 男，中国籍，硕士。2010 年 6 月-2013
基金经理 日 年 8 月曾就职于兴业证券股份有限公司


任研究员，2013 年 9 月-2021 年 7 月曾就
职于农银汇理基金管理有限公司，历任研
究员（2013 年 9 月-2015 年 7 月）、基金
经理（2015 年 7 月-2021 年 7 月），2021
年 8 月加入长城基金管理有限公司。自
2021 年 11 月至今任“长城价值成长六个
月持有期混合型证券投资基金”基金经
理，自 2023 年 1 月至今任“长城数字经
济混合型证券投资基金”基金经理，自
2023 年 2 月至今任“长城安心回报混合
型证券投资基金”基金经理，自 2023 年
5 月至今任“长城创新成长混合型证券投
资基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场先扬后抑，整体看，红利低波、大盘价值风格占优，小盘成长风格表现较差。期间本基金主要配置在石油石化、基础化工、农林牧渔、银行、电子等行业中，表现略优于市场中位数。

二季度部分经济数据有边际转弱趋势，目前还难以判断这是趋势性变化还是短期扰动。下半年值得观察的因素包括：地产竣工下滑的风险落地后相关产业链公司的盈利情况，美国经济转弱的可能性以及总统大选带来的贸易冲突升级的预期。在宏观弱复苏的基调下，我们继续关注供给端较好的细分子行业，并寻找一些有相对独立行业逻辑的公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长城安心回报混合 A 的基金份额净值为 1.2244 元，本报告期基金份额净值增
长率为 1.54%;截至本报告期末长城安心回报混合 C 的基金份额净值为 1.2098 元，本报告期基金
份额净值增长率为 1.39%。同期业绩比较基准收益率为 0.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 597,410,016.15 75.69

其中：股票 597,410,016.15 75.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 105,217,721.10 13.33

其中：债券 105,217,721.10 13.33

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 84,656,666.56 10.73

8 其他资产 1,962,476.09 0.25

9 合计 789,246,879.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 44,619,009.00 5.70

B 采矿业 3,201,240.00 0.41

C 制造业 399,246,327.73 50.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 7,990,596.00 1.02

E 建筑业 11,015,344.00 1.41

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 7,102,640.00 0.91

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,074,378.02 1.03

J 金融业 80,260,141.00 10.25

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 24,904,740.40 3.18

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 10,995,600.00 1.40

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 597,410,016.15 76.30

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603225 新凤鸣 4,824,860 75,219,567.40 9.61

2 601233 桐昆股份 4,379,500 69,896,820.00 8.93

3 000703 恒逸石化 4,506,700 31,952,503.00 4.08

4 300677 英科医疗 766,800 20,557,908.00 2.63

5 688550 瑞联新材 760,444 17,634,696.36 2.25

6 601033 永兴股份 1,005,500 16,279,045.00 2.08

7 002714 牧原股份 370,000 16,132,000.00 2.06

8 600036 招商银行 446,500 15,265,835.00 1.95

9 601398 工商银行 2,632,400 15,004,680.00 1.92

10 601939 建设银行 1,975,300 14,617,220.00 1.87

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 105,217,721.10 13.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 105,217,721.10 13.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019709 23 国债 16 1,036,000 105,217,721.10 13.44

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期本基金投资的前十名证券除招商银行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据国家金融监督管理总局深圳监管局公布的行政处罚信息公开表：

招商银行股份有限公司（简称招商银行）因未按规定承担小微企业押品评估费等案由，于 2023
年 12 月 13 日被国家金融监督管理总局深圳监管局处以罚款。

根据国家金融监督管理总局公布的行政处罚信息公开表：

招商银行股份有限公司（简称招商银行）因未能有效穿透识别底层资产及信息披露不规范案
由，于 2024 年 6 月 24 日被国家金融监督管理总局处以罚款。

以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 421,701.74

2 应收证券清算款 1,524,459.20

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,315.15

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,962,476.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城安心回报混合 A 长城安心回报混合 C

报告期期初基金份额总额 650,262,340.95 77,369.70

报告期期间基金总申购份额 616,509.45 78,971.59

减:报告期期间基金总赎回份额 11,501,158.46 49,936.80

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 639,377,691.94 106,404.49

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的文件
（二）《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》
（四）《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-29279188

客户服务电话：400-8868-666

公司网址：http://www.ccfund.com.cn

长城基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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